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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(以下「投資信託財産計算規則」という。)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、第11期(2020年7月21日から2021年1月18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
(その他の注記)
1.元本の移動
2.売買目的有価証券
3.デリバティブ取引等関係
第10期(2020年 7月20日現在)
第11期(2021年 1月18日現在)
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 1月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 1月18日現在)
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
(その他の注記)
1.元本の移動
2.売買目的有価証券
3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 1月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 1月18日現在)
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
〈参考情報〉
当ファンドは「ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 1月18日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 1月18日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2021年 1月18日現在)
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 3,145,700,751 | 3,274,045,341 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 3,274,045,341 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 997 | 997 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 997 | |||
| 合計 | 3,274,046,338 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(以下「投資信託財産計算規則」という。)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、第11期(2020年7月21日から2021年1月18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2020年 7月20日現在) | 第11期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,975,151 | 23,410,722 |
| 親投資信託受益証券 | 3,679,898,474 | 3,527,206,359 |
| 派生商品評価勘定 | 5,362,635 | 13,518,542 |
| 未収入金 | 116,000,000 | 117,600,000 |
| 流動資産合計 | 3,806,236,260 | 3,681,735,623 |
| 資産合計 | 3,806,236,260 | 3,681,735,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,484,865 | 19,408,193 |
| 未払収益分配金 | 84,406,189 | 75,219,225 |
| 未払解約金 | 20,000,000 | 30,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 521,009 | 512,950 |
| 未払委託者報酬 | 10,524,352 | 10,361,530 |
| 未払利息 | 11 | 53 |
| その他未払費用 | 385,000 | 385,000 |
| 流動負債合計 | 131,321,426 | 136,886,950 |
| 負債合計 | 131,321,426 | 136,886,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,785,030,901 | 3,466,323,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,116,067 | 78,524,919 |
| (分配準備積立金) | 240,298,066 | 223,096,359 |
| 元本等合計 | 3,674,914,834 | 3,544,848,673 |
| 純資産合計 | 3,674,914,834 | 3,544,848,673 |
| 負債純資産合計 | 3,806,236,260 | 3,681,735,623 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 第10期 (自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日) | 第11期 (自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △205,132,608 | 235,267,516 |
| 為替差損益 | 58,483,136 | 50,155,912 |
| 営業収益合計 | △146,649,472 | 285,423,428 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,061 | 4,952 |
| 受託者報酬 | 521,009 | 512,950 |
| 委託者報酬 | 10,524,352 | 10,361,530 |
| その他費用 | 387,696 | 390,940 |
| 営業費用合計 | 11,437,118 | 11,270,372 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △158,086,590 | 274,153,056 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △158,086,590 | 274,153,056 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △158,086,590 | 274,153,056 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △20,403,432 | 20,261,052 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 120,604,789 | △110,116,067 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,567,555 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,567,555 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,631,509 | 1,599,348 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,631,509 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,599,348 |
| 分配金 | 84,406,189 | 75,219,225 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,116,067 | 78,524,919 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第11期 (自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日) |
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)親投資信託受益証券 |
| 基準価額で評価しております。 | |
| (2)外国為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2. 収益及び費用の計上基準 | (1)有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (2)為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3. その他 | 当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、2020年7月21日から2021年1月18日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 第10期 (2020年 7月20日現在) | 第11期 (2021年 1月18日現在) | ||||||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 3,785,030,901口 | 3,466,323,754口 | ||||||
| 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額 | ||||
| 元本の欠損 | 110,116,067円 | 元本の欠損 | -円 | ||||
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 0.9709円 | 1口当たり純資産額 | 1.0227円 | ||||
| (10,000口当たり純資産額 | 9,709円) | (10,000口当たり純資産額 | 10,227円) | ||||
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 第10期 (自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日) | 第11期 (自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日) | ||||||
| 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | ||||
| -円 | -円 | ||||||
| 2. | 分配金の計算過程 | 2. | 分配金の計算過程 | ||||
| 2020年1月21日から2020年7月20日まで 計算期末における分配対象金額348,663,353円(10,000口当たり921円)のうち、84,406,189円(10,000口当たり223円)を分配金額としております。 | 2020年7月21日から2021年1月18日まで 計算期末における分配対象金額325,035,720円(10,000口当たり937円)のうち、75,219,225円(10,000口当たり217円)を分配金額としております。 | ||||||
| 項目 | 項目 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A 84,586,975円 | 費用控除後の配当等収益額 | A 82,907,523円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | ||||
| 収益調整金額 | C 23,959,098円 | 収益調整金額 | C 26,720,136円 | ||||
| 分配準備積立金額 | D 240,117,280円 | 分配準備積立金額 | D 215,408,061円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 348,663,353円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 325,035,720円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F 3,785,030,901口 | 当ファンドの期末残存口数 | F 3,466,323,754口 | ||||
| 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 921円 | 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 937円 | ||||
| 10,000口当たりの分配額 | H 223円 | 10,000口当たりの分配額 | H 217円 | ||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 84,406,189円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 75,219,225円 | ||||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 第10期 (自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日) | 第11期 (自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日) |
| (1)金融商品に対する取組方針 | (1)金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減を目的として、為替予約取引を利用しております。 | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減を目的として、為替予約取引を利用しております。 |
| (3)金融商品に係るリスク管理体制 | (3)金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。 | 同左 |
| (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 第10期 (2020年 7月20日現在) | 第11期 (2021年 1月18日現在) |
| (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 | (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| (2)時価の算定方法 | (2)時価の算定方法 |
| ① 親投資信託受益証券 | ① 親投資信託受益証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
| ② 派生商品評価勘定 | ② 派生商品評価勘定 |
| デリバティブ取引については、「(その他の注記)3.デリバティブ取引等関係」に記載しております。 | 同左 |
| ③ コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ③ コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 第10期 (自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日) | 第11期 (自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日) |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。 | 同左 |
(重要な後発事象に関する注記)
| 第11期 (自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日) |
| 該当事項はありません。 |
(その他の注記)
1.元本の移動
| 第10期 (2020年 7月20日現在) | 第11期 (2021年 1月18日現在) | ||
| 期首元本額 | 4,076,802,812円 | 期首元本額 | 3,785,030,901円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | 期中追加設定元本額 | 81,599,348円 |
| 期中一部解約元本額 | 291,771,911円 | 期中一部解約元本額 | 400,306,495円 |
2.売買目的有価証券
| (単位:円) | ||
| 種類 | 第10期 (2020年 7月20日現在) | 第11期 (2021年 1月18日現在) |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 親投資信託受益証券 | △159,202,175 | 211,683,389 |
| 合計 | △159,202,175 | 211,683,389 |
3.デリバティブ取引等関係
第10期(2020年 7月20日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 221,156,200 | - | 223,040,900 | 1,884,700 | |
| 米ドル | 29,023,110 | - | 29,016,900 | △6,210 | |
| ユーロ | 192,133,090 | - | 194,024,000 | 1,890,910 | |
| 売建 | 3,814,782,060 | - | 3,826,788,990 | △12,006,930 | |
| 米ドル | 2,404,051,303 | - | 2,401,847,030 | 2,204,273 | |
| ユーロ | 1,272,146,885 | - | 1,286,575,600 | △14,428,715 | |
| 英ポンド | 138,583,872 | - | 138,366,360 | 217,512 | |
| 合計 | 4,035,938,260 | - | 4,049,829,890 | △10,122,230 | |
第11期(2021年 1月18日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 104,850,965 | - | 104,529,700 | △321,265 | |
| 米ドル | 58,129,400 | - | 58,128,000 | △1,400 | |
| ユーロ | 46,721,565 | - | 46,401,700 | △319,865 | |
| 売建 | 3,564,985,084 | - | 3,570,553,470 | △5,568,386 | |
| 米ドル | 2,409,422,512 | - | 2,427,778,200 | △18,355,688 | |
| ユーロ | 1,013,914,112 | - | 1,000,395,570 | 13,518,542 | |
| 英ポンド | 141,648,460 | - | 142,379,700 | △731,240 | |
| 合計 | 3,669,836,049 | - | 3,675,083,170 | △5,889,651 | |
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 1月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 1月18日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド | 2,833,780,316 | 3,527,206,359 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 2,833,780,316 | 3,527,206,359 | ||
| 組入時価比率:99.5% | 100.0% | ||||
| 合計 | 3,527,206,359 | ||||
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2020年 7月20日現在) | 第11期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,004 | 10,004 |
| 親投資信託受益証券 | 834,532,099 | 800,278,193 |
| 未収入金 | 21,800,000 | 19,700,000 |
| 流動資産合計 | 856,342,103 | 819,988,197 |
| 資産合計 | 856,342,103 | 819,988,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,208,378 | 17,128,012 |
| 未払受託者報酬 | 114,928 | 114,223 |
| 未払委託者報酬 | 2,321,488 | 2,307,169 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債合計 | 21,754,794 | 19,659,404 |
| 負債合計 | 21,754,794 | 19,659,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 932,445,548 | 860,704,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,858,239 | △60,375,366 |
| (分配準備積立金) | 31,783,774 | 30,254,279 |
| 元本等合計 | 834,587,309 | 800,328,793 |
| 純資産合計 | 834,587,309 | 800,328,793 |
| 負債純資産合計 | 856,342,103 | 819,988,197 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 第10期 (自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日) | 第11期 (自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △44,403,188 | 52,400,884 |
| 営業収益合計 | △44,403,188 | 52,400,884 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 114,928 | 114,223 |
| 委託者報酬 | 2,321,488 | 2,307,169 |
| その他費用 | 110,000 | 110,000 |
| 営業費用合計 | 2,546,416 | 2,531,392 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △46,949,604 | 49,869,492 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △46,949,604 | 49,869,492 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △46,949,604 | 49,869,492 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,609,094 | 2,737,459 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △34,295,101 | △97,858,239 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 985,750 | 9,651,440 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 985,750 | 9,651,440 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,172,588 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,172,588 |
| 分配金 | 19,208,378 | 17,128,012 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,858,239 | △60,375,366 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第11期 (自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日) |
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)親投資信託受益証券 |
| 基準価額で評価しております。 | |
| 2. 収益及び費用の計上基準 | (1)有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3. その他 | 当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、2020年7月21日から2021年1月18日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 第10期 (2020年 7月20日現在) | 第11期 (2021年 1月18日現在) | ||||||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 932,445,548口 | 860,704,159口 | ||||||
| 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額 | ||||
| 元本の欠損 | 97,858,239円 | 元本の欠損 | 60,375,366円 | ||||
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 0.8951円 | 1口当たり純資産額 | 0.9299円 | ||||
| (10,000口当たり純資産額 | 8,951円) | (10,000口当たり純資産額 | 9,299円) | ||||
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 第10期 (自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日) | 第11期 (自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日) | ||||||
| 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | ||||
| -円 | -円 | ||||||
| 2. | 分配金の計算過程 | 2. | 分配金の計算過程 | ||||
| 2020年1月21日から2020年7月20日まで 計算期末における分配対象金額56,987,580円(10,000口当たり611円)のうち、19,208,378円(10,000口当たり206円)を分配金額としております。 | 2020年7月21日から2021年1月18日まで 計算期末における分配対象金額53,565,449円(10,000口当たり622円)のうち、17,128,012円(10,000口当たり199円)を分配金額としております。 | ||||||
| 項目 | 項目 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A 19,220,497円 | 費用控除後の配当等収益額 | A 18,665,163円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | ||||
| 収益調整金額 | C 5,995,428円 | 収益調整金額 | C 6,183,158円 | ||||
| 分配準備積立金額 | D 31,771,655円 | 分配準備積立金額 | D 28,717,128円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 56,987,580円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 53,565,449円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F 932,445,548口 | 当ファンドの期末残存口数 | F 860,704,159口 | ||||
| 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 611円 | 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 622円 | ||||
| 10,000口当たりの分配額 | H 206円 | 10,000口当たりの分配額 | H 199円 | ||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 19,208,378円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 17,128,012円 | ||||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 第10期 (自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日) | 第11期 (自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日) |
| (1)金融商品に対する取組方針 | (1)金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| (3)金融商品に係るリスク管理体制 | (3)金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。 | 同左 |
| (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 第10期 (2020年 7月20日現在) | 第11期 (2021年 1月18日現在) |
| (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 | (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| (2)時価の算定方法 | (2)時価の算定方法 |
| ① 親投資信託受益証券 | ① 親投資信託受益証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
| ② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 第10期 (自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日) | 第11期 (自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日) |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。 | 同左 |
(重要な後発事象に関する注記)
| 第11期 (自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日) |
| 該当事項はありません。 |
(その他の注記)
1.元本の移動
| 第10期 (2020年 7月20日現在) | 第11期 (2021年 1月18日現在) | ||
| 期首元本額 | 960,040,388円 | 期首元本額 | 932,445,548円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | 期中追加設定元本額 | 20,172,588円 |
| 期中一部解約元本額 | 27,594,840円 | 期中一部解約元本額 | 91,913,977円 |
2.売買目的有価証券
| (単位:円) | ||
| 種類 | 第10期 (2020年 7月20日現在) | 第11期 (2021年 1月18日現在) |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 親投資信託受益証券 | △41,526,821 | 48,349,738 |
| 合計 | △41,526,821 | 48,349,738 |
3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 1月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 1月18日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド | 642,948,657 | 800,278,193 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 642,948,657 | 800,278,193 | ||
| 組入時価比率:100.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 800,278,193 | ||||
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
〈参考情報〉
当ファンドは「ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 対象年月日 | (2021年 1月18日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 38,846,783 |
| 金銭信託 | 23,659 |
| コール・ローン | 1,281,697 |
| 株式 | 34,529,730 |
| 社債券 | 4,211,085,319 |
| 派生商品評価勘定 | 441,087 |
| 未収入金 | 125,329,186 |
| 未収利息 | 52,898,089 |
| 前払費用 | 437,924 |
| 流動資産合計 | 4,464,873,474 |
| 資産合計 | 4,464,873,474 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 137,300,000 |
| 未払利息 | 2 |
| 流動負債合計 | 137,300,002 |
| 負債合計 | 137,300,002 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,476,728,973 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 850,844,499 |
| 元本等合計 | 4,327,573,472 |
| 純資産合計 | 4,327,573,472 |
| 負債純資産合計 | 4,464,873,474 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | (自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日) |
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)社債券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| (3)外国為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
(その他の注記)
| (2021年 1月18日現在) | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2020年 7月21日 | |
| 期首元本額 | 3,859,807,262円 | |
| 2020年7月21日より2021年1月18日までの期中追加設定元本額 | 128,581,345円 | |
| 2020年7月21日より2021年1月18日までの期中一部解約元本額 | 511,659,634円 | |
| 期末元本額 | 3,476,728,973円 | |
| 期末元本額の内訳* | ||
| ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 2,833,780,316円 | |
| ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 642,948,657円 | |
| 2. | 2021年1月18日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2447円 | |
| (10,000口当たり純資産額) | (12,447円) | |
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 1月18日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | WELLS FARGO & CO Pfd | 12,925 | 25.73 | 332,560.25 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 332,560.25 | |||
| (34,529,730) | |||||
| 組入時価比率:0.8% | 100.0% | ||||
| 合 計 | 34,529,730 | ||||
| (34,529,730) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 1月18日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | 米ドル | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 200,000.00 | 213,742.00 | |
| BANK OF AMERICA CORP | 561,000.00 | 651,579.06 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 1,413,000.00 | 1,846,677.96 | |||
| BNP PARIBAS | 355,000.00 | 386,154.80 | |||
| CHARLES SCHWAB CORP | 186,000.00 | 206,348.40 | |||
| CITIGROUP INC | 843,000.00 | 886,498.80 | |||
| CITIGROUP INC | 822,000.00 | 940,277.58 | |||
| CITIGROUP INC | 452,000.00 | 459,372.12 | |||
| CREDIT AGRICOLE SA | 350,000.00 | 388,108.00 | |||
| CREDIT SUISSE GROUP | 810,000.00 | 881,919.90 | |||
| CREDIT SUISSE GROUP | 249,000.00 | 276,888.00 | |||
| CREDIT SUISSE GROUP | 1,395,000.00 | 1,527,845.85 | |||
| DEUTSCHE BANK AG | 430,000.00 | 461,944.70 | |||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | 1,662,000.00 | 1,879,156.92 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 720,000.00 | 761,522.40 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,007,000.00 | 1,102,987.24 | |||
| INTESA SANPAOLO SPA | 786,000.00 | 861,636.78 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 877,000.00 | 919,771.29 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 315,000.00 | 351,729.00 | |||
| LIBERTY MUTUAL GROUP | 1,500,000.00 | 1,908,555.00 | |||
| NATWEST GROUP PLC | 2,000,000.00 | 1,945,620.00 | |||
| NORDEA BANK AB | 580,000.00 | 663,433.00 | |||
| SOCIETE GENERALE | 468,000.00 | 516,887.28 | |||
| STANDARD CHARTERED PLC | 2,100,000.00 | 1,980,951.00 | |||
| SWEDBANK AB | 200,000.00 | 212,456.00 | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 663,000.00 | 752,604.45 | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1,300,000.00 | 1,419,977.00 | |||
| UBS GROUP AG | 465,000.00 | 497,108.25 | |||
| UBS GROUP FUNDING SWITZE | 1,150,000.00 | 1,295,176.00 | |||
| WELLS FARGO & CO | 1,294,000.00 | 1,455,193.58 | |||
| 小計 | 銘柄数:30 | 25,153,000.00 | 27,652,122.36 | ||
| (2,871,119,864) | |||||
| 組入時価比率:66.3% | 68.2% | ||||
| ユーロ | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 600,000.00 | 618,000.00 | ||
| BANCO SANTANDER SA | 400,000.00 | 401,240.00 | |||
| BANCO SANTANDER SA | 1,200,000.00 | 1,262,844.00 | |||
| CAIXABANK SA | 600,000.00 | 663,804.00 | |||
| CAIXABANK SA | 1,000,000.00 | 1,102,400.00 | |||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 200,000.00 | 218,450.00 | |||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 1,400,000.00 | 1,417,500.00 | |||
| DANSKE BANK AS | 704,000.00 | 735,680.00 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 531,000.00 | 592,065.00 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 257,000.00 | 280,451.25 | |||
| INTESA SANPAOLO SPA | 290,000.00 | 347,275.00 | |||
| KBC GROUP NV | 200,000.00 | 209,472.00 | |||
| LIBERTY MUTUAL GROUP | 164,000.00 | 168,295.16 | |||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 200,000.00 | 215,500.00 | |||
| UBS GROUP AG | 240,000.00 | 251,100.00 | |||
| UNICREDIT SPA | 800,000.00 | 866,976.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:16 | 8,786,000.00 | 9,351,052.41 | ||
| (1,172,247,930) | |||||
| 組入時価比率:27.1% | 27.8% | ||||
| 英ポンド | CITIGROUP CAPITAL XVIII | 1,341,000.00 | 1,189,654.74 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,341,000.00 | 1,189,654.74 | ||
| (167,717,525) | |||||
| 組入時価比率:3.9% | 4.0% | ||||
| 合計 | 4,211,085,319 | ||||
| (4,211,085,319) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2021年 1月18日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 149,058,627 | - | 148,617,540 | 441,087 | |
| 米ドル | 86,703,477 | - | 86,689,700 | 13,777 | |
| ユーロ | 62,355,150 | - | 61,927,840 | 427,310 | |
| 合計 | 149,058,627 | - | 148,617,540 | 441,087 | |
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
| 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2021年2月18日現在 | 2021年8月18日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 71,892,362,969 | 109,239,371,953 | |
| 流動資産合計 | 71,892,362,969 | 109,239,371,953 | |
| 資産合計 | 71,892,362,969 | 109,239,371,953 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 4,000,000,000 | - | |
| 流動負債合計 | 4,000,000,000 | - | |
| 負債合計 | 4,000,000,000 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 67,825,674,313 | 109,150,592,084 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,688,656 | 88,779,869 | |
| 元本等合計 | 67,892,362,969 | 109,239,371,953 | |
| 純資産合計 | 67,892,362,969 | 109,239,371,953 | |
| 負債純資産合計 | 71,892,362,969 | 109,239,371,953 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2021年2月19日 至 2021年8月18日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2021年2月18日現在 | 2021年8月18日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年8月19日 | 2021年2月19日 |
| 期首元本額 | 71,599,203,837円 | 67,825,674,313円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 54,096,286,717円 | 77,824,848,568円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 57,869,816,241円 | 36,499,930,797円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 254,770,707円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 | ||
| iFreeレバレッジ S&P500 | 1,499,163,102円 | 5,295,895,925円 | ||
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 17,999,302,144円 | 35,984,115,014円 | ||
| 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 692,910円 | 717,890円 | ||
| クリーンテック株式ファンド(資産成長型) | 998,802円 | 998,802円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 1,000円 | 1,000円 | ||
| 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 499,501円 | 499,501円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 3,077,325,702円 | 4,595,904,039円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 5,584,185,003円 | 4,085,593,674円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 885,250,177円 | 1,204,930,499円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 1,026,294,680円 | 1,036,290,680円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 22,061,855,802円 | 11,072,545,380円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 4,676,811,352円 | 2,728,400,066円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 517,339,201円 | 507,349,191円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 161,987,525円 | 161,987,525円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 114,911,081円 | 109,916,076円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 | ||
| 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | 6,988,339,549円 | 6,988,339,549円 | ||
| ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,890,546,901円 | 442,879,670円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) | 179,433,743円 | 179,433,743円 | ||
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 5,091,608円 | 598,398,732円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 | -円 | 17,700,598,078円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | -円 | 14,188,230,602円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | -円 | 1,858,327,511円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 81,206,058円 | 86,611,434円 | ||
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 5,611,257円 | 5,653,621円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 | 595,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 | 987,373円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 | 494,581円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | 9,958,176円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 1,989,053円 | 10,833円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 2,978,118円 | 10,788円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,691,241円 | 12,751円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 | 1,091,429円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 | 315,004円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | 10,009,811円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 | ||
| 計 | 67,825,674,313円 | 109,150,592,084円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 67,825,674,313口 | 109,150,592,084口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2021年2月19日 至 2021年8月18日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年8月18日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2021年2月18日現在 | 2021年8月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2021年2月18日現在 | 2021年8月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2021年2月18日現在 | 2021年8月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0010円 | 1.0008円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,010円) | (10,008円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
