有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

JPX日経400マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	154,767,213
株式	10,866,665,200
派生商品評価勘定	29,175
未収入金	118,452,495
未収配当金	5,812,332
差入委託証拠金	9,872,000
流動資産合計	11,155,598,415
資産合計	11,155,598,415
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,361,950
未払金	238,260
未払解約金	88,812,527
未払利息	220
流動負債合計	90,412,957
負債合計	90,412,957
純資産の部
元本等
元本	7,291,689,170
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,773,496,288
元本等合計	11,065,185,458
純資産合計	11,065,185,458
負債純資産合計	11,155,598,415

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 9月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5175円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,175円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 9月 7日 至 2020年 9月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 9月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 9月 7日現在
期首	2019年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,146,648,437円
同期中における追加設定元本額	1,416,880,644円
同期中における一部解約元本額	3,271,839,911円
期末元本額	7,291,689,170円
期末元本額の内訳*
JPX日経400ファンド	1,819,699,373円
野村インデックスファンド・JPX日経400	4,948,287,498円
野村DC・JPX日経400ファンド	523,702,299円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年9月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	8,400	454.00	3,813,600
		マルハニチロ	1,200	2,336.00	2,803,200
		国際石油開発帝石	30,900	640.10	19,779,090
		安藤・間	5,000	706.00	3,530,000
		東急建設	2,500	477.00	1,192,500
		コムシスホールディングス	3,000	2,842.00	8,526,000
		大成建設	6,500	3,595.00	23,367,500
		大林組	19,400	998.00	19,361,200
		清水建設	19,700	798.00	15,720,600
		長谷工コーポレーション	7,500	1,443.00	10,822,500
		鹿島建設	15,200	1,299.00	19,744,800
		西松建設	1,500	1,987.00	2,980,500
		三井住友建設	4,700	427.00	2,006,900
		前田建設工業	4,900	729.00	3,572,100
		戸田建設	8,100	676.00	5,475,600
		熊谷組	900	2,656.00	2,390,400
		大東建託	2,100	9,404.00	19,748,400
		NIPPO	1,600	2,709.00	4,334,400
		五洋建設	7,700	685.00	5,274,500
		住友林業	4,900	1,652.00	8,094,800
		大和ハウス工業	19,200	2,837.00	54,470,400
		積水ハウス	21,000	2,052.00	43,092,000
		協和エクシオ	2,900	2,650.00	7,685,000
		九電工	1,400	2,988.00	4,183,200
		森永製菓	1,500	3,845.00	5,767,500
		江崎グリコ	1,700	4,485.00	7,624,500
		カルビー	2,800	3,270.00	9,156,000
		ヤクルト本社	4,300	5,610.00	24,123,000
		明治ホールディングス	4,100	7,970.00	32,677,000
		日本ハム	2,400	4,700.00	11,280,000
		アサヒグループホールディングス	13,000	3,461.00	44,993,000
		キリンホールディングス	26,300	2,004.50	52,718,350
		サントリー食品インターナショナル	4,200	3,805.00	15,981,000
		キッコーマン	4,500	5,740.00	25,830,000
		味の素	13,700	1,978.50	27,105,450
		キユーピー	3,500	1,996.00	6,986,000
		アリアケジャパン	600	7,330.00	4,398,000
		ニチレイ	3,000	2,704.00	8,112,000
		東洋水産	3,200	5,690.00	18,208,000
		日清食品ホールディングス	2,600	10,180.00	26,468,000
		日本たばこ産業	33,300	1,963.50	65,384,550
		帝人	4,900	1,661.00	8,138,900
		東レ	43,900	501.50	22,015,850
		ゴールドウイン	1,100	7,790.00	8,569,000
		王子ホールディングス	25,300	487.00	12,321,100
		クラレ	9,500	1,096.00	10,412,000
		旭化成	40,200	928.20	37,313,640
		昭和電工	4,600	2,008.00	9,236,800
		住友化学	44,500	360.00	16,020,000
		日産化学	3,400	5,560.00	18,904,000
		東ソー	9,400	1,667.00	15,669,800
		トクヤマ	1,700	2,567.00	4,363,900
		デンカ	2,200	3,095.00	6,809,000
		信越化学工業	10,400	13,490.00	140,296,000
		エア・ウォーター	5,600	1,459.00	8,170,400
		大陽日酸	5,800	1,769.00	10,260,200
		三菱瓦斯化学	5,600	1,925.00	10,780,000
		三井化学	5,500	2,636.00	14,498,000
		JSR	5,600	2,401.00	13,445,600
		三菱ケミカルホールディングス	40,500	653.50	26,466,750
		ダイセル	7,900	787.00	6,217,300
		積水化学工業	12,800	1,685.00	21,568,000
		アイカ工業	1,800	3,630.00	6,534,000
		宇部興産	3,100	1,918.00	5,945,800
	ダイキョーニシカワ	1,300	572.00	743,600
	日油	2,300	4,060.00	9,338,000
	花王	14,800	7,860.00	116,328,000
	日本ペイントホールディングス	5,000	9,060.00	45,300,000
	関西ペイント	6,800	2,575.00	17,510,000
	DIC	2,600	2,512.00	6,531,200
	資生堂	12,300	6,013.00	73,959,900
	ライオン	8,000	2,195.00	17,560,000
	コーセー	1,200	12,230.00	14,676,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	2,600	1,945.00	5,057,000
	小林製薬	1,700	9,370.00	15,929,000
	日東電工	4,300	6,490.00	27,907,000
	ニフコ	2,300	2,869.00	6,598,700
	ユニ・チャーム	13,100	4,456.00	58,373,600
	協和キリン	6,200	2,809.00	17,415,800
	武田薬品工業	39,500	3,800.00	150,100,000
	アステラス製薬	53,700	1,618.50	86,913,450
	大日本住友製薬	4,600	1,295.00	5,957,000
	塩野義製薬	7,800	5,777.00	45,060,600
	日本新薬	1,600	8,340.00	13,344,000
	中外製薬	19,400	4,708.00	91,335,200
	科研製薬	1,100	4,825.00	5,307,500
	エーザイ	7,400	9,405.00	69,597,000
	小野薬品工業	14,200	3,139.00	44,573,800
	久光製薬	1,600	4,825.00	7,720,000
	参天製薬	11,500	1,958.00	22,517,000
	沢井製薬	1,300	5,480.00	7,124,000
	第一三共	17,700	9,294.00	164,503,800
	大塚ホールディングス	12,900	4,454.00	57,456,600
	ペプチドリーム	3,100	4,235.00	13,128,500
	出光興産	6,900	2,318.00	15,994,200
	ENEOSホールディングス	93,100	408.20	38,003,420
	コスモエネルギーホールディングス	1,800	1,601.00	2,881,800
	横浜ゴム	3,600	1,731.00	6,231,600
	ブリヂストン	16,500	3,368.00	55,572,000
	住友ゴム工業	5,600	1,020.00	5,712,000
	AGC	5,700	3,015.00	17,185,500
	太平洋セメント	3,900	2,834.00	11,052,600
	東海カーボン	6,100	1,036.00	6,319,600
	TOTO	4,400	4,740.00	20,856,000
	日本碍子	7,400	1,519.00	11,240,600
	日本特殊陶業	4,700	1,869.00	8,784,300
	ニチアス	1,700	2,441.00	4,149,700
	日本製鉄	27,400	1,108.00	30,359,200
	ジェイ エフ イー ホールディングス	16,500	851.00	14,041,500
	日立金属	6,600	1,634.00	10,784,400
	日本軽金属ホールディングス	15,500	191.00	2,960,500
	住友金属鉱山	7,800	3,444.00	26,863,200
	DOWAホールディングス	1,500	3,345.00	5,017,500
	古河電気工業	1,900	2,498.00	4,746,200
	住友電気工業	22,900	1,233.50	28,247,150
	SUMCO	7,800	1,415.00	11,037,000
	三和ホールディングス	5,800	1,140.00	6,612,000
	リンナイ	1,200	9,510.00	11,412,000
	東プレ	1,100	1,226.00	1,348,600
	アマダ	7,600	989.00	7,516,400
	オーエスジー	3,000	1,643.00	4,929,000
	DMG森精機	3,900	1,510.00	5,889,000
	ディスコ	800	23,610.00	18,888,000
	ナブテスコ	3,600	3,375.00	12,150,000
	三井海洋開発	700	1,779.00	1,245,300
	SMC	1,900	57,710.00	109,649,000
	小松製作所	28,000	2,326.50	65,142,000
	住友重機械工業	3,500	2,394.00	8,379,000
	日立建機	2,500	3,715.00	9,287,500
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,300	5,500.00	7,150,000
	クボタ	32,800	1,929.00	63,271,200
	ダイキン工業	7,900	19,900.00	157,210,000
	ダイフク	3,200	9,220.00	29,504,000
	竹内製作所	1,000	2,245.00	2,245,000
	TPR	800	1,366.00	1,092,800
	日本精工	11,700	853.00	9,980,100
	ジェイテクト	5,900	865.00	5,103,500
	THK	3,900	2,553.00	9,956,700
	マキタ	8,100	4,935.00	39,973,500
	三菱重工業	10,400	2,605.00	27,092,000
	IHI	4,500	1,572.00	7,074,000
	コニカミノルタ	13,500	329.00	4,441,500
	ブラザー工業	7,600	1,712.00	13,011,200
	ミネベアミツミ	11,500	1,881.00	21,631,500
	日立製作所	29,700	3,565.00	105,880,500
	三菱電機	61,900	1,467.50	90,838,250
	富士電機	3,700	3,385.00	12,524,500
	安川電機	6,700	3,955.00	26,498,500
	東芝テック	800	4,545.00	3,636,000
	日本電産	14,900	8,896.00	132,550,400
	日新電機	1,500	1,106.00	1,659,000
	オムロン	5,500	7,920.00	43,560,000
	日本電気	7,500	5,270.00	39,525,000
	富士通	6,000	13,490.00	80,940,000
	ルネサスエレクトロニクス	26,500	689.00	18,258,500
	セイコーエプソン	7,700	1,251.00	9,632,700
	アルバック	1,100	3,860.00	4,246,000
	エレコム	700	4,880.00	3,416,000
	パナソニック	70,700	951.50	67,271,050
	富士通ゼネラル	1,700	2,861.00	4,863,700
	ソニー	26,200	8,198.00	214,787,600
	TDK	3,000	11,350.00	34,050,000
	アルプスアルパイン	5,500	1,652.00	9,086,000
	ヒロセ電機	1,000	12,270.00	12,270,000
	横河電機	5,700	1,755.00	10,003,500
	アズビル	3,900	3,380.00	13,182,000
	日本光電工業	2,600	3,480.00	9,048,000
	堀場製作所	1,200	5,820.00	6,984,000
	アドバンテスト	4,600	5,020.00	23,092,000
	キーエンス	4,400	43,470.00	191,268,000
	シスメックス	4,400	9,137.00	40,202,800
	OBARA GROUP	400	3,665.00	1,466,000
	レーザーテック	2,700	7,690.00	20,763,000
	スタンレー電気	4,300	3,050.00	13,115,000
	カシオ計算機	5,500	1,763.00	9,696,500
	ファナック	5,800	20,640.00	119,712,000
	浜松ホトニクス	4,400	4,905.00	21,582,000
	京セラ	8,700	6,115.00	53,200,500
	太陽誘電	2,800	2,984.00	8,355,200
	村田製作所	18,200	6,507.00	118,427,400
	小糸製作所	3,700	5,350.00	19,795,000
	SCREENホールディングス	1,100	5,180.00	5,698,000
	キヤノン	30,800	1,750.00	53,900,000
	東京エレクトロン	3,900	26,400.00	102,960,000
	トヨタ紡織	1,800	1,507.00	2,712,600
	豊田自動織機	5,000	6,330.00	31,650,000
	デンソー	13,600	4,493.00	61,104,800
	川崎重工業	4,800	1,490.00	7,152,000
	いすゞ自動車	17,900	1,024.50	18,338,550
	トヨタ自動車	23,700	6,966.00	165,094,200
	日野自動車	7,700	700.00	5,390,000
	アイシン精機	5,100	3,645.00	18,589,500
	マツダ	18,200	680.00	12,376,000
	本田技研工業	48,700	2,743.50	133,608,450
	スズキ	12,300	4,668.00	57,416,400
	SUBARU	19,200	2,247.50	43,152,000
	ヤマハ発動機	8,700	1,700.00	14,790,000
	豊田合成	2,000	2,376.00	4,752,000
	シマノ	2,300	21,790.00	50,117,000
	テイ・エス テック	1,400	3,235.00	4,529,000
	テルモ	17,500	4,295.00	75,162,500
	島津製作所	7,400	3,300.00	24,420,000
	ブイ・テクノロジー	300	3,935.00	1,180,500
	東京精密	1,100	3,175.00	3,492,500
	ニコン	9,400	783.00	7,360,200
	オリンパス	34,200	2,051.50	70,161,300
	HOYA	12,300	10,500.00	129,150,000
	朝日インテック	7,000	3,055.00	21,385,000
	バンダイナムコホールディングス	6,400	6,609.00	42,297,600
	パイロットコーポレーション	1,100	3,085.00	3,393,500
	タカラトミー	2,800	845.00	2,366,000
	ヤマハ	3,700	5,000.00	18,500,000
	ピジョン	4,000	4,855.00	19,420,000
	任天堂	3,800	58,950.00	224,010,000
	中部電力	18,900	1,303.00	24,626,700
	関西電力	23,400	1,047.50	24,511,500
	東北電力	15,500	1,067.00	16,538,500
	九州電力	12,800	946.00	12,108,800
	電源開発	4,900	1,600.00	7,840,000
	東京瓦斯	11,900	2,330.50	27,732,950
	大阪瓦斯	12,000	2,028.00	24,336,000
	東武鉄道	6,500	3,345.00	21,742,500
	相鉄ホールディングス	2,600	2,920.00	7,592,000
	東急	15,600	1,423.00	22,198,800
	小田急電鉄	9,200	2,601.00	23,929,200
	京王電鉄	3,200	6,450.00	20,640,000
	京成電鉄	4,300	3,100.00	13,330,000
	東日本旅客鉄道	10,900	6,866.00	74,839,400
	西日本旅客鉄道	5,500	5,614.00	30,877,000
	東海旅客鉄道	5,100	15,815.00	80,656,500
	西武ホールディングス	8,100	1,257.00	10,181,700
	近鉄グループホールディングス	5,900	4,690.00	27,671,000
	阪急阪神ホールディングス	7,800	3,445.00	26,871,000
	京阪ホールディングス	3,500	4,575.00	16,012,500
	名古屋鉄道	6,400	2,976.00	19,046,400
	日本通運	2,000	6,190.00	12,380,000
	ヤマトホールディングス	10,300	2,725.00	28,067,500
	山九	1,600	4,320.00	6,912,000
	日立物流	1,100	3,640.00	4,004,000
	日本航空	10,400	2,224.00	23,129,600
	ANAホールディングス	10,700	2,709.50	28,991,650
	日鉄ソリューションズ	900	3,055.00	2,749,500
	TIS	6,100	2,062.00	12,578,200
	ネクソン	15,300	2,506.00	38,341,800
	コロプラ	2,000	950.00	1,900,000
	ティーガイア	500	2,055.00	1,027,500
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,500	2,169.00	3,253,500
	GMOペイメントゲートウェイ	1,300	10,340.00	13,442,000
	アカツキ	200	4,050.00	810,000
	野村総合研究所	8,600	2,764.00	23,770,400
	オービック	2,100	18,410.00	38,661,000
	Zホールディングス	83,400	658.00	54,877,200
	トレンドマイクロ	3,200	6,480.00	20,736,000
	日本オラクル	1,200	11,730.00	14,076,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,800	3,755.00	10,514,000
	大塚商会	3,300	5,050.00	16,665,000
	デジタルガレージ	1,100	3,180.00	3,498,000
	日本ユニシス	1,900	2,945.00	5,595,500
	日本テレビホールディングス	5,100	1,197.00	6,104,700
	日本電信電話	61,800	2,370.50	146,496,900
	KDDI	44,300	2,910.00	128,913,000
	光通信	600	24,550.00	14,730,000
	NTTドコモ	43,400	2,825.00	122,605,000
	東宝	3,600	4,105.00	14,778,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	16,200	1,216.00	19,699,200
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,600	6,900.00	17,940,000
	カプコン	2,900	5,230.00	15,167,000
	SCSK	1,400	5,610.00	7,854,000
	コナミホールディングス	2,200	4,205.00	9,251,000
	ソフトバンクグループ	29,200	5,881.00	171,725,200
	双日	33,700	240.00	8,088,000
	アルフレッサ ホールディングス	6,800	2,152.00	14,633,600
	神戸物産	2,100	5,780.00	12,138,000
	ダイワボウホールディングス	500	6,170.00	3,085,000
	TOKAIホールディングス	3,200	1,017.00	3,254,400
	シップヘルスケアホールディングス	1,000	4,940.00	4,940,000
	コメダホールディングス	1,300	1,867.00	2,427,100
	第一興商	1,200	3,435.00	4,122,000
	メディパルホールディングス	6,600	2,050.00	13,530,000
	日本ライフライン	1,800	1,416.00	2,548,800
	伊藤忠商事	42,600	2,802.00	119,365,200
	丸紅	63,400	652.30	41,355,820
	豊田通商	6,800	3,160.00	21,488,000
	兼松	2,300	1,347.00	3,098,100
	三井物産	52,800	1,953.00	103,118,400
	住友商事	38,500	1,380.00	53,130,000
	三菱商事	40,000	2,589.00	103,560,000
	岩谷産業	1,400	4,040.00	5,656,000
	PALTAC	1,000	5,790.00	5,790,000
	日鉄物産	400	3,140.00	1,256,000
	ミスミグループ本社	7,600	2,798.00	21,264,800
	ローソン	1,500	5,120.00	7,680,000
	エービーシー・マート	1,000	5,430.00	5,430,000
	日本マクドナルドホールディングス	2,600	5,140.00	13,364,000
	セリア	1,500	4,765.00	7,147,500
	ビックカメラ	3,600	1,111.00	3,999,600
	MonotaRO	4,300	4,200.00	18,060,000
	J.フロント リテイリング	7,300	727.00	5,307,100
	マツモトキヨシホールディングス	2,500	3,610.00	9,025,000
	ZOZO	4,200	2,837.00	11,915,400
	ウエルシアホールディングス	3,600	4,190.00	15,084,000
	クリエイトSDホールディングス	1,000	3,600.00	3,600,000
	すかいらーくホールディングス	6,800	1,648.00	11,206,400
	コスモス薬品	500	17,280.00	8,640,000
	セブン&アイ・ホールディングス	23,800	3,333.00	79,325,400
	ツルハホールディングス	1,300	14,170.00	18,421,000
	クスリのアオキホールディングス	500	8,870.00	4,435,000
	ノジマ	1,100	3,010.00	3,311,000
	良品計画	8,100	1,778.00	14,401,800
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	13,400	2,400.00	32,160,000
	ゼンショーホールディングス	2,900	2,522.00	7,313,800
	ワークマン	600	8,700.00	5,220,000
	ユナイテッドアローズ	600	1,568.00	940,800
	スギホールディングス	1,200	7,510.00	9,012,000
	ファミリーマート	4,900	2,364.00	11,583,600
	しまむら	700	8,550.00	5,985,000
	丸井グループ	5,600	1,885.00	10,556,000
	イオン	23,500	2,646.50	62,192,750
	イズミ	1,200	3,840.00	4,608,000
	ヤオコー	700	7,770.00	5,439,000
	ケーズホールディングス	5,900	1,443.00	8,513,700
	アインホールディングス	700	6,740.00	4,718,000
	ニトリホールディングス	2,600	21,325.00	55,445,000
	ファーストリテイリング	800	66,070.00	52,856,000
	サンドラッグ	2,300	3,850.00	8,855,000
	めぶきフィナンシャルグループ	31,700	259.00	8,210,300
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	34,900	373.00	13,017,700
	新生銀行	4,500	1,345.00	6,052,500
	あおぞら銀行	3,600	1,910.00	6,876,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	307,900	443.40	136,522,860
	りそなホールディングス	66,400	394.60	26,201,440
	三井住友トラスト・ホールディングス	11,500	3,061.00	35,201,500
	三井住友フィナンシャルグループ	40,900	3,140.00	128,426,000
	千葉銀行	20,400	578.00	11,791,200
	セブン銀行	20,400	261.00	5,324,400
	みずほフィナンシャルグループ	829,400	143.00	118,604,200
	FPG	1,900	605.00	1,149,500
	SBIホールディングス	6,800	2,683.00	18,244,400
	大和証券グループ本社	49,000	470.70	23,064,300
	野村ホールディングス	107,400	539.70	57,963,780
	松井証券	3,500	953.00	3,335,500
	SOMPOホールディングス	11,500	3,877.00	44,585,500
	MS&ADインシュアランスグループホール	16,000	2,929.00	46,864,000
	第一生命ホールディングス	34,500	1,576.50	54,389,250
	東京海上ホールディングス	21,600	4,817.00	104,047,200
	T&Dホールディングス	18,200	1,120.00	20,384,000
	全国保証	1,700	3,915.00	6,655,500
	芙蓉総合リース	600	6,620.00	3,972,000
	東京センチュリー	1,200	5,640.00	6,768,000
	イオンフィナンシャルサービス	3,700	953.00	3,526,100
	オリエントコーポレーション	16,500	117.00	1,930,500
	オリックス	37,900	1,364.50	51,714,550
	三菱UFJリース	15,500	510.00	7,905,000
	日本取引所グループ	17,500	2,795.00	48,912,500
	いちご	7,800	284.00	2,215,200
	ヒューリック	12,700	973.00	12,357,100
	野村不動産ホールディングス	3,700	2,066.00	7,644,200
	プレサンスコーポレーション	1,000	1,391.00	1,391,000
	オープンハウス	1,900	3,515.00	6,678,500
	東急不動産ホールディングス	16,600	468.00	7,768,800
	飯田グループホールディングス	5,100	2,085.00	10,633,500
	パーク24	3,300	1,810.00	5,973,000
	三井不動産	30,100	1,926.50	57,987,650
	三菱地所	42,800	1,650.50	70,641,400
	東京建物	6,000	1,327.00	7,962,000
	住友不動産	13,700	3,175.00	43,497,500
	スターツコーポレーション	800	2,238.00	1,790,400
	イオンモール	3,100	1,403.00	4,349,300
	日本空港ビルデング	1,900	4,870.00	9,253,000
	ミクシィ	1,500	2,569.00	3,853,500
	ジェイエイシーリクルートメント	400	1,279.00	511,600
	日本M&Aセンター	4,500	5,200.00	23,400,000
	UTグループ	900	3,310.00	2,979,000
	エス・エム・エス	1,800	2,885.00	5,193,000
	パーソルホールディングス	5,900	1,713.00	10,106,700
	綜合警備保障	2,400	5,000.00	12,000,000
	カカクコム	4,400	2,654.00	11,677,600
	ディップ	800	2,338.00	1,870,400
	ベネフィット・ワン	2,200	2,451.00	5,392,200
	エムスリー	13,000	6,340.00	82,420,000
	アウトソーシング	3,400	950.00	3,230,000
	ディー・エヌ・エー	2,500	1,762.00	4,405,000
	博報堂DYホールディングス	8,200	1,360.00	11,152,000
	電通グループ	6,600	2,952.00	19,483,200
	オリエンタルランド	6,300	14,465.00	91,129,500
	リゾートトラスト	2,700	1,540.00	4,158,000
	ユー・エス・エス	6,600	1,791.00	11,820,600
	サイバーエージェント	3,600	5,580.00	20,088,000
	楽天	27,600	982.00	27,103,200
	エン・ジャパン	1,100	2,963.00	3,259,300
	テクノプロ・ホールディングス	1,200	5,830.00	6,996,000
	リクルートホールディングス	42,400	3,971.00	168,370,400
	リログループ	3,200	2,323.00	7,433,600
	カナモト	1,000	2,263.00	2,263,000
	セコム	6,300	9,835.00	61,960,500
	メイテック	700	5,220.00	3,654,000
小計	銘柄数:396			10,866,665,200
	組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				10,866,665,200

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 9月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	197,263,000	-	195,952,500	△1,332,775
合計	197,263,000	-	195,952,500	△1,332,775

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。