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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA日本株アクティブマザーファンド	94,179,204	157,599,479
	TMA日本債券マザーファンド	155,789,824	222,047,236
	TMA外国株式マザーファンド	51,687,978	161,235,478
	TMA外国債券マザーファンド	41,087,401	95,047,484
	TMA外国債券インデックスマザーファンド	59,042,771	94,917,158
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	56,682,934	159,511,444
	TMA日本債券インデックスマザーファンド	169,321,271	222,014,050
	東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド	94,534,031	156,680,702
親投資信託受益証券合計		722,325,414	1,269,053,031
合計		722,325,414	1,269,053,031

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(ご参考)

当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」、「TMA日本債券マザーファンド」、「東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド」、「TMA日本株アクティブマザーファンド」、「TMA外国債券インデックスマザーファンド」、「TMA外国債券マザーファンド」、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」、「TMA外国株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		68,161,846	119,554,673
国債証券		4,325,619,350	15,514,593,340
地方債証券		315,786,120	886,620,100
特殊債券		104,085,000	203,610,000
社債券		482,076,856	668,878,590
未収利息		11,972,445	22,353,339
前払費用		180,215	5,099,230
流動資産合計		5,307,881,832	17,420,709,272
資産合計		5,307,881,832	17,420,709,272
負債の部
流動負債
未払解約金		2,123,786	5,857,291
未払利息		169	69
流動負債合計		2,123,955	5,857,360
負債合計		2,123,955	5,857,360
純資産の部
元本等
元本	※1	4,110,566,012	13,281,789,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,195,191,865	4,133,062,483
元本等合計		5,305,757,877	17,414,851,912
純資産合計		5,305,757,877	17,414,851,912
負債純資産合計		5,307,881,832	17,420,709,272

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分

自 2019年 1月26日
至 2020年 1月27日

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,939,745,639円	4,110,566,012円
	同期中における追加設定元本額	3,564,300,604円	11,254,827,483円
	同期中における一部解約元本額	10,393,480,231円	2,083,604,066円
	同期末における元本額	4,110,566,012円	13,281,789,429円
	元本の内訳*
	円資産バランスファンド2018-09<適格機関投資家限定>	1,384,200,373円	874,925,437円
	円資産バランスファンド2019-05<適格機関投資家限定>	―円	3,006,547,739円
	円資産バランスファンド2019-09<適格機関投資家限定>	―円	2,434,120,848円
	円資産バランスファンド2019-12<適格機関投資家限定>	―円	3,377,619,870円
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	40,878,473円	45,183,668円
	LPS4資産分散ファンド(安定重視型)	29,985,770円	39,274,198円
	LPS4資産分散ファンド(バランス型)	48,343,283円	59,757,818円
	LPS4資産分散ファンド(成長重視型)	36,087,974円	40,612,987円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	24,996,846円	25,254,825円
	東京海上セレクション・日本債券インデックス	1,668,863,004円	2,408,548,223円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	108,643,939円	169,321,271円
	東京海上・円資産インデックスバランスファンド	2,660,482円	23,543,677円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	―円	1,015,543円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	―円	429,224円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	―円	191,219円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	―円	243,412円
	TMA日本債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	195,648,123円	168,872,008円
	TMA世界バランスファンド35VA<適格機関投資家限定>	386,334,560円	4,397,223円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	39,771,706円	133,916,828円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	144,151,479円	468,013,411円
	計	4,110,566,012円	13,281,789,429円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	4,110,566,012口	13,281,789,429口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自 2018年 1月26日至 2019年 1月25日	自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2018年1月26日至 2019年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	67,736,300
地方債証券	△919,240
特殊債券	△350,000
社債券	2,681,613
合計	69,148,673

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年11月13日から2019年1月25日まで)を指しております。

(自 2019年1月26日至 2020年1月27日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	39,168,410
地方債証券	△330,500
特殊債券	△219,000
社債券	△405,617
合計	38,213,293

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。

(1口当たり情報に関する注記)

[2019年 1月25日現在]		[2020年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	1.2908円	1口当たり純資産額	1.3112円
(1万口当たり純資産額	12,908円)	(1万口当たり純資産額	13,112円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第400回利付国債(2年)	640,000,000	641,964,800
	第403回利付国債(2年)	300,000,000	301,107,000
	第406回利付国債(2年)	60,000,000	60,259,200
	第129回利付国債(5年)	170,000,000	170,685,100
	第130回利付国債(5年)	270,000,000	271,255,500
	第131回利付国債(5年)	400,000,000	402,144,000
	第132回利付国債(5年)	370,000,000	372,264,400
	第133回利付国債(5年)	440,000,000	443,036,000
	第134回利付国債(5年)	60,000,000	60,453,000
	第135回利付国債(5年)	440,000,000	443,608,000
	第136回利付国債(5年)	430,000,000	433,809,800
	第137回利付国債(5年)	250,000,000	252,380,000
	第139回利付国債(5年)	170,000,000	171,805,400
	第140回利付国債(5年)	285,000,000	288,149,250
	第141回利付国債(5年)	320,000,000	323,664,000
	第5回利付国債(40年)	34,000,000	50,719,840
	第7回利付国債(40年)	45,000,000	63,915,750
	第8回利付国債(40年)	10,000,000	13,327,200
	第9回利付国債(40年)	86,000,000	86,271,760
	第10回利付国債(40年)	34,000,000	39,948,980
	第11回利付国債(40年)	93,000,000	106,188,330
	第12回利付国債(40年)	102,000,000	105,630,180
	第320回利付国債(10年)	50,000,000	51,081,500
	第324回利付国債(10年)	50,000,000	51,140,000
	第327回利付国債(10年)	55,000,000	56,526,250
	第335回利付国債(10年)	100,000,000	103,063,000
	第339回利付国債(10年)	30,000,000	30,905,100
	第340回利付国債(10年)	60,000,000	61,895,400
	第341回利付国債(10年)	405,000,000	415,959,300
	第342回利付国債(10年)	360,000,000	365,688,000
	第343回利付国債(10年)	40,000,000	40,645,200
	第344回利付国債(10年)	30,000,000	30,503,100
	第345回利付国債(10年)	335,000,000	340,832,350
	第346回利付国債(10年)	250,000,000	254,417,500
	第347回利付国債(10年)	220,000,000	223,942,400
	第348回利付国債(10年)	360,000,000	366,534,000
	第349回利付国債(10年)	80,000,000	81,434,400
	第350回利付国債(10年)	140,000,000	142,472,400
	第351回利付国債(10年)	30,000,000	30,520,500
	第352回利付国債(10年)	150,000,000	152,548,500
	第353回利付国債(10年)	210,000,000	213,479,700
	第354回利付国債(10年)	240,000,000	243,864,000
	第355回利付国債(10年)	300,000,000	304,677,000
	第356回利付国債(10年)	180,000,000	182,703,600
	第3回利付国債(30年)	20,000,000	24,830,600
	第5回利付国債(30年)	10,000,000	12,494,500
	第22回利付国債(30年)	10,000,000	13,757,300
	第28回利付国債(30年)	20,000,000	28,225,000
	第29回利付国債(30年)	60,000,000	84,027,000
	第31回利付国債(30年)	110,000,000	151,582,200
	第32回利付国債(30年)	110,000,000	154,570,900
	第33回利付国債(30年)	20,000,000	27,056,600
	第34回利付国債(30年)	60,000,000	83,997,600
	第35回利付国債(30年)	20,000,000	27,298,400
	第36回利付国債(30年)	97,000,000	133,029,680
	第37回利付国債(30年)	100,000,000	135,651,000
	第38回利付国債(30年)	20,000,000	26,810,200
	第39回利付国債(30年)	20,000,000	27,322,800
	第40回利付国債(30年)	25,000,000	33,650,500
	第42回利付国債(30年)	208,000,000	276,346,720
	第46回利付国債(30年)	93,000,000	119,787,720
	第47回利付国債(30年)	20,000,000	26,289,600
	第48回利付国債(30年)	110,000,000	139,309,500
	第49回利付国債(30年)	30,000,000	38,065,800
	第50回利付国債(30年)	30,000,000	33,594,900
	第51回利付国債(30年)	50,000,000	49,635,500
	第52回利付国債(30年)	143,000,000	149,136,130
	第56回利付国債(30年)	35,000,000	39,167,100
	第57回利付国債(30年)	52,000,000	58,242,080
	第58回利付国債(30年)	80,000,000	89,565,600
	第59回利付国債(30年)	40,000,000	43,728,400
	第62回利付国債(30年)	124,000,000	128,747,960
	第63回利付国債(30年)	5,000,000	5,053,150
	第64回利付国債(30年)	120,000,000	121,123,200
	第50回利付国債(20年)	60,000,000	61,407,000
	第51回利付国債(20年)	90,000,000	92,697,300
	第53回利付国債(20年)	20,000,000	20,852,200
	第60回利付国債(20年)	20,000,000	20,906,800
	第66回利付国債(20年)	60,000,000	64,594,200
	第67回利付国債(20年)	30,000,000	32,568,600
	第70回利付国債(20年)	40,000,000	44,509,200
	第71回利付国債(20年)	60,000,000	66,233,400
	第74回利付国債(20年)	40,000,000	44,436,000
	第75回利付国債(20年)	30,000,000	33,496,200
	第76回利付国債(20年)	10,000,000	11,061,800
	第80回利付国債(20年)	40,000,000	44,892,000
	第82回利付国債(20年)	30,000,000	33,842,100
	第84回利付国債(20年)	80,000,000	90,226,400
	第85回利付国債(20年)	20,000,000	22,788,400
	第90回利付国債(20年)	65,000,000	75,250,500
	第99回利付国債(20年)	20,000,000	23,538,000
	第100回利付国債(20年)	70,000,000	83,280,400
	第105回利付国債(20年)	20,000,000	23,815,600
	第113回利付国債(20年)	20,000,000	24,178,600
	第116回利付国債(20年)	50,000,000	61,402,500
	第117回利付国債(20年)	92,000,000	112,044,040
	第123回利付国債(20年)	160,000,000	197,028,800
	第127回利付国債(20年)	50,000,000	60,650,000
	第130回利付国債(20年)	120,000,000	145,065,600
	第133回利付国債(20年)	95,000,000	115,199,850
	第136回利付国債(20年)	90,000,000	107,220,600
	第139回利付国債(20年)	145,000,000	173,105,350
	第141回利付国債(20年)	110,000,000	133,421,200
	第144回利付国債(20年)	90,000,000	107,035,200
	第145回利付国債(20年)	118,000,000	143,804,240
	第146回利付国債(20年)	90,000,000	109,974,600
	第147回利付国債(20年)	70,000,000	84,735,700
	第148回利付国債(20年)	40,000,000	47,974,800
	第150回利付国債(20年)	177,000,000	210,511,410
	第151回利付国債(20年)	48,000,000	55,788,960
	第152回利付国債(20年)	85,000,000	98,870,300
	第153回利付国債(20年)	60,000,000	70,806,600
	第154回利付国債(20年)	230,000,000	268,347,900
	第156回利付国債(20年)	153,000,000	159,277,590
	第157回利付国債(20年)	100,000,000	100,799,000
	第158回利付国債(20年)	111,000,000	117,308,130
	第160回利付国債(20年)	70,000,000	76,305,600
	第161回利付国債(20年)	120,000,000	128,715,600
	第162回利付国債(20年)	150,000,000	160,911,000
	第164回利付国債(20年)	160,000,000	168,696,000
	第165回利付国債(20年)	110,000,000	115,956,500
	第167回利付国債(20年)	10,000,000	10,526,900
	第168回利付国債(20年)	68,000,000	70,247,400
	第169回利付国債(20年)	8,000,000	8,111,440
	第170回利付国債(20年)	50,000,000	50,657,500
国債証券合計		14,381,000,000	15,514,593,340
地方債証券	第781回東京都公募公債	100,000,000	101,172,000
	平成30年度第11回北海道公募公債(5年)	100,000,000	100,166,000
	第26回神奈川県公募公債(20年)	20,000,000	23,607,600
	平成28年度第2回京都府公募公債(15年)	50,000,000	50,532,500
	平成29年度第7回広島県公募公債	100,000,000	101,546,000
	平成25年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	102,823,000
	平成27年度第3回福岡県公募公債	200,000,000	205,960,000
	平成22年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	100,756,000
	平成29年度第1回広島市公募公債(5年)	100,000,000	100,057,000
地方債証券合計		870,000,000	886,620,100
特殊債券	第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,149,000
特殊債券	第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,461,000
特殊債券合計		200,000,000	203,610,000
社債券	第106回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	100,158,000
	第33回道路債券	100,000,000	137,797,000
	第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,558,000	42,982,962
	第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,837,000	47,496,282
	第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,537,000	45,042,854
	第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,638,000	46,261,516
	第15回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,391,000	36,198,976
	第16回成田国際空港株式会社社債	100,000,000	102,659,000
	第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	110,282,000
社債券合計		606,961,000	668,878,590
合計		16,057,961,000	17,273,702,030

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		550,000	2,750,000
コール・ローン		486,533,000	528,240,392
国債証券		75,025,484,122	66,956,963,957
地方債証券		2,469,364,457	1,003,411,000
特殊債券		2,704,005,000	702,034,000
社債券		49,127,809,777	24,306,989,507
未収入金		4,652,553,220	2,847,302,608
未収利息		185,811,234	93,936,497
前払費用		29,481,042	19,727,209
流動資産合計		134,681,591,852	96,461,355,170
資産合計		134,681,591,852	96,461,355,170
負債の部
流動負債
未払金		4,545,725,630	2,997,838,200
未払解約金		61,923,552	111,287,015
未払利息		1,212	305
流動負債合計		4,607,650,394	3,109,125,520
負債合計		4,607,650,394	3,109,125,520
純資産の部
元本等
元本	※1	92,865,218,910	65,498,782,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		37,208,722,548	27,853,446,855
元本等合計		130,073,941,458	93,352,229,650
純資産合計		130,073,941,458	93,352,229,650
負債純資産合計		134,681,591,852	96,461,355,170

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分

自 2019年 1月26日
至 2020年 1月27日

有価証券の評価基準及び評価方法

(貸借対照表に関する注記)

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	103,169,609,959円	92,865,218,910円
	同期中における追加設定元本額	34,529,787,435円	21,427,661,403円
	同期中における一部解約元本額	44,834,178,484円	48,794,097,518円
	同期末における元本額	92,865,218,910円	65,498,782,795円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	264,275,453円	237,478,703円
	東京海上・未来設計ファンド1	18,071,032円	―円
	東京海上・未来設計ファンド2	32,751,222円	―円
	東京海上・未来設計ファンド3	67,158,740円	―円
	東京海上・未来設計ファンド4	7,212,648円	―円
	東京海上セレクション・バランス30	3,164,852,704円	3,697,304,783円
	東京海上セレクション・バランス50	4,005,144,646円	4,735,510,141円
	東京海上セレクション・バランス70	940,551,756円	1,171,726,834円
	東京海上セレクション・日本債券	11,443,015,876円	12,237,331,027円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)	7,645,147,088円	6,938,393,083円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	20,588,178,032円	24,580,863,700円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	100,105,422円	155,789,824円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	926,919,083円	752,732,728円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	77,766,562円	75,241,184円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	9,215,732円	9,418,454円
	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	43,574,852,914円	10,906,992,334円
	計	92,865,218,910円	65,498,782,795円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	92,865,218,910口	65,498,782,795口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自 2018年 1月26日至 2019年 1月25日	自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2018年1月26日至 2019年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	697,886,159
地方債証券	△14,204,967
特殊債券	△736,000
社債券	△3,122,538
合計	679,822,654

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年3月21日から2019年1月25日まで)を指しております。

(自 2019年1月26日至 2020年1月27日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	293,151,962
地方債証券	△1,340,000
特殊債券	1,619,000
社債券	3,022,793
合計	296,453,755

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年3月21日から2020年1月27日まで)を指しております。

(1口当たり情報に関する注記)

[2019年 1月25日現在]		[2020年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	1.4007円	1口当たり純資産額	1.4253円
(1万口当たり純資産額	14,007円)	(1万口当たり純資産額	14,253円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第405回利付国債(2年)	90,000,000	90,369,900
	第406回利付国債(2年)	1,990,000,000	1,998,596,800
	第407回利付国債(2年)	160,000,000	160,723,200
	第408回利付国債(2年)	297,000,000	298,404,810
	第140回利付国債(5年)	1,594,000,000	1,611,613,700
	第141回利付国債(5年)	3,930,000,000	3,974,998,500
	第7回利付国債(40年)	10,000,000	14,203,500
	第10回利付国債(40年)	735,000,000	863,602,950
	第11回利付国債(40年)	295,000,000	336,833,950
	第12回利付国債(40年)	1,387,000,000	1,436,363,330
	第341回利付国債(10年)	100,000,000	102,706,000
	第342回利付国債(10年)	3,870,000,000	3,931,146,000
	第345回利付国債(10年)	5,362,000,000	5,455,352,420
	第346回利付国債(10年)	4,800,000,000	4,884,816,000
	第347回利付国債(10年)	100,000,000	101,792,000
	第349回利付国債(10年)	100,000,000	101,793,000
	第351回利付国債(10年)	720,000,000	732,492,000
	第352回利付国債(10年)	300,000,000	305,097,000
	第353回利付国債(10年)	200,000,000	203,314,000
	第354回利付国債(10年)	1,305,000,000	1,326,010,500
	第355回利付国債(10年)	952,000,000	966,841,680
	第356回利付国債(10年)	4,582,000,000	4,650,821,640
	第357回利付国債(10年)	873,000,000	886,016,430
	第15回利付国債(30年)	100,000,000	134,527,000
	第17回利付国債(30年)	160,000,000	214,316,800
	第23回利付国債(30年)	360,000,000	496,933,200
	第27回利付国債(30年)	40,000,000	56,109,200
	第28回利付国債(30年)	50,000,000	70,562,500
	第33回利付国債(30年)	794,000,000	1,074,147,020
	第38回利付国債(30年)	670,000,000	898,141,700
	第40回利付国債(30年)	631,000,000	849,338,620
	第41回利付国債(30年)	250,000,000	331,355,000
	第44回利付国債(30年)	955,000,000	1,273,492,500
	第45回利付国債(30年)	30,000,000	38,607,000
	第51回利付国債(30年)	1,030,000,000	1,022,491,300
	第52回利付国債(30年)	1,195,000,000	1,246,277,450
	第54回利付国債(30年)	5,000,000	5,599,300
	第57回利付国債(30年)	636,000,000	712,345,440
	第58回利付国債(30年)	586,000,000	656,068,020
	第61回利付国債(30年)	35,000,000	38,264,450
	第62回利付国債(30年)	584,000,000	606,361,360
	第64回利付国債(30年)	1,164,000,000	1,174,895,040
	第79回利付国債(20年)	40,000,000	44,674,400
	第104回利付国債(20年)	170,000,000	201,650,600
	第105回利付国債(20年)	230,000,000	273,879,400
	第112回利付国債(20年)	400,000,000	481,604,000
	第129回利付国債(20年)	230,000,000	277,161,500
	第132回利付国債(20年)	310,000,000	372,232,500
	第133回利付国債(20年)	50,000,000	60,631,500
	第135回利付国債(20年)	90,000,000	108,310,500
	第136回利付国債(20年)	70,000,000	83,393,800
	第141回利付国債(20年)	919,000,000	1,114,673,480
	第143回利付国債(20年)	740,000,000	889,724,200
	第144回利付国債(20年)	120,000,000	142,713,600
	第145回利付国債(20年)	1,937,000,000	2,360,583,160
	第146回利付国債(20年)	420,000,000	513,214,800
	第147回利付国債(20年)	30,000,000	36,315,300
	第148回利付国債(20年)	2,026,000,000	2,429,923,620
	第149回利付国債(20年)	130,000,000	156,263,900
	第150回利付国債(20年)	1,350,000,000	1,605,595,500
	第151回利付国債(20年)	458,000,000	532,319,660
	第152回利付国債(20年)	1,750,000,000	2,035,565,000
	第154回利付国債(20年)	60,000,000	70,003,800
	第156回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,061,850,600
	第159回利付国債(20年)	540,000,000	579,555,000
	第161回利付国債(20年)	100,000,000	107,263,000
	第164回利付国債(20年)	230,000,000	242,500,500
	第167回利付国債(20年)	110,000,000	115,795,900
	第168回利付国債(20年)	170,000,000	175,618,500
	第170回利付国債(20年)	3,200,000,000	3,242,080,000
	第22回利付国債(物価連動・10年)	443,000,000	464,813,463
	第23回利付国債(物価連動・10年)	966,000,000	1,004,991,624
	第24回利付国債(物価連動・10年)	811,000,000	838,318,940
国債証券合計		62,147,000,000	66,956,963,957
地方債証券	第69回神奈川県公募公債(5年)	800,000,000	800,128,000
	第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,389,000
	平成23年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	101,894,000
地方債証券合計		1,000,000,000	1,003,411,000
特殊債券	い第816号商工債	100,000,000	100,500,000
	い第817号商工債	100,000,000	100,514,000
	第331回信金中金債(5年)	500,000,000	501,020,000
特殊債券合計		700,000,000	702,034,000
社債券	第1回BPCE円貨社債(5年)	100,000,000	100,479,000
	第1回クレディ・アグリコル円貨社債(劣後)	100,000,000	105,393,000
	第1回ロイズ・バンキング・グループ円貨社債	100,000,000	100,401,000
	第4回ロイズ・バンキング・グループ円貨社債	200,000,000	198,638,000
	第1回バンコ・サンタンデール無担保社債	100,000,000	100,078,000
	第48回韓国産業銀行円貨債券	400,000,000	399,920,000
	第68回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	100,024,000
	第94回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	100,009,000
	第99回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	200,000,000	200,022,000
	第102回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	200,000,000	200,048,000
	第19回阪神高速道路株式会社社債	400,000,000	400,224,000
	第16回水資源債券	100,000,000	100,020,000
	第71回株式会社日本政策金融公庫社債	200,000,000	199,986,000
	第122回都市再生債券	100,000,000	100,034,000
	第53回独立行政法人福祉医療機構債券	200,000,000	200,002,000
	第55回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	100,011,000
	第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	14,271,000	14,964,713
	第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	30,362,000	31,853,988
	第67回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,812,000
	第98回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,225,000
	第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,405,000	46,713,171
	第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	77,542,000	77,607,135
	第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,584,000
	ゴールドマン・サックスEMTN2018	400,000,000	400,174,000
	第21回ルノー円貨社債(2018)	400,000,000	397,288,000
	第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債 (2018)	100,000,000	99,649,000
	第72回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	300,483,000
	第3回戸田建設株式会社無担保社債	400,000,000	400,404,000
	第3回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,747,000
	第4回五洋建設株式会社無担保社債	200,000,000	200,030,000
	第3回協和エクシオ株式会社無担保社債	100,000,000	100,023,000
	第1回パーソルホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,886,000
	第2回パーソルホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,923,000
	第3回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債	100,000,000	99,879,000
	第4回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債	300,000,000	299,658,000
	第35回双日株式会社無担保社債	100,000,000	101,458,000
	第12回日本たばこ産業株式会社社債	200,000,000	200,040,000
	第3回J.フロントリテイリング株式会社無担保社債	100,000,000	100,105,000
	第22回森ビル株式会社無担保社債	200,000,000	200,038,000
	第6回株式会社クラレ無担保社債	100,000,000	99,924,000
	第7回株式会社クラレ無担保社債	100,000,000	100,119,000
	第1回日本土地建物株式会社無担保社債	100,000,000	99,849,000
	第3回日本土地建物株式会社無担保社債	100,000,000	99,551,000
	第21回大王製紙株式会社無担保社債	200,000,000	200,666,000
	第1回住友化学株式会社無担保社債(劣後)	200,000,000	202,819,000
	第2回住友化学株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	100,101,000
	第5回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	99,785,000
	第5回花王株式会社無担保社債	200,000,000	199,912,000
	第42回DIC株式会社無担保社債	300,000,000	299,871,000
	第1回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,955,000
	第12回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,668,000
	第5回出光興産株式会社無担保社債	300,000,000	300,726,000
	第3回バンドー化学株式会社無担保社債	100,000,000	100,467,000
	第24回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,668,000
	第25回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,174,000
	第32回日立金属株式会社無担保社債	200,000,000	200,984,000
	第47回古河電気工業株式会社無担保社債	200,000,000	201,664,000
	第12回YKK株式会社無担保社債	400,000,000	399,420,000
	第1回株式会社リクルートホールディングス無担保社債	200,000,000	199,964,000
	第34回株式会社豊田自動織機無担保社債	200,000,000	199,822,000
	第9回株式会社荏原製作所無担保社債	100,000,000	100,067,000
	第1回株式会社明電舎無担保社債	100,000,000	100,352,000
	第9回日本電産株式会社無担保社債	300,000,000	299,364,000
	第54回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	100,758,000
	第15回パナソニック株式会社無担保社債	400,000,000	400,580,000
	第16回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	99,984,000
	第11回JA三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	200,128,000
	第3回昭和リース株式会社無担保社債	300,000,000	299,868,000
	第2回コンコルディア・フィナンシャルグループ(劣後)	100,000,000	99,890,000
	第1回明治安田生命2017基金特定目的会社特定社債	300,000,000	300,738,000
	第3回明治安田生命保険無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	403,136,000
	第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス無担保社債	100,000,000	100,315,000
	第3回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス無担保社債	100,000,000	99,851,000
	第1回愛三工業株式会社無担保社債	100,000,000	100,205,000
	第1回日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社無担保社債(劣後)	200,000,000	201,298,000
	第1回日本生命第2回劣後ローン流動化株式会社無担保社債(劣後)	400,000,000	401,764,000
	第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債	100,000,000	100,137,000
	第1回住友生命第1回劣後ローン流動化株式会社無担保(劣後)	100,000,000	99,895,000
	第1回楽天カード株式会社無担保社債	200,000,000	199,916,000
	第24回オリンパス株式会社無担保社債	100,000,000	99,844,000
	第3回兼松株式会社無担保社債	100,000,000	99,958,000
	第30回阪和興業株式会社無担保社債	100,000,000	99,823,000
	第33回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	99,782,000
	第69回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	199,778,000
	第6回株式会社新生銀行無担保社債	200,000,000	199,644,000
	第19回株式会社あおぞら銀行無担保社債	100,000,000	99,976,000
	第10回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	300,000,000	298,762,500
	第11回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	200,000,000	198,371,000
	第12回株式会社りそなホールディングス無担保社債	300,000,000	299,973,000
	第11回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	200,000,000	199,470,000
	第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	103,363,000
	第1回株式会社千葉銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	102,327,000
	第3回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	199,450,000
	第8回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	700,000,000	698,642,000
	第14回興銀リース株式会社無担保社債	300,000,000	299,124,000
	第23回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	99,989,000
	第58回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	299,250,000
	第89回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	199,632,000
	第3回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	100,055,000
	第1回イオンプロダクトファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	302,197,500
	第75回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	200,214,000
	第77回アコム株式会社無担保社債	300,000,000	299,805,000
	第19回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	100,091,000
	第20回株式会社ジャックス無担保社債	300,000,000	300,531,000
	第18回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	200,546,000
	第18回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	200,000,000	200,178,000
	第24回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,749,000
	第60回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	200,118,000
	第71回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,745,000
	第1回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,149,000
	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	100,627,000
	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,406,000
	第1回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,912,000
	第1回第一生命ホールディングス無担保社債 (劣後)	100,000,000	100,752,000
	第3回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	101,115,000
	第1回あいおいニッセイ同和損害保険株式会社無担保社債(劣後)	200,000,000	198,776,000
	第1回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	203,200,000
	第2回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後)	100,000,000	100,000,500
	第3回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後)	100,000,000	100,200,000
	第16回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	400,000,000	396,216,000
	第1回森トラスト・ホールディングス無担保社債	500,000,000	494,285,000
	第29回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,322,000
	第63回日本電信電話株式会社電信電話債券	400,000,000	407,836,000
	第517回関西電力株式会社社債	200,000,000	200,378,000
	第521回関西電力株式会社社債	300,000,000	300,330,000
	第467回九州電力株式会社社債	100,000,000	100,198,000
	第469回九州電力株式会社社債	200,000,000	200,970,000
	第308回北海道電力株式会社社債	100,000,000	100,725,000
	第320回北海道電力株式会社社債	100,000,000	100,903,000
	第16回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	301,551,000
	第1回大阪瓦斯株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	100,063,000
	第2回大阪瓦斯株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	100,240,000
	第4回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	103,346,000
	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	199,912,000
社債券合計		24,266,580,000	24,306,989,507
合計		88,113,580,000	92,969,398,464

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,289,986,126	467,953,709
株式	※2	12,460,365,650	4,495,726,810
派生商品評価勘定		49,539,280	―
未収配当金		21,323,830	8,590,950
前払金		―	3,490,000
流動資産合計		13,821,214,886	4,975,761,469
資産合計		13,821,214,886	4,975,761,469
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	10,408,600
前受金		36,610,000	―
未払解約金		696,628	1,158,094
未払利息		3,214	271
流動負債合計		37,309,842	11,566,965
負債合計		37,309,842	11,566,965
純資産の部
元本等
元本	※1	9,347,239,324	2,995,224,189
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,436,665,720	1,968,970,315
元本等合計		13,783,905,044	4,964,194,504
純資産合計		13,783,905,044	4,964,194,504
負債純資産合計		13,821,214,886	4,975,761,469

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,411,880,129円	9,347,239,324円
	同期中における追加設定元本額	9,101,098,045円	122,590,204円
	同期中における一部解約元本額	13,165,738,850円	6,474,605,339円
	同期末における元本額	9,347,239,324円	2,995,224,189円
	元本の内訳*
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	70,857,616円	94,534,031円
	東京海上・JPX日経400インデックスファンド<適格機関投資家限定>	9,276,381,708円	2,900,690,158円
	計	9,347,239,324円	2,995,224,189円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	9,347,239,324口	2,995,224,189口
3.※2	担保資産	代用有価証券として、担保に供している資産は次のとおりであります。株式 663,090,600円	代用有価証券として、担保に供している資産は次のとおりであります。株式 559,486,500円

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(注2)3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自 2018年 1月26日至 2019年 1月25日	自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2018年1月26日至 2019年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△893,486,427
合計	△893,486,427

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年8月7日から2019年1月25日まで)を指しております。

(自 2019年1月26日至 2020年1月27日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	557,812,541
合計	557,812,541

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年8月7日から2020年1月27日まで)を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連
(2019年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,265,810,000	―	1,315,440,000	49,630,000
	東証株価指数先物	1,265,810,000	―	1,315,440,000	49,630,000
	合計	1,265,810,000	―	1,315,440,000	49,630,000

(2020年1月27日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	453,290,000	―	442,910,000	△10,380,000
	東証株価指数先物	453,290,000	―	442,910,000	△10,380,000
	合計	453,290,000	―	442,910,000	△10,380,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報に関する注記)

[2019年 1月25日現在]		[2020年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	1.4746円	1口当たり純資産額	1.6574円
(1万口当たり純資産額	14,746円)	(1万口当たり純資産額	16,574円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	3,000	596.00	1,788,000
マルハニチロ	500	2,647.00	1,323,500
国際石油開発帝石	13,200	1,053.00	13,899,600
安藤・間	1,800	937.00	1,686,600
東急建設	1,000	769.00	769,000
コムシスホールディングス	1,200	3,165.00	3,798,000
大成建設	2,500	4,490.00	11,225,000
大林組	7,400	1,214.00	8,983,600
清水建設	7,700	1,144.00	8,808,800
長谷工コーポレーション	2,900	1,482.00	4,297,800
鹿島建設	5,900	1,422.00	8,389,800
西松建設	500	2,463.00	1,231,500
三井住友建設	2,000	629.00	1,258,000
前田建設工業	1,900	1,134.00	2,154,600
戸田建設	3,100	722.00	2,238,200
熊谷組	400	3,180.00	1,272,000
大東建託	900	12,835.00	11,551,500
NIPPO	600	2,725.00	1,635,000
五洋建設	3,000	665.00	1,995,000
住友林業	2,000	1,541.00	3,082,000
大和ハウス工業	7,500	3,495.00	26,212,500
積水ハウス	8,200	2,431.00	19,934,200
協和エクシオ	1,200	2,761.00	3,313,200
九電工	600	3,260.00	1,956,000
森永製菓	600	5,260.00	3,156,000
江崎グリコ	700	4,720.00	3,304,000
カルビー	1,100	3,660.00	4,026,000
ヤクルト本社	1,700	5,870.00	9,979,000
明治ホールディングス	1,600	7,820.00	12,512,000
日本ハム	900	4,770.00	4,293,000
アサヒグループホールディングス	5,100	5,101.00	26,015,100
キリンホールディングス	10,300	2,460.50	25,343,150
サントリー食品インターナショナル	1,600	4,595.00	7,352,000
キッコーマン	1,700	5,280.00	8,976,000
味の素	5,400	1,796.00	9,698,400
キユーピー	1,400	2,320.00	3,248,000
アリアケジャパン	200	7,470.00	1,494,000
ニチレイ	1,200	2,605.00	3,126,000
東洋水産	1,200	4,485.00	5,382,000
日清食品ホールディングス	1,000	8,300.00	8,300,000
日本たばこ産業	13,900	2,317.00	32,206,300	9,000株
帝人	1,900	1,984.00	3,769,600
東レ	17,200	725.60	12,480,320
ゴールドウイン	400	6,660.00	2,664,000
王子ホールディングス	10,100	575.00	5,807,500
クラレ	3,700	1,321.00	4,887,700
旭化成	15,700	1,129.00	17,725,300
昭和電工	1,700	2,684.00	4,562,800
住友化学	17,100	477.00	8,156,700
日産化学	1,300	4,525.00	5,882,500
東ソー	3,500	1,602.00	5,607,000
トクヤマ	600	2,658.00	1,594,800
デンカ	900	3,010.00	2,709,000
信越化学工業	4,100	12,395.00	50,819,500
エア・ウォーター	2,300	1,523.00	3,502,900
大陽日酸	2,300	2,401.00	5,522,300
三菱瓦斯化学	2,200	1,669.00	3,671,800
三井化学	2,200	2,454.00	5,398,800
JSR	2,200	2,003.00	4,406,600
三菱ケミカルホールディングス	16,300	797.10	12,992,730
ダイセル	3,300	1,033.00	3,408,900
積水化学工業	5,100	1,882.00	9,598,200
アイカ工業	700	3,475.00	2,432,500
宇部興産	1,200	2,244.00	2,692,800
日立化成	1,100	4,595.00	5,054,500
ダイキョーニシカワ	400	764.00	305,600
日油	900	3,490.00	3,141,000
花王	5,800	9,100.00	52,780,000
日本ペイントホールディングス	2,000	5,150.00	10,300,000
関西ペイント	2,700	2,609.00	7,044,300
DIC	1,000	2,928.00	2,928,000
資生堂	4,800	7,060.00	33,888,000
ライオン	3,200	2,091.00	6,691,200
コーセー	400	15,060.00	6,024,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,000	2,361.00	2,361,000
小林製薬	700	8,860.00	6,202,000
日東電工	1,700	6,120.00	10,404,000
ニフコ	900	2,858.00	2,572,200
ユニ・チャーム	4,600	3,710.00	17,066,000
協和キリン	2,400	2,653.00	6,367,200
武田薬品工業	15,500	4,297.00	66,603,500	5,500株
アステラス製薬	21,200	1,890.50	40,078,600	17,000株
大日本住友製薬	1,700	2,023.00	3,439,100
塩野義製薬	3,100	6,691.00	20,742,100
日本新薬	600	9,900.00	5,940,000
中外製薬	2,500	10,605.00	26,512,500
科研製薬	400	5,850.00	2,340,000
エーザイ	2,900	8,245.00	23,910,500
小野薬品工業	5,500	2,575.50	14,165,250
久光製薬	600	5,830.00	3,498,000
参天製薬	4,500	2,093.00	9,418,500
沢井製薬	500	7,250.00	3,625,000
第一三共	6,900	7,469.00	51,536,100
大塚ホールディングス	4,600	4,882.00	22,457,200
ペプチドリーム	1,200	5,390.00	6,468,000
出光興産	2,700	2,852.00	7,700,400
JXTGホールディングス	35,800	479.80	17,176,840
コスモエネルギーホールディングス	700	2,220.00	1,554,000
横浜ゴム	1,500	1,914.00	2,871,000
ブリヂストン	7,400	3,895.00	28,823,000
住友ゴム工業	2,000	1,202.00	2,404,000
AGC	2,500	3,885.00	9,712,500
太平洋セメント	1,600	3,015.00	4,824,000
東海カーボン	2,300	994.00	2,286,200
TOTO	1,700	4,630.00	7,871,000
日本碍子	2,900	1,902.00	5,515,800
日本特殊陶業	2,000	2,015.00	4,030,000
ニチアス	600	2,713.00	1,627,800
日本製鉄	10,700	1,584.50	16,954,150
ジェイエフイーホールディングス	6,400	1,380.00	8,832,000
日立金属	2,600	1,741.00	4,526,600
日本軽金属ホールディングス	6,300	209.00	1,316,700
住友金属鉱山	3,000	3,194.00	9,582,000
DOWAホールディングス	600	4,010.00	2,406,000
古河電気工業	700	2,667.00	1,866,900
住友電気工業	8,700	1,548.50	13,471,950
SUMCO	2,900	1,828.00	5,301,200
三和ホールディングス	2,500	1,202.00	3,005,000
リンナイ	500	8,010.00	4,005,000
東プレ	400	1,685.00	674,000
アマダホールディングス	2,900	1,199.00	3,477,100
オーエスジー	1,100	1,939.00	2,132,900
DMG森精機	1,600	1,600.00	2,560,000
ディスコ	300	26,720.00	8,016,000
ナブテスコ	1,400	3,320.00	4,648,000
三井海洋開発	200	2,545.00	509,000
SMC	800	49,590.00	39,672,000
小松製作所	10,900	2,567.00	27,980,300
住友重機械工業	1,300	2,960.00	3,848,000
日立建機	900	3,170.00	2,853,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	500	5,120.00	2,560,000
クボタ	12,900	1,740.50	22,452,450
ダイキン工業	3,100	15,780.00	48,918,000
ダイフク	1,200	7,100.00	8,520,000
竹内製作所	300	1,926.00	577,800
TPR	300	1,881.00	564,300
日本精工	4,700	932.00	4,380,400
ジェイテクト	2,500	1,201.00	3,002,500
THK	1,400	2,946.00	4,124,400
マキタ	3,200	3,985.00	12,752,000
三菱重工業	4,100	4,108.00	16,842,800
IHI	1,800	2,734.00	4,921,200
コニカミノルタ	5,300	705.00	3,736,500
ブラザー工業	2,800	2,248.00	6,294,400
ミネベアミツミ	4,500	2,285.00	10,282,500
日立製作所	11,600	4,443.00	51,538,800
三菱電機	24,200	1,561.50	37,788,300
富士電機	1,400	3,360.00	4,704,000
安川電機	2,600	3,895.00	10,127,000
東芝テック	300	4,485.00	1,345,500
日本電産	2,900	14,675.00	42,557,500
日新電機	600	1,338.00	802,800
オムロン	2,200	6,250.00	13,750,000
日本電気	3,000	5,070.00	15,210,000
富士通	2,300	10,790.00	24,817,000
ルネサスエレクトロニクス	11,600	753.00	8,734,800
セイコーエプソン	2,800	1,628.00	4,558,400
アルバック	500	4,325.00	2,162,500
エレコム	300	4,565.00	1,369,500
パナソニック	27,600	1,110.50	30,649,800
富士通ゼネラル	600	2,527.00	1,516,200
ソニー	10,400	7,865.00	81,796,000
TDK	1,200	12,430.00	14,916,000
アルプスアルパイン	2,200	2,343.00	5,154,600
ヒロセ電機	400	14,140.00	5,656,000
横河電機	2,200	2,000.00	4,400,000
アズビル	1,600	3,030.00	4,848,000
日本光電工業	1,000	3,135.00	3,135,000
堀場製作所	500	7,120.00	3,560,000
アドバンテスト	1,800	6,060.00	10,908,000
キーエンス	1,700	39,120.00	66,504,000
シスメックス	1,700	7,975.00	13,557,500
OBARA GROUP	100	3,520.00	352,000
レーザーテック	1,000	5,930.00	5,930,000
スタンレー電気	1,700	2,968.00	5,045,600
カシオ計算機	2,200	2,256.00	4,963,200
ファナック	2,300	20,000.00	46,000,000	1,400株
浜松ホトニクス	1,700	4,735.00	8,049,500
京セラ	3,400	7,612.00	25,880,800
太陽誘電	1,100	3,450.00	3,795,000
村田製作所	7,100	6,591.00	46,796,100
小糸製作所	1,400	4,815.00	6,741,000
SCREENホールディングス	400	7,700.00	3,080,000
キヤノン	13,000	3,028.00	39,364,000	9,000株
東京エレクトロン	1,600	24,490.00	39,184,000
トヨタ紡織	700	1,642.00	1,149,400
豊田自動織機	2,000	6,280.00	12,560,000
デンソー	5,400	4,651.00	25,115,400
川崎重工業	1,900	2,255.00	4,284,500
いすゞ自動車	7,100	1,130.50	8,026,550
トヨタ自動車	9,300	7,752.00	72,093,600	5,000株
日野自動車	3,100	1,072.00	3,323,200
アイシン精機	1,900	3,715.00	7,058,500
マツダ	7,100	930.00	6,603,000
本田技研工業	19,100	2,910.50	55,590,550	10,000株
スズキ	4,800	4,800.00	23,040,000
SUBARU	7,500	2,765.00	20,737,500
ヤマハ発動機	3,200	2,090.00	6,688,000
豊田合成	800	2,571.00	2,056,800
シマノ	900	16,920.00	15,228,000
テイ・エステック	600	3,115.00	1,869,000
テルモ	6,900	3,939.00	27,179,100
島津製作所	2,900	3,200.00	9,280,000
ブイ・テクノロジー	100	5,040.00	504,000
東京精密	400	4,260.00	1,704,000
ニコン	3,900	1,362.00	5,311,800
オリンパス	13,400	1,785.00	23,919,000
HOYA	4,800	11,010.00	52,848,000
朝日インテック	2,700	3,085.00	8,329,500
バンダイナムコホールディングス	2,500	6,409.00	16,022,500
パイロットコーポレーション	400	4,275.00	1,710,000
タカラトミー	1,100	1,227.00	1,349,700
ヤマハ	1,400	6,020.00	8,428,000
ピジョン	1,500	3,715.00	5,572,500
任天堂	1,500	42,400.00	63,600,000
中部電力	7,300	1,459.00	10,650,700
関西電力	9,200	1,214.50	11,173,400
東北電力	6,200	1,000.00	6,200,000
九州電力	4,800	881.00	4,228,800
電源開発	2,000	2,504.00	5,008,000
東京瓦斯	4,600	2,460.00	11,316,000
大阪瓦斯	4,700	1,917.00	9,009,900
東武鉄道	2,500	3,875.00	9,687,500
相鉄ホールディングス	1,100	2,950.00	3,245,000
東急	6,100	1,939.00	11,827,900
小田急電鉄	3,600	2,402.00	8,647,200
京王電鉄	1,200	6,290.00	7,548,000
京成電鉄	1,700	4,070.00	6,919,000
東日本旅客鉄道	4,300	9,910.00	42,613,000	3,500株
西日本旅客鉄道	2,200	9,316.00	20,495,200
東海旅客鉄道	2,000	21,895.00	43,790,000
西武ホールディングス	3,300	1,694.00	5,590,200
近鉄グループホールディングス	2,300	5,850.00	13,455,000
阪急阪神ホールディングス	3,100	4,500.00	13,950,000
京阪ホールディングス	1,400	5,090.00	7,126,000
名古屋鉄道	2,600	3,270.00	8,502,000
日本通運	800	6,380.00	5,104,000
ヤマトホールディングス	4,000	1,753.00	7,012,000
山九	600	5,480.00	3,288,000
日立物流	400	3,145.00	1,258,000
日本航空	4,100	3,134.00	12,849,400
ANAホールディングス	4,200	3,441.00	14,452,200
日鉄ソリューションズ	400	3,345.00	1,338,000
TIS	800	6,640.00	5,312,000
ネクソン	6,800	1,486.00	10,104,800
コロプラ	800	1,133.00	906,400
ティーガイア	200	2,720.00	544,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	600	2,114.00	1,268,400
GMOペイメントゲートウェイ	400	7,310.00	2,924,000
アカツキ	100	5,270.00	527,000
野村総合研究所	3,900	2,380.00	9,282,000
オービック	800	15,500.00	12,400,000
Zホールディングス	32,500	443.00	14,397,500
トレンドマイクロ	1,100	5,780.00	6,358,000
日本オラクル	500	9,690.00	4,845,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,100	3,310.00	3,641,000
大塚商会	1,300	4,545.00	5,908,500
デジタルガレージ	400	4,215.00	1,686,000
日本ユニシス	700	3,355.00	2,348,500
日本テレビホールディングス	2,000	1,474.00	2,948,000
日本電信電話	24,300	2,796.50	67,954,950
KDDI	17,700	3,266.00	57,808,200	8,000株
光通信	200	27,140.00	5,428,000
NTTドコモ	17,500	3,116.00	54,530,000	16,000株
東宝	1,400	4,145.00	5,803,000
エヌ・ティ・ティ・データ	6,400	1,547.00	9,900,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000	5,520.00	5,520,000
カプコン	1,100	3,010.00	3,311,000
SCSK	600	5,970.00	3,582,000
コナミホールディングス	900	4,505.00	4,054,500
ソフトバンクグループ	11,400	4,575.00	52,155,000
双日	13,700	350.00	4,795,000
アルフレッサホールディングス	2,800	2,230.00	6,244,000
神戸物産	800	4,295.00	3,436,000
ダイワボウホールディングス	200	6,690.00	1,338,000
TOKAIホールディングス	1,400	1,065.00	1,491,000
シップヘルスケアホールディングス	400	5,030.00	2,012,000
コメダホールディングス	600	2,201.00	1,320,600
第一興商	500	5,470.00	2,735,000
メディパルホールディングス	2,600	2,376.00	6,177,600
日本ライフライン	600	1,355.00	813,000
伊藤忠商事	16,600	2,610.00	43,326,000
丸紅	25,200	801.90	20,207,880
豊田通商	2,600	3,845.00	9,997,000
兼松	1,000	1,427.00	1,427,000
三井物産	21,100	1,957.00	41,292,700	18,500株
日立ハイテクノロジーズ	800	7,840.00	6,272,000
住友商事	15,000	1,646.00	24,690,000
三菱商事	16,600	2,847.50	47,268,500	15,000株
岩谷産業	600	3,675.00	2,205,000
PALTAC	400	5,060.00	2,024,000
日鉄物産	200	5,020.00	1,004,000
ミスミグループ本社	3,000	2,918.00	8,754,000
ローソン	600	6,470.00	3,882,000
エービーシー・マート	400	6,950.00	2,780,000
日本マクドナルドホールディングス	1,000	5,200.00	5,200,000
セリア	600	3,085.00	1,851,000
ビックカメラ	1,400	1,206.00	1,688,400
MonotaRO	1,700	2,650.00	4,505,000
J.フロントリテイリング	2,800	1,364.00	3,819,200
マツモトキヨシホールディングス	1,000	4,275.00	4,275,000
ZOZO	1,600	1,798.00	2,876,800
ウエルシアホールディングス	700	6,340.00	4,438,000
クリエイトSDホールディングス	300	2,837.00	851,100
すかいらーくホールディングス	2,700	2,035.00	5,494,500
コスモス薬品	100	23,890.00	2,389,000
セブン&アイ・ホールディングス	9,300	4,206.00	39,115,800	8,000株
ツルハホールディングス	500	13,350.00	6,675,000
クスリのアオキホールディングス	200	6,390.00	1,278,000
ノジマ	400	2,214.00	885,600
良品計画	3,200	1,893.00	6,057,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	5,600	1,735.00	9,716,000
ゼンショーホールディングス	1,100	2,423.00	2,665,300
ワークマン	200	9,370.00	1,874,000
ユナイテッドアローズ	300	2,925.00	877,500
スギホールディングス	500	5,520.00	2,760,000
ファミリーマート	1,900	2,438.00	4,632,200
しまむら	300	7,980.00	2,394,000
丸井グループ	2,200	2,579.00	5,673,800
イオン	9,300	2,252.00	20,943,600
イズミ	500	3,505.00	1,752,500
ヤオコー	300	5,620.00	1,686,000
ケーズホールディングス	2,300	1,337.00	3,075,100
アインホールディングス	300	6,290.00	1,887,000
ニトリホールディングス	1,000	17,015.00	17,015,000
ファーストリテイリング	300	58,460.00	17,538,000
サンドラッグ	900	3,735.00	3,361,500
めぶきフィナンシャルグループ	12,500	244.00	3,050,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,000	420.00	5,880,000
新生銀行	1,800	1,645.00	2,961,000
あおぞら銀行	1,400	2,864.00	4,009,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	121,600	566.50	68,886,400	45,000株
りそなホールディングス	26,800	459.70	12,319,960
三井住友トラスト・ホールディングス	4,500	4,088.00	18,396,000
三井住友フィナンシャルグループ	16,000	3,871.00	61,936,000	8,000株
千葉銀行	8,300	606.00	5,029,800
セブン銀行	7,800	328.00	2,558,400
みずほフィナンシャルグループ	322,800	162.10	52,325,880	150,000株
FPG	600	1,026.00	615,600
SBIホールディングス	2,700	2,395.00	6,466,500
大和証券グループ本社	19,400	556.00	10,786,400
野村ホールディングス	41,600	560.00	23,296,000
松井証券	1,500	877.00	1,315,500
SOMPOホールディングス	4,500	4,197.00	18,886,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,200	3,639.00	22,561,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	2,000	2,569.00	5,138,000
第一生命ホールディングス	13,600	1,654.00	22,494,400
東京海上ホールディングス	8,500	5,999.00	50,991,500
T&Dホールディングス	7,100	1,200.00	8,520,000
全国保証	700	4,700.00	3,290,000
芙蓉総合リース	200	6,980.00	1,396,000
東京センチュリー	500	5,630.00	2,815,000
イオンフィナンシャルサービス	1,600	1,680.00	2,688,000
オリエントコーポレーション	7,000	171.00	1,197,000
オリックス	14,900	1,868.00	27,833,200
三菱UFJリース	6,100	698.00	4,257,800
日本取引所グループ	6,900	2,002.00	13,813,800
いちご	3,100	427.00	1,323,700
ヒューリック	5,100	1,332.00	6,793,200
野村不動産ホールディングス	1,400	2,793.00	3,910,200
プレサンスコーポレーション	400	1,263.00	505,200
オープンハウス	700	2,919.00	2,043,300
東急不動産ホールディングス	6,600	769.00	5,075,400
飯田グループホールディングス	2,000	1,934.00	3,868,000
パーク24	1,200	2,718.00	3,261,600
三井不動産	11,700	2,858.50	33,444,450	10,000株
三菱地所	16,700	2,262.50	37,783,750	12,000株
東京建物	2,500	1,754.00	4,385,000
住友不動産	5,500	3,963.00	21,796,500
スターツコーポレーション	300	2,746.00	823,800
イオンモール	1,200	1,865.00	2,238,000
日本空港ビルデング	800	4,970.00	3,976,000
ミクシィ	600	1,939.00	1,163,400
ジェイエイシーリクルートメント	200	1,755.00	351,000
日本M&Aセンター	1,800	3,955.00	7,119,000
UTグループ	400	2,895.00	1,158,000
エス・エム・エス	700	2,819.00	1,973,300
パーソルホールディングス	2,300	1,999.00	4,597,700
綜合警備保障	900	5,920.00	5,328,000
カカクコム	1,800	2,920.00	5,256,000
ディップ	300	3,550.00	1,065,000
ベネフィット・ワン	800	2,180.00	1,744,000
エムスリー	5,100	3,170.00	16,167,000
アウトソーシング	1,300	1,037.00	1,348,100
ディー・エヌ・エー	1,100	1,805.00	1,985,500
博報堂DYホールディングス	3,200	1,608.00	5,145,600
電通グループ	2,400	3,660.00	8,784,000
オリエンタルランド	2,500	14,500.00	36,250,000
リゾートトラスト	1,100	1,730.00	1,903,000
ユー・エス・エス	2,600	1,960.00	5,096,000
サイバーエージェント	1,300	3,820.00	4,966,000
楽天	10,700	875.00	9,362,500
エン・ジャパン	400	4,375.00	1,750,000
テクノプロ・ホールディングス	500	7,450.00	3,725,000
リクルートホールディングス	16,600	4,394.00	72,940,400
リログループ	1,300	3,055.00	3,971,500
カナモト	400	2,736.00	1,094,400
セコム	2,500	9,755.00	24,387,500
メイテック	300	6,360.00	1,908,000
合計	2,018,800	―	4,495,726,810

(注)備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		358,212	475,777
コール・ローン		550,789,264	533,961,065
株式		41,550,116,820	47,232,789,040
未収入金		349,010,073	417,999,774
未収配当金		35,997,050	24,225,350
流動資産合計		42,486,271,419	48,209,451,006
資産合計		42,486,271,419	48,209,451,006
負債の部
流動負債
未払金		337,623,173	409,294,630
未払解約金		211,332,556	163,711,548
未払利息		1,372	309
流動負債合計		548,957,101	573,006,487
負債合計		548,957,101	573,006,487
純資産の部
元本等
元本	※1	30,060,519,732	28,466,111,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,876,794,586	19,170,333,357
元本等合計		41,937,314,318	47,636,444,519
純資産合計		41,937,314,318	47,636,444,519
負債純資産合計		42,486,271,419	48,209,451,006

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	27,600,565,846円	30,060,519,732円
	同期中における追加設定元本額	10,222,854,068円	6,691,870,224円
	同期中における一部解約元本額	7,762,900,182円	8,286,278,794円
	同期末における元本額	30,060,519,732円	28,466,111,162円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド<適格機関投資家限定>	262,161,528円	203,485,531円
	東京海上日本株アクティブファンド	200,765,802円	170,240,818円
	東京海上・未来設計ファンド1	4,240,769円	―円
	東京海上・未来設計ファンド2	17,302,215円	―円
	東京海上・未来設計ファンド3	71,009,165円	―円
	東京海上・未来設計ファンド4	30,516,829円	―円
	東京海上・未来設計ファンド5	104,997,606円	―円
	東京海上セレクション・日本株式	17,194,110,561円	16,360,524,166円
	東京海上セレクション・バランス30	1,422,713,081円	1,331,822,552円
	東京海上セレクション・バランス50	5,486,606,435円	5,196,442,423円
	東京海上セレクション・バランス70	4,971,657,288円	4,959,248,803円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	75,465,920円	94,179,204円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	163,271,715円	106,331,278円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	41,086,216円	31,876,985円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	14,614,602円	11,959,402円
	計	30,060,519,732円	28,466,111,162円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	30,060,519,732口	28,466,111,162口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自 2018年 1月26日至 2019年 1月25日	自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2018年1月26日至 2019年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,793,867,561
合計	△3,793,867,561

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,853,959,852
合計	5,853,959,852

[2019年 1月25日現在]		[2020年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	1.3951円	1口当たり純資産額	1.6734円
(1万口当たり純資産額	13,951円)	(1万口当たり純資産額	16,734円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
サカタのタネ	64,200	3,515.00	225,663,000
ショーボンドホールディングス	66,000	4,575.00	301,950,000
コムシスホールディングス	115,100	3,165.00	364,291,500
アサヒグループホールディングス	132,600	5,101.00	676,392,600
不二製油グループ本社	85,900	2,851.00	244,900,900
キッコーマン	51,400	5,280.00	271,392,000
東レ	439,800	725.60	319,118,880
旭化成	201,000	1,129.00	226,929,000
信越化学工業	133,600	12,395.00	1,655,972,000
三井化学	87,800	2,454.00	215,461,200
三菱ケミカルホールディングス	265,100	797.10	211,311,210
花王	47,300	9,100.00	430,430,000
富士フイルムホールディングス	81,600	5,656.00	461,529,600
ファンケル	92,100	2,797.00	257,603,700
武田薬品工業	278,900	4,297.00	1,198,433,300
アステラス製薬	223,900	1,890.50	423,282,950
日本新薬	51,000	9,900.00	504,900,000
エーザイ	40,100	8,245.00	330,624,500
JCRファーマ	101,100	9,550.00	965,505,000
第一三共	214,800	7,469.00	1,604,341,200
日本製鉄	207,600	1,584.50	328,942,200
住友金属鉱山	94,500	3,194.00	301,833,000
住友電気工業	141,500	1,548.50	219,112,750
ディスコ	20,900	26,720.00	558,448,000
SMC	19,600	49,590.00	971,964,000
ダイキン工業	35,900	15,780.00	566,502,000
ダイフク	73,200	7,100.00	519,720,000
日本電産	14,600	14,675.00	214,255,000
第一精工	52,300	2,389.00	124,944,700
富士通	46,300	10,790.00	499,577,000
アンリツ	191,900	2,171.00	416,614,900
ソニー	287,700	7,865.00	2,262,760,500
日本航空電子工業	64,600	2,163.00	139,729,800
アドバンテスト	285,800	6,060.00	1,731,948,000
キーエンス	21,200	39,120.00	829,344,000
シスメックス	45,100	7,975.00	359,672,500
カシオ計算機	104,400	2,256.00	235,526,400
太陽誘電	168,100	3,450.00	579,945,000
村田製作所	198,800	6,591.00	1,310,290,800
東京エレクトロン	20,900	24,490.00	511,841,000
デンソー	135,300	4,651.00	629,280,300
いすゞ自動車	208,800	1,130.50	236,048,400
トヨタ自動車	244,600	7,752.00	1,896,139,200
スズキ	118,100	4,800.00	566,880,000
シマノ	21,600	16,920.00	365,472,000
島津製作所	177,000	3,200.00	566,400,000
HOYA	86,400	11,010.00	951,264,000
バンダイナムコホールディングス	136,700	6,409.00	876,110,300
パイロットコーポレーション	56,500	4,275.00	241,537,500
ヤマハ	108,300	6,020.00	651,966,000
任天堂	17,500	42,400.00	742,000,000
コクヨ	64,100	1,630.00	104,483,000
東急	145,300	1,939.00	281,736,700
西日本旅客鉄道	46,200	9,316.00	430,399,200
山九	103,600	5,480.00	567,728,000
日立物流	144,000	3,145.00	452,880,000
商船三井	78,600	2,740.00	215,364,000
GMOペイメントゲートウェイ	110,000	7,310.00	804,100,000
野村総合研究所	344,800	2,380.00	820,624,000
Sansan	25,000	5,970.00	149,250,000
JTOWER	11,600	4,130.00	47,908,000
伊藤忠テクノソリューションズ	113,600	3,310.00	376,016,000
東宝	85,700	4,145.00	355,226,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	44,800	5,520.00	247,296,000
ソフトバンクグループ	374,800	4,575.00	1,714,710,000
三井物産	238,800	1,957.00	467,331,600
三菱商事	66,800	2,847.50	190,213,000
トラスコ中山	97,900	2,595.00	254,050,500
ミスミグループ本社	112,900	2,918.00	329,442,200
ツルハホールディングス	21,300	13,350.00	284,355,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	124,500	1,735.00	216,007,500
ニトリホールディングス	16,700	17,015.00	284,150,500
ファーストリテイリング	7,000	58,460.00	409,220,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790,100	566.50	1,014,091,650
三井住友フィナンシャルグループ	288,200	3,871.00	1,115,622,200
SBIホールディングス	100,700	2,395.00	241,176,500
第一生命ホールディングス	296,400	1,654.00	490,245,600
アルヒ	132,500	2,020.00	267,650,000
オリックス	426,000	1,868.00	795,768,000
東急不動産ホールディングス	617,600	769.00	474,934,400
カチタス	32,300	4,555.00	147,126,500
カカクコム	171,100	2,920.00	499,612,000
アウトソーシング	158,800	1,037.00	164,675,600
サイバーエージェント	98,000	3,820.00	374,360,000
弁護士ドットコム	29,900	5,450.00	162,955,000
リクルートホールディングス	184,900	4,394.00	812,450,600
リログループ	23,600	3,055.00	72,098,000
セコム	30,900	9,755.00	301,429,500
合計	12,938,000	―	47,232,789,040

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		5,383,717	25,547,929
コール・ローン		66,244,566	95,927,941
国債証券		4,009,380,469	4,915,441,149
派生商品評価勘定		96	―
未収利息		32,144,344	37,622,147
前払費用		3,827,765	3,400,092
流動資産合計		4,116,980,957	5,077,939,258
資産合計		4,116,980,957	5,077,939,258
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,535	513,220
未払金		―	59,651,438
未払解約金		2,016,175	18,442,850
未払利息		165	55
流動負債合計		2,018,875	78,607,563
負債合計		2,018,875	78,607,563
純資産の部
元本等
元本	※1	2,718,563,838	3,109,800,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,396,398,244	1,889,531,308
元本等合計		4,114,962,082	4,999,331,695
純資産合計		4,114,962,082	4,999,331,695
負債純資産合計		4,116,980,957	5,077,939,258

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	18,428,058,566円	2,718,563,838円
	同期中における追加設定元本額	1,699,319,356円	1,501,767,039円
	同期中における一部解約元本額	17,408,814,084円	1,110,530,490円
	同期末における元本額	2,718,563,838円	3,109,800,387円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	7,386,789円	5,695,625円
	LPS4資産分散ファンド(安定重視型)	11,627,992円	8,715,106円
	LPS4資産分散ファンド(バランス型)	27,160,043円	22,441,016円
	LPS4資産分散ファンド(成長重視型)	20,267,172円	22,030,245円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	14,032,924円	13,699,334円
	東京海上セレクション・外国債券インデックス	1,545,031,213円	2,339,794,480円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	39,231,937円	59,042,771円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	―円	295,108円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	―円	134,332円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	―円	70,722円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	―円	99,031円
	TMA外国債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	182,397,010円	137,028,556円
	TMA世界バランスファンド35VA<適格機関投資家限定>	718,682,481円	8,847,149円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	33,033,422円	109,444,107円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	119,712,855円	382,462,805円
	計	2,718,563,838円	3,109,800,387円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,718,563,838口	3,109,800,387口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自 2018年 1月26日至 2019年 1月25日	自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2018年1月26日至 2019年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	88,061,392
合計	88,061,392

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	48,716,179
合計	48,716,179

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
(2019年1月25日現在)

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	4,833,333	―	4,835,772	△2,439
	ユーロ	3,124,488	―	3,125,243	△755
	英ポンド	1,598,440	―	1,600,220	△1,780
	マレーシアリンギット	110,405	―	110,309	96
	合計	4,833,333	―	4,835,772	△2,439

(2020年1月27日現在)

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	61,241,220	―	60,728,000	△513,220
	米ドル	21,907,930	―	21,810,000	△97,930
	ユーロ	24,280,290	―	24,060,000	△220,290
	豪ドル	15,053,000	―	14,858,000	△195,000
	合計	61,241,220	―	60,728,000	△513,220

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報に関する注記)

[2019年 1月25日現在]		[2020年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	1.5137円	1口当たり純資産額	1.6076円
(1万口当たり純資産額	15,137円)	(1万口当たり純資産額	16,076円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	T 1 1/2 02/28/23	100,000	米ドル 100,101.56
		T 1 1/2 03/31/23	100,000	100,085.93
		T 1 1/2 08/31/21	300,000	299,835.93
		T 1 1/2 09/15/22	200,000	200,140.62
		T 1 1/2 09/30/21	100,000	99,960.93
		T 1 1/2 10/31/24	100,000	99,968.75
		T 1 1/2 11/30/21	200,000	199,984.37
		T 1 1/2 11/30/24	100,000	100,000.00
		T 1 1/4 07/31/23	100,000	99,234.37
		T 1 1/4 08/31/24	300,000	296,671.87
		T 1 1/8 08/31/21	300,000	298,007.81
		T 1 3/4 01/31/23	300,000	302,460.93
		T 1 3/4 02/28/22	500,000	502,734.37
		T 1 3/4 05/15/22	400,000	402,468.75
		T 1 3/4 05/15/23	500,000	504,335.94
		T 1 3/4 07/31/24	300,000	303,234.37
		T 1 3/4 09/30/22	200,000	201,484.37
		T 1 3/4 11/15/29	200,000	201,171.86
		T 1 3/8 10/15/22	100,000	99,734.37
		T 1 5/8 02/15/26	600,000	601,500.00
		T 1 5/8 05/15/26	300,000	300,773.43
		T 1 5/8 06/30/21	100,000	100,109.37
		T 1 5/8 08/15/22	500,000	502,148.44
		T 1 5/8 08/15/29	200,000	199,015.62
		T 1 5/8 09/30/26	200,000	200,390.62
		T 1 5/8 11/30/26	100,000	100,156.25
		T 1 5/8 12/15/22	100,000	100,437.50
		T 1 7/8 02/28/22	200,000	201,546.87
		T 1 7/8 07/31/26	100,000	101,765.62
		T 1 7/8 11/30/21	600,000	604,125.00
		T 2 02/15/22	500,000	505,273.44
		T 2 02/15/23	300,000	304,757.81
		T 2 02/15/25	200,000	204,703.12
		T 2 06/30/24	100,000	102,101.56
		T 2 08/15/25	800,000	818,750.00
		T 2 1/2 01/31/24	200,000	207,812.50
		T 2 1/2 02/15/46	100,000	107,187.50
		T 2 1/2 05/15/24	500,000	520,781.25
		T 2 1/2 05/15/46	100,000	107,234.37
		T 2 1/2 08/15/23	300,000	310,617.18
		T 2 1/4 03/31/21	300,000	302,390.62
		T 2 1/4 04/30/21	200,000	201,703.12
		T 2 1/4 07/31/21	300,000	303,187.50
		T 2 1/4 08/15/27	100,000	104,507.81
		T 2 1/4 08/15/46	200,000	204,343.75
		T 2 1/4 08/15/49	100,000	102,632.81
		T 2 1/4 11/15/24	800,000	827,187.50
		T 2 1/4 11/15/27	400,000	418,312.50
		T 2 1/8 05/15/25	300,000	308,835.93
		T 2 1/8 08/15/21	400,000	403,468.75
		T 2 11/15/21	300,000	302,695.31
		T 2 11/15/26	100,000	102,578.12
		T 2 11/30/22	400,000	405,875.00
		T 2 3/4 02/15/28	500,000	541,640.62
		T 2 3/4 07/31/23	100,000	104,320.31
		T 2 3/4 11/15/23	600,000	627,890.62
		T 2 3/4 11/15/42	200,000	223,203.12
		T 2 3/8 03/15/21	300,000	302,718.75
		T 2 3/8 05/15/27	100,000	105,304.68
		T 2 3/8 05/15/29	100,000	106,023.43
		T 2 3/8 08/15/24	200,000	207,656.25
		T 2 5/8 01/31/26	100,000	106,062.50
		T 2 5/8 02/15/29	200,000	216,062.50
		T 2 5/8 03/31/25	100,000	105,468.75
		T 2 5/8 07/15/21	100,000	101,554.68
		T 2 7/8 05/15/28	100,000	109,523.43
		T 2 7/8 07/31/25	100,000	106,976.56
		T 2 7/8 08/15/28	100,000	109,742.18
		T 2 7/8 10/15/21	100,000	102,281.25
		T 2 7/8 11/15/21	100,000	102,398.43
		T 3 02/15/47	300,000	354,046.87
		T 3 02/15/48	200,000	236,625.00
		T 3 02/15/49	300,000	356,718.75
		T 3 05/15/47	100,000	118,000.00
		T 3 08/15/48	100,000	118,554.68
		T 3 1/8 02/15/43	100,000	118,460.93
		T 3 1/8 05/15/21	100,000	102,007.81
		T 3 1/8 05/15/48	100,000	121,125.00
		T 3 1/8 08/15/44	300,000	356,812.50
		T 3 1/8 11/15/41	100,000	118,343.75
		T 3 11/15/45	400,000	468,531.25
		T 3 5/8 02/15/21	300,000	306,351.56
		T 3 5/8 02/15/44	100,000	128,242.18
		T 3 5/8 08/15/43	200,000	255,921.87
		T 3 7/8 08/15/40	100,000	131,226.56
		T 4 1/4 11/15/40	100,000	137,742.18
		T 4 3/4 02/15/41	100,000	146,687.50
		T 4 3/8 11/15/39	100,000	139,304.68
		T 5 05/15/37	50,000	73,085.93
		T 5 3/8 02/15/31	100,000	136,960.93
	米ドル小計		20,750,000	21,804,101.26 (2,377,955,283)
		銘柄数	90
		比率	47.6%	48.4%
	加ドル	CAN 0 3/4 09/01/21	100,000	加ドル 98,649.00
		CAN 1 06/01/27	100,000	97,255.00
		CAN 1 09/01/22	100,000	98,805.00
		CAN 1 1/2 06/01/23	100,000	100,192.00
		CAN 1 1/4 03/01/25	100,000	99,363.00
		CAN 2 1/2 06/01/24	100,000	104,669.00
		CAN 2 1/4 06/01/29	100,000	107,720.00
		CAN 2 3/4 06/01/22	100,000	102,850.00
		CAN 2 3/4 12/01/48	100,000	129,150.00
		CAN 3 1/2 12/01/45	100,000	142,446.00
		CAN 3 1/4 06/01/21	100,000	102,223.00
	加ドル小計		1,100,000	1,183,322.00 (98,144,726)
		銘柄数	11
		比率	2.0%	2.0%
	メキシコペソ	MBONO 10 11/20/36	200,000	メキシコペソ 258,947.30
		MBONO 10 12/05/24	600,000	681,021.00
		MBONO 5 3/4 03/05/26	400,000	379,460.40
		MBONO 6 1/2 06/09/22	600,000	596,520.00
		MBONO 6 1/2 06/10/21	1,000,000	998,140.70
		MBONO 6 3/4 03/09/23	100,000	100,045.00
		MBONO 7 1/2 06/03/27	700,000	728,420.00
		MBONO 7 1/4 12/09/21	100,000	101,058.68
		MBONO 7 3/4 05/29/31	300,000	320,842.32
		MBONO 7 3/4 11/13/42	400,000	427,871.16
		MBONO 7 3/4 11/23/34	200,000	215,329.80
		MBONO 8 09/05/24	300,000	315,375.30
		MBONO 8 1/2 05/31/29	500,000	556,950.00
		MBONO 8 1/2 11/18/38	400,000	458,936.16
		MBONO 8 11/07/47	300,000	332,743.80
		MBONO 8 12/07/23	500,000	520,700.00
	メキシコペソ小計		6,600,000	6,992,361.62 (40,485,773)
		銘柄数	16
		比率	0.8%	0.8%
	ユーロ	BGB 0 1/2 10/22/24	100,000	ユーロ 104,350.00
		BGB 0.2 10/22/23	100,000	101,200.00
		BGB 1 06/22/26	100,000	108,420.00
		BGB 1.6 06/22/47	100,000	122,310.00
		BGB 4 1/4 03/28/41	100,000	175,000.00
		BGB 4 1/4 09/28/22	100,000	112,700.00
		BGB 5 1/2 03/28/28	100,000	147,030.00
		BKO 0 06/11/21	100,000	100,830.00
		BTPS 0.05 04/15/21	100,000	100,305.00
		BTPS 0.85 01/15/27	100,000	99,860.00
		BTPS 1 1/2 06/01/25	100,000	104,510.00
		BTPS 1.35 04/15/22	100,000	102,900.00
		BTPS 1.45 11/15/24	100,000	104,450.00
		BTPS 1.6 06/01/26	100,000	105,170.00
		BTPS 1.65 03/01/32	100,000	102,930.00
		BTPS 2 02/01/28	100,000	107,960.00
		BTPS 2 1/4 09/01/36	100,000	107,300.00
		BTPS 2 12/01/25	100,000	107,390.00
		BTPS 2.15 12/15/21	100,000	104,129.00
		BTPS 3 08/01/29	100,000	116,750.00
		BTPS 3 1/2 03/01/30	100,000	121,560.00
		BTPS 3 3/4 08/01/21	100,000	105,830.00
		BTPS 3 3/4 09/01/24	100,000	114,670.00
		BTPS 4 02/01/37	100,000	131,680.00
		BTPS 4 1/2 03/01/24	100,000	116,520.00
		BTPS 4 1/2 05/01/23	100,000	113,830.00
		BTPS 4 3/4 08/01/23	100,000	115,580.00
		BTPS 4 3/4 09/01/21	100,000	107,704.00
		BTPS 4 3/4 09/01/28	100,000	130,410.00
		BTPS 4 3/4 09/01/44	100,000	148,850.00
		BTPS 5 08/01/34	100,000	143,140.00
		BTPS 5 08/01/39	100,000	149,000.00
		BTPS 5 09/01/40	100,000	149,440.00
		BTPS 5 1/2 11/01/22	200,000	229,400.00
		BTPS 5 3/4 02/01/33	100,000	149,760.00
		BTPS 6 05/01/31	100,000	148,660.00
		BTPS 6 1/2 11/01/27	100,000	141,350.00
		BTPS 7 1/4 11/01/26	100,000	142,100.00
		DBR 0 08/15/26	100,000	103,452.00
		DBR 0 1/4 02/15/27	100,000	105,370.00
		DBR 0 1/4 02/15/29	100,000	105,996.00
		DBR 0 1/4 08/15/28	200,000	211,836.00
		DBR 1 08/15/24	100,000	107,381.00
		DBR 1 08/15/25	100,000	108,806.00
		DBR 1 1/2 09/04/22	100,000	105,601.00
		DBR 1 3/4 07/04/22	100,000	105,843.00
		DBR 2 1/2 07/04/44	100,000	158,520.00
		DBR 2 1/2 08/15/46	100,000	162,110.00
		DBR 4 01/04/37	100,000	170,034.00
		DBR 4 3/4 07/04/34	100,000	172,509.00
		DBR 5.5 01/04/31	100,000	164,971.00
		DBR 6.5 07/04/27	100,000	152,815.00
		FRTR 0 03/25/25	100,000	102,120.00
		FRTR 0 1/2 05/25/26	100,000	104,700.00
		FRTR 0 3/4 11/25/28	200,000	215,900.00
		FRTR 1 05/25/27	200,000	218,720.00
		FRTR 1 1/2 05/25/31	100,000	116,800.00
		FRTR 1 1/2 05/25/50	100,000	119,820.00
		FRTR 1 1/4 05/25/34	100,000	114,700.00
		FRTR 1 1/4 05/25/36	100,000	114,510.00
		FRTR 1 11/25/25	100,000	108,060.00
		FRTR 1 3/4 05/25/23	100,000	107,625.00
		FRTR 1 3/4 11/25/24	200,000	221,530.00
		FRTR 2 05/25/48	100,000	132,940.00
		FRTR 2 1/2 05/25/30	100,000	126,430.00
		FRTR 2 1/4 10/25/22	300,000	323,370.00
		FRTR 3 1/2 04/25/26	200,000	248,230.00
		FRTR 3 1/4 05/25/45	100,000	162,060.00
		FRTR 3 1/4 10/25/21	100,000	106,671.00
		FRTR 3 3/4 04/25/21	100,000	105,400.00
		FRTR 4 10/25/38	100,000	165,700.00
		FRTR 4 3/4 04/25/35	100,000	167,920.00
		FRTR 4.25 10/23	100,000	118,120.00
		FRTR 5 1/2 04/25/29	200,000	305,540.00
		FRTR 5 3/4 10/25/32	100,000	172,240.00
		FRTR 6 10/25/25	100,000	137,040.00
		FRTR4.5 04/25/41	100,000	181,610.00
		IRISH 1.3 05/15/33	100,000	114,040.00
		IRISH 5.4 03/13/25	100,000	129,530.00
		NETHER 0 01/15/22	100,000	101,162.00
		NETHER 2 07/15/24	100,000	111,380.00
		NETHER 3 3/4 01/15/42	100,000	178,080.00
		NETHER 5 1/2 01/15/28	100,000	147,140.00
		NETHER 7 1/2 01/15/23	100,000	124,380.00
		OBL 0 04/05/24	100,000	102,563.00
		OBL 0 04/09/21	200,000	201,442.00
		OBL 0 10/13/23	200,000	204,652.00
		OBL 0 10/18/24	100,000	102,793.00
		RAGB 0 09/20/22	100,000	101,500.00
		RAGB 0 3/4 02/20/28	100,000	107,990.00
		RAGB 3.15 06/20/44	100,000	164,940.00
		RAGB 6 1/4 07/15/27	100,000	149,400.00
		RFGB 0 1/2 09/15/28	100,000	105,870.00
		RFGB 4 07/04/25	100,000	124,320.00
		SPGB 0.6 10/31/29	100,000	102,400.00
		SPGB 1.3 10/31/26	100,000	108,250.00
		SPGB 1.45 10/31/27	100,000	109,840.00
		SPGB 1.95 04/30/26	100,000	112,030.00
		SPGB 1.95 07/30/30	100,000	115,600.00
		SPGB 2 3/4 10/31/24	100,000	113,655.00
		SPGB 2.15 10/31/25	100,000	112,185.00
		SPGB 2.35 07/30/33	100,000	122,200.00
		SPGB 4.2 01/31/37	100,000	154,060.00
		SPGB 4.4 10/31/23	100,000	117,400.00
		SPGB 4.7 07/30/41	100,000	171,290.00
		SPGB 4.8 01/31/24	100,000	120,050.00
		SPGB 4.9 07/30/40	100,000	173,450.00
		SPGB 5 1/2 04/30/21	100,000	107,410.00
		SPGB 5 3/4 07/30/32	100,000	163,460.00
		SPGB 5.15 10/31/28	100,000	142,130.00
		SPGB 5.85 01/31/22	100,000	112,480.00
		SPGB 6 01/31/29	100,000	150,900.00
	ユーロ小計		12,300,000	15,207,950.00 (1,829,516,385)
		銘柄数	112
		比率	36.6%	37.2%
	英ポンド	UKT 0 7/8 10/22/29	100,000	英ポンド 102,930.00
		UKT 1 04/22/24	100,000	102,560.00
		UKT 1 1/2 07/22/47	100,000	110,320.00
		UKT 1 1/4 07/22/27	100,000	105,970.00
		UKT 1 3/4 09/07/22	100,000	103,570.00
		UKT 1 3/4 09/07/37	100,000	112,680.00
		UKT 1 5/8 10/22/28	100,000	109,720.00
		UKT 2 09/07/25	100,000	109,130.00
		UKT 2 1/4 09/07/23	100,000	106,700.00
		UKT 3 1/2 01/22/45	100,000	153,350.00
		UKT 3 1/2 07/22/68	100,000	198,390.00
		UKT 3 1/4 01/22/44	100,000	146,040.00
		UKT 3 3/4 07/22/52	100,000	175,490.00
		UKT 4 1/2 12/07/42	100,000	170,480.00
		UKT 4 1/4 12/07/27	30,000	38,844.00
		UKT 4 1/4 12/07/49	100,000	181,720.00
		UKT 4.25 06/07/32	100,000	141,990.00
		UKT 6 12/07/28	10,000	14,783.00
		UKT 8 06/07/21	150,000	165,360.00
	英ポンド小計		1,790,000	2,350,027.00 (334,902,347)
		銘柄数	19
		比率	6.7%	6.8%
	スウェーデンクローネ	SGB 0 3/4 05/12/28 #1060	100,000	スウェーデンクローネ 106,698.00
		SGB 0 3/4 11/12/29 #1061	100,000	106,682.00
		SGB 1 1/2 11/13/23	200,000	213,438.00
		SGB 1 11/12/26 #1059	100,000	107,675.00
		SGB 2 1/2 05/12/25 #1058	200,000	228,742.00
		SGB 3 1/2 03/30/39	100,000	155,664.00
		SGB 3 1/2 06/01/22	200,000	217,938.00
	スウェーデンクローネ小計		1,000,000	1,136,837.00 (12,959,941)
		銘柄数	7
		比率	0.3%	0.3%
	ノルウェークローネ	NGB 1 1/2 02/19/26	100,000	ノルウェークローネ 101,160.00
		NGB 1 3/4 02/17/27	100,000	102,970.00
		NGB 1 3/4 03/13/25	100,000	102,270.00
		NGB 2 04/26/28	100,000	105,240.00
		NGB 2 05/24/23	200,000	204,520.00
		NGB 3 03/14/24	100,000	106,830.00
		NGB 3 3/4 05/25/21	200,000	206,260.00
	ノルウェークローネ小計		900,000	929,250.00 (11,197,462)
		銘柄数	7
		比率	0.2%	0.2%
	デンマーククローネ	DGB 0 1/2 11/15/27	200,000	デンマーククローネ 214,860.00
		DGB 0 1/2 11/15/29	100,000	108,000.00
		DGB 1 1/2 11/15/23	100,000	108,040.00
		DGB 1 3/4 11/15/25	200,000	226,740.00
		DGB 3 11/15/21	200,000	213,220.00
		DGB 4 1/2 11/15/39	300,000	571,170.00
	デンマーククローネ小計		1,100,000	1,442,030.00 (23,216,683)
		銘柄数	6
		比率	0.5%	0.5%
	ポーランドズロチ	POLGB 1 3/4 07/25/21	200,000	ポーランドズロチ 200,620.00
		POLGB 2 1/2 01/25/23	100,000	102,210.00
		POLGB 2 1/2 04/25/24	100,000	102,100.00
		POLGB 2 1/2 07/25/26	100,000	102,050.00
		POLGB 2 1/2 07/25/27	100,000	101,890.00
		POLGB 3 1/4 07/25/25	100,000	105,360.00
		POLGB 5 3/4 09/23/22	100,000	110,480.00
	ポーランドズロチ小計		800,000	824,710.00 (23,314,551)
		銘柄数	7
		比率	0.5%	0.5%
	豪ドル	ACGB 2 1/2 05/21/30	100,000	豪ドル 113,770.00
		ACGB 2 1/4 05/21/28	100,000	109,800.00
		ACGB 2 3/4 04/21/24	100,000	108,150.00
		ACGB 2 3/4 11/21/27	200,000	226,400.00
		ACGB 3 03/21/47	100,000	128,520.00
		ACGB 3 1/4 04/21/25	100,000	112,260.00
		ACGB 3 1/4 04/21/29	100,000	118,930.00
		ACGB 4 1/4 04/21/26	100,000	120,300.00
		ACGB 5 1/2 04/21/23	100,000	115,185.00
		ACGB 5 3/4 05/15/21	100,000	106,354.00
		ACGB 5 3/4 07/15/22	100,000	112,260.00
	豪ドル小計		1,200,000	1,371,929.00 (101,934,324)
		銘柄数	11
		比率	2.0%	2.1%
	シンガポールドル	SIGB 3 1/2 03/01/27	200,000	シンガポールドル 226,000.00
	シンガポールドル小計		200,000	226,000.00 (18,215,600)
		銘柄数	1
		比率	0.4%	0.4%
	マレーシアリンギット	MGS 3.48 03/15/23	100,000	マレーシアリンギット 101,788.90
		MGS 3.502 05/31/27	100,000	101,807.00
		MGS 3.844 04/15/33	100,000	105,323.90
		MGS 3.882 03/10/22	100,000	102,125.80
		MGS 4.16 07/15/21	100,000	101,863.60
		MGS 4.181 07/15/24	100,000	104,743.40
		MGS 4.392 04/15/26	100,000	106,763.70
	マレーシアリンギット小計		700,000	724,416.30 (19,465,065)
		銘柄数	7
		比率	0.4%	0.4%
	南アフリカランド	SAGB 10 1/2 12/21/26	500,000	南アフリカランド 558,100.00
		SAGB 6 1/2 02/28/41	200,000	138,740.00
		SAGB 6 1/4 03/31/36	200,000	142,880.00
		SAGB 6 3/4 03/31/21	100,000	100,067.00
		SAGB 7 02/28/31	300,000	254,430.00
		SAGB 7 3/4 02/28/23	200,000	204,620.00
		SAGB 8 01/31/30 #2030	300,000	280,020.00
		SAGB 8 1/2 01/31/37 #203	300,000	264,840.00
		SAGB 8 1/4 03/31/32 #203	200,000	183,320.00
		SAGB 8 3/4 01/31/44	300,000	262,110.00
		SAGB 8 3/4 02/28/48	500,000	435,150.00
		SAGB 8 7/8 02/28/35 #203	200,000	186,100.00
		SAGB 9 01/31/40 #2040	200,000	181,820.00
	南アフリカランド小計		3,500,000	3,192,197.00 (24,133,009)
		銘柄数	13
		比率	0.5%	0.5%
国債証券合計				円 4,915,441,149 (4,915,441,149)
合計				円 4,915,441,149 (4,915,441,149)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「TMA外国債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		38,764,727	50,339,908
コール・ローン		99,152,673	82,183,585
国債証券		18,753,197,418	21,837,566,634
派生商品評価勘定		―	1,062,000
未収入金		―	670,562,563
未収利息		130,913,397	139,362,311
前払費用		36,440,513	49,237,782
流動資産合計		19,058,468,728	22,830,314,783
資産合計		19,058,468,728	22,830,314,783
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	2,070,880
未払金		―	690,207,554
未払解約金		16,977,623	15,676,164
未払利息		247	47
流動負債合計		16,977,870	707,954,645
負債合計		16,977,870	707,954,645
純資産の部
元本等
元本	※1	8,847,475,213	9,563,088,320
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,194,015,645	12,559,271,818
元本等合計		19,041,490,858	22,122,360,138
純資産合計		19,041,490,858	22,122,360,138
負債純資産合計		19,058,468,728	22,830,314,783

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,627,503,564円	8,847,475,213円
	同期中における追加設定元本額	1,674,435,715円	1,992,808,849円
	同期中における一部解約元本額	1,454,464,066円	1,277,195,742円
	同期末における元本額	8,847,475,213円	9,563,088,320円
	元本の内訳*
	東京海上・外国債券ファンド	17,791,940円	17,662,185円
	東京海上・未来設計ファンド1	1,293,195円	―円
	東京海上・未来設計ファンド2	5,273,505円	―円
	東京海上・未来設計ファンド3	14,414,163円	―円
	東京海上・未来設計ファンド4	4,644,740円	―円
	東京海上・未来設計ファンド5	6,389,476円	―円
	東京海上セレクション・外国債券	4,961,409,021円	5,150,986,611円
	東京海上セレクション・バランス30	867,536,269円	968,275,055円
	東京海上セレクション・バランス50	1,911,073,616円	2,158,996,685円
	東京海上セレクション・バランス70	1,030,044,757円	1,226,080,383円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	27,604,531円	41,087,401円
	計	8,847,475,213円	9,563,088,320円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	8,847,475,213口	9,563,088,320口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自 2018年 1月26日至 2019年 1月25日	自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2018年1月26日至 2019年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	121,576,802
合計	121,576,802

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	706,326,994
合計	706,326,994

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年3月21日から2020年1月27日まで)を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
(2019年1月25日現在)
該当事項はありません。

(2020年1月27日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	201,570,880	―	199,500,000	△2,070,880
	英ポンド	201,570,880	―	199,500,000	△2,070,880
	売建	197,352,000	―	196,290,000	1,062,000
	米ドル	197,352,000	―	196,290,000	1,062,000
	合計	398,922,880	―	395,790,000	△1,008,880

[2019年 1月25日現在]		[2020年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	2.1522円	1口当たり純資産額	2.3133円
(1万口当たり純資産額	21,522円)	(1万口当たり純資産額	23,133円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	T 1 3/4 11/30/21	100,000	米ドル 100,429.68
		T 1 5/8 09/30/26	400,000	400,781.24
		T 1 5/8 11/15/22	8,200,000	8,233,953.16
		T 2 08/15/25	5,100,000	5,219,531.25
		T 2 1/2 01/31/24	100,000	103,906.25
		T 2 1/2 02/15/45	3,100,000	3,312,640.59
		T 2 1/4 01/31/24	100,000	102,960.93
		T 2 1/4 03/31/21	11,600,000	11,692,437.50
		T 2 1/4 04/30/21	900,000	907,664.06
		T 2 1/4 11/15/24	1,600,000	1,654,375.00
		T 2 1/8 08/15/21	500,000	504,335.94
		T 2 1/8 09/30/21	3,400,000	3,434,000.00
		T 2 11/30/22	500,000	507,343.75
		T 2 3/4 04/30/23	100,000	104,031.25
		T 2 3/4 05/31/23	2,700,000	2,811,375.00
		T 2 3/4 07/31/23	1,000,000	1,043,203.12
		T 2 3/4 08/15/21	3,000,000	3,055,546.88
		T 2 3/4 08/15/42	4,200,000	4,686,281.24
		T 2 3/4 11/15/42	100,000	111,601.56
		T 2 3/8 04/30/26	8,400,000	8,796,375.00
		T 2 5/8 02/28/23	8,000,000	8,276,875.03
		T 2 5/8 06/15/21	100,000	101,468.75
		T 2 5/8 07/15/21	600,000	609,328.12
		T 2 5/8 12/31/25	200,000	211,953.12
		T 2 7/8 10/15/21	300,000	306,843.75
		T 2 7/8 10/31/23	700,000	735,328.11
		T 3 05/15/42	200,000	232,109.37
		T 3 05/15/45	700,000	817,742.19
		T 3 09/30/25	400,000	431,312.50
		T 3 1/8 02/15/43	900,000	1,066,148.41
		T 3 1/8 11/15/41	200,000	236,687.50
		T 3 3/4 08/15/41	2,800,000	3,621,625.00
		T 3 3/4 11/15/43	2,100,000	2,740,171.87
		T 3 5/8 02/15/44	4,300,000	5,514,414.03
		T 3 5/8 08/15/43	1,400,000	1,791,453.11
		T 4 1/4 11/15/40	3,500,000	4,820,976.55
		T 4 3/4 02/15/41	1,100,000	1,613,562.50
		T 4 3/8 05/15/41	500,000	700,898.44
		T 4 3/8 11/15/39	100,000	139,304.68
	米ドル小計		83,200,000	90,750,976.43 (9,897,301,489)
		銘柄数	39
		比率	44.7%	45.3%
	加ドル	CAN 1 09/01/22	2,200,000	加ドル 2,173,710.00
		CAN 1 3/4 03/01/23	900,000	908,190.00
		CAN 2 09/01/23	400,000	407,968.00
		CAN 4 06/01/41	600,000	869,040.00
		CAN 5 06/01/37	500,000	768,210.00
		CAN 5 3/4 06/01/33	400,000	609,584.00
		CAN 5.75 06/01/29	100,000	137,808.00
	加ドル小計		5,100,000	5,874,510.00 (487,231,859)
		銘柄数	7
		比率	2.2%	2.2%
	メキシコペソ	MBONO 10 11/20/36	3,000,000	メキシコペソ 3,884,209.50
		MBONO 5 3/4 03/05/26	3,000,000	2,845,953.00
		MBONO 6 1/2 06/10/21	7,000,000	6,986,984.90
		MBONO 7 1/2 06/03/27	26,000,000	27,055,600.00
		MBONO 7 1/4 12/09/21	4,000,000	4,042,347.20
		MBONO 7 3/4 11/13/42	4,000,000	4,278,711.60
		MBONO 8 1/2 05/31/29	1,000,000	1,113,900.00
		MBONO 8 1/2 11/18/38	14,000,000	16,062,765.60
		MBONO 8 12/07/23	27,000,000	28,117,800.00
	メキシコペソ小計		89,000,000	94,388,271.80 (546,508,093)
		銘柄数	9
		比率	2.5%	2.5%
	ユーロ	BGB 0 1/2 10/22/24	700,000	ユーロ 730,450.00
		BGB 0.2 10/22/23	200,000	202,400.00
		BGB 2 1/4 06/22/57	100,000	144,790.00
		BGB 3 3/4 06/22/45	300,000	520,920.00
		BGB 4 1/4 03/28/41	500,000	875,000.00
		BGB 4 1/4 09/28/22	500,000	563,500.00
		BGB 5 03/28/35	500,000	852,750.00
		BKO 0 06/11/21	1,200,000	1,209,960.00
		BKO 0 09/10/21	1,000,000	1,009,780.00
		BKO 0 12/10/21	700,000	708,064.00
		BTPS 0.95 03/01/23	500,000	511,550.00
		BTPS 1 3/4 07/01/24	100,000	105,620.00
		BTPS 1.45 05/15/25	200,000	208,300.00
		BTPS 2.05 08/01/27	600,000	648,300.00
		BTPS 2.1 07/15/26	200,000	216,240.00
		BTPS 2.2 06/01/27	100,000	109,110.00
		BTPS 2.3 10/15/21	1,100,000	1,144,924.00
		BTPS 2.45 10/01/23	200,000	215,480.00
		BTPS 3 08/01/29	200,000	233,500.00
		BTPS 3 3/4 09/01/24	600,000	688,020.00
		BTPS 3.35 03/01/35	500,000	609,300.00
		BTPS 4 02/01/37	700,000	921,760.00
		BTPS 4 1/2 03/01/24	800,000	932,160.00
		BTPS 4 1/2 03/01/26	400,000	489,520.00
		BTPS 4 1/2 05/01/23	700,000	796,810.00
		BTPS 4 3/4 08/01/23	200,000	231,160.00
		BTPS 4 3/4 09/01/44	600,000	893,100.00
		BTPS 5 03/01/25	400,000	488,440.00
		BTPS 5 08/01/34	900,000	1,288,260.00
		BTPS 5 08/01/39	800,000	1,192,000.00
		BTPS 5 09/01/40	800,000	1,195,520.00
		BTPS 5 1/2 11/01/22	700,000	802,900.00
		BTPS 5 3/4 02/01/33	700,000	1,048,320.00
		BTPS 5.25 11/01/29	100,000	137,310.00
		BTPS 6 05/01/31	1,000,000	1,486,600.00
		BTPS 6 1/2 11/01/27	200,000	282,700.00
		DBR 0 02/15/30	400,000	413,488.00
		DBR 0 08/15/29	1,600,000	1,656,656.00
		DBR 0 1/2 02/15/28	400,000	431,348.00
		DBR 0 1/4 02/15/27	200,000	210,740.00
		DBR 0 1/4 02/15/29	100,000	105,996.00
		DBR 0 1/4 08/15/28	1,400,000	1,482,852.00
		DBR 2 1/2 08/15/46	1,100,000	1,783,210.00
		DBR 5.5 01/04/31	600,000	989,826.00
		DBR 6 1/4 01/04/30	200,000	334,376.00
		DBR 6.5 07/04/27	200,000	305,630.00
		FRTR 0 03/25/24	1,700,000	1,735,530.00
		FRTR 0 03/25/25	1,900,000	1,940,280.00
		FRTR 0 1/2 05/25/29	400,000	423,240.00
		FRTR 1 1/2 05/25/31	1,300,000	1,518,400.00
		FRTR 1 1/4 05/25/36	1,000,000	1,145,100.00
		FRTR 1 11/25/25	100,000	108,060.00
		FRTR 1 3/4 11/25/24	700,000	775,355.00
		FRTR 2 1/2 05/25/30	1,300,000	1,643,590.00
		FRTR 2 1/4 10/25/22	700,000	754,530.00
		FRTR 4 04/25/55	600,000	1,189,740.00
		FRTR 4 04/25/60	100,000	207,820.00
		FRTR 4 3/4 04/25/35	1,000,000	1,679,200.00
		FRTR 5 1/2 04/25/29	1,100,000	1,680,470.00
		FRTR 5 3/4 10/25/32	1,000,000	1,722,400.00
		FRTR4.5 04/25/41	1,100,000	1,997,710.00
		NETHER 0 01/15/22	700,000	708,134.00
		NETHER 0 01/15/24	1,200,000	1,226,220.00
		NETHER 0 1/2 01/15/40	300,000	320,790.00
		NETHER 0 1/4 07/15/29	400,000	418,640.00
		NETHER 0 3/4 07/15/28	200,000	218,180.00
		NETHER 2 1/2 01/15/33	500,000	668,500.00
		NETHER 4 01/15/37	600,000	1,002,300.00
		OBL 0 04/05/24	1,000,000	1,025,630.00
		OBL 0 10/18/24	1,000,000	1,027,930.00
		RAGB 0 07/15/23	300,000	305,610.00
		RAGB 0 07/15/24	100,000	102,115.00
		RAGB 0 1/2 04/20/27	300,000	317,340.00
		RAGB 1.65 10/21/24	300,000	330,375.00
		RAGB 2.4 05/23/34	300,000	396,600.00
		RAGB 3.8 01/26/62	100,000	217,790.00
		RAGB 4.15 03/37	400,000	666,040.00
		SPGB 1.3 10/31/26	300,000	324,750.00
		SPGB 1.45 04/30/29	500,000	551,800.00
		SPGB 1.85 07/30/35	400,000	463,000.00
		SPGB 3.45 07/30/66	100,000	161,140.00
		SPGB 3.8 04/30/24	100,000	116,855.00
		SPGB 4.4 10/31/23	100,000	117,400.00
		SPGB 4.65 07/30/25	700,000	880,880.00
		SPGB 4.7 07/30/41	700,000	1,199,030.00
		SPGB 4.8 01/31/24	1,100,000	1,320,550.00
		SPGB 4.9 07/30/40	300,000	520,350.00
		SPGB 5.15 10/31/28	600,000	852,780.00
		SPGB 5.15 10/31/44	500,000	935,750.00
		SPGB 5.4 01/31/23	200,000	234,330.00
		SPGB 5.9 07/30/26	800,000	1,103,360.00
		SPGB 6 01/31/29	700,000	1,056,300.00
	ユーロ小計		54,000,000	68,720,534.00 (8,267,080,240)
		銘柄数	92
		比率	37.4%	37.9%
	英ポンド	UKT 0 3/4 07/22/23	1,600,000	英ポンド 1,620,000.00
		UKT 0 5/8 06/07/25	300,000	303,300.00
		UKT 1 04/22/24	600,000	615,360.00
		UKT 1 3/4 09/07/22	400,000	414,280.00
		UKT 1 3/4 09/07/37	700,000	788,760.00
		UKT 1 5/8 10/22/71	300,000	385,050.00
		UKT 3 1/2 01/22/45	800,000	1,226,800.00
		UKT 3 1/2 07/22/68	200,000	396,780.00
		UKT 3 1/4 01/22/44	800,000	1,168,320.00
		UKT 4 1/2 12/07/42	800,000	1,363,840.00
		UKT 4 1/4 03/07/36	900,000	1,355,130.00
		UKT 4 1/4 09/07/39	700,000	1,108,660.00
		UKT 4 1/4 12/07/40	700,000	1,125,740.00
		UKT 4 3/4 12/07/38	100,000	165,730.00
		UKT 4.5 09/07/34	900,000	1,357,830.00
	英ポンド小計		9,800,000	13,395,580.00 (1,909,004,105)
		銘柄数	15
		比率	8.6%	8.7%
	スウェーデンクローネ	SGB 1 1/2 11/13/23	5,000,000	スウェーデンクローネ 5,335,950.00
	スウェーデンクローネ小計		5,000,000	5,335,950.00 (60,829,830)
		銘柄数	1
		比率	0.3%	0.3%
	ポーランドズロチ	POLGB 3 1/4 07/25/25	2,300,000	ポーランドズロチ 2,423,280.00
	ポーランドズロチ小計		2,300,000	2,423,280.00 (68,506,125)
		銘柄数	1
		比率	0.3%	0.3%
	豪ドル	ACGB 2 1/4 05/21/28	500,000	豪ドル 549,000.00
		ACGB 2 12/21/21	1,100,000	1,124,530.00
		ACGB 2 3/4 05/21/41	200,000	241,816.00
		ACGB 2 3/4 11/21/27	1,100,000	1,245,200.00
		ACGB 2 3/4 11/21/28	400,000	457,360.00
		ACGB 3 1/4 06/21/39	400,000	518,160.00
		ACGB 3 3/4 04/21/37	200,000	268,760.00
		ACGB 4 1/4 04/21/26	1,400,000	1,684,200.00
		ACGB 4 3/4 04/21/27	1,400,000	1,769,460.00
	豪ドル小計		6,700,000	7,858,486.00 (583,885,509)
		銘柄数	9
		比率	2.6%	2.7%
	シンガポールドル	SIGB 3 09/01/24	200,000	シンガポールドル 213,640.00
	シンガポールドル小計		200,000	213,640.00 (17,219,384)
		銘柄数	1
		比率	0.1%	0.1%
国債証券合計				円 21,837,566,634 (21,837,566,634)
合計				円 21,837,566,634 (21,837,566,634)

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		183,168,032	295,369,817
コール・ローン		20,447,349	48,982,961
株式		8,064,470,222	15,879,805,238
投資証券		216,441,908	442,360,030
派生商品評価勘定		8,610,459	2,802,044
未収入金		436,702	―
未収配当金		8,155,356	12,298,775
差入委託証拠金		78,334,804	134,580,232
流動資産合計		8,580,064,832	16,816,199,097
資産合計		8,580,064,832	16,816,199,097
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		358,884	1,771,670
未払解約金		12,644,653	13,272,370
未払利息		50	28
流動負債合計		13,003,587	15,044,068
負債合計		13,003,587	15,044,068
純資産の部
元本等
元本	※1	3,766,320,357	5,970,420,435
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,800,740,888	10,830,734,594
元本等合計		8,567,061,245	16,801,155,029
純資産合計		8,567,061,245	16,801,155,029
負債純資産合計		8,580,064,832	16,816,199,097

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,201,735,729円	3,766,320,357円
	同期中における追加設定元本額	2,510,334,781円	3,223,193,340円
	同期中における一部解約元本額	6,945,750,153円	1,019,093,262円
	同期末における元本額	3,766,320,357円	5,970,420,435円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	2,085,079円	2,088,168円
	LPS4資産分散ファンド(安定重視型)	3,926,550円	4,016,661円
	LPS4資産分散ファンド(バランス型)	12,791,325円	12,211,022円
	LPS4資産分散ファンド(成長重視型)	17,509,504円	15,513,019円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	23,160,216円	18,417,393円
	東京海上セレクション・外国株式インデックス	3,099,870,896円	5,286,359,643円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	46,198,685円	56,682,934円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	―円	527,485円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	―円	247,790円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	―円	138,543円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	―円	199,768円
	TMA外国株式インデックスVA<適格機関投資家限定>	114,645,810円	77,687,159円
	TMA世界バランスファンド35VA<適格機関投資家限定>	268,201,391円	2,884,211円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	18,355,032円	52,569,417円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	159,575,869円	440,877,222円
	計	3,766,320,357円	5,970,420,435円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	3,766,320,357口	5,970,420,435口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自 2018年 1月26日至 2019年 1月25日	自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引及び為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2018年1月26日至 2019年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△285,286,123
投資証券	△117,210
合計	△285,403,333

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	818,871,726
投資証券	21,952,875
合計	840,824,601

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	260,325,991	―	268,577,566	8,251,575
	S&P 500 EMIN	165,920,098	―	173,480,506	7,560,408
	DJ EU STX 50	45,564,706	―	46,422,030	857,324
	FTSE 100 IDX	48,841,187	―	48,675,030	△166,157
	合計	260,325,991	―	268,577,566	8,251,575

(2020年1月27日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	476,973,951	―	478,092,957	1,119,006
	S&P 500 EMIN	339,727,350	―	341,229,651	1,502,301
	DJ EU STX 50	72,576,990	―	72,507,216	△69,774
	FTSE 100 IDX	64,669,611	―	64,356,090	△313,521
	合計	476,973,951	―	478,092,957	1,119,006

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2) 通貨関連
(2019年1月25日現在)
該当事項はありません。

(2020年1月27日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	15,159,132	―	15,070,500	△88,632
	米ドル	9,861,228	―	9,814,500	△46,728
	ユーロ	2,422,520	―	2,406,000	△16,520
	英ポンド	2,875,384	―	2,850,000	△25,384
	合計	15,159,132	―	15,070,500	△88,632

[2019年 1月25日現在]		[2020年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	2.2747円	1口当たり純資産額	2.8141円
(1万口当たり純資産額	22,747円)	(1万口当たり純資産額	28,141円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
米ドル	株	米ドル	米ドル
APACHE CORP	1,723	29.98	51,655.54
BAKER HUGHES COMPANY	2,633	22.86	60,190.38
CABOT OIL & GAS CORP	1,567	14.64	22,940.88
CHEVRONTEXACO CORP	6,672	111.85	746,263.20
CONCHO RESOURCES INC	744	82.55	61,417.20
CONOCOPHILLIPS	3,888	62.62	243,466.56
DEVON ENERGY CORPORATION	1,812	23.95	43,397.40
EOG RESOURCES INC	2,016	79.85	160,977.60
EXXON MOBIL CORPORATION	14,968	66.32	992,677.76
HALLIBURTON CO	2,815	23.10	65,026.50
HESS CORP	1,260	64.41	81,156.60
HOLLYFRONTIER CORP	906	46.53	42,156.18
KINDER MORGAN INC	7,338	21.56	158,207.28
MARATHON OIL CORP	4,300	11.93	51,299.00
MARATHON PETROLEUM CORP	2,580	54.49	140,584.20
NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,542	21.88	33,738.96
NOBLE ENERGY INC	2,173	21.67	47,088.91
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3,177	42.22	134,132.94
ONEOK INC	1,615	74.84	120,866.60
PHILLIPS 66	1,588	100.32	159,308.16
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	618	142.03	87,774.54
SCHLUMBERGER LTD	5,034	35.77	180,066.18
TECHNIPFMC PLC	2,193	17.97	39,408.21
VALERO ENERGY CORP	1,490	89.26	132,997.40
WILLIAMS COS INC	4,432	22.19	98,346.08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	793	243.95	193,452.35
ALBEMARLE CORP	478	81.18	38,804.04
AMCOR PLC	6,834	10.49	71,688.66
AVERY DENNISON CORP	444	129.68	57,577.92
BALL CORP	1,376	71.93	98,975.68
CELANESE CORP-SERIES A	590	114.51	67,560.90
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,105	40.93	45,227.65
CORTEVA INC	2,867	27.95	80,132.65
DOW INC	2,695	48.49	130,680.55
DUPONT DE NEMOURS INC	2,824	59.39	167,717.36
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	691	73.17	50,560.47
ECOLAB INC	867	198.01	171,674.67
INTERNATIONAL PAPER CO	1,355	43.53	58,983.15
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	451	135.79	61,241.29
LINDE PLC	2,004	209.99	420,819.96
LyondellBasell Industries NV	809	84.95	68,724.55
MARTIN MARIETTA MATERIALS	273	263.89	72,041.97
MOSAIC CO/THE	2,330	19.14	44,596.20
NEWMONT CORPORATION	2,898	44.29	128,352.42
NUCOR CORP	1,398	50.33	70,361.34
PACKAGING CORP OF AMERICA	506	105.65	53,458.90
PPG INDUSTRIES INC	711	125.81	89,450.91
SEALED AIR CORP	650	37.03	24,069.50
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	315	594.84	187,374.60
VULCAN MATERIALS CO	553	140.52	77,707.56
WESTROCK CO	1,246	40.94	51,011.24
3M CO	2,010	178.15	358,081.50
ACUITY BRANDS INC	220	121.49	26,727.80
AMETEK INC	799	99.57	79,556.43
BOEING CO	1,939	323.05	626,393.95
CATERPILLAR INC	2,008	140.38	281,883.04
CUMMINS INC	470	169.15	79,500.50
DEERE & CO	1,105	170.12	187,982.60
DOVER CORP	665	117.11	77,878.15
EATON CORP PLC	1,357	96.84	131,411.88
EMERSON ELECTRIC CO	1,932	76.70	148,184.40
FASTENAL CO	1,887	35.52	67,026.24
FLOWSERVE CORP	867	48.26	41,841.42
FORTIVE CORP	930	76.91	71,526.30
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	770	69.51	53,522.70
GENERAL DYNAMICS CORP	835	185.07	154,533.45
GENERAL ELECTRIC CO	32,100	11.71	375,891.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC	798	40.11	32,007.78
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,521	177.13	446,544.73
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	222	276.47	61,376.34
IDEX CORP	400	172.14	68,856.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	1,060	176.30	186,878.00
INGERSOLL-RAND PLC	860	130.60	112,316.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	684	97.00	66,348.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,904	41.35	120,080.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	848	222.98	189,087.04
LENNOX INTERNATIONAL INC	198	240.97	47,712.06
LOCKHEED MARTIN CORP	960	432.50	415,200.00
MASCO CORP	1,338	48.55	64,959.90
MIDDLEBY CORP	332	114.17	37,904.44
NORTHROP GRUMMAN CORP	616	381.64	235,090.24
PACCAR INC	1,253	76.79	96,217.87
PARKER HANNIFIN CORP	475	198.28	94,183.00
PENTAIR PLC	744	46.20	34,372.80
RAYTHEON COMPANY	1,047	231.24	242,108.28
ROCKWELL AUTOMATION INC	408	199.72	81,485.76
ROPER TECHNOLOGIES INC	378	376.84	142,445.52
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	942	50.30	47,382.60
SMITH (A.O.) CORP	672	45.43	30,528.96
SNAP-ON INC	286	165.97	47,467.42
STANLEY BLACK & DECKER INC	523	166.48	87,069.04
TEXTRON INC	1,073	44.70	47,963.10
TRANSDIGM GROUP INC	212	656.73	139,226.76
UNITED RENTALS INC	389	151.65	58,991.85
UNITED TECHNOLOGIES CORP	3,028	153.19	463,859.32
WABCO HOLDINGS INC	221	135.87	30,027.27
WABTEC CORP/DE	823	79.04	65,049.92
WW GRAINGER INC	174	329.00	57,246.00
XYLEM INC	860	81.48	70,072.80
CINTAS CORP	289	283.44	81,914.16
COPART INC	931	100.29	93,369.99
COSTAR GROUP INC	139	650.65	90,440.35
EQUIFAX INC	501	154.01	77,159.01
IHS MARKIT LTD	1,669	79.89	133,336.41
MANPOWERGROUP	273	95.25	26,003.25
REPUBLIC SERVICES INC	683	94.64	64,639.12
ROBERT HALF INTL INC	422	61.95	26,142.90
ROLLINS INC	708	36.61	25,919.88
TRANSUNION	877	92.88	81,455.76
VERISK ANALYTICS INC	464	165.30	76,699.20
WASTE CONNECTIONS INC	945	98.42	93,006.90
WASTE MANAGEMENT INC	1,340	121.00	162,140.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	609	79.62	48,488.58
CSX CORP	2,560	76.70	196,352.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	693	74.34	51,517.62
FEDEX CORP	890	154.07	137,122.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	444	115.71	51,375.24
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	915	37.06	33,909.90
NORFOLK SOUTHERN CORP	925	207.86	192,270.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	323	204.47	66,043.81
SOUTHWEST AIRLINES CO	784	56.55	44,335.20
UNION PACIFIC CORP	2,507	185.68	465,499.76
UNITED PARCEL SERVICE CL B	2,472	116.66	288,383.52
APTIV PLC	927	91.54	84,857.58
AUTOLIV INC	471	77.35	36,431.85
BORGWARNER INC	1,108	39.24	43,477.92
FORD MOTOR CO	13,631	9.00	122,679.00
GENERAL MOTORS CO	4,309	34.31	147,841.79
HARLEY-DAVIDSON INC	981	35.23	34,560.63
LEAR CORP	270	133.75	36,112.50
TESLA INC	517	564.82	292,011.94
CAPRI HOLDINGS LTD	739	35.38	26,145.82
DR HORTON INC	1,454	58.51	85,073.54
GARMIN LTD	663	99.59	66,028.17
HASBRO INC	598	104.68	62,598.64
LEGGETT & PLATT INC	803	50.88	40,856.64
LENNAR CORP-CL A	1,240	66.64	82,633.60
LULULEMON ATHLETICA INC	430	240.35	103,350.50
MOHAWK INDUSTRIES INC	307	141.86	43,551.02
NEWELL BRANDS INC	1,934	19.89	38,467.26
NIKE INC -CL B	4,487	102.03	457,808.61
POLARIS INC	349	91.83	32,048.67
PULTE HOMES INC	1,404	43.71	61,368.84
PVH CORP	385	94.95	36,555.75
RALPH LAUREN CORP	247	116.23	28,708.81
TAPESTRY INC	1,366	27.29	37,278.14
VF CORP	1,234	84.53	104,310.02
WHIRLPOOL CORP	339	149.42	50,653.38
ARAMARK	1,306	46.09	60,193.54
CARNIVAL CORP	1,765	47.52	83,872.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A	109	869.71	94,798.39
DARDEN RESTAURANTS INC	574	117.09	67,209.66
DOMINO'S PIZZA INC	203	285.10	57,875.30
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,107	108.49	120,098.43
LAS VEGAS SANDS CORP	1,568	67.85	106,388.80
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	1,163	141.02	164,006.26
MCDONALD'S CORP	2,651	211.24	559,997.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	748	126.51	94,629.48
STARBUCKS CORP	4,443	92.03	408,889.29
VAIL RESORTS INC	220	243.88	53,653.60
YUM! BRANDS INC	1,051	104.98	110,333.98
ACTIVISION BLIZZARD INC	2,916	59.40	173,210.40
ALPHABET INC-CL A	1,089	1,466.17	1,596,659.13
ALPHABET INC-CL C	1,145	1,466.71	1,679,382.95
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	605	504.67	305,325.35
COMCAST CORP-CL A	16,329	44.59	728,110.11
DISCOVERY INC-A	1,197	30.32	36,293.04
DISCOVERY INC-C	1,762	28.64	50,472.49
DISH NETWORK CORPORATION	1,362	36.74	50,039.88
ELECTRONIC ARTS INC	1,020	112.33	114,576.60
FACEBOOK INC-A	8,794	217.94	1,916,564.36
FOX CORP-CLASS A	1,493	36.61	54,658.73
FOX CORP-CLASS B	1,106	36.04	39,860.24
IAC/INTERACTIVECORP	360	263.36	94,809.60
INTERPUBLIC GROUP COS INC	2,232	23.41	52,251.12
LIBERTY BROADBAND-C	560	130.17	72,895.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	948	49.49	46,921.26
NETFLIX INC	1,624	353.16	573,531.84
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	2,885	13.94	40,216.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	529	125.28	66,273.12
THE WALT DISNEY CO	6,546	140.08	916,963.68
TRIPADVISOR INC-W/I	1,082	29.74	32,178.68
TWITTER INC	3,165	33.19	105,046.35
VIACOMCBS INC-CLASS B	2,663	35.79	95,308.77
ADVANCE AUTO PARTS	311	141.68	44,062.48
AMAZON.COM INC	1,522	1,861.64	2,833,416.08
AUTOZONE INC	94	1,140.23	107,181.62
BEST BUY COMPANY INC	975	89.44	87,204.00
BOOKING HOLDINGS INC	153	1,962.96	300,332.88
CARMAX INC	842	96.73	81,446.66
Dollar General Corp	916	154.34	141,375.44
DOLLAR TREE INC	915	87.71	80,254.65
EBAY INC	2,823	35.36	99,821.28
EXPEDIA GROUP INC	711	112.14	79,731.54
GENUINE PARTS CO	719	98.07	70,512.33
HOME DEPOT INC	3,854	232.00	894,128.00
KOHLS CORP	808	45.49	36,755.92
LKQ CORP	1,753	33.61	58,918.33
LOWE'S COMPANIES	2,831	120.23	340,371.13
MERCADOLIBRE INC	191	660.58	126,170.78
NORDSTROM INC	664	38.67	25,676.88
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	285	430.77	122,769.45
ROSS STORES INC	1,299	115.76	150,372.24
TARGET CORP	1,937	114.32	221,437.84
TIFFANY & CO	560	134.29	75,202.40
TJX COMPANIES INC	4,345	61.19	265,870.55
TRACTOR SUPPLY COMPANY	533	93.57	49,872.81
ULTA BEAUTY INC	235	272.98	64,150.30
COSTCO WHOLESALE CORP	1,589	310.51	493,400.39
KROGER CO	2,866	28.19	80,792.54
SYSCO CORP	1,703	82.63	140,718.89
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,669	52.04	138,894.76
WALMART INC	4,966	114.37	567,961.42
ALTRIA GROUP INC	6,667	50.25	335,016.75
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,793	44.30	79,429.90
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,130	71.79	81,122.70
BUNGE LIMITED	688	54.32	37,372.16
CAMPBELL SOUP CO	984	48.79	48,009.36
COCA-COLA COMPANY	14,264	57.68	822,747.52
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	1,194	53.12	63,425.28
CONAGRA BRANDS INC	2,011	32.28	64,915.08
CONSTELLATION BRANDS INC-A	606	191.56	116,085.36
GENERAL MILS INC	1,981	53.71	106,399.51
HERSHEY CO/THE	600	154.68	92,808.00
HORMEL FOODS CORP	1,267	47.23	59,840.41
INGREDION INC	325	92.26	29,984.50
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	549	107.67	59,110.83
KELLOGG CO	1,024	69.34	71,004.16
KRAFT HEINZ CO/THE	2,656	30.41	80,768.96
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	473	172.67	81,672.91
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	903	56.12	50,676.36
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4,854	55.09	267,406.86
MONSTER BEVERAGE CORP	1,435	67.10	96,288.50
PEPSICO INC	4,886	142.91	698,282.69
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,572	86.15	480,027.80
TYSON FOODS INC-CL A	1,083	85.93	93,062.19
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,038	71.31	74,019.78
CLOROX COMPANY	470	158.28	74,391.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,680	70.30	188,404.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	853	205.34	175,155.02
KIMBERLY-CLARK CORP	1,241	143.42	177,984.22
PROCTER & GAMBLE CO	8,936	125.14	1,118,251.04
ABBOTT LABORATORIES	6,323	90.40	571,599.20
ABIOMED INC	259	182.98	47,391.82
ALIGN TECHNOLOGY INC	318	269.98	85,853.64
AMERISOURCEBERGEN CORP	826	88.92	73,447.92
ANTHEM INC	931	297.28	276,767.68
BAXTER INTL INC	1,758	90.78	159,591.24
BECTON DICKINSON & CO	1,026	278.25	285,484.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,231	43.21	226,031.51
CARDINAL HEALTH INC	1,521	53.82	81,860.22
CENTENE CORP	1,848	66.61	123,095.28
CERNER CORP	1,083	74.46	80,640.18
CIGNA CORP	1,439	206.01	296,448.39
COOPER COS INC/THE	234	352.36	82,452.24
CVS HEALTH CORPORATION	4,835	71.43	345,364.05
DANAHER CORP	2,387	162.25	387,290.75
DAVITA INC	611	83.19	50,829.09
DENTSPLY SIRONA INC	1,124	59.66	67,057.84
DEXCOM INC	427	233.94	99,892.38
Edwards Lifesciences Corp	793	230.45	182,746.85
HCA HEALTHCARE INC	1,031	143.45	147,896.95
HUMANA INC	523	356.90	186,658.70
IDEXX LABORATORIES INC	373	280.77	104,727.21
INTUITIVE SURGICAL INC	428	589.20	252,177.60
MCKESSON CORP	713	152.62	108,818.06
MEDTRONIC PLC	4,653	119.26	554,916.78
QUEST DIAGNOSTICS	672	107.79	72,434.88
RESMED INC	626	162.39	101,656.14
STRYKER CORP	1,249	214.23	267,573.27
TELEFLEX INC	211	380.02	80,184.22
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,401	292.81	995,846.81
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	368	147.26	54,191.68
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	464	148.29	68,806.56
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	578	145.19	83,919.82
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	820	147.80	121,196.00
ABBVIE INC	5,590	83.54	466,988.60
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,381	88.26	121,887.06
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	1,019	105.27	107,270.13
ALLERGAN PLC	1,280	188.19	240,883.20
AMGEN INC	2,259	225.59	509,607.81
BIOGEN INC	743	278.14	206,658.02
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	856	86.15	73,744.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8,518	64.16	546,514.88
ELI LILLY & CO	3,267	139.07	454,341.69
GILEAD SCIENCES INC	4,914	63.15	310,319.10
ILLUMINA INC	580	319.58	185,356.40
INCYTE CORP	949	76.74	72,826.26
IQVIA HOLDINGS INC	748	158.10	118,258.80
JOHNSON & JOHNSON	9,378	148.32	1,390,944.96
MERCK & CO. INC.	9,304	85.98	799,957.92
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	112	819.95	91,834.40
MYLAN NV	2,465	21.85	53,860.25
PERRIGO CO PLC	793	58.76	46,596.68
PFIZER INC	19,675	39.82	783,458.50
Regeneron Pharmaceuticals Inc	353	345.28	121,883.84
SEATTLE GENETICS INC	628	113.57	71,321.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,515	333.68	505,525.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,028	229.06	235,473.68
WATERS CORP	339	237.53	80,522.67
ZOETIS INC	1,892	136.31	257,898.52
BANK OF AMERICA CORP	31,871	33.54	1,068,953.34
CITIGROUP INC	8,151	78.42	639,201.42
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,623	39.13	63,507.99
COMERICA INC	799	64.73	51,719.27
EAST WEST BANCORP INC	822	49.23	40,467.06
FIFTH THIRD BANCORP	2,381	28.84	68,668.04
FIRST REPUBLIC BANK/CA	756	113.75	85,995.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	4,917	13.72	67,461.24
JPMORGAN CHASE & CO	11,554	133.15	1,538,415.10
KEYCORP	4,479	19.29	86,399.91
M & T BANK CORP	380	171.49	65,166.20
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	2,398	15.85	38,008.30
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,607	150.38	241,660.66
REGIONS FINANCIAL CORP	4,269	15.72	67,108.68
SVB FINANCIAL GROUP	276	252.66	69,734.16
TRUIST FINANCIAL CORP	4,984	55.48	276,512.32
US BANCORP	5,782	53.84	311,302.88
WELLS FARGO & COMPANY	14,905	47.57	709,030.85
AMERICAN EXPRESS COMPANY	2,471	135.11	333,856.81
AMERIPRISE FINANCIAL INC	520	167.57	87,136.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,968	45.95	136,379.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4,659	226.86	1,056,940.74
BLACKROCK INC	382	536.84	205,072.88
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	2,630	62.21	163,612.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,634	104.30	170,426.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC	532	119.81	63,738.92
CME GROUP INC	1,276	209.24	266,990.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,082	76.29	82,545.78
E*TRADE FINANCIAL CORP	1,279	45.63	58,360.77
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,700	24.98	42,466.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	160	276.56	44,249.60
FRANKLIN RESOURCES INC	1,161	25.26	29,326.86
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,138	241.92	275,304.96
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,977	97.11	191,986.47
INVESCO LTD	1,900	18.17	34,523.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.	1,967	21.89	43,057.63
MOODY'S CORP	672	255.62	171,776.64
MORGAN STANLEY	4,347	54.55	237,128.85
MSCI INC	369	276.11	101,884.59
NORTHERN TRUST CORP	824	101.62	83,734.88
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	653	90.42	59,044.26
S&P GLOBAL INC	901	294.83	265,641.83
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,463	47.15	210,430.45
SEI INVESTMENTS COMPANY	754	63.71	48,037.34
STATE STREET CORP	1,396	78.34	109,362.64
SYNCHRONY FINANCIAL	2,240	32.63	73,091.20
T ROWE PRICE GROUP INC	721	131.18	94,580.78
TD AMERITRADE HOLDING CORP	1,393	49.32	68,702.76
VOYA FINANCIAL INC	783	61.47	48,131.01
AFLAC INC	2,230	52.39	116,829.70
ALLEGHANY CORP	73	804.85	58,754.05
ALLSTATE CORP	1,020	118.28	120,645.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	340	110.49	37,566.60
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3,090	51.06	157,775.40
AON PLC	771	213.42	164,546.82
ARTHUR J GALLAGHER & CO	855	96.86	82,815.30
ASSURANT INC	362	129.18	46,763.16
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	740	44.63	33,026.20
CHUBB LTD	1,594	152.01	242,303.94
CINCINNATI FINANCIAL CORP	721	106.01	76,436.81
EVEREST RE GROUP LTD	214	277.35	59,352.90
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1,267	48.30	61,196.10
GLOBE LIFE INC	542	104.79	56,796.18
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	976	58.98	57,564.48
LINCOLN NATIONAL CORP	975	56.55	55,136.25
LOEWS CORP	1,292	51.35	66,344.20
MARSH & MCLENNAN COS	1,759	113.87	200,297.33
METLIFE INC	2,448	51.27	125,508.96
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,280	54.36	69,580.80
PROGRESSIVE CORP	1,999	76.75	153,423.25
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,304	93.52	121,950.08
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	200	190.09	38,018.00
TRAVELERS COS INC/THE	816	134.78	109,980.48
UNUM GROUP	1,026	28.10	28,830.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC	459	209.01	95,935.59
WR BERKLEY CORP	853	72.07	61,475.71
CBRE GROUP INC - A	1,447	60.77	87,934.19
ACCENTURE PLC-CL A	2,311	208.57	482,005.27
ADOBE INC	1,791	351.37	629,303.67
AKAMAI TECHNOLOGIES	798	95.52	76,224.96
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	208	107.40	22,339.20
ANSYS INC	367	277.34	101,783.78
AUTODESK INC	912	199.19	181,661.28
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,600	177.21	283,536.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	557	131.03	72,983.71
CDK GLOBAL INC	585	54.51	31,888.35
CHECK POINT SOFTWARE TECH	601	115.48	69,403.48
CITRIX SYSTEMS INC	647	128.26	82,984.22
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,902	62.42	118,722.84
DXC TECHNOLOGY CO	1,577	34.48	54,374.96
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	2,360	147.92	349,091.20
FISERV INC	2,271	120.84	274,427.64
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	344	320.63	110,296.72
FORTINET INC	691	117.99	81,531.09
GARTNER INC	435	160.57	69,847.95
GLOBAL PAYMENTS INC	1,202	198.77	238,921.54
GODADDY INC - CLASS A	871	71.29	62,093.59
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,113	140.56	437,563.28
INTUIT INC	962	288.08	277,132.96
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	397	151.25	60,046.25
LEIDOS HOLDINGS INC	689	101.62	70,016.18
MASTERCARD INC-CLASS A	3,276	323.67	1,060,342.92
MICROSOFT CORP	26,222	165.04	4,327,678.88
NORTONLIFELOCK INC	2,573	28.07	72,224.11
ORACLE CORPORATION	8,359	54.07	451,971.13
PALO ALTO NETWORKS INC	418	242.90	101,532.20
PAYCHEX INC	989	88.91	87,931.99
PAYPAL HOLDINGS INC	4,240	116.98	495,995.20
SALESFORCE.COM INC	3,085	182.11	561,809.35
SERVICENOW INC	753	309.39	232,970.67
SPLUNK INC	641	157.00	100,637.00
SQUARE INC - A	1,582	71.14	112,543.48
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,186	65.45	77,623.70
SYNOPSYS INC	658	154.05	101,364.90
VERISIGN INC	471	212.75	100,205.25
VISA INC-CLASS A SHARES	6,133	205.00	1,257,265.00
VMWARE INC-CLASS A	421	150.63	63,415.23
WESTERN UNION CO	2,199	27.10	59,592.90
WORKDAY INC-CLASS A	724	186.07	134,714.68
AMPHENOL CORP-CL A	1,065	105.36	112,208.40
APPLE INC	16,311	318.31	5,191,954.41
ARISTA NETWORKS INC	288	238.05	68,558.40
CDW CORP/DE	644	137.92	88,820.48
CISCO SYSTEMS INC	14,995	48.85	732,505.75
COGNEX CORP	912	57.73	52,649.76
CORNING INC	2,552	29.36	74,926.72
F5 NETWORKS INC	275	135.82	37,350.50
FLIR SYSTEMS INC	665	54.29	36,102.85
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	4,881	14.76	72,043.56
HP INC	5,077	21.98	111,592.46
JUNIPER NETWORKS INC	1,676	24.58	41,196.08
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	831	102.98	85,576.38
MOTOROLA SOLUTIONS INC	569	179.66	102,226.54
NETAPP INC	1,122	59.81	67,106.82
SEAGATE TECHNOLOGY	1,135	63.23	71,766.05
TE CONNECTIVITY LTD	1,026	98.40	100,958.40
TRIMBLE INC	1,359	44.08	59,904.72
WESTERN DIGITAL CORP	1,269	69.52	88,220.88
XEROX HOLDINGS CORP	1,051	35.52	37,331.52
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	243	252.70	61,406.10
AT&T INC	26,239	38.50	1,010,201.50
T-MOBILE US INC	1,346	81.58	109,806.68
VERIZON COMMUNICATIONS INC	14,569	60.28	878,219.32
AMEREN CORPORATION	1,013	80.39	81,435.07
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,545	102.16	157,837.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	643	135.78	87,306.54
AQUA AMERICA INC	830	51.86	43,043.80
ATMOS ENERGY CORP	595	117.38	69,841.10
CENTERPOINT ENERGY INC	2,545	26.46	67,340.70
CMS ENERGY CORP	1,302	67.49	87,871.98
CONSOLIDATED EDISON INC	1,003	93.61	93,890.83
DOMINION ENERGY INC	2,906	84.00	244,104.00
DTE ENERGY COMPANY	451	132.76	59,874.76
DUKE ENERGY CORP	2,386	96.28	229,724.08
EDISON INTERNATIONAL	1,375	76.92	105,765.00
ENTERGY CORP	854	130.73	111,643.42
EVERGY INC	1,203	71.37	85,858.11
EVERSOURCE ENERGY	1,019	91.81	93,554.39
EXELON CORP	3,186	47.73	152,067.78
FIRSTENERGY CORP	1,943	50.47	98,063.21
NEXTERA ENERGY INC	1,759	263.72	463,883.48
NISOURCE INC	2,047	29.08	59,526.76
OGE ENERGY CORP	1,231	45.52	56,035.12
PINNACLE WEST CAPITAL	617	97.12	59,923.04
PPL CORPORATION	2,566	36.53	93,735.98
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,585	61.66	97,731.10
SEMPRA ENERGY	1,020	159.76	162,955.20
SOUTHERN CO	3,906	69.44	271,232.64
WEC ENERGY GROUP INC	1,183	98.96	117,069.68
XCEL ENERGY INC	1,873	67.17	125,809.41
ADVANCED MICRO DEVICES	3,933	50.35	198,026.55
ANALOG DEVICES	1,510	117.57	177,530.70
APPLIED MATERIALS INC	3,369	62.00	208,878.00
BROADCOM INC	1,487	324.00	481,788.00
INTEL CORP	15,884	68.47	1,087,577.48
KLA CORPORATION	633	179.40	113,560.20
LAM RESEARCH CORP	541	306.54	165,838.14
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,186	62.56	74,196.16
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,048	107.22	112,366.56
MICRON TECHNOLOGY INC	4,283	57.76	247,386.08
NVIDIA CORP	2,128	250.48	533,021.44
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,102	135.28	149,078.56
QUALCOMM INC	4,453	89.65	399,211.45
SKYWORKS SOLUTIONS INC	708	122.31	86,595.48
TEXAS INSTRUMENTS	3,356	130.52	438,025.12
XILINX INC	936	100.80	94,348.80
米ドル小計	1,039,991		100,695,884.87 (10,981,893,203)
	銘柄数	487
	比率	65.4%	69.2%
加ドル	株	加ドル	加ドル
CAMECO CORP	2,934	11.05	32,420.70
CANADIAN NATURAL RESOURCES	4,359	39.78	173,401.02
CENOVUS ENERGY INC	5,145	11.53	59,321.85
ENBRIDGE INC	7,570	53.96	408,477.20
ENCANA CORP	5,921	4.96	29,368.16
HUSKY ENERGY INC	3,906	9.15	35,739.90
IMPERIAL OIL LTD	1,060	33.58	35,594.80
INTER PIPELINE LTD	2,281	22.30	50,866.30
KEYERA CORP	1,334	35.00	46,690.00
PEMBINA PIPELINE CORP	2,544	50.84	129,336.96
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	1,433	14.88	21,323.04
SUNCOR ENERGY INC	5,687	42.48	241,583.76
TC ENERGY CORP	3,460	72.32	250,227.20
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,162	81.45	94,644.90
BARRICK GOLD CORP	6,515	24.60	160,269.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	826	57.14	47,197.64
FRANCO-NEVADA CORP	797	145.01	115,572.97
NUTRIEN LTD	2,098	58.17	122,040.66
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,272	39.06	88,744.32
CAE INC	1,670	39.03	65,180.10
THOMSON REUTERS CORP	949	104.06	98,752.94
CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,348	124.31	291,879.88
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	497	343.48	170,709.56
MAGNA INTERNATIONAL INC	925	69.53	64,315.25
GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,344	39.24	52,738.56
RESTAURANT BRANDS INTERN	1,217	84.41	102,726.97
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	2,594	26.06	67,599.64
CANADIAN TIRE CORP -CL A	279	144.92	40,432.68
DOLLARAMA INC	1,335	46.57	62,170.95
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	3,268	44.00	143,792.00
LOBLAW COMPANIES LTD	961	68.93	66,241.73
METRO INC	1,334	54.45	72,636.30
WESTON (GEORGE) LTD	498	107.08	53,325.84
SAPUTO INC	961	40.04	38,478.44
BANK OF MONTREAL	2,193	104.02	228,115.86
BANK OF NOVA SCOTIA	4,115	73.34	301,794.10
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,428	108.95	155,580.60
NATIONAL BANK OF CANADA	1,616	73.79	119,244.64
ROYAL BANK OF CANADA	4,951	105.77	523,667.27
TORONTO-DOMINION BANK	6,232	74.20	462,414.40
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	3,601	81.98	295,209.98
IGM FINANCIAL INC	879	39.12	34,386.48
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	144	598.47	86,179.68
GREAT-WEST LIFECO INC	1,631	34.40	56,106.40
INTACT FINANCIAL CORP	706	142.29	100,456.74
MANULIFE FINANCIAL CORP	7,153	27.14	194,132.42
POWER CORP OF CANADA	1,725	34.09	58,805.25
POWER FINANCIAL CORP	1,745	35.36	61,703.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,674	63.50	106,299.00
CGI INC	836	113.29	94,710.44
CONSTELLATION SOFTWARE INC	93	1,394.90	129,725.70
OPEN TEXT CORP	1,384	60.96	84,368.64
SHOPIFY INC - CLASS A	403	611.84	246,571.52
BCE INC	821	62.44	51,263.24
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	1,447	66.12	95,675.64
TELUS CORP	800	52.32	41,856.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	1,142	40.25	45,965.50
FORTIS INC	2,013	58.19	117,136.47
HYDRO ONE LTD	2,210	26.55	58,675.50
加ドル小計	132,426		7,283,845.89 (604,122,178)
	銘柄数	59
	比率	3.6%	3.8%
ユーロ	株	ユーロ	ユーロ
ENI SPA	7,972	13.47	107,382.84
Galp Energia SGPS SA	2,148	14.11	30,319.02
Koninklijke Vopak NV	567	48.66	27,590.22
NESTE OYJ	1,731	34.27	59,321.37
OMV AG	815	47.17	38,443.55
REPSOL SA	3,770	13.10	49,387.00
TENARIS SA	2,391	10.23	24,471.88
TOTAL SA	8,274	47.38	392,063.49
AIR LIQUIDE	1,545	130.60	201,777.00
AKZO NOBEL	679	88.04	59,779.16
ARCELORMITTAL	3,727	14.10	52,550.70
BASF SE	3,017	63.69	192,152.73
COVESTRO AG	609	39.76	24,213.84
CRH PLC(DUBLIN)	3,327	34.99	116,411.73
EVONIK INDUSTRIES AG	947	25.99	24,612.53
FUCHS PETROLUB SE -PREF	481	42.00	20,202.00
HEIDELBERGCEMENT AG	596	65.10	38,799.60
KONINKLIJKE DSM NV	628	112.90	70,901.20
LANXESS	584	55.50	32,412.00
SOLVAY SA	383	95.00	36,385.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	2,226	11.95	26,600.70
SYMRISE AG	662	92.96	61,539.52
UMICORE	1,078	42.90	46,246.20
UPM-KYMMENE OYJ	1,684	29.22	49,206.48
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,270	31.93	40,551.10
AIRBUS SE	2,158	139.00	299,962.00
ALSTOM	1,130	47.12	53,245.60
ANDRITZ AG	671	37.58	25,216.18
BOUYGUES	1,261	38.08	48,018.88
BRENNTAG AG	677	48.73	32,990.21
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,558	35.21	54,857.18
Eiffage SA	479	104.85	50,223.15
FERROVIAL SA	2,511	29.60	74,325.60
GEA GROUP AG	828	28.40	23,515.20
KINGSPAN GROUP PLC	680	57.50	39,100.00
KONE OYJ-B	932	59.50	55,454.00
Legrand SA	700	73.40	51,380.00
MTU AERO ENGINES AG	245	286.70	70,241.50
SAFRAN SA	1,220	147.00	179,340.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,827	94.22	172,139.94
SIEMENS AG	2,676	117.92	315,553.92
THALES SA	475	98.70	46,882.50
VINCI S.A.	1,690	102.40	173,056.00
WARTSILA	1,714	11.03	18,913.99
Bureau Veritas SA	1,252	25.52	31,951.04
EDENRED	1,239	48.48	60,066.72
RANDSTAD NV	627	54.26	34,021.02
TELEPERFORMANCE	303	232.00	70,296.00
WOLTERS KLUWER	742	69.58	51,628.36
AENA SME SA	282	168.50	47,517.00
Aeroports de Paris	183	171.10	31,311.30
ATLANTIA S.P.A	2,407	21.36	51,413.52
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,693	14.42	24,421.52
DEUTSCHE POST AG	3,158	33.20	104,861.39
GETLINK SE	2,604	15.82	41,195.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	991	69.41	68,785.31
CONTINENTAL AG	386	103.10	39,796.60
DAIMLER AG	3,106	43.94	136,477.64
FERRARI NV	500	157.00	78,500.00
MICHELIN (CGDE)-B	461	106.70	49,188.70
NOKIAN RENKAAT OYJ	730	23.24	16,965.20
PEUGEOT SA	2,370	19.27	45,669.90
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	636	66.48	42,281.28
RENAULT SA	781	36.27	28,326.87
VALEO SA	1,067	28.56	30,473.52
VOLKSWAGEN AG	208	175.45	36,493.60
VOLKSWAGEN AG PFD	557	177.52	98,878.64
ADIDAS AG	643	313.00	201,259.00
ESSILORLUXOTTICA	1,044	139.00	145,116.00
HERMES INTERNATIONAL	79	711.00	56,169.00
KERING	282	573.30	161,670.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,007	416.30	419,214.10
MONCLER SPA	984	40.55	39,901.20
PUMA AG	499	78.10	38,971.90
ACCOR SA	1,005	38.18	38,370.90
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	446	105.30	46,963.80
SODEXO	452	98.30	44,431.60
Eutelsat Communications	1,586	14.45	22,917.70
SES SA	2,318	12.75	29,554.50
UBISOFT ENTERTAINMENT	441	66.00	29,106.00
VIVENDI SA	3,368	24.83	83,627.44
DELIVERY HERO SE	706	70.00	49,420.00
INDITEX	3,647	31.14	113,567.58
PROSUS NV	1,831	68.04	124,581.24
CARREFOUR SA	2,282	15.29	34,891.78
COLRUYT SA	371	45.28	16,798.88
JERONIMO MARTINS	1,418	15.81	22,425.67
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	4,061	22.44	91,149.14
METRO AG	1,222	12.84	15,690.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,646	70.71	187,098.66
DANONE	1,916	74.10	141,975.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	3,816	8.72	33,275.52
HEINEKEN HOLDING NV	544	91.40	49,721.60
HEINEKEN NV	885	100.50	88,942.50
KERRY GROUP PLC-A	681	117.80	80,221.80
PERNOD-RICARD	683	164.20	112,148.60
BEIERSDORF AG	477	106.50	50,800.50
HENKEL AG & CO KGAA	564	87.55	49,378.20
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG	384	95.64	36,725.76
L'OREAL	867	270.50	234,523.50
UNILEVER NV	4,909	51.86	254,580.74
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co	906	72.02	65,250.12
Fresenius SE & CO KG	1,445	48.82	70,552.12
KONINKLIJKE PHILIPS NV	3,260	45.61	148,688.60
BAYER AG	3,385	75.25	254,721.25
GRIFOLS SA	1,621	31.16	50,510.36
MERCK KGAA	651	120.00	78,120.00
ORION OYJ	630	43.38	27,329.40
QIAGEN N V	1,408	31.46	44,295.68
RECORDATI SPA	748	40.29	30,136.92
SANOFI	4,128	89.11	367,846.08
UCB SA	686	82.20	56,389.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	19,961	4.60	91,960.32
BANCO SANTANDER S.A	54,742	3.54	193,786.68
Bankinter SA	4,854	5.94	28,852.17
BNP PARIBAS	3,951	49.91	197,194.41
CaixaBank SA	17,413	2.65	46,196.68
COMMERZBANK AG	6,055	5.14	31,122.70
CREDIT AGRICOLE SA	5,704	12.57	71,727.80
ERSTE GROUP BANK AG	1,674	33.80	56,581.20
FINECOBANK SPA	3,667	10.98	40,281.99
ING GROEP NV-CVA	13,596	10.22	138,951.12
INTESA SANPAOLO	58,823	2.27	133,998.79
KBC GROEP NV	902	68.32	61,624.64
MEDIOBANCA SPA	4,272	9.56	40,848.86
SOCIETE GENERALE-A	3,027	30.19	91,385.13
UNICREDIT SPA	8,783	12.44	109,295.65
DEUTSCHE BANK AG -REG	8,278	7.82	64,808.46
DEUTSCHE BOERSE AG	644	150.10	96,664.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	505	95.46	48,207.30
Natixis	6,886	3.92	27,027.55
Wendel	243	123.10	29,913.30
AEGON NV	9,971	3.85	38,388.35
AGEAS	954	51.50	49,131.00
ALLIANZ SE	1,442	220.95	318,609.90
ASSICURAZIONI GENERALI	3,479	18.14	63,109.06
AXA	6,186	24.31	150,381.66
CNP ASSURANCES	1,594	17.05	27,177.70
HANNOVER RUECK SE	317	179.40	56,869.80
MAPFRE S.A.	10,951	2.39	26,172.89
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	445	272.70	121,351.50
NN GROUP NV	1,415	32.43	45,888.45
POSTE ITALIANE SPA	3,884	10.58	41,112.14
SAMPO OYJ-A SHS	1,126	40.98	46,143.48
SCOR SE	731	38.40	28,070.40
AROUNDTOWN SA	4,000	8.25	33,008.00
VONOVIA SE	2,272	51.22	116,371.84
ADYEN NV /WI	59	835.20	49,276.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	1,512	77.70	117,482.40
ATOS SE	470	78.18	36,744.60
CAPGEMINI	609	119.05	72,501.45
DASSAULT SYSTEMES SA	508	163.95	83,286.60
SAP SE	3,552	126.90	450,748.80
WIRECARD AG	526	140.60	73,955.60
WORLDLINE SA	626	67.60	42,317.60
NOKIA OYJ	19,523	3.67	71,756.78
CELLNEX TELECOM SAU	1,275	43.85	55,908.75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	10,671	14.80	157,930.80
ELISA OYJ	778	53.22	41,405.16
KONIKLIJKE KPN NV	17,774	2.73	48,611.89
ORANGE	5,618	13.09	73,539.62
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	9,356	2.76	25,906.76
TELEFONICA SA	13,818	6.11	84,538.52
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	896	30.00	26,880.00
E.ON SE	7,203	10.45	75,328.97
ELECTRICITE DE FRANCE	3,070	11.47	35,228.25
ENAGAS SA	1,063	24.13	25,650.19
ENDESA SA	1,843	24.65	45,429.95
ENEL SPA	30,470	7.81	238,244.93
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	12,484	4.30	53,718.65
ENGIE	5,871	15.71	92,233.41
FORTUM OYJ	2,126	22.68	48,217.68
IBERDROLA SA	19,648	9.88	194,240.12
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,524	23.47	35,768.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA	1,640	18.36	30,118.60
RWE AG	2,582	31.92	82,417.44
SUEZ	2,138	14.92	31,909.65
TERNA SPA	8,025	6.32	50,734.05
UNIPER SE	1,151	29.78	34,276.78
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,775	26.99	74,897.25
ASML HOLDING NV	1,580	270.65	427,627.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,565	22.00	100,452.82
STMICROELECTRONICS NV	3,296	27.74	91,431.04
ユーロ小計	641,130		15,210,220.85 (1,829,789,568)
	銘柄数	183
	比率	10.9%	11.5%
英ポンド	株	英ポンド	英ポンド
BP PLC	70,218	4.86	341,329.69
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	14,720	21.87	321,926.40
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	13,816	22.00	303,952.00
ANGLO AMERICAN PLC	4,535	21.32	96,686.20
BHP GROUP PLC	8,134	17.79	144,703.86
CRODA INTERNATIONAL PLC	600	52.10	31,260.00
GLENCORE PLC	43,619	2.30	100,563.60
JOHNSON MATTHEY PLC	746	27.92	20,828.32
MONDI PLC	2,176	16.27	35,403.52
RIO TINTO PLC	4,454	44.38	197,690.79
ASHTEAD GROUP PLC	2,371	25.58	60,650.18
BAE SYSTEMS PLC	10,395	6.43	66,923.01
BUNZL PLC	1,580	20.39	32,216.20
FERGUSON PLC	755	70.50	53,227.50
MEGGITT PLC	4,729	6.93	32,790.88
MELROSE INDUSTRIES PLC	22,779	2.46	56,036.34
SMITHS GROUP PLC	2,299	17.42	40,060.07
WEIR GROUP PLC/THE	1,672	13.87	23,190.64
EXPERIAN PLC	2,770	26.93	74,596.10
G4S PLC	8,403	2.06	17,377.40
INTERTEK GROUP PLC	732	61.70	45,164.40
RELX PLC	6,026	20.50	123,533.00
RENTOKIL INITIAL PLC	9,859	4.81	47,461.22
BURBERRY GROUP PLC	1,594	20.99	33,458.06
PERSIMMON PLC	1,380	30.49	42,076.20
CARNIVAL PLC	750	34.28	25,710.00
COMPASS GROUP PLC	5,619	19.27	108,278.13
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	890	48.06	42,773.40
Whitbread PLC	796	43.02	34,243.92
ITV PLC	21,584	1.41	30,433.44
WPP PLC	5,239	10.03	52,547.17
KINGFISHER PLC	11,068	2.06	22,899.69
MARKS & SPENCER GROUP PLC	10,312	1.84	19,030.79
NEXT PLC	598	71.94	43,020.12
MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	11,832	1.87	22,202.74
TESCO PLC	35,928	2.48	89,424.79
Associated British Foods PLC	1,463	26.70	39,062.10
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	8,314	34.12	283,715.25
DIAGEO PLC	8,011	32.40	259,556.40
IMPERIAL BRANDS PLC	3,064	19.59	60,023.76
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,555	61.50	157,132.50
UNILEVER PLC	3,784	44.74	169,296.16
SMITH & NEPHEW PLC	3,613	19.30	69,730.90
ASTRAZENECA PLC	4,890	76.59	374,525.10
GLAXOSMITHKLINE PLC	18,390	18.22	335,212.92
BARCLAYS PLC	69,262	1.73	120,128.01
HSBC HOLDINGS PLC	70,027	5.79	405,736.43
LLOYDS BANKING GROUP PLC	269,623	0.58	156,624.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU	24,531	2.23	54,802.25
STANDARD CHARTERED PLC	11,227	6.88	77,331.57
3I GROUP PLC	4,668	11.17	52,141.56
HARGREAVES LANSDOWN PLC	1,290	18.31	23,626.35
London Stock Exchange Group PLC	1,301	79.50	103,429.50
M&G PLC	14,455	2.45	35,472.57
SCHRODERS PLC	900	32.65	29,385.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	13,130	3.13	41,215.07
ADMIRAL GROUP PLC	1,039	23.02	23,917.78
AVIVA PLC	10,816	4.11	44,518.65
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	6,516	3.39	22,121.82
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	23,161	3.11	72,215.99
PRUDENTIAL PLC	9,214	14.17	130,608.45
RSA INSURANCE GROUP PLC	4,358	5.52	24,073.59
SAGE GROUP PLC/THE	5,798	7.66	44,412.68
BT GROUP PLC	30,146	1.71	51,549.66
VODAFONE GROUP PLC	99,235	1.56	155,302.77
CENTRICA PLC	27,367	0.91	24,975.12
NATIONAL GRID PLC	11,544	10.14	117,102.33
SEVERN TRENT PLC	1,221	26.18	31,965.78
SSE PLC	4,258	15.29	65,126.11
英ポンド小計	1,114,149		6,489,707.90 (924,848,272)
	銘柄数	69
	比率	5.5%	5.8%
スイスフラン	株	スイスフラン	スイスフラン
CLARIANT AG-REG	1,407	22.22	31,263.54
GIVAUDAN-REG	29	3,154.00	91,466.00
LAFARGEHOLCIM LTD	1,692	51.94	87,882.48
SIKA AG-REG	482	181.65	87,555.30
ABB LTD	6,208	23.41	145,329.28
GEBERIT AG-REG	110	523.20	57,552.00
Schindler Holding AG	156	255.70	39,889.20
Schindler Holding AG	136	245.80	33,428.80
ADECCO GROUP AG(REG)	598	60.32	36,071.36
SGS SA	19	2,766.00	52,554.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	269	163.70	44,035.30
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	1,797	75.72	136,068.84
THE SWATCH GROUP AG-B	145	260.00	37,700.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG	20	2,184.00	43,680.00
Lindt & Spruengli AG	7	8,205.00	57,435.00
NESTLE SA-REGISTERED	10,546	108.90	1,148,459.40
ALCON INC	1,461	59.99	87,645.39
SONOVA HOLDING AG	260	242.40	63,024.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG	57	1,007.00	57,399.00
LONZA GROUP AG-REG	330	395.10	130,383.00
NOVARTIS AG-REG SHS	7,525	91.55	688,913.75
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	2,565	323.50	829,777.50
CREDIT SUISSE GROUP AG	9,525	13.20	125,730.00
JULIUS BAER GROUP LTD	1,196	50.16	59,991.36
PARTNERS GROUP HOLDING AG	82	900.40	73,832.80
UBS GROUP AG	12,731	12.39	157,800.74
Baloise Holding AG	284	177.70	50,466.80
SWISS LIFE HOLDING AG	156	499.70	77,953.20
SWISS RE AG	948	111.05	105,275.40
ZURICH INSURANCE GROUP AG	486	413.00	200,718.00
TEMENOS GROUP AG-REG	357	157.55	56,245.35
SWISSCOM AG-REG	135	534.40	72,144.00
スイスフラン小計	61,719		4,967,670.79 (558,316,520)
	銘柄数	32
	比率	3.3%	3.5%
スウェーデンクローネ	株	スウェーデンクローネ	スウェーデンクローネ
LUNDIN PETROLEUM AB	1,141	319.00	363,979.00
BOLIDEN AB	1,613	243.00	391,959.00
ALFA LAVAL AB	1,476	248.70	367,081.20
ASSA ABLOY AB-B	3,034	240.20	728,766.80
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,733	386.50	669,804.50
ATLAS COPCO AB-B SHS	2,047	340.60	697,208.20
EPIROC AB-A	2,452	122.70	300,860.40
EPIROC AB-B	2,265	120.25	272,366.25
SANDVIK AB	3,078	187.60	577,432.80
SKANSKA AB-B SHS	1,939	226.70	439,571.30
SKF AB-B SHARES	1,549	184.60	285,945.40
VOLVO AB-B SHS	3,763	156.60	589,285.80
SECURITAS AB-B SHS	1,333	157.25	209,614.25
Husqvarna AB	3,205	75.94	243,387.70
HENNES & MAURITZ AB-B	2,649	188.94	500,502.06
SWEDISH MATCH AB	710	545.00	386,950.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B	2,325	313.00	727,725.00
NORDEA BANK ABP	10,327	76.51	790,118.77
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	7,783	92.48	719,771.84
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	6,073	94.46	573,655.58
Swedbank AB	3,485	134.75	469,603.75
Industrivarden AB	1,262	232.00	292,784.00
INVESTOR AB-B SHS	1,125	539.60	607,050.00
KINNEVIK AB-B	1,447	234.60	339,466.20
ERICSSON LM-B SHS	10,771	79.70	858,448.70
HEXAGON AB-B SHS	1,148	560.40	643,339.20
Millicom International Cellular SA	636	451.40	287,090.40
TELE2 AB-B SHS	3,083	148.50	457,825.50
TELIA COMPANY AB	10,160	41.29	419,506.40
スウェーデンクローネ小計	93,612		14,211,100.00 (162,006,540)
	銘柄数	29
	比率	1.0%	1.0%
ノルウェークローネ	株	ノルウェークローネ	ノルウェークローネ
EQUINOR ASA	2,681	179.80	482,043.80
NORSK HYDRO ASA	10,693	30.46	325,708.78
YARA INTERNATIONAL ASA	636	338.70	215,413.20
SCHIBSTED ASA-B SHS	1,116	269.80	301,096.80
MOWI ASA	2,154	224.30	483,142.20
ORKLA ASA	3,259	88.74	289,203.66
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,579	200.20	316,115.80
TELENOR ASA	3,058	167.00	510,686.00
ノルウェークローネ小計	25,176		2,923,410.24 (35,227,093)
	銘柄数	8
	比率	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	株	デンマーククローネ	デンマーククローネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	482	508.60	245,145.20
NOVOZYMES A/S-B SHARES	785	354.90	278,596.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	752	670.00	503,840.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	20	8,150.00	163,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	33	8,622.00	284,526.00
DSV PANALPINA A/S	808	758.40	612,787.20
PANDORA A/S	461	375.40	173,059.40
CARLSBERG AS-B	452	1,038.50	469,402.00
COLOPLAST-B	524	857.40	449,277.60
DEMANT A/S	938	224.00	210,112.00
H LUNDBECK A/S	716	277.10	198,403.60
NOVO NORDISK A/S-B	6,320	418.85	2,647,132.00
DANSKE BANK A/S	3,195	109.60	350,172.00
ORSTED A/S	772	749.60	578,691.20
デンマーククローネ小計	16,258		7,164,144.70 (115,342,729)
	銘柄数	14
	比率	0.7%	0.7%
豪ドル	株	豪ドル	豪ドル
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	1,205	35.12	42,319.60
ORIGIN ENERGY LIMITED	7,799	8.55	66,681.45
SANTOS LTD	9,771	8.84	86,375.64
WOODSIDE PETROLEUM LTD	2,530	35.39	89,536.70
ALUMINA LTD	18,920	2.25	42,570.00
BHP GROUP LIMITED	10,971	40.45	443,776.95
FORTESCUE METALS GROUP LTD	5,000	12.48	62,400.00
INCITEC PIVOT LTD	13,698	3.40	46,573.20
NEWCREST MINING LIMITED	2,940	31.98	94,021.20
ORICA LTD	2,565	23.00	58,995.00
RIO TINTO LIMITED	1,551	103.18	160,032.18
SOUTH32 LTD	27,981	2.73	76,388.13
BRAMBLES LTD	6,365	12.32	78,416.80
SEEK LTD	1,898	24.01	45,570.98
SYDNEY AIRPORT	7,039	8.43	59,338.77
TRANSURBAN GROUP	11,572	15.89	183,879.08
CROWN RESORTS LIMITED	3,355	12.04	40,394.20
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	535	41.47	22,186.45
TABCORP HOLDINGS LIMITED	14,393	4.75	68,366.75
WESFARMERS LIMITED	3,349	44.91	150,403.59
COLES GROUP LTD	4,948	16.30	80,652.40
WOOLWORTHS GROUP LTD	3,826	40.84	156,253.84
COCA-COLA AMATIL LIMITED	3,503	11.94	41,825.82
TREASURY WINE ESTATES LTD	3,779	17.70	66,888.30
COCHLEAR LIMITED	315	236.05	74,355.75
SONIC HEALTHCARE LTD	2,459	31.22	76,769.98
CSL LIMITED	1,753	310.70	544,657.10
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	9,221	25.90	238,823.90
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6,275	84.94	532,998.50
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	10,231	25.80	263,959.80
WESTPAC BANKING CORPORATION	11,760	25.21	296,469.60
AMP LIMITED	15,418	1.86	28,677.48
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	1,031	85.45	88,098.95
MACQUARIE GROUP LTD	1,135	145.86	165,551.10
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	8,865	7.30	64,714.50
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	6,350	13.77	87,439.50
SUNCORP GROUP LTD	5,560	12.99	72,224.40
LENDLEASE GROUP	2,856	18.69	53,378.64
COMPUTERSHARE LIMITED	2,719	17.89	48,642.91
TELSTRA CORP LTD	20,781	3.88	80,630.28
AGL ENERGY LTD	3,070	19.96	61,277.20
豪ドル小計	279,292		5,042,516.62 (374,658,984)
	銘柄数	41
	比率	2.2%	2.4%
ニュージーランドドル	株	ニュージーランドドル	ニュージーランドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	5,670	8.88	50,377.95
A2 MILK CO LTD	2,965	16.01	47,469.65
RYMAN HEALTHCARE LTD	3,391	16.62	56,358.42
SPARK NEW ZEALAND LTD	8,586	4.58	39,323.88
MERIDIAN ENERGY LTD	11,495	5.22	60,003.90
ニュージーランドドル小計	32,107		253,533.80 (18,208,797)
	銘柄数	5
	比率	0.1%	0.1%
香港ドル	株	香港ドル	香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	9,328	74.35	693,536.80
NWS HOLDINGS LTD	19,500	10.90	212,550.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	7,500	66.80	501,000.00
MTR CORPORATION	9,000	46.15	415,350.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	6,000	23.30	139,800.00
Galaxy Entertainment Group Limited	10,000	56.05	560,500.00
Sands China Ltd	12,400	41.30	512,120.00
WH Group Limited	47,000	7.96	374,120.00
BANK OF EAST ASIA	14,440	17.66	255,010.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	19,500	27.35	533,325.00
HANG SENG BANK	2,400	165.50	397,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,000	271.40	1,085,600.00
AIA GROUP LTD	43,400	83.00	3,602,200.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	10,828	53.40	578,215.20
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	9,403	37.05	348,381.15
SINO LAND CO	25,800	11.22	289,476.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	6,500	115.70	752,050.00
SWIRE PACIFIC LTD A	3,500	73.00	255,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD	10,600	26.40	279,840.00
HKT Trust / HKT Ltd	27,000	11.74	316,980.00
CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI)	4,500	56.00	252,000.00
CLP HOLDINGS LIMITED	5,500	82.60	454,300.00
HONG KONG & CHINA GAS	34,925	15.50	541,337.50
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	7,000	57.55	402,850.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	1,800	115.50	207,900.00
香港ドル小計	351,824		13,961,142.05 (195,874,822)
	銘柄数	25
	比率	1.2%	1.2%
シンガポールドル	株	シンガポールドル	シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD	8,400	6.75	56,700.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING	11,300	4.12	46,556.00
COMFORTDELGRO CORP LTD	13,800	2.22	30,636.00
SINGAPORE AIRLINES LTD	5,300	8.82	46,746.00
GENTING SINGAPORE LTD	34,100	0.91	31,031.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	16,500	2.09	34,485.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,000	26.20	157,200.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	8,500	11.10	94,350.00
UNITED OVERSEAS BANK	4,100	26.35	108,035.00
CITY DEVELOPMENTS	3,900	10.92	42,588.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD	4,900	8.36	40,964.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	28,900	3.39	97,971.00
シンガポールドル小計	145,700		787,262.00 (63,453,317)
	銘柄数	12
	比率	0.4%	0.4%
イスラエルシュケル	株	イスラエルシュケル	イスラエルシュケル
ISRAEL CHEMICALS LTD	3,551	14.38	51,063.38
BANK HAPOALIM BM	3,708	29.40	109,015.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL	5,116	24.94	127,593.04
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	700	93.30	65,310.00
NICE LTD	255	613.00	156,315.00
イスラエルシュケル小計	13,330		509,296.62 (16,063,215)
	銘柄数	5
	比率	0.1%	0.1%
合計	株 3,946,714		円 15,879,805,238 (15,879,805,238)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	1,676	米ドル 398,083.52
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	412	90,363.96
		BOSTON PROPERTIES INC	420	59,644.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	513	56,963.52
		CROWN CASTLE INTL CORP	1,596	239,240.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	816	104,660.16
		DUKE REALTY CORP	1,950	70,395.00
		EQUINIX INC	339	200,674.44
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	943	67,971.44
		EQUITY RESIDENTIAL	1,220	100,967.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	245	75,820.15
		EXTRA SPACE STORAGE INC	674	74,766.82
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	411	53,351.91
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,261	83,657.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	3,306	56,466.48
		IRON MOUNTAIN INC	1,621	51,142.55
		KIMCO REALTY CORP	2,387	48,575.45
		LIBERTY PROPERTY TRUST	863	55,974.18
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	2,100	47,040.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	539	73,821.44
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	921	52,045.71
		PROLOGIS INC	2,368	227,683.20
		PUBLIC STORAGE	463	103,929.61
		REALTY INCOME CORP	987	76,127.31
		REGENCY CENTERS CORP	962	61,361.17
		SBA COMMUNICATIONS CORP	474	119,993.10
		SIMON PROPERTY GROUP INC	960	139,027.20
		SL GREEN REALTY CORP	346	32,302.56
		UDR INC	1,538	74,100.84
		VENTAS INC	1,098	64,595.34
		VORNADO REALTY TRUST	718	48,328.58
		WELLTOWER INC	1,336	116,165.20
		WEYERHAEUSER CO	2,773	84,659.69
		WP CAREY INC	825	69,580.50
	米ドル小計		40,061	3,279,479.83 (357,660,070)
		銘柄数	34
		比率	2.1%	80.9%
	加ドル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,510	加ドル 41,449.50
	加ドル小計		1,510	41,449.50 (3,437,821)
		銘柄数	1
		比率	0.0%	0.8%
	ユーロ	COVIVIO	315	ユーロ 34,020.00
		GECINA SA	267	45,203.10
		KLEPIERRE	1,044	34,065.72
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	387	51,084.00
	ユーロ小計		2,013	164,372.82 (19,774,050)
		銘柄数	4
		比率	0.1%	4.5%
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	5,456	英ポンド 32,201.31
		LAND SECURITIES GROUP PLC	4,083	39,605.10
		SEGRO PLC	5,525	50,597.95
	英ポンド小計		15,064	122,404.36 (17,443,845)
		銘柄数	3
		比率	0.1%	3.9%
	豪ドル	DEXUS	4,753	豪ドル 60,220.51
		GOODMAN GROUP	7,538	113,220.76
		GPT GROUP	8,597	51,152.15
		MIRVAC GROUP	22,399	77,948.52
		SCENTRE GROUP	17,768	69,650.56
		STOCKLAND	14,113	70,988.39
	豪ドル小計		75,168	443,180.89 (32,928,340)
		銘柄数	6
		比率	0.2%	7.4%
	香港ドル	LINK REIT	6,500	香港ドル 530,400.00
	香港ドル小計		6,500	530,400.00 (7,441,512)
		銘柄数	1
		比率	0.0%	1.7%
	シンガポールドル	CAPITALAND MALL TRUST	17,400	シンガポールドル 45,588.00
	シンガポールドル小計		17,400	45,588.00 (3,674,392)
		銘柄数	1
		比率	0.0%	0.8%
投資証券合計				円 442,360,030 (442,360,030)
合計				円 442,360,030 (442,360,030)

「TMA外国株式マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		130,939,679	67,972,734
コール・ローン		908,270,564	664,421,333
株式		27,480,831,532	35,255,455,250
未収入金		5,809,784	―
未収配当金		11,419,456	8,378,337
流動資産合計		28,537,271,015	35,996,227,654
資産合計		28,537,271,015	35,996,227,654
負債の部
流動負債
未払解約金		25,407,569	30,760,336
未払利息		2,263	384
流動負債合計		25,409,832	30,760,720
負債合計		25,409,832	30,760,720
純資産の部
元本等
元本		11,821,072,192	11,529,690,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※1	16,690,788,991	24,435,776,411
元本等合計		28,511,861,183	35,965,466,934
純資産合計		28,511,861,183	35,965,466,934
負債純資産合計		28,537,271,015	35,996,227,654

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,545,833,109円	11,821,072,192円
	同期中における追加設定元本額	2,312,198,422円	2,114,104,305円
	同期中における一部解約元本額	2,036,959,339円	2,405,485,974円
	同期末における元本額	11,821,072,192円	11,529,690,523円
	元本の内訳*
	東京海上・外国株式ファンド	20,514,709円	18,646,984円
	東京海上・未来設計ファンド1	2,468,031円	―円
	東京海上・未来設計ファンド2	7,551,959円	―円
	東京海上・未来設計ファンド3	34,439,249円	―円
	東京海上・未来設計ファンド4	15,541,977円	―円
	東京海上・未来設計ファンド5	55,003,357円	―円
	東京海上セレクション・外国株式	8,574,842,195円	8,700,084,568円
	東京海上セレクション・バランス30	413,919,500円	365,514,479円
	東京海上セレクション・バランス50	1,368,226,456円	1,222,416,466円
	東京海上セレクション・バランス70	1,157,202,246円	1,088,813,851円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	43,928,893円	51,687,978円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	95,020,340円	58,436,146円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	23,908,442円	17,525,409円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	8,504,838円	6,564,642円
	計	11,821,072,192円	11,529,690,523円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,821,072,192口	11,529,690,523口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区分		自 2018年 1月26日至 2019年 1月25日	自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区分		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2018年1月26日至 2019年1月25日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△626,617,330
合計	△626,617,330

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,790,065,581
合計	4,790,065,581

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年3月21日から2020年1月27日まで)を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(2019年1月25日現在)
該当事項はありません。

(2020年1月27日現在)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

[2019年 1月25日現在]		[2020年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	2.4120円	1口当たり純資産額	3.1194円
(1万口当たり純資産額	24,120円)	(1万口当たり純資産額	31,194円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
米ドル	株	米ドル	米ドル
APACHE CORP	10,000	29.98	299,800.00
CHEVRONTEXACO CORP	15,200	111.85	1,700,120.00
CONOCOPHILLIPS	10,000	62.62	626,200.00
EOG RESOURCES INC	12,200	79.85	974,170.00
EQT CORPORATION	6,000	6.65	39,900.00
EXXON MOBIL CORPORATION	32,300	66.32	2,142,136.00
HALLIBURTON CO	12,000	23.10	277,200.00
HOLLYFRONTIER CORP	8,600	46.53	400,158.00
KINDER MORGAN INC	12,000	21.56	258,720.00
PHILLIPS 66	4,700	100.32	471,504.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,000	142.03	426,090.00
SCHLUMBERGER LTD	10,000	35.77	357,700.00
BALL CORP	10,000	71.93	719,300.00
CORTEVA INC	5,791	27.95	161,858.45
DOW INC	5,791	48.49	280,805.59
DUPONT DE NEMOURS INC	5,791	59.39	343,927.49
ECOLAB INC	1,500	198.01	297,015.00
INTERNATIONAL PAPER CO	5,000	43.53	217,650.00
LINDE PLC	3,300	209.99	692,967.00
PPG INDUSTRIES INC	3,000	125.81	377,430.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	600	594.84	356,904.00
BOEING CO	22,500	323.05	7,268,625.00
LOCKHEED MARTIN CORP	24,800	432.50	10,726,000.00
NIKE INC -CL B	42,700	102.03	4,356,681.00
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	28,406	162.87	4,626,485.22
STARBUCKS CORP	57,600	92.03	5,300,928.00
ALPHABET INC-CL A	5,200	1,466.17	7,624,084.00
ALPHABET INC-CL C	4,800	1,466.71	7,040,208.00
FACEBOOK INC-A	43,200	217.94	9,415,008.00
THE WALT DISNEY CO	24,000	140.08	3,361,920.00
AMAZON.COM INC	7,700	1,861.64	14,334,628.00
TJX COMPANIES INC	111,400	61.19	6,816,566.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	29,000	191.56	5,555,240.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	87,100	55.09	4,798,339.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	43,600	205.34	8,952,824.00
MEDTRONIC PLC	27,300	119.26	3,255,798.00
STRYKER CORP	16,900	214.23	3,620,487.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	43,500	292.81	12,737,235.00
ACADIA PHARMACEUTICALS INC	19,800	39.34	778,932.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	24,000	105.27	2,526,480.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,000	86.15	1,033,800.00
BLUEBIRD BIO INC	8,000	87.26	698,080.00
GILEAD SCIENCES INC	45,800	63.15	2,892,270.00
MERCK & CO. INC.	44,000	85.98	3,783,120.00
SEATTLE GENETICS INC	15,700	113.57	1,783,049.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	57,700	113.75	6,563,375.00
HDFC Bank Ltd	125,000	59.23	7,403,750.00
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY	15,600	145.80	2,274,480.00
MSCI INC	30,800	276.11	8,504,188.00
S&P GLOBAL INC	28,600	294.83	8,432,138.00
ADOBE INC	33,700	351.37	11,841,169.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	12,100	320.63	3,879,623.00
MASTERCARD INC-CLASS A	37,400	323.67	12,105,258.00
SALESFORCE.COM INC	57,000	182.11	10,380,270.00
VISA INC-CLASS A SHARES	53,000	205.00	10,865,000.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	24,500	179.66	4,401,670.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	4,900	102.16	500,584.00
DOMINION ENERGY INC	4,000	84.00	336,000.00
DUKE ENERGY CORP	10,000	96.28	962,800.00
EXELON CORP	8,500	47.73	405,705.00
NEXTERA ENERGY INC	5,000	263.72	1,318,600.00
PPL CORPORATION	30,600	36.53	1,117,818.00
SOUTHERN CO	9,500	69.44	659,680.00
NVIDIA CORP	22,600	250.48	5,660,848.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	19,900	57.73	1,148,827.00
米ドル小計	1,556,179		243,470,125.75 (26,552,851,914)
	銘柄数	65
	比率	73.8%	75.3%
加ドル	株	加ドル	加ドル
ENBRIDGE INC	13,000	53.96	701,480.00
SUNCOR ENERGY INC	12,900	42.48	547,992.00
TC ENERGY CORP	10,000	72.32	723,200.00
NEWMONT CORPORATION	11,742	58.11	682,327.62
DOLLARAMA INC	163,100	46.57	7,595,567.00
加ドル小計	210,742		10,250,566.62 (850,181,995)
	銘柄数	5
	比率	2.4%	2.4%
ユーロ	株	ユーロ	ユーロ
ENI SPA	25,400	13.47	342,138.00
TOTAL SA	21,400	47.38	1,014,039.00
AIR LIQUIDE	4,510	130.60	589,006.00
AKZO NOBEL	5,333	88.04	469,517.32
BASF SE	13,200	63.69	840,708.00
KONINKLIJKE DSM NV	5,000	112.90	564,500.00
SYMRISE AG	5,000	92.96	464,800.00
KERRY GROUP PLC-A	16,200	117.80	1,908,360.00
FLOW TRADERS	20,300	20.64	418,992.00
E.ON SE	50,000	10.45	522,900.00
ENEL SPA	100,000	7.81	781,900.00
ENGIE	8,000	15.71	125,680.00
IBERDROLA SA	70,000	9.88	692,020.00
ユーロ小計	344,343		8,734,560.32 (1,050,767,606)
	銘柄数	13
	比率	2.9%	3.0%
英ポンド	株	英ポンド	英ポンド
BP PLC	140,000	4.86	680,540.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	54,200	21.87	1,185,354.00
JOHNSON MATTHEY PLC	9,722	27.92	271,438.24
ASHTEAD GROUP PLC	259,700	25.58	6,643,126.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	66,300	61.50	4,077,450.00
ASTRAZENECA PLC	44,800	76.59	3,431,232.00
BEAZLEY PLC	178,400	5.41	966,036.00
ST JAMES'S PLACE PLC	205,000	11.28	2,313,425.00
NATIONAL GRID PLC	47,941	10.14	486,313.50
英ポンド小計	1,006,063		20,054,914.74 (2,858,025,899)
	銘柄数	9
	比率	7.9%	8.1%
スイスフラン	株	スイスフラン	スイスフラン
GIVAUDAN-REG	100	3,154.00	315,400.00
LONZA GROUP AG-REG	4,200	395.10	1,659,420.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	20,800	323.50	6,728,800.00
スイスフラン小計	25,100		8,703,620.00 (978,199,851)
	銘柄数	3
	比率	2.7%	2.8%
ノルウェークローネ	株	ノルウェークローネ	ノルウェークローネ
EQUINOR ASA	45,000	179.80	8,091,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA	6,000	338.70	2,032,200.00
ノルウェークローネ小計	51,000		10,123,200.00 (121,984,560)
	銘柄数	2
	比率	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	株	デンマーククローネ	デンマーククローネ
NOVO NORDISK A/S-B	69,400	418.85	29,068,190.00
デンマーククローネ小計	69,400		29,068,190.00 (467,997,859)
	銘柄数	1
	比率	1.3%	1.3%
豪ドル	株	豪ドル	豪ドル
BHP GROUP LIMITED	40,000	40.45	1,618,000.00
RIO TINTO LIMITED	10,000	103.18	1,031,800.00
CSL LIMITED	11,700	310.70	3,635,190.00
HUB24 LTD	122,078	11.02	1,345,299.56
豪ドル小計	183,778		7,630,289.56 (566,930,514)
	銘柄数	4
	比率	1.6%	1.6%
香港ドル	株	香港ドル	香港ドル
Sands China Ltd	772,000	41.30	31,883,600.00
Ping An Insurance Group Co	638,500	94.85	60,561,725.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED	94,500	385.80	36,458,100.00
香港ドル小計	1,505,000		128,903,425.00 (1,808,515,052)
	銘柄数	3
	比率	5.0%	5.1%
合計	株 4,951,605		円 35,255,455,250 (35,255,455,250)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

開示資料

決算