純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◆「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド」は、分配頻度、投資する外国投資信託において為替ヘッジの有無の異なるコースから構成されるファンドです。

コース名	各コースが投資対象とする外国投資信託の為替取引手法
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)	実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジ※を行ないます。※投資する外国投資信託において、原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)

■信託金の限度額■
信託金限度額は、各ファンドにつき7,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

2024/07/12 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	991	54,548,885
単位型株式投資信託	169	632,591
追加型公社債投資信託	14	6,920,406
単位型公社債投資信託	443	844,414
合計	1,617	62,946,296

2024/07/12 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜年1.68%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。

2024/07/12 9:05

#4 投資リスク（連結）

「Bコース」および「Dコース」が投資する「クラスN(USD)」においては、組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ないませんので、対円での為替変動の影響を受けます。
「Aコース」および「Cコース」が投資する「クラスN(JPY)」においては、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことにより、米ドル建ての資産については為替変動リスクが低減しますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、総資産の10%(注)を上限として実質的に保有する米ドル建て以外の通貨エクスポージャー部分については、当該通貨と米ドルとの間の為替変動の影響を受けます。この場合、当該通貨が米ドルに対して安くなった場合には、基準価額が下落する要因となります。また、円金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
(注)2024年7月31日付で、総資産の15%となる予定です。

2024/07/12 9:05

#5 投資制限（連結）

・デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。

2024/07/12 9:05

#6 投資対象（連結）

(英領バミューダ諸島籍円建外国投資信託)

<運用の基本方針>
実質的な主要投資対象	世界各国(新興国を含みます。)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等
投資方針	※PIMCOバミューダ・インカム・ファンドAをファンドといいます。・ファンドは、PIMCOバミューダ・インカム・ファンド(M)*受益証券への投資を通じて、世界各国(新興国を含みます。)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に実質的に投資を行ない、インカムゲインの最大化と長期的な値上がり益の獲得を目指します。*マスターファンドといいます。・通常、総資産の65%以上を世界各国(新興国を含みます。)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に実質的に投資します。・ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0～8年の範囲で調整します。・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。ただし、総資産の10%以内(注)の範囲で、米ドル建て以外の通貨エクスポージャーを、実質的に保有することができます。(注)2024年7月31日付で、総資産の15%以内となる予定です。・クラスN(JPY)は、原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。クラスN(USD)は、組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。
主な投資制限	・ハイ・イールド債券等(ムーディーズ社、S&P社、フィッチ社、もしくはその他の一般的に認められた格付機関により、投資適格未満の格付を付与された債券等(格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを含みます。))への実質投資割合は総資産の50%以内とします。ただし、資産担保証券およびモーゲージ証券についてはこの限りではありません。・新興国の発行体が発行する銘柄への実質投資割合は総資産の20%以内とします。・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
*上記は2024年7月12日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2024/07/12 9:05

#7 投資状況（連結）

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,953,706,192	0.82
合計(純資産総額)		237,798,776,621	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ235,845,069,43299.17親投資信託受益証券日本9970.00現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,953,706,1920.82合計(純資産総額)237,798,776,621100.00野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	465,848,520	0.49
合計(純資産総額)		93,826,327,623	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ93,360,478,10699.50親投資信託受益証券日本9970.00現金・預金・その他資産(負債控除後)―465,848,5200.49合計(純資産総額)93,826,327,623100.00野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2024/07/12 9:05

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/07/12 9:05

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2024/07/12 9:05

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2024/07/12 9:05

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2024/07/12 9:05

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/07/12 9:05

#13 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2024/07/12 9:05

#14 運用状況（連結）

以下は2024年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/07/12 9:05

#15 附属明細表（連結）

(1)株式(2024年4月16日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2024年4月16日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券日本円PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)34,300,695236,400,389,940小計銘柄数:134,300,695236,400,389,940組入時価比率:98.9%100.0%合計236,400,389,940親投資信託受益証券日本円野村マネーポートフォリオ マザーファンド994997小計銘柄数:1994997組入時価比率:0.0%0.0%合計997合計236,400,390,937

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2024/07/12 9:05

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 4月16日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/12 9:05