有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月20日-平成28年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	5,200,000	11,628.21	604,667,376	11,654.26	606,021,998	5.500	-	8.54
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	5,190,000	11,554.70	599,688,943	11,554.40	599,673,411	6.463	-	8.45
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	202,000	3,031.09	612,282,076	2,934.36	592,741,326	8.050	-	8.35
デンマ ーク	ハイブリ ッド証券	DANSKE BANK A/S	3,450,000	17,154.35	591,825,317	16,928.69	584,039,837	5.375	2021/9/29	8.23
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	5,050,000	11,623.71	586,997,408	11,483.08	579,895,983	6.375	2023/5/2	8.17
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	3,165,000	18,009.95	570,015,139	17,706.60	560,414,158	8.875	-	7.90
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	3,300,000	17,346.06	572,420,088	16,928.93	558,654,855	6.461	-	7.87
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	5,200,000	11,317.37	588,503,418	10,677.97	555,254,700	7.640	-	7.83
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	3,500,000	12,336.52	431,778,480	12,009.25	420,323,925	8.125	2038/6/15	5.92
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,410,000	16,582.65	399,642,044	16,365.61	394,411,413	6.000	-	5.56
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	2,980,000	12,785.83	381,017,883	12,203.40	363,661,320	10.000	-	5.13
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,536,000	12,511.37	317,288,372	12,513.37	317,339,316	6.352	-	4.47
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	965,000	12,758.09	123,115,664	12,258.86	118,298,095	10.000	-	1.67
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	650,000	17,295.32	112,419,599	17,050.96	110,831,240	7.436	-	1.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	89.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。