受託会社 三井住友信託銀行株式会社2021/09/02 9:06 #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2021/09/02 9:06 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2021年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 47 106,733 追加型株式投資信託 747 21,024,994 株式投資信託 合計 794 21,131,728 単位型公社債投資信託 66 193,167 追加型公社債投資信託 14 1,515,899 公社債投資信託 合計 80 1,709,066 総合計 874 22,840,794
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 47 106,733 追加型株式投資信託 747 21,024,994 株式投資信託 合計 794 21,131,728 単位型公社債投資信託 66 193,167 追加型公社債投資信託 14 1,515,899 公社債投資信託 合計 80 1,709,066 総合計 874 22,840,794 2021/09/02 9:06 #7 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】資産 総額に年率0.924%(税抜0.84%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2021/09/02 9:06 #8 受益者の権利等（連結） 収益分配金および償還金にかかる請求権資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2021/09/02 9:06 #9 投資リスク（連結） イ.為替リスク資産 の円換算価値は、資産 自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産 について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。資産 については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、日本円の金利が組入資産 の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
2021/09/02 9:06 #10 投資制限（連結） ③ 新株引受権証券等(信託約款)資産 総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2021/09/02 9:06 #11 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2021/09/02 9:06 #12 投資方針（連結） (d) 組入候補銘柄の中から、同業他社比較や相対的な割安度合い等を勘案し、ポートフォリオを構築します。資産 の運用にあたっては、アムンディ・UK・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。
2021/09/02 9:06 #13 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2021年6月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2021年6月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 1,891,703,072 1.2539 1.24942021/09/02 9:06 #14 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,363,493,818 98.66 内 日本 2,363,493,818 98.66 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 32,118,337 1.34 純資産 総額 2,395,612,155 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,363,493,818 98.66 内 日本 2,363,493,818 98.66 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 32,118,337 1.34 純資産 総額 2,395,612,155 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産 の投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 2,334,565,630 △97.45 内 日本 2,334,565,630 △97.45
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 2,334,565,630 △97.45 内 日本 2,334,565,630 △97.45 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2021/09/02 9:06 #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 37 28 固定資産 減価償却費 925 661 諸経費 1,770 1,763
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 営業収益 委託者報酬 69,550 65,487 その他営業収益 583 419 営業収益計 70,134 65,906 営業費用 支払手数料 31,120 27,965 広告宣伝費 745 624 調査費 8,858 8,245 調査費 1,188 1,134 委託調査費 7,670 7,110 委託計算費 1,410 1,501 営業雑経費 1,770 1,870 通信費 240 240 印刷費 524 478 協会費 56 51 諸会費 13 14 その他営業雑経費 936 1,084 営業費用計 43,906 40,207 一般管理費 給料 5,793 5,991 役員報酬 374 351 給料・手当 4,335 4,293 賞与 395 395 賞与引当金繰入額 688 950 福利厚生費 838 893 交際費 62 32 旅費交通費 154 37 租税公課 451 472 不動産賃借料 1,299 1,302 退職給付費用 368 449 役員退職慰労引当金繰入額 37 28 固定資産 減価償却費 925 661 諸経費 1,770 1,763 一般管理費計 11,702 11,631 営業利益 14,525 14,067 e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 営業外収益 投資有価証券売却益 214 578 有価証券償還益 24 42 その他 991 68 営業外収益計 1,230 689 営業外費用 投資有価証券売却損 1 69 有価証券償還損 71 47 その他 54 24 営業外費用計 127 141 経常利益 15,629 14,616 特別損失 システム刷新関連費用 537 547 関係会社整理損失 - 267 投資有価証券評価損 48 45 特別損失計 585 860 税引前当期純利益 15,043 13,756 法人税、住民税及び事業税 4,555 4,476 法人税等調整額 △78 △ 109 法人税等合計 4,477 4,366 当期純利益 10,566 9,389 2021/09/02 9:06 #16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価2021/09/02 9:06 #17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2021/09/02 9:06 #18 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年12月9日現在 当 期 2021年6月9日現在 1. ※1 期首元本額 2,222,008,961円 2,222,008,961円 期中追加設定元本額 -円 -円 期中一部解約元本額 -円 100,000,000円 2. 特定期間末日における受益権の総数 2,222,008,961口 2,122,008,961口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年6月10日 至 2020年12月9日 当 期 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 4,517,984円 4,509,266円 2. ※2 分配金の計算過程 (自2020年6月10日 至2020年9月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,620,923円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,080,646円)及び分配準備積立金(254,650,628円)より分配対象額は307,352,197円(1万口当たり1,383.22円)であり、うち8,888,035円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2020年12月10日 至2021年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,287,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,681,934円)及び分配準備積立金(269,784,027円)より分配対象額は317,752,970円(1万口当たり1,497.42円)であり、うち7,427,031円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 (自2020年9月10日 至2020年12月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,890,665円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,080,646円)及び分配準備積立金(267,383,516円)より分配対象額は321,354,827円(1万口当たり1,446.24円)であり、うち7,777,031円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 (自2021年3月10日 至2021年6月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,550,045円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,681,934円)及び分配準備積立金(280,644,005円)より分配対象額は331,875,984円(1万口当たり1,563.97円)であり、うち6,366,026円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産 について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産 について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年6月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年12月9日現在 当 期 2021年6月9日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 94,786,319 102,340,771 合計 94,786,319 102,340,771 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
通貨関連 前 期 2020年12月9日 現在 当 期 2021年6月9日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 2,404,002,765 - 2,446,714,920 △42,712,155 2,343,084,111 - 2,348,107,907 △5,023,796 アメリカ・ドル 713,195,058 - 714,998,190 △1,803,132 694,812,882 - 696,551,710 △1,738,828 イギリス・ 200,753,833 - 203,429,640 △2,675,807 191,997,871 - 192,980,853 △982,982 ユーロ 1,490,053,874 - 1,528,287,090 △38,233,216 1,456,273,358 - 1,458,575,344 △2,301,986 合計 2,404,002,765 - 2,446,714,920 △42,712,155 2,343,084,111 - 2,348,107,907 △5,023,796 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(注) 1. 時価の算定方法 (1) 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 前 期 2020年12月9日現在 当 期 2021年6月9日現在 1口当たり純資産 額 1.1182円 1.1272円 (1万口当たり純資産 額) (11,182円) (11,272円) 2021/09/02 9:06 #19 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年12月9日) 4,857,009,674 4,887,064,282 0.9696 0.9756 第2特定期間末 (2016年6月9日) 4,772,758,517 4,801,633,746 0.9917 0.9977 第3特定期間末 (2016年12月9日) 5,231,449,326 5,257,750,053 0.9945 0.9995 第4特定期間末 (2017年6月9日) 6,270,503,588 6,297,797,488 1.0338 1.0383 第5特定期間末 (2017年12月11日) 6,008,274,925 6,022,342,883 1.0677 1.0702 第6特定期間末 (2018年6月11日) 5,123,863,077 5,143,465,225 1.0456 1.0496 第7特定期間末 (2018年12月10日) 4,736,150,344 4,755,029,460 1.0035 1.0075 第8特定期間末 (2019年6月10日) 4,459,618,099 4,480,723,228 1.0565 1.0615 第9特定期間末 (2019年12月9日) 4,626,549,552 4,641,323,142 1.0961 1.0996 第10特定期間末 (2020年6月9日) 2,376,092,976 2,391,647,038 1.0693 1.0763 2020年6月末日 2,345,739,360 - 1.0557 - 7月末日 2,390,438,149 - 1.0758 - 8月末日 2,415,371,816 - 1.0870 - 9月末日 2,390,323,623 - 1.0757 - 10月末日 2,391,983,575 - 1.0765 - 11月末日 2,477,787,754 - 1.1151 - 第11特定期間末 (2020年12月9日) 2,484,609,176 2,492,386,207 1.1182 1.1217 12月末日 2,375,388,471 - 1.1194 - 2021年1月末日 2,365,461,302 - 1.1147 - 2月末日 2,368,996,407 - 1.1164 - 3月末日 2,364,442,802 - 1.1142 - 4月末日 2,390,355,415 - 1.1265 - 5月末日 2,386,484,550 - 1.1246 - 第12特定期間末 (2021年6月9日) 2,391,867,337 2,398,233,363 1.1272 1.1302 6月末日 2,395,612,155 - 1.1289 - 2021/09/02 9:06 #20 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2021年6月30日 Ⅰ 資産 総額 2,405,891,819円 Ⅱ 負債総額 10,279,664円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,395,612,155円 Ⅳ 発行済数量 2,122,008,961口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1289円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 2,405,891,819円 Ⅱ 負債総額 10,279,664円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,395,612,155円 Ⅳ 発行済数量 2,122,008,961口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1289円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2021年6月30日 Ⅰ 資産 総額 2,363,455,491円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,363,455,491円 Ⅳ 発行済数量 1,891,703,072口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2494円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 2,363,455,491円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,363,455,491円 Ⅳ 発行済数量 1,891,703,072口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2494円 2021/09/02 9:06 #21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 2,741 4,860 流動資産 計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産 計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産 計 18,424 18,283 資産 合計54,512 55,822 (単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部 株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産 合計 38,430 38,566 負債・純資産 合計 54,512 55,822 2021/09/02 9:06 #22 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
2021/09/02 9:06 #23 運用体制（連結） 資産 運用高度化委員会資産 運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
2021/09/02 9:06 #24 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド 1,891,703,072 2,372,006,481 親投資信託受益証券 合計 2,372,006,481 合計 2,372,006,481 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 預金 45,830,466 114,936,047 負債合計 30,000,000 - 純資産 の部 元本等
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
貸借対照表 2020年12月9日現在 2021年6月9日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 預金 45,830,466 114,936,047 コール・ローン 7,065,675 9,534,174 社債券 2,406,475,599 2,205,713,488 派生商品評価勘定 250 - 未収利息 31,159,113 36,853,940 前払費用 7,747,349 4,983,482 流動資産 合計 2,498,278,452 2,372,021,131 資産 合計2,498,278,452 2,372,021,131 負債の部 流動負債 未払解約金 30,000,000 - 流動負債合計 30,000,000 - 負債合計 30,000,000 - 純資産 の部 元本等 元本 ※1 2,123,449,368 1,891,703,072 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 344,829,084 480,318,059 元本等合計 2,468,278,452 2,372,021,131 純資産 合計 2,468,278,452 2,372,021,131 負債純資産 合計 2,498,278,452 2,372,021,131 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年12月9日現在 2021年6月9日現在 1. ※1 期首 2020年6月10日 2020年12月10日 期首元本額 2,178,863,774円 2,123,449,368円 期中追加設定元本額 22,628,531円 -円 期中一部解約元本額 78,042,937円 231,746,296円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 2,123,449,368円 1,891,703,072円 計 2,123,449,368円 1,891,703,072円 2. 期末日における受益権の総数 2,123,449,368口 1,891,703,072口 (金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産 の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産 の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年6月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年12月9日現在 2021年6月9日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 社債券 87,129,316 80,937,675 合計 87,129,316 80,937,675 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年6月10日から2020年12月9日まで、及び2020年6月10日から2021年6月9日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
通貨関連 2020年12月9日 現在 2021年6月9日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 31,540,250 - 31,540,000 250 - - - - ユーロ 31,540,250 - 31,540,000 250 - - - - 合計 31,540,250 - 31,540,000 250 - - - - e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2020年12月9日現在 2021年6月9日現在 1口当たり純資産 額 1.1624円 1.2539円 (1万口当たり純資産 額) (11,624円) (12,539円) 附属明細表
2021/09/02 9:06 #25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2021年6月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 2,249,785,072 95.19 内 ユーロ 1,428,587,171 60.44 内 イギリス 181,782,630 7.69 内 アメリカ 639,415,271 27.05 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 113,670,419 4.81 純資産 総額 2,363,455,491 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 2,249,785,072 95.19 内 ユーロ 1,428,587,171 60.44 内 イギリス 181,782,630 7.69 内 アメリカ 639,415,271 27.05 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 113,670,419 4.81 純資産 総額 2,363,455,491 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2021年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 Bayer AG ユーロ 社債券 1,400,000 103.752021/09/02 9:06 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
