有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/20-2023/06/19)

③【その他投資資産の主要なもの】

2023年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0509月	売建	9	1,335,870,000	1,336,950,000	△25.18
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep23	売建	8	131,125,337	130,056,030	△2.45
		US 5YR NOTE CBT Sep23	売建	5	78,136,017	77,637,614	△1.46
		US 2YR NOTE CBT Sep23	売建	2	59,228,415	58,974,682	△1.11
	EUREX取引所	EURO-BOBL FUTURE Sep23	売建	2	36,484,400	36,474,944	△0.69
	シカゴ証券取引所	US 10YR ULTRA FUT Sep23	売建	2	34,512,152	34,258,419	△0.65
		US ULTRA BOND Sep23	売建	1	19,804,727	19,569,119	△0.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。