有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年5月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	CARILLION 2.5% CLLN CB	2,900,000	13,686.86	396,919,179	13,835.94	401,242,441	2.5	2019/12/19	3.04
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 0.25% CB	3,792,000	10,568.94	400,774,205	10,478.95	397,361,839	0.25	2019/9/15	3.01
3	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	SACYR 4% SCYR CB	3,000,000	11,925.60	357,768,040	12,421.64	372,649,477	4	2019/5/8	2.82
4	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	OCI 3.875% OCI CB	2,800,000	12,402.06	347,257,824	12,850.39	359,810,984	3.875	2018/9/25	2.72
5	アメリカ	ロシア	新株予約権付社債券等	YANDEX 1.125% CB	3,081,000	10,716.84	330,186,138	10,815.71	333,232,180	1.125	2018/12/15	2.52
6	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	ST MODWEN 2.875% SMP CB	2,300,000	14,028.12	322,646,898	14,104.08	324,394,013	2.875	2019/3/6	2.46
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SEACOR HLDGS 2.5% CB	2,915,000	11,165.35	325,469,953	11,058.16	322,345,441	2.5	2027/12/15	2.44
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VEREIT 3.75% REIT CB	2,829,000	11,283.30	319,204,570	11,324.91	320,381,717	3.75	2020/12/15	2.42
9	イギリス	南アフリカ	新株予約権付社債券等	BRAIT SE 2.75% BAT CB	2,300,000	13,610.33	313,037,768	13,659.41	314,166,522	2.75	2020/9/18	2.38
10	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	MARKET TECH 2% MKT CB	2,100,000	14,709.21	308,893,599	14,730.69	309,344,674	2	2020/3/31	2.34
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INV/IAS 5% REIT 144A CB	2,605,000	11,234.36	292,655,263	11,247.01	292,984,781	5	2018/3/15	2.22
12	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	AMERICA MOVIL 5.5% EB	2,500,000	10,747.20	268,680,218	11,436.24	285,906,169	5.5	2018/9/17	2.16
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIREEYE 1.625% B CB	2,734,000	9,992.01	273,181,784	10,058.74	275,006,113	1.625	2035/6/1	2.08
14	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	BW GROUP 1.75% BWLP CB	2,600,000	10,443.44	271,529,550	10,446.77	271,616,099	1.75	2019/9/10	2.06
15	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD*1	1,910	139,840.66	267,095,677	139,809.60	267,036,336	7.5	-	2.02
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 5.625% REIT CB	2,235,000	11,477.42	256,520,448	11,454.95	256,018,258	5.625	2019/11/15	1.94
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TPG 4.5% CB	2,104,000	11,416.34	240,199,826	11,678.54	245,716,482	4.5	2019/12/15	1.86
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NRG YIELD 3.5% 144A CB	2,137,000	11,235.25	240,097,395	11,254.00	240,498,130	3.5	2019/2/1	1.82
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL5.25% CB	2,036,000	11,611.96	236,419,587	11,671.43	237,630,489	5.25	2019/12/15	1.80
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.625% REIT CB	2,101,000	11,151.48	234,292,595	11,206.96	235,458,230	4.625	2018/4/15	1.78
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY CAP3.875% REIT CB	2,035,000	11,252.56	228,989,689	11,312.48	230,209,028	3.875	2021/1/15	1.74
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SUNPOWER 0.875% CB	2,663,000	8,654.65	230,473,545	8,597.06	228,939,970	0.875	2021/6/1	1.73
23	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	2,000,000	11,328.12	226,562,566	11,380.27	227,605,590	0	2023/1/5	1.72
24	アメリカ	アメリカ	株式*	ALLERGAN PLC 5.5% SERIES A PFD*2	2,513	94,414.75	237,264,278	88,541.64	222,505,145	5.5	-	1.68
25	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	INTU PROP 2.875% REIT CB	1,600,000	13,822.78	221,164,609	13,769.37	220,309,971	2.875	2022/11/1	1.67
26	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	1,900,000	11,041.21	209,783,144	11,132.69	211,521,171	0.5	2020/3/27	1.60
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WEBMD 2.625% 144A CB	1,896,000	10,760.90	204,026,679	10,826.03	205,261,611	2.625	2023/6/15	1.55
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 4% EB	2,826,000	6,864.86	194,000,974	7,254.01	204,998,323	4	2029/11/15	1.55
29	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ROCKET INTERNET3%RKET CB	1,700,000	11,368.69	193,267,797	12,003.68	204,062,727	3	2022/7/22	1.54
30	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD*3	1,470	134,460.21	197,656,521	137,257.51	201,768,554	7.25	-	1.53

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注3)上記表における株式の「業種」は*1「銀行」、*2「医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス」、*3「各種金融」です。
種類別および業種別投資比率

(平成29年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.45
		資本財	0.97
		商業・専門サービス	0.48
		ヘルスケア機器・サービス	0.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.95
		銀行	2.02
		各種金融	1.53
		不動産	2.01
		公益事業	0.97
小計			11.89
新株予約権付社債券等		-	85.90

(注)株式には優先証券を含みます。