有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,312,786,137	84,180,769
第2期	0	709,812,075
第3期	0	335,630,931
第4期	0	287,132,572

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

2017年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	9,881,519,757	83.22
	アメリカ	1,681,834,466	14.16
	小計	11,563,354,223	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	311,175,022	2.62
合計(純資産総額)		11,874,529,245	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	11,539,699,200	△97.18

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

イ 主要投資銘柄

2017年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	8,300,000	12,515.00	1,038,745,232	12,560.27	1,042,502,825	6.500	-	8.78
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	8,800,000	11,855.79	1,043,309,995	11,839.67	1,041,891,319	5.000	2042/10/18	8.77
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	8,605,000	12,063.38	1,038,054,279	12,049.58	1,036,866,574	5.325	2073/3/28	8.73
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	8,100,000	12,821.97	1,038,579,603	12,781.11	1,035,270,315	7.000	2072/3/15	8.72
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	8,100,000	12,781.11	1,035,270,315	12,731.42	1,031,245,506	6.500	2073/9/20	8.68
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	8,000,000	12,771.17	1,021,694,176	12,705.20	1,016,416,100	7.250	-	8.56
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	7,500,000	11,183.49	838,761,914	11,243.89	843,292,441	2.850	2021/9/8	7.10
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	7,256,000	11,153.34	809,286,896	11,178.30	811,097,809	2.750	2019/3/19	6.83
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	6,500,000	11,091.52	720,949,019	11,146.34	724,512,268	2.550	2019/9/29	6.10
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	6,000,000	10,989.02	659,341,229	11,038.93	662,336,045	2.381	2020/9/17	5.58
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	5,000,000	11,139.16	556,958,480	11,154.44	557,722,167	2.250	2019/8/15	4.70
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.125	5,000,000	11,026.77	551,338,654	11,081.29	554,064,979	2.125	2020/3/3	4.67
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	3,040,000	11,042.66	335,696,941	11,112.00	337,804,991	2.500	2020/3/9	2.84
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	3,000,000	11,101.62	333,048,804	11,181.87	335,456,362	2.550	2021/3/8	2.83
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	2,600,000	11,300.78	293,820,288	11,472.44	298,283,564	3.375	2024/7/23	2.51
アメリカ	社債券	AMER HONDA FIN 3.8	2,000,000	11,672.49	233,449,964	11,729.54	234,590,958	3.800	2021/9/20	1.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.38
合計	97.38

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

2017年 8月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	104,640,000.00	11,445,031,392	11,539,699,200	△97.18

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。