純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2.ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(ノンヘッジ・クラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
申込手数料	かかりません。
管理報酬等	(円ヘッジ・クラス) 純資産総額に対して年率0.645%程度(ノンヘッジ・クラス)純資産総額に対して年率0.615%程度ただし、この他に「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド」全体に対して、固定報酬として年額10,000米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
運用会社	グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLC

e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針米ドル建ての複数種別の債券等に投資することで、トータルリターンの最大化をめざします。主要投資対象米ドル建ての複数種別の債券等(国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券、資産担保証券、バンクローン、MBS、優先証券、劣後債、転換社債、債券ETF等)運用方針1.主として米ドル建ての複数種別の債券等に投資し、利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせによりトータルリターンの最大化をめざします。
2.運用にあたっては、以下の点に留意します。

2024/12/02 9:27

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	345,346
追加型株式投資信託	799	29,337,134
株式投資信託 合計	887	29,682,480
単位型公社債投資信託	83	153,891
追加型公社債投資信託	14	1,422,977
公社債投資信託 合計	97	1,576,868
総合計	984	31,259,348

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88345,346追加型株式投資信託79929,337,134株式投資信託 合計88729,682,480単位型公社債投資信託83153,891追加型公社債投資信託141,422,977公社債投資信託 合計971,576,868総合計98431,259,348

2024/12/02 9:27

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/12/02 9:27

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/12/02 9:27

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2024/12/02 9:27

#6 投資対象（連結）

③ (<為替ヘッジあり>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり

2024/12/02 9:27

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

9960.9976
9960.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.02%親投資信託受益証券0.00%合計99.02%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/12/02 9:27

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

9960.9976
9960.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.07%親投資信託受益証券0.00%合計99.07%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/12/02 9:27

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,461,694	0.98
純資産総額		1,163,882,191	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,152,419,50199.02内 ケイマン諸島1,152,419,50199.02親投資信託受益証券9960.00内 日本9960.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,461,6940.98純資産総額1,163,882,191100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/12/02 9:27

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,575,228	0.93
純資産総額		382,728,681	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券379,152,45799.07内 ケイマン諸島379,152,45799.07親投資信託受益証券9960.00内 日本9960.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,575,2280.93純資産総額382,728,681100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/12/02 9:27

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/12/02 9:27

#12 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2024年9月7日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2024年9月9日としております。このため、当計算期間は186日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第17期 2024年3月7日現在	第18期 2024年9月9日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は413,217,906円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は307,188,606円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第17期 2024年3月7日現在第18期 2024年9月9日現在1.※1期首元本額1,882,380,897円1,854,749,911円期中追加設定元本額391,188,755円590,449円期中一部解約元本額418,819,741円380,457,672円2.計算期間末日における受益権の総数1,854,749,911口1,474,882,688口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は413,217,906円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は307,188,606円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第17期 自2023年9月8日 至2024年3月7日第18期 自2024年3月8日 至2024年9月9日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,898,658円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,614,987円)及び分配準備積立金(52,945,297円)より分配対象額は106,458,942円(1万口当たり573.98円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,474,786円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,264,317円)及び分配準備積立金(44,391,002円)より分配対象額は90,130,105円(1万口当たり611.10円)であり、うち4,424,648円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2024/12/02 9:27

#13 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年3月7日)3,500,167,5073,546,688,6890.97810.9911第2計算期間末 (2016年9月7日)5,866,743,9395,935,914,6861.01781.0298第3計算期間末 (2017年3月7日)8,784,842,9958,865,051,8600.98570.9947第4計算期間末 (2017年9月7日)10,571,131,11310,666,039,6751.00241.0114第5計算期間末 (2018年3月7日)9,624,794,2829,654,221,2640.98120.9842第6計算期間末 (2018年9月7日)8,146,984,7318,176,287,1480.97310.9766第7計算期間末 (2019年3月7日)6,149,764,2856,149,764,2850.95870.9587第8計算期間末 (2019年9月9日)5,304,963,2815,304,963,2810.98780.9878第9計算期間末 (2020年3月9日)4,544,655,6594,544,655,6591.01451.0145第10計算期間末 (2020年9月7日)3,222,667,3293,233,549,2291.03651.0400第11計算期間末 (2021年3月8日)2,823,820,8562,834,914,7511.01821.0222第12計算期間末 (2021年9月7日)2,609,396,6662,633,201,4291.04141.0509第13計算期間末 (2022年3月7日)2,188,534,5542,204,240,3100.97540.9824第14計算期間末 (2022年9月7日)1,644,010,4711,677,313,5920.83920.8562第15計算期間末 (2023年3月7日)1,545,120,2311,562,514,4920.79950.8085第16計算期間末 (2023年9月7日)1,447,580,6861,451,345,4470.76900.77102023年9月末日1,609,979,675-0.7541-10月末日1,491,568,474-0.7397-11月末日1,540,552,294-0.7674-12月末日1,425,975,375-0.7900-2024年1月末日1,458,456,434-0.7816-2月末日1,429,641,502-0.7708-第17計算期間末 (2024年3月7日)1,441,532,0051,441,532,0050.77720.77723月末日1,428,418,559-0.7742-4月末日1,342,658,593-0.7512-5月末日1,178,413,091-0.7578-6月末日1,172,785,973-0.7688-7月末日1,153,216,936-0.7764-8月末日1,168,131,415-0.7873-第18計算期間末 (2024年9月9日)1,167,694,0821,172,118,7300.79170.79479月末日1,163,882,191-0.7910-

2024/12/02 9:27

#14 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年3月7日)1,939,979,8611,967,243,1880.92500.9380第2計算期間末 (2016年9月7日)1,937,466,4091,959,639,0260.87380.8838第3計算期間末 (2017年3月7日)1,589,593,2211,609,748,4740.94640.9584第4計算期間末 (2017年9月7日)2,086,211,4402,104,179,1930.92890.9369第5計算期間末 (2018年3月7日)1,606,121,6851,619,654,7500.89010.8976第6計算期間末 (2018年9月7日)1,193,518,7921,210,932,2110.92530.9388第7計算期間末 (2019年3月7日)958,553,934966,846,8450.92470.9327第8計算期間末 (2019年9月9日)834,243,105838,774,3040.92060.9256第9計算期間末 (2020年3月9日)687,878,300693,008,5580.93860.9456第10計算期間末 (2020年9月7日)581,350,373587,668,0580.96620.9767第11計算期間末 (2021年3月8日)541,318,715544,113,4800.96850.9735第12計算期間末 (2021年9月7日)550,155,381555,631,9311.00461.0146第13計算期間末 (2022年3月7日)532,294,982536,066,8670.98790.9949第14計算期間末 (2022年9月7日)481,052,518490,949,0501.06941.0914第15計算期間末 (2023年3月7日)431,852,400441,474,2630.98741.0094第16計算期間末 (2023年9月7日)770,836,619791,439,3081.02891.05642023年9月末日811,819,364-1.0241-10月末日832,048,315-1.0074-11月末日852,902,272-1.0384-12月末日835,884,043-1.0305-2024年1月末日814,351,850-1.0743-2月末日799,743,180-1.0857-第17計算期間末 (2024年3月7日)780,551,387799,702,6661.05971.08573月末日790,372,314-1.0737-4月末日793,975,667-1.0881-5月末日799,944,590-1.0984-6月末日833,198,792-1.1474-7月末日463,421,999-1.1210-8月末日444,145,777-1.0772-第18計算期間末 (2024年9月9日)378,407,397386,197,8411.04431.06589月末日382,728,681-1.0510-

2024/12/02 9:27

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	1,167,130,926円
Ⅱ 負債総額	3,248,735円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,163,882,191円
Ⅳ 発行済数量	1,471,373,362口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7910円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,167,130,926円Ⅱ 負債総額3,248,735円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,163,882,191円Ⅳ 発行済数量1,471,373,362口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7910円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	477,266,079円
Ⅱ 負債総額	72,825,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	404,440,579円
Ⅳ 発行済数量	405,429,044口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9976円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額477,266,079円Ⅱ 負債総額72,825,500円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)404,440,579円Ⅳ 発行済数量405,429,044口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9976円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	383,003,008円
Ⅱ 負債総額	274,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,728,681円
Ⅳ 発行済数量	364,164,973口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0510円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額383,003,008円Ⅱ 負債総額274,327円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)382,728,681円Ⅳ 発行済数量364,164,973口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0510円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2024/12/02 9:27

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/12/02 9:27

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/12/02 9:27

#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/12/02 9:27

#19 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年3月7日現在 金 額 (円)	2024年9月9日現在 金 額 (円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月7日現在 金 額 (円)2024年9月9日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン222,104,769104,676,005国債証券-249,990,680流動資産合計222,104,769354,666,685資産合計222,104,769354,666,685負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1222,702,472355,548,745剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△597,703△882,060元本等合計222,104,769354,666,685純資産合計222,104,769354,666,685負債純資産合計222,104,769354,666,685注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/12/02 9:27

#20 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,462,829	30.77
純資産総額		404,440,579	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券279,977,75069.23内 日本279,977,75069.23コール・ローン、その他の資産(負債控除後)124,462,82930.77純資産総額404,440,579100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11258国庫短期証券日本国債証券180,000,00099.99

2024/12/02 9:27