- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成28年7月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
| 種 類 | 本 数 | 純資産総額 |
| 追加型株式投資信託 | 18本 | 116,058百万円 |
| 合 計 | 18本 | 116,058百万円 |
- #2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.3284%(税抜1.23%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
2016/09/15 9:24- #3 投資リスク（連結）
当ファンドの投資対象である外国投資信託は、ファンドの資産の全額を担保付スワップ取引に投資することにより、米国リートへの投資、米国リートETFおよび米ドル/円のカバード・コール戦略ならびにブラジル・レアル戦略の投資成果を実質的に享受する運用を行いますので、当該スワップ取引の相手方の信用リスク等の影響を受けます。
投資対象の外国投資信託では、スワップ取引の相手方から日々の当該外国投資信託の純資産相当額の担保を受け取ることでスワップ取引の相手方の信用リスクの低減を図りますが、スワップ取引の相手方に倒産や契約不履行その他不測の事態が生じた場合には、当初想定していた取引を実行できない場合があるほか、スワップの相手方から受け入れた担保を処分する際に、想定した価格で処分できない可能性があり、損失を被るおそれがあります。
投資対象の外国投資信託は、スワップ取引の相手方が実際に取引するETFやオプション取引に対しては何らの権利も有しておりません。
2016/09/15 9:24- #4 投資制限（連結）
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり担保の提供が必要を認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
2016/09/15 9:24- #5 投資対象（連結）
1)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-USリート・トリプルエンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家専用)(ブラジル・レアル・クラス)
| 形態 | ケイマン籍/外国投資信託/円建 |
| 1. 米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数に連動することを目的としたETFを対象とします。※対象とする指数、ETFは将来変更される場合があります。2. 対象とする米国リートETFに対するコール･オプションの売却を行うこと(米国リートETFのカバード・コール戦略)により、オプション・プレミアムの確保を目指します。3. 円に対する米ドルのコール・オプションの売却を行うこと(米ドル/円レートのカバード・コール戦略)により、オプション・プレミアムの確保を目指します。4. 円売り/ブラジル・レアル買いの為替取引(ブラジル・レアル戦略)を行うことにより、円とブラジル・レアルの金利差相当分の収益と対円でのブラジル・レアルのパフォーマンスの獲得を目指します。 |
| 主な投資制限 | - 純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。- 純資産総額の15%を超えて流動性の低い資産を組み入れることはありません。- 単一の発行体および取引の相手方に対するエクスポージャーは投資信託財産の10%を超えないものとします。(ただし、担保付取引の場合は該当するエクスポージャーから当該担保の評価額を差し引くことができるものとします。) |
| 分配方針 | 原則として、毎月行います。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対し年0.50%(担保付スワップ取引にかかる費用、受託会社、管理会社、事務代行会社、保管銀行への報酬、監査費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンド運営に必要な各種経費等がかかる場合があります。 |
| 信託財産留保額 | 1口当たり純資産総額に対し0.30% |
| 信託期間 | 原則として、2163年12月1日まで |
2)楽天・国内マネー・マザーファンド
- #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率
2016/09/15 9:24- #7 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| | (平成28年7月29日現在) |
| 短期金融資産、その他(負債控除後) | 13,297,862 | 1.83 |
| 純資産総額 | 726,326,160 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託
2016/09/15 9:24- #9 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 当期平成28年6月17日現在 |
| 1. | 特定期間末日における受益権の総数 | 505,951,359口 |
| 2.3. | 元本の欠損特定期間末日における1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額) | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は58,133,444円であります。0.8851円(8,851円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
平成28年7月29日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2016/09/15 9:24- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
「楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型」
2016/09/15 9:24- #12 設定及び解約の実績（連結）
(1)投資状況
| (平成28年7月29日現在) |
| 短期金融資産、その他(負債控除後) | 54,122,622 | 4.31 |
| 純資産総額 | 1,254,602,562 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 218,159 | | 259,622 |
| 純資産の部 | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
・基準価額は、毎営業日に算出されます。委託会社または販売会社にお問い合わせください。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
2016/09/15 9:24- #15 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
| 区 分 | 平成28年6月17日現在 |
| 金 額(円) |
| 負債合計 | 18,778 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年6月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
