パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド⁄パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/03/13 9:24

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等を行っています。

2020/03/13 9:24

#12 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しません。2020/03/13 9:24

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.133%(税抜年1.03%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬率は、毎計算期間開始日の前月末における米国の新発10年国債利回り(原則として、ブルームバーグ社発表の米国国債ジェネリック10年の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。また、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)

2020/03/13 9:24

#14 信託期間（連結）

その他」に記載の通り、信託終了(繰上償還)が決定した場合、信託期間は「2020年5月19日(火)まで」となります。2020/03/13 9:24

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/03/13 9:24

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期間		1万口当たりの分配金
第1特定期間	自 2015年 7月31日	0円
	至 2015年12月15日
第2特定期間	自 2015年12月16日	25円
	至 2016年 6月15日
第3特定期間	自 2016年 6月16日	50円
	至 2016年12月15日
第4特定期間	自 2016年12月16日	50円
	至 2017年 6月15日
第5特定期間	自 2017年 6月16日	50円
	至 2017年12月15日
第6特定期間	自 2017年12月16日	50円
	至 2018年 6月15日
第7特定期間	自 2018年 6月16日	50円
	至 2018年12月17日
第8特定期間	自 2018年12月18日	50円
	至 2019年 6月17日
第9特定期間	自 2019年 6月18日	50円
	至 2019年12月16日

e border="0" width="616">期間1万口当たりの分配金第1特定期間自 2015年 7月31日0円至 2015年12月15日第2特定期間自 2015年12月16日25円至 2016年 6月15日第3特定期間自 2016年 6月16日50円至 2016年12月15日第4特定期間自 2016年12月16日50円至 2017年 6月15日第5特定期間自 2017年 6月16日50円至 2017年12月15日第6特定期間自 2017年12月16日50円至 2018年 6月15日第7特定期間自 2018年 6月16日50円至 2018年12月17日第8特定期間自 2018年12月18日50円至 2019年 6月17日第9特定期間自 2019年 6月18日50円至 2019年12月16日

2020/03/13 9:24

#17 分配の推移-002

②分配の推移

期間		1万口当たりの分配金
第1特定期間	自 2015年 7月31日	0円
	至 2015年12月15日
第2特定期間	自 2015年12月16日	25円
	至 2016年 6月15日
第3特定期間	自 2016年 6月16日	50円
	至 2016年12月15日
第4特定期間	自 2016年12月16日	50円
	至 2017年 6月15日
第5特定期間	自 2017年 6月16日	50円
	至 2017年12月15日
第6特定期間	自 2017年12月16日	50円
	至 2018年 6月15日
第7特定期間	自 2018年 6月16日	50円
	至 2018年12月17日
第8特定期間	自 2018年12月18日	50円
	至 2019年 6月17日
第9特定期間	自 2019年 6月18日	50円
	至 2019年12月16日

2020/03/13 9:24

#18 分配方針（連結）

年4回の決算時(3、6、9、12月の各15日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として、以下の方針に基づいて分配を行います。
1.分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する利子・配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。以下同じ。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。以下同じ。)の全額とします。
2.分配金額は、分配原資の範囲内で、基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。2020/03/13 9:24

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと。(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)2020/03/13 9:24

#20 参考情報（連結）

2019年 6月26日臨時報告書提出
2019年 9月13日有価証券報告書、有価証券届出書提出
2019年 9月26日臨時報告書提出

2020/03/13 9:24

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期間		収益率
第1特定期間	自 2015年 7月31日	0.05%
	至 2015年12月15日
第2特定期間	自 2015年12月16日	2.17%
	至 2016年 6月15日
第3特定期間	自 2016年 6月16日	△3.39%
	至 2016年12月15日
第4特定期間	自 2016年12月16日	0.98%
	至 2017年 6月15日
第5特定期間	自 2017年 6月16日	△0.53%
	至 2017年12月15日
第6特定期間	自 2017年12月16日	△3.26%
	至 2018年 6月15日
第7特定期間	自 2018年 6月16日	△0.66%
	至 2018年12月17日
第8特定期間	自 2018年12月18日	2.45%
	至 2019年 6月17日
第9特定期間	自 2019年 6月18日	0.44%
	至 2019年12月16日

e border="0" width="616">期間収益率第1特定期間自 2015年 7月31日0.05%至 2015年12月15日第2特定期間自 2015年12月16日2.17%至 2016年 6月15日第3特定期間自 2016年 6月16日△3.39%至 2016年12月15日第4特定期間自 2016年12月16日0.98%至 2017年 6月15日第5特定期間自 2017年 6月16日△0.53%至 2017年12月15日第6特定期間自 2017年12月16日△3.26%至 2018年 6月15日第7特定期間自 2018年 6月16日△0.66%至 2018年12月17日第8特定期間自 2018年12月18日2.45%至 2019年 6月17日第9特定期間自 2019年 6月18日0.44%至 2019年12月16日(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1特定期間については前特定期間末分配落基準価額の代わりに1万口当たり当初元本額(10,000円)を用いております。

2020/03/13 9:24

#22 収益率の推移-002

③収益率の推移

期間		収益率
第1特定期間	自 2015年 7月31日	△2.02%
	至 2015年12月15日
第2特定期間	自 2015年12月16日	△9.73%
	至 2016年 6月15日
第3特定期間	自 2016年 6月16日	7.61%
	至 2016年12月15日
第4特定期間	自 2016年12月16日	△4.95%
	至 2017年 6月15日
第5特定期間	自 2017年 6月16日	2.70%
	至 2017年12月15日
第6特定期間	自 2017年12月16日	△3.39%
	至 2018年 6月15日
第7特定期間	自 2018年 6月16日	3.24%
	至 2018年12月17日
第8特定期間	自 2018年12月18日	△0.08%
	至 2019年 6月17日
第9特定期間	自 2019年 6月18日	3.34%
	至 2019年12月16日

e border="0" width="616">期間収益率第1特定期間自 2015年 7月31日△2.02%至 2015年12月15日第2特定期間自 2015年12月16日△9.73%至 2016年 6月15日第3特定期間自 2016年 6月16日7.61%至 2016年12月15日第4特定期間自 2016年12月16日△4.95%至 2017年 6月15日第5特定期間自 2017年 6月16日2.70%至 2017年12月15日第6特定期間自 2017年12月16日△3.39%至 2018年 6月15日第7特定期間自 2018年 6月16日3.24%至 2018年12月17日第8特定期間自 2018年12月18日△0.08%至 2019年 6月17日第9特定期間自 2019年 6月18日3.34%至 2019年12月16日(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1特定期間については前特定期間末分配落基準価額の代わりに1万口当たり当初元本額(10,000円)を用いております。

2020/03/13 9:24

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として毎決算日から起算して5営業日まで)から、販売会社を通じてお支払いします。なお、受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、収益分配金を請求する権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金を再投資する場合は、原則として、税引き後、無手数料で決算日の翌営業日に自動的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2020/03/13 9:24

#24 委託会社等の概況（連結）

経営の意思決定
3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結時までとし、欠員の補充または増員により就任した取締役の任期は、他の取締役の残任期間と同一です。
取締役会は、その決議をもって、代表取締役1名以上を選定します。また、会長、社長、副社長及びその他の役付取締役を選定することができます。
取締役会は、少なくとも3ヵ月に1回は開催します。取締役会は、当社の経営に関するすべての重要事項並びに法令もしくは定款によって定められた事項を決定します。取締役会の決議は、法律に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席のうえ、出席取締役の過半数の議決によって行います。2020/03/13 9:24

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。2020/03/13 9:24

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
当ファンドが実質的に投資する債券の価格は、一般に、経済・社会情勢、発行体の業績・信用状況、経営・財務状況ならびに市場の需給等の影響を受け変動します。組入銘柄の価格の下落は、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。2020/03/13 9:24

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/03/13 9:24

#28 投資不動産物件-002

投資不動産物件
該当事項はありません。2020/03/13 9:24

#29 投資制限（連結）

株式への実質投資は、転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得するものに限り、実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。2020/03/13 9:24

#30 投資対象（連結）

投資対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第20条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ニ.金銭債権(イ.ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2020/03/13 9:24

#31 投資方針（連結）

基本方針
この投資信託は、主として米国政府機関・政府支援機関が発行する米国ドル建て米国住宅ローン担保証券(米国住宅支援機関債)に投資し、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。2020/03/13 9:24

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2020年1月31日現在)

2020/03/13 9:24

#33 投資有価証券の主要銘柄-002

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2020/03/13 9:24

#34 投資状況-001

《1》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>(1)【投資状況】

		(2020年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,811,582	97.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		655,674	2.79
合計(純資産総額)		23,467,256	100.00

e border="0" width="616"> (2020年1月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,811,58297.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)655,6742.79合計(純資産総額)23,467,256100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2020/03/13 9:24

#35 投資状況-002

《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>(1)投資状況

		(2020年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,731,823	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		354,447	1.68
合計(純資産総額)		21,086,270	100.00

e border="0" width="616"> (2020年1月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本20,731,82398.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)354,4471.68合計(純資産総額)21,086,270100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2020/03/13 9:24

#36 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。2020/03/13 9:24

#37 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/2020/03/13 9:24

#38 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8特定期間自 2018年12月18日至 2019年 6月17日	第9特定期間自 2019年 6月18日至 2019年12月16日
営業収益
	有価証券売買等損益	138,273	1,579,637
	為替差損益	901,810	△1,181,052
	営業収益合計	1,040,083	398,585
営業費用
	支払利息	324	150
	受託者報酬	5,820	7,090
	委託者報酬	155,361	188,664
	その他費用	-	10,800
	営業費用合計	161,505	206,704
営業利益又は営業損失(△)		878,578	191,881
経常利益又は経常損失(△)		878,578	191,881
当期純利益又は当期純損失(△)		878,578	191,881
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		31,669	36,077
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,854,072	△2,114,118
剰余金増加額又は欠損金減少額		320,037	2,605,113
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	320,037	2,605,113
剰余金減少額又は欠損金増加額		233,734	2,930,526
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	233,734	2,930,526
分配金		193,258	226,687
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,114,118	△2,510,414

2020/03/13 9:24

#39 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	第33期(自平成29年 1月 1日至平成29年12月31日)		第34期(自平成30年 1月 1日至平成30年12月31日)

営業収益
委託者報酬	5,064,645		3,280,295
運用受託報酬	947,328		1,250,895
その他営業収益	219,447		292,479
営業収益合計	6,231,421		4,823,670

営業費用
支払手数料	2,297,846		1,429,483
広告宣伝費	19,985		17,638
調査費
調査費	728,225		572,127
委託調査費	1,312,909		944,075
営業雑経費
通信費	13,476		11,849
印刷費	131,408		93,396
協会費	6,910		5,657
図書費	2,416		2,079
その他	-		8,858
営業費用合計	4,513,178		3,085,165

一般管理費
給料
役員報酬	41,442		38,600
給料・手当	706,267		713,849
賞与	163,198		177,256
役員賞与	82,628		63,396
賞与引当金繰入	54,116		49,399
役員賞与引当金繰入	20,525		9,092
交際費	1,770		1,916
寄付金	681		640
旅費交通費	23,187		20,906
租税公課	17,917		30,629
不動産賃借料	166,229		173,890
退職給付費用	38,267		41,517
役員退職慰労引当金繰入	796		780
固定資産減価償却費	7,405		6,820
業務委託費	323,460		280,550
諸経費	82,907		64,100
一般管理費合計	1,730,802		1,673,348

営業利益又は営業損失(△)	△ 12,559		65,156

営業外収益
受取利息	168		38
受取配当金	32		16
為替差益	1,857		-
時効成立分配金・償還金	-		4,952
雑収入	127		632
営業外収益合計	2,186		5,639
営業外費用
為替差損	-		4,862
貸倒損失	-		555
雑損失	4,154		594
営業外費用合計	4,154		6,013
経常利益又は経常損失(△)	△ 14,526		64,782

特別利益
固定資産売却益	-	*1	36
特別利益合計	-		36

特別損失
固定資産除却損	-	*2	111
退職特別加算金	8,904		-
投資有価証券償還損	-		18,163
移転価格調整金	-	*3	67,765
特別損失合計	8,904		86,040

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 23,431		△ 21,220

法人税、住民税及び事業税	3,780		12,787
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額	-	*3	△ 67,765
法人税等調整額	-		△ 85,444
法人税等合計	3,780		△ 140,422

当期純利益又は当期純損失(△)	△ 27,211		119,202

e border="0" width="616">(単位:千円) 第33期

2020/03/13 9:24

#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自平成29年1月1日至平成29年12月31日)

2020/03/13 9:24

#41 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法	(2)無形固定資産ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
3. 引当金の計上基準	(1)賞与引当金従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
	(2)役員賞与引当金役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
	(3)退職給付引当金従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の退職給付要支給額を計上しております。退職給付引当金の算定にあたり、期末自己都合退職金要支給額を退職給付引当金とする簡便法を採用しております。
	(4)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の役員退職慰労金要支給額を計上しております。
4. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の直物為替相場による円換算額を付しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理方法は,税抜方式によっております。

e border="0" width="616">1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式

2020/03/13 9:24

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/03/13 9:24

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が独自に定めるものとします。(申込手数料は当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額を含みます。以下同じ。)詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
※申込手数料は、商品説明、募集・販売の取扱事務等の対価です。2020/03/13 9:24

#44 申込（販売）手続等（連結）

取得申込は、取得申込期間中の販売会社の営業日に受付けます。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引所休業日またはニューヨークの銀行休業日のいずれかと同じ日付の場合には取得申込の受付を行いません。
※「第一部証券情報 (12)その他」に記載の通り、信託終了(繰上償還)が決定した場合、取得申込の受付は「2020年5月15日(金)まで」となります。2020/03/13 9:24

#45 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	2,001,099	(分配付)	10,005
(2015年12月15日)	(分配落)	2,001,099	(分配落)	10,005
第2特定期間末	(分配付)	386,112,564	(分配付)	10,222
(2016年 6月15日)	(分配落)	385,168,246	(分配落)	10,197
第3特定期間末	(分配付)	189,947,714	(分配付)	9,851
(2016年12月15日)	(分配落)	188,650,697	(分配落)	9,801
第4特定期間末	(分配付)	153,877,195	(分配付)	9,897
(2017年 6月15日)	(分配落)	152,925,924	(分配落)	9,847
第5特定期間末	(分配付)	131,829,664	(分配付)	9,795
(2017年12月15日)	(分配落)	131,118,272	(分配落)	9,745
第6特定期間末	(分配付)	71,041,107	(分配付)	9,427
(2018年 6月15日)	(分配落)	70,665,564	(分配落)	9,377
第7特定期間末	(分配付)	36,240,475	(分配付)	9,315
(2018年12月17日)	(分配落)	36,000,905	(分配落)	9,265
第8特定期間末	(分配付)	35,987,335	(分配付)	9,492
(2019年 6月17日)	(分配落)	35,794,077	(分配落)	9,442
第9特定期間末	(分配付)	42,096,753	(分配付)	9,484
(2019年12月16日)	(分配落)	41,870,066	(分配落)	9,434
2019年 1月末日		35,326,909		9,347
2月末日		35,531,833		9,349
3月末日		37,151,174		9,424
4月末日		36,429,683		9,367
5月末日		36,682,634		9,432
6月末日		35,970,410		9,483
7月末日		35,985,616		9,487
8月末日		36,231,328		9,552
9月末日		46,046,111		9,497
10月末日		86,558,937		9,479
11月末日		42,011,874		9,466
12月末日		41,860,014		9,421
2020年 1月末日		23,467,256		9,451

e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1特定期間末(分配付)2,001,099(分配付)10,005(2015年12月15日)(分配落)2,001,099(分配落)10,005第2特定期間末(分配付)386,112,564(分配付)10,222(2016年 6月15日)(分配落)385,168,246(分配落)10,197第3特定期間末(分配付)189,947,714(分配付)9,851(2016年12月15日)(分配落)188,650,697(分配落)9,801第4特定期間末(分配付)153,877,195(分配付)9,897(2017年 6月15日)(分配落)152,925,924(分配落)9,847第5特定期間末(分配付)131,829,664(分配付)9,795(2017年12月15日)(分配落)131,118,272(分配落)9,745第6特定期間末(分配付)71,041,107(分配付)9,427(2018年 6月15日)(分配落)70,665,564(分配落)9,377第7特定期間末(分配付)36,240,475(分配付)9,315(2018年12月17日)(分配落)36,000,905(分配落)9,265第8特定期間末(分配付)35,987,335(分配付)9,492(2019年 6月17日)(分配落)35,794,077(分配落)9,442第9特定期間末(分配付)42,096,753(分配付)9,484(2019年12月16日)(分配落)41,870,066(分配落)9,4342019年 1月末日 35,326,909 9,3472月末日 35,531,833 9,3493月末日 37,151,174 9,4244月末日 36,429,683 9,3675月末日 36,682,634 9,4326月末日 35,970,410 9,4837月末日 35,985,616 9,4878月末日 36,231,328 9,5529月末日 46,046,111 9,49710月末日 86,558,937 9,47911月末日 42,011,874 9,46612月末日 41,860,014 9,4212020年 1月末日 23,467,256 9,451

2020/03/13 9:24

#46 純資産の推移-002

(3)運用実績
①純資産の推移

2020/03/13 9:24

#47 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
《1》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>

(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	45,841,769	円
Ⅱ 負債総額	22,374,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,467,256	円
Ⅳ 発行済数量(口)	24,830,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9451	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,451	円)

e border="0" width="616">(2020年1月31日現在)Ⅰ 資産総額45,841,769円Ⅱ 負債総額22,374,513円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,467,256円Ⅳ 発行済数量(口)24,830,388口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9451円(1万口当たりの純資産額)(9,451円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)

2020/03/13 9:24

#48 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年3月16日から6月15日、6月16日から9月15日、9月16日から12月15日および12月16日から翌年3月15日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。2020/03/13 9:24

#49 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 2015年 7月31日	2,000,000	-
	至 2015年12月15日
第2特定期間	自 2015年12月16日	405,582,977	29,855,764
	至 2016年 6月15日
第3特定期間	自 2016年 6月16日	255,396,297	440,633,277
	至 2016年12月15日
第4特定期間	自 2016年12月16日	55,027,605	92,208,052
	至 2017年 6月15日
第5特定期間	自 2017年 6月16日	511,867,706	532,634,736
	至 2017年12月15日
第6特定期間	自 2017年12月16日	2,726,150	61,906,095
	至 2018年 6月15日
第7特定期間	自 2018年 6月16日	6,020,617	42,528,451
	至 2018年12月17日
第8特定期間	自 2018年12月18日	3,586,243	4,533,025
	至 2019年 6月17日
第9特定期間	自 2019年 6月18日	55,550,766	49,078,481
	至 2019年12月16日

e border="0" width="616">期間設定口数解約口数第1特定期間自 2015年 7月31日2,000,000-至 2015年12月15日第2特定期間自 2015年12月16日405,582,97729,855,764至 2016年 6月15日第3特定期間自 2016年 6月16日255,396,297440,633,277至 2016年12月15日第4特定期間自 2016年12月16日55,027,60592,208,052至 2017年 6月15日第5特定期間自 2017年 6月16日511,867,706532,634,736至 2017年12月15日第6特定期間自 2017年12月16日2,726,15061,906,095至 2018年 6月15日第7特定期間自 2018年 6月16日6,020,61742,528,451至 2018年12月17日第8特定期間自 2018年12月18日3,586,2434,533,025至 2019年 6月17日第9特定期間自 2019年 6月18日55,550,76649,078,481至 2019年12月16日(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。

2020/03/13 9:24

#50 設定及び解約の実績-002

(4)設定及び解約の実績

期間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 2015年 7月31日	1,000,000	-
	至 2015年12月15日
第2特定期間	自 2015年12月16日	3,052,679	-
	至 2016年 6月15日
第3特定期間	自 2016年 6月16日	19,161,322	5,784,566
	至 2016年12月15日
第4特定期間	自 2016年12月16日	839,056	443,559
	至 2017年 6月15日
第5特定期間	自 2017年 6月16日	613,536	31,668
	至 2017年12月15日
第6特定期間	自 2017年12月16日	11,487,016	3,806,865
	至 2018年 6月15日
第7特定期間	自 2018年 6月16日	2,919,851	6,175,462
	至 2018年12月17日
第8特定期間	自 2018年12月18日	4,922,390	988,713
	至 2019年 6月17日
第9特定期間	自 2019年 6月18日	49,304,330	53,183,939
	至 2019年12月16日

e border="0" width="616">期間設定口数解約口数第1特定期間自 2015年 7月31日1,000,000-至 2015年12月15日第2特定期間自 2015年12月16日3,052,679-至 2016年 6月15日第3特定期間自 2016年 6月16日19,161,3225,784,566至 2016年12月15日第4特定期間自 2016年12月16日839,056443,559至 2017年 6月15日第5特定期間自 2017年 6月16日613,53631,668至 2017年12月15日第6特定期間自 2017年12月16日11,487,0163,806,865至 2018年 6月15日第7特定期間自 2018年 6月16日2,919,8516,175,462至 2018年12月17日第8特定期間自 2018年12月18日4,922,390988,713至 2019年 6月17日第9特定期間自 2019年 6月18日49,304,33053,183,939至 2019年12月16日(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。

2020/03/13 9:24

#51 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。

2020/03/13 9:24

#52 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

1.財務諸表
(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		第33期(平成29年12月31日現在)		第34期(平成30年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金	*2	887,338		1,425,655
前払金		-		4,981
前払費用		32,849		21,225
未収入金		234,786		135,017
未収委託者報酬		670,737		457,570
未収運用受託報酬		253,439		329,213
繰延税金資産		-		85,444
未収還付法人税等		-		67,765
未収還付消費税等		-		30,254
立替金		8,963		14,880
流動資産合計		2,088,114		2,572,009

固定資産
有形固定資産
建物附属設備	*1	36,172	*1	30,647
工具器具備品	*1	5,615	*1	7,041
有形固定資産合計		41,787		37,688
無形固定資産
ソフトウェア		1,758		1,360
電話加入権		3,875		3,875
無形固定資産合計		5,634		5,235
投資その他の資産
投資有価証券		87,915		2,770
関係会社株式		164,013		164,013
敷金保証金		98,648		109,117
預託金		74		74
投資その他の資産合計		350,651		275,976

固定資産合計		398,073		318,900


資産合計		2,486,188		2,890,910

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期