有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/24-2024/03/25)

野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 3月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,650,499,490
株式	33,722,938,750
未収配当金	62,603,600
未収利息	3,288
流動資産合計	35,436,045,128
資産合計	35,436,045,128
負債の部
流動負債
未払金	23,904,435
未払解約金	600,000
流動負債合計	24,504,435
負債合計	24,504,435
純資産の部
元本等
元本	17,298,329,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,113,210,917
元本等合計	35,411,540,693
純資産合計	35,411,540,693
負債純資産合計	35,436,045,128

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 3月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0471円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,471円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 3月24日 至 2024年 3月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 3月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 3月25日現在
期首	2023年 3月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,772,617,939円
同期中における追加設定元本額	1,446,593,174円
同期中における一部解約元本額	1,920,881,337円
期末元本額	17,298,329,776円
期末元本額の内訳*
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)	4,297,462,002円
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)	13,000,867,774円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年3月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	清水建設	1,037,700	1,021.00	1,059,491,700
		明星工業	165,400	1,354.00	223,951,600
		日本ハム	150,000	5,226.00	783,900,000
		アサヒグループホールディングス	405,000	5,426.00	2,197,530,000
		アリアケジャパン	98,000	5,290.00	518,420,000
		帝国繊維	75,000	2,256.00	169,200,000
		ニッポン高度紙工業	7,100	1,881.00	13,355,100
		四国化成ホールディングス	206,300	1,828.00	377,116,400
		住友ベークライト	85,000	9,172.00	779,620,000
		日本ゼオン	200,000	1,318.50	263,700,000
		積水樹脂	132,600	2,416.00	320,361,600
		扶桑化学工業	65,500	4,875.00	319,312,500
		富士フイルムホールディングス	210,000	10,295.00	2,161,950,000
		資生堂	185,000	4,086.00	755,910,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	264,900	1,425.00	377,482,500
		参天製薬	370,000	1,482.50	548,525,000
		横浜ゴム	70,000	4,120.00	288,400,000
		大和工業	60,000	8,847.00	530,820,000
		大阪製鐵	127,000	2,177.00	276,479,000
		古河機械金属	360,000	1,831.00	659,160,000
		東洋製罐グループホールディングス	198,000	2,524.50	499,851,000
		マルゼン	6,700	2,829.00	18,954,300
		三益半導体工業	75,200	3,060.00	230,112,000
		SMC	9,900	85,990.00	851,301,000
		技研製作所	230,000	2,009.00	462,070,000
		酉島製作所	119,000	2,807.00	334,033,000
		アネスト岩田	188,000	1,336.00	251,168,000
		キッツ	570,000	1,294.00	737,580,000
		マキタ	1,000	4,168.00	4,168,000
		日清紡ホールディングス	490,600	1,212.50	594,852,500
		マブチモーター	340,000	2,769.00	941,460,000
		日本電気	35,000	11,025.00	385,875,000
		セイコーエプソン	243,900	2,610.50	636,700,950
		EIZO	48,000	5,280.00	253,440,000
		TDK	88,000	7,426.00	653,488,000
		エスペック	120,000	3,055.00	366,600,000
		シスメックス	95,000	8,130.00	772,350,000
		ウシオ電機	163,000	2,015.50	328,526,500
		日本セラミック	105,000	2,716.00	285,180,000
		ローム	180,000	2,510.00	451,800,000
		京セラ	662,000	2,078.00	1,375,636,000
		KOA	171,600	1,484.00	254,654,400
		市光工業	530,400	545.00	289,068,000
		デンソー	350,000	2,910.00	1,018,500,000
		本田技研工業	920,000	1,879.00	1,728,680,000
		日本精機	260,000	1,545.00	401,700,000
		理研計器	100	7,460.00	746,000
		フジシールインターナショナル	30,000	1,939.00	58,170,000
		河合楽器製作所	209,500	3,665.00	767,817,500
		日鉄ソリューションズ	136,500	5,070.00	692,055,000
		電通総研	58,000	4,930.00	285,940,000
		TBSホールディングス	65,000	4,170.00	271,050,000
		KDDI	231,000	4,514.00	1,042,734,000
		KADOKAWA	49,200	2,695.00	132,594,000
		エレマテック	35,000	1,954.00	68,390,000
		三菱商事	266,800	3,549.00	946,873,200
		三菱地所	100,000	2,654.50	265,450,000
		住友不動産	280,000	5,260.00	1,472,800,000
		綜合警備保障	1,150,000	839.90	965,885,000
	小計	銘柄数:59			33,722,938,750
		組入時価比率:95.2%			100.0%
	合計				33,722,938,750

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年3月25日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。