半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月1日-平成28年10月12日)

(1)【投資状況】
MITO ラップ型ファンド(安定型)

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		23,709,043	6.54
	内 アメリカ	23,709,043	6.54
親投資信託受益証券		321,278,092	88.68
	内 日本	321,278,092	88.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,304,071	4.78
純資産総額		362,291,206	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MITO ラップ型ファンド(中立型)

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		65,052,426	13.56
	内 アメリカ	65,052,426	13.56
親投資信託受益証券		390,683,314	81.43
	内 日本	390,683,314	81.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,035,557	5.01
純資産総額		479,771,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MITO ラップ型ファンド(積極型)

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		101,323,724	16.70
	内 アメリカ	101,323,724	16.70
親投資信託受益証券		476,182,037	78.49
	内 日本	476,182,037	78.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,179,486	4.81
純資産総額		606,685,247	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		257,396,762,910	97.56
	内 日本	257,396,762,910	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,444,515,920	2.44
純資産総額		263,841,278,830	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,501,510,000	2.46
	内 日本	6,501,510,000	2.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		324,426,949,400	82.78
	内 日本	324,426,949,400	82.78
地方債証券		25,159,579,361	6.42
	内 日本	25,159,579,361	6.42
特殊債券		21,731,183,431	5.55
	内 日本	21,731,183,431	5.55
社債券		19,489,216,910	4.97
	内 日本	19,188,135,910	4.90
	内 オランダ	201,822,000	0.05
	内 イギリス	99,259,000	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,092,642,293	0.28
純資産総額		391,899,571,395	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		21,593,385,400	98.92
	内 日本	21,593,385,400	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		236,415,349	1.08
純資産総額		21,829,800,749	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		227,393,624,867	93.78
	内 アメリカ	140,106,455,773	57.78
	内 イギリス	17,395,223,632	7.17
	内 スイス	9,430,551,520	3.89
	内 カナダ	9,197,649,158	3.79
	内 フランス	8,265,633,223	3.41
	内 ドイツ	8,133,135,674	3.35
	内 オーストラリア	6,011,515,667	2.48
	内 アイルランド	4,006,947,443	1.65
	内 オランダ	3,946,212,272	1.63
	内 スペイン	2,769,885,574	1.14
	内 スウェーデン	2,565,857,844	1.06
	内 香港	2,145,639,038	0.88
	内 デンマーク	1,856,296,806	0.77
	内 イタリア	1,645,621,087	0.68
	内 シンガポール	1,645,502,805	0.68
	内 ベルギー	1,394,573,444	0.58
	内 ジャージィー	1,355,945,701	0.56
	内 フィンランド	925,350,379	0.38
	内 オランダ領キュラソー	878,736,651	0.36
	内 バミューダ	753,818,543	0.31
	内 イスラエル	659,860,126	0.27
	内 ノルウェー	601,030,663	0.25
	内 ケイマン諸島	597,365,711	0.25
	内 ルクセンブルグ	221,992,566	0.09
	内 オーストリア	167,041,562	0.07
	内 ニュージーランド	154,359,264	0.06
	内 パナマ	148,605,110	0.06
	内 ポルトガル	138,184,572	0.06
	内 リベリア	94,702,887	0.04
	内 イギリス領バージン諸島	72,182,321	0.03
	内 パプアニューギニア	58,549,830	0.02
	内 マン島	31,481,072	0.01
	内 モーリシャス	17,716,949	0.01
投資信託受益証券		787,151,279	0.32
	内 オーストラリア	667,185,880	0.28
	内 シンガポール	119,965,399	0.05
投資証券		5,998,523,982	2.47
	内 アメリカ	5,175,053,286	2.13
	内 フランス	371,094,521	0.15
	内 イギリス	273,127,834	0.11
	内 香港	123,402,532	0.05
	内 カナダ	55,845,809	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,304,087,444	3.42
純資産総額		242,483,387,572	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		5,041,922,400	2.08
	-	5,041,922,400	2.08
株価指数先物取引(買建)		8,559,616,160	3.53
	内 アメリカ	5,742,748,476	2.37
	内 ドイツ	1,470,442,269	0.61
	内 イギリス	652,170,618	0.27
	内 カナダ	362,043,500	0.15
	内 オーストラリア	332,211,297	0.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		244,366,030,876	97.32
	内 アメリカ	105,972,531,412	42.21
	内 フランス	24,533,961,635	9.77
	内 イタリア	23,813,604,084	9.48
	内 イギリス	19,168,260,949	7.63
	内 ドイツ	18,512,515,663	7.37
	内 スペイン	13,382,097,960	5.33
	内 ベルギー	6,566,557,769	2.62
	内 オランダ	5,888,325,538	2.35
	内 カナダ	5,123,014,778	2.04
	内 オーストラリア	4,684,945,412	1.87
	内 オーストリア	3,758,773,182	1.50
	内 メキシコ	2,173,521,329	0.87
	内 アイルランド	1,869,872,755	0.74
	内 デンマーク	1,622,388,606	0.65
	内 フィンランド	1,442,188,048	0.57
	内 ポーランド	1,324,286,467	0.53
	内 マレーシア	1,085,923,309	0.43
	内 スウェーデン	1,081,991,528	0.43
	内 南アフリカ	1,003,996,248	0.40
	内 シンガポール	813,765,305	0.32
	内 ノルウェー	543,508,899	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,719,150,571	2.68
純資産総額		251,085,181,447	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		248,450,820	0.10
	-	248,450,820	0.10
為替予約取引(売建)		88,995,420	△0.04
	-	88,995,420	△0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,141,228,514	11.13
	内 オーストラリア	2,313,080,470	8.19
	内 シンガポール	819,659,517	2.90
	内 カナダ	8,488,527	0.03
投資証券		24,870,786,929	88.09
	内 アメリカ	20,536,656,296	72.74
	内 イギリス	1,323,822,528	4.69
	内 フランス	1,184,274,662	4.19
	内 カナダ	547,053,215	1.94
	内 香港	490,381,674	1.74
	内 ベルギー	182,787,141	0.65
	内 ニュージーランド	136,862,917	0.48
	内 オランダ	131,563,907	0.47
	内 スペイン	111,781,770	0.40
	内 アイルランド	61,844,025	0.22
	内 ドイツ	52,797,871	0.19
	内 シンガポール	40,922,481	0.14
	内 イタリア	23,440,523	0.08
	内 マン島	18,369,553	0.07
	内 ガーンジィ	15,866,978	0.06
	内 イスラエル	12,361,388	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		222,276,089	0.79
純資産総額		28,234,291,532	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		24,930,000	0.09
	-	24,930,000	0.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
コモディティインデックス・マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,987,255,523	99.20
	内 イギリス	1,987,255,523	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,926,394	0.80
純資産総額		2,003,181,917	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,678,248,317	95.78
	内 韓国	4,850,232,276	14.22
	内 台湾	3,945,705,041	11.56
	内 ケイマン諸島	3,516,501,526	10.31
	内 中国	3,357,868,942	9.84
	内 インド	2,779,519,611	8.15
	内 ブラジル	2,378,950,361	6.97
	内 南アフリカ	2,158,413,965	6.33
	内 香港	1,402,132,092	4.11
	内 ロシア	1,241,222,649	3.64
	内 メキシコ	1,083,512,612	3.18
	内 マレーシア	978,922,093	2.87
	内 インドネシア	914,099,001	2.68
	内 タイ	740,007,388	2.17
	内 フィリピン	525,079,875	1.54
	内 トルコ	430,754,472	1.26
	内 チリ	404,910,350	1.19
	内 ポーランド	368,954,690	1.08
	内 バミューダ	365,685,346	1.07
	内 カタール	298,244,948	0.87
	内 アラブ首長国連邦	291,198,288	0.85
	内 コロンビア	160,813,027	0.47
	内 オランダ	142,896,944	0.42
	内 ハンガリー	94,331,136	0.28
	内 ギリシャ	65,981,672	0.19
	内 チェコ	53,350,503	0.16
	内 エジプト	42,812,219	0.13
	内 マルタ	27,787,241	0.08
	内 ペルー	21,888,722	0.06
	内 マン島	20,514,556	0.06
	内 アメリカ	15,956,771	0.05
投資信託受益証券		222,594,110	0.65
	内 メキシコ	222,594,110	0.65
投資証券		106,275,109	0.31
	内 メキシコ	47,501,394	0.14
	内 南アフリカ	42,369,380	0.12
	内 トルコ	16,404,335	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,112,590,636	3.26
純資産総額		34,119,708,172	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		172,870,200	0.51
	-	172,870,200	0.51
為替予約取引(売建)		205,800,000	△0.60
	-	205,800,000	△0.60
株価指数先物取引(買建)		1,049,413,919	3.08
	内 アメリカ	1,049,413,919	3.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。