有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

JPX日経400マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	338,555,350
株式	12,515,842,060
派生商品評価勘定	8,404,736
未収入金	239,140
未収配当金	7,231,889
差入委託証拠金	3,273,502
流動資産合計	12,873,546,677
資産合計	12,873,546,677
負債の部
流動負債
未払金	763,282
未払解約金	87,234,845
未払利息	563
流動負債合計	87,998,690
負債合計	87,998,690
純資産の部
元本等
元本	9,146,648,437
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,638,899,550
元本等合計	12,785,547,987
純資産合計	12,785,547,987
負債純資産合計	12,873,546,677

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3978円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,978円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 9月 7日 至 2019年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 9月 6日現在
期首	2018年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,774,114,580円
同期中における追加設定元本額	2,888,745,414円
同期中における一部解約元本額	3,516,211,557円
期末元本額	9,146,648,437円
期末元本額の内訳*
JPX日経400ファンド	2,569,803,261円
野村インデックスファンド・JPX日経400	6,005,830,028円
ノムラFOFs用インデックスファンド・JPX日経400(適格機関投資家専用)	154,730,436円
野村DC・JPX日経400ファンド	416,284,712円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年9月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	10,000	604.00	6,040,000
		マルハニチロ	1,400	2,701.00	3,781,400
		国際石油開発帝石	40,100	906.60	36,354,660
		安藤・間	6,400	705.00	4,512,000
		東急建設	2,900	745.00	2,160,500
		コムシスホールディングス	3,500	2,934.00	10,269,000
		大成建設	8,200	3,770.00	30,914,000
		大林組	24,700	996.00	24,601,200
		清水建設	25,200	905.00	22,806,000
		長谷工コーポレーション	10,300	1,155.00	11,896,500
		鹿島建設	19,300	1,314.00	25,360,200
		西松建設	1,800	1,876.00	3,376,800
		三井住友建設	5,900	524.00	3,091,600
		前田建設工業	5,900	850.00	5,015,000
		戸田建設	9,600	574.00	5,510,400
		熊谷組	1,200	2,970.00	3,564,000
		大東建託	2,900	13,655.00	39,599,500
		NIPPO	2,200	1,849.00	4,067,800
		五洋建設	9,800	557.00	5,458,600
		住友林業	5,800	1,355.00	7,859,000
		大和ハウス工業	22,800	3,369.00	76,813,200
		積水ハウス	25,200	1,983.00	49,971,600
		協和エクシオ	3,200	2,555.00	8,176,000
		九電工	1,600	3,275.00	5,240,000
		森永製菓	1,900	5,100.00	9,690,000
		江崎グリコ	2,200	4,660.00	10,252,000
		カルビー	3,400	3,170.00	10,778,000
		ヤクルト本社	5,500	6,010.00	33,055,000
		明治ホールディングス	5,200	7,390.00	38,428,000
		日本ハム	3,100	4,055.00	12,570,500
		アサヒグループホールディングス	15,500	5,080.00	78,740,000
		キリンホールディングス	31,300	2,092.50	65,495,250
		サントリー食品インターナショナル	4,900	4,700.00	23,030,000
		キッコーマン	4,900	4,775.00	23,397,500
		味の素	16,300	1,891.00	30,823,300
		キユーピー	4,100	2,478.00	10,159,800
		アリアケジャパン	700	8,230.00	5,761,000
		ニチレイ	3,800	2,373.00	9,017,400
		東洋水産	3,800	4,355.00	16,549,000
		日清食品ホールディングス	3,100	7,480.00	23,188,000
		日本たばこ産業	42,600	2,203.50	93,869,100
		帝人	5,900	1,955.00	11,534,500
		東レ	55,900	760.40	42,506,360
		ゴールドウイン	700	15,890.00	11,123,000
		王子ホールディングス	32,400	503.00	16,297,200
		クラレ	11,300	1,255.00	14,181,500
		旭化成	51,300	983.90	50,474,070
		昭和電工	5,100	2,809.00	14,325,900
		住友化学	56,700	482.00	27,329,400
		日産化学	4,400	4,500.00	19,800,000
		東ソー	11,100	1,391.00	15,440,100
		トクヤマ	2,100	2,279.00	4,785,900
		デンカ	2,800	2,838.00	7,946,400
		信越化学工業	12,700	11,170.00	141,859,000
		エア・ウォーター	5,900	1,823.00	10,755,700
		大陽日酸	5,900	2,106.00	12,425,400
		三菱瓦斯化学	7,300	1,303.00	9,511,900
		三井化学	6,500	2,301.00	14,956,500
		JSR	7,200	1,768.00	12,729,600
		三菱ケミカルホールディングス	48,200	778.80	37,538,160
		ダイセル	10,600	842.00	8,925,200
		積水化学工業	15,500	1,586.00	24,583,000
		アイカ工業	2,200	2,982.00	6,560,400
		宇部興産	3,600	2,079.00	7,484,400
	日立化成	3,300	3,455.00	11,401,500
	ダイキョーニシカワ	1,500	734.00	1,101,000
	日油	2,700	3,465.00	9,355,500
	花王	17,600	7,715.00	135,784,000
	日本ペイントホールディングス	5,900	5,040.00	29,736,000
	関西ペイント	8,100	2,268.00	18,370,800
	DIC	3,000	2,840.00	8,520,000
	資生堂	14,600	8,658.00	126,406,800
	ライオン	9,600	1,994.00	19,142,400
	コーセー	1,200	17,810.00	21,372,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	3,100	2,437.00	7,554,700
	小林製薬	2,100	7,890.00	16,569,000
	日東電工	5,100	5,225.00	26,647,500
	ニフコ	2,900	2,457.00	7,125,300
	ユニ・チャーム	14,200	3,284.00	46,632,800
	協和キリン	7,400	1,986.00	14,696,400
	武田薬品工業	49,300	3,690.00	181,917,000
	アステラス製薬	64,700	1,510.00	97,697,000
	大日本住友製薬	5,500	1,800.00	9,900,000
	塩野義製薬	9,400	5,752.00	54,068,800
	田辺三菱製薬	7,700	1,171.00	9,016,700
	日本新薬	1,900	8,720.00	16,568,000
	中外製薬	7,700	7,780.00	59,906,000
	科研製薬	1,300	5,030.00	6,539,000
	エーザイ	8,800	5,288.00	46,534,400
	小野薬品工業	17,400	1,945.50	33,851,700
	久光製薬	2,200	4,385.00	9,647,000
	参天製薬	13,700	1,793.00	24,564,100
	沢井製薬	1,500	5,550.00	8,325,000
	第一三共	21,000	7,048.00	148,008,000
	大塚ホールディングス	14,000	4,429.00	62,006,000
	ペプチドリーム	3,700	5,470.00	20,239,000
	出光興産	8,500	2,918.00	24,803,000
	JXTGホールディングス	121,700	454.30	55,288,310
	コスモエネルギーホールディングス	2,100	1,991.00	4,181,100
	横浜ゴム	4,300	2,080.00	8,944,000
	ブリヂストン	22,600	4,096.00	92,569,600
	住友ゴム工業	6,600	1,231.00	8,124,600
	AGC	7,300	3,185.00	23,250,500
	太平洋セメント	4,600	2,762.00	12,705,200
	東海カーボン	7,700	1,088.00	8,377,600
	TOTO	5,700	3,920.00	22,344,000
	日本碍子	9,000	1,468.00	13,212,000
	日本特殊陶業	6,200	1,877.00	11,637,400
	ニチアス	2,000	1,801.00	3,602,000
	日本製鉄	33,800	1,494.00	50,497,200
	ジェイ エフ イー ホールディングス	19,600	1,271.00	24,911,600
	日立金属	7,800	1,191.00	9,289,800
	日本軽金属ホールディングス	19,800	187.00	3,702,600
	住友金属鉱山	10,000	3,220.00	32,200,000
	DOWAホールディングス	1,700	3,425.00	5,822,500
	古河電気工業	2,100	2,375.00	4,987,500
	住友電気工業	27,200	1,290.50	35,101,600
	SUMCO	8,700	1,450.00	12,615,000
	三和ホールディングス	7,500	1,180.00	8,850,000
	リンナイ	1,300	6,900.00	8,970,000
	東プレ	1,400	1,646.00	2,304,400
	アマダホールディングス	10,900	1,148.00	12,513,200
	オーエスジー	3,400	2,037.00	6,925,800
	DMG森精機	4,600	1,460.00	6,716,000
	ディスコ	1,000	20,840.00	20,840,000
	ナブテスコ	4,300	3,245.00	13,953,500
	三井海洋開発	800	2,474.00	1,979,200
	SMC	2,200	42,200.00	92,840,000
	小松製作所	33,300	2,333.00	77,688,900
	住友重機械工業	4,200	3,120.00	13,104,000
	日立建機	2,900	2,357.00	6,835,300
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,300	4,575.00	5,947,500
	クボタ	39,400	1,563.50	61,601,900
	ダイキン工業	10,000	14,075.00	140,750,000
	ダイフク	4,000	5,140.00	20,560,000
	竹内製作所	1,200	1,585.00	1,902,000
	TPR	1,000	1,682.00	1,682,000
	日本精工	15,100	903.00	13,635,300
	ジェイテクト	7,100	1,186.00	8,420,600
	THK	4,300	2,651.00	11,399,300
	マキタ	9,000	3,135.00	28,215,000
	三菱重工業	12,300	4,109.00	50,540,700
	IHI	5,700	2,245.00	12,796,500
	コニカミノルタ	16,100	764.00	12,300,400
	ブラザー工業	9,600	1,881.00	18,057,600
	ミネベアミツミ	13,700	1,740.00	23,838,000
	日立製作所	33,100	3,923.00	129,851,300
	三菱電機	73,600	1,333.50	98,145,600
	富士電機	4,800	3,160.00	15,168,000
	安川電機	8,500	3,780.00	32,130,000
	東芝テック	900	3,060.00	2,754,000
	日本電産	8,900	13,975.00	124,377,500
	日新電機	1,700	1,316.00	2,237,200
	オムロン	7,800	5,660.00	44,148,000
	日本電気	9,500	4,630.00	43,985,000
	富士通	7,100	8,595.00	61,024,500
	ルネサスエレクトロニクス	35,000	689.00	24,115,000
	セイコーエプソン	9,100	1,446.00	13,158,600
	アルバック	1,500	4,600.00	6,900,000
	エレコム	700	4,270.00	2,989,000
	パナソニック	84,000	850.30	71,425,200
	富士通ゼネラル	2,200	1,780.00	3,916,000
	ソニー	33,400	6,360.00	212,424,000
	TDK	3,800	9,240.00	35,112,000
	アルプスアルパイン	7,700	1,943.00	14,961,100
	ヒロセ電機	1,100	12,860.00	14,146,000
	横河電機	7,400	1,949.00	14,422,600
	アズビル	4,600	2,765.00	12,719,000
	日本光電工業	3,200	2,945.00	9,424,000
	堀場製作所	1,500	5,750.00	8,625,000
	アドバンテスト	5,000	4,610.00	23,050,000
	キーエンス	2,900	64,190.00	186,151,000
	シスメックス	5,700	6,901.00	39,335,700
	OBARA GROUP	400	3,520.00	1,408,000
	レーザーテック	1,500	6,490.00	9,735,000
	スタンレー電気	5,200	2,661.00	13,837,200
	カシオ計算機	6,500	1,565.00	10,172,500
	ファナック	7,000	18,605.00	130,235,000
	浜松ホトニクス	5,300	3,705.00	19,636,500
	京セラ	11,200	6,549.00	73,348,800
	太陽誘電	3,300	2,245.00	7,408,500
	村田製作所	23,200	4,794.00	111,220,800
	小糸製作所	4,400	5,010.00	22,044,000
	SCREENホールディングス	1,300	6,360.00	8,268,000
	キヤノン	39,600	2,792.00	110,563,200
	東京エレクトロン	4,900	20,005.00	98,024,500
	トヨタ紡織	2,600	1,462.00	3,801,200
	豊田自動織機	6,000	5,960.00	35,760,000
	デンソー	16,200	4,596.00	74,455,200
	川崎重工業	5,700	2,156.00	12,289,200
	いすゞ自動車	23,300	1,156.00	26,934,800
	トヨタ自動車	28,200	7,030.00	198,246,000
	日野自動車	9,200	867.00	7,976,400
	アイシン精機	6,100	3,300.00	20,130,000
	マツダ	23,100	926.30	21,397,530
	本田技研工業	62,100	2,734.00	169,781,400
	スズキ	13,500	4,196.00	56,646,000
	SUBARU	22,800	2,935.00	66,918,000
	ヤマハ発動機	9,600	1,790.00	17,184,000
	豊田合成	2,400	2,058.00	4,939,200
	シマノ	2,800	15,490.00	43,372,000
	テイ・エス テック	1,700	2,954.00	5,021,800
	テルモ	20,800	3,116.00	64,812,800
	島津製作所	9,500	2,649.00	25,165,500
	ブイ・テクノロジー	300	5,390.00	1,617,000
	東京精密	1,300	3,095.00	4,023,500
	ニコン	12,800	1,356.00	17,356,800
	オリンパス	43,800	1,395.00	61,101,000
	HOYA	14,800	9,000.00	133,200,000
	朝日インテック	8,300	2,460.00	20,418,000
	バンダイナムコホールディングス	7,600	6,400.00	48,640,000
	パイロットコーポレーション	1,300	3,695.00	4,803,500
	タカラトミー	3,100	1,100.00	3,410,000
	ヤマハ	4,400	4,615.00	20,306,000
	ピジョン	4,400	4,200.00	18,480,000
	任天堂	4,200	41,450.00	174,090,000
	中部電力	22,500	1,525.50	34,323,750
	関西電力	30,000	1,271.00	38,130,000
	東北電力	17,200	1,024.00	17,612,800
	九州電力	15,200	1,019.00	15,488,800
	電源開発	5,900	2,402.00	14,171,800
	東京瓦斯	14,400	2,616.50	37,677,600
	大阪瓦斯	14,300	1,893.00	27,069,900
	東武鉄道	7,800	3,315.00	25,857,000
	相鉄ホールディングス	3,400	2,776.00	9,438,400
	東急	20,000	1,884.00	37,680,000
	小田急電鉄	11,800	2,396.00	28,272,800
	京王電鉄	4,100	6,470.00	26,527,000
	京成電鉄	5,500	4,230.00	23,265,000
	東日本旅客鉄道	13,100	10,005.00	131,065,500
	西日本旅客鉄道	6,600	9,077.00	59,908,200
	東海旅客鉄道	6,600	20,790.00	137,214,000
	西武ホールディングス	9,100	1,800.00	16,380,000
	近鉄グループホールディングス	7,000	5,310.00	37,170,000
	阪急阪神ホールディングス	9,300	4,040.00	37,572,000
	京阪ホールディングス	4,100	4,465.00	18,306,500
	名古屋鉄道	7,600	3,190.00	24,244,000
	日本通運	2,700	5,460.00	14,742,000
	ヤマトホールディングス	12,200	1,815.00	22,143,000
	山九	1,900	5,180.00	9,842,000
	日立物流	1,500	3,270.00	4,905,000
	日本航空	12,800	3,306.00	42,316,800
	ANAホールディングス	12,700	3,597.00	45,681,900
	日鉄ソリューションズ	1,100	3,570.00	3,927,000
	TIS	2,400	6,380.00	15,312,000
	ネクソン	20,500	1,405.00	28,802,500
	コロプラ	2,400	669.00	1,605,600
	ティーガイア	500	2,112.00	1,056,000
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700	2,338.00	3,974,600
	GMOペイメントゲートウェイ	1,200	7,970.00	9,564,000
	アカツキ	300	7,320.00	2,196,000
	野村総合研究所	13,800	2,180.00	30,084,000
	オービック	2,500	12,200.00	30,500,000
	ヤフー	47,100	284.00	13,376,400
	トレンドマイクロ	3,200	5,060.00	16,192,000
	日本オラクル	1,500	9,110.00	13,665,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	3,300	3,015.00	9,949,500
	大塚商会	3,900	3,955.00	15,424,500
	デジタルガレージ	1,400	3,520.00	4,928,000
	日本ユニシス	2,300	3,385.00	7,785,500
	日本テレビホールディングス	6,600	1,371.00	9,048,600
	日本電信電話	37,600	5,056.00	190,105,600
	KDDI	59,200	2,821.50	167,032,800
	光通信	900	24,630.00	22,167,000
	NTTドコモ	45,700	2,684.00	122,658,800
	東宝	4,700	4,580.00	21,526,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	19,200	1,374.00	26,380,800
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,400	4,135.00	14,059,000
	カプコン	3,100	2,854.00	8,847,400
	SCSK	1,900	5,190.00	9,861,000
	コナミホールディングス	2,900	5,030.00	14,587,000
	ソフトバンクグループ	34,700	4,668.00	161,979,600
	双日	40,000	336.00	13,440,000
	アルフレッサ ホールディングス	8,100	2,438.00	19,747,800
	神戸物産	1,200	5,220.00	6,264,000
	ダイワボウホールディングス	700	4,080.00	2,856,000
	TOKAIホールディングス	3,800	992.00	3,769,600
	シップヘルスケアホールディングス	1,500	4,650.00	6,975,000
	コメダホールディングス	1,700	1,961.00	3,333,700
	第一興商	1,400	4,680.00	6,552,000
	メディパルホールディングス	7,800	2,304.00	17,971,200
	日本ライフライン	2,100	1,690.00	3,549,000
	伊藤忠商事	50,700	2,190.00	111,033,000
	丸紅	71,400	695.70	49,672,980
	豊田通商	8,100	3,470.00	28,107,000
	兼松	2,900	1,215.00	3,523,500
	三井物産	59,700	1,719.00	102,624,300
	日立ハイテクノロジーズ	2,200	5,860.00	12,892,000
	住友商事	42,800	1,655.50	70,855,400
	三菱商事	50,800	2,705.00	137,414,000
	岩谷産業	1,600	3,540.00	5,664,000
	PALTAC	1,300	5,160.00	6,708,000
	日鉄物産	500	4,085.00	2,042,500
	ミスミグループ本社	9,100	2,443.00	22,231,300
	ローソン	1,800	5,310.00	9,558,000
	エービーシー・マート	1,100	6,810.00	7,491,000
	日本マクドナルドホールディングス	3,000	5,080.00	15,240,000
	セリア	1,900	2,650.00	5,035,000
	ビックカメラ	4,300	1,020.00	4,386,000
	MonotaRO	5,100	2,594.00	13,229,400
	J.フロント リテイリング	9,300	1,211.00	11,262,300
	マツモトキヨシホールディングス	3,000	3,900.00	11,700,000
	ZOZO	7,800	2,085.00	16,263,000
	ウエルシアホールディングス	1,900	5,390.00	10,241,000
	クリエイトSDホールディングス	1,100	2,342.00	2,576,200
	すかいらーくホールディングス	8,100	1,836.00	14,871,600
	コスモス薬品	300	21,420.00	6,426,000
	セブン&アイ・ホールディングス	30,400	3,855.00	117,192,000
	ツルハホールディングス	1,600	11,560.00	18,496,000
	クスリのアオキホールディングス	700	8,100.00	5,670,000
	ノジマ	1,300	1,745.00	2,268,500
	良品計画	10,300	1,954.00	20,126,200
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	17,400	1,655.00	28,797,000
	ゼンショーホールディングス	3,500	2,369.00	8,291,500
	ワークマン	700	6,650.00	4,655,000
	ユナイテッドアローズ	800	3,320.00	2,656,000
	スギホールディングス	1,600	5,580.00	8,928,000
	ファミリーマート	8,100	2,538.00	20,557,800
	しまむら	800	8,200.00	6,560,000
	丸井グループ	6,100	2,115.00	12,901,500
	イオン	27,900	1,888.50	52,689,150
	イズミ	1,500	4,000.00	6,000,000
	ヤオコー	800	4,675.00	3,740,000
	ケーズホールディングス	7,500	1,123.00	8,422,500
	アインホールディングス	1,000	5,760.00	5,760,000
	ニトリホールディングス	3,100	15,075.00	46,732,500
	ファーストリテイリング	1,000	65,150.00	65,150,000
	サンドラッグ	2,700	3,245.00	8,761,500
	めぶきフィナンシャルグループ	37,700	241.00	9,085,700
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	45,500	379.00	17,244,500
	新生銀行	5,300	1,437.00	7,616,100
	あおぞら銀行	4,100	2,481.00	10,172,100
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	368,300	519.80	191,442,340
	りそなホールディングス	79,600	423.30	33,694,680
	三井住友トラスト・ホールディングス	14,300	3,556.00	50,850,800
	三井住友フィナンシャルグループ	49,500	3,526.00	174,537,000
	千葉銀行	25,000	538.00	13,450,000
	セブン銀行	24,500	278.00	6,811,000
	みずほフィナンシャルグループ	985,800	158.40	156,150,720
	FPG	2,300	1,084.00	2,493,200
	SBIホールディングス	8,600	2,257.00	19,410,200
	大和証券グループ本社	58,200	474.40	27,610,080
	野村ホールディングス	127,700	442.60	56,520,020
	松井証券	3,600	887.00	3,193,200
	SOMPOホールディングス	12,800	4,401.00	56,332,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	19,000	3,420.00	64,980,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	6,000	2,318.00	13,908,000
	第一生命ホールディングス	41,000	1,500.00	61,500,000
	東京海上ホールディングス	25,900	5,567.00	144,185,300
	T&Dホールディングス	22,400	1,073.00	24,035,200
	全国保証	2,000	3,975.00	7,950,000
	芙蓉総合リース	800	6,140.00	4,912,000
	東京センチュリー	1,500	4,370.00	6,555,000
	イオンフィナンシャルサービス	4,600	1,578.00	7,258,800
	オリエントコーポレーション	19,600	138.00	2,704,800
	オリックス	48,400	1,608.00	77,827,200
	三菱UFJリース	16,400	587.00	9,626,800
	日本取引所グループ	19,600	1,745.00	34,202,000
	いちご	9,200	442.00	4,066,400
	ヒューリック	15,100	1,045.00	15,779,500
	野村不動産ホールディングス	4,800	2,293.00	11,006,400
	プレサンスコーポレーション	1,200	1,575.00	1,890,000
	オープンハウス	1,100	5,170.00	5,687,000
	東急不動産ホールディングス	19,500	661.00	12,889,500
	飯田グループホールディングス	6,100	1,670.00	10,187,000
	パーク24	3,900	2,257.00	8,802,300
	三井不動産	38,500	2,575.00	99,137,500
	三菱地所	50,800	2,029.50	103,098,600
	東京建物	7,900	1,463.00	11,557,700
	住友不動産	16,300	3,913.00	63,781,900
	スターツコーポレーション	1,000	2,402.00	2,402,000
	イオンモール	3,600	1,699.00	6,116,400
	日本空港ビルデング	2,300	4,225.00	9,717,500
	ミクシィ	2,000	2,274.00	4,548,000
	ジェイエイシーリクルートメント	500	1,917.00	958,500
	日本M&Aセンター	5,300	3,090.00	16,377,000
	UTグループ	1,100	2,000.00	2,200,000
	エス・エム・エス	2,600	2,593.00	6,741,800
	パーソルホールディングス	7,000	2,115.00	14,805,000
	綜合警備保障	2,800	5,340.00	14,952,000
	カカクコム	5,300	2,524.00	13,377,200
	ディップ	1,100	2,509.00	2,759,900
	ベネフィット・ワン	2,600	1,830.00	4,758,000
	エムスリー	14,800	2,415.00	35,742,000
	アウトソーシング	4,000	986.00	3,944,000
	ディー・エヌ・エー	3,800	2,059.00	7,824,200
	博報堂DYホールディングス	9,800	1,561.00	15,297,800
	電通	7,200	3,650.00	26,280,000
	オリエンタルランド	8,300	15,970.00	132,551,000
	リゾートトラスト	3,000	1,640.00	4,920,000
	ユー・エス・エス	8,600	2,009.00	17,277,400
	サイバーエージェント	4,000	4,400.00	17,600,000
	楽天	32,800	984.00	32,275,200
	エン・ジャパン	1,000	3,825.00	3,825,000
	テクノプロ・ホールディングス	1,400	6,140.00	8,596,000
	リクルートホールディングス	50,400	3,255.00	164,052,000
	リログループ	3,800	2,597.00	9,868,600
	カナモト	1,200	2,651.00	3,181,200
	セコム	7,500	9,172.00	68,790,000
	メイテック	900	5,300.00	4,770,000
小計	銘柄数:400			12,515,842,060
	組入時価比率:97.9%			100.0%
	合計				12,515,842,060

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	257,228,498	-	265,664,500	8,404,736
合計	257,228,498	-	265,664,500	8,404,736

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。