有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 3106月	買建	394	6,347,645,656	6,363,100,000	2.34%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年05月	売建	7,615,000	850,894,008	850,900,100	△0.23%
		ユーロ売/円買2019年05月	売建	1,721,000	214,018,052	214,057,980	△0.06%
		イギリス・ポンド売/円買2019年05月	売建	535,000	76,945,840	77,093,500	△0.02%
		カナダ・ドル売/円買2019年05月	売建	677,000	56,106,984	56,109,760	△0.02%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年05月	売建	399,000	31,255,465	31,261,650	△0.01%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun19	買建	172	2,766,292,375	2,814,789,137	0.76%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun19	買建	161	667,447,956	685,862,415	0.18%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun19	買建	24	253,621,408	255,457,286	0.07%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun19	買建	9	144,838,995	148,175,244	0.04%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Jun19	買建	11	135,751,233	137,333,154	0.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ売/円買2019年05月	売建	5,432,022	675,510,000	675,634,936	△0.35%
		アメリカ・ドル売/円買2019年05月	売建	4,583,012	512,060,000	512,060,000	△0.26%
		イギリス・ポンド売/円買2019年05月	売建	615,278	88,650,000	88,661,690	△0.05%
		カナダ・ドル売/円買2019年05月	売建	491,486	40,730,000	40,734,423	△0.02%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年05月	売建	371,760	29,120,000	29,123,717	△0.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年05月	売建	4,483,000	500,925,937	500,930,420	△0.84%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Jun19	買建	854	5,211,139,595	5,136,582,622	8.63%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2019年05月	買建	2,600,000	291,662,800	290,524,000	0.29%
		アメリカ・ドル売/円買2019年05月	売建	4,100,000	458,093,000	458,093,000	△0.45%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。