純資産
個別
- 2019年3月15日
- 140億2460万
- 2020年3月15日 +133.18%
- 327億324万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ② 振替受益権にかかる費用、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用、決算短信等開示の作成・印刷・交付にかかる費用、公告ならびに投資信託約款の変更または解約にかかる書面の作成・印刷・交付に係る費用、受益権の上場にかかる費用、対象指数の標章(これに類する標章を含みます。)使用料などの費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。2020/06/15 9:11
*有価証券届出書提出日現在、標章使用料は投資信託財産の純資産総額に、年0.044%(税抜0.04%)を乗じて得た額(ただし、11万円(税抜10万円)を下回る場合は11万円(税抜10万円))となります。
③ 投資信託財産にかかる監査報酬は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間終了日に当該終了日までに計上された金額ならびに信託終了時に終了日までに計上された金額を、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年3月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2020/06/15 9:11
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 51 237,714 合計 51 237,714 - #3 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2020/06/15 9:11
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.385%(税抜0.35%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #4 投資リスク（連結）
- 価変動リスク2020/06/15 9:11
株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて下落するリスクをいいます。株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少することがあり、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。当ファンドは、株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の約2倍程度となるように調整を行いますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は日々非常に大きく変動します。従って、株式市場が上昇した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく下落し、株式市場が下落した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく上昇することになります。
② 金利変動リスク - #5 投資制限（連結）
- 1)株式への投資割合には、制限を設けません。2020/06/15 9:11
2)投資信託証券(ただし、上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 - #6 投資方針（連結）
- の信託は、日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用します。当該取引の売建て総額が純資産総額に対して約2倍程度になるように調整を行います。2020/06/15 9:11
② 原則として、信託財産に短期公社債を組入れます。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/06/15 9:11
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 19,185,925,673 86.48 合計(純資産総額) 22,185,925,673 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コマーシャルペーパー 日本 3,000,000,000 13.52 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 19,185,925,673 86.48 合計(純資産総額) 22,185,925,673 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 売建 日本 44,443,080,000 △200.32 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2020/06/15 9:11
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/06/15 9:11
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2016年 3月15日) 6,940 6,940 11,471.46 11,471.46 11,440 第2計算期間末 (2017年 3月15日) 8,817 8,817 7,151.08 7,151.08 7,140 第3計算期間末 (2018年 3月15日) 10,148 10,148 5,210.70 5,210.70 5,210 第4計算期間末 (2019年 3月15日) 14,024 14,024 4,604.12 4,604.12 4,585 第5計算期間末 (2020年 3月15日) 32,703 32,703 6,316.90 6,316.90 6,030 2019年 3月末日 13,632 ― 4,593.08 ― 4,605 4月末日 16,258 ― 4,162.37 ― 4,160 5月末日 14,407 ― 4,860.53 ― 4,840 6月末日 14,012 ― 4,489.48 ― 4,505 7月末日 15,611 ― 4,344.92 ― 4,360 8月末日 11,717 ― 4,681.38 ― 4,670 9月末日 20,305 ― 4,149.03 ― 4,170 10月末日 21,806 ― 3,709.09 ― 3,720 11月末日 24,249 ― 3,588.24 ― 3,585 12月末日 23,926 ― 3,448.50 ― 3,440 2020年 1月末日 24,359 ― 3,570.16 ― 3,555 2月末日 24,569 ― 4,242.59 ― 4,265 3月末日 22,185 ― 4,733.40 ― 4,805 (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2020/06/15 9:11
e border="0">Ⅰ 資産総額 24,830,081,122 円 Ⅱ 負債総額 2,644,155,449 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,185,925,673 円 Ⅳ 発行済口数 4,687,100 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4,733.40 円 Ⅰ 資産総額 24,830,081,122 円 Ⅱ 負債総額 2,644,155,449 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,185,925,673 円 Ⅳ 発行済口数 4,687,100 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4,733.40 円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2020/06/15 9:11
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2020/06/15 9:11
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは100口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #13 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。2020/06/15 9:11
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
