純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

2024/05/17 9:14

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 3月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	529	14,768,608
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	216,733
単位型公社債投資信託	51	173,672
合計	642	15,159,012

2024/05/17 9:14

#3 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.628%(税抜 1.48%)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

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#4 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

2024/05/17 9:14

#5 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2024/05/17 9:14

#6 投資対象（連結）

当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2024年 3月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)

運用会社	日興アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
主要投資対象	国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
投資態度	主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、東証株価指数の動きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。 マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。2024/05/17 9:14 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結） 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	239,439,855	2.7122	649,408,775	2.8717	687,599,431	7.14
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	308,381,030	1.687	520,238,797	1.8654	575,253,973	5.98
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	300,196,535	1.7657	530,057,021	1.8817	564,879,819	5.87
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	162,214,836	2.8178	457,088,964	2.9276	474,900,153	4.93
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	311,304,702	1.4061	437,725,541	1.5163	472,031,319	4.90
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	72,983,607	5.9840	436,733,905	6.3305	462,022,724	4.80
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	269,424,027	1.5966	430,162,401	1.7105	460,849,798	4.79
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	312,683,610	1.3612	425,624,929	1.4506	453,578,844	4.71
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	200,369,456	2.2122	443,257,310	2.2471	450,250,204	4.68
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	190,840.159	2,231	425,764,394	2,352	448,856,053	4.66
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	211,531,584	1.9864	420,186,338	2.1077	445,845,119	4.63
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	316,330,899	1.2461	394,179,933	1.3665	432,266,173	4.49
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	141,466,589	2.889	408,696,975	2.9996	424,343,180	4.41
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	267,116,183	1.2274	327,858,403	1.2604	336,673,237	3.50
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	230,431,272	1.2407	285,896,079	1.2646	291,403,386	3.03
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	120,390,704	2.2777	274,213,906	2.4149	290,731,511	3.02
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	28,489	10,079.24	287,147,607	10,076.74	287,076,388	2.98
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	334,608,053	0.8442	282,476,118	0.8279	277,022,007	2.88
日本	親投資信託受益証券	ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド	230,727,977	1.0286	237,326,797	1.0377	239,426,421	2.49
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	252,903,778	0.8401	212,464,463	0.8508	215,170,534	2.24
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	141,605,973	1.1807	167,194,172	1.255	177,715,496	1.85
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	142,281,202	1.1247	160,023,667	1.1283	160,535,880	1.67
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	174,857,855	0.9044	158,141,444	0.9016	157,651,842	1.64
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	91,324,209	1.5914	145,333,347	1.6875	154,109,602	1.60
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	35,711,445	4.1573	148,463,190	4.3103	153,927,041	1.60
ジャージー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	12,758	10,816	137,990,528	11,351	144,816,058	1.50
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	91,891,240	1.4682	134,914,719	1.5618	143,515,738	1.49
日本	親投資信託受益証券	中小型株式 マザーファンド	24,464,795	5.4266	132,760,656	5.6028	137,071,353	1.42

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券45.31投資証券9.15親投資信託受益証券44.43合計98.90e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。