有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | ||||||||
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY FRN 2021-04 | 0.2440278 | 2021/4/30 | 1,700,000 | 10,544.6289 | 179,258,692 | 10,544.2391 | 179,252,065 | 9.13 |
| 2 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 3.75% VEREIT,INC. 12/20 | 3.75 | 2020/12/15 | 900,000 | 10,533.6610 | 94,802,949 | 10,521.8080 | 94,696,272 | 4.82 |
| 3 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 0.875% SUNPOWER CORP6/21 | 0.875 | 2021/6/1 | 700,000 | 9,930.1800 | 69,511,260 | 10,034.9288 | 70,244,502 | 3.58 |
| 4 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 2.875% TUTOR PERINI 6/21 | 2.875 | 2021/6/15 | 650,000 | 10,081.8984 | 65,532,340 | 10,624.8080 | 69,061,252 | 3.52 |
| 5 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 2.875% ENCORE CAPI 03/21 | 2.875 | 2021/3/15 | 600,000 | 10,280.8601 | 61,685,161 | 10,673.9056 | 64,043,434 | 3.26 |
| 6 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 3% SEACOR HOLDINGS 11/28 | 3 | 2028/11/15 | 600,000 | 10,378.0126 | 62,268,076 | 10,384.5450 | 62,307,270 | 3.17 |
| 7 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 0.25% TEVA PHARM CO 2/26 | 0.25 | 2026/2/1 | 600,000 | 10,278.1313 | 61,668,788 | 10,227.8220 | 61,366,932 | 3.13 |
| 8 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 1.5% VERINT SYSTEM 06/21 | 1.5 | 2021/6/1 | 575,000 | 10,507.1523 | 60,416,126 | 10,613.6292 | 61,028,368 | 3.11 |
| 9 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 1% CARDTRONICS INC 12/20 | 1 | 2020/12/1 | 575,000 | 10,379.0346 | 59,679,449 | 10,438.7316 | 60,022,707 | 3.06 |
| 10 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 6% TIMKENSTEEL 06/21 | 6 | 2021/6/1 | 600,000 | 8,576.9045 | 51,461,427 | 9,105.4956 | 54,632,974 | 2.78 |
| 11 | オランダ | 社債券 | 4.125% NXP BV/NXP 06/21 | 4.125 | 2021/6/1 | 500,000 | 10,827.6092 | 54,138,046 | 10,807.1938 | 54,035,969 | 2.75 |
| 12 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 3.75%SPIRIT REALTY 5/21 | 3.75 | 2021/5/15 | 500,000 | 10,564.0996 | 52,820,498 | 10,707.2100 | 53,536,050 | 2.73 |
| 13 | ケイマン諸島 | 社債券 | 3.125% JD.COM 04/21 | 3.125 | 2021/4/29 | 500,000 | 10,675.0500 | 53,375,250 | 10,655.5090 | 53,277,545 | 2.71 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | 4.2% SYMANTEC CORP 09/20 | 4.2 | 2020/9/15 | 500,000 | 10,549.1700 | 52,745,850 | 10,539.1608 | 52,695,804 | 2.68 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | 4.42DELL INTERNATION6/21 | 4.42 | 2021/6/15 | 432,000 | 10,824.6863 | 46,762,645 | 10,809.6604 | 46,697,733 | 2.38 |
| 16 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 5.25%ARBOR REALTY TR7/21 | 5.25 | 2021/7/1 | 300,000 | 10,107.1640 | 30,321,492 | 11,358.7563 | 34,076,269 | 1.74 |
| 17 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 5.25% ARBOR REALTY 07/21 | 5.25 | 2021/7/1 | 200,000 | 8,272.7515 | 16,545,503 | 10,891.5900 | 21,783,180 | 1.11 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | 4.45%LEIDOSHOLDINGS12/20 | 4.45 | 2020/9/2 | 180,000 | 10,537.5805 | 18,967,645 | 10,531.4694 | 18,956,645 | 0.97 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | 5.1% KEYCORP 03/21 | 5.1 | 2021/3/24 | 175,000 | 10,856.2240 | 18,998,392 | 10,821.1222 | 18,936,964 | 0.96 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | 5.6% DEXUS DIVERSIFI3/21 | 5.6 | 2021/3/15 | 59,000 | 10,819.3016 | 6,383,388 | 10,784.3135 | 6,362,745 | 0.32 |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券 | 36.00 |
| 社債券 | 12.78 |
| 国債証券 | 9.13 |
| 合計 | 57.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
