有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)

野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 3月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	747,998,419
株式	26,161,446,600
未収入金	22,180,624
未収配当金	63,165,600
流動資産合計	26,994,791,243
資産合計	26,994,791,243
負債の部
流動負債
未払金	197,294,256
未払解約金	15,400,000
未払利息	1,027
流動負債合計	212,695,283
負債合計	212,695,283
純資産の部
元本等
元本	30,855,116,420
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,073,020,460
元本等合計	26,782,095,960
純資産合計	26,782,095,960
負債純資産合計	26,994,791,243

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 3月23日現在
1.	元本の欠損
			4,073,020,460円
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8680円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,680円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 3月26日 至 2020年 3月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 3月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 3月23日現在
期首	2019年 3月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	53,263,163,007円
同期中における追加設定元本額	566,324,730円
同期中における一部解約元本額	22,974,371,317円
期末元本額	30,855,116,420円
期末元本額の内訳*
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)	8,938,214,661円
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)	21,916,901,759円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年3月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	131,800	1,235.00	162,773,000
		コムシスホールディングス	751,000	2,314.00	1,737,814,000
		奥村組	171,500	2,137.00	366,495,500
		前田道路	25,900	2,196.00	56,876,400
		関電工	868,100	809.00	702,292,900
		日本電設工業	11,800	2,074.00	24,473,200
		協和エクシオ	231,000	2,296.00	530,376,000
		日揮ホールディングス	468,000	759.00	355,212,000
		高砂熱学工業	491,400	1,588.00	780,343,200
		日清製粉グループ本社	78,000	1,570.00	122,460,000
		ヤクルト本社	108,300	5,860.00	634,638,000
		ハウス食品グループ本社	53,000	3,245.00	171,985,000
		アリアケジャパン	3,000	5,980.00	17,940,000
		フジッコ	18,900	1,951.00	36,873,900
		ワコールホールディングス	59,000	2,274.00	134,166,000
		ホギメディカル	7,000	3,260.00	22,820,000
		信越化学工業	47,000	8,957.00	420,979,000
		住友ベークライト	234,300	2,121.00	496,950,300
		積水樹脂	36,700	1,819.00	66,757,300
		ファンケル	146,000	2,308.00	336,968,000
		上村工業	10,800	5,690.00	61,452,000
		タカラバイオ	137,000	1,899.00	260,163,000
		協和キリン	1,007,000	2,089.00	2,103,623,000
		日本新薬	9,000	7,320.00	65,880,000
		小野薬品工業	61,500	2,073.00	127,489,500
		久光製薬	11,200	4,695.00	52,584,000
		キッセイ薬品工業	2,000	2,385.00	4,770,000
		生化学工業	48,200	1,050.00	50,610,000
		日水製薬	12,300	1,186.00	14,587,800
		そーせいグループ	2,000	1,155.00	2,310,000
		第一三共	2,000	6,712.00	13,424,000
		大正製薬ホールディングス	3,000	6,320.00	18,960,000
		サンバイオ	134,000	1,026.00	137,484,000
		ヘリオス	288,500	1,061.00	306,098,500
		ニチレキ	15,000	1,337.00	20,055,000
		JXTGホールディングス	71,000	336.10	23,863,100
		オカモト	8,000	3,460.00	27,680,000
		アジアパイルホールディングス	100,000	382.00	38,200,000
		東洋炭素	195,000	1,367.00	266,565,000
		フジミインコーポレーテッド	53,000	2,399.00	127,147,000
		大和工業	237,000	1,777.00	421,149,000
		淀川製鋼所	6,200	1,725.00	10,695,000
		丸一鋼管	5,000	2,638.00	13,190,000
		山陽特殊製鋼	83,000	892.00	74,036,000
		横河ブリッジホールディングス	390,000	1,718.00	670,020,000
		三益半導体工業	576,000	1,462.00	842,112,000
		アマダホールディングス	832,600	802.00	667,745,200
		FUJI	134,000	1,567.00	209,978,000
		牧野フライス製作所	24,500	2,558.00	62,671,000
		SMC	1,800	40,040.00	72,072,000
		荏原製作所	3,000	1,743.00	5,229,000
		SANKYO	30,500	3,005.00	91,652,500
		セガサミーホールディングス	885,000	1,238.00	1,095,630,000
		イビデン	233,000	1,896.00	441,768,000
		三菱電機	383,000	1,177.50	450,982,500
		マブチモーター	11,100	3,070.00	34,077,000
		日東工業	171,100	1,571.00	268,798,100
		能美防災	13,500	1,637.00	22,099,500
		ソニー	121,500	5,866.00	712,719,000
		日本トリム	48,100	2,551.00	122,703,100
		ローランド ディー.ジー.	62,000	1,117.00	69,254,000
		アイコム	33,600	2,515.00	84,504,000
		アオイ電子	1,300	1,940.00	2,522,000
		横河電機	218,500	1,082.00	236,417,000
	新電元工業	38,700	2,245.00	86,881,500
	スタンレー電気	31,000	1,940.00	60,140,000
	日本セラミック	99,600	1,759.00	175,196,400
	図研	33,800	1,900.00	64,220,000
	ファナック	4,500	13,165.00	59,242,500
	芝浦電子	3,200	2,012.00	6,438,400
	エンプラス	2,000	2,011.00	4,022,000
	ローム	212,400	5,560.00	1,180,944,000
	京セラ	196,700	5,741.00	1,129,254,700
	KOA	566,000	817.00	462,422,000
	いすゞ自動車	20,000	634.60	12,692,000
	極東開発工業	90,200	1,071.00	96,604,200
	ナカニシ	146,000	1,323.00	193,158,000
	CYBERDYNE	980,000	336.00	329,280,000
	河合楽器製作所	217,600	2,237.00	486,771,200
	任天堂	10,600	37,810.00	400,786,000
	オカムラ	61,500	779.00	47,908,500
	セイノーホールディングス	150,000	1,112.00	166,800,000
	上組	20,000	1,698.00	33,960,000
	出前館	247,500	589.00	145,777,500
	グリー	184,900	379.00	70,077,100
	マネーフォワード	48,500	4,455.00	216,067,500
	オービックビジネスコンサルタント	36,500	4,485.00	163,702,500
	電通国際情報サービス	32,000	3,120.00	99,840,000
	日本ユニシス	90,500	2,414.00	218,467,000
	KADOKAWA	122,000	1,083.00	132,126,000
	東宝	10,000	3,455.00	34,550,000
	東映	23,400	13,400.00	313,560,000
	アイネス	5,000	1,161.00	5,805,000
	伯東	1,100	968.00	1,064,800
	リョーサン	5,700	2,321.00	13,229,700
	PALTAC	1,000	5,000.00	5,000,000
	マツモトキヨシホールディングス	239,000	3,755.00	897,445,000
	芙蓉総合リース	12,400	5,100.00	63,240,000
	オリックス	380,000	1,207.50	458,850,000
	テーオーシー	354,200	528.00	187,017,600
	LIFULL	133,000	275.00	36,575,000
	ミクシィ	10,000	1,441.00	14,410,000
	ディー・エヌ・エー	426,000	1,159.00	493,734,000
	RPAホールディングス	13,000	771.00	10,023,000
小計	銘柄数:104			26,161,446,600
	組入時価比率:97.7%			100.0%
	合計				26,161,446,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年3月23日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。