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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/26-2023/01/25)

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【提出】: 2023/04/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA日本株アクティブマザーファンド	198,823,934	438,665,245
	TMA日本債券マザーファンド	308,806,127	413,738,448
	TMA外国株式マザーファンド	99,503,356	435,237,629
	TMA外国債券マザーファンド	171,462,208	422,122,809
	TMA外国債券インデックスマザーファンド	247,034,039	419,957,866
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	103,112,339	427,307,844
	TMA日本債券インデックスマザーファンド	335,799,208	413,872,523
	東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド	206,619,251	432,433,430
親投資信託受益証券合計		1,671,160,462	3,403,335,794
合計		1,671,160,462	3,403,335,794

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」、「TMA日本債券マザーファンド」、「東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド」、「TMA日本株アクティブマザーファンド」、「TMA外国債券インデックスマザーファンド」、「TMA外国債券マザーファンド」、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」、「TMA外国株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		71,130,638	172,460,380
国債証券		19,275,688,910	23,707,574,480
地方債証券		1,147,601,300	1,231,403,200
特殊債券		302,629,000	199,875,000
社債券		1,190,312,197	1,137,284,547
未収入金		―	161,149,650
未収利息		30,402,940	36,098,359
前払費用		1,082,882	1,590,628
流動資産合計		22,018,847,867	26,647,436,244
資産合計		22,018,847,867	26,647,436,244
負債の部
流動負債
未払金		―	283,486,860
未払解約金		19,281,361	20,329,955
未払利息		75	83
流動負債合計		19,281,436	303,816,898
負債合計		19,281,436	303,816,898
純資産の部
元本等
元本	※1	17,045,546,776	21,374,821,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,954,019,655	4,968,797,472
元本等合計		21,999,566,431	26,343,619,346
純資産合計		21,999,566,431	26,343,619,346
負債純資産合計		22,018,847,867	26,647,436,244

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,840,406,534円	17,045,546,776円
	同期中における追加設定元本額	4,350,928,344円	6,239,322,394円
	同期中における一部解約元本額	2,145,788,102円	1,910,047,296円
	同期末における元本額	17,045,546,776円	21,374,821,874円
	元本の内訳*
	円資産バランスファンド2018-09<適格機関投資家限定>	742,152,891円	740,017,614円
	円資産バランスファンド2019-05<適格機関投資家限定>	2,710,606,047円	2,702,697,087円
	円資産バランスファンド2019-09<適格機関投資家限定>	2,001,529,487円	1,995,337,655円
	円資産バランスファンド2019-12<適格機関投資家限定>	2,750,256,361円	2,741,645,200円
	東京海上セレクション・日本債券インデックス	3,499,610,089円	4,119,021,651円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	274,448,183円	335,799,208円
	東京海上・円資産インデックスバランスファンド	74,378,615円	123,940,209円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	166,165,124円	448,775,451円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	77,029,594円	198,477,144円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	45,230,199円	112,567,400円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	75,172,530円	154,405,490円
	TMA日本債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	88,262,058円	51,539,061円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	528,985,806円	746,831,532円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	1,753,322,194円	2,452,205,866円
	円資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	1,696,618,095円	1,690,539,491円
	円資産インデックスバランス<円奏会ベーシック>(適格機関投資家専用)	561,779,503円	2,761,021,815円
	計	17,045,546,776円	21,374,821,874円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	17,045,546,776口	21,374,821,874口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
(自 2021年1月26日至 2022年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△131,059,200円
地方債証券	△3,957,300円
特殊債券	△581,000円
社債券	△5,225,981円
合計	△140,823,481円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年11月11日から2022年1月25日まで)を指しております。

(自 2022年1月26日至 2023年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△285,222,370円
地方債証券	△9,216,300円
特殊債券	△806,000円
社債券	△9,455,887円
合計	△304,700,557円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年11月11日から2023年1月25日まで)を指しております。

(1口当たり情報に関する注記)

[2022年 1月25日現在]		[2023年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2906円 12,906円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2325円 12,325円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第432回利付国債(2年)	37,000,000	37,022,200
	第433回利付国債(2年)	37,000,000	37,020,350
	第434回利付国債(2年)	273,000,000	273,147,420
	第435回利付国債(2年)	210,000,000	210,111,300
	第436回利付国債(2年)	120,000,000	120,060,000
	第437回利付国債(2年)	131,000,000	131,061,570
	第438回利付国債(2年)	115,000,000	115,048,300
	第439回利付国債(2年)	190,000,000	190,085,500
	第440回利付国債(2年)	73,000,000	73,034,310
	第441回利付国債(2年)	48,000,000	48,024,000
	第442回利付国債(2年)	20,000,000	20,008,800
	第139回利付国債(5年)	169,000,000	169,270,400
	第140回利付国債(5年)	150,000,000	150,250,500
	第141回利付国債(5年)	250,000,000	250,492,500
	第142回利付国債(5年)	309,000,000	309,673,620
	第143回利付国債(5年)	319,000,000	319,752,840
	第144回利付国債(5年)	330,000,000	330,828,300
	第145回利付国債(5年)	306,000,000	306,850,680
	第146回利付国債(5年)	375,000,000	376,083,750
	第147回利付国債(5年)	308,000,000	307,950,720
	第148回利付国債(5年)	281,000,000	280,808,920
	第149回利付国債(5年)	280,000,000	279,591,200
	第150回利付国債(5年)	152,000,000	151,615,440
	第151回利付国債(5年)	225,000,000	224,115,750
	第152回利付国債(5年)	227,000,000	227,000,000
	第153回利付国債(5年)	180,000,000	179,055,000
	第154回利付国債(5年)	216,000,000	215,550,720
	第5回利付国債(40年)	36,000,000	40,179,600
	第6回利付国債(40年)	64,000,000	69,457,920
	第7回利付国債(40年)	79,000,000	81,832,150
	第8回利付国債(40年)	65,000,000	62,372,700
	第9回利付国債(40年)	91,000,000	63,757,330
	第10回利付国債(40年)	119,000,000	98,326,130
	第11回利付国債(40年)	79,000,000	62,804,210
	第12回利付国債(40年)	83,000,000	58,665,230
	第13回利付国債(40年)	80,000,000	56,098,400
	第14回利付国債(40年)	77,000,000	57,647,590
	第15回利付国債(40年)	63,000,000	51,425,640
	第333回利付国債(10年)	63,000,000	63,461,790
	第334回利付国債(10年)	30,000,000	30,259,800
	第335回利付国債(10年)	180,000,000	181,542,600
	第336回利付国債(10年)	68,000,000	68,665,040
	第337回利付国債(10年)	65,000,000	65,388,700
	第338回利付国債(10年)	101,000,000	101,887,790
	第339回利付国債(10年)	160,000,000	161,553,600
	第340回利付国債(10年)	70,000,000	70,751,100
	第341回利付国債(10年)	90,000,000	90,782,100
	第342回利付国債(10年)	200,000,000	200,564,000
	第343回利付国債(10年)	195,000,000	195,495,300
	第344回利付国債(10年)	215,000,000	215,430,000
	第345回利付国債(10年)	160,000,000	160,185,600
	第346回利付国債(10年)	234,000,000	234,000,000
	第347回利付国債(10年)	280,000,000	279,692,000
	第348回利付国債(10年)	290,000,000	289,396,800
	第349回利付国債(10年)	258,000,000	257,058,300
	第350回利付国債(10年)	274,000,000	272,673,840
	第351回利付国債(10年)	252,000,000	250,518,240
	第352回利付国債(10年)	260,000,000	258,115,000
	第353回利付国債(10年)	185,000,000	183,386,800
	第354回利付国債(10年)	281,000,000	278,111,320
	第355回利付国債(10年)	278,000,000	274,594,500
	第356回利付国債(10年)	263,000,000	259,399,530
	第357回利付国債(10年)	339,000,000	333,850,590
	第358回利付国債(10年)	288,000,000	283,772,160
	第359回利付国債(10年)	275,000,000	269,555,000
	第360回利付国債(10年)	273,000,000	266,920,290
	第361回利付国債(10年)	258,000,000	251,591,280
	第362回利付国債(10年)	260,000,000	253,146,400
	第363回利付国債(10年)	258,000,000	250,794,060
	第364回利付国債(10年)	272,000,000	264,073,920
	第365回利付国債(10年)	234,000,000	227,185,920
	第366回利付国債(10年)	265,000,000	260,553,300
	第367回利付国債(10年)	218,000,000	217,596,700
	第368回利付国債(10年)	187,000,000	187,888,250
	第1回利付国債(30年)	5,000,000	5,818,700
	第2回利付国債(30年)	24,000,000	27,469,440
	第3回利付国債(30年)	20,000,000	22,796,800
	第5回利付国債(30年)	40,000,000	45,755,200
	第18回利付国債(30年)	4,000,000	4,713,720
	第21回利付国債(30年)	7,000,000	8,261,470
	第22回利付国債(30年)	8,000,000	9,646,240
	第25回利付国債(30年)	5,000,000	5,904,850
	第26回利付国債(30年)	11,000,000	13,144,560
	第27回利付国債(30年)	8,000,000	9,669,200
	第28回利付国債(30年)	20,000,000	24,168,400
	第29回利付国債(30年)	50,000,000	59,674,000
	第31回利付国債(30年)	44,000,000	51,062,000
	第32回利付国債(30年)	13,000,000	15,250,170
	第33回利付国債(30年)	45,000,000	50,574,600
	第34回利付国債(30年)	53,000,000	61,216,590
	第35回利付国債(30年)	40,000,000	44,944,800
	第36回利付国債(30年)	53,000,000	59,507,870
	第37回利付国債(30年)	64,000,000	70,785,280
	第38回利付国債(30年)	66,000,000	71,783,580
	第39回利付国債(30年)	65,000,000	71,808,100
	第40回利付国債(30年)	58,000,000	62,976,980
	第41回利付国債(30年)	56,000,000	59,730,160
	第42回利付国債(30年)	65,000,000	69,254,900
	第43回利付国債(30年)	56,000,000	59,599,680
	第44回利付国債(30年)	57,000,000	60,595,560
	第45回利付国債(30年)	60,000,000	61,468,800
	第46回利付国債(30年)	65,000,000	66,491,750
	第47回利付国債(30年)	67,000,000	69,700,100
	第48回利付国債(30年)	68,000,000	68,058,480
	第49回利付国債(30年)	68,000,000	67,940,840
	第50回利付国債(30年)	73,000,000	64,220,290
	第51回利付国債(30年)	77,000,000	59,907,540
	第52回利付国債(30年)	72,000,000	58,662,720
	第53回利付国債(30年)	74,000,000	61,579,100
	第54回利付国債(30年)	72,000,000	62,622,000
	第55回利付国債(30年)	70,000,000	60,705,400
	第56回利付国債(30年)	69,000,000	59,663,610
	第57回利付国債(30年)	75,000,000	64,662,000
	第58回利付国債(30年)	79,000,000	67,910,770
	第59回利付国債(30年)	77,000,000	64,426,670
	第60回利付国債(30年)	76,000,000	66,627,680
	第61回利付国債(30年)	76,000,000	63,185,640
	第62回利付国債(30年)	81,000,000	63,694,350
	第63回利付国債(30年)	79,000,000	60,177,460
	第64回利付国債(30年)	78,000,000	59,185,620
	第65回利付国債(30年)	85,000,000	64,484,400
	第66回利付国債(30年)	82,000,000	62,027,260
	第67回利付国債(30年)	80,000,000	63,789,600
	第68回利付国債(30年)	84,000,000	66,808,560
	第69回利付国債(30年)	96,000,000	78,351,360
	第70回利付国債(30年)	107,000,000	87,127,960
	第71回利付国債(30年)	82,000,000	66,678,300
	第72回利付国債(30年)	82,000,000	66,651,240
	第73回利付国債(30年)	84,000,000	68,117,280
	第74回利付国債(30年)	76,000,000	66,936,240
	第75回利付国債(30年)	130,000,000	123,561,100
	第76回利付国債(30年)	7,000,000	6,807,430
	第67回利付国債(20年)	30,000,000	30,666,600
	第70回利付国債(20年)	40,000,000	41,352,800
	第71回利付国債(20年)	45,000,000	46,395,900
	第74回利付国債(20年)	20,000,000	20,803,200
	第75回利付国債(20年)	30,000,000	31,358,100
	第76回利付国債(20年)	10,000,000	10,409,800
	第78回利付国債(20年)	10,000,000	10,456,700
	第79回利付国債(20年)	10,000,000	10,480,700
	第80回利付国債(20年)	20,000,000	21,009,200
	第81回利付国債(20年)	28,000,000	29,487,360
	第82回利付国債(20年)	40,000,000	42,230,800
	第83回利付国債(20年)	15,000,000	15,913,050
	第84回利付国債(20年)	60,000,000	63,478,200
	第85回利付国債(20年)	20,000,000	21,314,200
	第86回利付国債(20年)	20,000,000	21,440,000
	第87回利付国債(20年)	25,000,000	26,721,250
	第88回利付国債(20年)	20,000,000	21,544,400
	第89回利付国債(20年)	20,000,000	21,476,400
	第90回利付国債(20年)	65,000,000	70,103,150
	第93回利付国債(20年)	8,000,000	8,629,200
	第94回利付国債(20年)	8,000,000	8,662,240
	第95回利付国債(20年)	16,000,000	17,525,600
	第99回利付国債(20年)	20,000,000	21,869,800
	第100回利付国債(20年)	20,000,000	22,053,800
	第105回利付国債(20年)	20,000,000	22,098,000
	第106回利付国債(20年)	20,000,000	22,209,600
	第107回利付国債(20年)	8,000,000	8,865,440
	第108回利付国債(20年)	25,000,000	27,413,750
	第111回利付国債(20年)	11,000,000	12,327,260
	第112回利付国債(20年)	10,000,000	11,143,800
	第113回利付国債(20年)	5,000,000	5,588,550
	第115回利付国債(20年)	10,000,000	11,280,300
	第116回利付国債(20年)	40,000,000	45,316,000
	第117回利付国債(20年)	60,000,000	67,554,600
	第120回利付国債(20年)	25,000,000	27,243,250
	第121回利付国債(20年)	30,000,000	33,389,400
	第122回利付国債(20年)	35,000,000	38,694,250
	第123回利付国債(20年)	58,000,000	65,549,280
	第124回利付国債(20年)	40,000,000	44,900,000
	第125回利付国債(20年)	45,000,000	51,368,850
	第126回利付国債(20年)	31,000,000	34,884,920
	第127回利付国債(20年)	25,000,000	27,936,000
	第128回利付国債(20年)	20,000,000	22,400,800
	第129回利付国債(20年)	28,000,000	31,134,040
	第130回利付国債(20年)	54,000,000	60,194,340
	第131回利付国債(20年)	45,000,000	49,786,200
	第132回利付国債(20年)	52,000,000	57,684,640
	第133回利付国債(20年)	71,000,000	79,370,190
	第134回利付国債(20年)	46,000,000	51,544,840
	第135回利付国債(20年)	40,000,000	44,450,400
	第136回利付国債(20年)	60,000,000	66,147,600
	第137回利付国債(20年)	58,000,000	64,565,600
	第138回利付国債(20年)	47,000,000	51,449,020
	第139回利付国債(20年)	52,000,000	57,417,360
	第140回利付国債(20年)	78,000,000	86,895,900
	第141回利付国債(20年)	86,000,000	95,778,200
	第142回利付国債(20年)	72,000,000	80,866,080
	第143回利付国債(20年)	111,000,000	122,492,940
	第144回利付国債(20年)	90,000,000	98,451,900
	第145回利付国債(20年)	119,000,000	132,458,900
	第146回利付国債(20年)	106,000,000	117,966,340
	第147回利付国債(20年)	120,000,000	132,207,600
	第148回利付国債(20年)	108,000,000	117,723,240
	第149回利付国債(20年)	111,000,000	120,882,330
	第150回利付国債(20年)	129,000,000	138,874,950
	第151回利付国債(20年)	144,000,000	151,574,400
	第152回利付国債(20年)	151,000,000	158,740,260
	第153回利付国債(20年)	148,000,000	157,054,640
	第154回利付国債(20年)	145,000,000	151,923,750
	第155回利付国債(20年)	144,000,000	147,108,960
	第156回利付国債(20年)	147,000,000	138,931,170
	第157回利付国債(20年)	146,000,000	133,781,260
	第158回利付国債(20年)	154,000,000	146,333,880
	第159回利付国債(20年)	138,000,000	132,475,860
	第160回利付国債(20年)	131,000,000	127,073,930
	第161回利付国債(20年)	130,000,000	123,922,500
	第162回利付国債(20年)	107,000,000	101,595,430
	第163回利付国債(20年)	124,000,000	117,264,320
	第164回利付国債(20年)	119,000,000	110,447,470
	第165回利付国債(20年)	119,000,000	109,959,570
	第166回利付国債(20年)	116,000,000	110,099,080
	第167回利付国債(20年)	116,000,000	106,293,120
	第168回利付国債(20年)	116,000,000	104,082,160
	第169回利付国債(20年)	116,000,000	101,835,240
	第170回利付国債(20年)	120,000,000	104,794,800
	第171回利付国債(20年)	133,000,000	115,533,110
	第172回利付国債(20年)	133,000,000	116,954,880
	第173回利付国債(20年)	133,000,000	116,428,200
	第174回利付国債(20年)	130,000,000	113,202,700
	第175回利付国債(20年)	143,000,000	126,296,170
	第176回利付国債(20年)	159,000,000	139,913,640
	第177回利付国債(20年)	120,000,000	103,351,200
	第178回利付国債(20年)	118,000,000	103,209,880
	第179回利付国債(20年)	128,000,000	111,617,280
	第180回利付国債(20年)	120,000,000	110,378,400
	第181回利付国債(20年)	125,000,000	116,891,250
	第182回利付国債(20年)	145,000,000	140,349,850
国債証券合計		24,153,000,000	23,707,574,480
地方債証券	第781回東京都公募公債	100,000,000	99,018,000
	平成30年度第11回北海道公募公債(5年)	100,000,000	99,989,000
	第26回神奈川県公募公債(20年)	20,000,000	21,369,200
	第6回大阪府公募公債(20年)	50,000,000	55,145,000
	平成28年度第2回京都府公募公債(15年)	50,000,000	48,335,000
	第2回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	105,099,000
	第4回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	108,503,000
	平成31年度第1回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	97,888,000
	平成29年度第7回広島県公募公債	100,000,000	99,340,000
	平成25年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	100,597,000
	平成27年度第3回福岡県公募公債	200,000,000	202,104,000
	令和4年度第1回長野県公募公債(10年)	100,000,000	97,068,000
	令和元年度第3回岡山県公募公債(10年)	100,000,000	96,948,000
地方債証券合計		1,220,000,000	1,231,403,200
特殊債券	第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,184,000
特殊債券	第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,691,000
特殊債券合計		200,000,000	199,875,000
社債券	第106回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	99,839,000
	第33回道路債券	100,000,000	120,923,000
	第23回国際協力銀行債券	100,000,000	105,553,000
	第101回都市再生債券	100,000,000	102,507,000
	第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,247,000	25,107,283
	第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,069,000	28,010,459
	第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,848,000	26,744,667
	第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,786,000	28,817,138
	第16回成田国際空港株式会社社債	100,000,000	100,673,000
	第118回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	99,526,000
	第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	104,743,000
	第503回中部電力株式会社社債	100,000,000	100,599,000
	第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,841,000
	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	99,401,000
社債券合計		1,104,950,000	1,137,284,547
合計		26,677,950,000	26,276,137,227

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		11,304,500	21,808,181
コール・ローン		869,071,016	778,730,575
国債証券		47,539,925,270	44,491,047,678
社債券		44,856,954,319	41,474,648,856
未収入金		1,040,049,058	1,507,590,900
未収利息		90,720,483	104,606,798
前払費用		8,408,052	7,342,895
流動資産合計		94,416,432,698	88,385,775,883
資産合計		94,416,432,698	88,385,775,883
負債の部
流動負債
未払金		1,337,075,700	1,812,089,600
未払解約金		71,140,440	110,034,239
未払利息		919	378
流動負債合計		1,408,217,059	1,922,124,217
負債合計		1,408,217,059	1,922,124,217
純資産の部
元本等
元本	※1	65,890,862,584	64,534,994,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,117,353,055	21,928,657,264
元本等合計		93,008,215,639	86,463,651,666
純資産合計		93,008,215,639	86,463,651,666
負債純資産合計		94,416,432,698	88,385,775,883

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	64,220,170,509円	65,890,862,584円
	同期中における追加設定元本額	19,639,346,253円	12,866,665,574円
	同期中における一部解約元本額	17,968,654,178円	14,222,533,756円
	同期末における元本額	65,890,862,584円	64,534,994,402円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・バランス30	4,630,321,079円	4,791,176,227円
	東京海上セレクション・バランス50	6,213,633,874円	6,296,036,731円
	東京海上セレクション・バランス70	1,671,534,831円	1,665,214,197円
	東京海上セレクション・日本債券	12,093,352,737円	11,502,468,436円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)	5,859,062,017円	5,403,270,826円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	30,814,526,621円	30,977,464,029円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	250,992,114円	308,806,127円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	124,416,695円	106,799,838円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	74,923,589円	69,040,095円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	7,611,219円	2,697,425円
	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	4,150,487,808円	3,412,020,471円
	計	65,890,862,584円	64,534,994,402円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	65,890,862,584口	64,534,994,402口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
(自 2021年1月26日至 2022年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△306,483,890円
社債券	△40,731,286円
合計	△347,215,176円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3月23日から2022年1月25日まで)を指しております。

(自 2022年1月26日至 2023年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△2,110,413,611円
社債券	△874,346,072円
合計	△2,984,759,683円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年3月23日から2023年1月25日まで)を指しております。

(1口当たり情報に関する注記)

[2022年 1月25日現在]		[2023年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.4115円 14,115円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3398円 13,398円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第438回利付国債(2年)	835,000,000	835,350,700
	第440回利付国債(2年)	1,800,000,000	1,800,846,000
	第442回利付国債(2年)	1,341,000,000	1,341,590,040
	第443回利付国債(2年)	570,000,000	570,262,200
	第444回利付国債(2年)	2,370,000,000	2,370,900,600
	第155回利付国債(5年)	4,290,000,000	4,314,967,800
	第7回利付国債(40年)	10,000,000	10,358,500
	第10回利付国債(40年)	389,000,000	321,419,030
	第11回利付国債(40年)	27,000,000	21,464,730
	第13回利付国債(40年)	120,000,000	84,147,600
	第14回利付国債(40年)	1,481,000,000	1,108,780,270
	第15回利付国債(40年)	491,000,000	400,793,480
	第350回利付国債(10年)	126,000,000	125,390,160
	第354回利付国債(10年)	5,000,000	4,948,600
	第358回利付国債(10年)	70,000,000	68,972,400
	第359回利付国債(10年)	1,159,000,000	1,136,051,800
	第360回利付国債(10年)	1,484,000,000	1,450,951,320
	第363回利付国債(10年)	497,000,000	483,118,790
	第364回利付国債(10年)	400,000,000	388,344,000
	第367回利付国債(10年)	150,000,000	149,722,500
	第15回利付国債(30年)	1,000,000	1,198,210
	第23回利付国債(30年)	248,000,000	299,194,640
	第26回利付国債(30年)	75,000,000	89,622,000
	第27回利付国債(30年)	40,000,000	48,346,000
	第28回利付国債(30年)	50,000,000	60,421,000
	第33回利付国債(30年)	514,000,000	577,674,320
	第34回利付国債(30年)	150,000,000	173,254,500
	第38回利付国債(30年)	290,000,000	315,412,700
	第40回利付国債(30年)	321,000,000	348,545,010
	第41回利付国債(30年)	147,000,000	156,791,670
	第44回利付国債(30年)	450,000,000	478,386,000
	第45回利付国債(30年)	30,000,000	30,734,400
	第47回利付国債(30年)	140,000,000	145,642,000
	第48回利付国債(30年)	644,000,000	644,553,840
	第51回利付国債(30年)	600,000,000	466,812,000
	第52回利付国債(30年)	630,000,000	513,298,800
	第54回利付国債(30年)	5,000,000	4,348,750
	第56回利付国債(30年)	65,000,000	56,204,850
	第57回利付国債(30年)	680,000,000	586,268,800
	第58回利付国債(30年)	6,000,000	5,157,780
	第59回利付国債(30年)	165,000,000	138,057,150
	第60回利付国債(30年)	70,000,000	61,367,600
	第61回利付国債(30年)	1,140,000,000	947,784,600
	第64回利付国債(30年)	480,000,000	364,219,200
	第65回利付国債(30年)	410,000,000	311,042,400
	第67回利付国債(30年)	262,000,000	208,910,940
	第70回利付国債(30年)	840,000,000	683,995,200
	第71回利付国債(30年)	31,000,000	25,207,650
	第72回利付国債(30年)	179,000,000	145,494,780
	第74回利付国債(30年)	780,000,000	686,977,200
	第77回利付国債(30年)	1,080,000,000	1,097,755,200
	第150回利付国債(20年)	3,000,000	3,229,650
	第151回利付国債(20年)	742,000,000	781,029,200
	第152回利付国債(20年)	2,143,000,000	2,252,850,180
	第153回利付国債(20年)	910,000,000	965,673,800
	第155回利付国債(20年)	62,000,000	63,338,580
	第156回利付国債(20年)	400,000,000	378,044,000
	第157回利付国債(20年)	100,000,000	91,631,000
	第158回利付国債(20年)	75,000,000	71,266,500
	第160回利付国債(20年)	2,065,000,000	2,003,111,950
	第162回利付国債(20年)	690,000,000	655,148,100
	第163回利付国債(20年)	650,000,000	614,692,000
	第164回利付国債(20年)	314,000,000	291,432,820
	第165回利付国債(20年)	110,000,000	101,643,300
	第168回利付国債(20年)	695,000,000	623,595,700
	第169回利付国債(20年)	737,000,000	647,004,930
	第170回利付国債(20年)	1,512,000,000	1,320,414,480
	第176回利付国債(20年)	1,510,000,000	1,328,739,600
	第179回利付国債(20年)	570,000,000	497,045,700
	第180回利付国債(20年)	1,121,000,000	1,031,118,220
	第181回利付国債(20年)	1,570,000,000	1,468,154,100
	第182回利付国債(20年)	266,000,000	257,469,380
	第183回利付国債(20年)	478,000,000	486,709,160
	第27回利付国債(物価連動・10年)	1,701,000,000	1,797,376,618
	第19回インドネシア共和国円貨債券(2021)	100,000,000	99,269,000
国債証券合計		46,662,000,000	44,491,047,678
社債券	第9回BPCE円貨社債(劣後)	200,000,000	188,858,000
	第1回クレディ・アグリコル円貨社債(劣後)	100,000,000	100,317,000
	第9回クレディ・アグリコル円貨社債	200,000,000	193,972,000
	第4回ロイズ・バンキング・グループ円貨社債	200,000,000	199,472,000
	第2回ヤンマーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,156,000
	第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	9,904,000	9,940,644
	第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	21,410,000	21,633,092
	第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,787,000	33,809,626
	第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	39,260,000	38,950,238
	第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	69,312,000	68,218,256
	第2回株式会社商工組合中央金庫無担保社債(劣後)	300,000,000	298,602,000
	ゴールドマン・サックスEMTN2018	400,000,000	399,360,000
	第23回ルノー円貨社債(2021)	100,000,000	99,684,000
	第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債(2018)	100,000,000	99,983,000
	ソシエテ・ジェネラルEMTN2021	300,000,000	285,651,000
	第81回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,184,000
	第85回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	190,654,000
	第145回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	96,162,000
	第1回国際石油開発帝石株式会社無担保社債	100,000,000	99,362,000
	第2回国際石油開発帝石株式会社無担保社債	100,000,000	96,666,000
	第2回株式会社高松コンストラクショングループ無担保社債	200,000,000	198,706,000
	第30回清水建設株式会社無担保社債	200,000,000	194,840,000
	第12回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	200,000,000	195,202,000
	第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	100,000,000	97,662,000
	第12回西松建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,657,000
	第8回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,124,000
	第7回五洋建設株式会社無担保社債	500,000,000	495,855,000
	第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	96,119,000
	第30回大和ハウス工業株式会社無担保社債	300,000,000	299,664,000
	第4回高砂熱学工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,634,000
	BNPパリバEMTN2021	200,000,000	193,500,000
	バークレイズEMTN2021	300,000,000	291,708,000
	バークシャー・ハサウェイEMTN2021	500,000,000	462,365,000
	アフラックEMTN2021	200,000,000	184,850,000
	第2回パーソルホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,994,000
	第14回日本ハム株式会社無担保社債	300,000,000	289,737,000
	第1回アサヒグループホールディングス無担保社債(劣後)	200,000,000	199,740,000
	第16回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,271,000
	第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,048,000
	第20回キリンホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	195,494,000
	第9回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,896,000
	第35回双日株式会社無担保社債	100,000,000	99,435,000
	第2回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	97,920,000
	第6回日本アコモデーションファンド投資法人無担保投資法人債	200,000,000	188,748,000
	第15回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,122,000
	第1回株式会社オープンハウス無担保社債	100,000,000	99,798,000
	第1回三井不動産ロジスティクスパ-ク投資法人債	100,000,000	97,001,000
	第3回日本土地建物株式会社無担保社債	100,000,000	99,778,000
	第5回日本土地建物株式会社無担保社債	100,000,000	99,181,000
	第28回北越コーポレーション株式会社無担保社債	300,000,000	297,411,000
	第37回昭和電工株式会社無担保社債	100,000,000	99,159,000
	第2回住友化学株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	99,408,000
	第1回日本酸素ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,996,000
	第40回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	99,123,000
	第41回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	300,000,000	285,831,000
	第16回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,959,000
	第17回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	400,000,000	390,264,000
	第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	1,000,000,000	946,950,000
	第1回アステラス製薬株式会社無担保社債	100,000,000	99,958,000
	第48回DIC株式会社無担保社債	200,000,000	195,094,000
	第49回DIC株式会社無担保社債	300,000,000	283,605,000
	第19回Zホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,839,000
	第16回楽天株式会社無担保社債	200,000,000	186,294,000
	第12回出光興産株式会社無担保社債	100,000,000	97,242,000
	第14回出光興産株式会社無担保社債	300,000,000	287,919,000
	第1回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債(劣後)	200,000,000	195,916,000
	第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,012,000
	第15回横浜ゴム株式会社無担保社債	100,000,000	98,947,000
	第36回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,898,000
	第22回三井金属鉱業株式会社無担保社債	100,000,000	99,605,000
	第47回古河電気工業株式会社無担保社債	200,000,000	199,098,000
	第9回日本発条株式会社無担保社債	200,000,000	198,888,000
	第2回テクノプロ・ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,899,000
	第20回日立建機株式会社無担保社債	100,000,000	95,622,000
	第14回株式会社クボタ無担保社債	300,000,000	298,350,000
	第1回株式会社安川電機無担保社債	100,000,000	99,443,000
	第16回日本電産株式会社無担保社債	200,000,000	199,160,000
	第19回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	97,333,000
	第22回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	98,524,000
	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	600,000,000	575,280,000
	第2回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	500,000,000	462,190,000
	第3回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	300,000,000	256,293,000
	第9回TDK株式会社無担保社債	300,000,000	293,064,000
	第27回日立造船株式会社無担保社債	100,000,000	98,529,000
	第46回株式会社IHI無担保社債	200,000,000	199,910,000
	第49回株式会社IHI無担保社債	100,000,000	99,030,000
	第5回A号富国生命保険相互会社無担保社債(劣後)	100,000,000	93,347,000
	第20回JA三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,205,000
	第21回JA三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,712,000
	第3回昭和リース株式会社無担保社債	300,000,000	299,691,000
	第1回大樹生命保険株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	97,450,000
	第3回明治安田生命保険無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	392,640,000
	第67回日産自動車株式会社無担保社債	100,000,000	99,927,000
	第31回いすゞ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	98,924,000
	第26回トヨタ自動車株式会社無担保社債	300,000,000	298,080,000
	第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	192,954,000
	第1回愛三工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,987,000
	第1回日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社無担保社債(劣後)	200,000,000	194,626,000
	第1回日本生命第2回劣後ローン流動化株式会社無担保社債(劣後)	300,000,000	290,424,000
	第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債	100,000,000	99,911,000
	第1回住友生命第1回劣後ローン流動化株式会社無担保(劣後)	100,000,000	99,461,000
	第1回オリックス銀行株式会社無担保社債	300,000,000	298,053,000
	第23回株式会社ニコン無担保社債	200,000,000	193,496,000
	第5回兼松株式会社無担保社債	100,000,000	98,811,000
	第6回兼松株式会社無担保社債	100,000,000	98,121,000
	第7回三菱商事株式会社無担保社債(劣後)	500,000,000	490,890,000
	第3回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	99,219,000
	第6回株式会社新生銀行無担保社債	200,000,000	199,624,000
	第28回株式会社あおぞら銀行無担保社債	200,000,000	199,552,000
	第4回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	400,000,000	399,788,000
	第1回株式会社三井住友フィナンシャルグループ	200,000,000	200,000,000
	第1回株式会社千葉銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100,058,000
	第3回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	199,892,000
	第2回株式会社北國銀行無担保社債(劣後)	200,000,000	198,466,000
	第18回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	300,000,000	297,726,000
	第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	200,000,000	197,948,000
	第10回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	600,000,000	599,322,000
	第28回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,854,000
	第30回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	95,081,000
	第31回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,485,000
	第33回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,073,000
	第1回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	100,164,000
	第7回みずほリース株式会社無担保社債	300,000,000	294,234,000
	第9回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,021,000
	第10回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	94,729,000
	第17回NTTファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	198,282,000
	第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	500,000,000	489,165,000
	第20回NTTファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	298,827,000
	第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	198,278,000
	第22回NTTファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	288,663,000
	第69回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	200,000,000	198,256,000
	第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	200,000,000	197,992,000
	第25回SBIホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,551,000
	第26回SBIホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,826,000
	第28回SBIホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,294,000
	第64回アイフル株式会社無担保社債	100,000,000	99,893,000
	第65回アイフル株式会社無担保社債	100,000,000	100,014,000
	第16回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,280,000
	第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	98,921,000
	第1回イオンプロダクトファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	300,138,000
	第77回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	99,990,000
	第80回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	99,270,000
	第81回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	98,572,000
	第30回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,200,000
	第32回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,845,000
	第33回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	97,659,000
	第35回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,569,000
	第18回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	199,574,000
	第30回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	94,858,000
	第32回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	95,189,000
	第87回日立キャピタル株式会社無担保社債	200,000,000	199,630,000
	第201回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,851,000
	第204回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,853,000
	第205回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	97,635,000
	第1回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(劣後)	600,000,000	586,614,000
	第36回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	99,030,000
	第37回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	97,915,000
	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,750,000
	第1回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,860,000
	第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債(劣後)	300,000,000	299,109,000
	第1回アニコムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,744,000
	第1回第一生命ホールディングス無担保社債(劣後)	100,000,000	95,437,000
	第4回第一生命ホールディングス無担保社債(劣後)	100,000,000	89,216,000
	第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	200,000,000	198,252,000
	第1回あいおいニッセイ同和損害保険株式会社無担保社債(劣後)	200,000,000	199,732,000
	第20回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	300,000,000	283,833,000
	第1回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	198,178,000
	第2回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後)	100,000,000	99,429,000
	第3回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後)	100,000,000	95,738,000
	第5回三菱地所株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	98,936,000
	第135回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	191,052,000
	第109回住友不動産株式会社無担保社債	700,000,000	671,020,000
	第110回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	95,311,000
	第10回NTT都市開発リート投資法人無担保投資法人債	100,000,000	96,193,000
	第1回森トラスト・ホールディングス無担保社債	500,000,000	498,960,000
	第163回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	198,152,000
	第164回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	500,000,000	476,545,000
	第73回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	99,071,000
	第58回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,281,000
	第59回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	191,518,000
	第62回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	94,872,000
	第64回名古屋鉄道株式会社無担保社債	400,000,000	396,504,000
	第8回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,813,000
	第43回日本郵船株式会社無担保社債	100,000,000	99,209,000
	第2回飯野海運株式会社無担保社債	100,000,000	99,910,000
	第7回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	95,066,000
	第8回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	200,000,000	190,650,000
	第10回日本航空株式会社無担保社債	200,000,000	198,492,000
	第4回株式会社ヤマタネ無担保社債	200,000,000	198,620,000
	第4回株式会社近鉄エクスプレス無担保社債	100,000,000	94,977,000
	第12回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	97,425,000
	第13回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	187,678,000
	第18回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	94,975,000
	第1回GMOインターネット株式会社無担保社債	100,000,000	99,591,000
	第2回GMOインターネット株式会社無担保社債	100,000,000	98,966,000
	第546回中部電力株式会社社債	100,000,000	93,166,000
	第1回関西電力株式会社無担保社債(劣後)	500,000,000	483,735,000
	第3回関西電力株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	89,781,000
	第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,841,000
	第416回中国電力株式会社社債	100,000,000	96,655,000
	第316回北陸電力株式会社社債	400,000,000	379,684,000
	第342回北陸電力株式会社社債	100,000,000	93,834,000
	第343回北陸電力株式会社社債	100,000,000	93,669,000
	第345回北陸電力株式会社社債	200,000,000	183,024,000
	第527回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,848,000
	第529回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,674,000
	第530回東北電力株式会社社債	200,000,000	187,484,000
	第531回東北電力株式会社社債	300,000,000	280,503,000
	第535回東北電力株式会社社債	200,000,000	193,374,000
	第320回四国電力株式会社社債	100,000,000	95,166,000
	第1回九州電力株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	98,865,000
	第3回九州電力株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	96,805,000
	第491回九州電力株式会社社債	200,000,000	187,352,000
	第493回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,496,000
	第494回九州電力株式会社社債	100,000,000	93,359,000
	第370回北海道電力株式会社社債	100,000,000	93,510,000
	第72回電源開発株式会社無担保社債	200,000,000	188,644,000
	第73回電源開発株式会社無担保社債	200,000,000	187,320,000
	第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1,000,000,000	963,930,000
	第35回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	197,742,000
	第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,753,000
	第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,261,000
	第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,006,000
	第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,793,000
	第2回株式会社JERA無担保社債	400,000,000	377,868,000
	第1回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	200,000,000	198,446,000
	第2回大阪瓦斯株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	96,013,000
	第6回株式会社イチネンホールディングス無担保社債	100,000,000	99,637,000
	第7回株式会社イチネンホールディングス無担保社債	100,000,000	99,330,000
	第8回SCSK株式会社無担保社債	100,000,000	99,187,000
	第14回コナミホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,522,000
社債券合計		42,572,673,000	41,474,648,856
合計		89,234,673,000	85,965,696,534

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		190,268,935	179,689,066
株式	※2	3,030,369,060	2,821,103,190
派生商品評価勘定		―	3,554,100
未収配当金		4,443,500	4,733,750
前払金		3,782,000	―
流動資産合計		3,228,863,495	3,009,080,106
資産合計		3,228,863,495	3,009,080,106
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		7,031,900	―
前受金		―	2,934,000
未払解約金		2,830,320	3,093,692
未払利息		201	87
流動負債合計		9,862,421	6,027,779
負債合計		9,862,421	6,027,779
純資産の部
元本等
元本	※1	1,654,043,540	1,434,866,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,564,957,534	1,568,185,584
元本等合計		3,219,001,074	3,003,052,327
純資産合計		3,219,001,074	3,003,052,327
負債純資産合計		3,228,863,495	3,009,080,106

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,063,135,641円	1,654,043,540円
	同期中における追加設定元本額	365,657,200円	563,214,094円
	同期中における一部解約元本額	774,749,301円	782,390,891円
	同期末における元本額	1,654,043,540円	1,434,866,743円
	元本の内訳*
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	173,853,550円	206,619,251円
	東京海上・JPX日経400インデックスファンド<適格機関投資家限定>	1,480,189,990円	1,228,247,492円
	計	1,654,043,540円	1,434,866,743円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,654,043,540口	1,434,866,743口
3.※2	担保資産	代用有価証券として、担保に供している資産は次のとおりであります。株式 77,587,000円	代用有価証券として、担保に供している資産は次のとおりであります。株式 58,838,000円

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(注2)3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
(自 2021年1月26日至 2022年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△49,600,860円
合計	△49,600,860円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年8月7日から2022年1月25日まで)を指しております。

(自 2022年1月26日至 2023年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	48,813,323円
合計	48,813,323円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年8月9日から2023年1月25日まで)を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2022年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類			時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	177,302,000	―	170,280,000	△7,022,000
	東証株価指数先物	177,302,000	―	170,280,000	△7,022,000
合計		177,302,000	―	170,280,000	△7,022,000

(2023年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類			時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	174,591,000	―	178,155,000	3,564,000
	東証株価指数先物	174,591,000	―	178,155,000	3,564,000
合計		174,591,000	―	178,155,000	3,564,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報に関する注記)

[2022年 1月25日現在]		[2023年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.9461円 19,461円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.0929円 20,929円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
ニッスイ	1,900	531.00	1,008,900
INPEX	7,100	1,472.00	10,451,200
ウエストホールディングス	200	3,900.00	780,000
ショーボンドホールディングス	300	5,360.00	1,608,000
ミライト・ワン	700	1,579.00	1,105,300
安藤・間	1,000	860.00	860,000
コムシスホールディングス	700	2,411.00	1,687,700
大成建設	1,300	4,470.00	5,811,000
大林組	4,300	992.00	4,265,600
清水建設	4,000	717.00	2,868,000
長谷工コーポレーション	1,300	1,486.00	1,931,800
鹿島建設	3,200	1,566.00	5,011,200
西松建設	300	4,045.00	1,213,500
戸田建設	1,700	706.00	1,200,200
熊谷組	300	2,650.00	795,000
五洋建設	1,800	644.00	1,159,200
住友林業	900	2,400.00	2,160,000
大和ハウス工業	3,600	3,117.00	11,221,200
積水ハウス	4,300	2,499.50	10,747,850
関電工	800	859.00	687,200
エクシオグループ	600	2,319.00	1,391,400
九電工	400	3,350.00	1,340,000
インフロニア・ホールディングス	1,700	1,035.00	1,759,500
森永製菓	400	3,790.00	1,516,000
カルビー	700	2,929.00	2,050,300
森永乳業	300	4,745.00	1,423,500
ヤクルト本社	900	9,310.00	8,379,000
明治ホールディングス	900	6,700.00	6,030,000
プリマハム	300	2,148.00	644,400
日本ハム	600	3,780.00	2,268,000
アサヒグループホールディングス	3,100	4,296.00	13,317,600
キリンホールディングス	5,800	1,994.50	11,568,100
宝ホールディングス	900	1,051.00	945,900
サントリー食品インターナショナル	900	4,360.00	3,924,000
キッコーマン	900	6,840.00	6,156,000
味の素	3,200	4,262.00	13,638,400
キユーピー	700	2,213.00	1,549,100
カゴメ	700	3,075.00	2,152,500
ニチレイ	600	2,685.00	1,611,000
東洋水産	600	5,150.00	3,090,000
日清食品ホールディングス	500	10,090.00	5,045,000
日本たばこ産業	8,800	2,675.50	23,544,400
帝人	1,400	1,300.00	1,820,000
東レ	9,000	783.90	7,055,100
ゴールドウイン	300	9,670.00	2,901,000
王子ホールディングス	5,500	529.00	2,909,500
大王製紙	800	985.00	788,000
レンゴー	1,300	910.00	1,183,000
クラレ	1,900	1,051.00	1,996,900
旭化成	8,900	952.70	8,479,030
住友化学	10,000	491.00	4,910,000
日産化学	700	6,000.00	4,200,000
東ソー	1,900	1,622.00	3,081,800
トクヤマ	600	1,837.00	1,102,200
デンカ	600	2,652.00	1,591,200
信越化学工業	2,300	17,475.00	40,192,500
エア・ウォーター	1,300	1,557.00	2,024,100
日本酸素ホールディングス	1,300	2,096.00	2,724,800
三菱瓦斯化学	1,200	1,851.00	2,221,200
三井化学	1,200	3,055.00	3,666,000
三菱ケミカルグループ	8,800	731.50	6,437,200
KHネオケム	300	2,770.00	831,000
ダイセル	2,000	947.00	1,894,000
積水化学工業	2,900	1,919.00	5,565,100
日本ゼオン	1,000	1,320.00	1,320,000
アイカ工業	400	3,065.00	1,226,000
UBE	700	1,988.00	1,391,600
日油	500	5,440.00	2,720,000
花王	3,300	5,230.00	17,259,000
日本ペイントホールディングス	6,000	1,194.00	7,164,000
関西ペイント	1,200	1,709.00	2,050,800
富士フイルムホールディングス	2,600	6,920.00	17,992,000
資生堂	2,800	6,484.00	18,155,200
ライオン	1,500	1,422.00	2,133,000
ファンケル	600	2,656.00	1,593,600
コーセー	300	14,130.00	4,239,000
小林製薬	400	9,170.00	3,668,000
タカラバイオ	500	1,745.00	872,500
デクセリアルズ	400	2,769.00	1,107,600
日東電工	900	8,110.00	7,299,000
エフピコ	300	3,445.00	1,033,500
ニフコ	600	3,315.00	1,989,000
ユニ・チャーム	2,800	4,930.00	13,804,000
協和キリン	1,600	2,930.00	4,688,000
武田薬品工業	10,500	4,220.00	44,310,000	5,500株
アステラス製薬	13,000	1,977.50	25,707,500
住友ファーマ	1,000	897.00	897,000
塩野義製薬	1,700	6,296.00	10,703,200
日本新薬	400	6,760.00	2,704,000
中外製薬	4,200	3,463.00	14,544,600
科研製薬	300	3,815.00	1,144,500
エーザイ	1,700	8,316.00	14,137,200
ロート製薬	1,400	2,332.00	3,264,800
小野薬品工業	2,800	2,921.50	8,180,200
参天製薬	2,600	1,022.00	2,657,200
JCRファーマ	500	1,687.00	843,500
東和薬品	300	2,044.00	613,200
第一三共	11,900	4,390.00	52,241,000
大塚ホールディングス	3,000	4,226.00	12,678,000
ペプチドリーム	600	2,069.00	1,241,400
出光興産	1,500	3,375.00	5,062,500
ENEOSホールディングス	23,900	477.20	11,405,080
コスモエネルギーホールディングス	600	3,765.00	2,259,000
横浜ゴム	700	2,112.00	1,478,400
TOYO TIRE	800	1,524.00	1,219,200
ブリヂストン	4,300	4,876.00	20,966,800
住友ゴム工業	1,200	1,149.00	1,378,800
AGC	1,300	4,735.00	6,155,500
太平洋セメント	900	2,116.00	1,904,400
東海カーボン	1,100	1,121.00	1,233,100
TOTO	800	5,040.00	4,032,000
日本碍子	1,500	1,764.00	2,646,000
日本特殊陶業	1,100	2,560.00	2,816,000
MARUWA	100	17,630.00	1,763,000
ニチアス	400	2,437.00	974,800
日本製鉄	6,200	2,731.50	16,935,300
JFEホールディングス	3,600	1,713.00	6,166,800
東京製鐵	500	1,373.00	686,500
三井金属鉱業	400	3,395.00	1,358,000
住友金属鉱山	1,600	5,333.00	8,532,800
DOWAホールディングス	400	4,460.00	1,784,000
住友電気工業	5,200	1,537.00	7,992,400
アサヒホールディングス	600	2,053.00	1,231,800
SUMCO	2,600	1,982.00	5,153,200
三和ホールディングス	1,500	1,265.00	1,897,500
リンナイ	300	9,970.00	2,991,000
三浦工業	700	3,255.00	2,278,500
アマダ	2,400	1,143.00	2,743,200
FUJI	700	2,127.00	1,488,900
DMG森精機	800	1,969.00	1,575,200
ディスコ	200	39,000.00	7,800,000
オプトラン	200	2,603.00	520,600
ナブテスコ	900	3,700.00	3,330,000
SMC	400	65,000.00	26,000,000
小松製作所	6,600	3,125.00	20,625,000
住友重機械工業	800	2,790.00	2,232,000
日立建機	600	3,075.00	1,845,000
ローツェ	100	10,140.00	1,014,000
クボタ	7,200	1,918.50	13,813,200
荏原製作所	600	5,520.00	3,312,000
ダイキン工業	1,600	22,955.00	36,728,000
ダイフク	700	7,160.00	5,012,000
竹内製作所	300	2,811.00	843,300
ホシザキ	800	4,630.00	3,704,000
マキタ	1,600	3,485.00	5,576,000
三菱重工業	2,400	5,059.00	12,141,600
IHI	900	3,895.00	3,505,500
イビデン	800	5,280.00	4,224,000
ブラザー工業	1,700	1,994.00	3,389,800
ミネベアミツミ	2,400	2,189.00	5,253,600
日立製作所	5,900	6,917.00	40,810,300
三菱電機	14,100	1,405.00	19,810,500
富士電機	800	5,330.00	4,264,000
安川電機	1,500	4,890.00	7,335,000
日本電産	3,300	7,145.00	23,578,500
オムロン	1,200	7,153.00	8,583,600
MCJ	600	990.00	594,000
日本電気	1,900	4,610.00	8,759,000
富士通	1,400	18,850.00	26,390,000
ルネサスエレクトロニクス	8,800	1,352.50	11,902,000
セイコーエプソン	1,700	1,991.00	3,384,700
ワコム	1,200	633.00	759,600
アルバック	400	6,070.00	2,428,000
エレコム	400	1,340.00	536,000
パナソニックホールディングス	16,200	1,171.50	18,978,300
シャープ	1,600	1,071.00	1,713,600
アンリツ	1,000	1,280.00	1,280,000
ソニーグループ	3,600	11,665.00	41,994,000
TDK	2,200	4,610.00	10,142,000
横河電機	1,400	2,246.00	3,144,400
アズビル	900	3,660.00	3,294,000
日本光電工業	700	3,325.00	2,327,500
堀場製作所	300	5,970.00	1,791,000
アドバンテスト	1,000	9,840.00	9,840,000
キーエンス	800	59,940.00	47,952,000
シスメックス	1,200	8,643.00	10,371,600
フェローテックホールディングス	400	3,075.00	1,230,000
レーザーテック	700	26,380.00	18,466,000
カシオ計算機	900	1,356.00	1,220,400
ファナック	1,300	22,270.00	28,951,000
浜松ホトニクス	1,100	7,060.00	7,766,000
新光電気工業	500	3,830.00	1,915,000
京セラ	2,100	6,682.00	14,032,200
太陽誘電	700	4,505.00	3,153,500
村田製作所	4,100	7,578.00	31,069,800
小糸製作所	1,600	2,118.00	3,388,800
SCREENホールディングス	300	9,690.00	2,907,000
東京エレクトロン	900	46,380.00	41,742,000
トヨタ紡織	600	1,885.00	1,131,000
豊田自動織機	1,000	7,930.00	7,930,000
デンソー	2,800	6,923.00	19,384,400
いすゞ自動車	4,200	1,605.00	6,741,000
トヨタ自動車	20,200	1,905.00	38,481,000
アイシン	1,100	3,710.00	4,081,000
本田技研工業	10,900	3,147.00	34,302,300
スズキ	2,600	4,720.00	12,272,000
SUBARU	4,200	2,082.00	8,744,400
ヤマハ発動機	2,100	3,175.00	6,667,500
豊田合成	500	2,095.00	1,047,500
シマノ	500	23,245.00	11,622,500
テイ・エステック	700	1,584.00	1,108,800
テルモ	4,300	3,817.00	16,413,100
島津製作所	1,700	3,970.00	6,749,000
東京精密	300	4,605.00	1,381,500
オリンパス	8,500	2,418.00	20,553,000
HOYA	2,900	14,350.00	41,615,000
朝日インテック	1,800	2,287.00	4,116,600
バンダイナムコホールディングス	1,200	8,615.00	10,338,000
パイロットコーポレーション	300	4,540.00	1,362,000
ヤマハ	900	4,990.00	4,491,000
ピジョン	800	2,057.00	1,645,600
任天堂	6,800	5,574.00	37,903,200
中部電力	4,900	1,281.00	6,276,900
関西電力	5,200	1,238.00	6,437,600
九州電力	2,900	718.00	2,082,200
北海道電力	1,300	453.00	588,900
電源開発	1,100	2,066.00	2,272,600
イーレックス	200	2,394.00	478,800
レノバ	400	2,290.00	916,000
東京瓦斯	2,900	2,530.00	7,337,000
大阪瓦斯	2,700	2,042.00	5,513,400
SBSホールディングス	200	2,934.00	586,800
東海旅客鉄道	1,000	16,130.00	16,130,000
ヤマトホールディングス	1,800	2,100.00	3,780,000
山九	400	4,810.00	1,924,000
センコーグループホールディングス	700	975.00	682,500
日立物流	100	8,900.00	890,000
AZ-COM丸和ホールディングス	300	1,631.00	489,300
SGホールディングス	2,500	1,867.00	4,667,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	500	7,350.00	3,675,000
日本郵船	3,600	3,242.00	11,671,200
商船三井	2,400	3,395.00	8,148,000
川崎汽船	1,200	2,872.00	3,446,400
三井倉庫ホールディングス	200	3,690.00	738,000
NECネッツエスアイ	500	1,759.00	879,500
システナ	2,200	409.00	899,800
日鉄ソリューションズ	300	3,340.00	1,002,000
TIS	1,500	3,720.00	5,580,000
コーエーテクモホールディングス	800	2,444.00	1,955,200
ネクソン	3,500	3,135.00	10,972,500
ティーガイア	200	1,648.00	329,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400	2,176.00	870,400
GMOペイメントゲートウェイ	300	12,220.00	3,666,000
インターネットイニシアティブ	800	2,366.00	1,892,800
ラクス	800	1,826.00	1,460,800
チェンジ	500	2,355.00	1,177,500
野村総合研究所	2,800	3,260.00	9,128,000
インフォコム	200	2,203.00	440,600
オービック	400	20,960.00	8,384,000
ジャストシステム	200	3,165.00	633,000
Zホールディングス	20,800	378.80	7,879,040
トレンドマイクロ	800	6,300.00	5,040,000
日本オラクル	300	8,880.00	2,664,000
伊藤忠テクノソリューションズ	700	3,125.00	2,187,500
大塚商会	700	4,230.00	2,961,000
電通国際情報サービス	200	4,170.00	834,000
東映アニメーション	100	13,280.00	1,328,000
デジタルガレージ	300	4,580.00	1,374,000
ネットワンシステムズ	600	3,540.00	2,124,000
BIPROGY	500	3,385.00	1,692,500
USEN-NEXT HOLDINGS	200	2,220.00	444,000
日本電信電話	10,600	3,899.00	41,329,400
KDDI	8,900	4,096.00	36,454,400	4,000株
ソフトバンク	21,800	1,489.50	32,471,100
光通信	100	19,030.00	1,903,000
GMOインターネットグループ	500	2,579.00	1,289,500
東宝	800	4,785.00	3,828,000
エヌ・ティ・ティ・データ	4,300	2,003.00	8,612,900
DTS	300	3,025.00	907,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	700	6,220.00	4,354,000
カプコン	1,300	4,225.00	5,492,500
SCSK	1,000	2,077.00	2,077,000
NSD	500	2,313.00	1,156,500
コナミグループ	600	6,400.00	3,840,000
ソフトバンクグループ	6,700	6,183.00	41,426,100
双日	1,500	2,559.00	3,838,500
アルフレッサホールディングス	1,500	1,621.00	2,431,500
神戸物産	1,100	3,855.00	4,240,500
ダイワボウホールディングス	600	1,942.00	1,165,200
TOKAIホールディングス	800	853.00	682,400
シップヘルスケアホールディングス	500	2,530.00	1,265,000
メディパルホールディングス	1,400	1,724.00	2,413,600
伊藤忠商事	8,800	4,161.00	36,616,800
丸紅	11,400	1,592.50	18,154,500
豊田通商	1,300	5,360.00	6,968,000
兼松	600	1,515.00	909,000
三井物産	10,500	3,910.00	41,055,000
住友商事	8,700	2,329.00	20,262,300
三菱商事	9,000	4,445.00	40,005,000
阪和興業	300	4,005.00	1,201,500
岩谷産業	400	5,570.00	2,228,000
PALTAC	300	4,705.00	1,411,500
日鉄物産	200	9,240.00	1,848,000
ミスミグループ本社	2,100	3,245.00	6,814,500
ローソン	400	5,120.00	2,048,000
エービーシー・マート	300	6,900.00	2,070,000
日本マクドナルドホールディングス	800	5,110.00	4,088,000
セリア	400	2,893.00	1,157,200
MonotaRO	2,000	1,991.00	3,982,000
マツキヨココカラ&カンパニー	800	6,570.00	5,256,000
ZOZO	1,000	3,245.00	3,245,000
ウエルシアホールディングス	800	2,913.00	2,330,400
クリエイトSDホールディングス	300	3,450.00	1,035,000
ネクステージ	400	2,657.00	1,062,800
コスモス薬品	200	12,780.00	2,556,000
セブン&アイ・ホールディングス	4,900	6,129.00	30,032,100
ツルハホールディングス	300	9,610.00	2,883,000
クスリのアオキホールディングス	200	7,440.00	1,488,000
FOOD & LIFE COMPANIES	800	3,080.00	2,464,000
ノジマ	500	1,377.00	688,500
良品計画	1,700	1,435.00	2,439,500
コーナン商事	200	3,280.00	656,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,200	2,408.00	7,705,600
ゼンショーホールディングス	800	3,285.00	2,628,000
ワークマン	200	5,270.00	1,054,000
スギホールディングス	300	5,750.00	1,725,000
日本瓦斯	700	2,052.00	1,436,400
ライフコーポレーション	100	2,778.00	277,800
丸井グループ	1,100	2,172.00	2,389,200
イズミ	300	2,886.00	865,800
ヤオコー	200	6,750.00	1,350,000
ケーズホールディングス	1,200	1,157.00	1,388,400
ニトリホールディングス	600	17,060.00	10,236,000
ファーストリテイリング	200	77,440.00	15,488,000
サンドラッグ	600	3,650.00	2,190,000
めぶきフィナンシャルグループ	6,400	326.00	2,086,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ	7,200	568.00	4,089,600
SBI新生銀行	500	2,350.00	1,175,000
あおぞら銀行	800	2,622.00	2,097,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	53,000	962.20	50,996,600	20,000株
りそなホールディングス	16,600	729.90	12,116,340
三井住友トラスト・ホールディングス	2,500	4,741.00	11,852,500
三井住友フィナンシャルグループ	9,800	5,660.00	55,468,000
千葉銀行	4,200	970.00	4,074,000
ふくおかフィナンシャルグループ	1,100	3,015.00	3,316,500
セブン銀行	4,500	264.00	1,188,000
みずほフィナンシャルグループ	19,300	2,027.50	39,130,750
GMOフィナンシャルホールディングス	300	567.00	170,100
ジャフコグループ	500	2,365.00	1,182,500
大和証券グループ本社	9,300	606.00	5,635,800
野村ホールディングス	24,400	517.00	12,614,800
マネックスグループ	1,400	490.00	686,000
SOMPOホールディングス	2,300	5,767.00	13,264,100
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,000	4,245.00	12,735,000
第一生命ホールディングス	7,000	3,061.00	21,427,000
東京海上ホールディングス	13,500	2,774.00	37,449,000
T&Dホールディングス	3,400	2,032.00	6,908,800
全国保証	400	4,860.00	1,944,000
芙蓉総合リース	200	8,770.00	1,754,000
みずほリース	200	3,425.00	685,000
東京センチュリー	300	4,530.00	1,359,000
イオンフィナンシャルサービス	800	1,310.00	1,048,000
アコム	3,200	313.00	1,001,600
オリエントコーポレーション	400	1,155.00	462,000
オリックス	8,800	2,270.50	19,980,400
三菱HCキャピタル	4,600	664.00	3,054,400
日本取引所グループ	3,600	1,903.00	6,850,800
大東建託	500	14,130.00	7,065,000
ヒューリック	2,800	1,049.00	2,937,200
野村不動産ホールディングス	800	2,836.00	2,268,800
プレサンスコーポレーション	200	1,618.00	323,600
オープンハウスグループ	500	4,965.00	2,482,500
東急不動産ホールディングス	4,000	638.00	2,552,000
飯田グループホールディングス	1,200	2,142.00	2,570,400
ケイアイスター不動産	100	4,840.00	484,000
三井不動産	5,800	2,407.00	13,960,600
三菱地所	8,400	1,675.00	14,070,000
東京建物	1,200	1,584.00	1,900,800
住友不動産	2,500	3,158.00	7,895,000
スターツコーポレーション	300	2,533.00	759,900
日本エスコン	300	787.00	236,100
イオンモール	900	1,820.00	1,638,000
カチタス	400	3,055.00	1,222,000
UTグループ	200	2,608.00	521,600
エス・エム・エス	500	3,430.00	1,715,000
パーソルホールディングス	1,500	2,838.00	4,257,000
綜合警備保障	500	3,530.00	1,765,000
カカクコム	1,000	2,160.00	2,160,000
ディップ	300	3,925.00	1,177,500
ベネフィット・ワン	600	2,126.00	1,275,600
エムスリー	2,800	3,632.00	10,169,600
博報堂DYホールディングス	1,800	1,389.00	2,500,200
バリューコマース	100	1,976.00	197,600
H.U.グループホールディングス	400	2,807.00	1,122,800
ビー・エム・エル	200	3,325.00	665,000
ユー・エス・エス	1,500	2,098.00	3,147,000
サイバーエージェント	3,200	1,243.00	3,977,600
フルキャストホールディングス	200	2,829.00	565,800
エン・ジャパン	300	2,493.00	747,900
テクノプロ・ホールディングス	900	3,980.00	3,582,000
ジャパンマテリアル	500	2,420.00	1,210,000
リクルートホールディングス	9,900	4,266.00	42,233,400
ベルシステム24ホールディングス	300	1,490.00	447,000
ベイカレント・コンサルティング	1,100	5,530.00	6,083,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	500	1,819.00	909,500
リログループ	800	2,215.00	1,772,000
トランス・コスモス	200	3,370.00	674,000
セコム	1,400	7,758.00	10,861,200
メイテック	500	2,507.00	1,253,500
イオンディライト	200	3,065.00	613,000
合計	986,300	-	2,821,103,190

(注)備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		916,096	431,650
コール・ローン		707,958,770	695,012,305
株式		76,438,413,390	81,197,835,070
未収入金		205,340,059	28,772,914
未収配当金		45,306,200	51,835,400
流動資産合計		77,397,934,515	81,973,887,339
資産合計		77,397,934,515	81,973,887,339
負債の部
流動負債
未払金		218,927,288	31,762,811
未払解約金		99,062,700	132,326,017
未払利息		748	337
流動負債合計		317,990,736	164,089,165
負債合計		317,990,736	164,089,165
純資産の部
元本等
元本	※1	35,961,310,316	37,080,085,188
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		41,118,633,463	44,729,712,986
元本等合計		77,079,943,779	81,809,798,174
純資産合計		77,079,943,779	81,809,798,174
負債純資産合計		77,397,934,515	81,973,887,339

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	27,016,239,628円	35,961,310,316円
	同期中における追加設定元本額	15,956,553,639円	7,021,032,890円
	同期中における一部解約元本額	7,011,482,951円	5,902,258,018円
	同期末における元本額	35,961,310,316円	37,080,085,188円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド<適格機関投資家限定>	174,285,394円	109,197,960円
	東京海上セレクション・日本株式	15,958,788,222円	16,168,890,465円
	東京海上セレクション・バランス30	1,187,551,364円	1,312,424,300円
	東京海上セレクション・バランス50	4,854,846,456円	5,253,932,256円
	東京海上セレクション・バランス70	5,037,248,900円	5,360,096,121円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	151,357,748円	198,823,934円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	12,496,579円	11,459,232円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	22,575,990円	22,223,787円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	6,880,154円	2,604,943円
	東京海上・日本株式GARP<適格機関投資家限定>	8,555,279,509円	8,640,432,190円
	計	35,961,310,316円	37,080,085,188円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	35,961,310,316口	37,080,085,188口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
(自 2021年1月26日至 2022年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,929,848,537円
合計	△1,929,848,537円

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,396,726,457円
合計	2,396,726,457円

[2022年 1月25日現在]		[2023年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.1434円 21,434円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.2063円 22,063円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
サカタのタネ	83,700	4,055.00	339,403,500
大和ハウス工業	200,700	3,117.00	625,581,900
日揮ホールディングス	399,100	1,714.00	684,057,400
ヤクルト本社	67,500	9,310.00	628,425,000
アサヒグループホールディングス	165,000	4,296.00	708,840,000
味の素	115,500	4,262.00	492,261,000
ニチレイ	117,000	2,685.00	314,145,000
東レ	483,100	783.90	378,702,090
ゴールドウイン	42,800	9,670.00	413,876,000
日産化学	65,300	6,000.00	391,800,000
信越化学工業	149,600	17,475.00	2,614,260,000
エア・ウォーター	245,300	1,557.00	381,932,100
三井化学	182,300	3,055.00	556,926,500
富士フイルムホールディングス	68,200	6,920.00	471,944,000
コーセー	28,200	14,130.00	398,466,000
ユニ・チャーム	159,700	4,930.00	787,321,000
アステラス製薬	1,099,400	1,977.50	2,174,063,500
日本新薬	59,900	6,760.00	404,924,000
中外製薬	213,900	3,463.00	740,735,700
エーザイ	104,300	8,316.00	867,358,800
JCRファーマ	440,800	1,687.00	743,629,600
第一三共	751,500	4,390.00	3,299,085,000
TOTO	83,000	5,040.00	418,320,000
日本製鉄	308,700	2,731.50	843,214,050
住友電気工業	456,100	1,537.00	701,025,700
DMG森精機	282,400	1,969.00	556,045,600
ディスコ	16,000	39,000.00	624,000,000
SMC	16,500	65,000.00	1,072,500,000
ダイキン工業	38,200	22,955.00	876,881,000
IHI	194,000	3,895.00	755,630,000
日立製作所	238,600	6,917.00	1,650,396,200
富士電機	143,100	5,330.00	762,723,000
安川電機	202,100	4,890.00	988,269,000
富士通	115,500	18,850.00	2,177,175,000
ルネサスエレクトロニクス	2,016,800	1,352.50	2,727,722,000
ソニーグループ	356,100	11,665.00	4,153,906,500
TDK	88,600	4,610.00	408,446,000
キーエンス	27,700	59,940.00	1,660,338,000
シスメックス	103,400	8,643.00	893,686,200
レーザーテック	34,400	26,380.00	907,472,000
新光電気工業	331,600	3,830.00	1,270,028,000
村田製作所	180,900	7,578.00	1,370,860,200
東京エレクトロン	40,100	46,380.00	1,859,838,000
デンソー	89,600	6,923.00	620,300,800
日産自動車	1,215,300	444.40	540,079,320
トヨタ自動車	1,439,100	1,905.00	2,741,485,500
スズキ	228,800	4,720.00	1,079,936,000
バンダイナムコホールディングス	176,700	8,615.00	1,522,270,500
任天堂	183,400	5,574.00	1,022,271,600
東急	254,700	1,657.00	422,037,900
東日本旅客鉄道	106,700	7,392.00	788,726,400
九州旅客鉄道	190,200	2,943.00	559,758,600
SGホールディングス	314,000	1,867.00	586,238,000
GMOペイメントゲートウェイ	100,100	12,220.00	1,223,222,000
Appier Group	112,000	1,520.00	170,240,000
ビジョナル	61,000	9,850.00	600,850,000
野村総合研究所	370,000	3,260.00	1,206,200,000
Sansan	165,600	1,680.00	278,208,000
JTOWER	69,800	6,380.00	445,324,000
日本電信電話	491,100	3,899.00	1,914,798,900
KADOKAWA	185,000	2,464.00	455,840,000
東宝	121,800	4,785.00	582,813,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	103,400	6,220.00	643,148,000
ソフトバンクグループ	223,500	6,183.00	1,381,900,500
豊田通商	123,600	5,360.00	662,496,000
三井物産	450,000	3,910.00	1,759,500,000
トラスコ中山	155,500	2,081.00	323,595,500
ミスミグループ本社	98,000	3,245.00	318,010,000
エービーシー・マート	111,300	6,900.00	767,970,000
セブン&アイ・ホールディングス	144,400	6,129.00	885,027,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	337,200	2,408.00	811,977,600
ファーストリテイリング	10,600	77,440.00	820,864,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,565,300	962.20	2,468,331,660
三井住友フィナンシャルグループ	160,700	5,660.00	909,562,000
イオンフィナンシャルサービス	271,900	1,310.00	356,189,000
オリックス	184,500	2,270.50	418,907,250
SREホールディングス	88,900	3,950.00	351,155,000
オープンハウスグループ	64,100	4,965.00	318,256,500
パーク24	210,900	2,214.00	466,932,600
日本M&Aセンターホールディングス	662,400	1,743.00	1,154,563,200
エス・エム・エス	93,000	3,430.00	318,990,000
カカクコム	320,900	2,160.00	693,144,000
ベネフィット・ワン	192,600	2,126.00	409,467,600
エムスリー	169,300	3,632.00	614,897,600
オリエンタルランド	40,500	21,115.00	855,157,500
サイバーエージェント	598,500	1,243.00	743,935,500
インソース	106,600	1,624.00	173,118,400
ベイカレント・コンサルティング	129,100	5,530.00	713,923,000
合計	24,008,200	-	81,197,835,070

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		48,503,235	41,652,155
コール・ローン		38,215,569	27,761,637
国債証券		10,134,691,455	13,014,141,470
派生商品評価勘定		22,470	―
未収利息		53,640,156	81,921,771
前払費用		2,593,364	7,283,851
流動資産合計		10,277,666,249	13,172,760,884
資産合計		10,277,666,249	13,172,760,884
負債の部
流動負債
未払金		23,622,031	―
未払解約金		20,885,881	18,357,395
未払利息		40	13
流動負債合計		44,507,952	18,357,408
負債合計		44,507,952	18,357,408
純資産の部
元本等
元本	※1	5,942,840,376	7,737,975,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,290,317,921	5,416,427,771
元本等合計		10,233,158,297	13,154,403,476
純資産合計		10,233,158,297	13,154,403,476
負債純資産合計		10,277,666,249	13,172,760,884

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,412,965,149円	5,942,840,376円
	同期中における追加設定元本額	2,439,923,200円	2,793,945,488円
	同期中における一部解約元本額	910,047,973円	998,810,159円
	同期末における元本額	5,942,840,376円	7,737,975,705円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・外国債券インデックス	3,876,368,304円	4,838,451,794円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	202,640,188円	247,034,039円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	43,813,070円	110,052,574円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	21,873,017円	56,161,429円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	13,913,587円	34,507,253円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	27,749,062円	56,800,810円
	TMA外国債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	61,406,387円	37,476,579円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	392,878,044円	550,363,074円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	1,302,198,717円	1,807,128,153円
	計	5,942,840,376円	7,737,975,705円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	5,942,840,376口	7,737,975,705口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
(自 2021年1月26日至 2022年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△239,578,777円
合計	△239,578,777円

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	342,354,032円
合計	342,354,032円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年11月11日から2023年1月25日まで)を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類			時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	11,378,400	―	11,400,870	22,470
	米ドル	11,378,400	―	11,400,870	22,470
合計		11,378,400	―	11,400,870	22,470

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2023年1月25日現在)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

[2022年 1月25日現在]		[2023年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.7219円 17,219円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.7000円 17,000円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル			米ドル
		T 0 1/2 02/28/26	100,000	90,328.12
		T 0 1/2 04/30/27	100,000	87,679.68
		T 0 1/2 05/31/27	200,000	174,968.75
		T 0 1/2 06/30/27	100,000	87,335.93
		T 0 1/2 08/31/27	300,000	260,859.37
		T 0 1/2 10/31/27	200,000	173,078.12
		T 0 1/4 03/15/24	200,000	190,234.37
		T 0 1/4 05/15/24	100,000	94,531.25
		T 0 1/4 05/31/25	200,000	183,187.50
		T 0 1/4 06/15/24	200,000	188,500.00
		T 0 1/4 06/30/25	300,000	274,523.43
		T 0 1/4 07/31/25	100,000	91,171.87
		T 0 1/4 08/31/25	300,000	272,789.06
		T 0 1/4 09/30/25	200,000	181,546.87
		T 0 1/4 10/31/25	400,000	361,843.75
		T 0 1/8 02/15/24	300,000	285,960.93
		T 0 1/8 12/15/23	700,000	672,164.06
		T 0 3/4 01/31/28	300,000	261,304.68
		T 0 3/4 03/31/26	300,000	272,835.93
		T 0 3/4 04/30/26	200,000	181,406.25
		T 0 3/4 05/31/26	100,000	90,554.68
		T 0 3/4 08/31/26	300,000	270,140.62
		T 0 3/4 11/15/24	300,000	281,695.31
		T 0 3/8 01/31/26	500,000	450,820.31
		T 0 3/8 04/15/24	100,000	94,960.93
		T 0 3/8 04/30/25	100,000	92,078.12
		T 0 3/8 07/15/24	300,000	282,562.50
		T 0 3/8 07/31/27	200,000	173,187.50
		T 0 3/8 08/15/24	400,000	375,656.25
		T 0 3/8 09/15/24	100,000	93,726.56
		T 0 3/8 09/30/27	400,000	345,062.50
		T 0 3/8 11/30/25	100,000	90,578.12
		T 0 3/8 12/31/25	300,000	271,664.06
		T 0 5/8 05/15/30	400,000	328,125.00
		T 0 5/8 07/31/26	300,000	269,296.87
		T 0 5/8 08/15/30	400,000	326,531.24
		T 0 5/8 10/15/24	300,000	281,718.75
		T 0 5/8 11/30/27	400,000	347,562.50
		T 0 5/8 12/31/27	300,000	260,156.25
		T 0 7/8 01/31/24	300,000	288,536.31
		T 0 7/8 06/30/26	200,000	181,562.50
		T 0 7/8 09/30/26	400,000	360,875.00
		T 0 7/8 11/15/30	400,000	331,371.12
		T 1 07/31/28	300,000	261,632.81
		T 1 1/2 01/31/27	200,000	183,812.50
		T 1 1/2 02/15/25	300,000	284,390.62
		T 1 1/2 02/15/30	500,000	439,921.87
		T 1 1/2 02/29/24	300,000	289,804.68
		T 1 1/2 09/30/24	100,000	95,421.87
		T 1 1/2 10/31/24	300,000	285,703.12
		T 1 1/2 11/30/24	200,000	190,296.87
		T 1 1/2 11/30/28	400,000	356,843.75
		T 1 1/4 04/30/28	300,000	266,437.50
		T 1 1/4 05/15/50	200,000	117,562.50
		T 1 1/4 05/31/28	300,000	266,109.37
		T 1 1/4 06/30/28	200,000	177,218.75
		T 1 1/4 08/15/31	500,000	421,015.62
		T 1 1/4 08/31/24	300,000	285,445.31
		T 1 1/4 09/30/28	400,000	352,656.24
		T 1 1/4 11/30/26	500,000	456,171.87
		T 1 1/4 12/31/26	600,000	546,656.24
		T 1 1/8 01/15/25	300,000	282,750.00
		T 1 1/8 02/15/31	500,000	422,343.75
		T 1 1/8 02/28/25	300,000	282,093.75
		T 1 1/8 02/29/28	300,000	265,898.43
		T 1 1/8 05/15/40	200,000	133,843.75
		T 1 1/8 08/15/40	100,000	66,609.37
		T 1 1/8 08/31/28	300,000	263,039.06
		T 1 1/8 10/31/26	400,000	363,625.00
		T 1 12/15/24	300,000	282,539.06
		T 1 3/4 01/31/29	200,000	180,562.50
		T 1 3/4 03/15/25	200,000	190,359.37
		T 1 3/4 07/31/24	300,000	288,117.18
		T 1 3/4 08/15/41	300,000	219,703.12
		T 1 3/4 11/15/29	300,000	269,601.56
		T 1 3/4 12/31/24	600,000	573,093.75
		T 1 3/4 12/31/26	300,000	279,210.93
		T 1 3/8 01/31/25	200,000	189,281.25
		T 1 3/8 08/15/50	200,000	121,343.75
		T 1 3/8 10/31/28	400,000	354,625.00
		T 1 3/8 11/15/31	500,000	422,929.69
		T 1 3/8 11/15/40	200,000	139,015.62
		T 1 3/8 12/31/28	500,000	442,421.87
		T 1 5/8 02/15/26	600,000	561,703.12
		T 1 5/8 05/15/26	200,000	186,765.62
		T 1 5/8 05/15/31	500,000	436,289.06
		T 1 5/8 08/15/29	300,000	267,632.81
		T 1 5/8 09/30/26	200,000	185,609.37
		T 1 5/8 11/15/50	300,000	194,343.75
		T 1 5/8 11/30/26	300,000	277,945.31
		T 1 7/8 02/15/32	500,000	439,960.94
		T 1 7/8 02/15/41	300,000	226,406.25
		T 1 7/8 02/15/51	300,000	206,929.68
		T 1 7/8 02/28/27	300,000	279,609.37
		T 1 7/8 02/28/29	200,000	181,687.50
		T 1 7/8 07/31/26	100,000	93,906.25
		T 1 7/8 11/15/51	400,000	274,843.75
		T 2 02/15/25	200,000	191,421.87
		T 2 02/15/50	500,000	357,617.19
		T 2 06/30/24	100,000	96,476.56
		T 2 08/15/25	800,000	761,000.00
		T 2 08/15/51	400,000	283,875.00
		T 2 1/2 01/31/24	200,000	195,625.00
		T 2 1/2 02/15/46	100,000	80,531.25
		T 2 1/2 03/31/27	200,000	190,984.37
		T 2 1/2 04/30/24	100,000	97,382.81
		T 2 1/2 05/15/24	500,000	486,679.69
		T 2 1/2 05/15/46	100,000	80,437.50
		T 2 1/2 05/31/24	600,000	583,734.37
		T 2 1/4 02/15/52	300,000	225,656.25
		T 2 1/4 05/15/41	300,000	240,375.00
		T 2 1/4 08/15/27	100,000	94,289.06
		T 2 1/4 08/15/46	200,000	152,906.25
		T 2 1/4 08/15/49	200,000	151,656.25
		T 2 1/4 11/15/24	800,000	772,250.00
		T 2 1/4 11/15/27	400,000	376,250.00
		T 2 1/8 05/15/25	300,000	287,179.68
		T 2 11/15/26	100,000	93,921.87
		T 2 11/15/41	400,000	305,406.24
		T 2 3/4 02/15/28	600,000	576,562.50
		T 2 3/4 04/30/27	200,000	192,843.75
		T 2 3/4 05/15/25	300,000	291,375.00
		T 2 3/4 05/31/29	200,000	190,968.75
		T 2 3/4 07/31/27	300,000	289,125.00
		T 2 3/4 08/15/32	300,000	283,101.54
		T 2 3/4 08/15/42	100,000	86,007.81
		T 2 3/4 08/15/47	100,000	84,132.81
		T 2 3/4 11/15/42	200,000	171,687.50
		T 2 3/8 02/15/42	300,000	243,796.87
		T 2 3/8 03/31/29	300,000	280,359.37
		T 2 3/8 05/15/27	100,000	94,976.56
		T 2 3/8 05/15/29	100,000	93,406.25
		T 2 3/8 05/15/51	300,000	232,593.75
		T 2 3/8 08/15/24	200,000	193,765.62
		T 2 3/8 11/15/49	300,000	233,578.12
		T 2 5/8 01/31/26	100,000	96,523.43
		T 2 5/8 02/15/29	100,000	94,898.43
		T 2 5/8 03/31/25	100,000	96,929.68
		T 2 5/8 04/15/25	200,000	193,890.62
		T 2 5/8 05/31/27	200,000	191,843.75
		T 2 5/8 07/31/29	200,000	189,437.50
		T 2 7/8 04/30/29	200,000	192,375.00
		T 2 7/8 05/15/28	100,000	96,515.62
		T 2 7/8 05/15/32	600,000	573,140.62
		T 2 7/8 05/15/43	100,000	87,382.81
		T 2 7/8 05/15/52	300,000	258,843.75
		T 2 7/8 05/31/25	200,000	194,812.50
		T 2 7/8 06/15/25	300,000	292,265.62
		T 2 7/8 07/31/25	100,000	97,414.06
		T 2 7/8 08/15/28	100,000	96,445.31
		T 2 7/8 08/15/45	100,000	86,390.62
		T 2 7/8 11/15/46	100,000	86,179.68
		T 3 02/15/47	300,000	264,257.81
		T 3 02/15/48	300,000	264,445.31
		T 3 02/15/49	400,000	353,687.50
		T 3 05/15/47	100,000	88,117.18
		T 3 06/30/24	500,000	489,335.94
		T 3 07/15/25	300,000	292,968.75
		T 3 07/31/24	100,000	97,875.00
		T 3 08/15/48	200,000	176,406.24
		T 3 08/15/52	300,000	265,804.68
		T 3 1/2 09/15/25	200,000	197,765.62
		T 3 1/4 05/15/42	100,000	93,187.50
		T 3 1/4 06/30/27	300,000	295,242.18
		T 3 1/4 06/30/29	200,000	196,593.75
		T 3 1/4 08/31/24	300,000	294,656.25
		T 3 1/8 02/15/43	100,000	91,132.81
		T 3 1/8 05/15/48	100,000	90,242.18
		T 3 1/8 08/15/25	300,000	293,789.05
		T 3 1/8 08/15/44	300,000	271,640.62
		T 3 1/8 08/31/27	300,000	293,813.43
		T 3 1/8 08/31/29	100,000	97,562.50
		T 3 1/8 11/15/28	200,000	195,343.75
		T 3 1/8 11/15/41	100,000	92,007.81
		T 3 11/15/44	100,000	88,585.93
		T 3 11/15/45	300,000	264,515.62
		T 3 3/4 11/15/43	100,000	99,859.37
		T 3 3/8 08/15/42	200,000	189,859.36
		T 3 3/8 11/15/48	200,000	189,093.75
		T 3 5/8 02/15/44	100,000	97,968.75
		T 3 5/8 08/15/43	100,000	98,195.31
		T 3 7/8 08/15/40	200,000	207,109.37
		T 3 7/8 09/30/29	300,000	305,929.68
		T 3 7/8 11/30/27	400,000	405,234.37
		T 3 7/8 11/30/29	100,000	102,070.31
		T 4 1/2 11/15/25	300,000	304,546.87
		T 4 1/2 11/30/24	700,000	702,625.00
		T 4 1/4 09/30/24	200,000	199,625.00
		T 4 1/4 10/15/25	300,000	302,320.31
		T 4 1/4 11/15/40	100,000	108,359.37
		T 4 1/8 09/30/27	200,000	204,359.37
		T 4 1/8 10/31/27	300,000	306,703.12
		T 4 1/8 11/15/32	400,000	421,843.72
		T 4 10/31/29	300,000	308,273.43
		T 4 11/15/42	200,000	207,421.86
		T 4 11/15/52	200,000	213,937.50
		T 4 12/15/25	300,000	300,972.65
		T 4 3/4 02/15/41	100,000	115,320.31
		T 4 3/8 02/15/38	100,000	110,195.31
		T 4 3/8 05/15/40	100,000	110,101.56
		T 4 3/8 10/31/24	400,000	400,343.72
		T 4 3/8 11/15/39	200,000	220,578.12
		T 5 05/15/37	50,000	58,488.28
		T 5 3/8 02/15/31	100,000	113,335.93
	米ドル小計		54,350,000	49,521,290.47 (6,457,576,277)
		銘柄数	204
		比率	49.1%	49.6%
	加ドル			加ドル
		CAN 0 1/2 09/01/25	100,000	92,848.00
		CAN 0 1/2 12/01/30	200,000	167,698.00
		CAN 0 1/4 03/01/26	100,000	91,215.00
		CAN 0 1/4 04/01/24	100,000	95,536.00
		CAN 1 06/01/27	100,000	92,384.70
		CAN 1 1/2 06/01/26	100,000	94,990.00
		CAN 1 1/2 06/01/31	200,000	180,220.00
		CAN 1 1/2 12/01/31	100,000	89,633.00
		CAN 1 1/4 03/01/25	100,000	95,372.00
		CAN 1 1/4 06/01/30	100,000	89,799.00
		CAN 1 3/4 12/01/53	200,000	150,280.00
		CAN 2 06/01/28	100,000	96,019.00
		CAN 2 06/01/32	100,000	93,040.00
		CAN 2 1/2 06/01/24	100,000	98,013.00
		CAN 2 1/2 12/01/32	100,000	96,930.00
		CAN 2 1/4 06/01/29	100,000	96,883.00
		CAN 2 12/01/51	200,000	162,042.00
		CAN 2 3/4 08/01/24	200,000	196,478.00
		CAN 2 3/4 09/01/27	100,000	99,160.00
		CAN 2 3/4 12/01/48	100,000	95,714.00
		CAN 3 1/2 12/01/45	100,000	108,039.00
		CAN 3 10/01/25	100,000	98,982.50
		CAN 3 11/01/24	200,000	197,372.00
		CAN 5 3/4 06/01/33	100,000	125,198.00
	加ドル小計		3,000,000	2,803,846.20 (273,318,927)
		銘柄数	24
		比率	2.1%	2.1%
	メキシコペソ			メキシコペソ
		MBONO 10 11/20/36	400,000	446,631.20
		MBONO 10 12/05/24	1,400,000	1,412,947.20
		MBONO 5 03/06/25	600,000	545,850.60
		MBONO 5 1/2 03/04/27	600,000	529,709.40
		MBONO 5 3/4 03/05/26	2,000,000	1,834,054.00
		MBONO 7 1/2 05/26/33	300,000	277,094.10
		MBONO 7 1/2 06/03/27	1,700,000	1,628,458.90
		MBONO 7 3/4 05/29/31	2,000,000	1,904,298.00
		MBONO 7 3/4 11/13/42	1,200,000	1,089,840.00
		MBONO 7 3/4 11/23/34	400,000	375,842.80
		MBONO 8 07/31/53	400,000	368,049.20
		MBONO 8 09/05/24	1,300,000	1,257,792.90
		MBONO 8 1/2 05/31/29	1,500,000	1,495,827.00
		MBONO 8 1/2 11/18/38	1,100,000	1,084,825.50
		MBONO 8 11/07/47	1,200,000	1,109,253.60
	メキシコペソ小計		16,100,000	15,360,474.40 (106,461,912)
		銘柄数	15
		比率	0.8%	0.8%
	ユーロ			ユーロ
		BGB 0 1/2 10/22/24	100,000	96,490.00
		BGB 0.1 06/22/30	100,000	83,680.00
		BGB 0.35 06/22/32	100,000	80,350.00
		BGB 0.8 06/22/25	100,000	95,220.00
		BGB 0.8 06/22/27	100,000	92,945.00
		BGB 0.8 06/22/28	100,000	91,180.00
		BGB 0.9 06/22/29	100,000	90,580.00
		BGB 1 06/22/26	100,000	95,300.00
		BGB 1 06/22/31	100,000	88,120.00
		BGB 1 1/4 04/22/33	100,000	87,060.00
		BGB 1.6 06/22/47	100,000	74,690.00
		BGB 1.7 06/22/50	100,000	74,800.00
		BGB 1.9 06/22/38	100,000	86,280.00
		BGB 3 06/22/34	100,000	101,150.00
		BGB 3 3/4 06/22/45	100,000	111,600.00
		BGB 4 1/4 03/28/41	100,000	117,010.00
		BGB 5 03/28/35	100,000	121,740.00
		BGB 5 1/2 03/28/28	100,000	114,390.00
		BKO 0 03/15/24	200,000	194,376.00
		BKO 0.2 06/14/24	100,000	96,813.00
		BKO 2.2 12/12/24	100,000	99,402.00
		BTPS 0 01/15/24	100,000	97,170.00
		BTPS 0 01/30/24	200,000	194,194.00
		BTPS 0 04/01/26	200,000	181,240.00
		BTPS 0 04/15/24	100,000	96,544.00
		BTPS 0 08/01/26	200,000	179,320.00
		BTPS 0 1/2 02/01/26	100,000	92,580.00
		BTPS 0 1/2 07/15/28	100,000	85,650.00
		BTPS 0 1/4 03/15/28	100,000	85,380.00
		BTPS 0.35 02/01/25	200,000	189,700.00
		BTPS 0.45 02/15/29	100,000	83,450.00
		BTPS 0.6 08/01/31	100,000	77,330.00
		BTPS 0.85 01/15/27	300,000	274,260.00
		BTPS 0.9 04/01/31	100,000	80,360.00
		BTPS 0.95 03/01/37	100,000	67,570.00
		BTPS 0.95 06/01/32	100,000	77,850.00
		BTPS 0.95 08/01/30	200,000	164,520.00
		BTPS 0.95 12/01/31	200,000	157,980.00
		BTPS 1 1/2 04/30/45	100,000	62,940.00
		BTPS 1 1/2 06/01/25	100,000	96,800.00
		BTPS 1 3/4 05/30/24	200,000	196,500.00
		BTPS 1 3/4 07/01/24	100,000	98,325.00
		BTPS 1.1 04/01/27	100,000	91,850.00
		BTPS 1.2 08/15/25	200,000	191,020.00
		BTPS 1.45 03/01/36	100,000	74,150.00
		BTPS 1.45 11/15/24	100,000	97,378.00
		BTPS 1.6 06/01/26	200,000	190,300.00
		BTPS 1.65 03/01/32	100,000	83,850.00
		BTPS 1.65 12/01/30	200,000	172,360.00
		BTPS 1.7 09/01/51	100,000	61,890.00
		BTPS 1.8 03/01/41	100,000	71,020.00
		BTPS 1.85 07/01/25	200,000	194,560.00
		BTPS 2 02/01/28	100,000	93,990.00
		BTPS 2 1/2 12/01/32	100,000	88,760.00
		BTPS 2 1/4 09/01/36	100,000	81,450.00
		BTPS 2 12/01/25	100,000	97,160.00
		BTPS 2.45 09/01/33	100,000	86,800.00
		BTPS 2.45 09/01/50	100,000	74,050.00
		BTPS 2.65 12/01/27	200,000	195,160.00
		BTPS 2.7 03/01/47	100,000	79,760.00
		BTPS 2.8 06/15/29	100,000	95,710.00
		BTPS 2.8 12/01/28	100,000	96,910.00
		BTPS 2.95 09/01/38	100,000	86,980.00
		BTPS 3 08/01/29	200,000	194,440.00
		BTPS 3 1/2 03/01/30	100,000	99,680.00
		BTPS 3 1/4 09/01/46	100,000	87,620.00
		BTPS 3 3/4 09/01/24	100,000	101,080.00
		BTPS 3.1 03/01/40	100,000	87,280.00
		BTPS 3.35 03/01/35	100,000	92,850.00
		BTPS 3.4 04/01/28	100,000	99,840.00
		BTPS 3.45 03/01/48	100,000	90,570.00
		BTPS 3.85 09/01/49	100,000	95,880.00
		BTPS 3.85 12/15/29	100,000	101,290.00
		BTPS 4 02/01/37	100,000	99,570.00
		BTPS 4 1/2 03/01/24	100,000	101,629.00
		BTPS 4 3/4 09/01/28	100,000	106,890.00
		BTPS 4 3/4 09/01/44	100,000	108,350.00
		BTPS 5 08/01/34	100,000	108,540.00
		BTPS 5 08/01/39	100,000	110,070.00
		BTPS 5 09/01/40	100,000	110,690.00
		BTPS 5 3/4 02/01/33	100,000	114,500.00
		BTPS 6 05/01/31	100,000	116,730.00
		BTPS 6 1/2 11/01/27	100,000	114,200.00
		BTPS 7 1/4 11/01/26	100,000	114,810.00
		DBR 0 02/15/30	100,000	86,442.00
		DBR 0 02/15/31	200,000	169,416.00
		DBR 0 02/15/32	200,000	165,552.00
		DBR 0 05/15/35	100,000	76,215.00
		DBR 0 05/15/36	100,000	74,484.00
		DBR 0 08/15/26	100,000	92,444.00
		DBR 0 08/15/29	200,000	174,448.00
		DBR 0 08/15/30	300,000	256,761.00
		DBR 0 08/15/31	200,000	167,574.00
		DBR 0 08/15/50	200,000	114,442.00
		DBR 0 08/15/52	100,000	55,101.00
		DBR 0 1/2 02/15/25	100,000	96,129.00
		DBR 0 1/2 02/15/26	100,000	94,744.00
		DBR 0 1/4 02/15/27	100,000	92,519.00
		DBR 0 1/4 02/15/29	100,000	89,524.00
		DBR 0 1/4 08/15/28	300,000	270,693.00
		DBR 0 11/15/27	200,000	180,376.00
		DBR 0 11/15/28	300,000	265,500.00
		DBR 1 05/15/38	100,000	83,904.00
		DBR 1 08/15/25	100,000	96,549.00
		DBR 1 1/4 08/15/48	200,000	166,978.00
		DBR 1.7 08/15/32	100,000	96,337.00
		DBR 2 1/2 07/04/44	100,000	105,576.00
		DBR 2 1/2 08/15/46	200,000	213,626.00
		DBR 3 1/4 07/04/42	100,000	116,170.00
		DBR 4 01/04/37	200,000	242,106.00
		DBR 4 3/4 07/04/34	100,000	125,937.00
		DBR 4 3/4 07/04/40	100,000	135,735.00
		DBR 4.25 07/04/39	100,000	127,598.00
		DBR 5.5 01/04/31	100,000	124,237.00
		DBR 6.5 07/04/27	100,000	117,899.00
		FRTR 0 02/25/24	200,000	194,340.00
		FRTR 0 02/25/25	200,000	189,300.00
		FRTR 0 02/25/26	300,000	277,875.00
		FRTR 0 02/25/27	400,000	362,160.00
		FRTR 0 03/25/24	300,000	290,814.00
		FRTR 0 03/25/25	300,000	283,470.00
		FRTR 0 05/25/32	100,000	78,480.00
		FRTR 0 1/2 05/25/25	100,000	95,375.00
		FRTR 0 1/2 05/25/26	100,000	93,665.00
		FRTR 0 1/2 05/25/29	200,000	177,380.00
		FRTR 0 1/2 05/25/40	200,000	134,920.00
		FRTR 0 1/2 06/25/44	100,000	61,990.00
		FRTR 0 1/4 11/25/26	300,000	276,135.00
		FRTR 0 11/25/29	300,000	254,385.00
		FRTR 0 11/25/30	300,000	248,010.00
		FRTR 0 11/25/31	300,000	240,930.00
		FRTR 0 3/4 02/25/28	300,000	275,505.00
		FRTR 0 3/4 05/25/28	100,000	91,100.00
		FRTR 0 3/4 05/25/52	200,000	117,400.00
		FRTR 0 3/4 05/25/53	100,000	56,220.00
		FRTR 0 3/4 11/25/28	300,000	272,685.00
		FRTR 1 05/25/27	300,000	282,255.00
		FRTR 1 1/2 05/25/31	200,000	185,920.00
		FRTR 1 1/2 05/25/50	200,000	147,760.00
		FRTR 1 1/4 05/25/34	200,000	171,260.00
		FRTR 1 1/4 05/25/36	200,000	164,420.00
		FRTR 1 1/4 05/25/38	100,000	78,990.00
		FRTR 1 11/25/25	200,000	191,860.00
		FRTR 1 3/4 05/25/66	100,000	72,630.00
		FRTR 1 3/4 06/25/39	100,000	85,170.00
		FRTR 1 3/4 11/25/24	200,000	196,912.00
		FRTR 2 05/25/48	100,000	82,740.00
		FRTR 2 1/2 05/25/30	200,000	200,680.00
		FRTR 2 11/25/32	200,000	188,760.00
		FRTR 3 1/2 04/25/26	200,000	206,040.00
		FRTR 3 1/4 05/25/45	100,000	105,190.00
		FRTR 4 04/25/55	100,000	120,950.00
		FRTR 4 04/25/60	100,000	123,540.00
		FRTR 4 10/25/38	100,000	113,510.00
		FRTR 4 3/4 04/25/35	200,000	239,600.00
		FRTR 5 1/2 04/25/29	200,000	234,700.00
		FRTR 5 3/4 10/25/32	200,000	254,180.00
		FRTR 6 10/25/25	100,000	109,130.00
		FRTR4.5 04/25/41	200,000	244,120.00
		IRISH 0.2 10/18/30	100,000	83,340.00
		IRISH 1 05/15/26	100,000	95,270.00
		IRISH 1.3 05/15/33	100,000	87,390.00
		IRISH 1.35 03/18/31	100,000	91,800.00
		IRISH 1.7 05/15/37	100,000	85,850.00
		IRISH 2 02/18/45	100,000	84,630.00
		IRISH 5.4 03/13/25	100,000	105,890.00
		NETHER 0 01/15/27	100,000	91,170.00
		NETHER 0 01/15/29	100,000	86,990.00
		NETHER 0 01/15/52	100,000	52,800.00
		NETHER 0 07/15/30	100,000	84,150.00
		NETHER 0 07/15/31	100,000	82,060.00
		NETHER 0 1/2 01/15/40	100,000	71,800.00
		NETHER 0 1/2 07/15/26	100,000	93,715.00
		NETHER 0 1/2 07/15/32	100,000	83,600.00
		NETHER 0 1/4 07/15/25	100,000	94,750.00
		NETHER 0 3/4 07/15/27	100,000	93,440.00
		NETHER 2 07/15/24	100,000	99,190.00
		NETHER 2 1/2 01/15/33	100,000	100,220.00
		NETHER 2 3/4 01/15/47	100,000	107,260.00
		NETHER 3 3/4 01/15/42	100,000	118,180.00
		NETHER 4 01/15/37	100,000	117,610.00
		NETHER 5 1/2 01/15/28	100,000	114,570.00
		OBL 0 04/05/24	300,000	291,093.00
		OBL 0 04/10/26	200,000	186,034.00
		OBL 0 04/11/25	200,000	189,614.00
		OBL 0 04/16/27	100,000	91,105.00
		OBL 0 10/09/26	200,000	184,074.00
		OBL 0 10/10/25	200,000	187,732.00
		OBL 0 10/18/24	200,000	191,524.00
		OBL 1.3 10/15/27	200,000	192,022.00
		RAGB 0 02/20/30	100,000	83,050.00
		RAGB 0 02/20/31	100,000	80,800.00
		RAGB 0 07/15/24	100,000	96,341.00
		RAGB 0 1/2 02/20/29	100,000	88,210.00
		RAGB 0 1/2 04/20/27	100,000	92,075.00
		RAGB 0 1/4 10/20/36	100,000	71,080.00
		RAGB 0 10/20/28	100,000	86,280.00
		RAGB 0 10/20/40	100,000	60,860.00
		RAGB 0 3/4 10/20/26	100,000	93,755.00
		RAGB 0.9 02/20/32	100,000	85,620.00
		RAGB 1 1/2 02/20/47	100,000	77,500.00
		RAGB 3.15 06/20/44	100,000	104,550.00
		RAGB 4.15 03/37	100,000	115,050.00
		RFGB 0 09/15/30	100,000	81,930.00
		RFGB 0 1/2 09/15/28	100,000	88,960.00
		RFGB 0 3/4 04/15/31	100,000	85,950.00
		RFGB 1 1/8 04/15/34	100,000	84,000.00
		RFGB 4 07/04/25	100,000	103,751.00
		SPGB 0 01/31/25	300,000	284,250.00
		SPGB 0 01/31/26	200,000	184,240.00
		SPGB 0 01/31/27	100,000	89,590.00
		SPGB 0 01/31/28	200,000	174,040.00
		SPGB 0 05/31/24	300,000	288,600.00
		SPGB 0 05/31/25	100,000	93,770.00
		SPGB 0 1/2 10/31/31	100,000	80,480.00
		SPGB 0.1 04/30/31	100,000	79,150.00
		SPGB 0.6 10/31/29	100,000	86,250.00
		SPGB 0.8 07/30/27	200,000	183,070.00
		SPGB 0.8 07/30/29	100,000	87,540.00
		SPGB 0.85 07/30/37	100,000	70,150.00
		SPGB 1 1/4 10/31/30	200,000	176,820.00
		SPGB 1 10/31/50	100,000	56,670.00
		SPGB 1.2 10/31/40	100,000	69,590.00
		SPGB 1.3 10/31/26	200,000	190,000.00
		SPGB 1.4 07/30/28	100,000	93,170.00
		SPGB 1.45 04/30/29	100,000	92,465.00
		SPGB 1.45 10/31/27	100,000	94,375.00
		SPGB 1.85 07/30/35	100,000	85,350.00
		SPGB 1.95 04/30/26	100,000	97,800.00
		SPGB 1.95 07/30/30	200,000	187,100.00
		SPGB 2 3/4 10/31/24	100,000	100,000.00
		SPGB 2.15 10/31/25	100,000	98,120.00
		SPGB 2.35 07/30/33	200,000	185,500.00
		SPGB 2.55 10/31/32	200,000	190,340.00
		SPGB 2.7 10/31/48	100,000	86,340.00
		SPGB 2.9 10/31/46	100,000	91,420.00
		SPGB 3.45 07/30/66	100,000	95,420.00
		SPGB 4.2 01/31/37	100,000	109,710.00
		SPGB 4.7 07/30/41	100,000	117,666.00
		SPGB 4.8 01/31/24	100,000	102,000.00
		SPGB 4.9 07/30/40	100,000	119,450.00
		SPGB 5 3/4 07/30/32	100,000	123,000.00
		SPGB 5.15 10/31/28	100,000	111,975.00
		SPGB 5.15 10/31/44	100,000	125,950.00
		SPGB 6 01/31/29	100,000	117,920.00
	ユーロ小計		33,700,000	31,279,844.00 (4,439,861,057)
		銘柄数	245
		比率	33.8%	34.1%
	英ポンド			英ポンド
		UKT 0 1/2 01/31/29	100,000	84,870.00
		UKT 0 1/2 10/22/61	100,000	38,680.00
		UKT 0 1/4 07/31/31	100,000	77,585.00
		UKT 0 1/8 01/30/26	100,000	91,510.00
		UKT 0 1/8 01/31/24	100,000	96,690.00
		UKT 0 1/8 01/31/28	100,000	85,820.00
		UKT 0 3/8 10/22/26	100,000	90,010.00
		UKT 0 3/8 10/22/30	100,000	80,540.00
		UKT 0 5/8 06/07/25	200,000	188,560.00
		UKT 0 5/8 07/31/35	100,000	70,880.00
		UKT 0 5/8 10/22/50	100,000	48,120.00
		UKT 0 7/8 01/31/46	100,000	56,550.00
		UKT 0 7/8 07/31/33	100,000	77,710.00
		UKT 0 7/8 10/22/29	100,000	86,030.00
		UKT 1 01/31/32	100,000	81,955.00
		UKT 1 04/22/24	100,000	97,210.00
		UKT 1 1/2 07/22/26	100,000	94,470.00
		UKT 1 1/2 07/22/47	100,000	64,940.00
		UKT 1 1/4 07/22/27	100,000	92,035.00
		UKT 1 1/4 07/31/51	100,000	58,020.00
		UKT 1 1/4 10/22/41	100,000	67,190.00
		UKT 1 1/8 01/31/39	100,000	69,460.00
		UKT 1 3/4 07/22/57	100,000	64,775.00
		UKT 1 3/4 09/07/37	100,000	78,840.00
		UKT 1 5/8 10/22/28	100,000	91,970.00
		UKT 1 5/8 10/22/54	100,000	62,985.00
		UKT 2 09/07/25	200,000	194,120.00
		UKT 2 1/2 07/22/65	100,000	78,930.00
		UKT 2 3/4 09/07/24	100,000	99,040.00
		UKT 3 1/2 01/22/45	100,000	96,695.00
		UKT 3 1/2 07/22/68	100,000	100,820.00
		UKT 3 1/4 01/22/44	100,000	93,150.00
		UKT 3 3/4 07/22/52	100,000	101,870.00
		UKT 4 1/2 12/07/42	100,000	111,080.00
		UKT 4 1/4 03/07/36	100,000	107,375.00
		UKT 4 1/4 12/07/27	30,000	31,395.00
		UKT 4 1/4 12/07/40	100,000	107,160.00
		UKT 4 1/4 12/07/46	100,000	108,190.00
		UKT 4 1/4 12/07/49	100,000	109,300.00
		UKT 4 1/4 12/07/55	100,000	112,190.00
		UKT 4 3/4 12/07/30	100,000	110,580.00
		UKT 4 3/4 12/07/38	100,000	113,250.00
		UKT 4.25 06/07/32	100,000	107,785.00
		UKT 4.5 09/07/34	100,000	110,035.00
		UKT 6 12/07/28	10,000	11,434.00
	英ポンド小計		4,540,000	4,001,804.00 (642,849,794)
		銘柄数	45
		比率	4.9%	4.9%
	スウェーデンクローネ			スウェーデンクローネ
		SGB 0 1/8 05/12/31	300,000	256,068.00
		SGB 0 3/4 05/12/28 #1060	300,000	278,223.00
		SGB 0 3/4 11/12/29 #1061	400,000	365,632.00
		SGB 1 11/12/26 #1059	500,000	476,160.00
		SGB 2 1/2 05/12/25 #1058	500,000	499,085.00
		SGB 2 1/4 06/01/32 #1056	300,000	305,730.00
		SGB 3 1/2 03/30/39	200,000	243,268.00
	スウェーデンクローネ小計		2,500,000	2,424,166.00 (30,980,841)
		銘柄数	7
		比率	0.2%	0.2%
	ノルウェークローネ			ノルウェークローネ
		NGB 1 1/2 02/19/26	200,000	192,310.00
		NGB 1 1/4 09/17/31	200,000	174,780.00
		NGB 1 3/4 02/17/27	200,000	192,120.00
		NGB 1 3/4 03/13/25	300,000	292,095.00
		NGB 1 3/4 09/06/29	200,000	187,270.00
		NGB 1 3/8 08/19/30	300,000	270,030.00
		NGB 2 04/26/28	200,000	190,820.00
		NGB 2 1/8 05/18/32	200,000	187,620.00
		NGB 3 03/14/24	300,000	299,130.00
	ノルウェークローネ小計		2,100,000	1,986,175.00 (26,237,371)
		銘柄数	9
		比率	0.2%	0.2%
	デンマーククローネ			デンマーククローネ
		DGB 0 1/2 11/15/27	300,000	273,750.00
		DGB 0 1/2 11/15/29	400,000	352,340.00
		DGB 0 1/4 11/15/52	300,000	172,350.00
		DGB 0 11/15/24	300,000	285,150.00
		DGB 0 11/15/31	400,000	323,960.00
		DGB 1 3/4 11/15/25	300,000	293,160.00
		DGB 4 1/2 11/15/39	500,000	634,000.00
	デンマーククローネ小計		2,500,000	2,334,710.00 (44,546,266)
		銘柄数	7
		比率	0.3%	0.3%
	ポーランドズロチ			ポーランドズロチ
		POLGB 0 07/25/24	100,000	91,450.00
		POLGB 0 1/4 10/25/26	200,000	162,680.00
		POLGB 0 3/4 04/25/25	200,000	177,360.00
		POLGB 1 1/4 10/25/30	200,000	143,240.00
		POLGB 1 3/4 04/25/32	100,000	70,550.00
		POLGB 2 1/2 04/25/24	100,000	96,300.00
		POLGB 2 1/2 07/25/26	200,000	178,380.00
		POLGB 2 1/2 07/25/27	100,000	86,890.00
		POLGB 2 1/4 10/25/24	200,000	187,200.00
		POLGB 2 3/4 04/25/28	200,000	170,400.00
		POLGB 2 3/4 10/25/29	300,000	248,700.00
		POLGB 3 1/4 07/25/25	100,000	92,575.00
		POLGB 3 3/4 05/25/27	200,000	182,980.00
	ポーランドズロチ小計		2,200,000	1,888,705.00 (56,874,573)
		銘柄数	13
		比率	0.4%	0.4%
	豪ドル			豪ドル
		ACGB 0 1/2 09/21/26	100,000	91,146.00
		ACGB 0 1/4 11/21/25	100,000	92,553.50
		ACGB 1 1/2 06/21/31	200,000	173,080.00
		ACGB 1 1/4 05/21/32	100,000	82,615.60
		ACGB 1 11/21/31	100,000	81,589.60
		ACGB 1 12/21/30	100,000	83,606.80
		ACGB 1 3/4 06/21/51	100,000	63,561.30
		ACGB 1 3/4 11/21/32	200,000	171,698.60
		ACGB 2 1/2 05/21/30	100,000	95,040.00
		ACGB 2 1/4 05/21/28	100,000	95,780.00
		ACGB 2 3/4 04/21/24	200,000	199,231.60
		ACGB 2 3/4 05/21/41	100,000	85,240.60
		ACGB 2 3/4 11/21/27	200,000	196,780.00
		ACGB 2 3/4 11/21/29	100,000	97,085.00
		ACGB 3 03/21/47	100,000	86,380.00
		ACGB 3 1/4 04/21/25	100,000	100,670.00
		ACGB 3 1/4 04/21/29	100,000	100,077.50
		ACGB 3 11/21/33	100,000	95,559.30
		ACGB 3 3/4 04/21/37	100,000	100,160.00
		ACGB 4 1/2 04/21/33	100,000	109,390.00
		ACGB 4 1/4 04/21/26	100,000	103,820.00
	豪ドル小計		2,500,000	2,305,065.40 (212,388,725)
		銘柄数	21
		比率	1.6%	1.6%
	ニュージーランドドル			ニュージーランドドル
		NZGB 0 1/2 05/15/24	100,000	94,522.00
		NZGB 2 05/15/32	100,000	84,060.00
		NZGB 2 3/4 04/15/37	100,000	83,470.00
		NZGB 3 04/20/29	100,000	94,200.00
	ニュージーランドドル小計		400,000	356,252.00 (30,078,356)
		銘柄数	4
		比率	0.2%	0.2%
	シンガポールドル			シンガポールドル
		SIGB 2 1/4 08/01/36	100,000	93,420.00
		SIGB 2 1/8 06/01/26	100,000	97,610.00
		SIGB 2 7/8 09/01/30	100,000	100,090.00
		SIGB 3 1/2 03/01/27	200,000	205,300.00
		SIGB 3 3/8 09/01/33	100,000	104,800.00
	シンガポールドル小計		600,000	601,220.00 (59,394,523)
		銘柄数	5
		比率	0.5%	0.5%
	マレーシアリンギット			マレーシアリンギット
		MGS 2.632 04/15/31	100,000	91,576.90
		MGS 3.478 06/14/24	100,000	100,305.80
		MGS 3.502 05/31/27	100,000	99,351.90
		MGS 3.582 07/15/32	100,000	98,938.20
		MGS 3.733 06/15/28	100,000	100,029.30
		MGS 3.757 05/22/40	100,000	94,974.90
		MGS 3.828 07/05/34	100,000	98,609.80
		MGS 3.844 04/15/33	100,000	99,459.30
		MGS 3.885 08/15/29	100,000	100,063.70
		MGS 3.899 11/16/27	100,000	101,732.90
		MGS 3.955 09/15/25	200,000	202,666.00
		MGS 4.065 06/15/50	100,000	96,484.50
		MGS 4.181 07/15/24	100,000	101,291.00
		MGS 4.232 06/30/31	100,000	102,267.80
		MGS 4.254 05/31/35	100,000	102,120.00
		MGS 4.392 04/15/26	200,000	205,351.40
		MGS 4.498 04/15/30	100,000	104,037.90
		MGS 4.736 03/15/46	100,000	105,778.30
		MGS 4.762 04/07/37	100,000	107,602.70
		MGS 4.893 06/08/38	100,000	109,941.40
		MGS 4.921 07/06/48	100,000	106,565.40
		MGS 5.248 09/28	100,000	107,305.50
	マレーシアリンギット小計		2,400,000	2,436,454.60 (74,230,487)
		銘柄数	22
		比率	0.6%	0.6%
	イスラエルシュケル			イスラエルシュケル
		ILGOV 0 1/2 02/27/26	100,000	91,900.00
		ILGOV 0.4 10/31/24	100,000	94,640.00
		ILGOV 1 03/31/30	100,000	86,360.00
		ILGOV 1 1/2 05/31/37	100,000	79,890.00
		ILGOV 1 3/4 08/31/25	100,000	96,400.00
		ILGOV 2 03/31/27	200,000	192,720.00
		ILGOV 2 1/4 09/28/28	100,000	95,180.00
		ILGOV 3 3/4 03/31/24	100,000	103,130.00
		ILGOV 3 3/4 03/31/47	100,000	107,350.00
		ILGOV 5 1/2 01/31/42	100,000	128,700.00
		ILGOV 6 1/4 10/30/26	100,000	111,310.00
	イスラエルシュケル小計		1,200,000	1,187,580.00 (46,067,178)
		銘柄数	11
		比率	0.4%	0.4%
	オフショア人民元			オフショア人民元
	オフショア人民元	CGB 1.99 04/09/25	500,000	495,254.00
		CGB 1.99 09/15/24	900,000	894,717.90
		CGB 2 1/2 07/25/27	700,000	693,496.30
		CGB 2 3/4 02/17/32	300,000	295,134.00
		CGB 2 3/4 06/15/29	500,000	497,223.00
		CGB 2.18 06/25/24	700,000	698,380.20
		CGB 2.18 08/25/25	700,000	694,190.70
		CGB 2.24 05/25/25	800,000	795,471.20
		CGB 2.26 02/24/25	700,000	697,526.90
		CGB 2.28 03/17/24	500,000	500,343.50
		CGB 2.28 11/25/25	700,000	695,415.00
		CGB 2.37 01/20/27	600,000	593,272.80
		CGB 2.44 10/15/27	800,000	789,988.00
		CGB 2.47 09/02/24	600,000	600,994.20
		CGB 2.48 04/15/27	500,000	495,576.50
		CGB 2.6 09/01/32	500,000	485,355.00
		CGB 2.62 09/25/29	500,000	491,928.50
		CGB 2.68 05/21/30	700,000	690,739.70
		CGB 2.69 08/12/26	700,000	701,617.00
		CGB 2.69 08/15/32	300,000	293,853.90
		CGB 2.76 05/15/32	300,000	295,619.70
		CGB 2.79 12/15/29	200,000	198,983.80
		CGB 2.8 03/24/29	600,000	599,295.60
		CGB 2.8 11/15/32	600,000	593,692.20
		CGB 2.84 04/08/24	400,000	403,016.80
		CGB 2.85 06/04/27	500,000	502,992.00
		CGB 2.89 11/18/31	500,000	499,652.00
		CGB 2.91 10/14/28	800,000	806,192.00
		CGB 2.94 10/17/24	500,000	505,629.00
		CGB 3 1/4 06/06/26	500,000	511,785.50
		CGB 3 1/4 11/22/28	500,000	515,127.50
		CGB 3.01 05/13/28	700,000	709,747.50
		CGB 3.02 05/27/31	500,000	505,504.50
		CGB 3.02 10/22/25	500,000	507,226.50
		CGB 3.03 03/11/26	700,000	710,703.70
		CGB 3.12 10/25/52	100,000	97,065.70
		CGB 3.12 12/05/26	800,000	815,109.60
		CGB 3.13 11/21/29	400,000	409,492.00
		CGB 3.19 04/11/24	400,000	405,174.00
		CGB 3.22 12/06/25	400,000	408,910.80
		CGB 3.27 11/19/30	700,000	725,895.80
		CGB 3.28 12/03/27	400,000	412,329.20
		CGB 3.29 05/23/29	300,000	310,952.40
		CGB 3.32 04/15/52	400,000	403,279.60
		CGB 3.39 03/16/50	500,000	505,765.00
		CGB 3.53 10/18/51	400,000	416,024.00
		CGB 3.54 08/16/28	100,000	104,810.50
		CGB 3.72 04/12/51	300,000	322,359.90
		CGB 3.81 09/14/50	700,000	763,466.90
		CGB 3.86 07/22/49	600,000	658,449.00
	オフショア人民元小計		26,500,000	26,724,731.00 (513,275,183)
		銘柄数	50
		比率	3.9%	3.9%
	国債証券合計			円 13,014,141,470 (13,014,141,470)
合計				円 13,014,141,470 (13,014,141,470)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「TMA外国債券マザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		58,445,799	44,711,424
コール・ローン		66,956,916	64,058,670
国債証券		26,631,113,653	26,657,034,512
未収入金		47,977,238	108,249,122
未収利息		121,447,079	138,648,515
前払費用		16,332,818	45,434,388
流動資産合計		26,942,273,503	27,058,136,631
資産合計		26,942,273,503	27,058,136,631
負債の部
流動負債
未払金		63,299,652	99,818,028
未払解約金		40,784,597	11,600,230
未払利息		70	31
流動負債合計		104,084,319	111,418,289
負債合計		104,084,319	111,418,289
純資産の部
元本等
元本	※1	10,755,895,489	10,945,633,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,082,293,695	16,001,085,001
元本等合計		26,838,189,184	26,946,718,342
純資産合計		26,838,189,184	26,946,718,342
負債純資産合計		26,942,273,503	27,058,136,631

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,036,411,823円	10,755,895,489円
	同期中における追加設定元本額	2,240,455,655円	2,078,037,333円
	同期中における一部解約元本額	1,520,971,989円	1,888,299,481円
	同期末における元本額	10,755,895,489円	10,945,633,341円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・外国債券	5,375,521,879円	5,480,452,839円
	東京海上セレクション・バランス30	1,096,790,801円	1,131,889,203円
	東京海上セレクション・バランス50	2,562,099,360円	2,589,692,827円
	東京海上セレクション・バランス70	1,581,756,958円	1,572,136,264円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	139,726,491円	171,462,208円
	計	10,755,895,489円	10,945,633,341円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	10,755,895,489口	10,945,633,341口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
(自 2021年1月26日至 2022年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△418,005,431円
合計	△418,005,431円

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,171,890,615円
合計	△1,171,890,615円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年3月23日から2023年1月25日まで)を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(2022年1月25日現在)
該当事項はありません。

(2023年1月25日現在)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

[2022年 1月25日現在]		[2023年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.4952円 24,952円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.4619円 24,619円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル			米ドル
		T 0 1/2 02/28/26	600,000	541,968.74
		T 0 1/2 05/31/27	1,000,000	874,843.75
		T 0 1/2 08/31/27	800,000	695,625.00
		T 0 1/2 10/31/27	5,100,000	4,413,492.21
		T 0 1/4 07/31/25	600,000	547,031.24
		T 0 1/4 08/31/25	1,200,000	1,091,156.25
		T 0 1/4 10/31/25	5,000,000	4,523,046.90
		T 0 3/4 01/31/28	1,000,000	871,015.62
		T 0 3/4 03/31/26	2,000,000	1,818,906.26
		T 0 3/4 04/30/26	600,000	544,218.75
		T 0 3/4 05/31/26	600,000	543,328.12
		T 0 3/8 01/31/26	1,500,000	1,352,460.90
		T 0 3/8 09/30/27	1,100,000	948,921.87
		T 0 3/8 11/30/25	2,100,000	1,902,140.62
		T 0 3/8 12/31/25	200,000	181,109.37
		T 0 5/8 07/31/26	7,400,000	6,642,656.25
		T 0 5/8 11/30/27	4,900,000	4,257,640.62
		T 0 5/8 12/31/27	3,300,000	2,861,718.75
		T 0 7/8 06/30/26	300,000	272,343.75
		T 0 7/8 09/30/26	300,000	270,656.25
		T 1 07/31/28	5,500,000	4,796,601.59
		T 1 1/2 01/31/27	1,700,000	1,562,406.25
		T 1 1/2 11/30/28	400,000	356,843.75
		T 1 1/4 03/31/28	3,200,000	2,845,750.01
		T 1 1/4 04/30/28	1,900,000	1,687,437.50
		T 1 1/4 05/31/28	200,000	177,406.25
		T 1 1/4 06/30/28	1,900,000	1,683,578.12
		T 1 1/8 02/29/28	100,000	88,632.81
		T 1 1/8 08/15/40	3,300,000	2,198,109.37
		T 1 1/8 08/31/28	400,000	350,718.75
		T 1 1/8 10/31/26	200,000	181,812.50
		T 1 3/4 08/15/41	4,500,000	3,295,546.86
		T 1 3/8 10/31/28	100,000	88,656.25
		T 1 3/8 11/15/40	1,500,000	1,042,617.19
		T 1 5/8 09/30/26	900,000	835,242.19
		T 1 5/8 11/30/26	2,000,000	1,852,968.76
		T 1 7/8 02/15/41	2,300,000	1,735,781.25
		T 1 7/8 06/30/26	700,000	658,000.00
		T 2 08/15/25	1,700,000	1,617,125.00
		T 2 1/2 02/15/45	2,700,000	2,187,000.00
		T 2 1/4 05/15/41	2,500,000	2,003,125.00
		T 2 11/15/26	500,000	469,609.37
		T 2 3/4 08/15/42	1,700,000	1,462,132.82
		T 2 3/4 11/15/42	400,000	343,375.00
		T 2 3/8 02/15/42	5,700,000	4,632,140.61
		T 2 3/8 04/30/26	4,300,000	4,115,234.37
		T 2 5/8 02/15/29	300,000	284,695.31
		T 2 7/8 05/15/43	1,500,000	1,310,742.19
		T 2 7/8 08/15/28	200,000	192,890.62
		T 3 07/15/25	200,000	195,312.50
		T 3 1/8 02/15/43	900,000	820,195.31
		T 3 1/8 11/15/28	8,100,000	7,911,421.87
		T 3 3/4 11/15/43	800,000	798,875.00
		T 3 3/8 05/15/44	900,000	848,179.69
		T 3 5/8 02/15/44	3,800,000	3,722,812.50
		T 3 5/8 08/15/43	1,900,000	1,865,710.94
	米ドル小計		108,500,000	95,372,968.72 (12,436,635,121)
		銘柄数	56
		比率	46.2%	46.7%
	加ドル			加ドル
		CAN 0 1/2 09/01/25	800,000	742,784.00
		CAN 0 1/4 03/01/26	900,000	820,935.00
		CAN 1 1/2 04/01/25	300,000	287,108.40
		CAN 1 1/2 12/01/31	200,000	179,266.00
		CAN 2 1/2 12/01/32	200,000	193,860.00
		CAN 2 3/4 12/01/48	200,000	191,428.00
		CAN 3 1/2 12/01/45	200,000	216,078.00
		CAN 4 06/01/41	200,000	227,504.00
		CAN 5 06/01/37	200,000	246,070.00
		CAN 5 3/4 06/01/33	300,000	375,594.00
	加ドル小計		3,500,000	3,480,627.40 (339,291,558)
		銘柄数	10
		比率	1.3%	1.3%
	メキシコペソ			メキシコペソ
		MBONO 10 11/20/36	7,000,000	7,816,046.00
		MBONO 5 03/06/25	13,000,000	11,826,763.00
		MBONO 5 1/2 03/04/27	17,000,000	15,008,433.00
		MBONO 5 3/4 03/05/26	40,000,000	36,681,080.00
		MBONO 7 3/4 11/13/42	15,000,000	13,623,000.00
		MBONO 8 1/2 11/18/38	23,000,000	22,682,715.00
	メキシコペソ小計		115,000,000	107,638,037.00 (746,028,470)
		銘柄数	6
		比率	2.8%	2.8%
	ユーロ			ユーロ
		BGB 0.65 06/22/2071	100,000	45,760.00
		BGB 0.8 06/22/25	600,000	571,320.00
		BGB 0.8 06/22/27	400,000	371,780.00
		BGB 1 06/22/26	400,000	381,200.00
		BGB 3 3/4 06/22/45	300,000	334,800.00
		BGB 4 1/4 03/28/41	500,000	585,050.00
		BGB 5 03/28/35	500,000	608,700.00
		BKO 2.2 12/12/24	2,100,000	2,087,442.00
		BTPS 0 01/15/24	400,000	388,680.00
		BTPS 0 04/01/26	1,000,000	906,200.00
		BTPS 0 1/4 03/15/28	300,000	256,140.00
		BTPS 1 1/4 12/01/26	1,100,000	1,025,530.00
		BTPS 1.1 04/01/27	500,000	459,250.00
		BTPS 1.2 08/15/25	3,000,000	2,865,300.00
		BTPS 2 1/2 12/01/32	400,000	355,040.00
		BTPS 2.45 09/01/33	200,000	173,600.00
		BTPS 2.65 12/01/27	800,000	780,640.00
		BTPS 2.8 03/01/67	400,000	297,480.00
		BTPS 2.8 06/15/29	400,000	382,840.00
		BTPS 3 1/2 01/15/26	3,400,000	3,433,660.00
		BTPS 3 1/4 03/01/38	300,000	269,820.00
		BTPS 3.1 03/01/40	900,000	785,520.00
		BTPS 3.35 03/01/35	600,000	557,100.00
		BTPS 3.4 04/01/28	700,000	698,880.00
		BTPS 3.45 03/01/48	400,000	362,280.00
		BTPS 3.85 09/01/49	600,000	575,280.00
		BTPS 4 04/30/35	300,000	297,030.00
		BTPS 4 3/4 09/01/44	800,000	866,800.00
		BTPS 4.4 05/01/33	400,000	412,440.00
		BTPS 4.45 09/01/43	300,000	310,830.00
		BTPS 5 08/01/34	1,000,000	1,085,400.00
		BTPS 5 08/01/39	800,000	880,560.00
		BTPS 5 3/4 02/01/33	700,000	801,500.00
		DBR 0 05/15/35	1,000,000	762,150.00
		DBR 0 05/15/36	1,100,000	819,324.00
		DBR 0 1/2 02/15/26	100,000	94,744.00
		DBR 0 1/2 02/15/28	1,300,000	1,198,184.00
		DBR 1 05/15/38	500,000	419,520.00
		DBR 2 1/2 07/04/44	500,000	527,880.00
		DBR 3 1/4 07/04/42	800,000	929,360.00
		DBR 4 01/04/37	1,200,000	1,452,636.00
		DBR 4 3/4 07/04/40	900,000	1,221,615.00
		DBR 4.25 07/04/39	800,000	1,020,784.00
		FRTR 0 02/25/25	2,900,000	2,744,850.00
		FRTR 0 02/25/26	2,700,000	2,500,875.00
		FRTR 0 02/25/27	1,600,000	1,448,640.00
		FRTR 0 03/25/25	1,300,000	1,228,370.00
		FRTR 0 1/2 05/25/26	400,000	374,660.00
		FRTR 0 1/2 05/25/40	900,000	607,140.00
		FRTR 0 1/4 11/25/26	100,000	92,045.00
		FRTR 0 3/4 02/25/28	700,000	642,845.00
		FRTR 1 1/4 05/25/34	1,400,000	1,198,820.00
		FRTR 1 1/4 05/25/36	1,600,000	1,315,360.00
		FRTR 1 1/4 05/25/38	1,100,000	868,890.00
		FRTR 2 1/2 05/25/43	200,000	185,180.00
		FRTR 2 11/25/32	500,000	471,900.00
		FRTR 3 1/2 04/25/26	200,000	206,040.00
		FRTR 4 04/25/55	600,000	725,700.00
		FRTR 4 04/25/60	600,000	741,240.00
		FRTR 4 3/4 04/25/35	1,000,000	1,198,000.00
		FRTR4.5 04/25/41	1,400,000	1,708,840.00
		NETHER 0 01/15/26	200,000	186,100.00
		NETHER 0 01/15/27	400,000	364,680.00
		NETHER 0 01/15/38	200,000	138,700.00
		NETHER 0 1/4 07/15/25	500,000	473,750.00
		NETHER 0 3/4 07/15/28	200,000	183,970.00
		NETHER 3 3/4 01/15/42	400,000	472,720.00
		NETHER 4 01/15/37	500,000	588,050.00
		OBL 0 04/10/26	400,000	372,068.00
		OBL 0 04/11/25	2,500,000	2,370,175.00
		OBL 0 04/16/27	900,000	819,945.00
		OBL 0 10/09/26	500,000	460,185.00
		OBL 0 10/10/25	1,700,000	1,595,722.00
		RAGB 0 04/20/25	700,000	660,905.00
		RAGB 0 1/2 04/20/27	400,000	368,300.00
		RAGB 0 10/20/40	100,000	60,860.00
		RAGB 0 3/4 10/20/26	100,000	93,755.00
		RAGB 1.65 10/21/24	200,000	196,800.00
		RAGB 2 07/15/26	100,000	98,285.00
		RAGB 2.1 09/20/17	200,000	159,400.00
		RAGB 3.8 01/26/62	100,000	122,780.00
		RAGB 4.15 03/37	400,000	460,200.00
		SPGB 0 01/31/26	1,300,000	1,197,560.00
		SPGB 0 01/31/27	2,600,000	2,329,340.00
		SPGB 0 01/31/28	600,000	522,120.00
		SPGB 0 05/31/25	800,000	750,160.00
		SPGB 0.7 04/30/32	500,000	406,500.00
		SPGB 0.85 07/30/37	1,000,000	701,500.00
		SPGB 1.2 10/31/40	500,000	347,950.00
		SPGB 1.85 07/30/35	500,000	426,750.00
		SPGB 2.55 10/31/32	500,000	475,850.00
		SPGB 2.8 05/31/26	100,000	100,050.00
		SPGB 3.45 07/30/43	100,000	98,450.00
		SPGB 4.7 07/30/41	600,000	705,996.00
		SPGB 5.15 10/31/44	300,000	377,850.00
	ユーロ小計		72,100,000	69,606,870.00 (9,879,999,127)
		銘柄数	95
		比率	36.7%	37.1%
	英ポンド			英ポンド
		UKT 0 1/4 01/31/25	1,100,000	1,031,470.00
		UKT 0 1/8 01/30/26	300,000	274,530.00
		UKT 0 1/8 01/31/28	300,000	257,460.00
		UKT 0 3/8 10/22/26	1,400,000	1,260,140.00
		UKT 1 1/2 07/22/26	100,000	94,470.00
		UKT 1 1/8 10/22/2073	200,000	94,670.00
		UKT 1 3/4 09/07/37	700,000	551,880.00
		UKT 1 5/8 10/22/71	600,000	356,070.00
		UKT 2 3/4 09/07/24	200,000	198,080.00
		UKT 3 1/2 01/22/45	700,000	676,865.00
		UKT 3 1/2 07/22/68	300,000	302,460.00
		UKT 3 1/4 01/22/44	700,000	652,050.00
		UKT 3 3/4 01/29/38	200,000	202,040.00
		UKT 4 1/2 12/07/42	600,000	666,480.00
		UKT 4 1/4 03/07/36	700,000	751,625.00
		UKT 4 1/4 09/07/39	600,000	642,330.00
		UKT 4 1/4 12/07/27	600,000	627,900.00
		UKT 4 1/4 12/07/40	600,000	642,960.00
		UKT 4 1/4 12/07/46	200,000	216,380.00
		UKT 4 1/8 01/29/27	500,000	513,700.00
		UKT 4 3/4 12/07/38	600,000	679,500.00
	英ポンド小計		11,200,000	10,693,060.00 (1,717,733,158)
		銘柄数	21
		比率	6.4%	6.4%
	ポーランドズロチ			ポーランドズロチ
	ポーランドズロチ	POLGB 3 1/4 07/25/25	2,300,000	2,129,225.00
	ポーランドズロチ小計		2,300,000	2,129,225.00 (64,117,352)
		銘柄数	1
		比率	0.2%	0.2%
	豪ドル			豪ドル
		ACGB 0 1/4 11/21/24	1,100,000	1,046,300.20
		ACGB 0 1/4 11/21/25	100,000	92,553.50
		ACGB 1 1/2 06/21/31	100,000	86,540.00
		ACGB 2 1/2 05/21/30	3,100,000	2,946,240.00
		ACGB 2 3/4 04/21/24	1,300,000	1,295,005.40
		ACGB 2 3/4 05/21/41	600,000	511,443.60
		ACGB 2 3/4 06/21/35	400,000	367,820.00
		ACGB 2 3/4 11/21/27	100,000	98,390.00
		ACGB 2 3/4 11/21/29	500,000	485,425.00
		ACGB 3 1/4 04/21/25	1,600,000	1,610,720.00
		ACGB 3 1/4 06/21/39	500,000	468,900.00
		ACGB 3 3/4 04/21/37	500,000	500,800.00
		ACGB 3 3/4 05/21/34	400,000	408,647.20
	豪ドル小計		10,300,000	9,918,784.90 (913,916,840)
		銘柄数	13
		比率	3.4%	3.4%
	シンガポールドル			シンガポールドル
	シンガポールドル	SIGB 3 09/01/24	200,000	199,640.00
	シンガポールドル小計		200,000	199,640.00 (19,722,435)
		銘柄数	1
		比率	0.1%	0.1%
	オフショア人民元			オフショア人民元
	オフショア人民元	CGB 1.99 09/15/24	1,300,000	1,292,370.30
		CGB 2 1/2 07/25/27	1,100,000	1,089,779.90
		CGB 2 3/4 06/15/29	1,300,000	1,292,779.80
		CGB 2.18 06/25/24	600,000	598,611.60
		CGB 2.18 08/25/25	1,100,000	1,090,871.10
		CGB 2.24 05/25/25	1,500,000	1,491,508.50
		CGB 2.26 02/24/25	100,000	99,646.70
		CGB 2.28 03/17/24	600,000	600,412.20
		CGB 2.28 11/25/25	1,500,000	1,490,175.00
		CGB 2.37 01/20/27	900,000	889,909.20
		CGB 2.44 10/15/27	1,200,000	1,184,982.00
		CGB 2.47 09/02/24	400,000	400,662.80
		CGB 2.48 04/15/27	900,000	892,037.70
		CGB 2.6 09/01/32	1,100,000	1,067,781.00
		CGB 2.62 09/25/29	1,000,000	983,857.00
		CGB 2.68 05/21/30	400,000	394,708.40
		CGB 2.69 08/12/26	200,000	200,462.00
		CGB 2.69 08/15/32	400,000	391,805.20
		CGB 2.76 05/15/32	1,100,000	1,083,938.90
		CGB 2.79 12/15/29	2,000,000	1,989,838.00
		CGB 2.8 03/24/29	600,000	599,295.60
		CGB 2.8 11/15/32	900,000	890,538.30
		CGB 2.89 11/18/31	200,000	199,860.80
		CGB 2.91 10/14/28	400,000	403,096.00
		CGB 2.94 10/17/24	800,000	809,006.40
		CGB 3 1/4 06/06/26	300,000	307,071.30
		CGB 3 1/4 11/22/28	1,000,000	1,030,255.00
		CGB 3.01 05/13/28	200,000	202,785.00
		CGB 3.02 05/27/31	500,000	505,504.50
		CGB 3.03 03/11/26	800,000	812,232.80
		CGB 3.12 10/25/52	500,000	485,328.50
		CGB 3.12 12/05/26	400,000	407,554.80
		CGB 3.22 12/06/25	500,000	511,138.50
		CGB 3.27 11/19/30	200,000	207,398.80
		CGB 3.32 04/15/52	800,000	806,559.20
		CGB 3.39 03/16/50	200,000	202,306.00
		CGB 3.53 10/18/51	200,000	208,012.00
		CGB 3.72 04/12/51	300,000	322,359.90
		CGB 3.86 07/22/49	600,000	658,449.00
	オフショア人民元小計		28,100,000	28,094,889.70 (539,590,451)
		銘柄数	39
		比率	2.0%	2.0%
	国債証券合計			円 26,657,034,512 (26,657,034,512)
合計				円 26,657,034,512 (26,657,034,512)

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,115,412,134	1,042,322,595
コール・ローン		211,684,278	273,949,540
株式		60,486,527,162	106,523,621,280
投資証券		1,457,586,964	2,511,220,942
派生商品評価勘定		―	71,883,902
未収入金		264,465	―
未収配当金		41,082,618	80,912,443
差入委託証拠金		768,578,266	894,288,095
流動資産合計		64,081,135,887	111,398,198,797
資産合計		64,081,135,887	111,398,198,797
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		123,255,404	566,713
未払解約金		81,348,204	31,497,411
未払利息		223	132
流動負債合計		204,603,831	32,064,256
負債合計		204,603,831	32,064,256
純資産の部
元本等
元本	※1	16,521,030,366	26,873,327,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		47,355,501,690	84,492,807,082
元本等合計		63,876,532,056	111,366,134,541
純資産合計		63,876,532,056	111,366,134,541
負債純資産合計		64,081,135,887	111,398,198,797

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,389,370,150円	16,521,030,366円
	同期中における追加設定元本額	13,610,105,585円	12,349,504,370円
	同期中における一部解約元本額	7,478,445,369円	1,997,207,277円
	同期末における元本額	16,521,030,366円	26,873,327,459円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・外国株式インデックス	6,841,355,312円	9,199,572,062円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	84,394,364円	103,112,339円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	56,536,549円	137,808,850円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	29,134,748円	75,014,168円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	19,112,042円	47,531,242円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	40,426,906円	82,980,639円
	TMA外国株式インデックスVA<適格機関投資家限定>	27,456,584円	15,177,952円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	140,692,293円	192,040,331円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	1,119,280,508円	1,513,308,733円
	先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	377,271,069円	2,531,615,905円
	東京海上セレクション・外国株式インデックス2<適格機関投資家限定>	7,785,369,991円	12,975,165,238円
	計	16,521,030,366円	26,873,327,459円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	16,521,030,366口	26,873,327,459口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引及び為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
(自 2021年1月26日至 2022年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,086,076,551円
投資証券	△38,445,184円
合計	△4,124,521,735円

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,080,492,632円
投資証券	226,637,472円
合計	7,307,130,104円

					(単位:円)
区分	種類			時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,006,338,340	―	1,883,082,936	△123,255,404
	S&P 500 EMIN	1,510,413,028	―	1,405,800,302	△104,612,726
	DJ EU STX 50	302,841,224	―	287,978,029	△14,863,195
	FTSE 100 IDX	193,084,088	―	189,304,605	△3,779,483
合計		2,006,338,340	―	1,883,082,936	△123,255,404

(2023年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類			時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,286,505,074	―	2,357,822,263	71,317,189
	S&P 500 EMIN	1,685,594,410	―	1,735,372,980	49,778,570
	DJ EU STX 50	331,960,754	―	348,628,767	16,668,013
	FTSE 100 IDX	268,949,910	―	273,820,516	4,870,606
合計		2,286,505,074	―	2,357,822,263	71,317,189

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報に関する注記)

[2022年 1月25日現在]		[2023年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.8664円 38,664円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.1441円 41,441円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
米ドル	株	米ドル	米ドル
BAKER HUGHES COMPANY	20,001	30.15	603,030.15
CHENIERE ENERGY INC	4,428	151.02	668,716.56
CHEVRONTEXACO CORP	31,931	180.83	5,774,082.73
CONOCOPHILLIPS	22,444	118.81	2,666,571.64
COTERRA ENERGY INC	17,293	25.20	435,783.60
DEVON ENERGY CORPORATION	12,279	63.97	785,487.63
EOG RESOURCES INC	10,628	132.76	1,410,973.28
EXXON MOBIL CORPORATION	71,239	113.81	8,107,710.59
HALLIBURTON CO	17,724	39.84	706,124.16
HESS CORP	5,535	153.88	851,725.80
KINDER MORGAN INC	36,252	18.57	673,199.64
MARATHON PETROLEUM CORP	9,235	130.21	1,202,489.35
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17,235	64.43	1,110,451.05
ONEOK INC	8,855	69.51	615,511.05
PHILLIPS 66	8,678	107.01	928,632.78
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,244	237.74	1,008,968.56
SCHLUMBERGER LTD	25,658	55.47	1,423,249.26
VALERO ENERGY CORP	7,400	145.03	1,073,222.00
WILLIAMS COS INC	22,876	31.44	719,221.44
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3,794	313.34	1,188,811.96
ALBEMARLE CORP	2,278	264.59	602,736.02
AMCOR PLC	23,932	11.74	280,961.68
AVERY DENNISON CORP	1,406	189.90	266,999.40
BALL CORP	5,706	57.05	325,527.30
CELANESE CORP-SERIES A	2,255	122.33	275,854.15
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,092	84.94	347,574.48
CORTEVA INC	11,962	62.51	747,744.62
CROWN HOLDINGS INC	2,840	87.26	247,818.40
DOW INC	11,386	58.20	662,665.20
DUPONT DE NEMOURS INC	8,252	74.94	618,404.88
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	2,127	90.61	192,727.47
ECOLAB INC	4,290	153.67	659,244.30
FMC CORP	1,918	129.22	247,843.96
FREEPORT-MCMORAN INC	27,582	44.59	1,229,881.38
INTERNATIONAL PAPER CO	5,576	36.75	204,918.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,788	110.84	530,701.92
LINDE PLC	8,426	328.63	2,769,036.38
LyondellBasell Industries NV	4,267	92.74	395,721.58
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,216	346.42	421,246.72
MOSAIC CO/THE	7,991	48.46	387,243.86
NEWMONT CORPORATION	13,306	53.39	710,407.34
NUCOR CORP	4,911	154.03	756,441.33
PACKAGING CORP OF AMERICA	1,630	130.03	211,948.90
PPG INDUSTRIES INC	3,941	130.97	516,152.77
RPM INTERNATIONAL INC	2,685	87.74	235,581.90
SEALED AIR CORP	2,839	52.40	148,763.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,263	249.36	1,063,021.68
STEEL DYNAMICS INC	3,860	108.03	416,995.80
VULCAN MATERIALS CO	2,566	178.30	457,517.80
WESTROCK CO	5,456	36.51	199,198.56
3M CO	8,753	115.00	1,006,595.00
ALLEGION PLC	1,779	113.39	201,720.81
AMETEK INC	3,327	144.08	479,354.16
BOEING CO	9,927	211.98	2,104,325.46
CARRIER GLOBAL CORP	14,493	43.70	633,344.10
CATERPILLAR INC	9,017	257.61	2,322,869.37
CUMMINS INC	2,255	247.86	558,924.30
DEERE & CO	4,989	416.67	2,078,766.63
DOVER CORP	1,994	143.21	285,560.74
EATON CORP PLC	6,351	161.69	1,026,893.19
EMERSON ELECTRIC CO	9,163	89.48	819,905.24
FASTENAL CO	8,394	49.58	416,174.52
FERGUSON PLC	2,971	138.53	411,572.63
FORTIVE CORP	5,649	67.24	379,838.76
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	2,999	62.85	188,487.15
GENERAC HOLDINGS INC	1,634	114.39	186,913.26
GENERAL DYNAMICS CORP	3,784	235.45	890,942.80
GENERAL ELECTRIC CO	19,167	80.70	1,546,776.90
HEICO CORP	2,029	131.54	266,894.66
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	11,020	206.93	2,280,368.60
HOWMET AEROSPACE INC	8,552	39.41	337,034.32
HUBBELL INC	863	229.44	198,006.72
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	982	220.15	216,187.30
IDEX CORP	1,173	232.35	272,546.55
ILLINOIS TOOL WORKS INC	4,752	229.35	1,089,871.20
INGERSOLL-RAND INC	8,623	56.38	486,164.74
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	3,300	52.40	172,920.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	11,913	68.06	810,798.78
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,309	194.72	644,328.48
LENNOX INTERNATIONAL INC	670	249.50	167,165.00
LOCKHEED MARTIN CORP	3,991	449.23	1,792,876.93
MASCO CORP	4,074	51.12	208,262.88
NORDSON CORP	889	242.45	215,538.05
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,539	459.31	1,166,188.09
OTIS WORLDWIDE CORP	6,452	82.11	529,773.72
PACCAR INC	5,459	111.08	606,385.72
PARKER HANNIFIN CORP	2,069	312.69	646,955.61
PENTAIR PLC	3,113	50.38	156,832.94
QUANTA SERVICES INC	2,941	151.51	445,590.91
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	25,164	99.47	2,503,063.08
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,130	277.98	592,097.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,460	46.58	207,746.80
SMITH (A.O.) CORP	2,519	60.67	152,827.73
SNAP-ON INC	908	240.96	218,791.68
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,130	87.63	274,281.90
TEXTRON INC	4,092	69.60	284,803.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,870	174.76	676,321.20
TRANSDIGM GROUP INC	914	694.25	634,544.50
UNITED RENTALS INC	1,343	393.80	528,873.40
WABTEC CORP/DE	3,554	104.99	373,134.46
WW GRAINGER INC	750	570.83	428,122.50
XYLEM INC	3,752	103.57	388,594.64
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2,969	96.20	285,617.80
CINTAS CORP	1,412	440.24	621,618.88
COPART INC	7,374	65.10	480,047.40
COSTAR GROUP INC	7,315	78.63	575,178.45
EQUIFAX INC	2,434	221.98	540,299.32
JACOBS SOLUTIONS INC	2,196	121.35	266,484.60
LEIDOS HOLDINGS INC	2,496	97.30	242,860.80
REPUBLIC SERVICES INC	3,281	123.21	404,252.01
ROBERT HALF INTL INC	1,990	79.10	157,409.00
ROLLINS INC	5,923	36.32	215,123.36
TRANSUNION	4,465	69.66	311,031.90
VERISK ANALYTICS INC	2,577	183.35	472,492.95
WASTE CONNECTIONS INC	4,142	129.69	537,175.98
WASTE MANAGEMENT INC	6,534	152.27	994,932.18
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,231	99.09	221,069.79
CSX CORP	34,770	31.86	1,107,772.20
EXPEDITORS INTL WASH INC	2,620	108.35	283,877.00
FEDEX CORP	4,226	189.25	799,770.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,549	191.88	297,222.12
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,502	57.30	200,664.60
NORFOLK SOUTHERN CORP	3,901	255.88	998,187.88
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	1,688	320.90	541,679.20
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,036	36.68	221,400.48
UBER TECHNOLOGIES INC	28,257	29.93	845,732.01
UNION PACIFIC CORP	10,343	203.18	2,101,490.74
UNITED PARCEL SERVICE CL B	12,185	179.99	2,193,178.15
APTIV PLC	5,354	106.02	567,631.08
BORGWARNER INC	6,055	44.52	269,568.60
FORD MOTOR CO	70,862	12.74	902,781.88
GENERAL MOTORS CO	24,343	36.20	881,216.60
LEAR CORP	1,616	134.94	218,063.04
TESLA INC	45,633	143.89	6,566,132.37
DR HORTON INC	5,534	97.00	536,798.00
GARMIN LTD	2,278	98.16	223,608.48
HASBRO INC	2,168	63.82	138,361.76
LENNAR CORP-CL A	4,596	99.09	455,417.64
LULULEMON ATHLETICA INC	2,060	311.21	641,092.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,495	116.60	174,317.00
NEWELL BRANDS INC	9,632	15.75	151,704.00
NIKE INC -CL B	21,459	126.83	2,721,644.97
NVR INC	54	5,039.19	272,116.26
PULTE HOMES INC	4,135	51.62	213,448.70
VF CORP	6,863	30.26	207,674.38
WHIRLPOOL CORP	1,057	152.73	161,435.61
AIRBNB INC-CLASS A	7,299	104.13	760,044.87
ARAMARK	6,210	44.76	277,959.60
BOOKING HOLDINGS INC	694	2,402.34	1,667,223.96
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A	506	1,595.09	807,115.54
DARDEN RESTAURANTS INC	2,610	145.98	381,007.80
DOMINO'S PIZZA INC	662	339.34	224,643.08
EXPEDIA GROUP INC	3,140	115.17	361,633.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	5,382	140.24	754,771.68
LAS VEGAS SANDS CORP	7,480	55.47	414,915.60
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	5,084	169.63	862,398.92
MCDONALD'S CORP	12,237	269.56	3,298,605.72
STARBUCKS CORP	19,814	106.64	2,112,964.96
VAIL RESORTS INC	1,018	254.26	258,836.68
YUM! BRANDS INC	4,041	128.51	519,308.91
ACTIVISION BLIZZARD INC	12,587	75.11	945,409.57
ALPHABET INC-CL A	100,763	97.70	9,844,545.10
ALPHABET INC-CL C	94,736	99.21	9,398,758.56
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,915	392.03	750,737.45
COMCAST CORP-CL A	72,049	39.75	2,863,947.75
DISH NETWORK CORPORATION	9,162	14.28	130,833.36
ELECTRONIC ARTS INC	4,488	127.49	572,175.12
FOX CORP-CLASS A	3,264	32.67	106,634.88
FOX CORP-CLASS B	6,426	30.63	196,828.38
INTERPUBLIC GROUP COS INC	7,849	36.48	286,331.52
LIBERTY BROADBAND-C	2,724	90.72	247,121.28
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	3,916	69.80	273,336.80
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,312	39.96	172,307.52
META PLATFORMS INC-A	39,052	143.14	5,589,903.28
NETFLIX INC	7,701	363.83	2,801,854.83
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	8,586	19.53	167,684.58
OMNICOM GROUP	3,365	86.14	289,861.10
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B	11,692	20.83	243,544.36
PINTEREST INC- CLASS A	12,259	25.83	316,649.97
ROKU INC	3,821	52.61	201,022.81
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	3,121	111.27	347,273.67
THE WALT DISNEY CO	31,099	106.00	3,296,494.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	8,830	47.62	420,484.60
WARNER BROS DISCOVERY INC	45,183	13.38	604,548.54
ADVANCE AUTO PARTS	1,326	147.27	195,280.02
AMAZON.COM INC	155,410	96.32	14,969,091.20
AUTOZONE INC	344	2,341.56	805,496.64
BEST BUY COMPANY INC	3,556	83.63	297,388.28
BURLINGTON STORES INC	1,368	224.58	307,225.44
CARMAX INC	3,735	66.72	249,199.20
Dollar General Corp	3,803	234.12	890,358.36
DOLLAR TREE INC	3,841	146.52	562,783.32
EBAY INC	9,601	46.69	448,270.69
ETSY INC	2,750	136.68	375,870.00
GENUINE PARTS CO	2,733	165.44	452,147.52
HOME DEPOT INC	17,231	317.69	5,474,116.39
LKQ CORP	5,108	57.41	293,250.28
LOWE'S COMPANIES	10,471	206.41	2,161,319.11
MERCADOLIBRE INC	875	1,109.91	971,171.25
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,107	799.09	884,592.63
POOL CORP	833	364.26	303,428.58
ROSS STORES INC	6,282	117.72	739,517.04
TARGET CORP	7,970	163.55	1,303,493.50
TJX COMPANIES INC	19,776	81.30	1,607,788.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,982	214.86	425,852.52
ULTA BEAUTY INC	891	501.53	446,863.23
COSTCO WHOLESALE CORP	7,515	492.11	3,698,206.65
KROGER CO	11,670	44.26	516,514.20
SYSCO CORP	8,185	78.11	639,330.35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	12,389	35.90	444,765.10
WALMART INC	25,268	143.02	3,613,829.36
ALTRIA GROUP INC	29,798	44.78	1,334,354.44
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	10,031	85.77	860,358.87
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,118	67.16	343,724.88
BUNGE LIMITED	2,847	96.57	274,934.79
CAMPBELL SOUP CO	5,164	51.40	265,429.60
COCA-COLA COMPANY	67,841	60.55	4,107,772.55
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	4,363	55.25	241,055.75
CONAGRA BRANDS INC	9,256	37.26	344,878.56
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,623	227.50	596,732.50
GENERAL MILS INC	10,142	77.01	781,035.42
HERSHEY CO/THE	2,435	220.29	536,406.15
HORMEL FOODS CORP	5,933	44.60	264,611.80
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	1,950	149.60	291,720.00
KELLOGG CO	4,336	67.67	293,417.12
KEURIG DR PEPPER INC	14,499	34.98	507,175.02
KRAFT HEINZ CO/THE	12,650	39.82	503,723.00
LAMB WESTON HOLDING INC	2,312	96.98	224,217.76
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,409	78.60	346,547.40
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	4,270	51.47	219,776.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	21,840	64.84	1,416,105.60
MONSTER BEVERAGE CORP	6,704	103.02	690,646.08
PEPSICO INC	22,632	170.69	3,863,056.08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	25,851	101.30	2,618,706.30
TYSON FOODS INC-CL A	4,055	65.24	264,548.20
CHURCH & DWIGHT CO INC	4,266	82.72	352,883.52
CLOROX COMPANY	2,394	140.98	337,506.12
COLGATE-PALMOLIVE CO	11,778	75.94	894,421.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4,220	277.16	1,169,615.20
KIMBERLY-CLARK CORP	5,357	134.63	721,212.91
PROCTER & GAMBLE CO	39,812	141.82	5,646,137.84
ABBOTT LABORATORIES	29,331	112.53	3,300,617.43
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,538	252.63	388,544.94
AMERISOURCEBERGEN CORP	2,676	161.43	431,986.68
BAXTER INTL INC	8,946	44.91	401,764.86
BECTON DICKINSON & CO	4,730	245.75	1,162,397.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	24,027	45.84	1,101,397.68
CARDINAL HEALTH INC	5,581	74.85	417,737.85
CENTENE CORP	9,567	75.76	724,795.92
CIGNA CORP	5,108	308.99	1,578,320.92
COOPER COS INC/THE	952	343.15	326,678.80
CVS HEALTH CORPORATION	21,938	86.02	1,887,106.76
DAVITA INC	2,172	77.31	167,917.32
DENTSPLY SIRONA INC	5,559	35.89	199,512.51
DEXCOM INC	7,405	106.03	785,152.15
Edwards Lifesciences Corp	11,145	77.11	859,390.95
ELEVANCE HEALTH INC	3,945	478.52	1,887,761.40
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	6,141	69.60	427,413.60
HCA HEALTHCARE INC	3,902	252.68	985,957.36
HENRY SCHEIN INC	2,500	80.75	201,875.00
HOLOGIC INC	4,273	81.59	348,634.07
HUMANA INC	2,042	500.35	1,021,714.70
IDEXX LABORATORIES INC	1,526	486.70	742,704.20
INTUITIVE SURGICAL INC	6,346	257.98	1,637,141.08
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,438	253.99	365,237.62
MASIMO CORP	1,302	167.58	218,189.16
MCKESSON CORP	2,555	376.50	961,957.50
MEDTRONIC PLC	21,522	80.80	1,738,977.60
MOLINA HEALTHCARE INC	1,057	296.21	313,093.97
QUEST DIAGNOSTICS	1,798	143.90	258,732.20
RESMED INC	2,500	233.62	584,050.00
STERIS PLC	2,054	204.82	420,700.28
STRYKER CORP	5,857	255.75	1,497,927.75
TELEFLEX INC	963	235.62	226,902.06
UNITEDHEALTH GROUP INC	15,558	491.60	7,648,312.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	1,297	146.15	189,556.55
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,626	168.09	441,404.34
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,502	125.48	439,430.96
ABBVIE INC	30,149	147.69	4,452,705.81
AGILENT TECHNOLOGIES INC	5,084	155.69	791,527.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,426	228.11	553,394.86
AMGEN INC	9,020	259.70	2,342,494.00
AVANTOR INC	13,036	23.04	300,349.44
BIOGEN INC	2,611	291.88	762,098.68
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,903	113.82	444,239.46
BIO-RAD LABORATORIES-A	537	457.00	245,409.00
BIO-TECHNE CORP	3,473	80.15	278,360.95
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	35,841	72.34	2,592,737.94
CATALENT INC	4,045	49.57	200,510.65
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,185	246.26	291,818.10
DANAHER CORP	11,808	271.58	3,206,816.64
ELI LILLY & CO	13,769	346.39	4,769,443.91
GILEAD SCIENCES INC	21,657	84.02	1,819,621.14
ILLUMINA INC	2,945	215.15	633,616.75
INCYTE CORP	3,721	83.64	311,224.44
IQVIA HOLDINGS INC	3,411	225.78	770,135.58
JOHNSON & JOHNSON	43,684	168.31	7,352,454.04
MERCK & CO. INC.	42,747	108.52	4,638,904.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	395	1,534.75	606,226.25
MODERNA INC	6,071	196.76	1,194,529.96
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,290	108.66	248,831.40
PERKINELMER INC	2,443	134.87	329,487.41
PFIZER INC	94,651	44.71	4,231,846.21
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,861	727.47	1,353,821.67
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	5,158	38.26	197,345.08
SEAGEN INC	2,893	136.85	395,907.05
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,681	580.72	3,879,790.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,546	313.57	1,425,489.22
VIATRIS INC	23,496	11.60	272,553.60
WATERS CORP	1,025	334.03	342,380.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	1,469	258.33	379,486.77
ZOETIS INC	8,006	165.89	1,328,115.34
BANK OF AMERICA CORP	122,171	34.57	4,223,451.47
CITIGROUP INC	32,410	51.42	1,666,522.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP	9,844	41.82	411,676.08
FIFTH THIRD BANCORP	12,615	35.15	443,417.25
FIRST HORIZON NATIONAL CORP	8,624	24.59	212,064.16
FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,739	136.21	509,289.19
HUNTINGTON BANCSHARES INC	29,401	14.68	431,606.68
JPMORGAN CHASE & CO	49,500	138.45	6,853,275.00
KEYCORP	17,273	17.93	309,704.89
M & T BANK CORP	3,105	154.94	481,088.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	6,812	158.42	1,079,157.04
REGIONS FINANCIAL CORP	19,166	22.83	437,559.78
SVB FINANCIAL GROUP	1,264	288.35	364,474.40
TRUIST FINANCIAL CORP	23,404	48.34	1,131,349.36
US BANCORP	23,534	46.67	1,098,331.78
WELLS FARGO & COMPANY	64,130	44.45	2,850,578.50
ALLY FINANCIAL INC	6,803	31.36	213,342.08
AMERICAN EXPRESS COMPANY	10,671	155.33	1,657,526.43
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,938	341.00	660,858.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	7,970	67.70	539,569.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	12,236	49.46	605,192.56
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	21,563	311.30	6,712,561.90
BLACKROCK INC	2,552	752.07	1,919,282.64
BLACKSTONE INC	12,491	88.22	1,101,956.02
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6,624	106.51	705,522.24
CARLYLE GROUP INC/THE	6,081	34.44	209,429.64
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,126	121.57	258,457.82
CME GROUP INC	5,727	173.13	991,515.51
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4,507	111.49	502,485.43
EQUITABLE HOLDINGS INC	8,694	30.59	265,949.46
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	693	419.64	290,810.52
FRANKLIN RESOURCES INC	7,144	29.93	213,819.92
GOLDMAN SACHS GROUP INC	5,617	348.33	1,956,569.61
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9,097	106.25	966,556.25
INVESCO LTD	10,219	18.52	189,255.88
KKR & CO INC	11,119	53.37	593,421.03
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,466	230.91	338,514.06
MARKETAXESS HOLDINGS INC	743	329.52	244,833.36
MOODY'S CORP	2,774	315.36	874,808.64
MORGAN STANLEY	21,675	95.51	2,070,179.25
MSCI INC	1,417	519.84	736,613.28
NASDAQ INC	6,966	61.92	431,334.72
NORTHERN TRUST CORP	3,594	94.77	340,603.38
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,946	117.00	461,682.00
S&P GLOBAL INC	5,696	367.72	2,094,533.12
SCHWAB (CHARLES) CORP	25,117	79.25	1,990,522.25
SEI INVESTMENTS COMPANY	1,374	62.57	85,971.18
STATE STREET CORP	6,348	87.03	552,466.44
SYNCHRONY FINANCIAL	8,973	35.37	317,375.01
T ROWE PRICE GROUP INC	3,809	117.48	447,481.32
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,464	71.60	176,422.40
AFLAC INC	8,914	72.80	648,939.20
ALLSTATE CORP	4,462	127.26	567,834.12
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,652	138.21	228,322.92
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	12,652	63.16	799,100.32
AON PLC	3,492	324.34	1,132,595.28
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,441	64.04	476,521.64
ARTHUR J GALLAGHER & CO	3,775	197.01	743,712.75
ASSURANT INC	1,238	128.84	159,503.92
BROWN & BROWN INC	5,060	58.71	297,072.60
CHUBB LTD	6,756	228.35	1,542,732.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,621	105.50	276,515.50
EVEREST RE GROUP LTD	874	343.50	300,219.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	5,489	42.87	235,313.43
GLOBE LIFE INC	2,007	119.43	239,696.01
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	4,312	76.39	329,393.68
LINCOLN NATIONAL CORP	5,302	32.53	172,474.06
LOEWS CORP	4,215	60.23	253,869.45
MARKEL CORP	224	1,389.55	311,259.20
MARSH & MCLENNAN COS	8,201	173.49	1,422,791.49
METLIFE INC	10,028	70.97	711,687.16
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	5,080	89.77	456,031.60
PROGRESSIVE CORP	9,811	129.19	1,267,483.09
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5,906	100.88	595,797.28
TRAVELERS COS INC/THE	3,419	193.25	660,721.75
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,579	252.74	399,076.46
WR BERKLEY CORP	4,183	70.78	296,072.74
CBRE GROUP INC - A	5,121	83.20	426,067.20
ACCENTURE PLC-CL A	10,723	274.87	2,947,431.01
ADOBE INC	8,061	361.32	2,912,600.52
AKAMAI TECHNOLOGIES	2,800	87.75	245,700.00
ANSYS INC	1,772	257.60	456,467.20
AUTODESK INC	4,027	206.43	831,293.61
AUTOMATIC DATA PROCESSING	7,083	239.15	1,693,899.45
BLACK KNIGHT INC	2,918	60.53	176,626.54
BLOCK INC-A	10,451	80.79	844,336.29
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,992	150.26	299,317.92
CADENCE DESIGN SYS INC	4,861	182.38	886,549.18
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,004	128.10	256,712.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A	6,398	46.67	298,594.66
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	7,979	63.92	510,017.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	4,324	104.60	452,290.40
CYBERARK SOFTWARE LTD	1,419	136.13	193,168.47
DATADOG INC - CLASS A	5,464	73.69	402,642.16
DOCUSIGN INC	5,237	57.95	303,484.15
DYNATRACE INC	5,871	36.98	217,109.58
EPAM SYSTEMS INC	1,203	331.95	399,335.85
FAIR ISAAC CORP	511	640.22	327,152.42
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	11,349	74.41	844,479.09
FISERV INC	10,583	103.71	1,097,562.93
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,213	199.57	242,078.41
FORTINET INC	12,935	51.09	660,849.15
GARTNER INC	1,471	332.93	489,740.03
GEN DIGITAL INC	10,589	22.66	239,946.74
GLOBAL PAYMENTS INC	4,993	112.29	560,663.97
GODADDY INC - CLASS A	3,338	80.96	270,244.48
HUBSPOT INC	1,049	346.92	363,919.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	15,213	141.49	2,152,487.37
INTUIT INC	4,769	401.55	1,914,991.95
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,368	178.43	244,092.24
MASTERCARD INC-CLASS A	14,566	380.01	5,535,225.66
MICROSOFT CORP	119,743	242.04	28,982,595.72
MONGODB INC	1,719	199.88	343,593.72
ORACLE CORPORATION	27,006	89.70	2,422,438.20
PALO ALTO NETWORKS INC	5,519	151.14	834,141.66
PAYCHEX INC	5,007	118.62	593,930.34
PAYCOM SOFTWARE INC	1,144	319.92	365,988.48
PAYPAL HOLDINGS INC	19,375	79.58	1,541,862.50
PTC INC	2,242	133.62	299,576.04
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,699	446.18	758,059.82
SALESFORCE INC	17,497	154.86	2,709,585.42
SERVICENOW INC	3,655	443.41	1,620,663.55
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,421	145.79	644,537.59
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,476	57.58	257,728.08
SYNOPSYS INC	2,718	349.28	949,343.04
TWILIO INC - A	4,863	56.41	274,321.83
TYLER TECHNOLOGIES INC	904	319.00	288,376.00
VERISIGN INC	1,684	215.51	362,918.84
VISA INC-CLASS A SHARES	27,509	223.89	6,158,990.01
VMWARE INC-CLASS A	3,449	125.74	433,677.26
WESTERN UNION CO	6,501	14.14	91,924.14
WORKDAY INC-CLASS A	3,961	172.53	683,391.33
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	4,835	69.43	335,694.05
AMPHENOL CORP-CL A	8,998	79.44	714,801.12
APPLE INC	271,346	142.53	38,674,945.38
ARISTA NETWORKS INC	4,492	121.77	546,990.84
CDW CORP/DE	2,207	197.14	435,087.98
CISCO SYSTEMS INC	68,069	47.81	3,254,378.89
COGNEX CORP	3,648	52.84	192,760.32
CORNING INC	13,026	35.81	466,461.06
DELL TECHNOLOGIES -C	5,359	40.59	217,521.81
F5 INC	1,081	146.47	158,334.07
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	24,782	16.17	400,724.94
HP INC	17,159	28.40	487,315.60
JUNIPER NETWORKS INC	6,450	32.01	206,464.50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	3,051	180.21	549,820.71
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,838	256.23	727,180.74
NETAPP INC	3,747	66.86	250,524.42
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3,695	62.23	229,939.85
TE CONNECTIVITY LTD	4,783	124.65	596,200.95
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	959	410.32	393,496.88
TRIMBLE INC	5,151	56.28	289,898.28
WESTERN DIGITAL CORP	6,537	41.10	268,670.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	982	310.08	304,498.56
AT&T INC	119,091	19.16	2,281,783.56
T-MOBILE US INC	11,194	145.81	1,632,197.14
VERIZON COMMUNICATIONS INC	69,455	40.42	2,807,371.10
AES CORPORATION	14,059	26.99	379,452.41
ALLIANT ENERGY CORP	5,098	54.33	276,974.34
AMEREN CORPORATION	4,502	86.47	389,287.94
AMERICAN ELECTRIC POWER	7,852	92.70	727,880.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,857	154.54	441,520.78
ATMOS ENERGY CORP	2,619	114.85	300,792.15
CENTERPOINT ENERGY INC	13,208	30.19	398,749.52
CMS ENERGY CORP	5,020	61.79	310,185.80
CONSOLIDATED EDISON INC	5,560	94.05	522,918.00
CONSTELLATION ENERGY	6,508	83.91	546,086.28
DOMINION ENERGY INC	13,675	62.48	854,414.00
DTE ENERGY COMPANY	3,400	113.43	385,662.00
DUKE ENERGY CORP	12,095	101.37	1,226,070.15
EDISON INTERNATIONAL	6,921	67.82	469,382.22
ENTERGY CORP	3,808	107.27	408,484.16
ESSENTIAL UTILITIES INC	5,987	46.86	280,550.82
EVERGY INC	4,925	61.35	302,148.75
EVERSOURCE ENERGY	5,258	80.25	421,954.50
EXELON CORP	16,435	41.51	682,216.85
FIRSTENERGY CORP	10,471	41.18	431,195.78
NEXTERA ENERGY INC	33,640	83.90	2,822,396.00
NISOURCE INC	9,948	27.32	271,779.36
NRG ENERGY INC	4,979	32.90	163,809.10
PPL CORPORATION	12,337	29.49	363,818.13
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	7,941	60.95	484,003.95
SEMPRA ENERGY	5,348	159.12	850,973.76
SOUTHERN CO	17,631	66.70	1,175,987.70
UGI CORP	4,377	39.48	172,803.96
WEC ENERGY GROUP INC	4,785	92.88	444,430.80
XCEL ENERGY INC	8,494	68.34	580,479.96
ADVANCED MICRO DEVICES	28,470	74.70	2,126,709.00
ANALOG DEVICES	8,673	168.86	1,464,522.78
APPLIED MATERIALS INC	14,693	112.99	1,660,162.07
BROADCOM INC	6,788	585.03	3,971,183.64
ENPHASE ENERGY INC	2,625	219.47	576,108.75
FIRST SOLAR INC	1,542	171.48	264,429.87
INTEL CORP	67,615	29.92	2,023,040.80
KLA CORPORATION	2,426	423.14	1,026,537.64
LAM RESEARCH CORP	2,356	487.50	1,148,550.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	16,957	42.51	720,842.07
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	9,698	75.72	734,332.56
MICRON TECHNOLOGY INC	18,782	61.26	1,150,585.32
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	886	419.13	371,349.18
NVIDIA CORP	42,644	192.65	8,215,366.60
NXP SEMICONDUCTORS NV	4,430	173.17	767,143.10
ON SEMICONDUCTOR CORP	8,344	70.08	584,747.52
QORVO INC	2,089	108.11	225,841.79
QUALCOMM INC	18,793	130.70	2,456,245.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,433	107.31	261,085.23
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,140	308.37	351,541.80
TERADYNE INC	2,963	103.02	305,248.26
TEXAS INSTRUMENTS	14,739	177.04	2,609,392.56
米ドル小計	5,556,855		585,796,404.47
			(76,387,851,142)
	銘柄数	521
	比率	68.6%	71.7%
加ドル	株	加ドル	加ドル
CAMECO CORP	10,519	36.04	379,104.76
CANADIAN NATURAL RESOURCES	21,345	80.92	1,727,237.40
CENOVUS ENERGY INC	28,313	25.51	722,264.63
ENBRIDGE INC	35,136	55.55	1,951,804.80
IMPERIAL OIL LTD	6,138	69.49	426,529.62
KEYERA CORP	8,073	30.94	249,778.62
PEMBINA PIPELINE CORP	12,166	47.57	578,736.62
SUNCOR ENERGY INC	24,493	44.78	1,096,796.54
TC ENERGY CORP	17,981	57.43	1,032,648.83
AGNICO EAGLE MINES LTD	8,867	76.66	679,744.22
BARRICK GOLD CORP	30,068	25.95	780,264.60
CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,988	61.40	244,863.20
FRANCO-NEVADA CORP	3,301	198.23	654,357.23
NUTRIEN LTD	10,267	105.27	1,080,807.09
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	9,825	61.13	600,602.25
CAE INC	9,721	29.08	282,686.68
WSP GLOBAL INC	2,801	174.69	489,306.69
THOMSON REUTERS CORP	3,480	158.03	549,944.40
CANADIAN NATL RAILWAY CO	10,000	165.91	1,659,100.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	16,644	106.94	1,779,909.36
MAGNA INTERNATIONAL INC	5,815	81.25	472,468.75
GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,253	40.71	254,559.63
RESTAURANT BRANDS INTERN	6,372	90.56	577,048.32
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	8,979	39.50	354,670.50
CANADIAN TIRE CORP -CL A	1,268	158.79	201,345.72
DOLLARAMA INC	5,809	85.18	494,810.62
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	14,435	62.36	900,166.60
LOBLAW COMPANIES LTD	3,704	119.39	442,220.56
METRO INC	5,518	75.58	417,050.44
WESTON (GEORGE) LTD	1,926	175.13	337,300.38
SAPUTO INC	7,809	35.12	274,252.08
BANK OF MONTREAL	11,144	133.26	1,485,049.44
BANK OF NOVA SCOTIA	18,625	69.42	1,292,947.50
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	15,441	58.37	901,291.17
NATIONAL BANK OF CANADA	6,310	99.20	625,952.00
ROYAL BANK OF CANADA	22,396	135.12	3,026,147.52
TORONTO-DOMINION BANK	29,807	89.87	2,678,755.09
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	5,899	43.01	253,715.99
BROOKFIELD CORP	23,894	49.10	1,173,195.40
IGM FINANCIAL INC	4,870	41.16	200,449.20
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	534	841.03	449,110.02
GREAT-WEST LIFECO INC	8,175	34.31	280,484.25
INTACT FINANCIAL CORP	3,369	198.40	668,409.60
MANULIFE FINANCIAL CORP	27,726	25.74	713,667.24
POWER CORP OF CANADA	10,434	35.56	371,033.04
SUN LIFE FINANCIAL INC	7,679	65.59	503,665.61
CGI INC	3,388	117.39	397,717.32
CONSTELLATION SOFTWARE INC	378	2,336.99	883,382.22
OPEN TEXT CORP	6,947	44.45	308,794.15
SHOPIFY INC - CLASS A	22,768	57.09	1,299,825.12
BCE INC	3,187	61.91	197,307.17
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	6,893	66.49	458,315.57
TELUS CORP	1,600	28.52	45,632.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	26,008	9.80	254,878.40
CANADIAN UTILITIES LTD-A	5,091	37.78	192,337.98
EMERA INC	6,146	54.38	334,219.48
FORTIS INC	7,776	55.69	433,045.44
HYDRO ONE LTD	8,735	37.44	327,038.40
加ドル小計	636,234		41,448,747.46
			(4,040,423,902)
	銘柄数	58
	比率	3.6%	3.8%
ユーロ	株	ユーロ	ユーロ
ENI SPA	48,903	14.18	693,444.54
Galp Energia SGPS SA	15,765	12.80	201,792.00
NESTE OYJ	7,586	45.38	344,252.68
OMV AG	4,333	44.74	193,858.42
REPSOL SA	29,281	15.29	447,706.49
TENARIS SA	13,137	16.04	210,717.48
TOTALENERGIES SE	43,532	58.69	2,554,893.08
AIR LIQUIDE	8,140	144.68	1,177,695.20
AKZO NOBEL	2,677	68.80	184,177.60
ARCELORMITTAL	10,164	28.52	289,928.10
BASF SE	13,231	53.04	701,772.24
COVESTRO AG	3,476	42.64	148,216.64
CRH PLC(DUBLIN)	10,346	41.44	428,789.97
EVONIK INDUSTRIES AG	6,597	20.20	133,259.40
HEIDELBERGCEMENT AG	1,652	58.20	96,146.40
KONINKLIJKE DSM NV	2,869	121.00	347,149.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4,945	39.50	195,327.50
SOLVAY SA	1,770	104.20	184,434.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	8,070	14.01	113,101.05
SYMRISE AG	2,449	98.36	240,883.64
UMICORE	5,656	34.69	196,206.64
UPM-KYMMENE OYJ	8,541	33.98	290,223.18
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,456	26.98	120,222.88
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	4,456	0.46	2,062.23
AIRBUS SE	9,943	120.78	1,200,915.54
ALSTOM	7,788	26.71	208,017.48
BOUYGUES	2,236	30.13	67,370.68
BRENNTAG SE	2,663	68.06	181,243.78
CNH INDUSTRIAL NV	19,210	15.78	303,229.85
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	8,025	53.34	428,053.50
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	8,161	30.49	248,869.69
Eiffage SA	1,285	98.62	126,726.70
FERROVIAL SA	8,010	27.26	218,352.60
GEA GROUP AG	3,477	40.66	141,374.82
IMCD NV	1,242	147.30	182,946.60
KINGSPAN GROUP PLC	3,628	58.46	212,092.88
KONE OYJ-B	5,060	51.56	260,893.60
Legrand SA	4,082	82.34	336,111.88
MTU AERO ENGINES AG	967	227.30	219,799.10
Prysmian SpA	5,223	37.64	196,593.72
SAFRAN SA	5,919	131.28	777,046.32
SCHNEIDER ELECTRIC SE	8,986	146.08	1,312,674.88
SIEMENS AG	12,994	143.30	1,862,040.20
SIEMENS ENERGY AG	10,631	18.94	201,351.14
THALES SA	2,166	122.90	266,201.40
VINCI S.A.	8,232	104.54	860,573.28
WARTSILA	15,462	8.72	134,890.48
Bureau Veritas SA	5,163	26.39	136,251.57
RANDSTAD NV	2,025	59.22	119,920.50
TELEPERFORMANCE	1,382	251.60	347,711.20
WOLTERS KLUWER	3,907	100.10	391,090.70
AENA SME SA	1,427	137.40	196,069.80
Aeroports de Paris	1,165	144.95	168,866.75
DEUTSCHE POST AG	15,531	39.96	620,696.41
GETLINK SE	10,838	15.72	170,373.36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	5,280	91.79	484,651.20
CONTINENTAL AG	2,681	63.26	169,600.06
DR ING HC F PORSCHE AG	1,830	102.80	188,124.00
FERRARI NV	2,090	223.40	466,906.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	12,986	67.75	879,801.50
MICHELIN (CGDE)	10,691	28.85	308,488.80
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	2,526	54.86	138,576.36
STELLANTIS NV	34,389	14.02	482,133.78
VALEO SA	8,084	18.84	152,342.98
VOLKSWAGEN AG	720	159.00	114,480.00
VOLKSWAGEN AG PFD	2,738	123.80	338,964.40
ADIDAS AG	2,950	148.72	438,724.00
HERMES INTERNATIONAL	552	1,650.50	911,076.00
KERING	1,224	538.80	659,491.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,645	794.80	3,691,846.00
MONCLER SPA	4,192	56.52	236,931.84
PUMA AG	2,408	62.28	149,970.24
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	3,479	146.75	510,543.25
SODEXO	2,417	91.82	221,928.94
PUBLICIS GROUPE	4,448	64.08	285,027.84
SCOUT24 SE	2,884	51.28	147,891.52
UBISOFT ENTERTAINMENT	3,201	19.60	62,755.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	12,863	23.44	301,508.72
VIVENDI SA	7,736	9.57	74,079.93
INDITEX	17,437	27.50	479,517.50
PROSUS NV	14,896	76.47	1,139,097.12
ZALANDO SE	5,924	41.99	248,748.76
CARREFOUR SA	11,041	17.20	189,960.40
HELLOFRESH SE	5,610	22.90	128,469.00
JERONIMO MARTINS	6,540	19.94	130,407.60
KESKO OYJ-B SHS	4,988	21.56	107,541.28
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	14,276	27.11	387,022.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	14,974	54.76	819,976.24
DANONE	8,666	50.15	434,599.90
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	15,438	9.94	153,515.47
HEINEKEN HOLDING NV	1,563	74.35	116,209.05
HEINEKEN NV	4,134	91.04	376,359.36
KERRY GROUP PLC-A	2,364	87.72	207,370.08
PERNOD-RICARD	3,123	193.75	605,081.25
BEIERSDORF AG	2,227	111.20	247,642.40
HENKEL AG & CO KGAA	1,673	60.85	101,802.05
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG	2,380	64.98	154,652.40
L'OREAL	3,992	379.50	1,514,964.00
ESSILORLUXOTTICA	5,096	170.95	871,161.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co	3,573	33.35	119,159.55
Fresenius SE & CO KG	6,702	27.71	185,712.42
KONINKLIJKE PHILIPS NV	15,055	15.65	235,701.08
SIEMENS HEALTHINEERS AG	5,766	49.31	284,321.46
BAYER AG	16,076	55.52	892,539.52
EUROFINS SCIENTIFIC	2,919	64.28	187,633.32
MERCK KGAA	2,219	189.60	420,722.40
ORION OYJ	3,032	49.00	148,568.00
QIAGEN N V	4,595	46.21	212,334.95
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	3,752	41.31	154,995.12
SANOFI	18,674	89.38	1,669,082.12
SARTORIUS AG-VORZUG	639	403.00	257,517.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	731	306.00	223,686.00
UCB SA	2,385	76.52	182,500.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	99,772	6.43	641,633.73
BANCO SANTANDER S.A	272,453	3.10	845,694.11
BNP PARIBAS	18,814	60.75	1,142,950.50
CaixaBank SA	95,341	3.97	378,980.47
COMMERZBANK AG	28,567	9.67	276,471.42
CREDIT AGRICOLE SA	20,289	10.65	216,159.00
ERSTE GROUP BANK AG	8,454	33.53	283,462.62
FINECOBANK SPA	15,029	16.01	240,689.43
ING GROEP NV-CVA	64,667	12.80	827,737.60
INTESA SANPAOLO	286,831	2.28	655,552.25
KBC GROEP NV	5,179	67.54	349,789.66
MEDIOBANCA SPA	13,643	9.68	132,118.81
SOCIETE GENERALE-A	15,487	25.09	388,646.26
UNICREDIT SPA	36,911	15.25	563,114.21
DEUTSCHE BANK AG -REG	38,349	11.97	459,267.62
DEUTSCHE BOERSE AG	2,898	162.25	470,200.50
EXOR NV	1,661	72.00	119,592.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,850	78.94	146,039.00
Wendel	1,651	97.55	161,055.05
AEGON NV	40,693	5.03	204,685.79
AGEAS	3,549	44.50	157,930.50
ALLIANZ SE	6,308	220.70	1,392,175.60
ASSICURAZIONI GENERALI	12,690	17.91	227,341.35
AXA SA	27,860	28.27	787,602.20
HANNOVER RUECK SE	1,066	188.00	200,408.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,218	331.70	735,710.60
NN GROUP NV	4,265	39.15	166,974.75
POSTE ITALIANE SPA	18,062	9.64	174,226.05
SAMPO OYJ-A SHS	7,007	48.93	342,852.51
AROUNDTOWN SA	48,533	2.74	133,223.08
LEG IMMOBILIEN SE	1,858	73.10	135,819.80
VONOVIA SE	12,756	26.67	340,202.52
ADYEN NV /WI	427	1,353.00	577,731.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	7,836	57.14	447,749.04
CAPGEMINI	2,710	173.15	469,236.50
DASSAULT SYSTEMES SE	12,037	34.72	417,984.82
EDENRED	5,123	49.91	255,688.93
SAP SE	17,026	106.62	1,815,312.12
WORLDLINE SA	5,214	40.22	209,707.08
NOKIA OYJ	81,626	4.23	345,767.73
CELLNEX TELECOM SAU	11,325	36.56	414,042.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	52,352	20.12	1,053,584.00
ELISA OYJ	1,201	51.88	62,307.88
KONIKLIJKE KPN NV	54,449	3.05	166,396.14
ORANGE	23,631	9.62	227,542.89
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	53,421	2.57	137,772.75
TELEFONICA SA	91,190	3.54	322,994.98
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,808	21.66	125,801.28
E.ON SE	38,841	10.10	392,488.30
ELECTRICITE DE FRANCE	16,107	12.00	193,284.00
ENAGAS SA	7,420	16.87	125,212.50
ENDESA SA	7,302	18.39	134,283.78
ENEL SPA	116,358	5.49	639,503.56
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	54,123	4.79	259,411.53
ENGIE	31,149	12.96	403,753.33
FORTUM OYJ	12,921	14.41	186,191.61
IBERDROLA SA	95,101	10.84	1,031,370.34
NATURGY ENERGY GROUP SA	5,791	26.00	150,566.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,067	16.54	100,378.51
RWE AG	11,678	42.15	492,227.70
SNAM SPA	26,717	4.73	126,451.56
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	28,282	7.36	208,268.64
VEOLIA ENVIRONNEMENT	11,988	27.26	326,792.88
ASM INTERNATIONAL NV	937	311.65	292,016.05
ASML HOLDING NV	6,901	615.70	4,248,945.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG	22,258	31.69	705,467.31
STMICROELECTRONICS NV	10,943	39.09	427,816.58
ユーロ小計	2,979,305		77,391,381.50
			(10,984,932,690)
	銘柄数	180
	比率	9.9%	10.3%
英ポンド	株	英ポンド	英ポンド
BP PLC	303,480	4.75	1,442,288.70
SHELL PLC-NEW	118,157	23.47	2,773,735.57
ANGLO AMERICAN PLC	23,893	35.80	855,369.40
CRODA INTERNATIONAL PLC	2,914	70.18	204,504.52
GLENCORE PLC	179,244	5.65	1,013,804.06
JOHNSON MATTHEY PLC	5,873	21.38	125,564.74
MONDI PLC	8,456	15.12	127,897.00
RIO TINTO PLC	20,348	62.80	1,277,854.40
ASHTEAD GROUP PLC	8,223	50.54	415,590.42
BAE SYSTEMS PLC	53,900	8.59	463,001.00
BUNZL PLC	6,030	29.35	176,980.50
DCC PLC	2,505	45.05	112,850.25
MELROSE INDUSTRIES PLC	108,972	1.44	157,682.48
SMITHS GROUP PLC	5,259	17.29	90,928.11
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,614	115.70	186,739.80
EXPERIAN PLC	14,876	29.62	440,627.12
INTERTEK GROUP PLC	2,217	42.83	94,954.11
RELX PLC	27,988	23.77	665,274.76
RENTOKIL INITIAL PLC	42,739	5.11	218,738.20
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	28,742	4.55	131,034.77
BURBERRY GROUP PLC	7,695	23.81	183,217.95
PERSIMMON PLC	6,329	14.07	89,049.03
COMPASS GROUP PLC	29,675	19.22	570,501.87
ENTAIN PLC	14,072	15.59	219,452.84
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4,592	57.00	261,744.00
Whitbread PLC	6,005	30.89	185,494.45
AUTO TRADER GROUP PLC	18,454	5.93	109,542.94
INFORMA PLC	31,969	6.59	210,803.58
WPP PLC	18,933	9.37	177,515.80
KINGFISHER PLC	39,800	2.63	104,713.80
NEXT PLC	2,193	65.06	142,676.58
TESCO PLC	114,236	2.43	278,621.60
Associated British Foods PLC	6,549	18.32	119,977.68
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	34,932	30.93	1,080,621.42
DIAGEO PLC	36,804	36.88	1,357,331.52
IMPERIAL BRANDS PLC	15,561	20.55	319,778.55
HALEON PLC	94,466	3.13	295,914.74
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	11,546	56.96	657,660.16
UNILEVER PLC	41,391	40.99	1,696,824.04
SMITH & NEPHEW PLC	13,900	11.43	158,946.50
ASTRAZENECA PLC	26,229	107.10	2,809,125.90
GSK PLC	65,227	13.87	904,698.49
BARCLAYS PLC	258,194	1.79	464,129.53
HSBC HOLDINGS PLC	335,456	5.94	1,995,292.28
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,104,268	0.50	553,569.54
NATWEST GROUP PLC	98,005	2.98	292,740.93
STANDARD CHARTERED PLC	46,639	7.12	332,256.23
3I GROUP PLC	11,587	14.68	170,155.09
ABRDN PLC	72,862	2.08	152,062.99
HARGREAVES LANSDOWN PLC	15,515	8.65	134,204.75
London Stock Exchange Group PLC	5,567	72.64	404,386.88
M&G PLC	70,605	2.06	146,011.14
SCHRODERS PLC	22,394	4.76	106,774.59
ST JAMES'S PLACE PLC	15,039	12.00	180,468.00
ADMIRAL GROUP PLC	5,844	21.34	124,710.96
AVIVA PLC	51,825	4.41	228,703.72
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	95,447	2.59	247,780.41
PRUDENTIAL PLC	48,374	13.12	634,908.75
SAGE GROUP PLC/THE	19,098	7.63	145,755.93
HALMA PLC	8,694	21.28	185,008.32
BT GROUP PLC	117,225	1.31	153,623.36
VODAFONE GROUP PLC	430,804	0.92	396,942.80
NATIONAL GRID PLC	55,239	10.31	569,514.09
SEVERN TRENT PLC	6,252	27.85	174,118.20
SSE PLC	19,222	17.31	332,828.93
UNITED UTILITIES GROUP PLC	16,404	10.58	173,636.34
英ポンド小計	4,536,547		31,209,217.11
			(5,013,448,636)
	銘柄数	66
	比率	4.5%	4.7%
スイスフラン	株	スイスフラン	スイスフラン
CLARIANT AG-REG	8,395	15.51	130,206.45
GIVAUDAN-REG	157	2,930.00	460,010.00
HOLCIM LTD	8,692	52.90	459,806.80
SIKA AG-REG	2,723	259.70	707,163.10
ABB LTD	23,081	31.54	727,974.74
GEBERIT AG-REG	493	504.80	248,866.40
Schindler Holding AG	1,032	186.00	191,952.00
Schindler Holding AG	381	197.10	75,095.10
ADECCO GROUP AG(REG)	3,975	33.91	134,792.25
SGS SA	78	2,331.00	181,818.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	997	220.70	220,037.90
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	9,251	139.35	1,289,126.85
THE SWATCH GROUP AG-B	706	321.90	227,261.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG	59	1,913.00	112,867.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	101,900.00	203,800.00
Lindt & Spruengli AG	26	10,180.00	264,680.00
NESTLE SA-REGISTERED	45,407	112.56	5,111,011.92
ALCON INC	8,832	67.98	600,399.36
SONOVA HOLDING AG	1,057	234.00	247,338.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2,600	121.45	315,770.00
LONZA GROUP AG-REG	1,354	485.80	657,773.20
NOVARTIS AG-REG SHS	35,134	85.06	2,988,498.04
ROCHE HOLDING AG-BR	556	348.40	193,710.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	11,702	295.40	3,456,770.80
CREDIT SUISSE GROUP AG	81,990	3.18	261,056.16
JULIUS BAER GROUP LTD	4,836	58.36	282,228.96
PARTNERS GROUP HOLDING AG	415	884.20	366,943.00
UBS GROUP AG	56,865	19.63	1,116,544.27
Baloise Holding AG	876	150.80	132,100.80
SWISS LIFE HOLDING AG	537	548.20	294,383.40
SWISS RE AG	4,932	95.78	472,386.96
ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,317	454.70	1,053,539.90
SWISS PRIME SITE	1,479	82.80	122,461.20
TEMENOS GROUP AG-REG	2,012	62.70	126,152.40
Logitech International SA	3,635	53.92	195,999.20
SWISSCOM AG-REG	432	541.20	233,798.40
スイスフラン小計	327,016		23,864,324.36
			(3,373,460,891)
	銘柄数	36
	比率	3.0%	3.2%
スウェーデンクローネ	株	スウェーデンクローネ	スウェーデンクローネ
BOLIDEN AB	7,316	464.55	3,398,647.80
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	11,220	147.10	1,650,462.00
ALFA LAVAL AB	6,227	326.20	2,031,247.40
ASSA ABLOY AB-B	14,750	244.50	3,606,375.00
ATLAS COPCO AB-A SHS	34,663	132.66	4,598,393.58
ATLAS COPCO AB-B SHS	37,774	117.90	4,453,554.60
EPIROC AB-A	9,935	213.20	2,118,142.00
EPIROC AB-B	10,467	182.35	1,908,657.45
Husqvarna AB	20,790	80.48	1,673,179.20
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	30,327	113.50	3,442,114.50
SANDVIK AB	17,215	217.10	3,737,376.50
SKANSKA AB-B SHS	7,875	184.80	1,455,300.00
SKF AB-B SHARES	7,510	185.35	1,391,978.50
VOLVO AB-B SHS	25,166	206.15	5,187,970.90
SECURITAS AB-B SHS	15,856	98.10	1,555,473.60
EVOLUTION AB	3,498	1,180.00	4,127,640.00
HENNES & MAURITZ AB-B	14,067	128.66	1,809,860.22
ESSITY AKTIEBOLAG-B	9,723	280.30	2,725,356.90
NORDEA BANK ABP	50,404	119.12	6,004,124.48
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	25,640	127.55	3,270,382.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	26,103	109.55	2,859,583.65
Swedbank AB	14,439	193.70	2,796,834.30
EQT AB	8,623	235.30	2,028,991.90
Industrivarden AB	6,733	274.10	1,845,515.30
Industrivarden AB	5,831	274.70	1,601,775.70
INVESTOR AB-A SHS	8,042	207.20	1,666,302.40
INVESTOR AB-B SHS	32,078	204.25	6,551,931.50
KINNEVIK AB-B	10,438	162.50	1,696,175.00
ERICSSON LM-B SHS	47,091	59.67	2,809,919.97
HEXAGON AB-B SHS	33,511	116.90	3,917,435.90
TELE2 AB-B SHS	19,455	93.36	1,816,318.80
TELIA COMPANY AB	50,278	27.69	1,392,197.82
スウェーデンクローネ小計	623,045		91,129,218.87
			(1,164,631,417)
	銘柄数	32
	比率	1.0%	1.1%
ノルウェークローネ	株	ノルウェークローネ	ノルウェークローネ
AKER BP ASA	8,407	300.10	2,522,940.70
EQUINOR ASA	18,741	300.90	5,639,166.90
NORSK HYDRO ASA	35,446	80.20	2,842,769.20
YARA INTERNATIONAL ASA	3,032	444.60	1,348,027.20
MOWI ASA	9,270	179.85	1,667,209.50
ORKLA ASA	13,238	73.66	975,111.08
DNB BANK ASA	16,294	185.35	3,020,092.90
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6,329	190.70	1,206,940.30
TELENOR ASA	16,381	103.35	1,692,976.35
ノルウェークローネ小計	127,138		20,915,234.13
			(276,290,242)
	銘柄数	9
	比率	0.2%	0.3%
デンマーククローネ	株	デンマーククローネ	デンマーククローネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	2,202	500.00	1,101,000.00
NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,585	351.60	1,260,486.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18,584	201.75	3,749,322.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	60	14,830.00	889,800.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	80	15,160.00	1,212,800.00
DSV A/S	3,215	1,129.50	3,631,342.50
PANDORA A/S	1,673	577.00	965,321.00
CARLSBERG AS-B	1,703	983.00	1,674,049.00
COLOPLAST-B	2,276	848.00	1,930,048.00
DEMANT A/S	4,559	197.00	898,123.00
GENMAB A/S	1,277	2,680.00	3,422,360.00
NOVO NORDISK A/S-B	28,003	957.20	26,804,471.60
DANSKE BANK A/S	14,546	141.30	2,055,349.80
TRYG A/S	6,476	162.55	1,052,673.80
ORSTED A/S	3,323	604.20	2,007,756.60
デンマーククローネ小計	91,562		52,654,903.30
			(1,004,655,554)
	銘柄数	15
	比率	0.9%	0.9%
豪ドル	株	豪ドル	豪ドル
AMPOL LTD	7,954	30.53	242,835.62
SANTOS LTD	73,406	7.36	540,268.16
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	36,008	37.75	1,359,302.00
BHP GROUP LIMITED	88,610	49.71	4,404,803.10
BLUESCOPE STEEL LTD	11,052	19.01	210,098.52
FORTESCUE METALS GROUP LTD	33,191	22.51	747,129.41
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	9,008	30.64	276,005.12
NEWCREST MINING LIMITED	19,462	23.39	455,216.18
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	31,148	12.80	398,694.40
ORICA LTD	16,815	15.00	252,225.00
RIO TINTO LIMITED	7,469	127.44	951,849.36
SOUTH32 LTD	109,946	4.83	531,039.18
BRAMBLES LTD	27,487	11.71	321,872.77
TRANSURBAN GROUP	50,955	13.75	700,631.25
ARISTOCRAT LEISURE LTD	11,540	34.10	393,514.00
LOTTERY CORP LTD/THE	52,067	4.74	246,797.58
SEEK LTD	11,860	24.39	289,265.40
WESFARMERS LIMITED	16,261	49.16	799,390.76
COLES GROUP LTD	19,099	17.25	329,457.75
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	32,744	6.60	216,110.40
WOOLWORTHS GROUP LTD	14,946	34.79	519,971.34
TREASURY WINE ESTATES LTD	16,482	14.35	236,516.70
COCHLEAR LIMITED	1,441	203.41	293,113.81
RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,908	68.00	265,744.00
SONIC HEALTHCARE LTD	7,443	31.89	237,357.27
CSL LIMITED	8,113	297.81	2,416,132.53
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	42,254	24.62	1,040,293.48
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	28,115	108.05	3,037,825.75
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	51,879	31.34	1,625,887.86
WESTPAC BANKING CORPORATION	56,762	23.65	1,342,421.30
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	3,284	69.05	226,760.20
MACQUARIE GROUP LTD	5,910	184.43	1,089,981.30
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	43,747	5.06	221,359.82
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	27,312	13.60	371,443.20
SUNCORP GROUP LTD	26,095	12.72	331,928.40
LENDLEASE GROUP	23,884	8.38	200,147.92
COMPUTERSHARE LIMITED	13,522	24.01	324,663.22
XERO LTD	4,270	76.31	325,843.70
TELSTRA GROUP LTD	63,795	4.09	260,921.55
APA GROUP	28,479	10.66	303,586.14
ORIGIN ENERGY LIMITED	48,915	7.30	357,079.50
豪ドル小計	1,186,638		28,695,484.95
			(2,644,001,983)
	銘柄数	41
	比率	2.4%	2.5%
ニュージーランドドル	株	ニュージーランドドル	ニュージーランドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	25,244	8.41	212,302.04
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	10,889	25.20	274,402.80
SPARK NEW ZEALAND LTD	38,917	5.18	201,784.64
MERIDIAN ENERGY LTD	52,034	5.27	274,219.18
ニュージーランドドル小計	127,084		962,708.66
			(81,281,492)
	銘柄数	4
	比率	0.1%	0.1%
香港ドル	株	香港ドル	香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	33,328	49.70	1,656,401.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	27,000	96.25	2,598,750.00
MTR CORPORATION	18,500	42.45	785,325.00
Galaxy Entertainment Group Limited	56,000	54.90	3,074,400.00
Sands China Ltd	87,200	30.00	2,616,000.00
WH Group Limited	241,500	4.76	1,149,540.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	67,000	27.20	1,822,400.00
HANG SENG BANK	12,900	128.20	1,653,780.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	22,154	368.40	8,161,533.60
AIA GROUP LTD	209,510	87.60	18,353,076.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	29,328	49.75	1,459,068.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,403	29.65	1,553,748.95
SINO LAND CO	131,800	10.38	1,368,084.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	19,000	111.60	2,120,400.00
SWIRE PACIFIC LTD A	20,500	72.20	1,480,100.00
SWIRE PROPERTIES LTD	60,000	22.25	1,335,000.00
HKT Trust / HKT Ltd	127,000	10.10	1,282,700.00
CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI)	20,000	44.00	880,000.00
CLP HOLDINGS LIMITED	22,000	58.00	1,276,000.00
HONG KONG & CHINA GAS	181,589	7.68	1,394,603.52
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	12,500	43.95	549,375.00
香港ドル小計	1,451,212		56,570,285.67
			(941,895,256)
	銘柄数	21
	比率	0.8%	0.9%
シンガポールドル	株	シンガポールドル	シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD	43,800	7.35	321,930.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING	69,800	3.51	244,998.00
GENTING SINGAPORE LTD	266,600	0.99	263,934.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD	62,975	4.06	255,678.50
DBS GROUP HOLDINGS LTD	29,381	34.55	1,015,113.55
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	43,313	12.66	548,342.58
UNITED OVERSEAS BANK	18,949	29.40	557,100.60
SINGAPORE EXCHANGE LTD	13,780	9.21	126,913.80
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	71,600	3.91	279,956.00
CITY DEVELOPMENTS	23,000	8.04	184,920.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD	26,800	6.80	182,240.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	153,300	2.45	375,585.00
シンガポールドル小計	823,298		4,356,712.03
			(430,399,581)
	銘柄数	12
	比率	0.4%	0.4%
イスラエルシュケル	株	イスラエルシュケル	イスラエルシュケル
ICL GROUP LTD	22,863	27.12	620,044.56
ELBIT SYSTEMS LTD	450	576.80	259,560.00
BANK HAPOALIM BM	31,102	32.35	1,006,149.70
BANK LEUMI LE-ISRAEL	20,216	30.42	614,970.72
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	20,800	18.26	379,808.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,541	117.70	652,175.70
AZRIELI GROUP LTD	2,148	231.50	497,262.00
NICE LTD	863	717.60	619,288.80
イスラエルシュケル小計	103,983		4,649,259.48
			(180,348,494)
	銘柄数	8
	比率	0.2%	0.2%
	株		円
合計	18,569,917		106,523,621,280
			(106,523,621,280)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル			米ドル
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,076	487,915.12
		AMERICAN TOWER CORP	7,989	1,718,993.13
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,035	352,238.15
		BOSTON PROPERTIES INC	2,707	191,790.95
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,787	210,919.61
		CROWN CASTLE INC	7,349	1,067,883.19
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,207	557,149.00
		EQUINIX INC	1,607	1,156,429.34
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	3,744	255,677.76
		EQUITY RESIDENTIAL	5,488	343,548.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,072	234,307.04
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,548	387,525.32
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,991	271,755.20
		HOST HOTELS & RESORTS INC	16,030	290,623.90
		INVITATION HOMES INC	11,651	371,783.41
		KIMCO REALTY CORP	9,940	218,083.60
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17,382	229,790.04
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,942	313,128.08
		PROLOGIS INC	15,971	2,018,734.40
		PUBLIC STORAGE	2,564	753,328.84
		REALTY INCOME CORP	9,295	623,694.50
		REGENCY CENTERS CORP	3,776	248,762.88
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,915	550,390.15
		SIMON PROPERTY GROUP INC	5,463	685,333.35
		SUN COMMUNITIES INC	2,468	370,693.60
		UDR INC	6,580	267,345.40
		VENTAS INC	6,938	353,838.00
		VICI PROPERTIES INC	16,562	562,445.52
		WELLTOWER INC	8,122	608,175.36
		WEYERHAEUSER CO	12,300	396,060.00
		WP CAREY INC	2,931	248,431.56
	米ドル小計		206,430	16,346,775.20 (2,131,619,486)
		銘柄数	31
		比率	1.9%	84.9%
	加ドル			加ドル
	加ドル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,688	199,389.60
	加ドル小計		8,688	199,389.60 (19,436,498)
		銘柄数	1
		比率	0.0%	0.8%
	ユーロ			ユーロ
		COVIVIO	2,463	153,568.05
		GECINA SA	1,730	189,089.00
		KLEPIERRE	7,668	179,354.52
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,137	184,424.23
	ユーロ小計		14,998	706,435.80 (100,271,497)
		銘柄数	4
		比率	0.1%	4.0%
	英ポンド			英ポンド
		BRITISH LAND CO PLC	32,265	140,643.13
		LAND SECURITIES GROUP PLC	24,397	170,535.03
		SEGRO PLC	20,049	162,998.37
	英ポンド小計		76,711	474,176.53 (76,171,717)
		銘柄数	3
		比率	0.1%	3.0%
	豪ドル			豪ドル
		DEXUS/AU	11,966	96,804.94
		GOODMAN GROUP	28,312	553,499.60
		GPT GROUP	28,809	132,521.40
		MIRVAC GROUP	58,377	134,850.87
		SCENTRE GROUP	89,899	279,585.89
		STOCKLAND	24,415	95,706.80
	豪ドル小計		241,778	1,292,969.50 (119,134,209)
		銘柄数	6
		比率	0.1%	4.7%
	香港ドル			香港ドル
	香港ドル	LINK REIT	31,400	1,995,470.00
	香港ドル小計		31,400	1,995,470.00 (33,224,575)
		銘柄数	1
		比率	0.0%	1.3%
	シンガポールドル			シンガポールドル
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	151,900	317,471.00
	シンガポールドル小計		151,900	317,471.00 (31,362,960)
		銘柄数	1
		比率	0.0%	1.2%
	投資証券合計			円 2,511,220,942 (2,511,220,942)
合計				円 2,511,220,942 (2,511,220,942)

「TMA外国株式マザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		66,540,512	108,154,025
コール・ローン		744,000,257	1,607,446,866
株式		49,510,264,514	51,638,137,832
未収配当金		10,794,107	13,359,516
流動資産合計		50,331,599,390	53,367,098,239
資産合計		50,331,599,390	53,367,098,239
負債の部
流動負債
未払解約金		82,123,452	39,596,205
未払利息		787	780
流動負債合計		82,124,239	39,596,985
負債合計		82,124,239	39,596,985
純資産の部
元本等
元本	※1	11,842,545,070	12,191,756,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		38,406,930,081	41,135,744,562
元本等合計		50,249,475,151	53,327,501,254
純資産合計		50,249,475,151	53,327,501,254
負債純資産合計		50,331,599,390	53,367,098,239

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,737,336,215円	11,842,545,070円
	同期中における追加設定元本額	2,808,560,992円	2,615,917,709円
	同期中における一部解約元本額	2,703,352,137円	2,266,706,087円
	同期末における元本額	11,842,545,070円	12,191,756,692円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・外国株式	9,415,232,079円	9,545,506,667円
	東京海上セレクション・バランス30	295,174,460円	328,380,778円
	東京海上セレクション・バランス50	1,034,357,849円	1,126,974,975円
	東京海上セレクション・バランス70	1,001,674,930円	1,073,231,649円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	75,249,226円	99,503,356円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	6,212,594円	5,733,635円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	11,223,508円	11,121,756円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	3,420,424円	1,303,876円
	計	11,842,545,070円	12,191,756,692円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,842,545,070口	12,191,756,692口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2022年 1月25日現在]	[2023年 1月25日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
(自 2021年1月26日至 2022年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,820,583,323円
合計	2,820,583,323円

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,398,681,449円
合計	△2,398,681,449円

[2022年 1月25日現在]		[2023年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.2431円 42,431円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.3741円 43,741円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
米ドル	株	米ドル	米ドル
CHEVRONTEXACO CORP	15,600	180.83	2,820,948.00
CONOCOPHILLIPS	14,100	118.81	1,675,221.00
EOG RESOURCES INC	12,200	132.76	1,619,672.00
EXXON MOBIL CORPORATION	33,100	113.81	3,767,111.00
HALLIBURTON CO	12,000	39.84	478,080.00
KINDER MORGAN INC	12,000	18.57	222,840.00
PHILLIPS 66	4,700	107.01	502,947.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,000	237.74	713,220.00
SCHLUMBERGER LTD	10,000	55.47	554,700.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,600	313.34	501,344.00
BALL CORP	10,000	57.05	570,500.00
CORTEVA INC	5,791	62.51	361,995.41
DOW INC	5,791	58.20	337,036.20
DUPONT DE NEMOURS INC	5,791	74.94	433,977.54
ECOLAB INC	1,500	153.67	230,505.00
INTERNATIONAL PAPER CO	5,000	36.75	183,750.00
LINDE PLC	3,300	328.63	1,084,479.00
PPG INDUSTRIES INC	2,200	130.97	288,134.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,800	249.36	448,848.00
AMETEK INC	11,300	144.08	1,628,104.00
COPART INC	86,500	65.10	5,631,150.00
ROLLINS INC	80,300	36.32	2,916,496.00
VERISK ANALYTICS INC	42,700	183.35	7,829,045.00
NIKE INC -CL B	67,900	126.83	8,611,757.00
ALPHABET INC-CL A	90,100	97.70	8,802,770.00
ALPHABET INC-CL C	94,000	99.21	9,325,740.00
NETFLIX INC	16,400	363.83	5,966,812.00
THE WALT DISNEY CO	37,600	106.00	3,985,600.00
AMAZON.COM INC	151,300	96.32	14,573,216.00
POOL CORP	19,000	364.26	6,920,940.00
TJX COMPANIES INC	111,300	81.30	9,048,690.00
COSTCO WHOLESALE CORP	14,900	492.11	7,332,439.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	37,900	64.84	2,457,436.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,800	277.16	2,716,168.00
MEDTRONIC PLC	40,200	80.80	3,248,160.00
TELADOC HEALTH INC	19,300	27.20	524,960.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	29,500	491.60	14,502,200.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,500	113.82	853,650.00
MERCK & CO. INC.	72,700	108.52	7,889,404.00
SEAGEN INC	10,000	136.85	1,368,500.00
ZOETIS INC	43,700	165.89	7,249,393.00
HDFC Bank Ltd	123,200	71.44	8,801,408.00
MOODY'S CORP	21,800	315.36	6,874,848.00
MSCI INC	26,900	519.84	13,983,696.00
ADOBE INC	22,400	361.32	8,093,568.00
MASTERCARD INC-CLASS A	31,500	380.01	11,970,315.00
MICROSOFT CORP	88,300	242.04	21,372,132.00
PAYPAL HOLDINGS INC	78,200	79.58	6,223,156.00
SALESFORCE INC	46,400	154.86	7,185,504.00
VISA INC-CLASS A SHARES	53,200	223.89	11,910,948.00
APPLE INC	78,900	142.53	11,245,617.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	4,900	92.70	454,230.00
CONSTELLATION ENERGY	2,833	83.91	237,717.03
DOMINION ENERGY INC	4,000	62.48	249,920.00
DUKE ENERGY CORP	10,300	101.37	1,044,111.00
EXELON CORP	8,500	41.51	352,835.00
NEXTERA ENERGY INC	24,900	83.90	2,089,110.00
PPL CORPORATION	30,600	29.49	902,394.00
SOUTHERN CO	12,200	66.70	813,740.00
ADVANCED MICRO DEVICES	51,100	74.70	3,817,170.00
LAM RESEARCH CORP	6,100	487.50	2,973,750.00
NVIDIA CORP	66,300	192.65	12,772,695.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	46,500	94.56	4,397,040.00
米ドル小計	2,092,406		287,943,842.18
			(37,547,877,020)
	銘柄数	63
	比率	70.4%	72.7%
加ドル	株	加ドル	加ドル
ENBRIDGE INC	13,000	55.55	722,150.00
SUNCOR ENERGY INC	12,900	44.78	577,662.00
TC ENERGY CORP	10,000	57.43	574,300.00
DOLLARAMA INC	117,100	85.18	9,974,578.00
加ドル小計	153,000		11,848,690.00
			(1,155,010,301)
	銘柄数	4
	比率	2.2%	2.2%
ユーロ	株	ユーロ	ユーロ
ENI SPA	25,400	14.18	360,172.00
TOTALENERGIES SE	17,400	58.69	1,021,206.00
AIR LIQUIDE	6,281	144.68	908,735.08
AKZO NOBEL	5,333	68.80	366,910.40
BASF SE	13,200	53.04	700,128.00
SYMRISE AG	3,500	98.36	344,260.00
HERMES INTERNATIONAL	6,100	1,650.50	10,068,050.00
L'OREAL	24,300	379.50	9,221,850.00
E.ON SE	50,000	10.10	505,250.00
ENEL SPA	100,000	5.49	549,600.00
ENGIE	8,000	12.96	103,696.00
IBERDROLA SA	70,000	10.84	759,150.00
IBERDROLA SA-RTS	70,000	0.18	13,160.00
ASML HOLDING NV	10,200	615.70	6,280,140.00
ユーロ小計	409,714		31,202,307.48
			(4,428,855,523)
	銘柄数	14
	比率	8.3%	8.6%
英ポンド	株	英ポンド	英ポンド
BP PLC	140,000	4.75	665,350.00
SHELL PLC-NEW	47,300	23.47	1,110,367.50
JOHNSON MATTHEY PLC	9,722	21.38	207,856.36
DIAGEO PLC	179,900	36.88	6,634,712.00
ASTRAZENECA PLC	74,800	107.10	8,011,080.00
ST JAMES'S PLACE PLC	118,900	12.00	1,426,800.00
NATIONAL GRID PLC	47,941	10.31	494,271.71
英ポンド小計	618,563		18,550,437.57
			(2,979,942,291)
	銘柄数	7
	比率	5.6%	5.8%
スイスフラン	株	スイスフラン	スイスフラン
GIVAUDAN-REG	300	2,930.00	879,000.00
NESTLE SA-REGISTERED	76,000	112.56	8,554,560.00
LONZA GROUP AG-REG	7,200	485.80	3,497,760.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	21,500	295.40	6,351,100.00
スイスフラン小計	105,000		19,282,420.00
			(2,725,762,891)
	銘柄数	4
	比率	5.1%	5.3%
スウェーデンクローネ	株	スウェーデンクローネ	スウェーデンクローネ
ATLAS COPCO AB-A SHS	156,100	132.66	20,708,226.00
スウェーデンクローネ小計	156,100		20,708,226.00
			(264,651,128)
	銘柄数	1
	比率	0.5%	0.5%
ノルウェークローネ	株	ノルウェークローネ	ノルウェークローネ
EQUINOR ASA	45,000	300.90	13,540,500.00
YARA INTERNATIONAL ASA	6,000	444.60	2,667,600.00
ノルウェークローネ小計	51,000		16,208,100.00
			(214,109,001)
	銘柄数	2
	比率	0.4%	0.4%
デンマーククローネ	株	デンマーククローネ	デンマーククローネ
NOVO NORDISK A/S-B	80,000	957.20	76,576,000.00
デンマーククローネ小計	80,000		76,576,000.00
			(1,461,070,080)
	銘柄数	1
	比率	2.7%	2.8%
豪ドル	株	豪ドル	豪ドル
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	7,228	37.75	272,857.00
BHP GROUP LIMITED	40,000	49.71	1,988,400.00
RIO TINTO LIMITED	10,000	127.44	1,274,400.00
CSL LIMITED	19,500	297.81	5,807,295.00
豪ドル小計	76,728		9,342,952.00
			(860,859,597)
	銘柄数	4
	比率	1.6%	1.7%
	株		円
合計	3,742,511		51,638,137,832
			(51,638,137,832)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/26-2023/01/25)

開示資料

決算