有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/11/25 9:34
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【項目】: 50項目

JPX日経400マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	559,950,937
株式	12,119,272,170
派生商品評価勘定	1,674,152
未収配当金	4,857,900
未収利息	1,050
差入委託証拠金	23,015,000
流動資産合計	12,708,771,209
資産合計	12,708,771,209
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,449,800
未払金	224,674,460
未払解約金	28,677,501
流動負債合計	254,801,761
負債合計	254,801,761
純資産の部
元本等
元本	10,292,035,414
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,161,934,034
元本等合計	12,453,969,448
純資産合計	12,453,969,448
負債純資産合計	12,708,771,209

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 9月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2101円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,101円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 4月27日
至平成27年 9月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 9月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 9月 7日現在
期首	平成27年 4月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,171,836,870円
同期中における追加設定元本額	4,955,855,160円
同期中における一部解約元本額	835,656,616円
期末元本額	10,292,035,414円
期末元本額の内訳*
JPX日経400ファンド	5,600,167,389円
野村インデックスファンド・JPX日経400	4,433,284,478円
ノムラFOFs用インデックスファンド・JPX日経400(適格機関投資家専用)	257,852,557円
野村DC・JPX日経400ファンド	730,990円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 9月 7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	国際石油開発帝石	45,600	1,140.00	51,984,000
		安藤・間	5,800	738.00	4,280,400
		コムシスホールディングス	3,900	1,426.00	5,561,400
		ミサワホーム	1,000	780.00	780,000
		大成建設	45,000	772.00	34,740,000
		大林組	26,000	1,016.00	26,416,000
		清水建設	26,000	1,116.00	29,016,000
		長谷工コーポレーション	10,800	1,329.00	14,353,200
		鹿島建設	38,000	667.00	25,346,000
		三井住友建設	35,100	147.00	5,159,700
		大東建託	3,200	11,740.00	37,568,000
		NIPPO	2,000	1,985.00	3,970,000
		住友林業	6,400	1,270.00	8,128,000
		大和ハウス工業	25,500	2,736.00	69,768,000
		積水ハウス	27,200	1,684.50	45,818,400
		協和エクシオ	3,700	1,160.00	4,292,000
		日揮	9,000	1,706.00	15,354,000
		千代田化工建設	6,000	840.00	5,040,000
		カルビー	3,200	4,105.00	13,136,000
		ヤクルト本社	4,600	5,980.00	27,508,000
		明治ホールディングス	2,600	17,740.00	46,124,000
		日本ハム	6,000	2,594.00	15,564,000
		アサヒグループホールディングス	16,200	3,639.00	58,951,800
		キリンホールディングス	35,100	1,686.00	59,178,600
		伊藤園	2,600	2,445.00	6,357,000
		キッコーマン	7,000	3,480.00	24,360,000
		味の素	20,000	2,534.00	50,680,000
		キユーピー	4,400	2,424.00	10,665,600
		ニチレイ	9,000	682.00	6,138,000
		東洋水産	4,500	4,385.00	19,732,500
		日清食品ホールディングス	3,700	5,220.00	19,314,000
		日本たばこ産業	50,300	4,128.00	207,638,400
		東レ	63,000	1,003.50	63,220,500
		王子ホールディングス	33,000	534.00	17,622,000
		大王製紙	4,000	1,040.00	4,160,000
		クラレ	12,800	1,360.00	17,408,000
		旭化成	50,000	878.80	43,940,000
		住友化学	60,000	568.00	34,080,000
		日産化学工業	5,200	2,592.00	13,478,400
		東ソー	22,000	544.00	11,968,000
		電気化学工業	17,000	475.00	8,075,000
		信越化学工業	14,500	6,200.00	89,900,000
		エア・ウォーター	7,000	1,761.00	12,327,000
		大陽日酸	10,400	1,254.00	13,041,600
		日本パーカライジング	3,800	975.00	3,705,000
		JSR	8,000	1,776.00	14,208,000
		三菱ケミカルホールディングス	50,600	634.90	32,125,940
		日本合成化学工業	2,000	757.00	1,514,000
		ダイセル	11,400	1,445.00	16,473,000
		積水化学工業	19,000	1,272.00	24,168,000
		日本ゼオン	7,000	894.00	6,258,000
		アイカ工業	2,400	2,301.00	5,522,400
		宇部興産	41,000	209.00	8,569,000
		日立化成	4,000	1,715.00	6,860,000
		日本化薬	5,000	1,298.00	6,490,000
		日油	7,000	823.00	5,761,000
		花王	21,800	5,182.00	112,967,600
		日本ペイントホールディングス	7,000	2,280.00	15,960,000
		関西ペイント	10,000	1,700.00	17,000,000
		DIC	32,000	265.00	8,480,000
		富士フイルムホールディングス	18,500	4,690.50	86,774,250
		資生堂	14,400	2,322.50	33,444,000
		コーセー	1,300	10,590.00	13,767,000
		ドクターシーラボ	1,100	2,028.00	2,230,800
	小林製薬	1,300	8,510.00	11,063,000
	日東電工	6,300	7,462.00	47,010,600
	ニフコ	1,800	4,140.00	7,452,000
	ユニ・チャーム	16,400	2,226.50	36,514,600
	協和発酵キリン	10,000	1,917.00	19,170,000
	武田薬品工業	30,300	5,680.00	172,104,000
	アステラス製薬	90,600	1,675.00	151,755,000
	塩野義製薬	12,600	4,705.00	59,283,000
	田辺三菱製薬	9,400	2,097.00	19,711,800
	中外製薬	8,100	4,235.00	34,303,500
	科研製薬	3,000	5,760.00	17,280,000
	エーザイ	10,700	7,866.00	84,166,200
	ロート製薬	3,700	1,860.00	6,882,000
	小野薬品工業	3,700	15,500.00	57,350,000
	久光製薬	2,300	4,190.00	9,637,000
	持田製薬	600	7,520.00	4,512,000
	参天製薬	14,900	1,779.00	26,507,100
	ツムラ	2,500	2,727.00	6,817,500
	沢井製薬	1,300	7,190.00	9,347,000
	第一三共	27,200	2,189.00	59,540,800
	キョーリン製薬ホールディングス	2,200	1,997.00	4,393,400
	大塚ホールディングス	17,400	3,966.00	69,008,400
	大正製薬ホールディングス	1,900	7,420.00	14,098,000
	昭和シェル石油	8,100	957.00	7,751,700
	横浜ゴム	4,900	2,030.00	9,947,000
	東洋ゴム工業	3,700	2,411.00	8,920,700
	ブリヂストン	27,300	3,878.50	105,883,050
	住友ゴム工業	7,600	1,587.00	12,061,200
	旭硝子	43,000	688.00	29,584,000
	太平洋セメント	50,000	394.00	19,700,000
	TOTO	12,000	1,608.00	19,296,000
	日本碍子	10,000	2,429.00	24,290,000
	日本特殊陶業	7,000	2,760.00	19,320,000
	新日鐵住金	345,000	239.10	82,489,500
	神戸製鋼所	140,000	152.00	21,280,000
	ジェイエフイーホールディングス	20,600	1,756.00	36,173,600
	日立金属	8,200	1,446.00	11,857,200
	三井金属鉱業	22,000	231.00	5,082,000
	三菱マテリアル	50,000	367.00	18,350,000
	住友金属鉱山	22,000	1,418.50	31,207,000
	DOWAホールディングス	10,000	984.00	9,840,000
	住友電気工業	30,500	1,546.00	47,153,000
	アサヒホールディングス	1,200	1,784.00	2,140,800
	三和ホールディングス	7,600	858.00	6,520,800
	三協立山	1,100	1,724.00	1,896,400
	リンナイ	1,500	8,870.00	13,305,000
	日本発條	7,000	1,106.00	7,742,000
	オーエスジー	3,700	2,161.00	7,995,700
	ディスコ	900	8,610.00	7,749,000
	ニューフレアテクノロジー	100	4,435.00	443,500
	ナブテスコ	4,900	2,289.00	11,216,100
	SMC	2,400	26,650.00	63,960,000
	小松製作所	39,600	1,972.50	78,111,000
	住友重機械工業	22,000	523.00	11,506,000
	日立建機	3,600	1,717.00	6,181,200
	クボタ	39,000	1,836.00	71,604,000
	荏原製作所	17,000	462.00	7,854,000
	ダイキン工業	11,300	6,820.00	77,066,000
	椿本チエイン	4,000	877.00	3,508,000
	タダノ	4,000	1,442.00	5,768,000
	平和	2,300	2,165.00	4,979,500
	ユニバーサルエンターテインメント	800	2,112.00	1,689,600
	セガサミーホールディングス	8,300	1,202.00	9,976,600
	TPR	900	2,607.00	2,346,300
	ホシザキ電機	2,300	7,450.00	17,135,000
	日本精工	15,900	1,346.00	21,401,400
	ジェイテクト	8,200	1,642.00	13,464,400
	不二越	7,000	527.00	3,689,000
	THK	5,100	2,027.00	10,337,700
	イーグル工業	1,100	2,183.00	2,401,300
	マキタ	5,000	6,610.00	33,050,000
	三菱重工業	130,000	539.70	70,161,000
	IHI	56,000	348.00	19,488,000
	コニカミノルタ	18,100	1,247.00	22,570,700
	ブラザー工業	10,000	1,575.00	15,750,000
	ミネベア	11,000	1,418.00	15,598,000
	日立製作所	186,000	632.00	117,552,000
	三菱電機	77,000	1,137.50	87,587,500
	富士電機	21,000	453.00	9,513,000
	安川電機	9,500	1,274.00	12,103,000
	日本電産	8,500	9,037.00	76,814,500
	オムロン	8,300	3,965.00	32,909,500
	日本電気	100,000	380.00	38,000,000
	富士通	74,000	567.80	42,017,200
	沖電気工業	27,000	200.00	5,400,000
	セイコーエプソン	10,500	1,830.00	19,215,000
	ワコム	6,100	423.00	2,580,300
	パナソニック	94,600	1,248.50	118,108,100
	アンリツ	4,600	754.00	3,468,400
	富士通ゼネラル	2,000	1,404.00	2,808,000
	日立国際電気	2,000	1,415.00	2,830,000
	TDK	4,700	7,040.00	33,088,000
	アルプス電気	6,300	3,620.00	22,806,000
	ヒロセ電機	1,300	12,980.00	16,874,000
	日本航空電子工業	2,000	1,916.00	3,832,000
	横河電機	7,700	1,334.00	10,271,800
	日本光電工業	3,200	2,108.00	6,745,600
	堀場製作所	1,400	3,960.00	5,544,000
	キーエンス	1,800	52,670.00	94,806,000
	シスメックス	6,000	6,900.00	41,400,000
	スタンレー電気	5,500	2,150.00	11,825,000
	カシオ計算機	7,700	2,172.00	16,724,400
	ファナック	8,000	19,730.00	157,840,000
	エンプラス	300	4,000.00	1,200,000
	浜松ホトニクス	6,000	2,867.00	17,202,000
	京セラ	12,700	5,763.00	73,190,100
	村田製作所	8,100	15,915.00	128,911,500
	小糸製作所	4,600	3,710.00	17,066,000
	ミツバ	1,400	1,827.00	2,557,800
	キヤノン	41,600	3,685.00	153,296,000
	リコー	23,200	1,239.00	28,744,800
	東京エレクトロン	6,500	6,245.00	40,592,500
	トヨタ紡織	2,700	1,905.00	5,143,500
	ユニプレス	1,500	2,010.00	3,015,000
	豊田自動織機	7,000	5,710.00	39,970,000
	デンソー	19,100	5,178.00	98,899,800
	東海理化電機製作所	2,000	2,383.00	4,766,000
	三井造船	30,000	175.00	5,250,000
	川崎重工業	56,000	432.00	24,192,000
	名村造船所	2,200	791.00	1,740,200
	日産自動車	108,500	1,060.00	115,010,000
	いすゞ自動車	24,400	1,267.00	30,914,800
	トヨタ自動車	25,100	7,089.00	177,933,900
	日野自動車	11,000	1,265.00	13,915,000
	三菱自動車工業	28,300	922.00	26,092,600
	NOK	3,700	2,683.00	9,927,100
	カルソニックカンセイ	6,000	770.00	4,620,000
	アイシン精機	7,100	3,975.00	28,222,500
	マツダ	23,000	1,821.00	41,883,000
	ダイハツ工業	9,200	1,412.00	12,990,400
	本田技研工業	51,900	3,649.00	189,383,100
	スズキ	16,200	3,837.00	62,159,400
	富士重工業	26,300	4,033.00	106,067,900
	ヤマハ発動機	10,900	2,241.00	24,426,900
	エクセディ	1,000	2,600.00	2,600,000
	豊田合成	2,500	2,269.00	5,672,500
	日本精機	2,000	2,206.00	4,412,000
	シマノ	3,100	15,750.00	48,825,000
	テイ・エステック	1,600	3,030.00	4,848,000
	テルモ	11,800	3,140.00	37,052,000
	ニコン	14,400	1,465.00	21,096,000
	トプコン	2,300	1,734.00	3,988,200
	オリンパス	11,500	4,080.00	46,920,000
	HOYA	18,400	4,274.00	78,641,600
	セイコーホールディングス	5,000	709.00	3,545,000
	バンダイナムコホールディングス	8,500	2,717.00	23,094,500
	パイロットコーポレーション	1,300	5,110.00	6,643,000
	アシックス	7,200	3,345.00	24,084,000
	ヤマハ	5,700	2,569.00	14,643,300
	ピジョン	4,400	2,992.00	13,164,800
	電源開発	5,600	3,685.00	20,636,000
	東京瓦斯	94,000	612.70	57,593,800
	大阪瓦斯	80,000	454.20	36,336,000
	東武鉄道	41,000	510.00	20,910,000
	相鉄ホールディングス	18,000	649.00	11,682,000
	東京急行電鉄	42,000	840.00	35,280,000
	小田急電鉄	25,000	1,058.00	26,450,000
	京王電鉄	22,000	849.00	18,678,000
	京成電鉄	12,000	1,237.00	14,844,000
	東日本旅客鉄道	14,200	10,435.00	148,177,000
	西日本旅客鉄道	7,400	7,723.00	57,150,200
	東海旅客鉄道	6,900	18,895.00	130,375,500
	西日本鉄道	13,000	587.00	7,631,000
	近鉄グループホールディングス	78,000	424.00	33,072,000
	阪急阪神ホールディングス	52,000	742.00	38,584,000
	南海電気鉄道	23,000	578.00	13,294,000
	京阪電気鉄道	23,000	756.00	17,388,000
	名古屋鉄道	38,000	464.00	17,632,000
	日本通運	30,000	577.00	17,310,000
	ヤマトホールディングス	13,600	2,265.00	30,804,000
	山九	9,000	577.00	5,193,000
	日本郵船	65,000	301.00	19,565,000
	ANAホールディングス	152,000	336.90	51,208,800
	近鉄エクスプレス	700	4,275.00	2,992,500
	グリー	4,600	540.00	2,484,000
	ネクソン	7,200	1,581.00	11,383,200
	ティーガイア	800	1,843.00	1,474,400
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	17,800	343.00	6,105,400
	野村総合研究所	4,300	4,785.00	20,575,500
	フジ・メディア・ホールディングス	7,900	1,398.00	11,044,200
	オービック	2,600	4,995.00	12,987,000
	ヤフー	54,700	468.00	25,599,600
	トレンドマイクロ	3,700	4,275.00	15,817,500
	日本オラクル	1,200	4,835.00	5,802,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	1,700	2,489.00	4,231,300
	大塚商会	2,100	6,230.00	13,083,000
	USEN	3,500	302.00	1,057,000
	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,500	1,453.00	2,179,500
	日本テレビホールディングス	7,000	1,946.00	13,622,000
	日本電信電話	46,400	4,547.00	210,980,800
	KDDI	69,600	2,948.50	205,215,600
	光通信	700	7,770.00	5,439,000
	NTTドコモ	58,800	2,433.00	143,060,400
	GMOインターネット	2,800	1,512.00	4,233,600
	東宝	5,400	2,638.00	14,245,200
	エヌ・ティ・ティ・データ	4,700	5,590.00	26,273,000
	SCSK	1,800	4,070.00	7,326,000
	ソフトバンクグループ	28,500	6,324.00	180,234,000
	双日	51,000	237.00	12,087,000
	アルフレッサホールディングス	9,000	2,120.00	19,080,000
	シップヘルスケアホールディングス	1,400	2,517.00	3,523,800
	第一興商	1,800	4,380.00	7,884,000
	メディパルホールディングス	7,600	2,034.00	15,458,400
	伊藤忠商事	63,800	1,369.50	87,374,100
	丸紅	66,700	633.40	42,247,780
	豊田通商	8,500	2,680.00	22,780,000
	兼松	15,000	171.00	2,565,000
	三井物産	64,700	1,524.50	98,635,150
	日立ハイテクノロジーズ	2,600	2,551.00	6,632,600
	住友商事	45,000	1,224.50	55,102,500
	三菱商事	58,400	2,120.00	123,808,000
	岩谷産業	8,000	685.00	5,480,000
	東邦ホールディングス	2,600	2,652.00	6,895,200
	サンリオ	2,100	3,470.00	7,287,000
	日鉄住金物産	7,000	382.00	2,674,000
	ミスミグループ本社	8,600	1,298.00	11,162,800
	ローソン	2,900	8,190.00	23,751,000
	エービーシー・マート	1,100	6,760.00	7,436,000
	ゲオホールディングス	1,400	1,728.00	2,419,200
	セリア	900	5,040.00	4,536,000
	MonotaRO	1,300	5,110.00	6,643,000
	J.フロントリテイリング	9,600	1,737.00	16,675,200
	マツモトキヨシホールディングス	1,700	5,110.00	8,687,000
	スタートトゥデイ	2,400	3,395.00	8,148,000
	三越伊勢丹ホールディングス	15,200	1,758.00	26,721,600
	ウエルシアホールディングス	1,000	5,500.00	5,500,000
	コスモス薬品	400	13,340.00	5,336,000
	セブン&アイ・ホールディングス	31,900	4,965.00	158,383,500
	ツルハホールディングス	1,600	9,250.00	14,800,000
	良品計画	900	24,070.00	21,663,000
	ドンキホーテホールディングス	4,900	4,240.00	20,776,000
	VTホールディングス	3,200	656.00	2,099,200
	ユナイテッドアローズ	1,000	4,340.00	4,340,000
	スギホールディングス	1,400	5,370.00	7,518,000
	ファミリーマート	2,600	5,170.00	13,442,000
	日本瓦斯	1,600	3,480.00	5,568,000
	AOKIホールディングス	1,800	1,376.00	2,476,800
	しまむら	900	10,750.00	9,675,000
	高島屋	11,000	935.00	10,285,000
	イオン	31,400	1,705.00	53,537,000
	イズミ	1,700	4,760.00	8,092,000
	ヤオコー	900	5,440.00	4,896,000
	ケーズホールディングス	1,800	3,610.00	6,498,000
	アインファーマシーズ	900	5,080.00	4,572,000
	ニトリホールディングス	3,300	9,340.00	30,822,000
	バロー	1,600	2,928.00	4,684,800
	ファーストリテイリング	1,500	46,665.00	69,997,500
	サンドラッグ	1,600	6,140.00	9,824,000
	新生銀行	73,000	244.00	17,812,000
	あおぞら銀行	51,000	411.00	20,961,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	233,800	739.60	172,918,480
	りそなホールディングス	89,200	570.00	50,844,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	169,000	453.70	76,675,300
	三井住友フィナンシャルグループ	37,700	4,601.50	173,476,550
	西日本シティ銀行	27,000	309.00	8,343,000
	千葉銀行	29,000	839.00	24,331,000
	横浜銀行	51,000	715.40	36,485,400
	常陽銀行	28,000	621.00	17,388,000
	群馬銀行	18,000	778.00	14,004,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	31,000	569.00	17,639,000
	静岡銀行	22,000	1,265.00	27,830,000
	十六銀行	13,000	478.00	6,214,000
	スルガ銀行	8,100	2,251.00	18,233,100
	八十二銀行	18,000	796.00	14,328,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	52,000	265.00	13,780,000
	広島銀行	23,000	659.00	15,157,000
	中国銀行	7,200	1,712.00	12,326,400
	伊予銀行	10,900	1,301.00	14,180,900
	セブン銀行	25,700	491.00	12,618,700
	みずほフィナンシャルグループ	780,900	230.60	180,075,540
	山口フィナンシャルグループ	10,000	1,438.00	14,380,000
	北洋銀行	11,500	462.00	5,313,000
	京葉銀行	8,000	603.00	4,824,000
	SBIホールディングス	9,200	1,327.00	12,208,400
	ジャフコ	1,000	4,890.00	4,890,000
	大和証券グループ本社	71,000	776.70	55,145,700
	野村ホールディングス	155,900	713.20	111,187,880
	岡三証券グループ	6,000	698.00	4,188,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	8,800	708.00	6,230,400
	松井証券	3,900	991.00	3,864,900
	カブドットコム証券	6,800	362.00	2,461,600
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	16,900	3,770.50	63,721,450
	MS&ADインシュアランスグループホール	24,300	3,664.00	89,035,200
	ソニーフィナンシャルホールディングス	7,300	2,147.00	15,673,100
	第一生命保険	48,900	2,022.00	98,875,800
	東京海上ホールディングス	30,900	4,552.00	140,656,800
	T&Dホールディングス	27,800	1,509.50	41,964,100
	クレディセゾン	6,200	2,230.00	13,826,000
	芙蓉総合リース	800	4,385.00	3,508,000
	興銀リース	1,400	2,347.00	3,285,800
	東京センチュリーリース	1,800	3,520.00	6,336,000
	イオンフィナンシャルサービス	5,000	2,430.00	12,150,000
	アコム	15,300	509.00	7,787,700
	日立キャピタル	1,500	2,728.00	4,092,000
	オリックス	54,000	1,487.50	80,325,000
	三菱UFJリース	19,300	542.00	10,460,600
	日本取引所グループ	11,200	3,415.00	38,248,000
	ヒューリック	15,900	978.00	15,550,200
	野村不動産ホールディングス	4,600	2,098.00	9,650,800
	プレサンスコーポレーション	300	4,355.00	1,306,500
	東急不動産ホールディングス	20,000	777.00	15,540,000
	飯田グループホールディングス	4,900	1,886.00	9,241,400
	パーク24	3,800	2,353.00	8,941,400
	三井不動産	40,000	3,129.50	125,180,000
	三菱地所	57,000	2,423.50	138,139,500
	東京建物	8,300	1,373.00	11,395,900
	住友不動産	18,000	3,698.00	66,564,000
	大京	12,000	182.00	2,184,000
	レオパレス21	8,300	517.00	4,291,100
	スターツコーポレーション	1,200	1,800.00	2,160,000
	住友不動産販売	500	3,025.00	1,512,500
	タカラレーベン	3,400	501.00	1,703,400
	イオンモール	4,900	1,870.00	9,163,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	4,700	1,053.00	4,949,100
	ミクシィ	1,800	3,890.00	7,002,000
	日本M&Aセンター	1,200	4,785.00	5,742,000
	テンプホールディングス	1,600	4,755.00	7,608,000
	クックパッド	1,800	2,177.00	3,918,600
	綜合警備保障	2,700	5,150.00	13,905,000
	カカクコム	5,300	1,786.00	9,465,800
	エムスリー	7,000	2,445.00	17,115,000
	ディー・エヌ・エー	4,000	2,186.00	8,744,000
	博報堂DYホールディングス	11,200	1,126.00	12,611,200
	電通	9,000	5,690.00	51,210,000
	みらかホールディングス	2,100	4,910.00	10,311,000
	オリエンタルランド	8,700	6,266.00	54,514,200
	リゾートトラスト	3,100	2,919.00	9,048,900
	ユー・エス・エス	9,800	1,962.00	19,227,600
	サイバーエージェント	2,000	4,235.00	8,470,000
	楽天	37,700	1,595.00	60,131,500
	リロ・ホールディング	400	10,950.00	4,380,000
	エイチ・アイ・エス	1,300	3,695.00	4,803,500
	カナモト	1,100	2,516.00	2,767,600
	セコム	7,800	7,509.00	58,570,200
	ベネッセホールディングス	2,900	3,150.00	9,135,000
	イオンディライト	800	3,550.00	2,840,000
小計	銘柄数:400			12,119,272,170
	組入時価比率:97.3%			100.0%
	合計				12,119,272,170

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 9月 7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 9月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	330,061,500	-	330,327,000	224,352
合計	330,061,500	-	330,327,000	224,352

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年9月7日)

開示資料

決算