有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/18-2022/12/19)

③【その他投資資産の主要なもの】

2022年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0503月	売建	10	1,477,109,450	1,454,600,000	△29.29
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Mar23	売建	15	228,534,281	223,806,843	△4.51
		US 2YR NOTE CBT Mar23	売建	4	109,436,033	108,938,408	△2.19
		US 5YR NOTE CBT Mar23	売建	7	101,729,068	100,335,718	△2.02
		US 10YR ULTRA FUT Mar23	売建	4	64,658,075	62,816,862	△1.26
	EUREX取引所	EURO-BOBL FUTURE Mar23	売建	2	33,222,814	32,871,969	△0.66
	シカゴ証券取引所	US ULTRA BOND Mar23	売建	1	19,088,065	17,889,618	△0.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。