純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

10)格付の取得に要する費用
委託会社は、上記③の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜0.10%)相当額を上限*として、係る諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、係る諸費用の年率を見直し、0.108%(税抜0.10%)を上限*としてこれを変更することができます。
*消費税等の率が10%となった場合は、年率0.11%(税抜0.10%)を上限とします。

2019/07/25 9:33

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年4月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	53	708,963,273,056

2019/07/25 9:33

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.0584%(税抜0.98%)*の率を乗じて得た額とします。
*消費税等の率が10%となった場合は、年率1.078%(税抜0.98%)とします。

2019/07/25 9:33

#4 投資リスク（連結）

⑤ 収益分配金に関する留意点
1)分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
2)分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/07/25 9:33

#5 投資制限（連結）

款に定める投資制限
<シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジあり><シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジなし>1)株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)外貨建資産への実質投資割合には、原則として制限を設けません。

2019/07/25 9:33

#6 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・グローバル好利回りCBマザーファンド2016-04>

運用の基本方針
投資方針	① 主として世界(日本を含む)の転換社債に投資することによって信託財産の成長を目指します。② 世界(日本を含む)の転換社債への投資にあたっては、運用委託先が発行体の信用リスク、価格水準、残存期間等の観点から相対的に利回りが高いと判断する転換社債に投資します。加えて、投資対象地域の分散をはかりながら基本方針およびポートフォリオへの適合性を勘案して投資対象銘柄を選定します。③ 原則として信託期間内に償還日を迎える転換社債に投資します。プットオプション付転換社債においては、オプションの権利行使日を当該転換社債の償還日とみなす場合があります。④ 転換社債は、原則として当該転換社債の償還日まで保有することとします。ただし、運用者の判断により期間中に売却することがあります。⑤ 信託期間内に償還日を迎える転換社債の償還金等については、新たな転換社債に再投資することを目指します。ただし、資金動向、市場動向により残存期間の短い債券や短期金融商品へ投資することがあります。⑥ 転換社債の株式への転換は、原則として行わないこととします。⑦ 転換社債の組入比率は市場、発行動向等を鑑み運用委託先が妥当と判断する範囲とします。⑧ 運用にあたってはシュローダー・インベストメント・マネージメント(スイス)AGにCB等(CBの他に残存期間の短い債券や短期金融商品を含みます。)の運用に関する権限を委託します。⑨ 資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式ヘの投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。②外貨建資産への投資割合には、原則として制限を設けません。
収益分配	収益分配は行いません。

2019/07/25 9:33

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△13,011,059	△0.47
合計(純資産総額)		2,740,465,169	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,753,476,228100.47コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△13,011,059△0.47合計(純資産総額)2,740,465,169100.00

2019/07/25 9:33

#8 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△11,982	△0.00
合計(純資産総額)		389,981,401	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本389,993,383100.00コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△11,982△0.00合計(純資産総額)389,981,401100.00

2019/07/25 9:33

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産(リース資産を除く)定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降取得の建物附属設備については、定額法によっております。(2) 無形固定資産(リース資産を除く)定額法によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。(2) 退職給付引当金従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。(3) 役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2019/07/25 9:33

#10 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2019/07/25 9:33

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 4月25日)8,2218,2211.06971.0697第2計算期間末(2018年 4月25日)3,7673,7671.07251.0725第3計算期間末(2019年 4月25日)2,7412,7411.07431.07432018年 4月末日3,688―1.0712―5月末日3,536―1.0669―6月末日3,470―1.0635―7月末日3,338―1.0673―8月末日3,181―1.0697―9月末日3,092―1.0661―10月末日2,983―1.0588―11月末日2,939―1.0649―12月末日2,900―1.0574―2019年 1月末日2,869―1.0707―2月末日2,810―1.0746―3月末日2,752―1.0749―4月末日2,740―1.0738―

2019/07/25 9:33

#12 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 4月25日)1,2731,2731.07661.0766第2計算期間末(2018年 4月25日)6076071.10331.1033第3計算期間末(2019年 4月25日)3913911.14771.14772018年 4月末日598―1.1049―5月末日578―1.0886―6月末日553―1.1032―7月末日547―1.1149―8月末日530―1.1187―9月末日523―1.1407―10月末日489―1.1281―11月末日481―1.1396―12月末日462―1.1104―2019年 1月末日412―1.1083―2月末日418―1.1330―3月末日416―1.1343―4月末日389―1.1422―

2019/07/25 9:33

#13 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,756,612,320	円
Ⅱ 負債総額	16,147,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,740,465,169	円
Ⅳ 発行済口数	2,552,031,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0738	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,756,612,320円Ⅱ 負債総額16,147,151円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,740,465,169円Ⅳ 発行済口数2,552,031,899口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0738円

2019/07/25 9:33

#14 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	389,993,383	円
Ⅱ 負債総額	11,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,981,401	円
Ⅳ 発行済口数	341,432,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1422	円

e border="0">Ⅰ 資産総額389,993,383円Ⅱ 負債総額11,982円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)389,981,401円Ⅳ 発行済口数341,432,712口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1422円

2019/07/25 9:33

#15 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2019年 4月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/07/25 9:33

#16 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2019/07/25 9:33

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

シュローダー・グローバル好利回りCBマザーファンド2016-04
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,143,426,702	円
Ⅱ 負債総額	942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,143,425,760	円
Ⅳ 発行済口数	2,710,121,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1599	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,143,426,702円Ⅱ 負債総額942円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,143,425,760円Ⅳ 発行済口数2,710,121,228口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1599円

2019/07/25 9:33

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	14,769,175	222,535,242
純資産の部
元本等

注記表

2019/07/25 9:33

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年 4月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/07/25 9:33