有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/20-2023/12/18)

③【その他投資資産の主要なもの】

2023年12月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0603月	売建	11	1,605,560,000	1,613,810,000	△29.52
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Mar24	売建	3	47,827,735	48,033,834	△0.88
		US 5YR NOTE CBT Mar24	売建	2	30,737,221	30,830,296	△0.56
		US 2YR NOTE CBT Mar24	売建	1	29,127,228	29,187,062	△0.53
		US ULTRA BOND Mar24	売建	1	18,894,415	19,022,948	△0.35
	EUREX取引所	EURO-BOBL FUTURE Mar24	売建	1	18,708,278	18,800,979	△0.34
	シカゴ証券取引所	US 10YR ULTRA FUT Mar24	売建	1	16,649,513	16,751,453	△0.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。