資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

(信託契約の解約)
a. 委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約締結日より1年経過後(平成28年10月9日以降)に信託契約の一部解約により各ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b. 委託会社は、前記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

2016/12/19 9:02

#2 その他の手数料等（連結）

5.  ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、前記③および④の1から5の費用等の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる費用等の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、実際の費用にかかわらずファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る費用等の年率を見直し、これを変更することができます。
前記③および④の1から5の費用等は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用等は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

2016/12/19 9:02

#3 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】

2016/12/19 9:02

#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<商品分類表>※商品分類表における用語の定義

追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンド
目論見書または約款において以下の主旨の記載があるもの
内外	組入資産による主たる投資収益が実質的に国内および海外の資産を源泉とする
資産複合	株式、債券、不動産投信(リート)およびその他の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする

<属性区分表>[円ヘッジコース]

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式一般大型中小型債券一般公債社債その他債券不動産投信その他資産(投資信託証券(資産複合(株式・債券)(資産配分変更型)))資産複合資産配分固定型資産配分変更型	年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他	グローバル(含む日本)日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング	ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ	あり(フルヘッジ)なし

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

2016/12/19 9:02

#5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は平成28年9月末日現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託を除く。)

2016/12/19 9:02

#6 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.9224%(税抜年率1.78%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産中から支弁します。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

2016/12/19 9:02

#7 分配方針（連結）

③ 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※ 目標分配金額は、毎計算期末の前営業日の基準価額水準に応じて上記表に基づき決定されますので、それ以前の基準価額水準は考慮されません。したがって、基準価額が上記表の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配金をお支払いする、または、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。また、分配金の支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。上記表に記載された基準価額および目標分配金額は、将来の分配金の支払いを保証または示唆するものではなく、また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
※ 計算期末の前営業日の基準価額水準に応じて上記表に基づく分配金額を支払うことを目指しますが、計算期末の前営業日から当該計算期末までの間に基準価額が急激に変動した場合には、委託会社の判断で上記表と異なる金額の分配を行うこと(分配を行わない場合を含みます。)があります。

2016/12/19 9:02

#8 受益者の権利等（連結）

② 償還金受領権
受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日目まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で買付申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として買付申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

2016/12/19 9:02

#9 投資リスク（連結）

■カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となったりする場合があります。また、エマージング諸国・地域に投資を行う場合、一般的に先進国と比較して、「政治・経済および社会情勢等の変化の度合いおよび速度が大きい傾向にあること」、「資産の移転に関する規制等が導入される可能性が高いこと」、「企業等の開示に関する正確な情報確保が難しいこと」などのリスクおよび留意点があります。
■為替変動リスク

2016/12/19 9:02

#10 投資制限（連結）

②  株式への直接投資は行いません。
③  外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④  同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときには、当該投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2016/12/19 9:02

#11 投資対象（連結）

[円ヘッジコース]、[ユーロコース]共通
[投資対象とする資産の種類]
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。

2016/12/19 9:02

#12 投資方針（連結）

ザーファンド受益証券の組入れは高位を維持することを基本とします。
③ 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
④ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
[ユーロコース]
UBSグローバル・アロケーション・マザーファンド 2015受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
①  マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、世界各国の株式および債券に投資する投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)および投資証券または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)へ投資を行います。
②  マザーファンド受益証券の組入れは高位を維持することを基本とします。
③  実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④  資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。2016/12/19 9:02

#13 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2016年9月30日現在)

2016/12/19 9:02

#14 投資状況-001

(1)【投資状況】

(2016年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	957,962	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,414	2.58
合計(純資産総額)	-	983,376	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/12/19 9:02

#15 投資状況-002

(1)投資状況

(2016年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	81,661	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	927	1.12
合計(純資産総額)	-	82,588	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/12/19 9:02

#16 換金（解約）手続等（連結）

(換金申込受付けの中止等)
・  金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは換金申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた換金申込を取り消すことがあります。
・  前記の換金申込の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受付けたものとして計算された価額とします。

2016/12/19 9:02

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)退職給付引当金
退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき、必要額を計上しております。
退職給付引当金のうち、役員分は次のとおりであります。

2016/12/19 9:02

#18 注記表（連結）

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	前期自 平成27年10月 9日至 平成28年 3月17日	当期自 平成28年 3月18日至 平成28年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、親投資信託受益証券等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、親投資信託受益証券、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。また、当ファンドが親投資信託受益証券への投資を通じて保有する主な金融資産は、投資信託受益証券、投資証券です。これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。なお、為替予約取引は、信託財産に属する有価証券、ならびに外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。・市場リスクファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。・信用リスク、流動性リスク運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

2016/12/19 9:02

#19 申込（販売）手続等（連結）

(買付申込受付けの中止等)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは買付申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた買付申込を取り消すことがあります。
(買付申込不可日)

2016/12/19 9:02

#20 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2016年9月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/12/19 9:02

#21 純資産の推移-002

(3)運用実績
① 純資産の推移
2016年9月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/12/19 9:02

#22 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成28年9月30日現在)
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)

2016/12/19 9:02

#23 課税上の取扱い（連結）

実費として、原則発生の都度ファンドから支払われる主な費用

売買委託手数料	有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
保管費用	海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用

※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。※投資者の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することはできません。
[税金]

2016/12/19 9:02

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
(基準価額の算定)
・ 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した1口当たりの金額をいいます。当ファンドの場合、1万口当たりで表示されます。
(基準価額の算出頻度と公表)
・ 基準価額は、委託会社において毎営業日算出され、販売会社にお問い合わせ頂くことにより知ることができるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また委託会社のホームページでご覧いただくこともできます。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00～17:00)2016/12/19 9:02

#25 運用体制（連結）

<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(15～20名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策委員会:

2016/12/19 9:02

#26 附属明細表（連結）

(参考情報)
当ファンドは「UBSグローバル・アロケーション・マザーファンド 2015」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。

2016/12/19 9:02

#27 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

(2016年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,063,413	97.88
投資信託受益証券	日本	9,992	0.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,775	1.65
合計(純資産総額)	-	2,108,180	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産

2016/12/19 9:02