有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	4,977,964,855	4,819,167,776
投資信託受益証券 合計			4,819,167,776
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	997	998
親投資信託受益証券 合計			998
合計			4,819,168,774

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(以下「投資信託財産計算規則」という。)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、第6期(平成30年1月19日から平成30年7月18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表
ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1) 貸借対照表

(単位:円)
	第5期 (平成30年 1月18日現在)	第6期 (平成30年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,858	12,713,426
親投資信託受益証券	7,091,064,329	6,037,844,780
派生商品評価勘定	63,694,012	307,470
未収入金	193,000,000	243,100,000
流動資産合計	7,347,770,199	6,293,965,676
資産合計	7,347,770,199	6,293,965,676
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,644,220	83,295,629
未払収益分配金	169,496,720	143,627,498
未払解約金	-	80,000,000
未払受託者報酬	1,032,170	897,068
未払委託者報酬	20,849,836	18,120,623
未払利息	-	37
その他未払費用	378,000	378,000
流動負債合計	201,400,946	326,318,855
負債合計	201,400,946	326,318,855
純資産の部
元本等
元本	6,726,060,318	6,009,518,763
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	420,308,935	△41,871,942
(分配準備積立金)	432,993,821	387,116,058
元本等合計	7,146,369,253	5,967,646,821
純資産合計	7,146,369,253	5,967,646,821
負債純資産合計	7,347,770,199	6,293,965,676

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第5期 (自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日)	第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)
営業収益
有価証券売買等損益	557,666,843	△306,459,911
為替差損益	△140,692,031	30,773,117
営業収益合計	416,974,812	△275,686,794
営業費用
支払利息	9,404	11,915
受託者報酬	1,032,170	897,068
委託者報酬	20,849,836	18,120,623
その他費用	389,802	378,538
営業費用合計	22,281,212	19,408,144
営業利益又は営業損失(△)	394,693,600	△295,094,938
経常利益又は経常損失(△)	394,693,600	△295,094,938
当期純利益又は当期純損失(△)	394,693,600	△295,094,938
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,696,623	△21,318,479
期首剰余金又は期首欠損金(△)	248,623,089	420,308,935
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,814,411	44,776,920
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,814,411	44,776,920
分配金	169,496,720	143,627,498
期末剰余金又は期末欠損金(△)	420,308,935	△41,871,942

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
	(2)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(2)為替差損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの計算期間は、平成30年1月19日から平成30年7月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第5期 (平成30年 1月18日現在)				第6期 (平成30年 7月18日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			6,726,060,318口				6,009,518,763口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	-円			元本の欠損	41,871,942円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0625円			1口当たり純資産額	0.9930円
		(10,000口当たり純資産額	10,625円)			(10,000口当たり純資産額	9,930円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 (自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日)					第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額				1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円					-円
2.	分配金の計算過程				2.	分配金の計算過程
	平成29年7月19日から平成30年1月18日まで 計算期末における分配対象金額612,536,749円(10,000口当たり910円)のうち、169,496,720円(10,000口当たり252円)を分配金額としております。					平成30年1月19日から平成30年7月18日まで 計算期末における分配対象金額539,719,508円(10,000口当たり898円)のうち、143,627,498円(10,000口当たり239円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 181,695,047円				費用控除後の配当等収益額	A 143,878,018円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 189,301,930円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 10,046,208円				収益調整金額	C 8,975,952円
	分配準備積立金額	D 231,493,564円				分配準備積立金額	D 386,865,538円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 612,536,749円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 539,719,508円
	当ファンドの期末残存口数	F 6,726,060,318口				当ファンドの期末残存口数	F 6,009,518,763口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 910円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 898円
	10,000口当たりの分配額	H 252円				10,000口当たりの分配額	H 239円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 169,496,720円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 143,627,498円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第5期 (自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日)	第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減を目的として、為替予約取引を利用しております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第5期 (平成30年 1月18日現在)	第6期 (平成30年 7月18日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② 派生商品評価勘定	② 派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、「(その他の注記)3.デリバティブ取引等関係」に記載しております。	同左
③ コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	③ コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第5期 (自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日)	第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

第5期 (平成30年 1月18日現在)		第6期 (平成30年 7月18日現在)
期首元本額	7,642,549,278円	期首元本額	6,726,060,318円
期中追加設定元本額	-円	期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	916,488,960円	期中一部解約元本額	716,541,555円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	第5期 (平成30年 1月18日現在)	第6期 (平成30年 7月18日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	506,113,537	△253,581,913
合計	506,113,537	△253,581,913

3.デリバティブ取引等関係
第5期(平成30年 1月18日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	481,004,220	-	478,624,800	△2,379,420
	米ドル	342,451,500	-	340,180,200	△2,271,300
	ユーロ	138,552,720	-	138,444,600	△108,120
	売建	7,438,364,702	-	7,381,935,490	56,429,212
	米ドル	4,001,831,022	-	3,938,641,930	63,189,092
	ユーロ	3,083,082,674	-	3,088,807,610	△5,724,936
	英ポンド	353,451,006	-	354,485,950	△1,034,944
合計		7,919,368,922	-	7,860,560,290	54,049,792

第6期(平成30年 7月18日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	150,194,345	-	150,486,900	292,555
	米ドル	68,810,440	-	68,801,900	△8,540
	ユーロ	81,383,905	-	81,685,000	301,095
	売建	5,944,301,006	-	6,027,581,720	△83,280,714
	米ドル	3,296,099,812	-	3,356,517,610	△60,417,798
	ユーロ	2,419,589,146	-	2,440,932,250	△21,343,104
	英ポンド	228,612,048	-	230,131,860	△1,519,812
合計		6,094,495,351	-	6,178,068,620	△82,988,159

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表 (1)株式 (平成30年 7月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成30年 7月18日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド	5,406,863,778	6,037,844,780
	小計	銘柄数:1	5,406,863,778	6,037,844,780
		組入時価比率:101.2%		100.0%
	合計			6,037,844,780

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(1) 貸借対照表

(単位:円)
	第5期 (平成30年 1月18日現在)	第6期 (平成30年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,010	10,003
親投資信託受益証券	1,493,407,128	1,320,404,912
未収入金	42,000,000	35,400,000
流動資産合計	1,535,417,138	1,355,814,915
資産合計	1,535,417,138	1,355,814,915
負債の部
流動負債
未払収益分配金	35,614,639	31,231,327
未払受託者報酬	250,616	186,705
未払委託者報酬	5,062,396	3,771,429
その他未払費用	108,000	108,000
流動負債合計	41,035,651	35,297,461
負債合計	41,035,651	35,297,461
純資産の部
元本等
元本	1,465,623,020	1,388,058,993
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,758,467	△67,541,539
(分配準備積立金)	47,697,958	45,365,248
元本等合計	1,494,381,487	1,320,517,454
純資産合計	1,494,381,487	1,320,517,454
負債純資産合計	1,535,417,138	1,355,814,915

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第5期 (自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日)	第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)
営業収益
有価証券売買等損益	140,446,376	△65,566,575
営業収益合計	140,446,376	△65,566,575
営業費用
受託者報酬	250,616	186,705
委託者報酬	5,062,396	3,771,429
その他費用	108,000	108,000
営業費用合計	5,421,012	4,066,134
営業利益又は営業損失(△)	135,025,364	△69,632,709
経常利益又は経常損失(△)	135,025,364	△69,632,709
当期純利益又は当期純損失(△)	135,025,364	△69,632,709
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,155,847	△6,085,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,429,711	28,758,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,589,426	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,589,426	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,656,126	1,521,958
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,521,958
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,656,126	-
分配金	35,614,639	31,231,327
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,758,467	△67,541,539

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの計算期間は、平成30年1月19日から平成30年7月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第5期 (平成30年 1月18日現在)				第6期 (平成30年 7月18日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			1,465,623,020口				1,388,058,993口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	-円			元本の欠損	67,541,539円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0196円			1口当たり純資産額	0.9513円
		(10,000口当たり純資産額	10,196円)			(10,000口当たり純資産額	9,513円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 (自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日)					第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額				1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円					-円
2.	分配金の計算過程				2.	分配金の計算過程
	平成29年7月19日から平成30年1月18日まで 計算期末における分配対象金額89,139,315円(10,000口当たり608円)のうち、35,614,639円(10,000口当たり243円)を分配金額としております。					平成30年1月19日から平成30年7月18日まで 計算期末における分配対象金額82,114,930円(10,000口当たり591円)のうち、31,231,327円(10,000口当たり225円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 38,894,136円				費用控除後の配当等収益額	A 31,422,891円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 38,899,510円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 5,826,718円				収益調整金額	C 5,518,355円
	分配準備積立金額	D 5,518,951円				分配準備積立金額	D 45,173,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 89,139,315円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 82,114,930円
	当ファンドの期末残存口数	F 1,465,623,020口				当ファンドの期末残存口数	F 1,388,058,993口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 608円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 591円
	10,000口当たりの分配額	H 243円				10,000口当たりの分配額	H 225円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 35,614,639円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 31,231,327円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第5期 (自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日)	第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第5期 (平成30年 1月18日現在)	第6期 (平成30年 7月18日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第5期 (自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日)	第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

第5期 (平成30年 1月18日現在)		第6期 (平成30年 7月18日現在)
期首元本額	1,562,400,464円	期首元本額	1,465,623,020円
期中追加設定元本額	551,656,126円	期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	648,433,570円	期中一部解約元本額	77,564,027円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	第5期 (平成30年 1月18日現在)	第6期 (平成30年 7月18日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	103,514,880	△57,938,427
合計	103,514,880	△57,938,427

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。
(4) 附属明細表
第1.有価証券明細表 (1)株式 (平成30年 7月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成30年 7月18日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド	1,182,416,864	1,320,404,912
	小計	銘柄数:1	1,182,416,864	1,320,404,912
		組入時価比率:100.0%		100.0%
	合計			1,320,404,912

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
〈参考情報〉
当ファンドは「ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(平成30年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	67,750,847
金銭信託	262,457
コール・ローン	224,074,391
株式	43,989,142
社債券	7,134,066,479
派生商品評価勘定	2,637
未収入金	81,774,651
未収利息	78,010,043
前払費用	6,935,955
流動資産合計	7,636,866,602
資産合計	7,636,866,602
負債の部
流動負債
未払解約金	278,500,000
未払利息	656
流動負債合計	278,500,656
負債合計	278,500,656
純資産の部
元本等
元本	6,589,280,642
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	769,085,304
元本等合計	7,358,365,946
純資産合計	7,358,365,946
負債純資産合計	7,636,866,602

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

(平成30年 7月18日現在)
1.	元本の移動
	期首	平成30年 1月19日
	期首元本額	7,364,220,175円
	平成30年1月19日より平成30年7月18日までの期中追加設定元本額	262,550,818円
	平成30年1月19日より平成30年7月18日までの期中一部解約元本額	1,037,490,351円
	期末元本額	6,589,280,642円
	期末元本額の内訳*
	ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	5,406,863,778円
	ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1,182,416,864円
2.	平成30年7月18日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.1167円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,167円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表 (1)株式 (平成30年 7月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	STATE STREET CORP Pfd	15,000	25.95	389,250.00
小計	銘柄数:1			389,250.00
				(43,989,142)
	組入時価比率:0.6%			100.0%
合 計				43,989,142
				(43,989,142)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (平成30年 7月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	AMERICAN INTL GROUP	1,116,000.00	1,100,342.52
		BANK OF AMERICA CORP	1,600,000.00	1,699,552.00
		BANK OF AMERICA CORP	955,000.00	1,017,304.20
		CITIGROUP INC	1,600,000.00	1,629,328.00
		CITIGROUP INC	1,000,000.00	1,036,810.00
		COUNTRYWIDE CAPITAL III	2,545,000.00	3,142,591.45
		CREDIT AGRICOLE SA	2,005,000.00	2,157,881.25
		CREDIT SUISSE GROUP	336,000.00	342,911.52
		CREDIT SUISSE GROUP	728,000.00	766,220.00
		CREDIT SUISSE GROUP	1,595,000.00	1,583,531.95
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,118,000.00	1,046,951.10
		ING GROEP NV	515,000.00	506,899.05
		INTESA SANPAOLO SPA	2,400,000.00	2,207,232.00
		JPMORGAN CHASE & CO	1,250,000.00	1,155,212.50
		JPMORGAN CHASE & CO	1,545,000.00	1,525,162.20
		JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000.00	1,090,520.00
		LIBERTY MUTUAL GROUP	1,500,000.00	1,769,505.00
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	775,000.00	803,341.75
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	2,800,000.00	2,685,760.00
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	452,000.00	485,136.12
		SOCIETE GENERALE	1,000,000.00	1,060,000.00
		STANDARD CHARTERED PLC	3,100,000.00	2,679,609.00
		STANDARD CHARTERED PLC	675,000.00	698,949.00
		UBS GROUP AG	600,000.00	625,602.00
		WELLS FARGO & CO	2,330,000.00	2,409,895.70
	小計	銘柄数:25	34,540,000.00	35,226,248.31
				(3,980,918,321)
		組入時価比率:54.1%		55.8%
	ユーロ	ALLIANZ SE	500,000.00	505,070.00
		ALLIANZ SE	1,500,000.00	1,565,985.00
		AVIVA PLC	1,100,000.00	1,312,168.00
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	1,000,000.00	1,131,250.00
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	1,000,000.00	1,033,300.00
		BANCO SANTANDER SA	2,000,000.00	2,175,000.00
		BANK OF IRELAND	410,000.00	443,948.00
		BAWAG GROUP AG	800,000.00	742,024.00
		BNP PARIBAS	400,000.00	441,980.00
		CAIXABANK	1,800,000.00	1,961,406.00
		DANSKE BANK AS	742,000.00	808,030.58
		HSBC HOLDINGS PLC	1,990,000.00	2,249,237.30
		INTESA SANPAOLO SPA	915,000.00	1,008,787.50
		NORDEA BANK AB	1,970,000.00	1,822,033.30
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	150,000.00	146,935.50
		SOCIETE GENERALE	410,000.00	442,795.90
		UBS GROUP AG	1,000,000.00	1,091,250.00
		UNICREDIT SPA	800,000.00	923,152.00
		UNICREDIT SPA	1,723,000.00	2,022,991.53
	小計	銘柄数:19	20,210,000.00	21,827,344.61
				(2,875,534,378)
		組入時価比率:39.1%		40.3%
	英ポンド	BARCLAYS PLC	653,000.00	676,762.67
		CITIGROUP CAPITAL XVIII	1,341,000.00	1,196,601.12
	小計	銘柄数:2	1,994,000.00	1,873,363.79
				(277,613,780)
		組入時価比率:3.8%		3.9%
	合計			7,134,066,479
				(7,134,066,479)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(平成30年 7月18日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	140,273,637	-	140,271,000	2,637
	米ドル	87,577,557	-	87,575,000	2,557
	ユーロ	52,696,080	-	52,696,000	80
合計		140,273,637	-	140,271,000	2,637

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年8月20日現在	平成31年2月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		26,784,431,704	-
コール・ローン		22,694,438,982	86,615,454,603
流動資産合計		49,478,870,686	86,615,454,603
資産合計		49,478,870,686	86,615,454,603
負債の部
流動負債
その他未払費用		588,307	138,893
流動負債合計		588,307	138,893
負債合計		588,307	138,893
純資産の部
元本等
元本	※1	49,355,333,840	86,438,785,207
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		122,948,539	176,530,503
元本等合計		49,478,282,379	86,615,315,710
純資産合計		49,478,282,379	86,615,315,710
負債純資産合計		49,478,870,686	86,615,454,603

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 平成30年8月21日 至 平成31年2月18日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年8月20日現在	平成31年2月18日現在
1.	※1	期首	平成30年2月20日	平成30年8月21日
		期首元本額	44,346,203,326円	49,355,333,840円
		期中追加設定元本額	45,451,798,037円	65,478,545,984円
		期中一部解約元本額	40,442,667,523円	28,395,094,617円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)	3,021,993円	-円
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)	1,018,149円	-円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11	9,962円	9,962円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,994円	1,994円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	-円	995,814円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	5,213,001,557円	6,185,935,478円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	4,027,702,388円	3,538,805,883円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	2,571,660,896円	1,214,665,238円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	642,415,250円	1,081,478,250円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	4,805,807,544円	45,221,274,244円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	2,966,758,220円	7,576,626,493円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	363,434,650円	293,593,288円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	2,308,214,689円	2,008,932,965円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	205,182,610円	206,182,601円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	11,569,246,365円	4,387,380,620円
		低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)	199,401,795円	199,401,795円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	56,086,003円	157,363,206円
		ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-	5,020,480円	5,020,480円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	207,803,358円	182,264,833円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	182,467,573円	151,773,699円
		低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	13,958,125,625円	13,958,125,625円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	595,106円	595,106円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	987,373円	987,373円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	494,581円	494,581円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり	49,806円	49,806円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし	49,806円	49,806円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	1,989,053円	1,989,053円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	2,978,118円	2,978,118円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,691,241円	1,691,241円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	1,091,429円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	315,004円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		49,355,333,840円	86,438,785,207円
2.		期末日における受益権の総数	49,355,333,840口	86,438,785,207口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年2月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
平成30年8月20日現在	平成31年2月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年8月20日現在	平成31年2月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年8月20日現在	平成31年2月18日現在
1口当たり純資産額	1.0025円	1.0020円
(1万口当たり純資産額)	(10,025円)	(10,020円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。