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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

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【提出】: 2018/04/25 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA日本株アクティブマザーファンド	43,992,474	73,946,949
	TMA日本債券マザーファンド	71,656,496	98,900,295
	TMA外国株式マザーファンド	28,927,644	73,155,118
	TMA外国債券マザーファンド	18,907,188	41,815,136
	TMA外国債券インデックスマザーファンド	26,866,201	41,833,361
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	29,223,965	72,577,717
	TMA日本債券インデックスマザーファンド	77,879,303	98,906,714
	東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド	42,385,384	73,534,402
親投資信託受益証券合計		339,838,655	574,669,692
合計		339,838,655	574,669,692

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」、「TMA日本債券マザーファンド」、「東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド」、「TMA日本株アクティブマザーファンド」、「TMA外国債券インデックスマザーファンド」、「TMA外国債券マザーファンド」、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」、「TMA外国株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		110,009,493	20,609,901
国債証券		43,998,398,700	10,466,190,900
地方債証券		4,685,609,780	1,116,057,440
特殊債券		2,066,679,320	646,562,600
社債券		7,406,237,198	1,366,349,888
未収入金		1,300,275,000	918,660,900
未収利息		183,388,432	52,263,332
前払費用		2,545,174	499,065
流動資産合計		59,753,143,097	14,587,194,026
資産合計		59,753,143,097	14,587,194,026
負債の部
流動負債
未払解約金		854,509,179	694,111,708
未払利息		214	43
流動負債合計		854,509,393	694,111,751
負債合計		854,509,393	694,111,751
純資産の部
元本等
元本	※1	46,571,531,711	10,939,745,639
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,327,101,993	2,953,336,636
元本等合計		58,898,633,704	13,893,082,275
純資産合計		58,898,633,704	13,893,082,275
負債純資産合計		59,753,143,097	14,587,194,026

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分

自平成29年 1月26日
至平成30年 1月25日

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	86,199,575,119円	46,571,531,711円
	同期中における追加設定元本額	7,148,737,208円	4,874,971,654円
	同期中における一部解約元本額	46,776,780,616円	40,506,757,726円
	同期末における元本額	46,571,531,711円	10,939,745,639円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	35,970,741円	35,201,940円
	LPS4資産分散ファンド (安定重視型)	16,109,260円	31,362,936円
	LPS4資産分散ファンド (バランス型)	35,439,945円	42,831,728円
	LPS4資産分散ファンド (成長重視型)	23,149,227円	32,987,377円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	21,476,572円	25,342,480円
	東京海上セレクション・日本債券インデックス	243,840,184円	947,304,991円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	86,337,591円	77,879,303円
	東京海上・円資産インデックスバランスファンド	―円	604,754円
	TMA日本債券インデックスVA <適格機関投資家限定>	23,673,125,553円	483,346,485円
	TMA世界バランスファンド55VA<適格機関投資家限定>	5,253,573,661円	33,796,689円
	TMA世界バランスファンド35VA<適格機関投資家限定>	17,181,934,359円	9,202,137,243円
	TMA債券重視型バランスVA (適格機関投資家限定)	574,618円	―円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	―円	4,628,596円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	―円	22,321,117円
	計	46,571,531,711円	10,939,745,639円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	46,571,531,711口	10,939,745,639口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自平成28年 1月26日至平成29年 1月25日	自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自平成28年1月26日至平成29年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△919,267,400
地方債証券	△47,892,240
特殊債券	△9,950,320
社債券	△41,429,372
合計	△1,018,539,332

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成28年11月11日から平成29年1月25日まで)を指しております。
(自平成29年1月26日至平成30年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△50,355,300
地方債証券	△4,801,480
特殊債券	△2,479,400
社債券	△5,101,537
合計	△62,737,717

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成29年11月11日から平成30年1月25日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)

[平成29年 1月25日現在]		[平成30年 1月25日現在]
1口当たり純資産額	1.2647円	1口当たり純資産額	1.2700円
(1万口当たり純資産額	12,647円)	(1万口当たり純資産額	12,700円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第126回利付国債(5年)	50,000,000	50,282,500
	第132回利付国債(5年)	200,000,000	201,630,000
	第133回利付国債(5年)	100,000,000	100,862,000
	第4回利付国債(40年)	45,000,000	62,152,650
	第5回利付国債(40年)	40,000,000	53,084,000
	第6回利付国債(40年)	65,000,000	84,494,150
	第7回利付国債(40年)	65,000,000	80,607,800
	第8回利付国債(40年)	30,000,000	34,366,200
	第9回利付国債(40年)	10,000,000	8,229,900
	第308回利付国債(10年)	10,000,000	10,336,500
	第313回利付国債(10年)	30,000,000	31,316,700
	第320回利付国債(10年)	50,000,000	52,117,500
	第322回利付国債(10年)	150,000,000	156,133,500
	第324回利付国債(10年)	50,000,000	51,937,500
	第327回利付国債(10年)	150,000,000	156,441,000
	第336回利付国債(10年)	40,000,000	41,434,800
	第340回利付国債(10年)	40,000,000	41,190,800
	第345回利付国債(10年)	200,000,000	200,884,000
	第346回利付国債(10年)	200,000,000	200,726,000
	第347回利付国債(10年)	200,000,000	200,746,000
	第3回利付国債(30年)	20,000,000	25,119,000
	第5回利付国債(30年)	10,000,000	12,567,400
	第9回利付国債(30年)	20,000,000	23,102,800
	第19回利付国債(30年)	60,000,000	78,343,200
	第21回利付国債(30年)	40,000,000	52,338,800
	第22回利付国債(30年)	10,000,000	13,448,700
	第25回利付国債(30年)	50,000,000	65,761,000
	第26回利付国債(30年)	30,000,000	40,025,100
	第28回利付国債(30年)	20,000,000	27,168,800
	第29回利付国債(30年)	60,000,000	80,725,200
	第30回利付国債(30年)	110,000,000	146,312,100
	第33回利付国債(30年)	40,000,000	51,213,600
	第35回利付国債(30年)	50,000,000	64,293,000
	第36回利付国債(30年)	40,000,000	51,534,800
	第38回利付国債(30年)	70,000,000	87,298,400
	第39回利付国債(30年)	20,000,000	25,420,400
	第42回利付国債(30年)	10,000,000	12,263,600
	第43回利付国債(30年)	50,000,000	61,342,000
	第44回利付国債(30年)	30,000,000	36,818,700
	第45回利付国債(30年)	30,000,000	35,391,000
	第46回利付国債(30年)	50,000,000	58,987,000
	第47回利付国債(30年)	50,000,000	60,272,500
	第48回利付国債(30年)	60,000,000	69,325,200
	第49回利付国債(30年)	140,000,000	161,735,000
	第50回利付国債(30年)	20,000,000	20,069,000
	第51回利付国債(30年)	120,000,000	105,025,200
	第56回利付国債(30年)	40,000,000	39,856,400
	第42回利付国債(20年)	260,000,000	268,080,800
	第43回利付国債(20年)	450,000,000	472,342,500
	第44回利付国債(20年)	350,000,000	369,565,000
	第45回利付国債(20年)	80,000,000	84,300,800
	第47回利付国債(20年)	310,000,000	328,987,500
	第49回利付国債(20年)	30,000,000	32,085,600
	第50回利付国債(20年)	80,000,000	85,056,800
	第51回利付国債(20年)	230,000,000	246,394,400
	第52回利付国債(20年)	140,000,000	151,208,400
	第53回利付国債(20年)	230,000,000	249,614,400
	第60回利付国債(20年)	20,000,000	21,453,200
	第62回利付国債(20年)	130,000,000	136,117,800
	第64回利付国債(20年)	170,000,000	188,859,800
	第66回利付国債(20年)	160,000,000	177,486,400
	第67回利付国債(20年)	150,000,000	167,953,500
	第69回利付国債(20年)	10,000,000	11,320,000
	第70回利付国債(20年)	140,000,000	161,828,800
	第71回利付国債(20年)	60,000,000	68,586,600
	第72回利付国債(20年)	100,000,000	114,135,000
	第74回利付国債(20年)	120,000,000	137,505,600
	第75回利付国債(20年)	230,000,000	264,564,400
	第76回利付国債(20年)	10,000,000	11,360,000
	第80回利付国債(20年)	40,000,000	46,206,400
	第82回利付国債(20年)	150,000,000	173,935,500
	第83回利付国債(20年)	100,000,000	116,432,000
	第84回利付国債(20年)	80,000,000	92,514,400
	第90回利付国債(20年)	250,000,000	296,500,000
	第99回利付国債(20年)	50,000,000	59,940,000
	第100回利付国債(20年)	110,000,000	133,381,600
	第105回利付国債(20年)	60,000,000	72,596,400
	第107回利付国債(20年)	50,000,000	60,675,000
	第112回利付国債(20年)	100,000,000	122,040,000
	第113回利付国債(20年)	20,000,000	24,476,000
	第115回利付国債(20年)	60,000,000	74,325,000
	第116回利付国債(20年)	50,000,000	62,070,000
	第118回利付国債(20年)	50,000,000	61,028,000
	第120回利付国債(20年)	50,000,000	58,604,000
	第123回利付国債(20年)	40,000,000	49,550,400
	第124回利付国債(20年)	60,000,000	73,571,400
	第127回利付国債(20年)	70,000,000	85,123,500
	第128回利付国債(20年)	40,000,000	48,708,000
	第131回利付国債(20年)	100,000,000	119,284,000
	第133回利付国債(20年)	50,000,000	60,403,500
	第135回利付国債(20年)	90,000,000	107,598,600
	第136回利付国債(20年)	80,000,000	94,552,800
	第141回利付国債(20年)	100,000,000	119,955,000
	第143回利付国債(20年)	30,000,000	35,569,500
	第145回利付国債(20年)	50,000,000	60,032,000
	第146回利付国債(20年)	50,000,000	60,098,500
	第148回利付国債(20年)	20,000,000	23,441,400
	第149回利付国債(20年)	90,000,000	105,551,100
	第150回利付国債(20年)	70,000,000	80,984,400
	第151回利付国債(20年)	70,000,000	78,673,000
	第152回利付国債(20年)	90,000,000	101,060,100
	第153回利付国債(20年)	90,000,000	102,501,900
	第154回利付国債(20年)	50,000,000	56,083,000
	第156回利付国債(20年)	30,000,000	29,476,500
	第157回利付国債(20年)	100,000,000	94,470,000
	第158回利付国債(20年)	70,000,000	69,643,700
	第159回利付国債(20年)	70,000,000	70,719,600
	第161回利付国債(20年)	80,000,000	80,418,400
	第162回利付国債(20年)	130,000,000	130,457,600
国債証券合計		9,375,000,000	10,466,190,900
地方債証券	第2回東京都公募公債(20年)	100,000,000	110,666,000
	第10回東京都公募公債(20年)	100,000,000	118,510,000
	第11回東京都公募公債(20年)	100,000,000	118,145,000
	平成24年度第12回愛知県公募公債(30 年)	100,000,000	126,786,000
	平成25年度第4回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	104,156,000
	平成21年度第1回千葉県公募公債	12,000,000	12,223,440
	第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,268,000
	平成22年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	102,996,000
	第1回川崎市15年公募公債	100,000,000	102,881,000
	第2回川崎市15年公募公債	100,000,000	103,833,000
	第10回公営企業債券(20年)	100,000,000	113,593,000
地方債証券合計		1,012,000,000	1,116,057,440
特殊債券	第344回政府保証道路債券	100,000,000	104,013,000
	第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,932,000
	第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,079,000
	第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,220,000
	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,000,000	4,054,600
	第87回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,432,000
	第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,832,000
特殊債券合計		604,000,000	646,562,600
社債券	第33回道路債券	100,000,000	136,229,000
	第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,052,000	54,853,959
	第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,939,000	58,839,437
	第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,599,000	56,384,004
	第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,835,000	57,749,480
	第4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,793,000	10,898,339
	第15回貸付債権担保住宅金融公庫債券	45,162,000	46,686,669
	第3回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	101,265,000
	第1回日本生命2012基金特定目的会社特定社債	100,000,000	100,404,000
	第5回住友生命基金流動化特定目的会社第1回特定社債	100,000,000	100,505,000
	第36回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	206,174,000
	第7回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	103,678,000
	第7回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	120,009,000
	第44回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	103,419,000
	第6回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	109,255,000
社債券合計		1,272,380,000	1,366,349,888
合計		12,263,380,000	13,595,160,828

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		786,850,159	847,610,793
国債証券		49,494,218,030	113,569,896,824
地方債証券		5,950,913,256	1,900,769,743
特殊債券		3,781,737,720	300,453,000
社債券		19,835,521,556	25,899,082,807
未収入金		4,811,497,100	4,208,264,444
未収利息		133,222,922	179,193,512
前払費用		53,951,235	100,927,876
流動資産合計		84,847,911,978	147,006,198,999
資産合計		84,847,911,978	147,006,198,999
負債の部
流動負債
未払金		4,779,805,700	4,077,182,700
未払解約金		199,453,868	533,958,460
未払利息		1,535	1,808
流動負債合計		4,979,261,103	4,611,142,968
負債合計		4,979,261,103	4,611,142,968
純資産の部
元本等
元本	※1	58,166,723,839	103,169,609,959
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,701,927,036	39,225,446,072
元本等合計		79,868,650,875	142,395,056,031
純資産合計		79,868,650,875	142,395,056,031
負債純資産合計		84,847,911,978	147,006,198,999

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分

自平成29年 1月26日
至平成30年 1月25日

有価証券の評価基準及び評価方法

(貸借対照表に関する注記)

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	65,245,667,541円	58,166,723,839円
	同期中における追加設定元本額	27,926,398,652円	69,164,399,374円
	同期中における一部解約元本額	35,005,342,354円	24,161,513,254円
	同期末における元本額	58,166,723,839円	103,169,609,959円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	486,182,294円	403,945,291円
	東京海上・未来設計ファンド1	20,472,336円	18,837,636円
	東京海上・未来設計ファンド2	34,192,830円	34,852,044円
	東京海上・未来設計ファンド3	69,771,011円	73,690,894円
	東京海上・未来設計ファンド4	7,842,130円	8,714,599円
	東京海上セレクション・バランス30	2,704,435,992円	3,119,728,567円
	東京海上セレクション・バランス50	3,593,730,675円	4,159,891,438円
	東京海上セレクション・バランス70	810,822,623円	1,008,458,317円
	東京海上セレクション・日本債券	10,802,012,495円	10,813,588,735円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)	12,900,686,364円	10,756,646,905円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	24,752,091,427円	20,961,358,578円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	79,498,030円	71,656,496円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	1,785,468,239円	1,195,811,209円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	102,257,510円	92,694,396円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	15,854,363円	10,968,815円
	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,405,520円	50,438,766,039円
	計	58,166,723,839円	103,169,609,959円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	58,166,723,839口	103,169,609,959口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自平成28年 1月26日至平成29年 1月25日	自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自平成28年1月26日至平成29年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,115,970,770
地方債証券	△19,207,392
特殊債券	△6,371,080
社債券	△57,154,535
合計	△1,198,703,777

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成28年3月23日から平成29年1月25日まで)を指しております。
(自平成29年1月26日至平成30年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△282,242,185
地方債証券	△18,160,573
特殊債券	△635,000
社債券	△51,730,793
合計	△352,768,551

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成29年3月22日から平成30年1月25日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)

[平成29年 1月25日現在]		[平成30年 1月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3731円	1口当たり純資産額	1.3802円
(1万口当たり純資産額	13,731円)	(1万口当たり純資産額	13,802円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第378回利付国債(2年)	2,575,000,000	2,583,832,250
	第379回利付国債(2年)	700,000,000	702,541,000
	第380回利付国債(2年)	1,364,000,000	1,369,224,120
	第381回利付国債(2年)	5,150,000,000	5,170,703,000
	第382回利付国債(2年)	1,200,000,000	1,205,064,000
	第383回利付国債(2年)	340,000,000	341,502,800
	第384回利付国債(2年)	4,400,000,000	4,420,328,000
	第129回利付国債(5年)	60,000,000	60,394,200
	第132回利付国債(5年)	120,000,000	120,978,000
	第133回利付国債(5年)	12,770,000,000	12,880,077,400
	第134回利付国債(5年)	300,000,000	302,649,000
	第1回利付国債(40年)	130,000,000	184,769,000
	第2回利付国債(40年)	360,000,000	494,258,400
	第3回利付国債(40年)	30,000,000	41,317,800
	第4回利付国債(40年)	100,000,000	138,117,000
	第5回利付国債(40年)	180,000,000	238,878,000
	第7回利付国債(40年)	10,000,000	12,401,200
	第8回利付国債(40年)	1,021,000,000	1,169,596,340
	第10回利付国債(40年)	1,303,000,000	1,275,311,250
	第332回利付国債(10年)	3,560,000,000	3,696,704,000
	第333回利付国債(10年)	2,250,000,000	2,338,582,500
	第335回利付国債(10年)	7,650,000,000	7,917,138,000
	第336回利付国債(10年)	265,000,000	274,505,550
	第339回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,132,505,000
	第345回利付国債(10年)	1,024,000,000	1,028,526,080
	第347回利付国債(10年)	1,525,000,000	1,530,688,250
	第349回利付国債(10年)	6,580,000,000	6,592,896,800
	第1回利付国債(30年)	20,000,000	26,078,800
	第15回利付国債(30年)	100,000,000	133,015,000
	第17回利付国債(30年)	160,000,000	211,129,600
	第23回利付国債(30年)	360,000,000	484,927,200
	第27回利付国債(30年)	40,000,000	54,210,800
	第28回利付国債(30年)	50,000,000	67,922,000
	第33回利付国債(30年)	284,000,000	363,616,560
	第34回利付国債(30年)	1,240,000,000	1,644,748,400
	第38回利付国債(30年)	1,320,000,000	1,646,198,400
	第40回利付国債(30年)	1,230,000,000	1,535,814,900
	第45回利付国債(30年)	30,000,000	35,391,000
	第46回利付国債(30年)	1,330,000,000	1,569,054,200
	第47回利付国債(30年)	780,000,000	940,251,000
	第54回利付国債(30年)	855,000,000	853,982,550
	第55回利付国債(30年)	980,000,000	977,667,600
	第56回利付国債(30年)	275,000,000	274,012,750
	第57回利付国債(30年)	191,000,000	190,081,290
	第70回利付国債(20年)	100,000,000	115,592,000
	第75回利付国債(20年)	180,000,000	207,050,400
	第76回利付国債(20年)	60,000,000	68,160,000
	第78回利付国債(20年)	100,000,000	114,039,000
	第79回利付国債(20年)	40,000,000	45,911,200
	第81回利付国債(20年)	60,000,000	69,116,400
	第82回利付国債(20年)	70,000,000	81,169,900
	第83回利付国債(20年)	150,000,000	174,648,000
	第84回利付国債(20年)	320,000,000	370,057,600
	第85回利付国債(20年)	130,000,000	151,966,100
	第87回利付国債(20年)	400,000,000	470,836,000
	第96回利付国債(20年)	100,000,000	119,046,000
	第99回利付国債(20年)	130,000,000	155,844,000
	第100回利付国債(20年)	1,200,000,000	1,455,072,000
	第102回利付国債(20年)	2,590,000,000	3,204,140,800
	第104回利付国債(20年)	1,330,000,000	1,604,325,800
	第105回利付国債(20年)	2,690,000,000	3,254,738,600
	第113回利付国債(20年)	1,675,000,000	2,049,865,000
	第116回利付国債(20年)	120,000,000	148,968,000
	第117回利付国債(20年)	660,000,000	811,470,000
	第118回利付国債(20年)	2,160,000,000	2,636,409,600
	第120回利付国債(20年)	1,240,000,000	1,453,379,200
	第121回利付国債(20年)	1,900,000,000	2,301,071,000
	第126回利付国債(20年)	1,610,000,000	1,978,416,300
	第127回利付国債(20年)	1,740,000,000	2,115,927,000
	第128回利付国債(20年)	2,400,000,000	2,922,480,000
	第129回利付国債(20年)	10,000,000	12,047,100
	第134回利付国債(20年)	930,000,000	1,125,290,700
	第135回利付国債(20年)	90,000,000	107,598,600
	第136回利付国債(20年)	70,000,000	82,733,700
	第141回利付国債(20年)	488,000,000	585,380,400
	第143回利付国債(20年)	770,000,000	912,950,500
	第144回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,568,282,400
	第145回利付国債(20年)	1,385,000,000	1,662,886,400
	第146回利付国債(20年)	1,780,000,000	2,139,506,600
	第148回利付国債(20年)	170,000,000	199,251,900
	第150回利付国債(20年)	70,000,000	80,984,400
	第151回利付国債(20年)	288,000,000	323,683,200
	第154回利付国債(20年)	1,460,000,000	1,637,623,600
	第156回利付国債(20年)	2,530,000,000	2,485,851,500
	第158回利付国債(20年)	1,260,000,000	1,253,586,600
	第159回利付国債(20年)	160,000,000	161,644,800
	第160回利付国債(20年)	520,000,000	533,504,400
	第161回利付国債(20年)	40,000,000	40,209,200
	第163回利付国債(20年)	1,980,000,000	1,983,524,400
	第21回利付国債(物価連動・10年)	340,000,000	362,065,534
国債証券合計		104,148,000,000	113,569,896,824
地方債証券	第690回東京都公募公債	100,000,000	103,631,000
	平成21年度第4回北海道公募公債	110,000,000	112,592,700
	第163回神奈川県公募公債	120,000,000	122,292,000
	第173回神奈川県公募公債	100,000,000	103,030,000
	第180回神奈川県公募公債	107,900,000	111,910,643
	第69回神奈川県公募公債(5年)	100,000,000	99,839,000
	第326回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	102,171,000
	第99回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,155,000
	第116回大阪府公募公債(5年)	110,000,000	110,294,800
	平成19年度第18回兵庫県公募公債	120,000,000	120,273,600
	平成22年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	103,164,000
	平成22年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	102,640,000
	第82回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,766,000
	平成21年度第6回横浜市公募公債	100,000,000	102,519,000
	第3回大阪府住宅供給公社債券	200,000,000	200,002,000
	第7回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	101,378,000
	第10回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	102,111,000
地方債証券合計		1,867,900,000	1,900,769,743
特殊債券	い第763号農林債	100,000,000	100,252,000
	第300回信金中金債(5年)	100,000,000	100,322,000
	第197号商工債(3年)	100,000,000	99,879,000
特殊債券合計		300,000,000	300,453,000
社債券	第24回フランス相互信用連合銀行 (BFCM)円貨社債	300,000,000	301,302,000
	第1回BPCE円貨社債(5年)	100,000,000	101,228,000
	第1回クレディ・アグリコル円貨社債(劣後)	100,000,000	108,435,000
	第2回クレディ・アグリコル円貨社債	100,000,000	101,342,000
	第1回スタンダードチャータード円貨社債 (2015)	100,000,000	100,084,000
	第1回ロイズ・バンキング・グループ円貨社債	100,000,000	101,066,000
	第4回ロイズ・バンキング・グループ円貨社債	200,000,000	199,838,000
	第1回バンコ・サンタンデール無担保社債	300,000,000	300,564,000
	第8回新関西国際空港株式会社社債	300,000,000	300,750,000
	第51回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	200,000,000	200,026,000
	第53回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	100,036,000
	第68回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	99,908,000
	第13回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	100,335,000
	第14回阪神高速道路株式会社社債	200,000,000	200,306,000
	第15回阪神高速道路株式会社社債	200,000,000	199,964,000
	第54回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	99,999,000
	第95回都市再生債券	100,000,000	100,327,000
	第102回都市再生債券	100,000,000	100,013,000
	第13回関西国際空港株式会社社債	100,000,000	101,115,000
	第42回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	100,036,000
	第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	18,118,000	19,309,077
	第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	38,820,000	41,184,138
	第98回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,034,000
	第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,800,000	59,423,592
	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,880,000
	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,154,000
	第5回成田国際空港株式会社社債	100,000,000	100,975,000
	第6回成田国際空港株式会社社債	100,000,000	101,901,000
	第7回成田国際空港株式会社社債	100,000,000	102,421,000
	第44回日本学生支援債券	200,000,000	199,986,000
	第11回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	100,785,000
	第9回モルガン・スタンレー円貨社債 (2014)	100,000,000	100,139,000
	第1回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債 (2017)	200,000,000	205,890,000
	第1回ソシエテジェネラル円貨社債 (劣後)	100,000,000	108,922,000
	第1回ソシエテジェネラル円貨社債	100,000,000	100,419,000
	第41回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	499,890,000
	第56回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	100,209,000
	第6回緑資源債券	100,000,000	100,163,000
	第24清水建設株式会社無担保社債	200,000,000	199,092,000
	第45回鹿島建設株式会社無担保社債	200,000,000	199,044,000
	第6回西松建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,078,000
	第3回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,759,000
	第2回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,377,000
	第3回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,833,000
	第4回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,860,000
	第3回協和エクシオ株式会社無担保社債	100,000,000	99,979,000
	第5回日揮株式会社無担保社債	100,000,000	99,930,000
	第1回三井製糖株式会社無担保社債	200,000,000	200,444,000
	第11回日清オイリオグループ株式会社無担保社債	100,000,000	99,643,000
	第12回日清オイリオグループ株式会社無担保社債	100,000,000	99,592,000
	第27回双日株式会社無担保社債	200,000,000	202,682,000
	第1回ヒューリック株式会社無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	99,982,500
	第3回J.フロントリテイリング株式会社無担保社債	100,000,000	100,198,000
	第10回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,496,000
	第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,020,000
	第31回東レ株式会社無担保社債	100,000,000	99,198,000
	第1回日本土地建物株式会社無担保社債	300,000,000	300,000,000
	第19回大王製紙株式会社無担保社債	200,000,000	199,616,000
	第18回レンゴー株式会社無担保社債	100,000,000	100,955,000
	第23回レンゴー株式会社無担保社債	200,000,000	199,284,000
	第26回昭和電工株式会社無担保社債	100,000,000	101,201,000
	第27回昭和電工株式会社無担保社債	100,000,000	101,822,000
	第57回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	99,491,000
	第7回セントラル硝子株式会社無担保社債	100,000,000	100,904,000
	第8回セントラル硝子株式会社無担保社債	100,000,000	100,095,000
	第20回電気化学工業株式会社無担保社債	200,000,000	198,984,000
	第13回大陽日酸株式会社無担保社債	100,000,000	99,769,000
	第45回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	99,723,000
	第11回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,747,000
	第12回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,490,000
	第11回宇部興産株式会社無担保社債	100,000,000	101,111,000
	第14回宇部興産株式会社無担保社債	200,000,000	198,426,000
	第10回日立化成工業株式会社無担保社債	300,000,000	298,497,000
	第5回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	99,807,000
	第6回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	99,745,000
	第6回コニカミノルタホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	299,130,000
	第5回出光興産株式会社無担保社債	300,000,000	299,280,000
	第8回JXホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,064,000
	第3回バンドー化学株式会社無担保社債	100,000,000	99,976,000
	第23回太平洋セメント株式会社無担保社債	200,000,000	200,798,000
	第23回日新製鋼株式会社無担保社債	100,000,000	100,466,000
	第12回大同特殊鋼株式会社無担保社債	200,000,000	199,550,000
	第17回三井金属鉱業株式会社無担保社債	200,000,000	199,520,000
	第32回三菱マテリアル株式会社無担保社債	200,000,000	196,768,000
	第33回三菱マテリアル株式会社無担保社債	200,000,000	191,100,000
	第47回古河電気工業株式会社無担保社債	200,000,000	199,856,000
	第27回住友電気工業株式会社無担保社債	200,000,000	199,308,000
	第1回株式会社リクルートホールディングス無担保社債	200,000,000	199,550,000
	第8回株式会社荏原製作所無担保社債	100,000,000	100,375,000
	第9回株式会社荏原製作所無担保社債	100,000,000	99,953,000
	第3回セガサミーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,204,000
	第1回株式会社明電舎無担保社債	100,000,000	100,154,000
	第49回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	99,904,000
	第51回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	99,872,000
	第12回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	201,128,000
	第21回三井造船株式会社無担保社債	200,000,000	199,668,000
	第39回株式会社IHI無担保社債	100,000,000	100,274,000
	第5回住友生命基金流動化特定目的会社第1回特定社債	300,000,000	301,515,000
	第1回日本生命2015基金特定目的会社特定社債	100,000,000	100,295,000
	第2回昭和リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,753,000
	第1回日本生命2017基金特定目的会社特定社債	200,000,000	200,138,000
	第1回明治安田生命2017基金特定目的会社特定社債	300,000,000	300,870,000
	第3回明治安田生命保険無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	398,162,000
	第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス無担保社債	100,000,000	100,000,000
	第2回株式会社第一興商無担保社債	100,000,000	100,727,000
	第22回オリンパス株式会社無担保社債	200,000,000	199,586,000
	第59回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	103,707,000
	第77回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	100,722,000
	第16回豊田通商株式会社無担保社債	200,000,000	208,552,000
	第3回兼松株式会社無担保社債	100,000,000	99,808,000
	第1回ユニー・ファミリーマートホールディングス	300,000,000	299,937,000
	第29回阪和興業株式会社無担保社債	200,000,000	199,784,000
	第53回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	100,482,000
	第2回株式会社新生銀行無担保社債	200,000,000	200,802,000
	第2回株式会社あおぞら銀行無担保社債	100,000,000	100,094,000
	第7回株式会社あおぞら銀行無担保社債	200,000,000	199,880,000
	第12回株式会社りそなホールディングス無担保社債	300,000,000	299,343,000
	第9回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	400,000,000	399,620,000
	第5回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後特約付)	800,000,000	798,944,000
	第4回株式会社りそな銀行無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	103,587,000
	第11回株式会社りそな銀行無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	106,022,000
	第1回株式会社千葉銀行無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	102,470,000
	第13回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	300,000,000	299,820,000
	第15回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,678,000
	第1回NTTファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	199,768,000
	第42回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	200,000,000	199,040,000
	第46回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99,890,000
	第19回ポケットカード株式会社無担保社債	100,000,000	99,774,000
	第3回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	100,301,000
	第68回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	101,855,000
	第73回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100,016,000
	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	101,398,000
	第17回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,760,000
	第13回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	99,890,000
	第15回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	100,149,000
	第18回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	99,925,000
	第62回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	99,784,000
	第69回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	99,890,000
	第178回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	101,155,000
	第193回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	99,202,000
	第48回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	199,484,000
	第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,781,000
	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	101,459,000
	第30回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	99,796,000
	第46回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	200,852,000
	第48回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,057,000
	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,978,000
	第2回ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,003,000
	第3回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100,101,500
	第4回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	199,702,000
	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	101,364,000
	第10回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	99,818,000
	第12回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	99,808,000
	第43回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	103,601,000
	第20回東京建物株式会社無担保社債	100,000,000	100,948,000
	第98回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	102,985,000
	第6回イオンモール株式会社無担保社債	100,000,000	99,909,000
	第8回森トラスト総合リート投資法人無担保投資法人債	400,000,000	398,988,000
	第28回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	202,802,000
	第29回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,759,000
	第2回株式会社鴻池運輸無担保社債	200,000,000	199,714,000
	第90回近畿日本鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	101,517,000
	第106回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,942,000
	第48回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	101,073,000
	第1回ヤマトホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,886,000
	第511回中部電力株式会社社債	100,000,000	98,600,000
	第467回関西電力株式会社社債	100,000,000	101,068,000
	第302回北陸電力株式会社社債	100,000,000	102,999,000
	第308回北海道電力株式会社社債	100,000,000	102,709,000
	第320回北海道電力株式会社社債	100,000,000	101,415,000
	第4回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,874,000
	第9回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	101,056,000
	第11回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,018,000
	第3回SCSK株式会社無担保社債	100,000,000	100,021,000
	第5回SCSK株式会社無担保社債	300,000,000	299,769,000
社債券合計		25,813,738,000	25,899,082,807
合計		132,129,638,000	141,670,202,374

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,523,357,849	2,504,971,891
株式	※2	27,484,186,180	20,754,003,490
派生商品評価勘定		915,280	83,954,040
未収配当金		39,071,500	28,006,450
前払金		27,955,000	―
流動資産合計		29,075,485,809	23,370,935,871
資産合計		29,075,485,809	23,370,935,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,700,440	3,219,160
前受金		―	98,071,000
未払解約金		28,188,241	1,174,676
未払利息		2,973	5,345
流動負債合計		42,891,654	102,470,181
負債合計		42,891,654	102,470,181
純資産の部
元本等
元本	※1	20,933,461,819	13,411,880,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,099,132,336	9,856,585,561
元本等合計		29,032,594,155	23,268,465,690
純資産合計		29,032,594,155	23,268,465,690
負債純資産合計		29,075,485,809	23,370,935,871

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	30,241,594,327円	20,933,461,819円
	同期中における追加設定元本額	38,921,412,043円	40,438,099,638円
	同期中における一部解約元本額	48,229,544,551円	47,959,681,328円
	同期末における元本額	20,933,461,819円	13,411,880,129円
	元本の内訳*
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	56,518,572円	42,385,384円
	東京海上・JPX日経400インデックスファンド<適格機関投資家限定>	20,876,943,247円	13,369,494,745円
	計	20,933,461,819円	13,411,880,129円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	20,933,461,819口	13,411,880,129口
3.※2	担保資産	代用有価証券として、担保に供している資産は次のとおりであります。株式 736,097,100円	代用有価証券として、担保に供している資産は次のとおりであります。株式 838,592,250円

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(注2)3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自平成28年 1月26日至平成29年 1月25日	自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自平成28年1月26日至平成29年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,511,887,469
合計	3,511,887,469

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成28年8月9日から平成29年1月25日まで)を指しております。
(自平成29年1月26日至平成30年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,622,128,307
合計	2,622,128,307

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成29年8月8日から平成30年1月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(平成29年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,567,645,000	―	1,553,970,000	△13,675,000
	東証株価指数先物	1,567,645,000	―	1,553,970,000	△13,675,000
	合計	1,567,645,000	―	1,553,970,000	△13,675,000

(平成30年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,464,594,000	―	2,545,425,000	80,831,000
	東証株価指数先物	2,464,594,000	―	2,545,425,000	80,831,000
	合計	2,464,594,000	―	2,545,425,000	80,831,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

[平成29年 1月25日現在]		[平成30年 1月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3869円	1口当たり純資産額	1.7349円
(1万口当たり純資産額	13,869円)	(1万口当たり純資産額	17,349円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

		(単位:円)
銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	13,100	591.00	7,742,100
国際石油開発帝石	56,300	1,523.00	85,744,900
安藤・間	8,900	927.00	8,250,300
東急建設	4,500	1,155.00	5,197,500
コムシスホールディングス	4,000	3,120.00	12,480,000
大成建設	11,800	5,740.00	67,732,000
大林組	34,800	1,390.00	48,372,000
清水建設	35,400	1,171.00	41,453,400
長谷工コーポレーション	13,600	1,843.00	25,064,800
鹿島建設	51,000	1,136.00	57,936,000
三井住友建設	8,400	633.00	5,317,200
前田建設工業	8,300	1,559.00	12,939,700
戸田建設	14,000	884.00	12,376,000
熊谷組	1,900	3,140.00	5,966,000
大東建託	4,200	20,560.00	86,352,000
NIPPO	3,000	2,517.00	7,551,000
前田道路	4,000	2,510.00	10,040,000
五洋建設	13,600	876.00	11,913,600
住友林業	7,400	1,983.00	14,674,200
大和ハウス工業	34,200	4,574.00	156,430,800
積水ハウス	37,600	2,156.50	81,084,400
協和エクシオ	4,100	2,883.00	11,820,300
九電工	2,300	5,670.00	13,041,000
江崎グリコ	2,900	5,620.00	16,298,000
カルビー	4,700	3,860.00	18,142,000
ヤクルト本社	6,200	8,870.00	54,994,000
明治ホールディングス	6,900	9,360.00	64,584,000
日本ハム	9,000	2,636.00	23,724,000
アサヒグループホールディングス	21,700	5,772.00	125,252,400
キリンホールディングス	50,000	2,830.00	141,500,000
サントリー食品インターナショナル	8,000	5,270.00	42,160,000
キッコーマン	8,100	4,485.00	36,328,500
味の素	23,900	2,084.50	49,819,550
キユーピー	5,800	2,964.00	17,191,200
ニチレイ	4,900	2,981.00	14,606,900
東洋水産	5,800	4,710.00	27,318,000
日清食品ホールディングス	4,500	8,100.00	36,450,000
日本たばこ産業	64,300	3,673.00	236,173,900	9,000株
帝人	8,900	2,471.00	21,991,900
東レ	78,800	1,103.50	86,955,800
王子ホールディングス	46,000	775.00	35,650,000
大王製紙	4,500	1,525.00	6,862,500
クラレ	18,200	2,058.00	37,455,600
旭化成	67,500	1,472.50	99,393,750
住友化学	80,000	832.00	66,560,000
日産化学工業	6,300	4,520.00	28,476,000
東ソー	15,600	2,485.00	38,766,000
デンカ	4,000	4,415.00	17,660,000
信越化学工業	18,100	12,510.00	226,431,000
エア・ウォーター	9,100	2,425.00	22,067,500
大陽日酸	8,400	1,732.00	14,548,800
日本パーカライジング	5,600	1,995.00	11,172,000
三菱瓦斯化学	9,300	3,135.00	29,155,500
三井化学	9,900	3,480.00	34,452,000
JSR	10,900	2,288.00	24,939,200
三菱ケミカルホールディングス	72,500	1,202.00	87,145,000
ダイセル	14,600	1,336.00	19,505,600
積水化学工業	22,500	2,257.00	50,782,500
日本ゼオン	9,100	1,621.00	14,751,100
アイカ工業	3,100	4,140.00	12,834,000
宇部興産	5,400	3,285.00	17,739,000
日立化成	5,400	2,927.00	15,805,800
ダイキョーニシカワ	2,100	1,860.00	3,906,000
日本化薬	7,000	1,632.00	11,424,000
日油	4,200	2,970.00	12,474,000
花王	25,400	7,686.00	195,224,400
日本ペイントホールディングス	8,400	3,870.00	32,508,000
関西ペイント	11,400	2,798.00	31,897,200
DIC	4,300	4,355.00	18,726,500
資生堂	19,300	5,816.00	112,248,800
ライオン	14,400	2,092.00	30,124,800
コーセー	1,800	19,010.00	34,218,000
シーズ・ホールディングス	1,400	5,860.00	8,204,000
小林製薬	2,900	7,440.00	21,576,000
日東電工	7,800	9,981.00	77,851,800
ニフコ	1,900	7,690.00	14,611,000
ユニ・チャーム	21,900	3,012.00	65,962,800
協和発酵キリン	12,900	2,214.00	28,560,600
武田薬品工業	38,000	6,545.00	248,710,000	5,500株
アステラス製薬	106,100	1,418.00	150,449,800	17,000株
大日本住友製薬	7,500	1,600.00	12,000,000
塩野義製薬	14,700	6,237.00	91,683,900
田辺三菱製薬	12,600	2,315.00	29,169,000
中外製薬	10,800	5,960.00	64,368,000
科研製薬	1,900	5,900.00	11,210,000
エーザイ	12,400	6,352.00	78,764,800
小野薬品工業	25,600	2,708.00	69,324,800
久光製薬	3,100	7,680.00	23,808,000
参天製薬	19,500	1,842.00	35,919,000
ツムラ	3,700	3,760.00	13,912,000
沢井製薬	1,900	5,010.00	9,519,000
第一三共	29,500	3,512.00	103,604,000
大塚ホールディングス	21,500	4,909.00	105,543,500
横浜ゴム	6,000	2,816.00	16,896,000
東洋ゴム工業	6,100	2,355.00	14,365,500
ブリヂストン	36,600	5,449.00	199,433,400
住友ゴム工業	10,200	2,177.00	22,205,400
旭硝子	10,600	4,890.00	51,834,000
住友大阪セメント	20,000	532.00	10,640,000
太平洋セメント	6,500	4,860.00	31,590,000
TOTO	7,900	6,350.00	50,165,000
日本碍子	12,700	2,238.00	28,422,600
日本特殊陶業	8,900	2,953.00	26,281,700
新日鐵住金	45,800	2,877.50	131,789,500
ジェイエフイーホールディングス	27,600	2,667.00	73,609,200
東京製鐵	5,600	962.00	5,387,200
日立金属	11,000	1,625.00	17,875,000
日本軽金属ホールディングス	29,800	307.00	9,148,600
三菱マテリアル	6,800	4,080.00	27,744,000
住友金属鉱山	13,100	5,270.00	69,037,000
DOWAホールディングス	2,600	4,665.00	12,129,000
住友電気工業	38,200	1,902.50	72,675,500
三和ホールディングス	9,800	1,567.00	15,356,600
リンナイ	1,800	10,370.00	18,666,000
日本発條	10,200	1,226.00	12,505,200
アマダホールディングス	15,900	1,641.00	26,091,900
オーエスジー	4,700	2,840.00	13,348,000
DMG森精機	5,700	2,546.00	14,512,200
ディスコ	1,400	26,330.00	36,862,000
ニューフレアテクノロジー	300	7,320.00	2,196,000
ナブテスコ	5,700	5,050.00	28,785,000
SMC	3,200	54,550.00	174,560,000
小松製作所	49,900	4,194.00	209,280,600
住友重機械工業	6,000	4,945.00	29,670,000
日立建機	4,800	4,340.00	20,832,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,500	7,470.00	11,205,000
クボタ	55,900	2,265.50	126,641,450
荏原製作所	4,300	4,605.00	19,801,500
ダイキン工業	14,100	13,730.00	193,593,000
椿本チエイン	6,000	933.00	5,598,000
ダイフク	5,200	7,410.00	38,532,000
タダノ	5,000	1,885.00	9,425,000
平和	3,300	2,128.00	7,022,400
竹内製作所	1,700	2,799.00	4,758,300
TPR	1,200	3,630.00	4,356,000
ホシザキ	3,300	10,580.00	34,914,000
日本精工	21,300	1,832.00	39,021,600
ジェイテクト	11,000	1,969.00	21,659,000
THK	6,500	4,575.00	29,737,500
イーグル工業	1,300	2,181.00	2,835,300
マキタ	13,500	5,090.00	68,715,000
三菱重工業	17,400	4,262.00	74,158,800
コニカミノルタ	24,300	1,094.00	26,584,200
ブラザー工業	12,700	2,902.00	36,855,400
ミネベアミツミ	19,200	2,477.00	47,558,400
日立製作所	248,000	918.10	227,688,800	42,000株
三菱電機	103,500	2,049.50	212,123,250
富士電機	31,000	894.00	27,714,000
安川電機	12,000	5,800.00	69,600,000
日本電産	12,500	18,035.00	225,437,500
オムロン	11,000	7,250.00	79,750,000
日本電気	13,400	3,160.00	42,344,000
富士通	106,000	802.90	85,107,400
ルネサスエレクトロニクス	5,400	1,298.00	7,009,200
セイコーエプソン	15,400	2,695.00	41,503,000
アルバック	1,800	7,640.00	13,752,000
エレコム	900	2,631.00	2,367,900
パナソニック	118,200	1,679.00	198,457,800
富士通ゼネラル	3,200	2,355.00	7,536,000
日立国際電気	2,000	3,115.00	6,230,000
ソニー	60,300	5,249.00	316,514,700
TDK	5,400	10,360.00	55,944,000
アルプス電気	8,900	3,150.00	28,035,000
クラリオン	6,000	405.00	2,430,000
ヒロセ電機	1,700	16,970.00	28,849,000
日本航空電子工業	3,000	1,859.00	5,577,000
横河電機	10,400	2,224.00	23,129,600
日本光電工業	4,400	2,587.00	11,382,800
堀場製作所	2,100	7,250.00	15,225,000
アドバンテスト	5,800	2,274.00	13,189,200
キーエンス	5,100	69,890.00	356,439,000
シスメックス	8,000	9,160.00	73,280,000
OBARA GROUP	600	7,800.00	4,680,000
スタンレー電気	7,900	4,570.00	36,103,000
カシオ計算機	8,300	1,688.00	14,010,400
ファナック	9,800	30,470.00	298,606,000	1,400株
浜松ホトニクス	7,500	4,090.00	30,675,000
京セラ	17,000	7,432.00	126,344,000
村田製作所	10,800	15,975.00	172,530,000
小糸製作所	6,200	8,070.00	50,034,000
ミツバ	1,900	1,615.00	3,068,500
SCREENホールディングス	2,000	9,920.00	19,840,000
キヤノン	55,700	4,296.00	239,287,200	9,000株
リコー	31,100	1,108.00	34,458,800
東京エレクトロン	6,900	22,285.00	153,766,500
トヨタ紡織	3,000	2,414.00	7,242,000
豊田自動織機	8,400	7,230.00	60,732,000
デンソー	23,000	7,060.00	162,380,000	6,000株
川崎重工業	8,100	4,500.00	36,450,000
日産自動車	121,900	1,169.00	142,501,100	27,000株
いすゞ自動車	30,000	1,882.50	56,475,000
トヨタ自動車	46,400	7,594.00	352,361,600	5,000株
日野自動車	14,800	1,478.00	21,874,400
日信工業	2,200	2,169.00	4,771,800
NOK	5,600	2,628.00	14,716,800
アイシン精機	8,500	6,530.00	55,505,000
マツダ	32,600	1,575.50	51,361,300
本田技研工業	89,300	3,942.00	352,020,600	10,000株
スズキ	20,500	6,409.00	131,384,500
SUBARU	32,200	3,681.00	118,528,200
ヤマハ発動機	14,600	3,710.00	54,166,000
豊田合成	3,700	2,929.00	10,837,300
シマノ	4,200	16,010.00	67,242,000
テイ・エステック	2,400	4,890.00	11,736,000
テルモ	15,900	5,430.00	86,337,000
島津製作所	12,400	2,793.00	34,633,200
オリンパス	15,400	4,245.00	65,373,000
HOYA	21,300	5,700.00	121,410,000
朝日インテック	5,000	4,170.00	20,850,000
セイコーホールディングス	1,600	3,195.00	5,112,000
バンダイナムコホールディングス	10,700	3,650.00	39,055,000
パイロットコーポレーション	1,800	5,630.00	10,134,000
アシックス	10,300	1,843.00	18,982,900
ヤマハ	7,000	4,635.00	32,445,000
ピジョン	6,200	4,435.00	27,497,000
中部電力	31,800	1,403.00	44,615,400
関西電力	42,100	1,407.50	59,255,750
東北電力	24,300	1,474.00	35,818,200
電源開発	8,200	3,165.00	25,953,000
東京瓦斯	22,000	2,673.00	58,806,000
大阪瓦斯	20,100	2,246.00	45,144,600
東邦瓦斯	5,100	3,135.00	15,988,500
東武鉄道	11,100	3,800.00	42,180,000
相鉄ホールディングス	4,500	3,060.00	13,770,000
東京急行電鉄	28,200	1,904.00	53,692,800
小田急電鉄	15,400	2,495.00	38,423,000
京王電鉄	5,800	5,320.00	30,856,000
京成電鉄	7,200	3,860.00	27,792,000
東日本旅客鉄道	18,600	11,505.00	213,993,000	3,500株
西日本旅客鉄道	9,300	8,614.00	80,110,200
東海旅客鉄道	9,300	21,385.00	198,880,500
西武ホールディングス	13,200	2,257.00	29,792,400
西日本鉄道	3,800	3,150.00	11,970,000
近鉄グループホールディングス	9,800	4,490.00	44,002,000
阪急阪神ホールディングス	13,100	4,575.00	59,932,500
南海電気鉄道	6,200	2,953.00	18,308,600
京阪ホールディングス	5,800	3,565.00	20,677,000
名古屋鉄道	10,100	2,954.00	29,835,400
日本通運	3,800	7,710.00	29,298,000
ヤマトホールディングス	17,200	2,653.50	45,640,200
山九	2,500	4,825.00	12,062,500
日立物流	2,200	2,941.00	6,470,200
日本航空	18,100	4,233.00	76,617,300
ANAホールディングス	19,200	4,579.00	87,916,800
新日鉄住金ソリューションズ	1,600	3,165.00	5,064,000
ネクソン	11,400	3,725.00	42,465,000
コロプラ	3,300	985.00	3,250,500
ティーガイア	1,100	2,714.00	2,985,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	27,800	315.00	8,757,000
野村総合研究所	6,800	5,340.00	36,312,000
オービック	3,200	8,680.00	27,776,000
ヤフー	72,900	536.00	39,074,400
トレンドマイクロ	4,900	6,070.00	29,743,000
日本オラクル	1,600	8,940.00	14,304,000
伊藤忠テクノソリューションズ	2,300	4,920.00	11,316,000
大塚商会	3,100	9,360.00	29,016,000
日本テレビホールディングス	9,400	1,909.00	17,944,600
日本電信電話	45,800	5,294.00	242,465,200
KDDI	84,300	2,811.50	237,009,450	8,000株
光通信	1,200	16,200.00	19,440,000
NTTドコモ	75,200	2,749.50	206,762,400	16,000株
GMOインターネット	3,700	2,029.00	7,507,300
東宝	6,700	3,775.00	25,292,500
エヌ・ティ・ティ・データ	31,400	1,332.00	41,824,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,700	5,250.00	24,675,000
SCSK	2,400	5,140.00	12,336,000
コナミホールディングス	4,100	6,140.00	25,174,000
ソフトバンクグループ	30,100	9,281.00	279,358,100	5,000株
双日	60,700	363.00	22,034,100
アルフレッサホールディングス	11,300	2,714.00	30,668,200
神戸物産	700	4,450.00	3,115,000
シップヘルスケアホールディングス	2,100	3,625.00	7,612,500
第一興商	2,000	5,920.00	11,840,000
メディパルホールディングス	10,200	2,182.00	22,256,400
伊藤忠商事	74,900	2,229.50	166,989,550
丸紅	83,900	845.10	70,903,890
豊田通商	11,400	4,605.00	52,497,000
兼松	4,300	1,545.00	6,643,500
三井物産	86,500	1,961.50	169,669,750	18,500株
日立ハイテクノロジーズ	3,600	5,140.00	18,504,000
住友商事	64,200	1,963.00	126,024,600
三菱商事	71,600	3,207.00	229,621,200	15,000株
阪和興業	1,900	5,420.00	10,298,000
岩谷産業	2,200	3,845.00	8,459,000
東邦ホールディングス	3,000	2,566.00	7,698,000
サンリオ	3,000	1,896.00	5,688,000
日鉄住金物産	800	6,600.00	5,280,000
ミスミグループ本社	11,900	3,555.00	42,304,500
ローソン	2,600	7,230.00	18,798,000
エービーシー・マート	1,900	7,140.00	13,566,000
アダストリア	1,600	2,414.00	3,862,400
セリア	2,400	6,560.00	15,744,000
ビックカメラ	5,900	1,666.00	9,829,400
MonotaRO	3,600	3,835.00	13,806,000
J.フロントリテイリング	12,200	2,025.00	24,705,000
マツモトキヨシホールディングス	4,200	4,640.00	19,488,000
スタートトゥデイ	10,000	3,210.00	32,100,000
ウエルシアホールディングス	2,700	4,695.00	12,676,500
クリエイトSDホールディングス	1,500	2,704.00	4,056,000
コスモス薬品	500	19,770.00	9,885,000
セブン&アイ・ホールディングス	42,700	4,634.00	197,871,800	8,000株
ツルハホールディングス	2,100	15,390.00	32,319,000
クスリのアオキホールディングス	800	5,740.00	4,592,000
ノジマ	1,800	2,694.00	4,849,200
良品計画	1,400	35,400.00	49,560,000
ドンキホーテホールディングス	6,600	6,220.00	41,052,000
ユナイテッドアローズ	1,300	4,695.00	6,103,500
スギホールディングス	2,300	5,880.00	13,524,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	3,300	7,440.00	24,552,000
日本瓦斯	1,900	4,595.00	8,730,500
しまむら	1,200	12,330.00	14,796,000
高島屋	16,000	1,151.00	18,416,000
イオン	39,000	1,899.00	74,061,000
イズミ	1,800	7,060.00	12,708,000
ヤオコー	1,200	5,400.00	6,480,000
ケーズホールディングス	4,300	3,215.00	13,824,500
アインホールディングス	1,500	6,840.00	10,260,000
ニトリホールディングス	4,000	17,730.00	70,920,000
バローホールディングス	2,400	2,620.00	6,288,000
ファーストリテイリング	1,700	49,320.00	83,844,000
サンドラッグ	4,300	4,800.00	20,640,000
めぶきフィナンシャルグループ	53,300	506.00	26,969,800
東京TYフィナンシャルグループ	1,400	3,105.00	4,347,000
九州フィナンシャルグループ	22,700	671.00	15,231,700
コンコルディア・フィナンシャルグループ	62,000	664.00	41,168,000
新生銀行	8,800	1,939.00	17,063,200
あおぞら銀行	6,100	4,485.00	27,358,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	337,900	853.30	288,330,070	45,000株
りそなホールディングス	111,400	694.30	77,345,020
三井住友トラスト・ホールディングス	20,100	4,662.00	93,706,200
三井住友フィナンシャルグループ	59,100	5,146.00	304,128,600	8,000株
千葉銀行	36,000	970.00	34,920,000
群馬銀行	20,700	683.00	14,138,100
静岡銀行	27,000	1,189.00	32,103,000
スルガ銀行	10,400	2,250.00	23,400,000
ほくほくフィナンシャルグループ	6,800	1,675.00	11,390,000
広島銀行	15,100	931.00	14,058,100
中国銀行	9,300	1,484.00	13,801,200
セブン銀行	38,400	414.00	15,897,600
みずほフィナンシャルグループ	1,333,300	211.50	281,992,950	150,000株
山口フィナンシャルグループ	13,000	1,312.00	17,056,000
FPG	3,600	1,577.00	5,677,200
SBIホールディングス	11,600	2,628.00	30,484,800
ジャフコ	1,400	6,720.00	9,408,000
大和証券グループ本社	87,000	799.10	69,521,700
野村ホールディングス	184,500	733.70	135,367,650	44,000株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	11,600	823.00	9,546,800
松井証券	5,000	1,017.00	5,085,000
カブドットコム証券	7,100	399.00	2,832,900
SOMPOホールディングス	20,100	4,713.00	94,731,300
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	26,700	3,900.00	104,130,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	8,400	2,080.00	17,472,000
第一生命ホールディングス	57,800	2,386.50	137,939,700
東京海上ホールディングス	38,500	5,391.00	207,553,500
T&Dホールディングス	31,600	1,995.00	63,042,000
全国保証	2,900	5,300.00	15,370,000
芙蓉総合リース	1,200	7,910.00	9,492,000
興銀リース	2,000	2,961.00	5,922,000
東京センチュリー	2,100	6,050.00	12,705,000
イオンフィナンシャルサービス	7,200	2,807.00	20,210,400
オリエントコーポレーション	24,500	184.00	4,508,000
日立キャピタル	2,800	3,080.00	8,624,000
オリックス	67,900	2,166.00	147,071,400
三菱UFJリース	25,700	730.00	18,761,000
日本取引所グループ	29,900	2,082.00	62,251,800
いちご	14,900	470.00	7,003,000
ヒューリック	21,400	1,336.00	28,590,400
野村不動産ホールディングス	6,800	2,907.00	19,767,600
プレサンスコーポレーション	1,400	1,629.00	2,280,600
オープンハウス	1,700	6,770.00	11,509,000
東急不動産ホールディングス	24,900	885.00	22,036,500
飯田グループホールディングス	8,500	2,260.00	19,210,000
パーク24	5,700	2,767.00	15,771,900
三井不動産	51,000	2,951.50	150,526,500	10,000株
三菱地所	76,000	2,210.50	167,998,000	12,000株
東京建物	11,200	1,829.00	20,484,800
住友不動産	25,000	4,348.00	108,700,000
レオパレス21	12,200	881.00	10,748,200
スターツコーポレーション	1,400	3,115.00	4,361,000
イオンモール	6,600	2,462.00	16,249,200
エヌ・ティ・ティ都市開発	6,400	1,431.00	9,158,400
ミクシィ	2,500	4,890.00	12,225,000
日本M&Aセンター	3,400	6,500.00	22,100,000
パーソルホールディングス	9,100	2,806.00	25,534,600
綜合警備保障	3,900	6,270.00	24,453,000
カカクコム	7,600	1,903.00	14,462,800
ディップ	1,400	3,380.00	4,732,000
エムスリー	10,400	3,855.00	40,092,000
ディー・エヌ・エー	5,300	2,429.00	12,873,700
博報堂DYホールディングス	13,800	1,674.00	23,101,200
オリエンタルランド	11,700	10,960.00	128,232,000
リゾートトラスト	4,200	2,669.00	11,209,800
ユー・エス・エス	12,100	2,531.00	30,625,100
サイバーエージェント	6,500	4,420.00	28,730,000
楽天	50,700	976.30	49,498,410
リログループ	5,400	3,310.00	17,874,000
カナモト	1,500	3,445.00	5,167,500
セコム	10,500	8,685.00	91,192,500
メイテック	1,200	6,020.00	7,224,000
イオンディライト	1,200	4,060.00	4,872,000
合計	8,616,200	―	20,754,003,490

(注)備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		120,123	452,075
コール・ローン		278,737,601	642,527,289
株式		36,295,547,940	45,975,730,370
未収入金		688,854,485	155,393,111
未収配当金		32,221,850	37,136,600
流動資産合計		37,295,481,999	46,811,239,445
資産合計		37,295,481,999	46,811,239,445
負債の部
流動負債
未払金		678,318,204	233,931,540
未払解約金		165,092,229	182,193,852
未払利息		544	1,371
流動負債合計		843,410,977	416,126,763
負債合計		843,410,977	416,126,763
純資産の部
元本等
元本	※1	29,303,653,096	27,600,565,846
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,148,417,926	18,794,546,836
元本等合計		36,452,071,022	46,395,112,682
純資産合計		36,452,071,022	46,395,112,682
負債純資産合計		37,295,481,999	46,811,239,445

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	30,766,525,743円	29,303,653,096円
	同期中における追加設定元本額	8,557,526,361円	6,945,407,463円
	同期中における一部解約元本額	10,020,399,008円	8,648,494,713円
	同期末における元本額	29,303,653,096円	27,600,565,846円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド<適格機関投資家限定>	402,614,453円	318,956,027円
	東京海上日本株アクティブファンド	281,734,088円	208,361,985円
	東京海上・未来設計ファンド1	5,092,905円	3,598,949円
	東京海上・未来設計ファンド2	19,139,868円	14,974,799円
	東京海上・未来設計ファンド3	78,115,157円	63,308,866円
	東京海上・未来設計ファンド4	35,115,461円	29,959,187円
	東京海上・未来設計ファンド5	131,256,330円	103,184,220円
	東京海上セレクション・日本株式	16,826,894,761円	16,485,445,517円
	東京海上セレクション・バランス30	1,288,387,327円	1,140,552,929円
	東京海上セレクション・バランス50	5,215,461,500円	4,632,652,079円
	東京海上セレクション・バランス70	4,538,970,127円	4,330,239,263円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	63,685,789円	43,992,474円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	333,312,769円	171,338,213円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	57,245,823円	39,849,275円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	26,626,738円	14,152,063円
	計	29,303,653,096円	27,600,565,846円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	29,303,653,096口	27,600,565,846口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自平成28年 1月26日至平成29年 1月25日	自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自平成28年1月26日至平成29年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,144,906,396
合計	4,144,906,396

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	10,134,911,500
合計	10,134,911,500

[平成29年 1月25日現在]		[平成30年 1月25日現在]
1口当たり純資産額	1.2439円	1口当たり純資産額	1.6809円
(1万口当たり純資産額	12,439円)	(1万口当たり純資産額	16,809円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

		(単位:円)
銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
サカタのタネ	50,100	3,900.00	195,390,000
ショーボンドホールディングス	31,900	8,610.00	274,659,000
大成建設	52,100	5,740.00	299,054,000
大和ハウス工業	192,300	4,574.00	879,580,200
アサヒグループホールディングス	118,600	5,772.00	684,559,200
不二製油グループ本社	53,700	3,320.00	178,284,000
キユーピー	83,800	2,964.00	248,383,200
日本たばこ産業	89,100	3,673.00	327,264,300
昭和電工	35,200	5,180.00	182,336,000
住友化学	451,000	832.00	375,232,000
信越化学工業	60,300	12,510.00	754,353,000
三菱ケミカルホールディングス	262,800	1,202.00	315,885,600
宇部興産	93,600	3,285.00	307,476,000
日立化成	122,200	2,927.00	357,679,400
関西ペイント	46,700	2,798.00	130,666,600
ポーラ・オルビスホールディングス	102,900	4,450.00	457,905,000
日本新薬	73,600	7,790.00	573,344,000
エーザイ	80,400	6,352.00	510,700,800
小野薬品工業	162,500	2,708.00	440,050,000
JCRファーマ	104,600	5,530.00	578,438,000
大塚ホールディングス	169,400	4,909.00	831,584,600
JXTGホールディングス	348,700	770.50	268,673,350
新日鐵住金	125,000	2,877.50	359,687,500
住友金属鉱山	125,900	5,270.00	663,493,000
ディスコ	44,700	26,330.00	1,176,951,000
ナブテスコ	109,200	5,050.00	551,460,000
SMC	10,900	54,550.00	594,595,000
小松製作所	82,600	4,194.00	346,424,400
住友重機械工業	49,100	4,945.00	242,799,500
ダイキン工業	32,500	13,730.00	446,225,000
ホシザキ	19,200	10,580.00	203,136,000
三菱電機	223,300	2,049.50	457,653,350
安川電機	140,200	5,800.00	813,160,000
日本電産	46,000	18,035.00	829,610,000
日新電機	111,400	1,316.00	146,602,400
セイコーエプソン	161,800	2,695.00	436,051,000
ソニー	266,800	5,249.00	1,400,433,200
日本航空電子工業	66,000	1,859.00	122,694,000
キーエンス	8,900	69,890.00	622,021,000
シスメックス	43,100	9,160.00	394,796,000
メガチップス	67,000	3,885.00	260,295,000
ローム	87,600	12,360.00	1,082,736,000
京セラ	32,400	7,432.00	240,796,800
東京エレクトロン	66,800	22,285.00	1,488,638,000
デンソー	200,600	7,060.00	1,416,236,000
いすゞ自動車	310,800	1,882.50	585,081,000
スズキ	164,100	6,409.00	1,051,716,900
SUBARU	229,900	3,681.00	846,261,900
島津製作所	172,100	2,793.00	480,675,300
バンダイナムコホールディングス	133,600	3,650.00	487,640,000
パイロットコーポレーション	39,100	5,630.00	220,133,000
NISSHA	127,600	2,946.00	375,909,600
ヤマハ	52,100	4,635.00	241,483,500
任天堂	12,700	47,770.00	606,679,000
東京急行電鉄	222,400	1,904.00	423,449,600
南海電気鉄道	79,600	2,953.00	235,058,800
山九	98,400	4,825.00	474,780,000
日立物流	139,200	2,941.00	409,387,200
GMOペイメントゲートウェイ	65,800	9,630.00	633,654,000
野村総合研究所	132,600	5,340.00	708,084,000
KDDI	235,900	2,811.50	663,232,850
GMOインターネット	196,500	2,029.00	398,698,500
ソフトバンクグループ	176,500	9,281.00	1,638,096,500
三井物産	337,000	1,961.50	661,025,500
ビックカメラ	236,100	1,666.00	393,342,600
ドンキホーテホールディングス	129,500	6,220.00	805,490,000
ファーストリテイリング	11,000	49,320.00	542,520,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,125,400	853.30	1,813,603,820
三井住友フィナンシャルグループ	254,400	5,146.00	1,309,142,400
カブドットコム証券	695,800	399.00	277,624,200
第一生命ホールディングス	502,600	2,386.50	1,199,454,900
オリックス	378,600	2,166.00	820,047,600
住友不動産	109,000	4,348.00	473,932,000
日本M&Aセンター	104,200	6,500.00	677,300,000
パーソルホールディングス	216,400	2,806.00	607,218,400
カカクコム	192,800	1,903.00	366,898,400
エムスリー	232,100	3,855.00	894,745,500
サイバーエージェント	75,200	4,420.00	332,384,000
リログループ	257,700	3,310.00	852,987,000
合計	13,353,200	―	45,975,730,370

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		114,048,048	238,810,225
コール・ローン		24,598,826	17,046,079
国債証券		86,399,891,652	27,544,398,606
派生商品評価勘定		―	4,374,417
未収入金		1,648,906,835	2,124,346,397
未収利息		895,802,403	295,448,141
前払費用		16,789,578	4,652,006
流動資産合計		89,100,037,342	30,229,075,871
資産合計		89,100,037,342	30,229,075,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,131,631	1,690,512
未払解約金		477,241,088	1,532,515,038
未払利息		48	36
流動負債合計		482,372,767	1,534,205,586
負債合計		482,372,767	1,534,205,586
純資産の部
元本等
元本	※1	60,016,528,789	18,428,058,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		28,601,135,786	10,266,811,719
元本等合計		88,617,664,575	28,694,870,285
純資産合計		88,617,664,575	28,694,870,285
負債純資産合計		89,100,037,342	30,229,075,871

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	92,760,747,123円	60,016,528,789円
	同期中における追加設定元本額	6,929,595,127円	2,669,899,588円
	同期中における一部解約元本額	39,673,813,461円	44,258,369,811円
	同期末における元本額	60,016,528,789円	18,428,058,566円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	7,912,828円	6,072,079円
	LPS4資産分散ファンド (安定重視型)	8,670,756円	11,613,062円
	LPS4資産分散ファンド (バランス型)	19,923,737円	22,984,877円
	LPS4資産分散ファンド (成長重視型)	13,014,302円	17,702,062円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	12,391,761円	13,957,577円
	東京海上セレクション・外国債券インデックス	378,687,361円	990,896,329円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	31,015,282円	26,866,201円
	TMA外国債券インデックスVA <適格機関投資家限定>	24,030,931,145円	462,950,471円
	TMA世界バランスファンド55VA<適格機関投資家限定>	2,349,404,960円	13,866,664円
	TMA世界バランスファンド35VA<適格機関投資家限定>	33,159,541,135円	16,839,333,653円
	TMA新興国重視型バランスVA (適格機関投資家限定)	528,635円	―円
	TMA債券重視型バランスVA (適格機関投資家限定)	1,955,367円	―円
	TMA資産分散型バランスVA (適格機関投資家限定)	2,551,520円	―円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	―円	3,747,370円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	―円	18,068,221円
	計	60,016,528,789円	18,428,058,566円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	60,016,528,789口	18,428,058,566口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自平成28年 1月26日至平成29年 1月25日	自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自平成28年1月26日至平成29年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,937,632,312
合計	△1,937,632,312

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△354,577,978
合計	△354,577,978

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成29年11月11日から平成30年1月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成29年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,365,253,586	―	1,370,385,217	△5,131,631
	米ドル	511,989,459	―	514,100,843	△2,111,384
	加ドル	68,126,073	―	69,094,645	△968,572
	ユーロ	629,880,433	―	631,567,552	△1,687,119
	英ポンド	119,974,095	―	120,120,219	△146,124
	スウェーデンクローネ	35,283,526	―	35,501,958	△218,432
	合計	1,365,253,586	―	1,370,385,217	△5,131,631

(平成30年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	2,072,892,660	―	2,070,208,755	2,683,905
	米ドル	825,661,440	―	821,712,051	3,949,389
	加ドル	19,363,343	―	19,357,341	6,002
	ユーロ	995,411,225	―	996,013,242	△602,017
	英ポンド	203,929,245	―	204,654,585	△725,340
	スウェーデンクローネ	28,527,407	―	28,471,536	55,871
	合計	2,072,892,660	―	2,070,208,755	2,683,905

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

[平成29年 1月25日現在]		[平成30年 1月25日現在]
1口当たり純資産額	1.4766円	1口当たり純資産額	1.5571円
(1万口当たり純資産額	14,766円)	(1万口当たり純資産額	15,571円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	T 1 06/30/19	2,000,000	米ドル 1,972,500.00
		T 1 1/2 07/15/20	3,000,000	2,952,656.25
		T 1 1/8 08/31/21	3,300,000	3,165,421.87
		T 1 1/8 12/31/19	2,000,000	1,964,531.26
		T 1 11/30/19	2,000,000	1,961,718.76
		T 1 3/4 02/28/22	1,500,000	1,464,609.37
		T 1 3/4 05/15/22	3,000,000	2,923,828.14
		T 1 3/4 05/15/23	1,000,000	963,984.38
		T 1 3/4 09/30/22	1,800,000	1,746,421.88
		T 1 3/4 12/31/20	500,000	493,398.44
		T 1 3/8 02/29/20	1,500,000	1,477,382.82
		T 1 3/8 03/31/20	4,000,000	3,936,875.00
		T 1 3/8 05/31/20	2,300,000	2,259,031.25
		T 1 3/8 09/30/20	500,000	489,531.25
		T 1 5/8 02/15/26	1,900,000	1,761,210.94
		T 1 5/8 03/31/19	3,300,000	3,287,109.37
		T 1 5/8 05/15/26	1,400,000	1,294,234.38
		T 1 5/8 08/15/22	1,300,000	1,256,835.94
		T 1 5/8 11/30/20	2,000,000	1,968,125.00
		T 1 7/8 11/30/21	3,500,000	3,443,671.87
		T 2 02/15/22	2,500,000	2,467,578.12
		T 2 02/15/23	1,200,000	1,174,125.00
		T 2 02/15/25	900,000	865,617.19
		T 2 02/28/21	500,000	496,445.31
		T 2 07/31/22	1,900,000	1,867,343.75
		T 2 08/15/25	1,100,000	1,054,023.44
		T 2 1/2 02/15/45	1,300,000	1,193,765.62
		T 2 1/2 02/15/46	1,600,000	1,466,000.00
		T 2 1/2 05/15/24	2,900,000	2,891,164.07
		T 2 1/2 08/15/23	1,700,000	1,701,195.32
		T 2 1/4 02/15/27	1,500,000	1,451,132.81
		T 2 1/4 03/31/21	300,000	299,929.68
		T 2 1/4 04/30/21	700,000	699,781.25
		T 2 1/4 07/31/21	1,000,000	998,359.38
		T 2 1/4 08/15/27	1,100,000	1,062,187.50
		T 2 1/4 08/15/46	1,100,000	954,164.06
		T 2 1/4 11/15/24	2,500,000	2,448,828.11
		T 2 1/4 11/15/27	500,000	482,460.94
		T 2 1/8 05/15/25	800,000	774,750.00
		T 2 1/8 08/15/21	500,000	497,070.31
		T 2 11/15/21	3,000,000	2,966,250.00
		T 2 3/4 02/15/24	1,500,000	1,518,398.44
		T 2 3/4 11/15/23	2,000,000	2,026,093.76
		T 2 3/4 11/15/42	300,000	291,187.50
		T 2 3/8 08/15/24	2,000,000	1,976,875.00
		T 2 5/8 11/15/20	500,000	505,742.19
		T 2 7/8 08/15/45	1,600,000	1,581,500.00
		T 3 02/15/47	1,000,000	1,012,421.87
		T 3 05/15/42	600,000	610,078.12
		T 3 1/2 02/15/39	200,000	220,968.75
		T 3 1/2 05/15/20	1,500,000	1,546,054.69
		T 3 1/8 02/15/42	700,000	727,015.62
		T 3 1/8 02/15/43	500,000	518,398.44
		T 3 1/8 05/15/19	3,000,000	3,044,531.25
		T 3 1/8 05/15/21	900,000	924,539.06
		T 3 1/8 08/15/44	1,500,000	1,554,257.82
		T 3 1/8 11/15/41	100,000	103,914.06
		T 3 11/15/45	1,500,000	1,518,984.37
		T 3 3/4 08/15/41	600,000	687,984.37
		T 3 3/8 11/15/19	2,000,000	2,046,406.26
		T 3 5/8 02/15/20	3,900,000	4,020,046.87
		T 3 5/8 02/15/21	200,000	208,187.50
		T 3 5/8 02/15/44	600,000	676,453.12
		T 3 5/8 08/15/43	900,000	1,014,187.50
		T 3 7/8 08/15/40	400,000	466,687.50
		T 4 1/2 02/15/36	300,000	374,625.00
		T 4 1/4 05/15/39	100,000	122,546.87
		T 4 1/4 11/15/40	200,000	246,046.87
		T 4 3/4 02/15/41	500,000	657,929.69
		T 4 3/8 02/15/38	200,000	247,734.37
		T 4 3/8 11/15/39	100,000	124,718.75
		T 4 5/8 02/15/40	300,000	386,718.75
		T 5 05/15/37	50,000	66,468.75
		T 5 1/4 02/15/29	390,000	486,403.12
		T 5 3/8 02/15/31	300,000	389,039.06
		T 6 1/2 11/15/26	1,950,000	2,544,445.31
		T 6 1/4 08/15/23	600,000	717,796.87
		T 8 1/8 08/15/19	1,060,000	1,158,795.31
	米ドル小計		104,450,000	104,919,432.81 (11,488,677,892)
		銘柄数	78
		比率	40.0%	41.7%
	加ドル	CAN 1 1/2 06/01/23	100,000	加ドル 96,962.00
		CAN 2 1/2 06/01/24	400,000	408,004.00
		CAN 2 3/4 06/01/22	600,000	618,840.00
		CAN 2 3/4 12/01/48	200,000	216,200.00
		CAN 3 1/2 06/01/20	1,200,000	1,245,036.00
		CAN 3 1/2 12/01/45	200,000	244,772.00
		CAN 3 1/4 06/01/21	200,000	208,352.00
		CAN 3 3/4 06/01/19	1,800,000	1,848,420.00
		CAN 4 06/01/41	300,000	385,680.00
		CAN 5 06/01/37	310,000	436,461.40
		CAN 5 3/4 06/01/33	100,000	143,833.00
		CAN 5.75 06/01/29	310,000	416,268.00
		CAN 8 06/01/27	100,000	148,060.00
		CAN 9 06/01/25	440,000	641,841.20
	加ドル小計		6,260,000	7,058,729.60 (626,250,490)
		銘柄数	14
		比率	2.2%	2.3%
	メキシコペソ	MBONO 10 11/20/36	3,000,000	メキシコペソ 3,683,400.00
		MBONO 10 12/05/24	2,000,000	2,271,876.00
		MBONO 7 1/2 06/03/27	2,000,000	1,993,600.00
		MBONO 7 3/4 05/29/31	6,000,000	6,061,938.60
		MBONO 7 3/4 11/13/42	5,000,000	5,020,715.50
		MBONO 8 06/11/20	13,000,000	13,146,900.00
		MBONO 8 12/07/23	4,000,000	4,102,400.00
	メキシコペソ小計		35,000,000	36,280,830.10 (214,419,705)
		銘柄数	7
		比率	0.7%	0.8%
	ユーロ	BGB 0.8 06/22/25	500,000	ユーロ 513,350.00
		BGB 0.8 06/22/27	300,000	301,380.00
		BGB 1.6 06/22/47	200,000	193,780.00
		BGB 2 1/4 06/22/23	500,000	558,525.00
		BGB 2.15 06/22/66	100,000	104,340.00
		BGB 2.6 06/22/24	300,000	344,400.00
		BGB 3 3/4 06/22/45	100,000	147,050.00
		BGB 4 03/28/19	1,000,000	1,053,170.00
		BGB 4 03/28/22	40,000	46,982.00
		BGB 4 03/28/32	200,000	277,100.00
		BGB 4 1/4 03/28/41	300,000	462,870.00
		BGB 4 1/4 09/28/21	200,000	233,020.00
		BGB 4 1/4 09/28/22	400,000	480,520.00
		BGB 5 03/28/35	310,000	491,660.00
		BGB 5 1/2 03/28/28	420,000	617,358.00
		BTPS 0.65 11/01/20	500,000	508,100.00
		BTPS 1 1/2 06/01/25	400,000	401,240.00
		BTPS 1.35 04/15/22	100,000	103,410.00
		BTPS 1.65 03/01/32	500,000	459,800.00
		BTPS 2 1/2 12/01/24	400,000	430,600.00
		BTPS 2 12/01/25	700,000	722,050.00
		BTPS 2.15 12/15/21	700,000	747,390.00
		BTPS 2.7 03/01/47	200,000	188,300.00
		BTPS 2.8 03/01/67	200,000	179,880.00
		BTPS 3 1/4 09/01/46	300,000	315,180.00
		BTPS 3 3/4 08/01/21	450,000	504,675.00
		BTPS 3 3/4 09/01/24	700,000	810,740.00
		BTPS 4 02/01/37	460,000	551,540.00
		BTPS 4 1/2 02/01/20	970,000	1,061,180.00
		BTPS 4 1/2 03/01/24	300,000	359,730.00
		BTPS 4 1/2 05/01/23	400,000	475,520.00
		BTPS 4 1/4 02/01/19	520,000	544,570.00
		BTPS 4 1/4 03/01/20	610,000	666,120.00
		BTPS 4 1/4 09/19	1,500,000	1,607,925.00
		BTPS 4 3/4 08/01/23	600,000	725,040.00
		BTPS 4 3/4 09/01/21	800,000	927,120.00
		BTPS 4 3/4 09/01/28	200,000	251,220.00
		BTPS 4 3/4 09/01/44	200,000	264,120.00
		BTPS 5 03/01/22	500,000	592,100.00
		BTPS 5 03/01/25	200,000	248,820.00
		BTPS 5 08/01/34	700,000	933,380.00
		BTPS 5 08/01/39	300,000	405,060.00
		BTPS 5 09/01/40	300,000	402,630.00
		BTPS 5 1/2 09/01/22	700,000	854,910.00
		BTPS 5 1/2 11/01/22	500,000	613,050.00
		BTPS 5 3/4 02/01/33	300,000	424,650.00
		BTPS 5.25 11/01/29	500,000	660,250.00
		BTPS 6 05/01/31	610,000	867,237.00
		BTPS 6 1/2 11/01/27	700,000	986,510.00
		BTPS 7 1/4 11/01/26	600,000	869,760.00
		DBR 0 1/2 02/15/25	500,000	510,040.00
		DBR 0 1/2 02/15/26	500,000	506,845.00
		DBR 0 1/4 02/15/27	500,000	490,865.00
		DBR 1 08/15/24	500,000	527,850.00
		DBR 1 08/15/25	200,000	211,008.00
		DBR 1 1/2 02/15/23	100,000	108,000.00
		DBR 1 1/2 05/15/23	500,000	540,750.00
		DBR 1 1/2 09/04/22	300,000	323,121.00
		DBR 1 1/4 08/15/48	100,000	98,069.00
		DBR 1 3/4 02/15/24	300,000	330,294.00
		DBR 1 3/4 07/04/22	700,000	760,900.00
		DBR 2 01/04/22	800,000	871,920.00
		DBR 2 1/2 07/04/44	400,000	512,444.00
		DBR 2 1/2 08/15/46	300,000	387,576.00
		DBR 2 1/4 09/04/21	800,000	875,040.00
		DBR 3 07/04/20	700,000	760,662.00
		DBR 3 1/2 07/04/19	1,500,000	1,590,675.00
		DBR 3 1/4 01/04/20	500,000	537,805.00
		DBR 3 1/4 07/04/42	200,000	287,730.00
		DBR 4 01/04/37	330,000	498,715.80
		DBR 4 3/4 07/04/34	300,000	474,711.00
		DBR 4 3/4 07/04/40	300,000	516,783.00
		DBR 4.25 07/04/39	200,000	320,632.00
		DBR 5 5/8 01/04/28	300,000	447,618.00
		DBR 5.5 01/04/31	250,000	396,050.00
		DBR 6 1/4 01/04/30	250,000	409,517.50
		DBR 6.25 01/04/24	200,000	273,420.00
		DBR 6.5 07/04/27	450,000	699,174.00
		FRTR 0 1/2 05/25/25	600,000	603,960.00
		FRTR 0 1/2 11/25/19	500,000	509,260.00
		FRTR 0 1/4 11/25/26	1,000,000	967,500.00
		FRTR 1 1/2 05/25/31	500,000	523,700.00
		FRTR 1 1/4 05/25/36	500,000	488,200.00
		FRTR 1 11/25/25	600,000	624,420.00
		FRTR 1 3/4 05/25/23	600,000	653,220.00
		FRTR 1 3/4 11/25/24	700,000	767,095.00
		FRTR 2 1/2 05/25/30	600,000	703,080.00
		FRTR 2 1/2 10/25/20	1,500,000	1,618,500.00
		FRTR 2 1/4 05/25/24	400,000	450,360.00
		FRTR 2 1/4 10/25/22	600,000	664,080.00
		FRTR 2 3/4 10/25/27	1,000,000	1,188,500.00
		FRTR 3 04/25/22	900,000	1,018,800.00
		FRTR 3 1/2 04/25/20	1,200,000	1,307,040.00
		FRTR 3 1/2 04/25/26	400,000	498,280.00
		FRTR 3 1/4 05/25/45	300,000	403,020.00
		FRTR 3 1/4 10/25/21	700,000	790,755.00
		FRTR 3 3/4 04/25/21	500,000	565,650.00
		FRTR 3 3/4 10/19	400,000	430,240.00
		FRTR 4 04/25/55	370,000	583,231.00
		FRTR 4 04/25/60	300,000	485,130.00
		FRTR 4 10/25/38	460,000	672,842.00
		FRTR 4 3/4 04/25/35	280,000	431,452.00
		FRTR 4.25 10/23	990,000	1,223,640.00
		FRTR 5 1/2 04/25/29	510,000	762,399.00
		FRTR 5 3/4 10/25/32	420,000	683,298.00
		FRTR 6 10/25/25	100,000	142,890.00
		FRTR4.5 04/25/41	500,000	793,500.00
		IRISH 2 02/18/45	200,000	208,860.00
		IRISH 4 1/2 04/18/20	520,000	577,746.00
		IRISH 5 10/18/20	400,000	459,220.00
		IRISH 5.4 03/13/25	500,000	671,500.00
		NETHER 0 1/2 07/15/26	500,000	500,500.00
		NETHER 2 07/15/24	300,000	334,410.00
		NETHER 2 1/2 01/15/33	300,000	364,350.00
		NETHER 2 3/4 01/15/47	200,000	268,260.00
		NETHER 3 1/2 07/15/20	400,000	439,600.00
		NETHER 3 1/4 07/15/21	600,000	674,700.00
		NETHER 3 3/4 01/15/42	200,000	307,020.00
		NETHER 4 01/15/37	260,000	391,404.00
		NETHER 4 07/15/19	500,000	534,100.00
		NETHER 5 1/2 01/15/28	190,000	279,300.00
		NETHER 7 1/2 01/15/23	470,000	646,203.00
		OBL 0 04/09/21	100,000	101,270.00
		OBL 0 1/2 04/12/19	500,000	507,090.00
		OBL 0 1/4 10/16/20	500,000	510,000.00
		RAGB 1 3/4 10/20/23	500,000	545,825.00
		RAGB 2.1 09/20/17	100,000	103,090.00
		RAGB 3.15 06/20/44	100,000	137,770.00
		RAGB 3.4 11/22/22	500,000	582,250.00
		RAGB 3.9 07/15/20	200,000	221,340.00
		RAGB 4.15 03/37	350,000	524,230.00
		RAGB 4.85 03/26	500,000	677,500.00
		RAGB 6 1/4 07/15/27	160,000	243,344.00
		RFGB 0 3/4 04/15/31	100,000	97,460.00
		RFGB 1 1/2 04/15/23	500,000	536,925.00
		RFGB 2 5/8 07/04/42	100,000	129,240.00
		RFGB 3 1/2 04/15/21	200,000	224,280.00
		RFGB 4 07/04/25	300,000	379,110.00
		RFGB 4 3/8 07/04/19	500,000	535,700.00
		SPGB 1.3 10/31/26	700,000	707,700.00
		SPGB 1.45 10/31/27	300,000	302,190.00
		SPGB 1.6 04/30/25	400,000	421,040.00
		SPGB 1.95 04/30/26	700,000	747,180.00
		SPGB 1.95 07/30/30	200,000	205,040.00
		SPGB 2 3/4 10/31/24	600,000	679,020.00
		SPGB 2.9 10/31/46	200,000	213,900.00
		SPGB 3.45 07/30/66	100,000	113,530.00
		SPGB 3.8 04/30/24	100,000	119,330.00
		SPGB 4 04/30/20	1,200,000	1,314,060.00
		SPGB 4.2 01/31/37	400,000	528,880.00
		SPGB 4.3 10/31/19	500,000	540,830.00
		SPGB 4.4 10/31/23	400,000	487,720.00
		SPGB 4.65 07/30/25	500,000	635,650.00
		SPGB 4.7 07/30/41	300,000	426,480.00
		SPGB 4.85 10/31/20	500,000	568,750.00
		SPGB 4.9 07/30/40	200,000	290,000.00
		SPGB 5 1/2 04/30/21	400,000	471,740.00
		SPGB 5 3/4 07/30/32	260,000	390,260.00
		SPGB 5.15 10/31/28	200,000	271,680.00
		SPGB 5.15 10/31/44	200,000	302,860.00
		SPGB 5.4 01/31/23	300,000	375,060.00
		SPGB 5.85 01/31/22	1,000,000	1,229,550.00
		SPGB 6 01/31/29	425,000	617,695.00
	ユーロ小計		72,735,000	85,985,311.30 (11,673,365,862)
		銘柄数	163
		比率	40.7%	42.4%
	英ポンド	UKT 0 1/2 07/22/22	300,000	英ポンド 295,080.00
		UKT 1 1/2 07/22/26	500,000	506,300.00
		UKT 1 3/4 09/07/22	400,000	414,440.00
		UKT 2 07/22/20	800,000	825,360.00
		UKT 2 09/07/25	400,000	421,800.00
		UKT 2 1/4 09/07/23	400,000	423,320.00
		UKT 2 3/4 09/07/24	400,000	440,480.00
		UKT 3 1/2 01/22/45	400,000	531,440.00
		UKT 3 1/2 07/22/68	500,000	809,400.00
		UKT 3 1/4 01/22/44	300,000	381,060.00
		UKT 3 3/4 07/22/52	200,000	298,960.00
		UKT 3 3/4 09/07/20	700,000	755,090.00
		UKT 4 01/22/60	300,000	504,540.00
		UKT 4 03/07/22	500,000	563,550.00
		UKT 4 1/2 12/07/42	240,000	362,256.00
		UKT 4 1/4 03/07/36	300,000	411,660.00
		UKT 4 1/4 09/07/39	200,000	283,120.00
		UKT 4 1/4 12/07/27	30,000	37,755.00
		UKT 4 1/4 12/07/40	300,000	429,660.00
		UKT 4 1/4 12/07/46	550,000	833,250.00
		UKT 4 1/4 12/07/49	200,000	314,340.00
		UKT 4 1/4 12/07/55	200,000	337,420.00
		UKT 4 3/4 03/07/20	200,000	217,100.00
		UKT 4 3/4 12/07/30	200,000	272,220.00
		UKT 4 3/4 12/07/38	300,000	448,530.00
		UKT 4.25 06/07/32	310,000	410,037.00
		UKT 4.5 09/07/34	400,000	555,400.00
		UKT 5 03/07/25	300,000	377,460.00
		UKT 6 12/07/28	10,000	14,495.00
		UKT 8 06/07/21	150,000	185,835.00
	英ポンド小計		9,990,000	12,661,358.00 (1,972,766,189)
		銘柄数	30
		比率	6.9%	7.2%
	スイスフラン	SWISS 2 1/4 07/20	300,000	スイスフラン 322,830.00
	スイスフラン小計		300,000	322,830.00 (37,367,572)
		銘柄数	1
		比率	0.1%	0.1%
	スウェーデンクローネ	SGB 1 1/2 11/13/23	2,000,000	スウェーデンクローネ 2,143,100.00
		SGB 2 1/2 05/12/25 #1058	2,000,000	2,290,600.00
		SGB 3 1/2 06/01/22	1,000,000	1,152,870.00
		SGB 5 12/01/20	3,420,000	3,943,225.80
	スウェーデンクローネ小計		8,420,000	9,529,795.80 (131,606,479)
		銘柄数	4
		比率	0.5%	0.5%
	ノルウェークローネ	NGB 1 3/4 02/17/27	3,000,000	ノルウェークローネ 3,007,200.00
		NGB 2 05/24/23	1,000,000	1,035,000.00
		NGB 4 1/2 05/22/19	2,000,000	2,103,600.00
	ノルウェークローネ小計		6,000,000	6,145,800.00 (86,778,696)
		銘柄数	3
		比率	0.3%	0.3%
	デンマーククローネ	DGB 3 11/15/21	2,000,000	デンマーククローネ 2,244,800.00
	デンマーククローネ	DGB 4 1/2 11/15/39	2,500,000	4,155,000.00
	デンマーククローネ小計		4,500,000	6,399,800.00 (116,668,354)
		銘柄数	2
		比率	0.4%	0.4%
	ポーランドズロチ	POLGB 2 1/2 07/25/27	2,000,000	ポーランドズロチ 1,883,600.00
		POLGB 5 1/2 10/25/19	1,000,000	1,067,400.00
		POLGB 5 3/4 09/23/22	1,800,000	2,051,820.00
	ポーランドズロチ小計		4,800,000	5,002,820.00 (163,442,129)
		銘柄数	3
		比率	0.6%	0.6%
	豪ドル	ACGB 2 3/4 04/21/24	700,000	豪ドル 706,230.00
		ACGB 2 3/4 11/21/27	800,000	794,480.00
		ACGB 3 03/21/47	200,000	182,940.00
		ACGB 3 1/4 04/21/25	600,000	621,000.00
		ACGB 3 1/4 04/21/29	1,100,000	1,141,140.00
		ACGB 3 3/4 04/21/37	300,000	322,260.00
		ACGB 4 1/2 04/20	1,000,000	1,051,500.00
		ACGB 4 1/4 04/21/26	300,000	332,520.00
		ACGB 5 1/2 04/21/23	500,000	572,925.00
		ACGB 5 1/4 03/15/19	360,000	373,500.00
		ACGB 5 3/4 05/15/21	300,000	332,820.00
		ACGB 5 3/4 07/15/22	800,000	912,000.00
	豪ドル小計		6,960,000	7,343,315.00 (648,414,714)
		銘柄数	12
		比率	2.3%	2.4%
	シンガポールドル	SIGB 3 1/2 03/01/27	300,000	シンガポールドル 333,540.00
		SIGB 3 1/8 09/01/22	500,000	528,900.00
		SIGB 3 3/8 09/01/33	300,000	337,290.00
	シンガポールドル小計		1,100,000	1,199,730.00 (100,417,401)
		銘柄数	3
		比率	0.3%	0.4%
	マレーシアリンギット	MGS 3.502 05/31/27	400,000	マレーシアリンギット 378,492.00
		MGS 4.16 07/15/21	1,000,000	1,021,020.00
		MGS 4.181 07/15/24	1,000,000	1,012,935.00
		MGS 4.392 04/15/26	500,000	509,000.00
		MGS 5.248 09/28	1,200,000	1,291,680.00
	マレーシアリンギット小計		4,100,000	4,213,127.00 (118,220,343)
		銘柄数	5
		比率	0.4%	0.4%
	南アフリカランド	SAGB 10 1/2 12/21/26	2,000,000	南アフリカランド 2,269,800.00
		SAGB 6 1/2 02/28/41	5,000,000	3,624,500.00
		SAGB 6 1/4 03/31/36	5,000,000	3,680,000.00
		SAGB 7 02/28/31	3,000,000	2,551,200.00
		SAGB 7 1/4 01/15/20	1,000,000	1,008,040.00
		SAGB 7 3/4 02/28/23	3,000,000	3,010,500.00
		SAGB 8 3/4 02/28/48	2,000,000	1,860,600.00
	南アフリカランド小計		21,000,000	18,004,640.00 (166,002,780)
		銘柄数	7
		比率	0.6%	0.6%
国債証券合計				円 27,544,398,606 (27,544,398,606)
合計				円 27,544,398,606 (27,544,398,606)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「TMA外国債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		499,888,387	41,623,196
コール・ローン		127,332,312	118,601,022
国債証券		16,707,989,711	18,782,127,471
派生商品評価勘定		279,916	―
未収入金		358,067,987	―
未収利息		91,360,659	66,233,298
前払費用		12,682,366	87,700,798
流動資産合計		17,797,601,338	19,096,285,785
資産合計		17,797,601,338	19,096,285,785
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		326,589	―
未払金		634,705,067	―
未払解約金		30,687,804	16,056,064
未払利息		248	253
流動負債合計		665,719,708	16,056,317
負債合計		665,719,708	16,056,317
純資産の部
元本等
元本	※1	8,168,593,696	8,627,503,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,963,287,934	10,452,725,904
元本等合計		17,131,881,630	19,080,229,468
純資産合計		17,131,881,630	19,080,229,468
負債純資産合計		17,797,601,338	19,096,285,785

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,824,621,677円	8,168,593,696円
	同期中における追加設定元本額	1,558,907,249円	1,599,100,273円
	同期中における一部解約元本額	1,214,935,230円	1,140,190,405円
	同期末における元本額	8,168,593,696円	8,627,503,564円
	元本の内訳*
	東京海上・外国債券ファンド	19,225,014円	27,722,616円
	東京海上・未来設計ファンド1	1,465,301円	1,288,531円
	東京海上・未来設計ファンド2	5,506,179円	5,364,172円
	東京海上・未来設計ファンド3	14,975,038円	15,122,753円
	東京海上・未来設計ファンド4	5,049,159円	5,364,765円
	東京海上・未来設計ファンド5	7,551,897円	7,390,216円
	東京海上セレクション・外国債券	4,748,745,662円	4,776,271,744円
	東京海上セレクション・バランス30	741,399,784円	817,349,235円
	東京海上セレクション・バランス50	1,714,898,843円	1,897,152,170円
	東京海上セレクション・バランス70	887,963,516円	1,055,570,174円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	21,813,303円	18,907,188円
	計	8,168,593,696円	8,627,503,564円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	8,168,593,696口	8,627,503,564口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自平成28年 1月26日至平成29年 1月25日	自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自平成28年1月26日至平成29年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△385,431,417
合計	△385,431,417

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△141,127,245
合計	△141,127,245

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成29年3月22日から平成30年1月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成29年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	63,154,884	―	63,434,800	279,916
	ユーロ	63,154,884	―	63,434,800	279,916
	売建	55,923,801	―	56,250,390	△326,589
	英ポンド	15,819,372	―	15,955,520	△136,148
	スウェーデンクローネ	894,478	―	898,800	△4,322
	ノルウェークローネ	1,945,999	―	1,958,400	△12,401
	デンマーククローネ	2,988,815	―	3,003,030	△14,215
	ポーランドズロチ	3,745,683	―	3,769,200	△23,517
	マレーシアリンギット	30,529,454	―	30,665,440	△135,986
	合計	119,078,685	―	119,685,190	△46,673

[平成29年 1月25日現在]		[平成30年 1月25日現在]
1口当たり純資産額	2.0973円	1口当たり純資産額	2.2116円
(1万口当たり純資産額	20,973円)	(1万口当たり純資産額	22,116円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	T 1 09/15/18	500,000	米ドル 497,617.19
		T 1 1/2 01/31/22	1,000,000	967,500.00
		T 1 1/2 04/15/20	6,000,000	5,917,968.78
		T 1 1/2 05/31/20	2,000,000	1,970,156.26
		T 1 1/4 10/31/21	1,000,000	961,562.50
		T 1 1/8 06/15/18	500,000	499,218.75
		T 1 3/4 11/15/20	15,000,000	14,819,531.25
		T 1 3/4 11/30/21	1,000,000	978,593.75
		T 1 5/8 08/15/22	4,000,000	3,867,187.52
		T 1 7/8 11/30/21	3,000,000	2,951,718.75
		T 2 02/28/21	1,000,000	992,890.63
		T 2 08/31/21	1,000,000	989,453.13
		T 2 1/2 02/15/45	1,000,000	918,281.25
		T 2 1/4 07/31/21	1,000,000	998,359.38
		T 2 1/4 11/15/27	1,500,000	1,447,382.82
		T 2 1/8 08/15/21	1,000,000	994,140.63
		T 2 1/8 09/30/21	1,000,000	993,125.00
		T 2 11/15/21	1,000,000	988,750.00
		T 2 12/31/21	4,000,000	3,948,125.00
		T 2 3/4 08/15/42	2,000,000	1,942,968.76
		T 3 05/15/42	2,500,000	2,541,992.20
		T 3 3/4 08/15/41	1,000,000	1,146,640.63
		T 3 3/4 11/15/43	1,500,000	1,724,882.82
		T 3 5/8 02/15/21	9,000,000	9,368,437.50
		T 3 5/8 02/15/44	1,000,000	1,127,421.88
		T 4 08/15/18	500,000	506,445.31
		T 4 1/4 11/15/40	1,800,000	2,214,421.88
		T 5 05/15/37	2,500,000	3,323,437.50
		T 7 1/4 08/15/22	3,500,000	4,237,187.50
	米ドル小計		71,800,000	73,835,398.57 (8,084,976,143)
		銘柄数	29
		比率	42.4%	43.0%
	加ドル	CAN 1 1/2 03/01/20	1,000,000	加ドル 993,400.00
		CAN 2 1/2 06/01/24	1,350,000	1,377,013.50
		CAN 3 1/2 12/01/45	400,000	489,544.00
		CAN 3 1/4 06/01/21	2,000,000	2,083,520.00
	加ドル小計		4,750,000	4,943,477.50 (438,585,323)
		銘柄数	4
		比率	2.3%	2.3%
	メキシコペソ	MBONO 8 1/2 05/31/29	15,200,000	メキシコペソ 16,248,800.00
		MBONO 8 1/2 12/13/18	50,000,000	50,365,000.00
		MBONO 8 12/07/23	10,000,000	10,256,000.00
	メキシコペソ小計		75,200,000	76,869,800.00 (454,300,518)
		銘柄数	3
		比率	2.4%	2.4%
	ユーロ	BGB 0.8 06/22/27	2,500,000	ユーロ 2,511,500.00
		BTPS 3 3/4 09/01/24	7,000,000	8,107,400.00
		BTPS 4 1/2 03/01/24	1,000,000	1,199,100.00
		FRTR 0 1/4 11/25/26	8,000,000	7,740,000.00
		FRTR 0 3/4 05/25/28	2,000,000	1,984,000.00
		FRTR 1 05/25/27	7,500,000	7,692,000.00
		FRTR 2 1/2 05/25/30	1,000,000	1,171,800.00
		FRTR 2 3/4 10/25/27	6,100,000	7,249,850.00
		FRTR 3 1/4 05/25/45	1,000,000	1,343,400.00
		SPGB 1.3 10/31/26	1,500,000	1,516,500.00
		SPGB 1.6 04/30/25	13,500,000	14,210,100.00
		SPGB 4.65 07/30/25	1,500,000	1,906,950.00
	ユーロ小計		52,600,000	56,632,600.00 (7,688,441,776)
		銘柄数	12
		比率	40.3%	40.9%
	英ポンド	UKT 1 3/4 09/07/37	1,000,000	英ポンド 982,400.00
		UKT 4 1/4 09/07/39	3,600,000	5,096,160.00
		UKT 4 3/4 12/07/38	1,200,000	1,794,120.00
		UKT 6 12/07/28	500,000	724,750.00
	英ポンド小計		6,300,000	8,597,430.00 (1,339,565,568)
		銘柄数	4
		比率	7.0%	7.1%
	スウェーデンクローネ	SGB 1 1/2 11/13/23	15,000,000	スウェーデンクローネ 16,073,250.00
	スウェーデンクローネ小計		15,000,000	16,073,250.00 (221,971,582)
		銘柄数	1
		比率	1.2%	1.2%
	ポーランドズロチ	POLGB 3 1/4 07/25/25	2,300,000	ポーランドズロチ 2,322,770.00
	ポーランドズロチ小計		2,300,000	2,322,770.00 (75,884,895)
		銘柄数	1
		比率	0.4%	0.4%
	豪ドル	ACGB 2 3/4 04/21/24	3,530,000	豪ドル 3,561,417.00
		ACGB 2 3/4 11/21/27	500,000	496,550.00
		ACGB 4 3/4 04/21/27	1,000,000	1,158,800.00
	豪ドル小計		5,030,000	5,216,767.00 (460,640,526)
		銘柄数	3
		比率	2.4%	2.5%
	シンガポールドル	SIGB 3 09/01/24	200,000	シンガポールドル 212,200.00
	シンガポールドル小計		200,000	212,200.00 (17,761,140)
		銘柄数	1
		比率	0.1%	0.1%
国債証券合計				円 18,782,127,471 (18,782,127,471)
合計				円 18,782,127,471 (18,782,127,471)

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		937,724,132	1,325,616,647
コール・ローン		362,242,185	150,005,272
株式		59,362,867,061	18,671,584,038
投資証券		1,564,869,148	449,103,116
派生商品評価勘定		12,480,779	13,199,384
未収入金		2,735,468,355	256,066,492
未収配当金		61,541,404	15,927,030
差入委託証拠金		858,962,607	360,934,774
流動資産合計		65,896,155,671	21,242,436,753
資産合計		65,896,155,671	21,242,436,753
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,256,018	1,681,933
未払解約金		381,501,368	872,055,417
未払利息		707	320
流動負債合計		389,758,093	873,737,670
負債合計		389,758,093	873,737,670
純資産の部
元本等
元本	※1	32,288,092,417	8,201,735,729
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		33,218,305,161	12,166,963,354
元本等合計		65,506,397,578	20,368,699,083
純資産合計		65,506,397,578	20,368,699,083
負債純資産合計		65,896,155,671	21,242,436,753

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	54,088,742,301円	32,288,092,417円
	同期中における追加設定元本額	10,064,551,251円	1,944,146,209円
	同期中における一部解約元本額	31,865,201,135円	26,030,502,897円
	同期末における元本額	32,288,092,417円	8,201,735,729円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	1,626,049円	1,585,011円
	LPS4資産分散ファンド (安定重視型)	1,923,319円	3,624,169円
	LPS4資産分散ファンド (バランス型)	9,823,669円	9,998,615円
	LPS4資産分散ファンド (成長重視型)	11,763,195円	14,117,161円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	19,031,792円	18,914,384円
	東京海上セレクション・外国株式インデックス	710,283,292円	1,692,889,205円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	38,436,656円	29,223,965円
	TMA外国株式インデックスVA <適格機関投資家限定>	12,849,355,130円	238,574,779円
	TMA世界バランスファンド55VA<適格機関投資家限定>	5,158,322,634円	27,710,315円
	TMA世界バランスファンド35VA<適格機関投資家限定>	13,485,235,818円	6,139,217,099円
	TMA新興国重視型バランスVA (適格機関投資家限定)	64,635円	―円
	TMA債券重視型バランスVA (適格機関投資家限定)	358,006円	―円
	TMA資産分散型バランスVA (適格機関投資家限定)	1,868,222円	―円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	―円	2,059,330円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	―円	23,821,696円
	計	32,288,092,417円	8,201,735,729円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	32,288,092,417口	8,201,735,729口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自平成28年 1月26日至平成29年 1月25日	自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引及び為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自平成28年1月26日至平成29年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,198,866,810
投資証券	56,391,872
合計	3,255,258,682

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,298,598,573
投資証券	△16,926,513
合計	1,281,672,060

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,884,624,522	―	3,889,626,863	5,002,341
	S&P 500 EMIN	2,329,752,059	―	2,341,352,687	11,600,628
	DJ EU STX 50	773,730,113	―	770,597,410	△3,132,703
	FTSE 100 IDX	781,142,350	―	777,676,766	△3,465,584
	合計	3,884,624,522	―	3,889,626,863	5,002,341

(平成30年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	901,125,786	―	909,981,702	8,855,916
	S&P 500 EMIN	536,550,000	―	544,406,625	7,856,625
	DJ EU STX 50	186,029,212	―	187,834,820	1,805,608
	FTSE 100 IDX	178,546,574	―	177,740,257	△806,317
	合計	901,125,786	―	909,981,702	8,855,916

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 通貨関連
(平成29年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	804,478,420	―	805,256,000	△777,580
	米ドル	595,287,278	―	595,945,200	△657,922
	加ドル	19,887,318	―	19,885,800	1,518
	ユーロ	95,095,890	―	95,152,200	△56,310
	英ポンド	59,766,696	―	59,833,200	△66,504
	スイスフラン	20,454,120	―	20,453,400	720
	スウェーデンクローネ	7,318,914	―	7,318,800	114
	ノルウェークローネ	1,088,736	―	1,088,000	736
	デンマーククローネ	5,579,468	―	5,579,400	68
	合計	804,478,420	―	805,256,000	△777,580

(平成30年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,048,776,485	―	1,046,114,950	2,661,535
	米ドル	678,598,572	―	675,188,830	3,409,742
	加ドル	39,044,590	―	39,031,100	13,490
	ユーロ	156,846,730	―	157,074,320	△227,590
	英ポンド	83,986,186	―	84,442,000	△455,814
	スイスフラン	38,878,792	―	39,007,750	△128,958
	スウェーデンクローネ	15,758,440	―	15,798,640	△40,200
	ノルウェークローネ	4,649,954	―	4,656,300	△6,346
	デンマーククローネ	10,888,582	―	10,901,540	△12,958
	香港ドル	14,846,247	―	14,742,000	104,247
	シンガポールドル	5,278,392	―	5,272,470	5,922
	合計	1,048,776,485	―	1,046,114,950	2,661,535

[平成29年 1月25日現在]		[平成30年 1月25日現在]
1口当たり純資産額	2.0288円	1口当たり純資産額	2.4835円
(1万口当たり純資産額	20,288円)	(1万口当たり純資産額	24,835円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
米ドル	株	米ドル	米ドル
ANADARKO PETROLEUM CORP	2,918	61.43	179,252.74
APACHE CORP	2,427	48.12	116,787.24
BAKER HUGHES A GE CO	2,967	33.78	100,225.26
CABOT OIL & GAS CORP	3,236	28.11	90,963.96
CHEVRONTEXACO CORP	8,711	131.39	1,144,538.29
CIMAREX ENERGY CO	652	124.23	80,997.96
CONCHO RESOURCES INC	693	160.90	111,503.70
CONOCOPHILLIPS	5,285	60.49	319,689.65
DEVON ENERGY CORPORATION	3,011	44.52	134,049.72
EOG RESOURCES INC	2,341	118.47	277,338.27
EXXON MOBIL CORPORATION	18,451	88.53	1,633,467.03
HALLIBURTON CO	3,591	55.34	198,725.94
HELMERICH & PAYNE	1,033	71.38	73,735.54
HESS CORP	1,928	53.88	103,880.64
HOLLYFRONTIER CORP	1,467	49.26	72,264.42
KINDER MORGAN INC	10,783	19.14	206,386.62
MARATHON OIL CORP	5,666	19.28	109,240.48
MARATHON PETROLEUM CORP	2,755	71.59	197,230.45
NATIONAL OILWELL VARCO INC	2,571	38.29	98,443.59
NOBLE ENERGY INC	3,127	33.09	103,472.43
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3,540	77.56	274,562.40
PHILLIPS 66	2,175	104.63	227,570.25
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	819	188.33	154,242.27
SCHLUMBERGER LTD	5,770	78.18	451,098.60
TECHNIPFMC PLC	3,011	34.65	104,331.15
VALERO ENERGY CORP	2,338	97.66	228,329.08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,024	170.81	174,909.44
AVERY DENNISON CORP	642	120.06	77,078.52
BALL CORP	2,354	38.84	91,429.36
CELANESE CORP-SERIES A	877	110.10	96,557.70
DOWDUPONT INC	10,953	76.01	832,537.53
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	942	98.64	92,918.88
ECOLAB INC	888	137.31	121,931.28
INTERNATIONAL PAPER CO	2,330	63.66	148,327.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	565	152.86	86,365.90
LyondellBasell Industries NV	1,804	118.94	214,567.76
MONSANTO CO	1,563	122.18	190,967.34
MOSAIC CO/THE	2,585	27.20	70,312.00
NEWMONT MINING CORP	1,204	41.57	50,050.28
NUCOR CORP	1,923	69.01	132,706.23
PACKAGING CORP OF AMERICA	681	126.20	85,942.20
PPG INDUSTRIES INC	1,313	118.94	156,168.22
PRAXAIR INC	1,493	160.87	240,178.91
SEALED AIR CORP	1,443	48.90	70,562.70
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	456	429.38	195,797.28
VULCAN MATERIALS CO	843	135.49	114,218.07
WESTROCK CO	1,635	68.75	112,406.25
WR GRACE & CO	803	74.35	59,703.05
3M CO	2,702	247.69	669,258.38
ACUITY BRANDS INC	348	166.89	58,077.72
AGCO CORP	773	72.96	56,398.08
BOEING CO	2,637	334.69	882,577.53
CATERPILLAR INC	2,867	168.34	482,630.78
CUMMINS INC	882	188.35	166,124.70
DEERE & CO	1,435	169.60	243,376.00
DOVER CORP	1,021	104.78	106,980.38
EATON CORP PLC	2,180	84.50	184,210.00
EMERSON ELECTRIC CO	3,215	72.63	233,505.45
FASTENAL CO	1,895	56.86	107,749.70
FORTIVE CORP	1,879	75.36	141,601.44
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	1,155	73.13	84,465.15
GENERAL DYNAMICS CORP	1,023	219.27	224,313.21
GENERAL ELECTRIC CO	40,349	16.44	663,337.56
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,118	159.97	498,786.46
ILLINOIS TOOL WORKS INC	1,592	173.76	276,625.92
INGERSOLL-RAND PLC	1,362	91.98	125,276.76
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	971	70.24	68,203.04
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	4,322	40.60	175,473.20
LOCKHEED MARTIN CORP	1,157	330.49	382,376.93
MASCO CORP	2,174	45.91	99,808.34
NORTHROP GRUMMAN CORP	724	313.46	226,945.04
PACCAR INC	1,966	78.29	153,918.14
PARKER HANNIFIN CORP	725	208.83	151,401.75
PENTAIR PLC	1,167	73.45	85,716.15
RAYTHEON COMPANY	1,342	198.09	265,836.78
ROCKWELL AUTOMATION INC	741	200.47	148,548.27
ROCKWELL COLLINS INC.	900	137.85	124,065.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	584	276.51	161,481.84
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	1,329	56.12	74,583.48
STANLEY BLACK & DECKER INC	841	170.59	143,466.19
TEXTRON INC	1,755	59.71	104,791.05
UNITED TECHNOLOGIES CORP	3,369	135.68	457,105.92
WABCO HOLDINGS INC	473	157.74	74,611.02
WABTEC CORP/DE	880	82.73	72,802.40
WW GRAINGER INC	385	271.97	104,708.45
XYLEM INC	1,219	72.57	88,462.83
CINTAS CORP	607	164.98	100,142.86
EQUIFAX INC	770	125.73	96,812.10
IHS MARKIT LTD	2,514	48.68	122,381.52
MANPOWERGROUP	582	132.82	77,301.24
NIELSEN HOLDINGS PLC	2,515	37.53	94,387.95
REPUBLIC SERVICES INC	1,544	68.13	105,192.72
ROBERT HALF INTL INC	1,207	57.43	69,318.01
STERICYCLE INC	892	70.69	63,055.48
WASTE MANAGEMENT INC	1,954	88.50	172,929.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	997	96.18	95,891.46
CSX CORP	4,684	56.87	266,379.08
EXPEDITORS INTL WASH INC	1,253	67.05	84,013.65
FEDEX CORP	1,272	270.41	343,961.52
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	643	125.65	80,792.95
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,517	149.94	227,458.98
SOUTHWEST AIRLINES CO	1,233	62.21	76,704.93
UNION PACIFIC CORP	3,812	141.19	538,216.28
UNITED PARCEL SERVICE CL B	3,218	131.69	423,778.42
APTIV PLC	1,555	93.54	145,454.70
AUTOLIV INC	639	138.39	88,431.21
BORGWARNER INC	1,555	56.74	88,230.70
FORD MOTOR CO	17,982	12.05	216,683.10
GENERAL MOTORS CO	6,633	44.16	292,913.28
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	2,231	35.37	78,910.47
HARLEY-DAVIDSON INC	1,340	55.95	74,973.00
TESLA INC	705	345.89	243,852.45
DR HORTON INC	2,316	51.85	120,084.60
GARMIN LTD	1,042	64.21	66,906.82
HASBRO INC	819	95.77	78,435.63
LEGGETT & PLATT INC	1,310	47.33	62,002.30
LENNAR CORP-CL A	1,400	70.86	99,204.00
LULULEMON ATHLETICA INC	890	79.20	70,488.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	1,136	67.27	76,418.72
MOHAWK INDUSTRIES INC	403	274.56	110,647.68
NEWELL BRANDS INC	3,222	31.23	100,623.06
NIKE INC -CL B	5,569	68.00	378,692.00
POLARIS INDUSTRIES INC	502	134.56	67,549.12
PULTE HOMES INC	2,063	34.81	71,813.03
PVH CORP	579	151.34	87,625.86
RALPH LAUREN CORP	637	117.74	75,000.38
TAPESTRY INC	1,994	47.54	94,794.76
TOLL BROTHERS INC	1,272	51.43	65,418.96
VF CORP	1,312	80.97	106,232.64
WHIRLPOOL CORP	546	178.97	97,717.62
CARNIVAL CORP	2,071	71.17	147,393.07
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A	232	329.53	76,450.96
DARDEN RESTAURANTS INC	895	97.55	87,307.25
H&R BLOCK INC	2,052	27.16	55,732.32
LAS VEGAS SANDS CORP	2,111	77.44	163,475.84
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	1,668	144.39	240,842.52
MCDONALD'S CORP	3,839	176.12	676,124.68
STARBUCKS CORP	6,817	60.83	414,678.11
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	717	125.27	89,818.59
YUM! BRANDS INC	1,902	85.24	162,126.48
CBS CORP CL-B	2,027	59.23	120,059.21
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	964	376.18	362,637.52
COMCAST CORP-CL A	22,000	42.99	945,780.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	2,066	26.01	53,736.66
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	2,317	24.67	57,160.39
INTERPUBLIC GROUP COS INC	3,548	21.82	77,417.36
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	3,865	17.09	66,052.85
THE WALT DISNEY CO	6,924	110.50	765,102.00
TIME WARNER INC	3,544	93.83	332,533.52
TWENTY-FIRST CENTURY FOX IN	5,635	38.00	214,130.00
VIACOM INC CL B	2,580	33.13	85,475.40
ADVANCE AUTO PARTS	593	120.99	71,747.07
AMAZON.COM INC	1,852	1,357.51	2,514,108.52
AUTOZONE INC	168	793.36	133,284.48
CARMAX INC	1,296	70.95	91,951.20
Dollar General Corp	1,438	102.69	147,668.22
DOLLAR TREE INC	1,381	114.34	157,903.54
EXPEDIA INC	781	130.43	101,865.83
GENUINE PARTS CO	997	106.63	106,310.11
HOME DEPOT INC	5,335	206.22	1,100,183.70
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	3,425	27.48	94,119.00
LKQ CORP	2,065	42.87	88,526.55
LOWE'S COMPANIES	4,009	106.72	427,840.48
NETFLIX INC	2,090	261.30	546,117.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	524	275.93	144,587.32
PRICELINE GROUP INC	231	1,955.24	451,660.44
ROSS STORES INC	1,994	84.59	168,672.46
TARGET CORP	2,645	76.89	203,374.05
TIFFANY & CO	826	109.12	90,133.12
TJX COMPANIES INC	2,646	79.25	209,695.50
TRIPADVISOR INC-W/I	1,445	36.31	52,467.95
COSTCO WHOLESALE CORP	2,075	194.24	403,048.00
CVS HEALTH CORPORATION	4,771	80.92	386,069.32
KROGER CO	5,044	29.48	148,697.12
SYSCO CORP	2,459	63.73	156,712.07
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	4,063	77.33	314,191.79
WAL-MART STORES INC	6,720	105.79	710,908.80
ALTRIA GROUP INC	8,420	71.56	602,535.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,130	42.84	91,249.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,401	68.84	96,444.84
BUNGE LIMITED	1,047	80.03	83,791.41
CAMPBELL SOUP CO	1,574	47.10	74,135.40
COCA-COLA COMPANY	16,846	47.83	805,744.18
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	2,024	39.83	80,615.92
CONAGRA BRANDS INC	2,738	37.60	102,948.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A	842	222.03	186,949.26
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	1,106	95.96	106,131.76
GENERAL MILS INC	2,581	59.72	154,137.32
HORMEL FOODS CORP	2,101	34.39	72,253.39
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	773	126.94	98,124.62
KELLOGG CO	1,563	67.30	105,189.90
KRAFT HEINZ CO/THE	2,230	79.86	178,087.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	858	100.09	85,877.22
MOLSON COORS BREWING CO -B	1,248	83.89	104,694.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	6,379	44.59	284,439.61
MONSTER BEVERAGE CORP	2,043	68.28	139,496.04
PEPSICO INC	5,876	121.14	711,818.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,853	110.60	757,941.80
TYSON FOODS INC-CL A	1,501	79.78	119,749.78
CLOROX COMPANY	768	142.25	109,248.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	3,605	76.80	276,864.00
COTY INC-CL A	3,609	20.38	73,551.42
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,242	136.25	169,222.50
KIMBERLY-CLARK CORP	1,465	119.71	175,375.15
PROCTER & GAMBLE CO	10,779	88.31	951,893.49
ABBOTT LABORATORIES	8,295	61.72	511,967.40
AETNA INC	1,663	190.14	316,202.82
AMERISOURCEBERGEN CORP	1,085	104.62	113,512.70
ANTHEM INC	1,301	252.99	329,139.99
BAXTER INTL INC	2,679	70.14	187,905.06
BECTON DICKINSON & CO	1,266	238.64	302,118.24
BOSTON SCIENTIFIC CORP	6,799	27.91	189,760.09
CARDINAL HEALTH INC	1,726	74.69	128,914.94
CERNER CORP	1,769	67.70	119,761.30
CIGNA CORP	1,291	221.00	285,311.00
COOPER COS INC/THE	344	239.33	82,329.52
DANAHER CORP	2,337	101.38	236,925.06
DAVITA INC	1,127	78.64	88,627.28
DENTSPLY SIRONA INC	1,518	61.83	93,857.94
Edwards Lifesciences Corp	1,145	124.79	142,884.55
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	2,883	80.96	233,407.68
HCA HEALTHCARE INC	1,697	91.49	155,258.53
HUMANA INC	682	286.32	195,270.24
INTUITIVE SURGICAL INC	590	437.48	258,113.20
MCKESSON CORP	1,005	174.58	175,452.90
MEDTRONIC PLC	6,122	85.76	525,022.72
QUEST DIAGNOSTICS	942	104.62	98,552.04
RESMED INC	1,015	100.22	101,723.30
STRYKER CORP	1,482	164.49	243,774.18
UNITEDHEALTH GROUP INC	4,438	244.85	1,086,644.30
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	656	117.99	77,401.44
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	674	113.05	76,195.70
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,001	125.02	125,145.02
ABBVIE INC	7,486	105.51	789,847.86
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,917	73.58	141,052.86
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	1,137	125.01	142,136.37
ALLERGAN PLC	1,628	186.72	303,980.16
AMGEN INC	3,293	190.63	627,744.59
BIOGEN INC	1,048	346.50	363,132.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1,150	91.29	104,983.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,302	63.76	465,575.52
CELGENE CORP	3,808	103.11	392,642.88
ELI LILLY & CO	4,067	84.30	342,848.10
GILEAD SCIENCES INC	5,907	81.30	480,239.10
ILLUMINA INC	787	242.49	190,839.63
INCYTE CORP	1,114	95.34	106,208.76
JOHNSON & JOHNSON	11,835	142.07	1,681,398.45
MERCK & CO. INC.	11,876	61.18	726,573.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	167	672.69	112,339.23
MYLAN NV	2,582	46.12	119,081.84
PERRIGO CO PLC	939	93.61	87,899.79
PFIZER INC	23,940	36.93	884,104.20
Regeneron Pharmaceuticals Inc	399	383.32	152,944.68
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	5,774	20.57	118,771.18
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,961	215.32	422,242.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,276	167.45	213,666.20
WATERS CORP	522	214.30	111,864.60
ZOETIS INC	2,471	78.33	193,553.43
BANK OF AMERICA CORP	46,253	32.09	1,484,258.77
BB&T CORPORATION	4,083	55.00	224,565.00
CITIGROUP INC	12,714	79.45	1,010,127.30
COMERICA INC	1,165	95.53	111,292.45
FIFTH THIRD BANCORP	4,395	33.33	146,485.35
FIRST REPUBLIC BANK/CA	1,082	90.43	97,845.26
HUNTINGTON BANCSHARES INC	7,109	16.11	114,525.99
JPMORGAN CHASE & CO	16,161	115.67	1,869,342.87
KEYCORP	6,513	21.73	141,527.49
M & T BANK CORP	810	189.46	153,462.60
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	5,246	13.88	72,814.48
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	3,114	19.94	62,093.16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,385	157.74	376,209.90
REGIONS FINANCIAL CORP	7,224	19.43	140,362.32
SUNTRUST BANKS INC	2,659	71.20	189,320.80
US BANCORP	7,533	57.75	435,030.75
WELLS FARGO & COMPANY	21,777	65.48	1,425,957.96
AFFILIATED MANAGERS GROUP	396	211.45	83,734.20
AMERICAN EXPRESS COMPANY	3,545	99.30	352,018.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC	832	180.31	150,017.92
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,493	57.77	259,560.61
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	5,525	215.61	1,191,245.25
BLACKROCK INC	568	587.67	333,796.56
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,408	105.26	253,466.08
CME GROUP INC	1,355	154.99	210,011.45
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,074	78.74	163,306.76
E*TRADE FINANCIAL CORP	1,877	55.19	103,591.63
FRANKLIN RESOURCES INC	2,259	45.52	102,829.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,704	265.68	452,718.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,629	75.42	198,279.18
INVESCO LTD	2,717	37.61	102,186.37
LEUCADIA NATIONAL CORP	2,810	27.54	77,387.40
MOODY'S CORP	983	162.19	159,432.77
MORGAN STANLEY	6,826	57.24	390,720.24
NORTHERN TRUST CORP	1,085	106.17	115,194.45
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	946	96.90	91,667.40
S&P GLOBAL INC	1,346	183.11	246,466.06
SCHWAB (CHARLES) CORP	6,062	55.39	335,774.18
SEI INVESTMENTS COMPANY	998	76.57	76,416.86
STATE STREET CORP	1,716	112.71	193,410.36
SYNCHRONY FINANCIAL	4,386	39.74	174,299.64
T ROWE PRICE GROUP INC	1,380	117.71	162,439.80
VOYA FINANCIAL INC	1,521	53.98	82,103.58
AFLAC INC	1,570	88.43	138,835.10
ALLEGHANY CORP	119	619.78	73,753.82
ALLSTATE CORP	1,945	99.87	194,247.15
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3,816	64.32	245,445.12
AON PLC	1,318	138.83	182,977.94
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,262	65.12	82,181.44
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	832	64.62	53,763.84
CHUBB LTD	1,849	154.98	286,558.02
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,088	77.24	84,037.12
EVEREST RE GROUP LTD	316	231.96	73,299.36
FNF GROUP	1,873	41.05	76,886.65
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	2,207	58.15	128,337.05
LINCOLN NATIONAL CORP	1,414	83.34	117,842.76
LOEWS CORP	1,842	53.04	97,699.68
MARSH & MCLENNAN COS	2,325	83.42	193,951.50
METLIFE INC	4,321	54.10	233,766.10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,748	74.00	129,352.00
PROGRESSIVE CORP	3,212	55.33	177,719.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,113	124.83	263,765.79
TORCHMARK CORP	898	93.07	83,576.86
TRAVELERS COS INC/THE	1,083	147.62	159,872.46
UNUM GROUP	1,523	55.96	85,227.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC	713	159.02	113,381.26
WR BERKLEY CORP	948	71.79	68,056.92
ACCENTURE PLC-CL A	2,896	160.60	465,097.60
ACTIVISION BLIZZARD INC	3,727	70.08	261,188.16
ADOBE SYSTEMS INC	2,401	197.78	474,869.78
AKAMAI TECHNOLOGIES	1,207	66.02	79,686.14
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	349	259.49	90,562.01
ALPHABET INC-CL A	1,372	1,171.29	1,607,009.88
ALPHABET INC-CL C	1,376	1,164.24	1,601,994.24
ANSYS INC	568	161.54	91,754.72
AUTODESK INC	1,190	116.90	139,111.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,138	120.86	258,398.68
CA INC	2,268	34.90	79,153.20
CDK GLOBAL INC	1,076	73.95	79,570.20
CITRIX SYSTEMS INC	1,043	93.78	97,812.54
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	3,086	78.45	242,096.70
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	1,301	88.37	114,969.37
DXC TECHNOLOGY CO	1,612	101.19	163,118.28
EBAY INC	5,410	39.82	215,426.20
ELECTRONIC ARTS INC	1,684	114.66	193,087.44
FACEBOOK INC-A	10,858	186.55	2,025,559.90
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	1,788	100.56	179,801.28
FISERV INC	1,215	140.14	170,270.10
GARTNER INC	664	140.19	93,086.16
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,996	165.37	660,818.52
INTUIT INC	1,281	167.55	214,631.55
MASTERCARD INC-CLASS A	4,261	167.01	711,629.61
MICROSOFT CORP	33,349	91.82	3,062,105.18
ORACLE CORPORATION	13,999	51.45	720,248.55
PAYCHEX INC	1,901	68.02	129,306.02
PAYPAL HOLDINGS INC	5,567	83.71	466,013.57
RED HAT INC	1,064	128.89	137,138.96
SALESFORCE.COM INC	3,382	112.85	381,658.70
SPLUNK INC	947	92.16	87,275.52
SYMANTEC CORP	3,886	26.80	104,144.80
SYNOPSYS INC	1,047	92.84	97,203.48
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	1,158	87.28	101,070.24
TWITTER INC	4,274	22.37	95,609.38
VERISIGN INC	660	115.77	76,408.20
VISA INC-CLASS A SHARES	8,522	124.55	1,061,415.10
VMWARE INC-CLASS A	542	137.07	74,291.94
WESTERN UNION CO	3,902	20.52	80,069.04
AMPHENOL CORP-CL A	1,742	91.20	158,870.40
APPLE INC	22,423	174.22	3,906,535.06
CISCO SYSTEMS INC	23,364	42.17	985,259.88
CORNING INC	5,044	34.12	172,101.28
F5 NETWORKS INC	500	142.13	71,065.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	8,948	16.68	149,252.64
HP INC	9,009	23.66	213,152.94
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,091	95.84	104,561.44
NETAPP INC	1,686	62.93	106,099.98
SEAGATE TECHNOLOGY	2,059	52.97	109,065.23
TE CONNECTIVITY LTD	1,924	102.39	196,998.36
WESTERN DIGITAL CORP	1,724	86.97	149,936.28
XEROX CORP	2,337	32.36	75,625.32
AT&T INC	26,477	37.02	980,178.54
VERIZON COMMUNICATIONS INC	18,638	54.22	1,010,552.36
AMEREN CORPORATION	1,661	55.74	92,584.14
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,540	68.48	105,459.20
CENTERPOINT ENERGY INC	2,871	28.14	80,789.94
CMS ENERGY CORP	1,888	44.26	83,562.88
CONSOLIDATED EDISON INC	1,040	79.42	82,596.80
DOMINION ENERGY INC	2,578	75.56	194,793.68
DTE ENERGY COMPANY	602	104.43	62,866.86
DUKE ENERGY CORP	2,365	77.24	182,672.60
EDISON INTERNATIONAL	1,830	61.70	112,911.00
ENTERGY CORP	1,215	76.70	93,190.50
EVERSOURCE ENERGY	994	61.13	60,763.22
EXELON CORP	3,997	38.21	152,725.37
FIRSTENERGY CORP	3,085	31.10	95,943.50
NEXTERA ENERGY INC	2,042	150.85	308,035.70
OGE ENERGY CORP	2,127	32.13	68,340.51
P G & E CORP	2,317	43.68	101,206.56
PINNACLE WEST CAPITAL	855	80.22	68,588.10
PPL CORPORATION	2,879	32.00	92,128.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,922	50.42	96,907.24
SCANA CORP	1,452	40.72	59,125.44
SEMPRA ENERGY	1,228	105.68	129,775.04
SOUTHERN CO	3,623	44.08	159,701.84
WEC ENERGY GROUP INC	1,030	63.24	65,137.20
XCEL ENERGY INC	1,926	45.55	87,729.30
ANALOG DEVICES	1,354	95.34	129,090.36
APPLIED MATERIALS INC	5,408	56.88	307,607.04
BROADCOM LTD	1,902	256.86	488,547.72
INTEL CORP	20,858	45.51	949,247.58
KLA-TENCOR CORPORATION	1,006	114.93	115,619.58
LAM RESEARCH CORP	899	209.73	188,547.27
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,883	56.35	106,107.05
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,397	95.36	133,217.92
MICRON TECHNOLOGY INC	5,488	43.08	236,423.04
NVIDIA CORP	2,854	235.80	672,973.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,227	120.46	147,804.42
QUALCOMM INC	6,573	67.98	446,832.54
SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,152	97.13	111,893.76
TEXAS INSTRUMENTS	4,298	109.70	471,490.60
XLINX INC	1,487	73.48	109,264.76
米ドル小計	1,349,862		111,534,578.86 (12,213,036,385)
	銘柄数	419
	比率	60.0%	65.4%
加ドル	株	加ドル	加ドル
ARC RESOURCES LTD	4,723	13.74	64,894.02
CAMECO CORP	5,737	11.92	68,385.04
CANADIAN NATURAL RESOURCES	4,089	44.63	182,492.07
CENOVUS ENERGY INC	7,547	13.22	99,771.34
ENBRIDGE INC	7,557	48.72	368,177.04
ENCANA CORP	6,503	16.94	110,160.82
HUSKY ENERGY INC	4,266	18.40	78,494.40
IMPERIAL OIL LTD	2,246	40.18	90,244.28
INTER PIPELINE LTD	3,085	25.66	79,161.10
KEYERA CORP	2,294	35.81	82,148.14
PEMBINA PIPELINE CORP	3,006	43.10	129,558.60
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	2,030	31.27	63,478.10
SUNCOR ENERGY INC	7,598	45.95	349,128.10
TRANSCANADA CORP	3,024	59.27	179,232.48
VERMILION ENERGY INC	1,551	49.62	76,960.62
BARRICK GOLD CORP	5,724	18.54	106,122.96
CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,415	59.13	83,668.95
FRANCO-NEVADA CORP	1,185	96.39	114,222.15
GOLDCORP INC	6,027	18.38	110,776.26
NUTRIEN LTD	3,016	66.11	199,387.76
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,308	27.54	91,102.32
CAE INC	3,325	22.70	75,477.50
FINNING INTERNATIONAL INC	2,144	33.56	71,952.64
SNC-LAVALIN GROUP INC	1,525	54.43	83,005.75
CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,509	98.01	245,907.09
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	557	231.21	128,783.97
MAGNA INTERNATIONAL INC	2,010	73.40	147,534.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	2,233	41.58	92,848.14
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	3,157	27.18	85,807.26
CANADIAN TIRE CORP -CL A	469	170.03	79,744.07
DOLLARAMA INC	746	163.28	121,806.88
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,249	66.30	82,808.70
JEAN COUTU GROUP INC A	1,649	24.48	40,367.52
LOBLAW COMPANIES LTD	1,423	69.26	98,556.98
METRO INC	2,252	41.31	93,030.12
WESTON (GEORGE) LTD	465	109.60	50,964.00
SAPUTO INC	1,784	42.70	76,176.80
BANK OF MONTREAL	2,127	103.70	220,569.90
BANK OF NOVA SCOTIA	4,232	81.82	346,262.24
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,261	122.21	154,106.81
NATIONAL BANK OF CANADA	2,181	64.91	141,568.71
ROYAL BANK OF CANADA	5,798	106.01	614,645.98
TORONTO-DOMINION BANK	7,260	74.04	537,530.40
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	3,186	52.31	166,659.66
IGM FINANCIAL INC	1,395	43.73	61,003.35
ONEX CORPORATION	855	92.15	78,788.25
THOMSON REUTERS CORP	1,646	53.77	88,505.42
GREAT-WEST LIFECO INC	1,445	35.34	51,066.30
INTACT FINANCIAL CORP	967	102.64	99,252.88
MANULIFE FINANCIAL CORP	8,116	26.86	217,995.76
POWER CORP OF CANADA	2,993	31.96	95,656.28
POWER FINANCIAL CORP	2,373	34.67	82,271.91
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,816	54.29	98,590.64
FIRST CAPITAL REALTY INC	1,611	20.94	33,734.34
CGI GROUP INC	1,468	68.86	101,086.48
OPEN TEXT CORP	2,037	42.33	86,226.21
BCE INC	1,174	57.20	67,152.80
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	2,262	60.92	137,801.04
TELUS CORP	300	46.21	13,863.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	1,892	35.71	67,563.32
FORTIS INC	2,786	43.21	120,383.06
加ドル小計	174,609		7,984,622.71 (708,395,726)
	銘柄数	61
	比率	3.5%	3.8%
ユーロ	株	ユーロ	ユーロ
ENI SPA	12,733	14.91	189,849.03
Galp Energia SGPS SA	3,766	16.43	61,875.38
Koninklijke Vopak NV	1,138	38.25	43,528.50
NESTE OYJ	1,134	56.58	64,161.72
OMV AG	1,101	55.20	60,775.20
REPSOL SA	7,356	15.82	116,371.92
TENARIS SA	4,351	14.37	62,523.87
TOTAL SA	10,003	47.55	475,642.65
AIR LIQUIDE	2,144	107.55	230,587.20
AKZO NOBEL	1,034	74.90	77,446.60
BASF SE	4,314	96.22	415,093.08
CRH PLC(DUBLIN)	4,212	31.04	130,740.48
EVONIK INDUSTRIES AG	1,670	32.12	53,640.40
IMERYS SA	524	82.50	43,230.00
KONINKLIJKE DSM NV	1,150	84.38	97,037.00
LANXESS	766	72.06	55,197.96
LINDE AG - TENDER	971	195.35	189,684.85
STORA ENSO OYJ-R SHS	4,258	14.09	60,016.51
UPM-KYMMENE OYJ	3,438	26.94	92,619.72
AIRBUS SE	2,937	90.50	265,798.50
ALSTOM	1,378	36.41	50,172.98
BOUYGUES	1,586	45.46	72,099.56
BRENNTAG AG	1,265	53.86	68,132.90
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	2,192	47.15	103,352.80
FERROVIAL SA	3,607	18.73	67,577.14
GEA GROUP AG	1,413	40.85	57,721.05
KONE OYJ-B	1,856	45.79	84,986.24
Koninklijke Boskalis Westminster NV	1,489	32.13	47,841.57
Legrand SA	1,221	66.52	81,220.92
SAFRAN SA	1,843	90.02	165,906.86
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,623	75.66	198,456.18
SIEMENS AG	3,492	123.02	429,585.84
THALES SA	790	88.86	70,199.40
VINCI S.A.	2,541	86.96	220,965.36
WARTSILA	1,096	54.78	60,038.88
ZODIAC AEROSPACE	1,408	25.02	35,228.16
Bureau Veritas SA	2,214	23.75	52,582.50
RANDSTAD HOLDING NV	975	57.32	55,887.00
RELX NV	3,600	18.03	64,926.00
WOLTERS KLUWER	1,975	43.14	85,201.50
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	4,583	19.04	87,260.32
ATLANTIA S.P.A	3,059	26.62	81,430.58
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2,047	29.07	59,506.29
DEUTSCHE POST AG	4,572	39.98	182,788.56
GETLINK SE	4,843	11.16	54,047.88
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,435	94.35	135,392.25
CONTINENTAL AG	585	246.10	143,968.50
DAIMLER AG	4,071	75.42	307,034.82
MICHELIN (CGDE)-B	850	126.60	107,610.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	1,005	39.81	40,009.05
RENAULT SA	990	90.48	89,575.20
VALEO SA	1,505	64.64	97,283.20
VOLKSWAGEN AG	284	184.50	52,398.00
VOLKSWAGEN AG PFD	954	184.02	175,555.08
ADIDAS AG	702	185.05	129,905.10
HERMES INTERNATIONAL	153	444.00	67,932.00
HUGO BOSS AG -ORD	541	75.10	40,629.10
KERING	332	406.20	134,858.40
LUXOTTICA GROUP SPA	1,232	50.80	62,585.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,143	241.20	275,691.60
ACCOR SA	1,394	45.54	63,482.76
AXEL SPRINGER SE	711	69.70	49,556.70
Eutelsat Communications	2,322	19.19	44,570.79
LAGARDERE S.C.A	1,619	25.40	41,122.60
PROSIEBENSAT1 MEDIA SE	2,076	29.56	61,366.56
SES SA	3,601	13.42	48,325.42
VIVENDI SA	5,820	23.59	137,293.80
INDITEX	4,200	29.00	121,800.00
CASINO GUICHARD PERRACHON	871	47.75	41,590.25
COLRUYT SA	381	44.68	17,023.08
JERONIMO MARTINS	2,174	17.38	37,784.12
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	5,562	18.13	100,872.43
METRO AG	2,549	16.95	43,205.55
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,366	92.03	309,772.98
DANONE	2,839	70.22	199,354.58
HEINEKEN HOLDING NV	803	83.85	67,331.55
HEINEKEN NV	787	89.32	70,294.84
KERRY GROUP PLC-A	1,005	87.80	88,239.00
PERNOD-RICARD	752	128.40	96,556.80
BEIERSDORF AG	730	96.56	70,488.80
HENKEL AG & CO KGAA	733	102.70	75,279.10
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG	576	112.25	64,656.00
L'OREAL	902	184.10	166,058.20
UNILEVER NV-CVA	6,979	46.87	327,140.62
ESSILOR INTERNATIONAL	894	112.80	100,843.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co	946	91.00	86,086.00
Fresenius SE & CO KG	2,039	68.40	139,467.60
KONINKLIJKE PHILIPS NV	4,423	33.29	147,241.67
BAYER AG	3,797	107.82	409,392.54
GRIFOLS SA	2,266	26.45	59,935.70
MERCK KGAA	831	90.30	75,039.30
QIAGEN N V	2,079	26.87	55,862.73
SANOFI	4,780	72.00	344,160.00
UCB SA	927	70.24	65,112.48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	33,827	7.48	253,025.96
BANCO SANTANDER S.A	74,091	5.98	443,212.36
BNP PARIBAS	5,160	67.18	346,648.80
COMMERZBANK AG	6,610	13.47	89,063.14
CREDIT AGRICOLE SA	7,012	15.30	107,283.60
ERSTE GROUP BANK AG	2,083	40.81	85,007.23
ING GROEP NV-CVA	18,974	16.21	307,720.33
INTESA SANPAOLO	70,488	3.08	217,244.01
KBC GROEP NV	1,430	76.20	108,966.00
MEDIOBANCA SPA	5,162	9.97	51,465.14
SOCIETE GENERALE-A	3,763	46.00	173,098.00
UNICREDIT SPA	10,547	17.69	186,576.43
DEUTSCHE BANK AG -REG	10,512	15.88	166,951.58
DEUTSCHE BOERSE AG	866	103.60	89,717.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	623	96.32	60,007.36
Natixis	8,654	7.35	63,606.90
Wendel	355	150.30	53,356.50
AEGON NV	12,387	5.62	69,639.71
AGEAS	1,430	43.12	61,661.60
ALLIANZ SE	2,092	204.80	428,441.60
ASSICURAZIONI GENERALI	7,068	16.19	114,430.92
AXA	8,159	27.07	220,904.92
CNP ASSURANCES	2,272	20.38	46,303.36
MAPFRE S.A.	13,767	2.89	39,855.46
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	588	191.75	112,749.00
SAMPO OYJ-A SHS	903	48.22	43,542.66
SCOR SE	1,648	36.26	59,756.48
VONOVIA SE	2,845	40.27	114,568.15
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	2,413	63.64	153,563.32
CAPGEMINI	942	107.05	100,841.10
DASSAULT SYSTEMES SA	885	93.14	82,428.90
SAP SE	4,680	92.27	431,823.60
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	964	57.88	55,796.32
NOKIA OYJ	31,342	3.97	124,427.74
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	13,758	14.70	202,242.60
ELISA OYJ	1,649	32.86	54,186.14
Iliad SA	265	213.50	56,577.50
KONIKLIJKE KPN NV	24,788	2.86	70,943.25
ORANGE	7,666	14.67	112,498.55
TELECOM ITALIA-RNC	75,714	0.62	47,131.96
TELEFONICA SA	23,712	8.42	199,726.17
E.ON SE	12,879	8.80	113,386.71
ELECTRICITE DE FRANCE	4,866	11.24	54,693.84
ENEL SPA	41,835	5.18	216,705.30
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	18,801	2.88	54,203.28
ENGIE	8,147	14.17	115,483.72
GAS NATURAL SDG SA	2,744	19.92	54,674.20
IBERDROLA SA	29,427	6.75	198,749.95
RED ELECTRICA CORPORACION SA	3,220	17.68	56,945.70
RWE AG	3,685	17.03	62,755.55
SUEZ	3,679	11.71	43,099.48
TERNA SPA	11,194	4.87	54,537.16
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,410	20.53	70,007.30
ASML HOLDING NV	1,746	163.30	285,121.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	6,183	23.98	148,268.34
STMICROELECTRONICS NV	4,282	18.79	80,458.78
ユーロ小計	876,376		18,425,755.75 (2,501,480,600)
	銘柄数	150
	比率	12.3%	13.4%
英ポンド	株	英ポンド	英ポンド
BP PLC	86,184	5.15	444,278.52
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	21,284	25.03	532,844.94
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	14,823	25.53	378,505.30
BHP BILLITON PLC	11,070	15.60	172,758.42
Fresnillo PLC	2,584	13.84	35,775.48
GLENCORE PLC	61,348	3.97	243,551.56
JOHNSON MATTHEY PLC	1,704	32.20	54,868.80
RANDGOLD RESOURCES LTD	719	72.62	52,213.78
RIO TINTO PLC	6,172	39.18	241,849.82
ASHTEAD GROUP PLC	3,450	20.86	71,967.00
BAE SYSTEMS PLC	10,234	5.65	57,842.56
BUNZL PLC	2,550	19.41	49,495.50
FERGUSON PLC	1,510	54.70	82,597.00
IMI PLC	3,385	13.34	45,155.90
MEGGITT PLC	7,979	4.72	37,660.88
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8,398	8.61	72,357.16
SMITHS GROUP PLC	3,537	16.39	57,971.43
TRAVIS PERKINS PLC	2,819	14.62	41,213.78
WEIR GROUP PLC/THE	2,204	22.16	48,840.64
EXPERIAN PLC	3,100	16.31	50,576.50
G4S PLC	14,951	2.86	42,789.76
INTERTEK GROUP PLC	1,184	50.48	59,768.32
RELX PLC	2,099	15.86	33,290.14
ROYAL MAIL PLC	5,439	4.66	25,351.17
GKN PLC	15,766	4.34	68,519.03
BURBERRY GROUP PLC	2,943	16.21	47,706.03
CARNIVAL PLC	1,276	49.04	62,575.04
COMPASS GROUP PLC	6,121	15.06	92,212.86
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,262	48.23	60,866.26
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-	10,556	3.40	35,890.40
Whitbread PLC	1,360	39.34	53,502.40
ITV PLC	28,919	1.68	48,583.92
SKY PLC	6,696	10.23	68,533.56
WPP PLC	5,734	13.02	74,685.35
KINGFISHER PLC	17,090	3.42	58,516.16
MARKS & SPENCER GROUP PLC	11,712	3.05	35,745.02
NEXT PLC	978	49.12	48,039.36
MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	19,736	2.26	44,682.30
SAINSBURY (J) PLC	18,321	2.58	47,433.06
TESCO PLC	37,312	2.08	77,944.76
Associated British Foods PLC	2,454	27.84	68,319.36
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	10,003	49.76	497,749.28
DIAGEO PLC	9,832	25.42	249,978.60
IMPERIAL BRANDS PLC	3,630	29.20	105,996.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,553	69.09	176,386.77
UNILEVER PLC	5,231	40.36	211,149.31
SMITH & NEPHEW PLC	5,832	12.42	72,433.44
ASTRAZENECA PLC	5,357	49.71	266,296.47
GLAXOSMITHKLINE PLC	19,640	13.47	264,550.80
SHIRE PLC	4,346	34.24	148,807.04
BARCLAYS PLC	84,077	2.08	175,300.54
HSBC HOLDINGS PLC	87,714	7.71	676,713.51
LLOYDS BANKING GROUP PLC	321,903	0.72	231,770.16
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU	23,618	2.97	70,310.78
STANDARD CHARTERED PLC	17,085	8.25	141,105.01
HARGREAVES LANSDOWN PLC	2,819	18.93	53,363.67
London Stock Exchange Group PLC	2,038	39.88	81,275.44
SCHRODERS PLC	1,116	36.62	40,867.92
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	18,346	4.35	79,933.52
ADMIRAL GROUP PLC	2,165	18.49	40,041.67
AVIVA PLC	9,661	5.21	50,353.13
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	12,439	3.70	46,036.73
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	9,787	2.74	26,826.16
OLD MUTUAL PLC	32,923	2.38	78,653.04
PRUDENTIAL PLC	11,916	19.36	230,753.34
RSA INSURANCE GROUP PLC	8,042	6.16	49,538.72
SAGE GROUP PLC/THE	7,879	7.68	60,526.47
BT GROUP PLC	33,267	2.61	86,959.93
VODAFONE GROUP PLC	109,629	2.25	246,994.13
CENTRICA PLC	45,354	1.36	61,908.21
NATIONAL GRID PLC	9,862	8.05	79,477.85
SEVERN TRENT PLC	2,464	19.93	49,119.84
SSE PLC	4,246	12.79	54,327.57
UNITED UTILITIES GROUP PLC	5,719	7.47	42,766.68
英ポンド小計	1,397,456		8,675,550.96 (1,351,737,595)
	銘柄数	74
	比率	6.6%	7.2%
スイスフラン	株	スイスフラン	スイスフラン
GIVAUDAN-REG	56	2,258.00	126,448.00
LAFARGEHOLCIM LTD	2,247	58.60	131,674.20
SIKA AG-BR	13	8,250.00	107,250.00
ABB LTD	8,984	26.91	241,759.44
GEBERIT AG-REG	240	457.60	109,824.00
Schindler Holding AG	305	237.20	72,346.00
SGS SA	36	2,543.00	91,548.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	401	175.60	70,415.60
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	2,030	88.70	180,061.00
THE SWATCH GROUP AG-B	218	406.30	88,573.40
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	70,200.00	70,200.00
NESTLE SA-REGISTERED	13,285	82.50	1,096,012.50
SONOVA HOLDING AG	462	150.90	69,715.80
LONZA GROUP AG-REG	453	268.00	121,404.00
NOVARTIS AG-REG SHS	9,804	85.90	842,163.60
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	3,034	234.50	711,473.00
CREDIT SUISSE GROUP AG	12,236	18.53	226,733.08
JULIUS BAER GROUP LTD	1,532	64.18	98,323.76
UBS GROUP AG	17,175	19.43	333,710.25
SWISS LIFE HOLDING AG	238	358.30	85,275.40
SWISS RE AG	1,112	94.90	105,528.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG	470	316.30	148,661.00
SWISSCOM AG-REG	177	520.40	92,110.80
スイスフラン小計	74,509		5,221,211.63 (604,355,246)
	銘柄数	23
	比率	3.0%	3.2%
スウェーデンクローネ	株	スウェーデンクローネ	スウェーデンクローネ
LUNDIN PETROLEUM AB	2,449	206.30	505,228.70
Boliden AB	2,040	287.70	586,908.00
ALFA LAVAL AB	2,521	207.50	523,107.50
ASSA ABLOY AB-B	2,619	177.35	464,479.65
ATLAS COPCO AB-A SHS	2,367	375.30	888,335.10
ATLAS COPCO AB-B SHS	2,582	331.80	856,707.60
SANDVIK AB	5,808	157.75	916,212.00
SKANSKA AB-B SHS	2,952	161.05	475,419.60
SKF AB-B SHARES	2,960	197.45	584,452.00
VOLVO AB-B SHS	8,075	164.55	1,328,741.25
SECURITAS AB-B SHS	3,394	149.60	507,742.40
HENNES & MAURITZ AB-B	2,800	157.68	441,504.00
SWEDISH MATCH AB	1,306	335.50	438,163.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B	3,854	234.20	902,606.80
GETINGE AB-B SHS	3,096	115.95	358,981.20
NORDEA BANK AB	10,823	100.75	1,090,417.25
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	8,013	100.85	808,111.05
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	5,258	117.00	615,186.00
Swedbank AB	1,558	203.90	317,676.20
Industrivarden AB	2,095	217.70	456,081.50
INVESTOR AB-B SHS	890	400.30	356,267.00
KINNEVIK AB-B	1,865	294.60	549,429.00
ERICSSON LM-B SHS	16,162	56.48	912,829.76
Millicom International Cellular SA	724	591.00	427,884.00
TELE2 AB-B SHS	4,765	96.54	460,013.10
TELIA COMPANY AB	13,836	37.42	517,743.12
スウェーデンクローネ小計	114,812		16,290,226.78 (224,968,031)
	銘柄数	26
	比率	1.1%	1.2%
ノルウェークローネ	株	ノルウェークローネ	ノルウェークローネ
STATOIL ASA	5,431	187.30	1,017,226.30
NORSK HYDRO ASA	9,898	58.22	576,261.56
YARA INTERNATIONAL ASA	1,410	378.60	533,826.00
ORKLA ASA	4,688	81.80	383,478.40
DNB ASA	5,218	161.40	842,185.20
TELENOR ASA	4,835	184.00	889,640.00
ノルウェークローネ小計	31,480		4,242,617.46 (59,905,758)
	銘柄数	6
	比率	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	株	デンマーククローネ	デンマーククローネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	750	544.60	408,450.00
NOVOZYMES A/S-B SHARES	1,588	335.90	533,409.20
A P Moller - Maersk A/S	10	11,050.00	110,500.00
A.P.MOLLER MAERSK	47	11,600.00	545,200.00
DSV A/S	1,264	492.80	622,899.20
PANDORA A/S	752	596.40	448,492.80
CARLSBERG AS-B	775	763.40	591,635.00
COLOPLAST-B	890	531.20	472,768.00
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,768	184.70	326,549.60
NOVO NORDISK A/S-B	8,167	347.65	2,839,257.55
DANSKE BANK A/S	3,885	245.50	953,767.50
TDC A/S	9,991	39.70	396,642.70
デンマーククローネ小計	29,887		8,249,571.55 (150,389,689)
	銘柄数	12
	比率	0.7%	0.8%
豪ドル	株	豪ドル	豪ドル
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	2,135	35.28	75,322.80
SANTOS LTD	14,735	5.24	77,211.40
WOODSIDE PETROLEUM LTD	2,321	33.90	78,681.90
ALUMINA LTD	24,385	2.45	59,743.25
AMCOR LTD	7,308	14.64	106,989.12
BHP BILLITON LTD	14,632	30.68	448,909.76
INCITEC PIVOT LTD	16,231	3.76	61,028.56
NEWCREST MINING LIMITED	5,259	22.85	120,168.15
ORICA LTD	3,551	19.01	67,504.51
RIO TINTO LIMITED	2,252	78.20	176,106.40
SOUTH32 LTD	32,050	3.82	122,431.00
BRAMBLES LTD	10,351	9.89	102,371.39
SYDNEY AIRPORT	9,693	7.03	68,141.79
TRANSURBAN GROUP	10,744	12.19	130,969.36
CROWN RESORTS LIMITED	5,261	13.09	68,866.49
TABCORP HOLDINGS LIMITED	10,288	5.11	52,571.68
WESFARMERS LIMITED	3,032	43.72	132,559.04
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,537	27.19	68,981.03
COCA-COLA AMATIL LIMITED	7,512	8.25	61,974.00
COCHLEAR LIMITED	448	171.00	76,608.00
SONIC HEALTHCARE LTD	3,312	23.10	76,507.20
CSL LIMITED	1,890	147.83	279,398.70
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	11,404	28.80	328,435.20
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6,868	78.65	540,168.20
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	9,607	29.23	280,812.61
WESTPAC BANKING CORPORATION	13,054	31.01	404,804.54
AMP LIMITED	19,436	5.20	101,067.20
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	731	54.70	39,985.70
MACQUARIE GROUP LTD	1,082	104.40	112,960.80
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	15,100	7.16	108,116.00
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	9,225	10.99	101,382.75
SUNCORP GROUP LTD	8,105	13.66	110,714.30
LENDLEASE GROUP	4,477	15.99	71,587.23
COMPUTERSHARE LIMITED	4,081	16.79	68,519.99
TELSTRA CORP LTD	28,939	3.57	103,312.23
AGL ENERGY LTD	4,288	23.85	102,268.80
豪ドル小計	326,324		4,987,181.08 (440,368,089)
	銘柄数	36
	比率	2.2%	2.4%
ニュージーランドドル	株	ニュージーランドドル	ニュージーランドドル
FLETCHER BUILDING LTD	8,304	7.51	62,363.04
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	5,945	6.69	39,801.77
SPARK NEW ZEALAND LTD	18,750	3.50	65,625.00
ニュージーランドドル小計	32,999		167,789.81 (13,507,079)
	銘柄数	3
	比率	0.1%	0.1%
香港ドル	株	香港ドル	香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	7,828	104.60	818,808.80
NWS HOLDINGS LTD	23,500	15.20	357,200.00
MTR CORPORATION	11,500	44.80	515,200.00
LI & FUNG LTD	60,000	4.09	245,400.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	12,000	35.15	421,800.00
Galaxy Entertainment Group Limited	14,000	66.35	928,900.00
Sands China Ltd	16,400	48.15	789,660.00
BANK OF EAST ASIA	14,640	34.20	500,688.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	22,000	41.90	921,800.00
HANG SENG BANK	2,000	186.90	373,800.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	6,300	301.40	1,898,820.00
AIA GROUP LTD	57,800	66.90	3,866,820.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	12,328	74.60	919,668.80
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	11,102	52.30	580,634.60
HYSAN DEVELOPMENT CO	10,000	46.00	460,000.00
KERRY PROPERTIES LTD	10,500	35.30	370,650.00
SINO LAND CO	33,800	14.70	496,860.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	6,000	134.00	804,000.00
SWIRE PACIFIC LTD A	4,500	79.65	358,425.00
SWIRE PROPERTIES LTD	15,600	27.00	421,200.00
CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI)	6,500	67.05	435,825.00
CLP HOLDINGS LIMITED	4,500	78.20	351,900.00
HONG KONG & CHINA GAS	54,708	15.36	840,314.88
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	8,000	66.50	532,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	3,700	112.90	417,730.00
香港ドル小計	429,206		18,628,105.08 (260,979,752)
	銘柄数	25
	比率	1.3%	1.4%
シンガポールドル	株	シンガポールドル	シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD	12,600	8.63	108,738.00
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	21,000	3.47	72,870.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING	10,000	3.46	34,600.00
COMFORTDELGRO CORP LTD	24,000	2.12	50,880.00
SINGAPORE AIRLINES LTD	6,000	11.46	68,760.00
GENTING SINGAPORE PLC	67,000	1.39	93,130.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	20,000	2.69	53,800.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	600	40.95	24,570.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	156,000	0.38	60,060.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD	8,000	27.17	217,360.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	12,000	13.29	159,480.00
UNITED OVERSEAS BANK	4,000	28.38	113,520.00
CAPITALAND LIMITED	26,000	3.85	100,100.00
CITY DEVELOPMENTS	6,000	13.28	79,680.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD	8,000	9.33	74,640.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	13,700	3.64	49,868.00
シンガポールドル小計	394,900		1,362,056.00 (114,004,087)
	銘柄数	16
	比率	0.6%	0.6%
イスラエルシュケル	株	イスラエルシュケル	イスラエルシュケル
ISRAEL CHEMICALS LTD	6,127	15.05	92,211.35
BANK HAPOALIM BM	7,760	25.47	197,647.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL	13,151	21.26	279,590.26
NICE LTD	634	315.70	200,153.80
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	20,833	5.65	117,706.45
イスラエルシュケル小計	48,505		887,309.06 (28,456,001)
	銘柄数	5
	比率	0.1%	0.2%
合計	株 5,280,925		円 18,671,584,038 (18,671,584,038)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	2,166	米ドル 307,052.16
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	485	83,323.00
		BOSTON PROPERTIES INC	715	88,116.60
		CROWN CASTLE INTL CORP	1,927	211,179.93
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,150	127,477.50
		DUKE REALTY CORP	2,966	77,175.32
		EQUINIX INC	404	178,285.20
		EQUITY RESIDENTIAL	1,127	69,242.88
		EXTRA SPACE STORAGE INC	911	77,926.94
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	637	78,491.14
		HCP INC	3,254	78,779.34
		HOST HOTELS & RESORTS INC	4,981	106,045.49
		IRON MOUNTAIN INC	2,173	77,728.21
		KIMCO REALTY CORP	4,174	68,161.42
		LIBERTY PROPERTY TRUST	1,605	67,249.50
		PROLOGIS INC	2,899	186,927.52
		PUBLIC STORAGE	615	119,875.80
		REALTY INCOME CORP	1,823	98,460.23
		REGENCY CENTERS CORP	1,122	72,144.60
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,570	260,777.00
		SL GREEN REALTY CORP	735	71,280.30
		UDR INC	1,975	72,719.50
		VENTAS INC	1,378	77,016.42
		VORNADO REALTY TRUST	1,144	83,214.56
		WELLTOWER INC	1,265	76,583.10
		WEYERHAEUSER CO	2,876	108,108.84
	米ドル小計		46,077	2,923,342.50 (320,106,003)
		銘柄数	26
		比率	1.6%	71.3%
	加ドル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	252	加ドル 6,168.96
	加ドル小計		252	6,168.96 (547,310)
		銘柄数	1
		比率	0.0%	0.1%
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	464	ユーロ 41,296.00
		GECINA SA	369	58,597.20
		KLEPIERRE	1,799	64,889.93
		UNIBAIL-RODAMCO SE	399	82,513.20
	ユーロ小計		3,031	247,296.33 (33,572,949)
		銘柄数	4
		比率	0.2%	7.5%
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	8,583	英ポンド 58,261.40
		HAMMERSON PLC	8,503	42,361.94
		LAND SECURITIES GROUP PLC	5,317	53,329.51
		SEGRO PLC	8,184	46,747.00
	英ポンド小計		30,587	200,699.85 (31,271,043)
		銘柄数	4
		比率	0.2%	7.0%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	12,011	豪ドル 97,769.54
		GPT GROUP	14,376	72,167.52
		MIRVAC GROUP	30,615	67,965.30
		SCENTRE GROUP	30,969	126,663.21
		STOCKLAND	20,470	88,225.70
		WESTFIELD CORP	12,227	112,366.13
	豪ドル小計		120,668	565,157.40 (49,903,398)
		銘柄数	6
		比率	0.2%	11.1%
	香港ドル	LINK REIT	11,500	香港ドル 816,500.00
	香港ドル小計		11,500	816,500.00 (11,439,165)
		銘柄数	1
		比率	0.1%	2.5%
	シンガポールドル	CAPITALAND MALL TRUST	13,000	シンガポールドル 27,040.00
	シンガポールドル小計		13,000	27,040.00 (2,263,248)
		銘柄数	1
		比率	0.0%	0.5%
投資証券合計				円 449,103,116 (449,103,116)
合計				円 449,103,116 (449,103,116)

「TMA外国株式マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		39,706,381	185,183,722
コール・ローン		469,028,292	483,744,159
株式		23,690,099,293	28,471,051,149
投資証券		130,282,345	―
未収入金		―	187,757,233
未収配当金		20,008,393	12,810,515
流動資産合計		24,349,124,704	29,340,546,778
資産合計		24,349,124,704	29,340,546,778
負債の部
流動負債
未払金		―	117,877,802
未払解約金		64,025,722	24,010,351
未払利息		915	1,032
流動負債合計		64,026,637	141,889,185
負債合計		64,026,637	141,889,185
純資産の部
元本等
元本	※1	11,789,813,759	11,545,833,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,495,284,308	17,652,824,484
元本等合計		24,285,098,067	29,198,657,593
純資産合計		24,285,098,067	29,198,657,593
負債純資産合計		24,349,124,704	29,340,546,778

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,788,943,113円	11,789,813,759円
	同期中における追加設定元本額	2,431,867,742円	1,917,474,846円
	同期中における一部解約元本額	2,430,997,096円	2,161,455,496円
	同期末における元本額	11,789,813,759円	11,545,833,109円
	元本の内訳*
	東京海上・外国株式ファンド	21,503,605円	20,704,152円
	東京海上・未来設計ファンド1	3,024,164円	2,365,809円
	東京海上・未来設計ファンド2	8,523,215円	7,384,780円
	東京海上・未来設計ファンド3	38,638,293円	34,691,933円
	東京海上・未来設計ファンド4	18,238,638円	17,235,847円
	東京海上・未来設計ファンド5	70,146,289円	61,060,643円
	東京海上セレクション・外国株式	8,556,497,575円	8,405,680,492円
	東京海上セレクション・バランス30	382,533,471円	375,000,595円
	東京海上セレクション・バランス50	1,327,273,977円	1,305,514,605円
	東京海上セレクション・バランス70	1,078,085,385円	1,139,140,416円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	37,693,883円	28,927,644円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	197,855,514円	112,629,738円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	33,990,323円	26,195,748円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	15,809,427円	9,300,707円
	計	11,789,813,759円	11,545,833,109円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,789,813,759口	11,545,833,109口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自平成28年 1月26日至平成29年 1月25日	自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[平成29年 1月25日現在]	[平成30年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自平成28年1月26日至平成29年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,865,368,221
投資証券	△5,956,874
合計	1,859,411,347

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,056,309,026
合計	4,056,309,026

[平成29年 1月25日現在]		[平成30年 1月25日現在]
1口当たり純資産額	2.0598円	1口当たり純資産額	2.5289円
(1万口当たり純資産額	20,598円)	(1万口当たり純資産額	25,289円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
米ドル	株	米ドル	米ドル
APACHE CORP	10,000	48.12	481,200.00
CHEVRONTEXACO CORP	15,000	131.39	1,970,850.00
CONOCOPHILLIPS	10,000	60.49	604,900.00
EOG RESOURCES INC	12,000	118.47	1,421,640.00
EQT CORPORATION	6,000	58.76	352,560.00
EXXON MOBIL CORPORATION	23,600	88.53	2,089,308.00
HALLIBURTON CO	12,000	55.34	664,080.00
HOLLYFRONTIER CORP	8,600	49.26	423,636.00
KINDER MORGAN INC	12,000	19.14	229,680.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	8,000	77.56	620,480.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,000	188.33	564,990.00
SCHLUMBERGER LTD	10,000	78.18	781,800.00
BALL CORP	10,000	38.84	388,400.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,000	41.64	208,200.00
DOWDUPONT INC	17,374	76.01	1,320,597.74
INTERNATIONAL PAPER CO	5,000	63.66	318,300.00
MONSANTO CO	3,000	122.18	366,540.00
PPG INDUSTRIES INC	3,000	118.94	356,820.00
PRAXAIR INC	3,300	160.87	530,871.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	41,700	159.97	6,670,749.00
LOCKHEED MARTIN CORP	8,200	330.49	2,710,018.00
CINTAS CORP	7,200	164.98	1,187,856.00
VERISK ANALYTICS INC	38,300	99.00	3,791,700.00
NIKE INC -CL B	83,100	68.00	5,650,800.00
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	58,406	97.17	5,675,311.02
STARBUCKS CORP	99,900	60.83	6,076,917.00
THE WALT DISNEY CO	29,700	110.50	3,281,850.00
AMAZON.COM INC	6,900	1,357.51	9,366,819.00
LOWE'S COMPANIES	49,800	106.72	5,314,656.00
PRICELINE GROUP INC	1,300	1,955.24	2,541,812.00
TJX COMPANIES INC	27,800	79.25	2,203,150.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	17,400	222.03	3,863,322.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	121,300	44.59	5,408,767.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	46,400	136.25	6,322,000.00
MEDTRONIC PLC	16,000	85.76	1,372,160.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	33,300	244.85	8,153,505.00
ACADIA PHARMACEUTICALS INC	19,800	30.57	605,286.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	7,000	125.01	875,070.00
BIOGEN INC	3,000	346.50	1,039,500.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,000	91.29	1,095,480.00
BLUEBIRD BIO INC	5,200	207.45	1,078,740.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	33,800	63.76	2,155,088.00
CELGENE CORP	51,400	103.11	5,299,854.00
GILEAD SCIENCES INC	32,100	81.30	2,609,730.00
INCYTE CORP	36,700	95.34	3,498,978.00
SEATTLE GENETICS INC	14,000	55.96	783,440.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	52,000	90.43	4,702,360.00
HDFC Bank Ltd	40,600	106.38	4,319,028.00
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY	19,300	155.00	2,991,500.00
SVB FINANCIAL GROUP	16,200	260.72	4,223,664.00
MSCI INC	46,500	138.07	6,420,255.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	61,900	55.39	3,428,641.00
MARSH & MCLENNAN COS	70,100	83.42	5,847,742.00
ALPHABET INC-CL A	4,400	1,171.29	5,153,676.00
ALPHABET INC-CL C	4,400	1,164.24	5,122,656.00
FACEBOOK INC-A	42,000	186.55	7,835,100.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	30,300	207.83	6,297,249.00
INTUIT INC	31,900	167.55	5,344,845.00
MASTERCARD INC-CLASS A	43,500	167.01	7,264,935.00
MICROSOFT CORP	14,400	91.82	1,322,208.00
AT&T INC	25,500	37.02	944,010.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	19,700	54.22	1,068,134.00
DOMINION ENERGY INC	4,000	75.56	302,240.00
DUKE ENERGY CORP	7,000	77.24	540,680.00
NEXTERA ENERGY INC	5,000	150.85	754,250.00
PPL CORPORATION	30,600	32.00	979,200.00
SOUTHERN CO	6,000	44.08	264,480.00
NVIDIA CORP	16,800	235.80	3,961,440.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	43,700	45.33	1,980,921.00
米ドル小計	1,714,380		193,396,624.76 (21,176,930,411)
	銘柄数	69
	比率	72.5%	74.4%
加ドル	株	加ドル	加ドル
ENBRIDGE INC	13,000	48.72	633,360.00
TRANSCANADA CORP	10,000	59.27	592,700.00
GOLDCORP INC	30,000	18.38	551,400.00
加ドル小計	53,000		1,777,460.00 (157,696,251)
	銘柄数	3
	比率	0.5%	0.6%
ユーロ	株	ユーロ	ユーロ
TOTAL SA	19,000	47.55	903,450.00
AKZO NOBEL	6,000	74.90	449,400.00
BASF SE	13,000	96.22	1,250,860.00
KONINKLIJKE DSM NV	5,000	84.38	421,900.00
SYMRISE AG	6,000	67.76	406,560.00
AENA SME SA	25,400	177.60	4,511,040.00
KERRY GROUP PLC-A	9,700	87.80	851,660.00
KBC GROEP NV	19,200	76.20	1,463,040.00
FLOW TRADERS	32,800	19.00	623,200.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	30,000	14.70	441,000.00
TELEFONICA SA	60,000	8.42	505,380.00
E.ON SE	50,000	8.80	440,200.00
ENEL SPA	100,000	5.18	518,000.00
ENGIE	8,000	14.17	113,400.00
IBERDROLA SA	70,000	6.75	472,780.00
ユーロ小計	454,100		13,371,870.00 (1,815,365,071)
	銘柄数	15
	比率	6.2%	6.4%
英ポンド	株	英ポンド	英ポンド
BP PLC	140,000	5.15	721,700.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	50,000	25.03	1,251,750.00
JOHNSON MATTHEY PLC	9,722	32.20	313,048.40
ASHTEAD GROUP PLC	74,000	20.86	1,543,640.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	60,200	69.09	4,159,218.00
ST JAMES'S PLACE PLC	144,900	12.39	1,796,035.50
VODAFONE GROUP PLC	300,000	2.25	675,900.00
NATIONAL GRID PLC	73,241	8.05	590,249.21
英ポンド小計	852,063		11,051,541.11 (1,721,940,620)
	銘柄数	8
	比率	5.9%	6.0%
スイスフラン	株	スイスフラン	スイスフラン
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	21,500	234.50	5,041,750.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG	7,100	728.50	5,172,350.00
スイスフラン小計	28,600		10,214,100.00 (1,182,282,075)
	銘柄数	2
	比率	4.0%	4.2%
スウェーデンクローネ	株	スウェーデンクローネ	スウェーデンクローネ
ASSA ABLOY AB-B	267,900	177.35	47,512,065.00
スウェーデンクローネ小計	267,900		47,512,065.00 (656,141,617)
	銘柄数	1
	比率	2.2%	2.3%
ノルウェークローネ	株	ノルウェークローネ	ノルウェークローネ
STATOIL ASA	45,000	187.30	8,428,500.00
YARA INTERNATIONAL ASA	6,000	378.60	2,271,600.00
ノルウェークローネ小計	51,000		10,700,100.00 (151,085,412)
	銘柄数	2
	比率	0.5%	0.5%
デンマーククローネ	株	デンマーククローネ	デンマーククローネ
GENMAB A/S	7,000	1,114.50	7,801,500.00
H LUNDBECK A/S	42,795	319.70	13,681,561.50
デンマーククローネ小計	49,795		21,483,061.50 (391,636,211)
	銘柄数	2
	比率	1.3%	1.4%
豪ドル	株	豪ドル	豪ドル
BHP BILLITON LTD	40,000	30.68	1,227,200.00
RIO TINTO LIMITED	10,000	78.20	782,000.00
TASSAL GROUP LTD	300,000	3.71	1,113,000.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	45,000	27.47	1,236,150.00
豪ドル小計	395,000		4,358,350.00 (384,842,305)
	銘柄数	4
	比率	1.3%	1.4%
香港ドル	株	香港ドル	香港ドル
Sands China Ltd	364,000	48.15	17,526,600.00
Ping An Insurance Group Co	358,500	94.00	33,699,000.00
HKT Trust / HKT Ltd	400,000	9.73	3,892,000.00
香港ドル小計	1,122,500		55,117,600.00 (772,197,576)
	銘柄数	3
	比率	2.6%	2.7%
シンガポールドル	株	シンガポールドル	シンガポールドル
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	200,000	3.64	728,000.00
シンガポールドル小計	200,000		728,000.00 (60,933,600)
	銘柄数	1
	比率	0.2%	0.2%
合計	株 5,188,338		円 28,471,051,149 (28,471,051,149)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

開示資料

決算