投資対象 わが国の公社債 など2023/02/21 9:49 #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2023/02/21 9:49 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2022年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 277,536 追加型株式投資信託 770 21,155,993 株式投資信託 合計 851 21,433,528 単位型公社債投資信託 79 159,741 追加型公社債投資信託 14 1,428,018 公社債投資信託 合計 93 1,587,759 総合計 944 23,021,287
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 277,536 追加型株式投資信託 770 21,155,993 株式投資信託 合計 851 21,433,528 単位型公社債投資信託 79 159,741 追加型公社債投資信託 14 1,428,018 公社債投資信託 合計 93 1,587,759 総合計 944 23,021,287 2023/02/21 9:49 #7 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】資産 総額に年率0.473%(税抜0.43%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
2023/02/21 9:49 #8 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2023/02/21 9:49 #9 投資リスク（連結） イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。資産 をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産 で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
2023/02/21 9:49 #10 投資制限（連結） イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。資産 総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2023/02/21 9:49 #11 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2023/02/21 9:49 #12 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2022年11月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2022年11月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 日本債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 63,243,630 1.4168 1.36002023/02/21 9:49 #13 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 86,011,336 99.70 内 日本 86,011,336 99.70 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 257,606 0.30 純資産 総額 86,268,942 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 86,011,336 99.70 内 日本 86,011,336 99.70 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 257,606 0.30 純資産 総額 86,268,942 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2023/02/21 9:49 #14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 28 10 固定資産 減価償却費 661 606 諸経費 1,763 1,864
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(単位:百万円) 前事業年度2023/02/21 9:49 #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2023/02/21 9:49 #16 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は591,211円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は4,831,237円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 第6期 2021年11月30日現在 第7期 2022年11月30日現在 1. ※1 期首元本額 128,940,567円 88,036,440円 期中追加設定元本額 16,811,975円 14,315,960円 期中一部解約元本額 57,716,102円 11,252,221円 2. 計算期間末日における受益権の総数 88,036,440口 91,100,179口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は591,211円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は4,831,237円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(348,821円)及び分配準備積立金(383,869円)より分配対象額は732,690円(1万口当たり83.23円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(419,082円)及び分配準備積立金(339,116円)より分配対象額は758,198円(1万口当たり83.23円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第7期 2022年11月30日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第6期 2021年11月30日現在 第7期 2022年11月30日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 105,331 △3,593,423 合計 105,331 △3,593,423 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第6期 2021年11月30日現在 第7期 2022年11月30日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第6期 2021年11月30日現在 第7期 2022年11月30日現在 1口当たり純資産 額 0.9933円 0.9470円 (1万口当たり純資産 額) (9,933円) (9,470円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 第6期 2021年11月30日現在 第7期 2022年11月30日現在 1口当たり純資産 額 0.9933円 0.9470円 (1万口当たり純資産 額) (9,933円) (9,470円) 2023/02/21 9:49 #17 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年11月30日) 44,748,449 44,748,449 1.0035 1.0035 第2計算期間末 (2017年11月30日) 78,354,378 78,354,378 0.9937 0.9937 第3計算期間末 (2018年11月30日) 87,127,273 87,127,273 0.9917 0.9917 第4計算期間末 (2019年12月2日) 117,144,239 117,144,239 1.0102 1.0102 第5計算期間末 (2020年11月30日) 128,566,106 128,566,106 0.9971 0.9971 第6計算期間末 (2021年11月30日) 87,445,229 87,445,229 0.9933 0.9933 2021年12月末日 88,277,256 - 0.9907 - 2022年1月末日 88,712,825 - 0.9832 - 2月末日 90,303,222 - 0.9779 - 3月末日 89,228,511 - 0.9748 - 4月末日 89,562,930 - 0.9720 - 5月末日 89,902,093 - 0.9701 - 6月末日 88,128,446 - 0.9606 - 7月末日 86,735,290 - 0.9666 - 8月末日 87,085,722 - 0.9641 - 9月末日 86,451,686 - 0.9534 - 10月末日 86,162,610 - 0.9520 - 第7計算期間末 (2022年11月30日) 86,268,942 86,268,942 0.9470 0.9470 2023/02/21 9:49 #18 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2022年11月30日 Ⅰ 資産 総額 86,478,322円 Ⅱ 負債総額 209,380円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 86,268,942円 Ⅳ 発行済数量 91,100,179口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9470円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 86,478,322円 Ⅱ 負債総額 209,380円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 86,268,942円 Ⅳ 発行済数量 91,100,179口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9470円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 日本債券インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2022年11月30日 Ⅰ 資産 総額 113,175,837,692円 Ⅱ 負債総額 99,099,215円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 113,076,738,477円 Ⅳ 発行済数量 83,142,525,531口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3600円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 113,175,837,692円 Ⅱ 負債総額 99,099,215円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 113,076,738,477円 Ⅳ 発行済数量 83,142,525,531口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3600円 2023/02/21 9:49 #19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度(2022年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 4,860 3,168 流動資産 計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 資産 の部流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産 計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産 計 18,283 18,591 資産 合計55,822 61,390 (単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部 株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度2023/02/21 9:49 #20 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。資産 総額とは、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額をいいます。資産 の評価方法の概要資産 の評価方法の概要2023/02/21 9:49 #21 運用体制（連結） ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。資産 運用高度化委員会
2023/02/21 9:49 #22 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 63,243,630 86,011,336 親投資信託受益証券 合計 86,011,336 合計 86,011,336 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 コール・ローン 304,345,621 298,172,503 負債合計 117,470,022 99,099,215 純資産 の部 元本等
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
貸借対照表 2021年11月30日現在 2022年11月30日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 コール・ローン 304,345,621 298,172,503 国債証券 85,097,080,600 104,845,798,810 地方債証券 3,514,853,500 2,911,753,400 特殊債券 2,703,089,900 2,016,980,400 社債券 2,976,109,700 2,780,464,900 未収入金 403,578,000 100,751,000 未収利息 195,282,238 218,481,441 前払費用 2,741,434 3,435,238 流動資産 合計 95,197,080,993 113,175,837,692 資産 合計95,197,080,993 113,175,837,692 負債の部 流動負債 未払金 100,000,000 - 未払解約金 17,470,022 99,099,215 流動負債合計 117,470,022 99,099,215 負債合計 117,470,022 99,099,215 純資産 の部 元本等 元本 ※1 66,960,247,306 83,142,525,531 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 28,119,363,665 29,934,212,946 元本等合計 95,079,610,971 113,076,738,477 純資産 合計 95,079,610,971 113,076,738,477 負債純資産 合計 95,197,080,993 113,175,837,692 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年11月30日現在 2022年11月30日現在 1. ※1 期首 2020年12月1日 2021年12月1日 期首元本額 63,632,169,674円 66,960,247,306円 期中追加設定元本額 13,191,022,279円 28,030,628,143円 期中一部解約元本額 9,862,944,647円 11,848,349,918円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 59,050,508円 52,917,204円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 412,666,474円 281,234,952円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 49,180,012円 46,312,087円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 693,952,196円 572,435,304円 DCダイワ日本債券インデックス 9,573,099,389円 10,377,310,449円 ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用) 704,912円 1,548,164,674円 ダイワ・バランスファンド35VA 10,117,083,683円 8,977,064,441円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 1,686,540,655円 1,543,317,679円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 219,254,803円 189,833,127円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 314,922,939円 241,971,948円 ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 61,401,829円 63,243,630円 ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 26,594,045,062円 26,333,485,063円 ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 6,074,653,568円 22,413,934,040円 ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 2,139,796,937円 2,111,247,399円 ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 965,018,800円 872,287,058円 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 6,784,763,908円 6,396,124,679円 ダイワライフスタイル25 477,075,499円 432,831,898円 ダイワライフスタイル50 581,511,996円 548,823,097円 ダイワライフスタイル75 155,524,136円 139,986,802円 計 66,960,247,306円 83,142,525,531円 2. 期末日における受益権の総数 66,960,247,306口 83,142,525,531口 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年11月30日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年11月30日現在 2022年11月30日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 △500,217,670 △4,707,923,020 地方債証券 △20,927,900 △97,363,200 特殊債券 △11,147,300 △79,586,200 社債券 5,480,800 △92,144,400 合計 △526,812,070 △4,977,016,820 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年12月1日から2021年11月30日まで、及び2021年12月1日から2022年11月30日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年11月30日現在 2022年11月30日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2021年11月30日現在 2022年11月30日現在 1口当たり純資産 額 1.4199円 1.3600円 (1万口当たり純資産 額) (14,199円) (13,600円) 附属明細表
2023/02/21 9:49 #23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2022年11月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 104,845,798,810 92.72 内 日本 104,845,798,810 92.72 地方債証券 2,911,753,400 2.58 内 日本 2,911,753,400 2.58 特殊債券 2,016,980,400 1.78 内 日本 2,016,980,400 1.78 社債券 2,780,464,900 2.46 内 日本 2,780,464,900 2.46 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 521,740,967 0.46 純資産 総額 113,076,738,477 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 104,845,798,810 92.72 内 日本 104,845,798,810 92.72 地方債証券 2,911,753,400 2.58 内 日本 2,911,753,400 2.58 特殊債券 2,016,980,400 1.78 内 日本 2,016,980,400 1.78 社債券 2,780,464,900 2.46 内 日本 2,780,464,900 2.46 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 521,740,967 0.46 純資産 総額 113,076,738,477 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2022年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 143 5年国債 日本 国債証券 2,500,000,000 100.522023/02/21 9:49 
(注1)商品分類の定義
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
