有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成27年12月29日	7,748,991,036	14,004,853
	至 平成28年 5月16日
第2特定期間	自 平成28年 5月17日	-	440,023,666
	至 平成28年11月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
(1)投資状況

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	フランス	10,375,753,233	36.66
	イギリス	5,675,019,537	20.05
	アメリカ	3,072,275,174	10.86
	ドイツ	2,884,160,360	10.19
	オランダ	2,651,173,465	9.37
	ジャージー	2,210,419,154	7.81
	オーストラリア	1,581,408,001	5.59
	イタリア	543,039,918	1.92
	小計	28,993,248,842	102.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△691,919,131	△2.44
合計(純資産総額)		28,301,329,711	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	20,423,000	12,990.38	2,653,025,787	12,786.52	2,611,391,970	8.3750	-	9.23
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	14,650,000	17,534.01	2,568,733,417	17,579.70	2,575,426,783	14.0000	-	9.10
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	14,706,000	15,185.22	2,233,139,512	15,030.73	2,210,419,154	6.4610	-	7.81
ドイツ	ハイブリ ッド証券	RWE AG	14,200,000	14,741.49	2,093,292,744	14,844.68	2,107,945,554	7.0000	-	7.45
フラン ス	ハイブリ ッド証券	GROUPAMA SA	15,450,000	13,079.69	2,020,813,233	13,187.18	2,037,419,696	7.8750	2039/10/27	7.20
オース トラリ ア	ハイブリ ッド証券	ORIGIN ENERGY FINANCE LT	12,063,000	12,781.65	1,541,851,525	13,109.57	1,581,408,001	7.8750	2071/6/16	5.59
オラン ダ	ハイブリ ッド証券	TELEFONICA EUROPE BV	11,100,000	12,908.10	1,432,799,250	13,100.50	1,454,156,301	6.5000	-	5.14
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	9,000,000	15,617.20	1,405,548,144	15,202.91	1,368,262,466	8.8750	-	4.83
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	450,000	2,830.70	1,273,818,150	2,947.19	1,326,238,650	8.0500	-	4.69
フラン ス	ハイブリ ッド証券	LA MONDIALE	9,725,000	12,414.92	1,207,351,140	12,333.37	1,199,421,083	7.6250	-	4.24
オラン ダ	ハイブリ ッド証券	ELM BV (SWISS REIN CO)	7,800,000	15,490.83	1,208,284,935	15,346.37	1,197,017,164	6.3024	-	4.23
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	10,340,000	11,479.11	1,186,940,076	11,323.70	1,170,870,753	5.2500	-	4.14
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	10,300,000	10,891.81	1,121,856,945	10,804.44	1,112,858,093	7.6400	-	3.93
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	7,200,000	11,633.49	837,611,550	11,331.44	815,863,908	7.0916	-	2.88
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	6,600,000	11,838.29	781,327,552	11,760.83	776,214,806	5.5000	-	2.74
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	5,857,000	12,252.20	717,611,851	12,848.65	752,545,618	8.0000	-	2.66
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	6,389,000	12,000.79	766,731,100	11,423.24	729,830,956	6.4630	-	2.58
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	4,166,000	16,056.93	668,932,086	15,822.07	659,147,815	12.5000	-	2.33
フラン ス	ハイブリ ッド証券	VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,700,000	14,611.53	540,626,973	14,856.49	549,690,456	4.8500	-	1.94
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	ENEL SPA	4,100,000	13,108.67	537,455,841	13,244.87	543,039,918	6.5000	2074/1/10	1.92
フラン ス	ハイブリ ッド証券	ENGIE	3,700,000	12,711.20	470,314,572	12,784.70	473,033,972	3.0000	-	1.67
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	149,200	2,773.62	413,825,133	2,915.74	435,029,109	7.6000	2049/12/31	1.54
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	2,900,000	14,772.29	428,396,547	14,607.37	423,613,836	9.3750	-	1.50
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANLEY BLACK & DECKER	2,745,000	12,347.94	338,950,953	12,289.69	337,352,128	5.7500	2053/12/15	1.19
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	2,800,000	11,746.49	328,901,733	11,569.32	323,940,983	5.5000	-	1.14
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1,900,000	11,663.56	221,607,664	11,637.35	221,109,669	7.3000	2067/9/1	0.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	102.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。