有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	1,810,480,916	1.5209	1.5151	-	100.00
	日本			2,753,694,659	2,743,059,635	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	538,132,100	104.41	104.44	2.5	1.21
	アメリカ			561,906,776	562,073,597	2024/5/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	422,086,700	104.74	104.74	2.75	0.95
	アメリカ			442,135,818	442,118,934	2024/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	419,811,300	103.54	103.51	2.5	0.93
	アメリカ			434,714,601	434,584,459	2023/8/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	424,362,100	102.02	102.04	1.75	0.93
	アメリカ			432,963,919	433,061,523	2023/5/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	423,224,400	99.36	99.42	0.125	0.90
	アメリカ			420,528,460	420,773,930	2023/9/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	394,781,900	104.33	104.35	2.375	0.89
	アメリカ			411,883,851	411,958,860	2024/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	397,057,300	103.54	103.62	2	0.88
	アメリカ			411,152,834	411,434,744	2025/8/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	372,027,900	104.58	104.65	2.25	0.84
	アメリカ			389,085,379	389,334,637	2025/11/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	362,926,300	102.10	102.10	2	0.80
	アメリカ			370,565,898	370,551,381	2023/2/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	353,824,700	103.40	103.44	2.125	0.79
	アメリカ			365,861,816	365,999,807	2024/3/31
11	US TREASURY N/B	国債証券	353,824,700	102.04	102.15	1.625	0.78
	アメリカ			361,063,532	361,439,007	2026/5/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	343,585,400	104.37	104.37	2.75	0.77
	アメリカ			358,627,568	358,627,568	2023/11/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	351,549,300	101.58	101.58	1.5	0.77
	アメリカ			357,110,809	357,135,418	2023/3/31
14	US TREASURY N/B	国債証券	348,136,200	102.07	102.17	1.625	0.76
	アメリカ			355,356,544	355,722,087	2026/2/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	346,998,500	99.76	99.80	0.25	0.74
	アメリカ			346,169,173	346,304,503	2023/6/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	306,041,300	109.42	109.48	2.875	0.72
	アメリカ			334,885,692	335,078,498	2028/8/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	325,382,200	101.45	101.55	1.5	0.71
	アメリカ			330,132,780	330,451,654	2026/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	311,729,800	103.49	103.52	2.25	0.69
	アメリカ			322,627,873	322,712,040	2023/12/31
19	US TREASURY N/B	国債証券	309,454,400	103.94	104.00	2.125	0.69
	アメリカ			321,677,598	321,841,859	2025/5/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	303,765,900	103.45	103.50	2	0.68
	アメリカ			314,254,936	314,418,970	2025/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	288,975,800	104.70	104.80	2.25	0.65
	アメリカ			302,586,560	302,869,756	2026/3/31
22	US TREASURY N/B	国債証券	285,562,700	104.13	104.19	2.25	0.64
	アメリカ			297,384,995	297,542,055	2024/11/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	284,425,000	101.50	101.44	1.625	0.62
	アメリカ			288,699,907	288,546,318	2022/12/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	269,634,900	105.19	105.27	2.25	0.61
	アメリカ			283,653,218	283,863,533	2027/8/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	259,395,600	106.17	106.25	2.625	0.59
	アメリカ			275,423,654	275,625,982	2025/12/31
26	US TREASURY N/B	国債証券	266,221,800	103.18	103.28	1.875	0.59
	アメリカ			274,694,820	274,967,186	2026/6/30
27	US TREASURY N/B	国債証券	251,431,700	108.31	108.36	2.75	0.59
	アメリカ			272,330,702	272,458,933	2028/2/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	249,156,300	105.85	105.93	2.375	0.57
	アメリカ			263,744,401	263,938,743	2027/5/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	242,330,100	105.28	105.37	2.25	0.55
	アメリカ			255,137,245	255,362,612	2027/11/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	233,228,500	109.21	109.26	2.875	0.55
	アメリカ			254,718,173	254,846,449	2028/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	99.48
	小計		99.48
合 計(対純資産総額比)			99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。