ファンドの目的
「シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジあり」および「シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジなし」は、主としてシュローダー・グローバル好利回りCBマザーファンド2016-04受益証券への投資を通じて、主要投資対象である世界(日本を含む)の転換社債に投資し、信託財産の成長を目指します。2019/07/25 9:33

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/07/25 9:33

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2019/07/25 9:33

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/07/25 9:33

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2019/07/25 9:33

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年4月24日までとします(2016年4月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/07/25 9:33

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2019/07/25 9:33

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2016年 4月26日～2017年 4月25日	0.0000
第2期	2017年 4月26日～2018年 4月25日	0.0000
第3期	2018年 4月26日～2019年 4月25日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2016年 4月26日～2017年 4月25日0.0000第2期2017年 4月26日～2018年 4月25日0.0000第3期2018年 4月26日～2019年 4月25日0.0000

2019/07/25 9:33

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年4月25日)。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。
2)分配金額は、1)の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として基準価額水準、市場況動向等を勘案しながら決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
4)マザーファンドの配当収益および収益調整金相当額を収益分配金に充当します。2019/07/25 9:33

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/07/25 9:33

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 7月25日	有価証券報告書
2019年 1月25日	半期報告書

2019/07/25 9:33

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2016年 4月26日～2017年 4月25日	6.97
第2期	2017年 4月26日～2018年 4月25日	0.26
第3期	2018年 4月26日～2019年 4月25日	0.17

e border="0">期期間収益率(%)第1期2016年 4月26日～2017年 4月25日6.97第2期2017年 4月26日～2018年 4月25日0.26第3期2018年 4月26日～2019年 4月25日0.17e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/07/25 9:33

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2016年 4月26日～2017年 4月25日	7.66
第2期	2017年 4月26日～2018年 4月25日	2.48
第3期	2018年 4月26日～2019年 4月25日	4.02

e border="0">期期間収益率(%)第1期2016年 4月26日～2017年 4月25日7.66第2期2017年 4月26日～2018年 4月25日2.48第3期2018年 4月26日～2019年 4月25日4.02e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/07/25 9:33

#22 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/07/25 9:33

#23 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2019/07/25 9:33

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2019/07/25 9:33

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
転換社債の価格は、転換の対象となる株式等の価格変動、発行体の業績、経営、財務状況の変化、金利変動および国内外の経済情勢等により変動します。特に格付けの低い転換社債において発行体がデフォルト(債務不履行および支払い遅延)を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、転換社債の価格は変動し基準価額の下落要因となります。2019/07/25 9:33

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/07/25 9:33

#27 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジあり><シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジなし>1)株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2019/07/25 9:33

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジあり><シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジなし>シュローダー・グローバル好利回りCBマザーファンド2016-04(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主な投資対象とします。

2019/07/25 9:33

#29 投資方針（連結）

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の転換社債に投資することによって信託財産の成長を目指します。2019/07/25 9:33

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・グローバル好利回りCBマザーファンド2016-04	2,373,891,050	1.1655	2,766,770,019	1.1599	2,753,476,228	100.47

e border="0">国・

2019/07/25 9:33

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・グローバル好利回りCBマザーファンド2016-04	336,230,178	1.1655	391,876,273	1.1599	389,993,383	100.00

e border="0">国・

2019/07/25 9:33

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,753,476,228	100.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△13,011,059	△0.47
合計(純資産総額)		2,740,465,169	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,753,476,228100.47コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△13,011,059△0.47合計(純資産総額)2,740,465,169100.00

2019/07/25 9:33

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	389,993,383	100.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△11,982	△0.00
合計(純資産総額)		389,981,401	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本389,993,383100.00コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△11,982△0.00合計(純資産総額)389,981,401100.00

2019/07/25 9:33

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/07/25 9:33

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2019/07/25 9:33

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自 2017年 4月26日至 2018年 4月25日)	第3期(自 2018年 4月26日至 2019年 4月25日)
営業収益
有価証券売買等損益	247,667,465	150,406,560
為替差損益	△183,694,174	△123,616,306
営業収益合計	63,973,291	26,790,254
営業費用
受託者報酬	1,778,817	1,007,845
委託者報酬	56,329,034	31,915,258
その他費用	5,638,564	2,062,596
営業費用合計	63,746,415	34,985,699
営業利益又は営業損失(△)	226,876	△8,195,445
経常利益又は経常損失(△)	226,876	△8,195,445
当期純利益又は当期純損失(△)	226,876	△8,195,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,429,193	△7,682,442
期首剰余金又は期首欠損金(△)	535,392,237	254,773,087
剰余金減少額又は欠損金増加額	276,416,833	64,699,862
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	276,416,833	64,699,862
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	254,773,087	189,560,222

2019/07/25 9:33

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第27期自 2017年 1月 1日至 2017年12月31日	第28期自 2018年 1月 1日至 2018年12月31日
営業収益
委託者報酬		3,010,303	3,095,865
運用受託報酬		5,622,359	5,855,881
その他営業収益		3,145,778	2,759,091
営業収益計		11,778,442	11,710,839
営業費用
支払手数料		910,569	931,610
広告宣伝費		94,310	102,158
公告費		780	1,080
調査費
調査費		179,751	207,669
委託調査費		2,081,724	2,275,623
図書費		1,499	1,503
事務委託費		323,578	320,220
営業雑経費
通信費		26,892	26,775
印刷費		11,129	8,978
協会費		10,474	13,080
諸会費		3,638	2,663
営業費用計	*1	3,644,349	3,891,365
一般管理費
給料
役員報酬		443,075	298,836
給料・手当		1,513,479	1,554,122
賞与		1,360,736	902,601
交際費		8,863	10,855
旅費交通費		54,711	65,692
租税公課		70,549	72,533
不動産賃借料		241,471	245,615
退職給付費用		125,013	136,621
役員退職慰労引当金繰入		13,978	10,493
法定福利費		201,661	201,222
固定資産減価償却費		52,975	43,099
諸経費		1,521,184	1,648,546
一般管理費計	*1	5,607,700	5,190,241
営業利益(△営業損失)		2,526,392	2,629,232
営業外収益
受取利息		744	933
受取配当金		13	15
有価証券売却益		171	-
為替差益		-	23,763
時効償還金		-	9,900
雑益		2,172	12,876
営業外収益計		3,102	47,489
営業外費用
有価証券売却損		-	57
為替差損		21,905	-
事務処理損失		96	-
雑損失		192	231
営業外費用計		22,193	288
経常利益(△経常損失)		2,507,302	2,676,434
特別損失
割増退職金等	*1	-	36,780
固定資産除却損		0	84
特別損失計		0	36,864
税引前当期純利益(△税引前当期純損失)		2,507,302	2,639,569
法人税、住民税及び事業税		907,138	777,686
法人税等調整額		△ 102,258	92,140
法人税等合計		804,880	869,827
当期純利益(△当期純損失)		1,702,421	1,769,741

2019/07/25 9:33

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第27期(自 2017年1月1日至 2017年12月31日)

2019/07/25 9:33

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/07/25 9:33

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.24%(税抜3.00%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。
※本書提出日現在、取得申込みの受付は終了しております。上記は申込受付当時のものです。2019/07/25 9:33

#41 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。

2019/07/25 9:33

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 4月25日)	8,221	8,221	1.0697	1.0697
第2計算期間末	(2018年 4月25日)	3,767	3,767	1.0725	1.0725
第3計算期間末	(2019年 4月25日)	2,741	2,741	1.0743	1.0743
	2018年 4月末日	3,688	―	1.0712	―
	5月末日	3,536	―	1.0669	―
	6月末日	3,470	―	1.0635	―
	7月末日	3,338	―	1.0673	―
	8月末日	3,181	―	1.0697	―
	9月末日	3,092	―	1.0661	―
	10月末日	2,983	―	1.0588	―
	11月末日	2,939	―	1.0649	―
	12月末日	2,900	―	1.0574	―
	2019年 1月末日	2,869	―	1.0707	―
	2月末日	2,810	―	1.0746	―
	3月末日	2,752	―	1.0749	―
	4月末日	2,740	―	1.0738	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 4月25日)8,2218,2211.06971.0697第2計算期間末(2018年 4月25日)3,7673,7671.07251.0725第3計算期間末(2019年 4月25日)2,7412,7411.07431.07432018年 4月末日3,688―1.0712―5月末日3,536―1.0669―6月末日3,470―1.0635―7月末日3,338―1.0673―8月末日3,181―1.0697―9月末日3,092―1.0661―10月末日2,983―1.0588―11月末日2,939―1.0649―12月末日2,900―1.0574―2019年 1月末日2,869―1.0707―2月末日2,810―1.0746―3月末日2,752―1.0749―4月末日2,740―1.0738―

2019/07/25 9:33

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 4月25日)	1,273	1,273	1.0766	1.0766
第2計算期間末	(2018年 4月25日)	607	607	1.1033	1.1033
第3計算期間末	(2019年 4月25日)	391	391	1.1477	1.1477
	2018年 4月末日	598	―	1.1049	―
	5月末日	578	―	1.0886	―
	6月末日	553	―	1.1032	―
	7月末日	547	―	1.1149	―
	8月末日	530	―	1.1187	―
	9月末日	523	―	1.1407	―
	10月末日	489	―	1.1281	―
	11月末日	481	―	1.1396	―
	12月末日	462	―	1.1104	―
	2019年 1月末日	412	―	1.1083	―
	2月末日	418	―	1.1330	―
	3月末日	416	―	1.1343	―
	4月末日	389	―	1.1422	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 4月25日)1,2731,2731.07661.0766第2計算期間末(2018年 4月25日)6076071.10331.1033第3計算期間末(2019年 4月25日)3913911.14771.14772018年 4月末日598―1.1049―5月末日578―1.0886―6月末日553―1.1032―7月末日547―1.1149―8月末日530―1.1187―9月末日523―1.1407―10月末日489―1.1281―11月末日481―1.1396―12月末日462―1.1104―2019年 1月末日412―1.1083―2月末日418―1.1330―3月末日416―1.1343―4月末日389―1.1422―

2019/07/25 9:33

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,756,612,320	円
Ⅱ 負債総額	16,147,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,740,465,169	円
Ⅳ 発行済口数	2,552,031,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0738	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,756,612,320円Ⅱ 負債総額16,147,151円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,740,465,169円Ⅳ 発行済口数2,552,031,899口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0738円

2019/07/25 9:33

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	389,993,383	円
Ⅱ 負債総額	11,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,981,401	円
Ⅳ 発行済口数	341,432,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1422	円

e border="0">Ⅰ 資産総額389,993,383円Ⅱ 負債総額11,982円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)389,981,401円Ⅳ 発行済口数341,432,712口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1422円

2019/07/25 9:33

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月26日から翌年4月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2019/07/25 9:33

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2016年 4月26日～2017年 4月25日	18,619,170,756	10,933,340,037
第2期	2017年 4月26日～2018年 4月25日	0	4,172,950,177
第3期	2018年 4月26日～2019年 4月25日	0	960,848,643

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2016年 4月26日～2017年 4月25日18,619,170,75610,933,340,037第2期2017年 4月26日～2018年 4月25日04,172,950,177第3期2018年 4月26日～2019年 4月25日0960,848,643e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジなし】

2019/07/25 9:33

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2016年 4月26日～2017年 4月25日	4,813,989,278	3,631,292,648
第2期	2017年 4月26日～2018年 4月25日	0	631,996,425
第3期	2018年 4月26日～2019年 4月25日	0	209,267,493

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2016年 4月26日～2017年 4月25日4,813,989,2783,631,292,648第2期2017年 4月26日～2018年 4月25日0631,996,425第3期2018年 4月26日～2019年 4月25日0209,267,493e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2019/07/25 9:33

#49 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第27期(2017年12月31日)	第28期(2018年12月31日)

資産の部
流動資産
預金		2,193,310	1,662,090
立替金		127	31
前払費用		58,096	52,367
貸付金		1,500,000	1,500,000
未収入金		347,462	236,713
未収委託者報酬		778,980	705,207
未収運用受託報酬		1,658,805	1,490,494
1年内受取予定の長期差入保証金		285	-
繰延税金資産		684,263	612,753
流動資産合計		7,221,329	6,259,658
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額)	*1	25,387	17,324
器具備品(純額)	*1	66,323	53,945
有形固定資産合計		91,710	71,269
無形固定資産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		19,574	7,068
無形固定資産合計		23,274	10,768
投資その他の資産
投資有価証券		8,663	8,242
長期差入保証金		244,149	247,398
その他投資		950	-
貸倒引当金		△ 950	-
繰延税金資産		473,069	452,438
投資その他の資産合計		725,882	708,079
固定資産合計		840,867	790,117
資産合計		8,062,197	7,049,775

			(単位:千円)
		第27期(2017年12月31日)	第28期(2018年12月31日)

負債の部
流動負債
預り金		60,367	51,774
未払金
未払収益分配金		75	25
未払償還金		14,012	4,161
未払手数料		217,434	193,667
その他未払金	*2	2,127,560	1,777,995
未払費用		58,330	67,452
未払法人税等		565,383	337,567
未払消費税等		139,883	57,096
流動負債合計		3,183,047	2,489,740
固定負債
長期未払金	*2	786,157	632,083
長期未払費用		8,450	7,167
退職給付引当金		868,018	905,285
役員退職慰労引当金		21,104	9,500
資産除去債務		90,113	91,375
固定負債合計		1,773,845	1,645,411
負債合計		4,956,893	4,135,152
純資産の部
株主資本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,115,315	1,925,057
利益剰余金合計		2,115,315	1,925,057
株主資本合計		3,105,315	2,915,057
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△ 11	△ 433
評価・換算差額等合計		△ 11	△ 433
純資産合計		3,105,303	2,914,623
負債純資産合計		8,062,197	7,049,775

2019/07/25 9:33

#51 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。