有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和1年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0112月	買建	394	6,372,551,846	6,573,890,000	2.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Dec19	買建	326	5,258,940,747	5,408,976,026	1.58
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Dec19	買建	299	1,281,660,495	1,311,027,094	0.38
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Dec19	買建	45	453,741,685	462,373,386	0.14
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Dec19	買建	17	275,330,292	277,497,375	0.08
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Dec19	買建	16	199,175,824	200,847,040	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和1年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Dec19	買建	1,064	5,808,425,170	6,077,982,108	12.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。