- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザ-ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM海外債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年7月2日から令和1年11月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年4月23日から令和1年11月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAMグローバルREITマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月11日から令和1年11月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
MHAM日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年7月2日から令和1年11月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年12月11日から令和1年11月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザ-ファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年12月11日から令和1年11月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和1年11月12日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | MHAM日本債券マザーファンド | 560,036,370 | 802,924,143 | |
| MHAM海外債券マザーファンド | 299,135,887 | 801,385,041 | ||
| MHAM好配当利回り株マザーファンド | 206,127,244 | 815,851,631 | ||
| 海外好配当株マザーファンド | 325,668,938 | 824,105,247 | ||
| MHAM J-REITマザ-ファンド | 186,072,421 | 764,180,825 | ||
| MHAMグローバルREITマザーファンド | 348,620,619 | 794,576,114 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,925,661,479 | 4,803,023,001 | ||
| 合計 | 4,803,023,001 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザ-ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM海外債券マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和1年11月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 18,772,884 |
| コール・ローン | 48,356,533 |
| 国債証券 | 6,070,605,946 |
| 地方債証券 | 47,180,178 |
| 特殊債券 | 64,877,803 |
| 未収利息 | 45,979,755 |
| 前払費用 | 1,687,906 |
| 流動資産合計 | 6,297,461,005 |
| 資産合計 | 6,297,461,005 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 30,000,000 |
| 流動負債合計 | 30,000,000 |
| 負債合計 | 30,000,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,339,491,714 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,927,969,291 |
| 元本等合計 | 6,267,461,005 |
| 純資産合計 | 6,267,461,005 |
| 負債純資産合計 | 6,297,461,005 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年5月14日 至 令和1年11月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和1年11月12日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 2,507,468,452円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 8,266,737円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 176,243,475円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAMライフ ナビゲーション インカム | 10,756,143円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2030 | 72,586,264円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2040 | 66,808,292円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2050 | 9,230,170円 | ||
| MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 1,871,466,213円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド | 299,135,887円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 9,508,745円 | ||
| 計 | 2,339,491,714円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 2,339,491,714口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和1年5月14日 至 令和1年11月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和1年11月12日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和1年11月12日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △6,254,813 |
| 地方債証券 | 570,353 |
| 特殊債券 | △547,684 |
| 合計 | △6,232,144 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年7月2日から令和1年11月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和1年11月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.6790円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,790円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和1年11月12日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US T N/B 1.5 08/15/26 | 2,380,000.000 | 2,328,309.370 | |
| US T N/B 2.125 03/31/24 | 4,340,000.000 | 4,410,864.040 | |||
| US T N/B 2.25 11/15/25 | 3,470,000.000 | 3,555,936.680 | |||
| US T N/B 2.25 11/15/27 | 4,405,000.000 | 4,528,202.340 | |||
| US T N/B 2.5 08/15/23 | 485,000.000 | 498,830.070 | |||
| US T N/B 2.625 02/15/29 | 1,945,000.000 | 2,060,484.370 | |||
| US T N/B 2.75 11/15/42 | 1,920,000.000 | 2,040,600.000 | |||
| US T N/B 2.875 05/15/28 | 3,470,000.000 | 3,736,214.060 | |||
| US T N/B 4.5 02/15/36 | 1,645,000.000 | 2,184,251.560 | |||
| US T N/B 5.25 11/15/28 | 1,460,000.000 | 1,864,693.750 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 25,520,000.000 | 27,208,386.240 | |||
| (2,786,018,400) | (2,970,339,525) | ||||
| イギリス・ポンド | UK TREASURY 0.625 06/07/25 | 540,000.000 | 541,452.600 | ||
| UK TREASURY 0.875 10/22/29 | 2,140,000.000 | 2,155,068.160 | |||
| UK TREASURY 3.25 01/22/44 | 680,000.000 | 954,108.000 | |||
| UK TREASURY 4.75 12/07/38 | 335,000.000 | 539,551.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 3,695,000.000 | 4,190,179.760 | |||
| (518,814,950) | (588,343,140) | ||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN 2.75 11/21/27 | 180,000.000 | 200,804.400 | ||
| AUSTRALIAN 3.25 04/21/25 | 740,000.000 | 827,678.080 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 920,000.000 | 1,028,482.480 | |||
| (68,816,000) | (76,930,490) | ||||
| カナダ・ドル | CANADA 1.0 06/01/27 | 750,000.000 | 719,415.000 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 750,000.000 | 719,415.000 | |||
| (61,860,000) | (59,337,349) | ||||
| デンマーク・クローネ | DENMARK 0.5 11/15/27 | 2,220,000.000 | 2,378,496.900 | ||
| デンマーク・クローネ 小計 | 2,220,000.000 | 2,378,496.900 | |||
| (35,786,400) | (38,341,370) | ||||
| ノルウェー・クローネ | NORWAY 2.0 05/24/23 | 1,250,000.000 | 1,279,362.500 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 1,250,000.000 | 1,279,362.500 | |||
| (14,950,000) | (15,301,176) | ||||
| ポーランド・ズロチ | POLAND 2.25 10/25/24 | 1,310,000.000 | 1,333,179.530 | ||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 1,310,000.000 | 1,333,179.530 | |||
| (36,915,800) | (37,568,999) | ||||
| メキシコ・ペソ | MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38 | 22,700,000.000 | 25,728,180.000 | ||
| メキシコ・ペソ 小計 | 22,700,000.000 | 25,728,180.000 | |||
| (129,617,000) | (146,907,908) | ||||
| ユーロ | DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28 | 1,255,000.000 | 1,345,899.650 | ||
| DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23 | 1,220,000.000 | 1,311,303.580 | |||
| DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46 | 1,030,000.000 | 1,639,863.000 | |||
| FRANCE OAT 0.25 11/25/20 | 1,460,000.000 | 1,472,961.880 | |||
| FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 585,000.000 | 734,980.130 | |||
| FRANCE OAT 2.75 10/25/27 | 1,370,000.000 | 1,689,481.260 | |||
| FRANCE OAT 3.25 05/25/45 | 945,000.000 | 1,506,146.670 | |||
| FRANCE OAT 3.5 04/25/26 | 1,050,000.000 | 1,310,032.500 | |||
| NETHERLANDS 0.75 07/15/28 | 970,000.000 | 1,050,251.390 | |||
| SPAIN 0.45 10/31/22 | 2,180,000.000 | 2,228,749.160 | |||
| SPAIN 1.95 04/30/26 | 1,750,000.000 | 1,958,355.000 | |||
| SPAIN 1.95 07/30/30 | 820,000.000 | 945,852.040 | |||
| SPAIN 2.9 10/31/46 | 400,000.000 | 550,902.000 | |||
| ユーロ 小計 | 15,035,000.000 | 17,744,778.260 | |||
| (1,811,116,100) | (2,137,535,989) | ||||
| 国債証券 合計 | 5,463,894,650 | 6,070,605,946 | |||
| (5,463,894,650) | (6,070,605,946) | ||||
| 地方債証券 | オーストラリア・ドル | QUEENSLAND TREASURY CORP 4.2 02/20/47 | 470,000.000 | 630,751.040 | |
| オーストラリア・ドル 小計 | 470,000.000 | 630,751.040 | |||
| (35,156,000) | (47,180,178) | ||||
| 地方債証券 合計 | 35,156,000 | 47,180,178 | |||
| (35,156,000) | (47,180,178) | ||||
| 特殊債券 | カナダ・ドル | CANHOU 2.35 06/15/27 | 765,000.000 | 786,588.300 | |
| カナダ・ドル 小計 | 765,000.000 | 786,588.300 | |||
| (63,097,200) | (64,877,803) | ||||
| 特殊債券 合計 | 63,097,200 | 64,877,803 | |||
| (63,097,200) | (64,877,803) | ||||
| 合計 | 6,182,663,927 | ||||
| (6,182,663,927) | |||||
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 10銘柄 | 47.39 | 48.04 |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 4銘柄 | 9.39 | 9.52 |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 1.23 | 2.01 |
| 地方債証券 | 1銘柄 | 0.75 | ||
| カナダ・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 0.95 | 2.01 |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 1.04 | ||
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.61 | 0.62 |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.24 | 0.25 |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.60 | 0.61 |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 2.34 | 2.38 |
| ユーロ | 国債証券 | 13銘柄 | 34.11 | 34.57 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和1年11月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,821,402 |
| コール・ローン | 67,666,326 |
| 株式 | 791,051,161 |
| 未収入金 | 30,785,054 |
| 未収配当金 | 1,813,878 |
| 流動資産合計 | 895,137,821 |
| 資産合計 | 895,137,821 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 45,000,000 |
| 流動負債合計 | 45,000,000 |
| 負債合計 | 45,000,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 335,952,609 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 514,185,212 |
| 元本等合計 | 850,137,821 |
| 純資産合計 | 850,137,821 |
| 負債純資産合計 | 895,137,821 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年5月14日 至 令和1年11月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和1年11月12日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 354,993,284円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 2,565,959円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 21,606,634円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAM6資産バランスファンド | 325,668,938円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 10,283,671円 | ||
| 計 | 335,952,609円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 335,952,609口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和1年5月14日 至 令和1年11月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和1年11月12日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和1年11月12日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 47,220,143 |
| 合計 | 47,220,143 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年4月23日から令和1年11月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和1年11月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.5305円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,305円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 令和1年11月12日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | ABBOTT LABORATORIES | 2,289 | 83.760 | 191,726.640 | |
| AES CORP | 5,343 | 17.930 | 95,799.990 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 880 | 120.900 | 106,392.000 | ||
| APPLE INC | 740 | 262.200 | 194,028.000 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 1,611 | 56.590 | 91,166.490 | ||
| VERIZON COMM INC | 1,540 | 59.610 | 91,799.400 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 3,210 | 46.070 | 147,884.700 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 1,577 | 58.250 | 91,860.250 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,370 | 129.920 | 177,990.400 | ||
| DTE ENERGY CO | 1,200 | 120.710 | 144,852.000 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 941 | 87.600 | 82,431.600 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 3,537 | 33.180 | 117,357.660 | ||
| EATON CORP PLC | 1,940 | 91.880 | 178,247.200 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 1,004 | 222.220 | 223,108.880 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 740 | 195.160 | 144,418.400 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 560 | 131.200 | 73,472.000 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 920 | 123.140 | 113,288.800 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 480 | 381.380 | 183,062.400 | ||
| MCDONALD'S CORPORATION | 410 | 192.640 | 78,982.400 | ||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 2,620 | 59.100 | 154,842.000 | ||
| MERCK & CO.INC. | 2,330 | 83.280 | 194,042.400 | ||
| MICROSOFT CORP | 670 | 146.110 | 97,893.700 | ||
| PAYCHEX INC | 1,290 | 82.830 | 106,850.700 | ||
| PEPSICO INC | 1,260 | 132.390 | 166,811.400 | ||
| PENTAIR PLC | 2,177 | 43.130 | 93,894.010 | ||
| PFIZER INC | 2,790 | 36.930 | 103,034.700 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 740 | 119.330 | 88,304.200 | ||
| QUALCOMM INC | 2,640 | 91.840 | 242,457.600 | ||
| AT&T INC | 3,780 | 39.370 | 148,818.600 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,330 | 118.075 | 157,039.750 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 1,079 | 176.800 | 190,767.200 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 1,385 | 110.470 | 153,000.950 | ||
| CME GROUP INC | 370 | 198.650 | 73,500.500 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 727 | 118.620 | 86,236.740 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 1,610 | 72.650 | 116,966.500 | ||
| ABBVIE INC | 1,500 | 85.660 | 128,490.000 | ||
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL | 1,135 | 82.030 | 93,104.050 | ||
| DOW INC | 1,046 | 55.810 | 58,377.260 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 60,771 | 4,982,301.470 | |||
| (543,917,851) | |||||
| イギリス・ポンド | BAE SYSTEMS PLC | 17,630 | 5.716 | 100,773.080 | |
| UNILEVER PLC | 2,660 | 46.130 | 122,705.800 | ||
| RIO TINTO PLC | 1,120 | 41.395 | 46,362.400 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 20,460 | 1.602 | 32,776.920 | ||
| SSE PLC | 6,840 | 12.660 | 86,594.400 | ||
| BP PLC | 22,189 | 5.067 | 112,431.660 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 70,899 | 501,644.260 | |||
| (70,435,871) | |||||
| オーストラリア・ドル | MACQUARIE GROUP LTD | 1,640 | 136.240 | 223,433.600 | |
| AMCOR PLC-CDI | 5,413 | 14.450 | 78,217.850 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 7,053 | 301,651.450 | |||
| (22,563,528) | |||||
| スイス・フラン | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 520 | 297.950 | 154,934.000 | |
| スイス・フラン 小計 | 520 | 154,934.000 | |||
| (17,028,796) | |||||
| ユーロ | AXA | 4,570 | 25.275 | 115,506.750 | |
| BNP PARIBAS | 2,710 | 50.520 | 136,909.200 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 450 | 403.250 | 181,462.500 | ||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 5,310 | 32.760 | 173,955.600 | ||
| TOTAL SA | 3,485 | 49.410 | 172,193.850 | ||
| ALLIANZ SE | 885 | 220.100 | 194,788.500 | ||
| ELISA OYJ | 3,360 | 48.620 | 163,363.200 | ||
| ユーロ 小計 | 20,770 | 1,138,179.600 | |||
| (137,105,115) | |||||
| 合計 | 160,013 | 791,051,161 | |||
| (791,051,161) | |||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 38銘柄 | 63.98 | 68.76 |
| イギリス・ポンド | 株式 | 6銘柄 | 8.29 | 8.90 |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 2銘柄 | 2.65 | 2.85 |
| スイス・フラン | 株式 | 1銘柄 | 2.00 | 2.15 |
| ユーロ | 株式 | 7銘柄 | 16.13 | 17.33 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAMグローバルREITマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和1年11月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,377,709 |
| 投資信託受益証券 | 98,202,544 |
| 投資証券 | 706,917,176 |
| 派生商品評価勘定 | 21,303 |
| 未収入金 | 63,688,292 |
| 未収配当金 | 511,284 |
| 流動資産合計 | 886,718,308 |
| 資産合計 | 886,718,308 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 14,925,847 |
| 未払金 | 2,137,791 |
| 未払解約金 | 50,000,000 |
| 流動負債合計 | 67,063,638 |
| 負債合計 | 67,063,638 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 359,625,993 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 460,028,677 |
| 元本等合計 | 819,654,670 |
| 純資産合計 | 819,654,670 |
| 負債純資産合計 | 886,718,308 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年5月14日 至 令和1年11月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和1年11月12日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 397,297,922円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 2,470,825円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 40,142,754円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAM6資産バランスファンド | 348,620,619円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 11,005,374円 | ||
| 計 | 359,625,993円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 359,625,993口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和1年5月14日 至 令和1年11月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和1年11月12日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和1年11月12日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 2,151,318 |
| 投資証券 | 23,159,114 |
| 合計 | 25,310,432 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月11日から令和1年11月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 令和1年11月12日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 43,972,564 | - | 43,951,261 | 21,303 |
| アメリカ・ドル | 42,417,610 | - | 42,398,190 | 19,420 |
| カナダ・ドル | 1,554,954 | - | 1,553,071 | 1,883 |
| 合計 | 43,972,564 | - | 43,951,261 | 21,303 |
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和1年11月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.2792円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,792円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和1年11月12日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | CHARTER HALL GROUP | 20,296.000 | 218,790.880 | |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 2,064.000 | 11,352.000 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 33,476.000 | 179,431.360 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 25,349.000 | 112,296.070 | |||
| GOODMAN GROUP | 20,294.000 | 292,842.420 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 11,773.000 | 51,212.550 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 113,252.000 | 865,925.280 | |||
| (64,771,212) | |||||
| シンガポール・ドル | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 31,100.000 | 61,889.000 | ||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 19,169.000 | 49,264.330 | |||
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | 100,484.000 | 120,580.800 | |||
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | 54,489.000 | 50,129.880 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 83,100.000 | 134,622.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 288,342.000 | 416,486.010 | |||
| (33,431,332) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 401,594 | 98,202,544 | |||
| (98,202,544) | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1,616.000 | 250,690.080 | |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 4,124.000 | 144,958.600 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1,258.000 | 264,783.840 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 1,216.000 | 168,501.120 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,198.000 | 132,259.200 | |||
| CUBESMART | 2,980.000 | 92,052.200 | |||
| EQUINIX INC | 764.000 | 408,740.000 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 2,259.000 | 153,047.250 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 3,194.000 | 84,545.180 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 1,458.000 | 191,537.460 | |||
| FIRST INDUSTRIAL RT | 1,890.000 | 78,227.100 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC | 4,862.000 | 141,386.960 | |||
| INVITATION HOMES INC | 4,028.000 | 118,664.880 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 1,165.000 | 46,809.700 | |||
| KILROY REALTY CORP | 781.000 | 64,830.810 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 5,315.000 | 57,720.900 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 1,818.000 | 107,025.660 | |||
| MID AMERICA | 1,039.000 | 138,083.100 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 2,938.000 | 120,663.660 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 6,430.000 | 145,446.600 | |||
| PROLOGIS INC | 5,651.000 | 493,445.320 | |||
| PUBLIC STORAGE | 618.000 | 130,688.460 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 2,219.000 | 102,562.180 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 1,104.000 | 98,951.520 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 761.000 | 118,274.620 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 2,371.000 | 117,340.790 | |||
| STORE CAPITAL CORP | 4,167.000 | 163,554.750 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 1,396.000 | 216,687.120 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 1,628.000 | 57,419.560 | |||
| UDR INC | 2,027.000 | 96,302.770 | |||
| VENTAS INC | 4,201.000 | 248,279.100 | |||
| VEREIT INC | 22,042.000 | 207,856.060 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 7,903.000 | 194,255.740 | |||
| WELLTOWER INC | 4,018.000 | 333,935.980 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 110,439.000 | 5,489,528.270 | |||
| (599,291,802) | |||||
| イギリス・ポンド | BRITISH LAND CO PLC | 2,555.000 | 14,655.480 | ||
| DERWENT LONDON PLC | 233.000 | 8,271.500 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 5,027.000 | 39,160.330 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 9,302.000 | 82,973.840 | |||
| SEGRO PLC | 11,991.000 | 100,628.470 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 29,108.000 | 245,689.620 | |||
| (34,497,280) | |||||
| カナダ・ドル | ALLIED PROPERTIES REIT | 2,824.000 | 150,914.560 | ||
| SMARTCENTRES REIT | 4,680.000 | 147,981.600 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 7,504.000 | 298,896.160 | |||
| (24,652,955) | |||||
| ユーロ | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 2,019.000 | 33,656.730 | ||
| GECINA SA | 846.000 | 128,507.400 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 1,797.000 | 20,953.020 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW | 310.000 | 51,212.000 | |||
| ユーロ 小計 | 4,972.000 | 234,329.150 | |||
| (28,227,289) | |||||
| 香港・ドル | LINK REIT | 17,500.000 | 1,452,500.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 17,500.000 | 1,452,500.000 | |||
| (20,247,850) | |||||
| 投資証券 合計 | 169,523 | 706,917,176 | |||
| (706,917,176) | |||||
| 合計 | 805,119,720 | ||||
| (805,119,720) | |||||
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 (%) | 組入 投資証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 34銘柄 | - | 73.12 | 74.44 |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 5銘柄 | - | 4.21 | 4.28 |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 6銘柄 | 7.90 | - | 8.04 |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | - | 3.01 | 3.06 |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 5銘柄 | 4.08 | - | 4.15 |
| ユーロ | 投資証券 | 4銘柄 | - | 3.44 | 3.51 |
| 香港・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | - | 2.47 | 2.51 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
MHAM日本債券マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和1年11月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 57,556,366 |
| 国債証券 | 4,471,366,310 |
| 社債券 | 807,785,900 |
| 未収入金 | 15,264,300 |
| 未収利息 | 5,104,053 |
| 前払費用 | 402,473 |
| 流動資産合計 | 5,357,479,402 |
| 資産合計 | 5,357,479,402 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,000,000 |
| 流動負債合計 | 15,000,000 |
| 負債合計 | 15,000,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,726,307,943 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,616,171,459 |
| 元本等合計 | 5,342,479,402 |
| 純資産合計 | 5,342,479,402 |
| 負債純資産合計 | 5,357,479,402 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年5月14日 至 令和1年11月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和1年11月12日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 3,859,577,787円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 135,148,850円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 268,418,694円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAMライフ ナビゲーション インカム | 302,408,991円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2020 | 528,640,623円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2030 | 729,413,152円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2040 | 484,414,427円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2050 | 41,102,742円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド | 560,036,370円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 17,846,876円 | ||
| 日本3資産ファンド 安定コース | 648,982,480円 | ||
| 日本3資産ファンド 成長コース | 400,826,460円 | ||
| 日本3資産ファンド(年1回決算型) | 12,635,822円 | ||
| 計 | 3,726,307,943円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 3,726,307,943口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和1年5月14日 至 令和1年11月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和1年11月12日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和1年11月12日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △48,868,610 |
| 社債券 | △3,557,600 |
| 合計 | △52,426,210 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年7月2日から令和1年11月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和1年11月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4337円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,337円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和1年11月12日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 388回 利付国庫債券(2年) | 38,000,000 | 38,053,580 | |
| 394回 利付国庫債券(2年) | 554,000,000 | 555,506,880 | ||
| 128回 利付国庫債券(5年) | 21,000,000 | 21,089,250 | ||
| 129回 利付国庫債券(5年) | 388,000,000 | 389,908,960 | ||
| 131回 利付国庫債券(5年) | 101,000,000 | 101,654,480 | ||
| 135回 利付国庫債券(5年) | 17,000,000 | 17,154,530 | ||
| 136回 利付国庫債券(5年) | 212,000,000 | 214,071,240 | ||
| 140回 利付国庫債券(5年) | 377,000,000 | 381,629,560 | ||
| 10回 利付国庫債券(40年) | 90,000,000 | 102,132,900 | ||
| 11回 利付国庫債券(40年) | 29,000,000 | 32,005,270 | ||
| 345回 利付国庫債券(10年) | 345,000,000 | 351,189,300 | ||
| 351回 利付国庫債券(10年) | 113,000,000 | 115,010,270 | ||
| 353回 利付国庫債券(10年) | 79,000,000 | 80,303,500 | ||
| 354回 利付国庫債券(10年) | 312,000,000 | 316,839,120 | ||
| 355回 利付国庫債券(10年) | 362,000,000 | 367,234,520 | ||
| 30回 利付国庫債券(30年) | 7,000,000 | 9,604,000 | ||
| 38回 利付国庫債券(30年) | 46,000,000 | 60,592,580 | ||
| 51回 利付国庫債券(30年) | 132,000,000 | 127,750,920 | ||
| 57回 利付国庫債券(30年) | 29,000,000 | 31,650,310 | ||
| 58回 利付国庫債券(30年) | 48,000,000 | 52,355,040 | ||
| 59回 利付国庫債券(30年) | 18,000,000 | 19,164,420 | ||
| 60回 利付国庫債券(30年) | 41,000,000 | 45,828,160 | ||
| 61回 利付国庫債券(30年) | 19,000,000 | 20,196,240 | ||
| 63回 利付国庫債券(30年) | 34,000,000 | 33,338,020 | ||
| 126回 利付国庫債券(20年) | 94,000,000 | 115,007,120 | ||
| 131回 利付国庫債券(20年) | 71,000,000 | 84,852,810 | ||
| 135回 利付国庫債券(20年) | 93,000,000 | 111,626,040 | ||
| 144回 利付国庫債券(20年) | 17,000,000 | 20,134,800 | ||
| 147回 利付国庫債券(20年) | 29,000,000 | 34,927,310 | ||
| 150回 利付国庫債券(20年) | 91,000,000 | 107,525,600 | ||
| 153回 利付国庫債券(20年) | 185,000,000 | 216,603,550 | ||
| 161回 利付国庫債券(20年) | 69,000,000 | 73,009,590 | ||
| 163回 利付国庫債券(20年) | 36,000,000 | 38,050,200 | ||
| 164回 利付国庫債券(20年) | 18,000,000 | 18,691,020 | ||
| 166回 利付国庫債券(20年) | 27,000,000 | 28,952,640 | ||
| 167回 利付国庫債券(20年) | 32,000,000 | 33,126,080 | ||
| 168回 利付国庫債券(20年) | 103,000,000 | 104,596,500 | ||
| 国債証券 合計 | 4,277,000,000 | 4,471,366,310 | ||
| 社債券 | 1回 愛三工業社債 | 100,000,000 | 99,901,000 | |
| 74回 アコム社債 | 100,000,000 | 100,792,000 | ||
| 5回 アプラスフィナンシャル社債 | 100,000,000 | 99,529,000 | ||
| 16回 大和証券グループ本社社債 | 100,000,000 | 100,702,000 | ||
| 51回 野村ホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,220,000 | ||
| 496回 関西電力社債 | 10,000,000 | 10,311,100 | ||
| 497回 関西電力社債 | 50,000,000 | 51,863,500 | ||
| 532回 関西電力社債 | 100,000,000 | 99,601,000 | ||
| 427回 九州電力社債 | 110,000,000 | 114,092,000 | ||
| 428回 九州電力社債 | 20,000,000 | 20,675,200 | ||
| 320回 北海道電力社債 | 10,000,000 | 10,099,100 | ||
| 社債券 合計 | 800,000,000 | 807,785,900 | ||
| 合計 | 5,279,152,210 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和1年11月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 95,949,477 |
| 株式 | 7,231,432,550 |
| 未収入金 | 71,042,796 |
| 未収配当金 | 104,931,080 |
| 流動資産合計 | 7,503,355,903 |
| 資産合計 | 7,503,355,903 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 25,468,442 |
| 未払解約金 | 45,000,000 |
| 流動負債合計 | 70,468,442 |
| 負債合計 | 70,468,442 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,877,951,943 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,554,935,518 |
| 元本等合計 | 7,432,887,461 |
| 純資産合計 | 7,432,887,461 |
| 負債純資産合計 | 7,503,355,903 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年5月14日 至 令和1年11月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和1年11月12日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,888,355,929円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 65,801,470円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 76,205,456円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 693,021,731円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド | 206,127,244円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 6,782,016円 | ||
| 日本3資産ファンド 安定コース | 261,494,123円 | ||
| 日本3資産ファンド 成長コース | 537,280,323円 | ||
| 日本3資産ファンド(年1回決算型) | 5,392,817円 | ||
| MHAM日本好配当株オープン | 167,853,689円 | ||
| 計 | 1,877,951,943円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,877,951,943口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和1年5月14日 至 令和1年11月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和1年11月12日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和1年11月12日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 551,325,579 |
| 合計 | 551,325,579 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年12月11日から令和1年11月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和1年11月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.9580円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,580円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 令和1年11月12日現在 | ||||
| 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 安藤・間 | 67,100 | 907.00 | 60,859,700 | |
| 熊谷組 | 20,400 | 3,305.00 | 67,422,000 | |
| 大和ハウス工業 | 43,600 | 3,495.00 | 152,382,000 | |
| 積水ハウス | 63,500 | 2,348.00 | 149,098,000 | |
| NECネッツエスアイ | 20,000 | 3,345.00 | 66,900,000 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 19,400 | 1,976.00 | 38,334,400 | |
| エービーシー・マート | 4,500 | 7,410.00 | 33,345,000 | |
| パルグループホールディングス | 8,100 | 3,560.00 | 28,836,000 | |
| 日本たばこ産業 | 31,600 | 2,480.50 | 78,383,800 | |
| 野村不動産ホールディングス | 54,400 | 2,548.00 | 138,611,200 | |
| 旭化成 | 50,100 | 1,266.00 | 63,426,600 | |
| コーエーテクモホールディングス | 14,300 | 2,523.00 | 36,078,900 | |
| デンカ | 5,100 | 3,495.00 | 17,824,500 | |
| JSR | 42,100 | 2,068.00 | 87,062,800 | |
| アイカ工業 | 10,100 | 3,480.00 | 35,148,000 | |
| 武田薬品工業 | 49,100 | 4,303.00 | 211,277,300 | |
| アステラス製薬 | 58,200 | 1,797.00 | 104,585,400 | |
| トレンドマイクロ | 44,000 | 5,710.00 | 251,240,000 | |
| コニカミノルタ | 14,300 | 744.00 | 10,639,200 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 16,900 | 2,576.00 | 43,534,400 | |
| 出光興産 | 19,700 | 3,265.00 | 64,320,500 | |
| JXTGホールディングス | 86,000 | 518.90 | 44,625,400 | |
| ブリヂストン | 11,800 | 4,541.00 | 53,583,800 | |
| フジミインコーポレーテッド | 1,200 | 2,971.00 | 3,565,200 | |
| ニチアス | 1,500 | 2,514.00 | 3,771,000 | |
| 三和ホールディングス | 48,500 | 1,264.00 | 61,304,000 | |
| LIXILグループ | 28,700 | 2,091.00 | 60,011,700 | |
| アマダホールディングス | 41,500 | 1,299.00 | 53,908,500 | |
| 牧野フライス製作所 | 6,100 | 5,420.00 | 33,062,000 | |
| 小松製作所 | 19,300 | 2,676.00 | 51,646,800 | |
| 日立建機 | 23,700 | 2,874.00 | 68,113,800 | |
| アマノ | 6,400 | 3,170.00 | 20,288,000 | |
| ブラザー工業 | 36,800 | 2,284.00 | 84,051,200 | |
| 三菱電機 | 132,400 | 1,580.00 | 209,192,000 | |
| 沖電気工業 | 84,600 | 1,611.00 | 136,290,600 | |
| セイコーエプソン | 22,300 | 1,586.00 | 35,367,800 | |
| 新光電気工業 | 50,800 | 1,077.00 | 54,711,600 | |
| トヨタ自動車 | 44,600 | 7,896.00 | 352,161,600 | |
| アイシン精機 | 4,100 | 4,360.00 | 17,876,000 | |
| 本田技研工業 | 21,900 | 3,229.00 | 70,715,100 | |
| SUBARU | 17,300 | 3,040.00 | 52,592,000 | |
| ヤマハ発動機 | 7,700 | 2,215.00 | 17,055,500 | |
| ユナイテッドアローズ | 8,500 | 3,550.00 | 30,175,000 | |
| スター精密 | 36,100 | 1,619.00 | 58,445,900 | |
| キヤノン | 46,400 | 3,032.00 | 140,684,800 | |
| 大日本印刷 | 22,500 | 2,973.00 | 66,892,500 | |
| 伊藤忠商事 | 111,800 | 2,425.00 | 271,115,000 | |
| 丸紅 | 86,200 | 815.90 | 70,330,580 | |
| 三井物産 | 118,300 | 1,928.00 | 228,082,400 | |
| 東京エレクトロン | 7,500 | 22,075.00 | 165,562,500 | |
| 住友商事 | 25,800 | 1,686.00 | 43,498,800 | |
| 三菱商事 | 80,300 | 2,878.00 | 231,103,400 | |
| 島忠 | 13,200 | 3,065.00 | 40,458,000 | |
| 丸井グループ | 15,400 | 2,579.00 | 39,716,600 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 336,600 | 592.70 | 199,502,820 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 21,900 | 4,138.00 | 90,622,200 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 47,700 | 4,037.00 | 192,564,900 | |
| SBIホールディングス | 39,300 | 2,416.00 | 94,948,800 | |
| オリックス | 98,600 | 1,768.50 | 174,374,100 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 29,300 | 3,533.00 | 103,516,900 | |
| 第一生命ホールディングス | 69,700 | 1,882.50 | 131,210,250 | |
| 東京海上ホールディングス | 38,800 | 5,950.00 | 230,860,000 | |
| 東京建物 | 89,200 | 1,511.00 | 134,781,200 | |
| 日本航空 | 9,400 | 3,408.00 | 32,035,200 | |
| 日本電信電話 | 54,400 | 5,491.00 | 298,710,400 | |
| KDDI | 101,200 | 3,202.00 | 324,042,400 | |
| ソフトバンク | 151,800 | 1,484.00 | 225,271,200 | |
| NTTドコモ | 47,200 | 3,022.00 | 142,638,400 | |
| 電源開発 | 33,700 | 2,672.00 | 90,046,400 | |
| 丹青社 | 47,600 | 1,176.00 | 55,977,600 | |
| 因幡電機産業 | 19,700 | 5,130.00 | 101,061,000 | |
| 合計 | 3,161,800 | 7,231,432,550 | ||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザ-ファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和1年11月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 476,421,374 |
| 投資証券 | 74,182,097,900 |
| 未収入金 | 171,597,054 |
| 未収配当金 | 616,971,214 |
| 流動資産合計 | 75,447,087,542 |
| 資産合計 | 75,447,087,542 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 74,057,397 |
| 未払解約金 | 175,519,000 |
| 流動負債合計 | 249,576,397 |
| 負債合計 | 249,576,397 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,309,901,231 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 56,887,609,914 |
| 元本等合計 | 75,197,511,145 |
| 純資産合計 | 75,197,511,145 |
| 負債純資産合計 | 75,447,087,542 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年5月14日 至 令和1年11月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和1年11月12日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 20,222,212,911円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 396,954,926円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 2,309,266,606円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| みずほ J-REIT ファンド | 14,723,243,957円 | ||
| MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 597,766,056円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド | 186,072,421円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 6,136,456円 | ||
| 日本3資産ファンド 安定コース | 241,271,520円 | ||
| 日本3資産ファンド 成長コース | 286,317,889円 | ||
| 日本3資産ファンド(年1回決算型) | 4,383,969円 | ||
| J-REITセレクション(毎月決算型) | 116,080,700円 | ||
| J-REITセレクション(年1回決算型) | 72,011,762円 | ||
| みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) | 2,066,093,911円 | ||
| MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用] | 10,522,590円 | ||
| 計 | 18,309,901,231円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 18,309,901,231口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和1年5月14日 至 令和1年11月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和1年11月12日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和1年11月12日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資証券 | 10,534,230,652 |
| 合計 | 10,534,230,652 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年12月11日から令和1年11月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和1年11月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 4.1069円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,069円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和1年11月12日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 715 | 93,021,500 | |
| GLP投資法人 | 16,183 | 2,129,682,800 | ||
| MCUBS MidCity投資法人 | 13,480 | 1,516,500,000 | ||
| Oneリート投資法人 | 330 | 105,930,000 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 9,251 | 990,782,100 | ||
| さくら総合リート投資法人 | 1,610 | 147,315,000 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4,491 | 2,470,050,000 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 8,603 | 2,920,718,500 | ||
| イオンリート投資法人 | 5,658 | 811,357,200 | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 47,760 | 948,036,000 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 32,775 | 2,038,605,000 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 18,748 | 4,360,784,800 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 6,761 | 912,735,000 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 2,557 | 2,060,942,000 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 4,641 | 949,548,600 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 2,646 | 717,330,600 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,686 | 1,600,269,000 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1,250 | 142,125,000 | ||
| サンケイリアルエステート投資法人 | 3,773 | 446,345,900 | ||
| ザイマックス・リート投資法人 | 2,855 | 368,295,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 22,151 | 1,882,835,000 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 8,811 | 1,578,050,100 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8,037 | 5,633,937,000 | ||
| スターアジア不動産投資法人 | 3,150 | 348,075,000 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 5,756 | 1,128,751,600 | ||
| プレミア投資法人 | 6,210 | 947,025,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8,436 | 1,773,247,200 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 6,922 | 1,081,908,600 | ||
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 820 | 94,464,000 | ||
| 阪急阪神リート投資法人 | 135 | 23,260,500 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2,792 | 1,203,352,000 | ||
| 三菱地所物流リート投資法人 | 2,956 | 1,021,298,000 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 8,739 | 1,440,187,200 | ||
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 3,044 | 424,942,400 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 559 | 104,421,200 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 12,261 | 2,068,430,700 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 1,154 | 645,086,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 4,030 | 370,760,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 5,101 | 1,504,795,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 2,958 | 2,419,644,000 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 6,276 | 1,220,682,000 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3,088 | 2,038,080,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 6,822 | 5,341,626,000 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 2,774 | 1,348,164,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 9,975 | 2,868,810,000 | ||
| 日本リート投資法人 | 2,068 | 972,994,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | 12,881 | 3,105,609,100 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 5,051 | 1,355,183,300 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 11,950 | 1,155,565,000 | ||
| 福岡リート投資法人 | 1,240 | 221,960,000 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 16,380 | 3,128,580,000 | ||
| 投資証券 合計 | 381,300 | 74,182,097,900 | ||
| 合計 | 74,182,097,900 | |||
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
