有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,697,312,624	2,478,021,107
投資信託受益証券 合計			2,478,021,107
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	997	997
親投資信託受益証券 合計			997
合計			2,478,022,104

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(以下「投資信託財産計算規則」という。)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、第13期(2021年7月20日から2022年1月18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第12期 (2021年 7月19日現在)	第13期 (2022年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,182,405	1,654,928
親投資信託受益証券	3,268,259,393	2,986,809,612
派生商品評価勘定	19,587,076	33,565,735
未収入金	79,300,000	72,200,000
流動資産合計	3,380,328,874	3,094,230,275
資産合計	3,380,328,874	3,094,230,275
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,192	7,030
未払収益分配金	68,855,401	62,305,525
未払受託者報酬	470,697	441,317
未払委託者報酬	9,508,035	8,914,588
未払利息	35	4
その他未払費用	385,000	385,000
流動負債合計	79,240,360	72,053,464
負債合計	79,240,360	72,053,464
純資産の部
元本等
元本	3,187,750,078	2,981,125,633
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	113,338,436	41,051,178
(分配準備積立金)	209,675,372	192,318,250
元本等合計	3,301,088,514	3,022,176,811
純資産合計	3,301,088,514	3,022,176,811
負債純資産合計	3,380,328,874	3,094,230,275

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第12期 (自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日)	第13期 (自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)
営業収益
有価証券売買等損益	303,869,719	113,931,186
為替差損益	△179,407,679	△105,786,796
営業収益合計	124,462,040	8,144,390
営業費用
支払利息	3,007	3,726
受託者報酬	470,697	441,317
委託者報酬	9,508,035	8,914,588
その他費用	385,064	390,943
営業費用合計	10,366,803	9,750,574
営業利益又は営業損失(△)	114,095,237	△1,606,184
経常利益又は経常損失(△)	114,095,237	△1,606,184
当期純利益又は当期純損失(△)	114,095,237	△1,606,184
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,115,616	971,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)	78,524,919	113,338,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,274,115
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,274,115
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,310,703	9,677,806
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,310,703	9,677,806
分配金	68,855,401	62,305,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)	113,338,436	41,051,178

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第13期 (自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
	(2)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(2)為替差損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、2021年7月20日から2022年1月18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第12期 (自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日)	第13期 (自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

第12期 (2021年 7月19日現在)				第13期 (2022年 1月18日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			3,187,750,078口				2,981,125,633口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0356円			1口当たり純資産額	1.0138円
		(10,000口当たり純資産額	10,356円)			(10,000口当たり純資産額	10,138円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 (自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日)				第13期 (自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円				-円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2021年1月19日から2021年7月19日まで 計算期末における分配対象金額303,103,531円(10,000口当たり950円)のうち、68,855,401円(10,000口当たり216円)を分配金額としております。				2021年7月20日から2022年1月18日まで 計算期末における分配対象金額281,658,686円(10,000口当たり944円)のうち、62,305,525円(10,000口当たり209円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 73,363,692円			費用控除後の配当等収益額	A 62,500,109円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 24,572,758円			収益調整金額	C 27,034,911円
	分配準備積立金額	D 205,167,081円			分配準備積立金額	D 192,123,666円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 303,103,531円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 281,658,686円
	当ファンドの期末残存口数	F 3,187,750,078口			当ファンドの期末残存口数	F 2,981,125,633口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 950円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 944円
	10,000口当たりの分配額	H 216円			10,000口当たりの分配額	H 209円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 68,855,401円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 62,305,525円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第12期 (自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日)	第13期 (自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減を目的として、為替予約取引を利用しております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

第12期 (2021年 7月19日現在)	第13期 (2022年 1月18日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② 派生商品評価勘定	② 派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、「(その他の注記)3.デリバティブ取引等関係」に記載しております。	同左
③ コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	③ コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第12期 (自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日)	第13期 (自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第13期 (自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

第12期 (2021年 7月19日現在)		第13期 (2022年 1月18日現在)
期首元本額	3,466,323,754円	期首元本額	3,187,750,078円
期中追加設定元本額	-円	期中追加設定元本額	65,725,885円
期中一部解約元本額	278,573,676円	期中一部解約元本額	272,350,330円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	第12期 (2021年 7月19日現在)	第13期 (2022年 1月18日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	273,357,580	102,971,471
合計	273,357,580	102,971,471

3.デリバティブ取引等関係
第12期(2021年 7月19日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	86,555,413	-	86,537,315	△18,098
	米ドル	30,756,662	-	30,758,532	1,870
	ユーロ	55,798,751	-	55,778,783	△19,968
	売建	3,316,024,166	-	3,296,440,184	19,583,982
	米ドル	2,264,233,243	-	2,250,755,579	13,477,664
	ユーロ	907,213,044	-	902,448,821	4,764,223
	英ポンド	144,577,879	-	143,235,784	1,342,095
合計		3,402,579,579	-	3,382,977,499	19,565,884

第13期(2022年 1月18日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	176,776,775	-	176,878,381	101,606
	米ドル	28,577,645	-	28,633,225	55,580
	ユーロ	146,478,040	-	146,525,232	47,192
	英ポンド	1,721,090	-	1,719,924	△1,166
	売建	3,144,757,649	-	3,111,300,550	33,457,099
	米ドル	2,199,070,158	-	2,169,138,593	29,931,565
	ユーロ	797,776,406	-	795,030,209	2,746,197
	英ポンド	147,911,085	-	147,131,748	779,337
合計		3,321,534,424	-	3,288,178,931	33,558,705

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2022年 1月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2022年 1月18日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド	2,123,123,125	2,986,809,612
	小計	銘柄数:1	2,123,123,125	2,986,809,612
		組入時価比率:98.8%		100.0%
	合計			2,986,809,612

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第12期 (2021年 7月19日現在)	第13期 (2022年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,003	10,004
親投資信託受益証券	825,233,249	795,327,015
未収入金	19,700,000	18,800,000
流動資産合計	844,943,252	814,137,019
資産合計	844,943,252	814,137,019
負債の部
流動負債
未払収益分配金	17,071,523	16,179,775
未払受託者報酬	114,411	112,819
未払委託者報酬	2,311,005	2,278,900
その他未払費用	110,000	110,000
流動負債合計	19,606,939	18,681,494
負債合計	19,606,939	18,681,494
純資産の部
元本等
元本	832,757,225	793,126,226
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,420,912	2,329,299
(分配準備積立金)	30,787,478	29,861,856
元本等合計	825,336,313	795,455,525
純資産合計	825,336,313	795,455,525
負債純資産合計	844,943,252	814,137,019

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第12期 (自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日)	第13期 (自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)
営業収益
有価証券売買等損益	72,614,456	28,800,702
営業収益合計	72,614,456	28,800,702
営業費用
受託者報酬	114,411	112,819
委託者報酬	2,311,005	2,278,900
その他費用	110,000	110,000
営業費用合計	2,535,416	2,501,719
営業利益又は営業損失(△)	70,079,040	26,298,983
経常利益又は経常損失(△)	70,079,040	26,298,983
当期純利益又は当期純損失(△)	70,079,040	26,298,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,063,579	714,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△60,375,366	△7,420,912
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,311,396	443,609
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,311,396	443,609
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,300,880	97,951
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,300,880	97,951
分配金	17,071,523	16,179,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,420,912	2,329,299

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第13期 (自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、2021年7月20日から2022年1月18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第12期 (自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日)	第13期 (自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

第12期 (2021年 7月19日現在)				第13期 (2022年 1月18日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			832,757,225口				793,126,226口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	7,420,912円			元本の欠損	-円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9911円			1口当たり純資産額	1.0029円
		(10,000口当たり純資産額	9,911円)			(10,000口当たり純資産額	10,029円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 (自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日)				第13期 (自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円				-円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2021年1月19日から2021年7月19日まで 計算期末における分配対象金額54,509,777円(10,000口当たり654円)のうち、17,071,523円(10,000口当たり205円)を分配金額としております。				2021年7月20日から2022年1月18日まで 計算期末における分配対象金額52,741,078円(10,000口当たり664円)のうち、16,179,775円(10,000口当たり204円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 19,229,073円			費用控除後の配当等収益額	A 17,070,605円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 6,650,776円			収益調整金額	C 6,699,447円
	分配準備積立金額	D 28,629,928円			分配準備積立金額	D 28,971,026円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 54,509,777円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 52,741,078円
	当ファンドの期末残存口数	F 832,757,225口			当ファンドの期末残存口数	F 793,126,226口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 654円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 664円
	10,000口当たりの分配額	H 205円			10,000口当たりの分配額	H 204円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 17,071,523円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 16,179,775円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第12期 (自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日)	第13期 (自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

第12期 (2021年 7月19日現在)	第13期 (2022年 1月18日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第12期 (自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日)	第13期 (自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第13期 (自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

第12期 (2021年 7月19日現在)		第13期 (2022年 1月18日現在)
期首元本額	860,704,159円	期首元本額	832,757,225円
期中追加設定元本額	19,300,880円	期中追加設定元本額	10,097,951円
期中一部解約元本額	47,247,814円	期中一部解約元本額	49,728,950円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	第12期 (2021年 7月19日現在)	第13期 (2022年 1月18日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	68,901,081	27,419,220
合計	68,901,081	27,419,220

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2022年 1月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2022年 1月18日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド	565,344,765	795,327,015
	小計	銘柄数:1	565,344,765	795,327,015
		組入時価比率:100.0%		100.0%
	合計			795,327,015

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
〈参考情報〉
当ファンドは「ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2022年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	15,565,181
金銭信託	546,687
コール・ローン	10,024,937
株式	52,137,372
社債券	3,655,509,908
未収入金	100,322,160
未収利息	38,801,313
前払費用	282,820
流動資産合計	3,873,190,378
資産合計	3,873,190,378
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	198
未払解約金	91,000,000
未払利息	26
流動負債合計	91,000,224
負債合計	91,000,224
純資産の部
元本等
元本	2,688,467,890
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,093,722,264
元本等合計	3,782,190,154
純資産合計	3,782,190,154
負債純資産合計	3,873,190,378

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)

会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(その他の注記)

(2022年 1月18日現在)
1.	元本の移動
	期首	2021年 7月20日
	期首元本額	3,013,910,060円
	2021年7月20日より2022年1月18日までの期中追加設定元本額	80,970,300円
	2021年7月20日より2022年1月18日までの期中一部解約元本額	406,412,470円
	期末元本額	2,688,467,890円
	期末元本額の内訳*
	ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,123,123,125円
	ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	565,344,765円
2.	2022年1月18日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.4068円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,068円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2022年 1月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	WELLS FARGO & CO Pfd	18,675	24.37	455,109.75
小計	銘柄数:1			455,109.75
				(52,137,372)
	組入時価比率:1.4%			100.0%
合 計				52,137,372
				(52,137,372)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2022年 1月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	ALLY FINANCIAL INC	290,000.00	299,987.60
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	200,000.00	212,438.00
		BANK OF AMERICA CORP	1,303,000.00	1,591,484.20
		BANK OF NY MELLON CORP	710,000.00	705,832.30
		CHARLES SCHWAB CORP	585,000.00	595,196.55
		CITIGROUP INC	98,000.00	100,665.60
		CITIGROUP INC	822,000.00	922,004.52
		CITIGROUP INC	292,000.00	292,654.08
		CREDIT AGRICOLE SA	350,000.00	379,389.50
		CREDIT SUISSE GROUP	810,000.00	848,961.00
		CREDIT SUISSE GROUP	249,000.00	265,219.86
		CREDIT SUISSE GROUP	1,395,000.00	1,479,578.85
		DISCOVER FINANCIAL SVS	667,000.00	731,212.09
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,000,000.00	991,700.00
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	139,000.00	139,312.75
		HSBC HOLDINGS PLC	1,007,000.00	1,080,208.90
		JPMORGAN CHASE & CO	177,000.00	181,405.53
		JPMORGAN CHASE & CO	487,000.00	502,179.79
		LIBERTY MUTUAL GROUP	1,175,000.00	1,633,414.50
		M&T BANK CORPORATION	127,000.00	123,329.70
		NATWEST GROUP PLC	1,600,000.00	1,592,720.00
		NORDEA BANK AB	580,000.00	651,775.00
		SOCIETE GENERALE	468,000.00	506,839.32
		STANDARD CHARTERED PLC	1,600,000.00	1,547,136.00
		SWEDBANK AB	200,000.00	211,518.00
		SWEDBANK AB	200,000.00	189,964.00
		TRUIST FINANCIAL CORP	663,000.00	737,521.20
		UBS GROUP AG	395,000.00	394,577.35
		UBS GROUP AG	465,000.00	488,747.55
		UBS GROUP AG	695,000.00	700,907.50
		UBS GROUP FUNDING SWITZE	1,150,000.00	1,265,149.50
		US BANCORP	535,000.00	531,057.05
		WELLS FARGO & CO	214,000.00	231,875.42
		WELLS FARGO & CO	985,000.00	996,898.80
	小計	銘柄数:34	21,633,000.00	23,122,862.01
				(2,648,955,071)
		組入時価比率:70.0%		72.5%
	ユーロ	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	600,000.00	607,524.00
		BANCO SANTANDER SA	400,000.00	407,072.00
		CAIXABANK SA	600,000.00	676,188.00
		CAIXABANK SA	1,000,000.00	1,102,750.00
		COOPERATIEVE RABOBANK UA	200,000.00	217,000.00
		COOPERATIEVE RABOBANK UA	600,000.00	607,068.00
		COOPERATIEVE RABOBANK UA	800,000.00	868,672.00
		HSBC HOLDINGS PLC	531,000.00	572,816.25
		HSBC HOLDINGS PLC	257,000.00	275,632.50
		INTESA SANPAOLO SPA	290,000.00	346,985.00
		KBC GROUP NV	200,000.00	208,522.00
		LIBERTY MUTUAL GROUP	164,000.00	168,113.12
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	200,000.00	215,750.00
	小計	銘柄数:13	5,842,000.00	6,274,092.87
				(820,588,606)
		組入時価比率:21.7%		22.4%
	英ポンド	CITIGROUP CAPITAL XVIII	1,341,000.00	1,188,890.37
	小計	銘柄数:1	1,341,000.00	1,188,890.37
				(185,966,231)
		組入時価比率:4.9%		5.1%
	合計			3,655,509,908
				(3,655,509,908)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2022年 1月18日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	90,699,925	-	90,700,123	△198
	米ドル	18,952,863	-	18,952,896	△33
	ユーロ	71,747,062	-	71,747,227	△165
合計		90,699,925	-	90,700,123	△198

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年2月18日現在	2022年8月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		145,607,258,233	185,379,639,668
流動資産合計		145,607,258,233	185,379,639,668
資産合計		145,607,258,233	185,379,639,668
負債の部
流動負債
未払解約金		-	110,000,000
流動負債合計		-	110,000,000
負債合計		-	110,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	145,513,968,060	185,166,192,972
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		93,290,173	103,446,696
元本等合計		145,607,258,233	185,269,639,668
純資産合計		145,607,258,233	185,269,639,668
負債純資産合計		145,607,258,233	185,379,639,668

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年2月19日 至 2022年8月18日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年2月18日現在	2022年8月18日現在
1.	※1	期首	2021年8月19日	2022年2月19日
		期首元本額	109,150,592,084円	145,513,968,060円
		期中追加設定元本額	92,112,823,676円	105,413,109,610円
		期中一部解約元本額	55,749,447,700円	65,760,884,698円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用)	266,761,115円	-円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	10,292,398,375円	12,291,199,095円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	70,959,132,903円	97,942,942,617円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	998,802円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	1,000円	1,000円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円	499,501円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	5,645,129,613円	3,836,214,961円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	5,134,799,292円	5,934,319,580円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,184,899,556円	885,079,448円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	816,444,571円	1,076,288,663円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	4,377,671,441円	5,890,763,588円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	6,050,897,661円	11,171,825,105円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	574,295,634円	538,317,221円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	151,994,519円	151,994,519円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	104,920,073円	96,924,870円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	6,988,339,549円	142,447,084円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	109,148,855円	35,193,228円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	4,100,143円	4,992,083円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	15,096,263,418円	23,578,872,761円
		ブル3倍日本株ポートフォリオ6	16,186,581,956円	19,084,842,999円
		ベア2倍日本株ポートフォリオ6	1,458,642,263円	2,418,066,609円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	49,823,063円	48,623,708円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	595,106円	-円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	987,373円	-円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	494,581円	-円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	4,148円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	10,833円	10,833円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	10,788円	10,788円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	12,751円	12,751円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	-円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	-円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	-円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	-円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	-円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	-円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	5,813円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	15,402円	15,402円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		145,513,968,060円	185,166,192,972円
2.		期末日における受益権の総数	145,513,968,060口	185,166,192,972口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年2月19日 至 2022年8月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年8月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2022年2月18日現在	2022年8月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年2月18日現在	2022年8月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年2月18日現在	2022年8月18日現在
1口当たり純資産額	1.0006円	1.0006円
(1万口当たり純資産額)	(10,006円)	(10,006円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。