半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第1期 平成28年10月12日現在	第2期中間計算期間末 平成29年4月12日現在
1.	※1	期首元本額	1,000,000円	830,741,641円
		期中追加設定元本額	1,377,938,048円	537,621,210円
		期中一部解約元本額	548,196,407円	449,364,275円
2.		受益権の総数	830,741,641口	918,998,576口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第1期 平成28年10月12日現在	第2期中間計算期間末 平成29年4月12日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第1期 平成28年10月12日現在	第2期中間計算期間末 平成29年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.0499円	1.0459円
(1万口当たり純資産額)	(10,499円)	(10,459円)

(参考)
当ファンドは、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年10月12日現在	平成29年4月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		245,750,070	454,538,055
投資証券		26,253,479,756	27,372,019,000
未収入金		9,520,050	-
未収配当金		199,681,769	263,755,877
前払金		-	973,824
差入委託証拠金		-	11,053,056
流動資産合計		26,708,431,645	28,102,339,812
資産合計		26,708,431,645	28,102,339,812
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	5,197,824
未払金		167,325,764	244,166,186
未払解約金		-	1,772,000
流動負債合計		167,325,764	251,136,010
負債合計		167,325,764	251,136,010
純資産の部
元本等
元本	※1	15,180,336,252	15,963,728,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,360,769,629	11,887,475,786
元本等合計		26,541,105,881	27,851,203,802
純資産合計		26,541,105,881	27,851,203,802
負債純資産合計		26,708,431,645	28,102,339,812

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年10月12日現在	平成29年4月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,550,922,737円	15,180,336,252円
		同期中追加設定元本額	12,085,387,213円	4,894,580,720円
		同期中一部解約元本額	11,455,973,698円	4,111,188,956円
		元本の内訳
	ファンド名
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	610,789円	437,594円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	1,551,539円	1,165,553円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	3,359,219円	3,630,587円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	1,458,959円	512,613円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	1,365,431円	1,030,225円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	1,638,645円	1,901,073円
		たわらノーロード 国内リート	498,813,334円	550,909,635円
		たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>	32,348,443円	94,732,213円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	15,802,327円	16,131,239円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	344,976,938円	359,974,759円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	5,262,040円	3,962,722円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	11,428,642円	14,047,781円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	31,357,057円	37,674,824円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	67,624,587円	84,186,367円
		投資のソムリエ	686,059,285円	1,405,533,033円
		投資のソムリエ	18,941,627円	48,174,139円
		DIAM 8資産バランスファンドN	36,986,155円	46,535,069円
		投資のソムリエリスク抑制型	3,505,706円	23,466,943円
		ダイナミック・ナビゲーション	469,965円	161,885円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	-円	226,087,691円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201210(適格機関投資家限定)	978,666,133円	961,105,748円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	1,054,623,756円	95,923,087円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	1,900,673,417円	1,866,407,691円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	7,772,152,934円	7,643,894,903円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	57,813,260円	41,595,106円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	661,075,280円	1,051,110,564円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	954,293,116円	1,345,957,304円
		DIAM リスクコントロールJ-REITファンド(適格機関投資家限定)	37,477,668円	37,477,668円
	計		15,180,336,252円	15,963,728,016円
2.	受益権の総数		15,180,336,252口	15,963,728,016口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年10月12日現在	平成29年4月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成28年10月12日 現在				平成29年4月12日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	-	-	-	-	449,402,880	-	444,288,000	△5,114,880
合計	-	-	-	-	449,402,880	-	444,288,000	△5,114,880

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年10月12日現在	平成29年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.7484円	1.7447円
(1万口当たり純資産額)	(17,484円)	(17,447円)