半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年10月12日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第1期中間計算期間末 平成28年6月17日現在
1.	※1	期首元本額	1,000,000円
		期中追加設定元本額	1,014,649,347円
		期中一部解約元本額	242,733,474円
2.		受益権の総数	772,915,873口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第1期中間計算期間末 平成28年6月17日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第1期中間計算期間末 平成28年6月17日現在
1口当たり純資産額	1.0579円
(1万口当たり純資産額)	(10,579円)

(参考)
当ファンドは、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

		(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		487,775,121
投資証券		22,321,486,200
未収入金		803,409,450
未収配当金		98,670,082
流動資産合計		23,711,340,853
資産合計		23,711,340,853
負債の部
流動負債
未払金		342,610,500
未払解約金		888,286,000
流動負債合計		1,230,896,500
負債合計		1,230,896,500
純資産の部
元本等
元本	※1	12,772,744,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,707,700,195
元本等合計		22,480,444,353
純資産合計		22,480,444,353
負債純資産合計		23,711,340,853

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年6月17日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,802,734,201円
		同期中追加設定元本額	7,438,092,234円
		同期中一部解約元本額	8,468,082,277円
		元本の内訳
	ファンド名
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	774,039円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	1,706,804円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	3,993,079円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	1,520,713円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	1,499,367円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	1,616,768円
		たわらノーロード 国内リート	464,581,987円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	16,169,137円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	340,607,950円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	4,609,929円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	8,895,922円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	25,030,169円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	56,055,210円
		投資のソムリエ	350,860,206円
		投資のソムリエ	7,353,720円
		DIAM 8資産バランスファンドN	31,277,700円
		投資のソムリエリスク抑制型	1,015,927円
		ダイナミック・ナビゲーション	374,454円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201210(適格機関投資家限定)	993,509,510円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	1,072,040,993円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	2,091,078,459円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	6,788,001,657円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	59,812,821円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	193,858,925円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	219,021,044円
		DIAM リスクコントロールJ-REITファンド(適格機関投資家限定)	37,477,668円
	計		12,772,744,158円
2.	受益権の総数		12,772,744,158口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年6月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年6月17日現在
1口当たり純資産額	1.7600円
(1万口当たり純資産額)	(17,600円)