有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】

2022年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0409月	売建	9	1,326,870,000	1,337,490,000	△30.40
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep22	売建	17	269,097,292	273,054,617	△6.21
		US 5YR NOTE CBT Sep22	売建	7	105,579,958	106,723,592	△2.43
		US 10YR ULTRA FUT Sep22	売建	5	84,485,325	86,140,437	△1.96
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep22	売建	1	20,507,385	20,971,063	△0.48
	シカゴ証券取引所	US ULTRA BOND Sep22	売建	1	20,168,842	20,775,360	△0.47
	EUREX取引所	EURO-BOBL FUTURE Sep22	売建	1	17,305,871	17,575,517	△0.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。