有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,312,786,137	84,180,769

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	16,549,638,885	79.66
	アメリカ	2,530,433,291	12.18
	小計	19,080,072,176	91.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,695,932,949	8.16
合計(純資産総額)		20,776,005,125	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	19,114,378,200	△92.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

イ 主要投資銘柄

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	15,200,000	11,958.50	1,817,692,760	11,887.49	1,806,898,860	5.000	2042/10/18	8.70
日本	社債券	DAI-ICHI MUTUAL	13,700,000	13,300.64	1,822,187,852	13,172.81	1,804,676,169	7.250	9999/99/99	8.69
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	13,900,000	12,753.84	1,772,784,455	12,839.06	1,784,629,340	6.500	2073/9/20	8.59
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	14,800,000	12,134.61	1,795,923,168	11,958.50	1,769,858,740	5.325	2073/3/28	8.52
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	13,500,000	13,321.94	1,798,462,576	13,108.90	1,769,702,513	7.000	2072/3/15	8.52
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	13,900,000	12,759.52	1,773,574,114	12,640.22	1,756,991,275	6.500	9999/99/99	8.46
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	11,000,000	11,287.65	1,241,642,428	11,481.30	1,262,943,110	2.850	2021/9/8	6.08
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.125	9,000,000	11,285.78	1,015,720,533	11,348.25	1,021,342,678	2.125	2020/3/3	4.92
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 1.65	8,625,000	11,303.55	974,931,521	11,328.17	977,055,121	1.650	2017/9/29	4.70
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	6,500,000	11,331.03	736,517,506	11,444.29	743,879,173	2.550	2019/9/29	3.58
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	6,000,000	11,420.66	685,239,720	11,510.21	690,613,037	2.250	2019/8/15	3.32
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	6,000,000	11,203.97	672,238,638	11,489.01	689,340,948	2.381	2020/9/17	3.32
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	6,000,000	11,494.04	689,642,950	11,444.84	686,690,421	2.750	2019/3/19	3.31
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2	3,450,000	11,318.82	390,499,442	11,352.01	391,644,442	2.000	2018/2/28	1.89
アメリカ	社債券	AMER HONDA FIN 3.8	3,000,000	11,899.96	356,999,039	12,179.15	365,374,651	3.800	2021/9/20	1.76
日本	社債券	ORIX CORP 3.75	3,000,000	11,608.55	348,256,662	11,564.51	346,935,489	3.750	2017/3/9	1.67
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	3,040,000	11,200.08	340,482,436	11,368.38	345,598,917	2.500	2020/3/9	1.66
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	2,600,000	11,398.90	296,371,498	11,514.83	299,385,587	3.375	2024/7/23	1.44
アメリカ	社債券	AMER HONDA FIN 1.6	2,000,000	11,322.24	226,444,887	11,358.84	227,176,827	1.600	2018/2/16	1.09
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 1.5	2,000,000	11,296.33	225,926,780	11,296.30	225,926,098	1.500	2018/3/2	1.09
日本	社債券	NTT FINANCE 1.5	1,000,000	11,344.95	113,449,570	11,340.87	113,408,780	1.500	2017/7/25	0.55

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	91.84
合計	91.84

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

平成28年 2月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	168,290,000.00	20,377,091,728	19,114,378,200	△92.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。