有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月18日-平成28年3月23日)

野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 3月23日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	900,785,353
コール・ローン	149,570,335
株式	163,142,909,700
未収入金	658,950,408
未収配当金	276,327,400
未収利息	1
流動資産合計	165,128,543,197
資産合計	165,128,543,197
負債の部
流動負債
未払解約金	667,400,000
流動負債合計	667,400,000
負債合計	667,400,000
純資産の部
元本等
元本	188,326,799,127
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,865,655,930
元本等合計	164,461,143,197
純資産合計	164,461,143,197
負債純資産合計	165,128,543,197

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 3月23日現在
1.	元本の欠損
			23,865,655,930円
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8733円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,733円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 5月18日 至 平成28年 3月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 3月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 3月23日現在
期首	平成27年 5月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	-円
同期中における追加設定元本額	206,029,930,929円
同期中における一部解約元本額	17,703,131,802円
期末元本額	188,326,799,127円
期末元本額の内訳*
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)	53,613,201,359円
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)	134,713,597,768円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 3月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大成建設	1,620,000	771.00	1,249,020,000
		大林組	1,450,000	1,145.00	1,660,250,000
		NIPPO	126,000	1,830.00	230,580,000
		積水ハウス	1,716,500	1,948.00	3,343,742,000
		関電工	1,810,000	802.00	1,451,620,000
		きんでん	890,000	1,396.00	1,242,440,000
		高砂熱学工業	615,900	1,509.00	929,393,100
		大氣社	188,000	2,845.00	534,860,000
		江崎グリコ	442,900	5,640.00	2,497,956,000
		明治ホールディングス	162,000	8,950.00	1,449,900,000
		日本ハム	740,000	2,590.00	1,916,600,000
		宝ホールディングス	1,077,700	906.00	976,396,200
		味の素	1,094,000	2,723.00	2,978,962,000
		キユーピー	298,100	2,584.00	770,290,400
		日本たばこ産業	589,800	4,575.00	2,698,335,000
		三井化学	7,117,000	371.00	2,640,407,000
		東京応化工業	91,000	2,967.00	269,997,000
		三菱ケミカルホールディングス	3,135,000	604.70	1,895,734,500
		積水化学工業	180,000	1,365.00	245,700,000
		三洋化成工業	50,000	797.00	39,850,000
		太陽ホールディングス	120,500	3,830.00	461,515,000
		富士フイルムホールディングス	524,000	4,448.00	2,330,752,000
		マンダム	251,000	4,915.00	1,233,665,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	300,300	9,240.00	2,774,772,000
		協和発酵キリン	1,460,000	1,780.00	2,598,800,000
		アステラス製薬	50,000	1,531.50	76,575,000
		塩野義製薬	629,600	5,378.00	3,385,988,800
		日本新薬	433,000	4,185.00	1,812,105,000
		ロート製薬	1,406,500	2,135.00	3,002,877,500
		小野薬品工業	194,000	22,965.00	4,455,210,000
		栄研化学	92,000	2,176.00	200,192,000
		ブリヂストン	269,900	4,114.00	1,110,368,600
		日本電気硝子	750,000	579.00	434,250,000
		住友大阪セメント	5,471,000	464.00	2,538,544,000
		日本碍子	925,000	2,053.00	1,899,025,000
		日本特殊陶業	628,500	2,095.00	1,316,707,500
		日新製鋼	105,300	1,389.00	146,261,700
		共英製鋼	582,000	1,785.00	1,038,870,000
		大和工業	622,000	2,482.00	1,543,804,000
		住友電気工業	440,000	1,377.50	606,100,000
		三浦工業	105,000	2,004.00	210,420,000
		アマダホールディングス	2,410,000	1,105.00	2,663,050,000
		富士機械製造	51,400	1,170.00	60,138,000
		旭ダイヤモンド工業	90,000	1,040.00	93,600,000
		SMC	7,000	26,125.00	182,875,000
		サトーホールディングス	122,800	2,375.00	291,650,000
		小森コーポレーション	170,000	1,358.00	230,860,000
		椿本チエイン	1,290,000	737.00	950,730,000
		CKD	823,300	946.00	778,841,800
		セガサミーホールディングス	530,000	1,274.00	675,220,000
		ツバキ・ナカシマ	720,000	1,516.00	1,091,520,000
		マブチモーター	477,000	5,150.00	2,456,550,000
		ダイヘン	780,000	526.00	410,280,000
		セイコーエプソン	1,020,000	1,916.00	1,954,320,000
		アンリツ	920,000	692.00	636,640,000
		ソニー	910,000	2,910.00	2,648,100,000
		堀場製作所	335,700	4,215.00	1,414,975,500
		シスメックス	130,000	6,960.00	904,800,000
		スタンレー電気	406,300	2,461.00	999,904,300
		日本セラミック	227,000	1,942.00	440,834,000
		カシオ計算機	240,000	2,255.00	541,200,000
		ファナック	47,000	17,615.00	827,905,000
		ローム	270,000	4,965.00	1,340,550,000
		スター精密	772,800	1,222.00	944,361,600
	デンソー	415,600	4,449.00	1,849,004,400
	東海理化電機製作所	213,000	2,086.00	444,318,000
	トヨタ自動車	90,000	6,106.00	549,540,000
	新明和工業	259,000	819.00	212,121,000
	アイシン精機	529,700	4,335.00	2,296,249,500
	ヨロズ	70,000	2,399.00	167,930,000
	島津製作所	1,488,000	1,717.00	2,554,896,000
	ニコン	460,000	1,781.00	819,260,000
	朝日インテック	141,000	5,060.00	713,460,000
	バンダイナムコホールディングス	717,900	2,430.00	1,744,497,000
	トッパン・フォームズ	516,000	1,263.00	651,708,000
	ヨネックス	12,000	4,060.00	48,720,000
	ヤマハ	1,190,000	3,475.00	4,135,250,000
	東京瓦斯	460,000	522.40	240,304,000
	東京急行電鉄	2,905,000	927.00	2,692,935,000
	東日本旅客鉄道	143,900	10,235.00	1,472,816,500
	日本通運	1,056,000	520.00	549,120,000
	ヤマトホールディングス	150,000	2,332.00	349,800,000
	福山通運	1,176,000	556.00	653,856,000
	セイノーホールディングス	1,384,900	1,209.00	1,674,344,100
	上組	340,000	1,051.00	357,340,000
	近鉄エクスプレス	56,000	1,538.00	86,128,000
	新日鉄住金ソリューションズ	625,000	2,233.00	1,395,625,000
	コーエーテクモホールディングス	344,500	1,830.00	630,435,000
	ヤフー	50,000	471.00	23,550,000
	大塚商会	155,600	5,820.00	905,592,000
	日本ユニシス	670,000	1,436.00	962,120,000
	日本テレビホールディングス	739,800	1,882.00	1,392,303,600
	日本電信電話	360,000	4,986.00	1,794,960,000
	NTTドコモ	1,050,000	2,601.00	2,731,050,000
	東宝	182,000	3,000.00	546,000,000
	東映	472,000	940.00	443,680,000
	第一興商	166,000	4,765.00	790,990,000
	伊藤忠商事	350,000	1,438.00	503,300,000
	三井物産	170,000	1,405.00	238,850,000
	三菱商事	741,800	2,001.50	1,484,712,700
	キヤノンマーケティングジャパン	141,000	2,009.00	283,269,000
	オートバックスセブン	383,000	1,951.00	747,233,000
	ドトール・日レスホールディングス	285,000	1,896.00	540,360,000
	マツモトキヨシホールディングス	540,100	5,710.00	3,083,971,000
	ココカラファイン	58,000	4,855.00	281,590,000
	セブン&アイ・ホールディングス	298,200	4,783.00	1,426,290,600
	良品計画	100,000	22,830.00	2,283,000,000
	西松屋チェーン	369,400	1,112.00	410,772,800
	サイゼリヤ	180,000	2,340.00	421,200,000
	島忠	20,000	2,670.00	53,400,000
	青山商事	545,000	4,385.00	2,389,825,000
	丸井グループ	1,620,000	1,575.00	2,551,500,000
	ヤオコー	132,400	4,845.00	641,478,000
	ヤマダ電機	2,100,000	558.00	1,171,800,000
	ゆうちょ銀行	129,700	1,432.00	185,730,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,600,000	546.40	2,513,440,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	5,224,000	338.10	1,766,234,400
	三井住友フィナンシャルグループ	650,000	3,579.00	2,326,350,000
	カブドットコム証券	440,000	375.00	165,000,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	750,000	3,160.00	2,370,000,000
	第一生命保険	1,170,000	1,357.00	1,587,690,000
	東京海上ホールディングス	531,100	3,882.00	2,061,730,200
	T&Dホールディングス	720,000	1,058.50	762,120,000
	芙蓉総合リース	211,000	4,715.00	994,865,000
	東京センチュリーリース	313,000	4,025.00	1,259,825,000
	日立キャピタル	733,000	2,483.00	1,820,039,000
	オリックス	450,000	1,601.50	720,675,000
	三菱UFJリース	3,869,000	500.00	1,934,500,000
	綜合警備保障	298,400	6,140.00	1,832,176,000
	博報堂DYホールディングス	590,000	1,260.00	743,400,000
	みらかホールディングス	53,000	4,775.00	253,075,000
	日本郵政	192,000	1,519.00	291,648,000
	セコム	49,500	8,570.00	424,215,000
小計	銘柄数:133			163,142,909,700
	組入時価比率:99.2%			100.0%
	合計				163,142,909,700

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 3月23日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。