有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)

(1)【投資状況】
MITO ラップ型ファンド(安定型)

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,485,380	5.68
	内 アメリカ	7,485,380	5.68
親投資信託受益証券		119,204,585	90.40
	内 日本	119,204,585	90.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,173,284	3.92
純資産総額		131,863,249	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MITO ラップ型ファンド(中立型)

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		45,625,176	8.78
	内 アメリカ	45,625,176	8.78
親投資信託受益証券		459,179,874	88.34
	内 日本	459,179,874	88.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,001,507	2.89
純資産総額		519,806,557	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MITO ラップ型ファンド(積極型)

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		122,617,662	10.19
	内 アメリカ	122,617,662	10.19
親投資信託受益証券		1,038,147,677	86.28
	内 日本	1,038,147,677	86.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,464,561	3.53
純資産総額		1,203,229,900	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		348,598,694,400	97.06
	内 日本	348,598,694,400	97.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,566,258,284	2.94
純資産総額		359,164,952,684	100.00

その他資産の投資状況

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,995,940,000	2.78
	内 日本	9,995,940,000	2.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		686,491,880,600	87.74
	内 日本	686,491,880,600	87.74
地方債証券		33,286,106,780	4.25
	内 日本	33,286,106,780	4.25
特殊債券		31,357,806,502	4.01
	内 日本	31,357,806,502	4.01
社債券		26,303,791,750	3.36
	内 日本	25,609,424,750	3.27
	内 フランス	694,367,000	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,019,794,233	0.64
純資産総額		782,459,379,865	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		781,477,080,139	95.82
	内 アメリカ	559,894,398,409	68.65
	内 イギリス	32,821,434,189	4.02
	内 カナダ	30,190,176,830	3.70
	内 スイス	25,877,760,960	3.17
	内 フランス	24,202,153,093	2.97
	内 ドイツ	17,548,878,023	2.15
	内 オーストラリア	16,310,856,523	2.00
	内 アイルランド	14,386,639,378	1.76
	内 オランダ	13,465,886,634	1.65
	内 スウェーデン	7,191,031,379	0.88
	内 デンマーク	6,114,040,279	0.75
	内 スペイン	5,521,287,982	0.68
	内 香港	4,171,734,216	0.51
	内 イタリア	3,911,932,935	0.48
	内 ジャージィー	2,950,836,524	0.36
	内 フィンランド	2,837,595,893	0.35
	内 シンガポール	2,552,207,727	0.31
	内 イスラエル	1,879,624,205	0.23
	内 ノルウェー	1,832,425,534	0.22
	内 ベルギー	1,791,530,474	0.22
	内 ケイマン諸島	1,351,582,976	0.17
	内 オランダ領キュラソー	1,241,244,076	0.15
	内 バミューダ	1,144,763,371	0.14
	内 ルクセンブルグ	491,947,541	0.06
	内 ニュージーランド	491,736,111	0.06
	内 ポルトガル	399,363,153	0.05
	内 オーストリア	381,098,859	0.05
	内 リベリア	214,563,886	0.03
	内 パナマ	175,344,365	0.02
	内 マン島	133,004,614	0.02
投資信託受益証券		1,314,657,258	0.16
	内 オーストラリア	968,253,912	0.12
	内 シンガポール	346,403,346	0.04
投資証券		16,807,714,182	2.06
	内 アメリカ	15,839,488,509	1.94
	内 イギリス	341,428,383	0.04
	内 フランス	276,510,387	0.03
	内 香港	213,810,152	0.03
	内 カナダ	71,205,281	0.01
	内 ベルギー	65,271,470	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,999,716,408	1.96
純資産総額		815,599,167,987	100.00

その他資産の投資状況

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		14,992,378,777	1.84
	内 アメリカ	11,394,679,826	1.40
	内 ドイツ	2,093,323,578	0.26
	内 イギリス	642,877,704	0.08
	内 カナダ	539,468,269	0.07
	内 オーストラリア	322,029,400	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		181,327,789,003	99.00
	内 アメリカ	93,383,712,809	50.98
	内 フランス	15,827,251,999	8.64
	内 イタリア	13,947,141,084	7.61
	内 ドイツ	11,551,486,204	6.31
	内 スペイン	9,278,366,708	5.07
	内 イギリス	8,187,095,283	4.47
	内 中国	5,809,770,043	3.17
	内 カナダ	3,755,142,664	2.05
	内 ベルギー	3,456,118,371	1.89
	内 オランダ	2,821,288,713	1.54
	内 オーストラリア	2,782,539,451	1.52
	内 オーストリア	2,214,190,001	1.21
	内 メキシコ	1,501,664,344	0.82
	内 アイルランド	1,171,146,630	0.64
	内 マレーシア	918,426,923	0.50
	内 フィンランド	914,013,959	0.50
	内 シンガポール	847,273,161	0.46
	内 ポーランド	774,530,615	0.42
	内 イスラエル	677,974,118	0.37
	内 デンマーク	650,430,652	0.36
	内 スウェーデン	487,447,555	0.27
	内 ノルウェー	370,777,716	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,833,490,798	1.00
純資産総額		183,161,279,801	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		79,804,591,851	90.79
	内 インド	13,053,494,256	14.85
	内 ケイマン諸島	11,429,072,164	13.00
	内 台湾	10,486,497,130	11.93
	内 韓国	9,479,088,060	10.78
	内 中国	9,351,647,832	10.64
	内 ブラジル	4,910,601,281	5.59
	内 サウジアラビア	4,109,390,242	4.67
	内 南アフリカ	2,879,004,739	3.28
	内 インドネシア	1,856,108,389	2.11
	内 タイ	1,787,089,637	2.03
	内 メキシコ	1,666,632,792	1.90
	内 マレーシア	1,286,023,656	1.46
	内 アラブ首長国連邦	1,195,928,832	1.36
	内 カタール	1,002,080,033	1.14
	内 香港	925,196,124	1.05
	内 クエート	851,491,369	0.97
	内 フィリピン	635,366,704	0.72
	内 チリ	500,488,420	0.57
	内 ポーランド	481,339,538	0.55
	内 バミューダ	409,968,145	0.47
	内 トルコ	368,547,971	0.42
	内 アメリカ	313,511,622	0.36
	内 ギリシャ	243,100,264	0.28
	内 ハンガリー	149,784,542	0.17
	内 コロンビア	128,590,153	0.15
	内 チェコ	123,457,045	0.14
	内 エジプト	58,186,080	0.07
	内 ルクセンブルグ	53,949,840	0.06
	内 オランダ	32,800,962	0.04
	内 ペルー	19,347,596	0.02
	内 シンガポール	16,806,433	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		562,004,889	0.64
	内 メキシコ	372,265,072	0.42
	内 ブラジル	189,739,817	0.22
投資証券		86,631,158	0.10
	内 メキシコ	52,121,721	0.06
	内 南アフリカ	34,509,437	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,451,641,597	8.48
純資産総額		87,904,869,495	100.00

その他資産の投資状況

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,521,207,561	8.56
	内 アメリカ	7,521,207,561	8.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		195,110,664,300	97.36
	内 日本	195,110,664,300	97.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,294,667,718	2.64
純資産総額		200,405,332,018	100.00

その他資産の投資状況

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,602,721,500	2.30
	内 日本	4,602,721,500	2.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,316,844,535	9.81
	内 オーストラリア	4,025,774,564	6.25
	内 シンガポール	2,239,597,933	3.48
	内 香港	51,472,038	0.08
投資証券		58,565,638,855	90.96
	内 アメリカ	50,945,990,720	79.13
	内 イギリス	2,916,568,476	4.53
	内 カナダ	1,194,040,183	1.85
	内 フランス	1,034,330,543	1.61
	内 香港	763,509,815	1.19
	内 ベルギー	653,308,990	1.01
	内 スペイン	245,343,064	0.38
	内 ニュージーランド	244,161,974	0.38
	内 ガーンジィ	153,402,092	0.24
	内 韓国	131,927,085	0.20
	内 オランダ	118,880,620	0.18
	内 イスラエル	100,869,154	0.16
	内 ドイツ	30,178,150	0.05
	内 アイルランド	24,684,510	0.04
	内 イタリア	8,443,479	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△495,994,721	△0.77
純資産総額		64,386,488,669	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
コモディティインデックス・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		4,005,835,753	99.23
	内 アイルランド	4,005,835,753	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,125,418	0.77
純資産総額		4,036,961,171	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。