有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年10月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0212月	買建	440	7,129,600,200	6,921,200,000	2.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Dec20	買建	247	4,384,748,320	4,265,879,572	1.18
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Dec20	買建	245	946,297,971	882,467,607	0.24
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Dec20	買建	33	259,753,035	247,665,742	0.07
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Dec20	買建	13	197,710,350	190,117,707	0.05
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Dec20	買建	13	142,376,342	141,931,244	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年10月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Dec20	買建	817	4,740,039,479	4,767,285,687	10.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。