有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
該当事項はありません。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年4月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0306月	買建	641	12,547,666,530	12,188,615,000	3.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun21	買建	502	11,221,076,735	11,492,696,686	2.23
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun21	買建	472	2,447,019,365	2,464,559,516	0.48
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun21	買建	69	720,779,383	726,736,583	0.14
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun21	買建	27	544,830,880	547,953,120	0.11
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Jun21	買建	24	353,492,250	359,051,850	0.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年4月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Jun21	買建	534	3,909,698,675	3,955,175,316	6.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。