有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,312,786,137	84,180,769
第2期	0	709,812,075
第3期	0	335,630,931

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

平成29年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	11,177,824,118	81.46
	アメリカ	2,050,588,702	14.94
	小計	13,228,412,820	96.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	492,970,117	3.59
合計(純資産総額)		13,721,382,937	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	13,215,783,200	△96.31

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

イ 主要投資銘柄

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	9,400,000	12,775.56	1,200,902,640	12,859.98	1,208,838,120	6.500	2073/9/20	8.81
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	9,905,000	12,088.94	1,197,409,903	12,086.12	1,197,131,176	5.325	2073/3/28	8.72
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	9,100,000	12,782.31	1,163,190,538	12,963.25	1,179,656,096	7.250	9999/99/99	8.60
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	9,300,000	12,674.25	1,178,705,808	12,606.83	1,172,435,428	6.500	9999/99/99	8.54
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	9,800,000	11,751.26	1,151,623,872	11,917.29	1,167,894,420	5.000	2042/10/18	8.51
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	8,800,000	13,042.32	1,147,724,794	12,958.47	1,140,345,360	7.000	2072/3/15	8.31
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	9,500,000	11,240.24	1,067,822,952	11,277.94	1,071,405,174	2.850	2021/9/8	7.81
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	7,756,000	11,371.21	881,951,544	11,397.43	883,984,798	2.750	2019/3/19	6.44
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	6,500,000	11,337.97	736,968,534	11,314.76	735,459,892	2.550	2019/9/29	5.36
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	6,000,000	11,363.34	681,800,908	11,388.82	683,329,248	2.250	2019/8/15	4.98
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	6,000,000	11,192.22	671,533,410	11,171.10	670,266,435	2.381	2020/9/17	4.88
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.125	5,000,000	11,134.43	556,721,760	11,210.41	560,520,660	2.125	2020/3/3	4.09
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	4,000,000	11,263.11	450,524,552	11,251.12	450,045,046	2.550	2021/3/8	3.28
アメリカ	社債券	AMER HONDA FIN 3.8	3,000,000	11,866.15	355,984,620	11,889.79	356,693,748	3.800	2021/9/20	2.60
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	3,040,000	11,163.13	339,359,395	11,231.68	341,443,286	2.500	2020/3/9	2.49
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	2,600,000	11,374.91	295,747,911	11,392.44	296,203,576	3.375	2024/7/23	2.16
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2	1,000,000	11,270.63	112,706,328	11,276.03	112,760,357	2.000	2018/2/28	0.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.41
合計	96.41

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

平成29年 2月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	117,620,000.00	13,364,984,170	13,215,783,200	△96.31

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。