有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM海外債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年7月1日から2021年5月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年4月21日から2021年5月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAMグローバルREITマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年6月11日から2021年5月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年7月1日から2021年5月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年12月11日から2021年5月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年12月11日から2021年5月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2021年5月12日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | MHAM日本債券マザーファンド | 479,667,660 | 685,397,119 | |
| MHAM海外債券マザーファンド | 242,765,775 | 699,553,857 | ||
| MHAM好配当利回り株マザーファンド | 157,133,655 | 699,904,726 | ||
| 海外好配当株マザーファンド | 218,814,253 | 719,483,145 | ||
| MHAM J-REITマザーファンド | 165,341,834 | 697,792,142 | ||
| MHAMグローバルREITマザーファンド | 295,654,037 | 744,989,042 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,559,377,214 | 4,247,120,031 | ||
| 合計 | 4,247,120,031 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM海外債券マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 14,778,096 |
| コール・ローン | 35,794,638 |
| 国債証券 | 5,309,191,407 |
| 特殊債券 | 72,729,883 |
| 未収入金 | 76,151,075 |
| 未収利息 | 43,688,103 |
| 前払費用 | 2,050,246 |
| 流動資産合計 | 5,554,383,448 |
| 資産合計 | 5,554,383,448 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 76,105,261 |
| 流動負債合計 | 76,105,261 |
| 負債合計 | 76,105,261 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,901,107,887 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,577,170,300 |
| 元本等合計 | 5,478,278,187 |
| 純資産合計 | 5,478,278,187 |
| 負債純資産合計 | 5,554,383,448 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2021年5月12日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,922,237,557円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 14,350,440円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 35,480,110円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAMライフ ナビゲーション インカム | 10,079,249円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2030 | 70,307,250円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2040 | 72,712,421円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2050 | 13,196,163円 | ||
| MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 1,477,187,876円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド | 242,765,775円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 14,859,153円 | ||
| 計 | 1,901,107,887円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,901,107,887口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年5月12日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2021年5月12日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △323,333,262 |
| 特殊債券 | △3,157,071 |
| 合計 | △326,490,333 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年7月1日から2021年5月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2021年5月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.8816円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,816円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2021年5月12日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US T N/B 0.125 12/31/22 | 395,000.000 | 394,938.280 | |
| US T N/B 0.625 08/15/30 | 1,060,000.000 | 972,674.200 | |||
| US T N/B 1.5 08/15/26 | 1,420,000.000 | 1,465,817.170 | |||
| US T N/B 2.25 08/15/49 | 3,035,000.000 | 2,973,944.280 | |||
| US T N/B 2.25 11/15/25 | 2,230,000.000 | 2,386,796.860 | |||
| US T N/B 2.25 11/15/27 | 4,125,000.000 | 4,403,437.500 | |||
| US T N/B 2.75 11/15/42 | 1,335,000.000 | 1,449,205.040 | |||
| US T N/B 2.875 05/15/28 | 3,420,000.000 | 3,789,787.500 | |||
| US T N/B 4.5 02/15/36 | 1,480,000.000 | 1,976,609.350 | |||
| US T N/B 5.25 11/15/28 | 1,080,000.000 | 1,384,846.860 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 19,580,000.000 | 21,198,057.040 | |||
| (2,130,304,000) | (2,306,348,608) | ||||
| イギリス・ポンド | UK TREASURY 1.625 10/22/28 | 715,000.000 | 766,930.450 | ||
| UK TREASURY 1.75 07/22/57 | 455,000.000 | 510,144.540 | |||
| UK TREASURY 3.25 01/22/44 | 650,000.000 | 889,070.000 | |||
| UK TREASURY 4.75 12/07/38 | 340,000.000 | 528,941.400 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 2,160,000.000 | 2,695,086.390 | |||
| (331,905,600) | (414,126,975) | ||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN 0.25 11/21/25 | 315,000.000 | 310,394.830 | ||
| AUSTRALIAN 1.75 06/21/51 | 920,000.000 | 734,160.000 | |||
| AUSTRALIAN 2.5 05/21/30 | 460,000.000 | 498,517.870 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 1,695,000.000 | 1,543,072.700 | |||
| (144,227,550) | (131,300,056) | ||||
| カナダ・ドル | CANADA 2.25 06/01/29 | 600,000.000 | 642,598.800 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 600,000.000 | 642,598.800 | |||
| (53,904,000) | (57,731,076) | ||||
| デンマーク・クローネ | DENMARK 0.5 11/15/27 | 2,220,000.000 | 2,326,173.720 | ||
| デンマーク・クローネ 小計 | 2,220,000.000 | 2,326,173.720 | |||
| (39,427,200) | (41,312,845) | ||||
| ノルウェー・クローネ | NORWAY 2.0 05/24/23 | 1,250,000.000 | 1,288,700.000 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 1,250,000.000 | 1,288,700.000 | |||
| (16,425,000) | (16,933,518) | ||||
| ポーランド・ズロチ | POLAND 1.25 10/25/30 | 610,000.000 | 579,000.510 | ||
| POLAND 2.75 10/25/29 | 5,340,000.000 | 5,782,686.000 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 5,950,000.000 | 6,361,686.510 | |||
| (173,037,305) | (185,009,931) | ||||
| ユーロ | DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28 | 1,070,000.000 | 1,137,570.500 | ||
| DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23 | 1,540,000.000 | 1,608,606.530 | |||
| DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46 | 540,000.000 | 826,863.050 | |||
| FRANCE OAT 0.0 02/25/23 | 510,000.000 | 515,803.800 | |||
| FRANCE OAT 1.0 11/25/25 | 1,110,000.000 | 1,182,686.130 | |||
| FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 685,000.000 | 836,331.570 | |||
| FRANCE OAT 2.75 10/25/27 | 680,000.000 | 812,294.000 | |||
| FRANCE OAT 3.25 05/25/45 | 690,000.000 | 1,057,345.200 | |||
| FRANCE OAT 3.5 04/25/26 | 890,000.000 | 1,063,238.500 | |||
| NETHERLANDS 0.75 07/15/28 | 970,000.000 | 1,041,568.540 | |||
| SPAIN 0.4 04/30/22 | 130,000.000 | 131,205.100 | |||
| SPAIN 0.45 10/31/22 | 1,830,000.000 | 1,857,191.960 | |||
| SPAIN 1.95 04/30/26 | 1,960,000.000 | 2,168,361.710 | |||
| SPAIN 1.95 07/30/30 | 1,030,000.000 | 1,173,691.180 | |||
| SPAIN 2.9 10/31/46 | 690,000.000 | 916,398.660 | |||
| ユーロ 小計 | 14,325,000.000 | 16,329,156.430 | |||
| (1,891,759,500) | (2,156,428,398) | ||||
| 国債証券 合計 | 4,780,990,155 | 5,309,191,407 | |||
| (4,780,990,155) | (5,309,191,407) | ||||
| 特殊債券 | カナダ・ドル | CANHOU 2.35 06/15/27 | 765,000.000 | 809,549.010 | |
| カナダ・ドル 小計 | 765,000.000 | 809,549.010 | |||
| (68,727,600) | (72,729,883) | ||||
| 特殊債券 合計 | 68,727,600 | 72,729,883 | |||
| (68,727,600) | (72,729,883) | ||||
| 合計 | 5,381,921,290 | ||||
| (5,381,921,290) | |||||
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 10銘柄 | 42.10 | 42.85 |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 4銘柄 | 7.56 | 7.69 |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 2.40 | 2.44 |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 1.05 | 2.42 |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 1.33 | ||
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.75 | 0.77 |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.31 | 0.31 |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 2銘柄 | 3.38 | 3.44 |
| ユーロ | 国債証券 | 15銘柄 | 39.36 | 40.07 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,913,851 |
| コール・ローン | 9,840,859 |
| 株式 | 742,214,047 |
| 未収配当金 | 2,335,845 |
| 流動資産合計 | 767,304,602 |
| 資産合計 | 767,304,602 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 233,355,799 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 533,948,803 |
| 元本等合計 | 767,304,602 |
| 純資産合計 | 767,304,602 |
| 負債純資産合計 | 767,304,602 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2021年5月12日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 290,390,331円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 306,270円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 57,340,802円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAM6資産バランスファンド | 218,814,253円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 14,541,546円 | ||
| 計 | 233,355,799円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 233,355,799口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年5月12日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2021年5月12日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △2,408,440 |
| 合計 | △2,408,440 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年4月21日から2021年5月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2021年5月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.2881円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,881円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2021年5月12日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | ABBOTT LABORATORIES | 1,164 | 118.390 | 137,805.960 | |
| AES CORP | 4,074 | 25.340 | 103,235.160 | ||
| APPLE INC | 1,255 | 125.910 | 158,017.050 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 2,623 | 123.550 | 324,071.650 | ||
| VERIZON COMM INC | 676 | 58.540 | 39,573.040 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 1,337 | 50.030 | 66,890.110 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 1,549 | 86.760 | 134,391.240 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,315 | 158.540 | 208,480.100 | ||
| DTE ENERGY CO | 587 | 142.230 | 83,489.010 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 846 | 103.630 | 87,670.980 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 4,248 | 41.570 | 176,589.360 | ||
| EATON CORP PLC | 1,652 | 145.760 | 240,795.520 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 934 | 74.070 | 69,181.380 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 329 | 213.330 | 70,185.570 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 508 | 134.210 | 68,178.680 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 624 | 214.330 | 133,741.920 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 76 | 387.820 | 29,474.320 | ||
| MCDONALD'S CORPORATION | 346 | 233.860 | 80,915.560 | ||
| MERCK & CO.INC. | 1,036 | 77.460 | 80,248.560 | ||
| MICROSOFT CORP | 496 | 246.230 | 122,130.080 | ||
| PAYCHEX INC | 1,361 | 99.030 | 134,779.830 | ||
| PEPSICO INC | 475 | 145.650 | 69,183.750 | ||
| PFIZER INC | 2,790 | 39.350 | 109,786.500 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 511 | 136.990 | 70,001.890 | ||
| QUALCOMM INC | 2,287 | 128.370 | 293,582.190 | ||
| AT&T INC | 2,542 | 32.260 | 82,004.920 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,575 | 183.200 | 288,540.000 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 538 | 226.610 | 121,916.180 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 691 | 141.200 | 97,569.200 | ||
| CME GROUP INC | 676 | 212.090 | 143,372.840 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 1,065 | 163.790 | 174,436.350 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 931 | 81.700 | 76,062.700 | ||
| ABBVIE INC | 853 | 114.890 | 98,001.170 | ||
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL | 451 | 88.910 | 40,098.410 | ||
| DOW INC | 2,533 | 68.570 | 173,687.810 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 44,954 | 4,388,088.990 | |||
| (477,424,080) | |||||
| イギリス・ポンド | BAE SYSTEMS PLC | 11,017 | 5.036 | 55,481.610 | |
| UNILEVER PLC | 1,156 | 42.205 | 48,788.980 | ||
| RIO TINTO PLC | 768 | 65.410 | 50,234.880 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 20,460 | 1.389 | 28,418.940 | ||
| SSE PLC | 3,435 | 14.345 | 49,275.070 | ||
| BP PLC | 15,822 | 3.046 | 48,193.810 | ||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 2,001 | 13.302 | 26,617.300 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 54,659 | 307,010.590 | |||
| (47,175,247) | |||||
| オーストラリア・ドル | AUST AND NZ BANKING GROUP LT | 1,820 | 27.070 | 49,267.400 | |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 2,016 | 26.080 | 52,577.280 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 1,117 | 155.940 | 174,184.980 | ||
| AMCOR PLC-CDI | 5,413 | 15.850 | 85,796.050 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 10,366 | 361,825.710 | |||
| (30,787,750) | |||||
| カナダ・ドル | MAGNA INTERNATIONAL INC | 3,751 | 113.020 | 423,938.020 | |
| カナダ・ドル 小計 | 3,751 | 423,938.020 | |||
| (38,086,592) | |||||
| スイス・フラン | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 116 | 298.750 | 34,655.000 | |
| スイス・フラン 小計 | 116 | 34,655.000 | |||
| (4,168,997) | |||||
| ユーロ | AXA SA | 3,127 | 22.570 | 70,576.390 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 321 | 612.300 | 196,548.300 | ||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 3,886 | 50.330 | 195,582.380 | ||
| TOTAL SE | 1,464 | 38.420 | 56,246.880 | ||
| BASF SE | 916 | 69.250 | 63,433.000 | ||
| ALLIANZ SE | 268 | 210.900 | 56,521.200 | ||
| STMICROELECTRONICS NV | 4,761 | 29.180 | 138,925.980 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,532 | 31.495 | 142,735.340 | ||
| NN GROUP NV | 1,662 | 42.560 | 70,734.720 | ||
| ユーロ 小計 | 20,937 | 991,304.190 | |||
| (130,911,631) | |||||
| 香港・ドル | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 12,000 | 29.250 | 351,000.000 | |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD | 16,000 | 39.000 | 624,000.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 28,000 | 975,000.000 | |||
| (13,659,750) | |||||
| 合計 | 162,783 | 742,214,047 | |||
| (742,214,047) | |||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 35銘柄 | 62.22 | 64.32 |
| イギリス・ポンド | 株式 | 7銘柄 | 6.15 | 6.36 |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 4銘柄 | 4.01 | 4.15 |
| カナダ・ドル | 株式 | 1銘柄 | 4.96 | 5.13 |
| スイス・フラン | 株式 | 1銘柄 | 0.54 | 0.56 |
| ユーロ | 株式 | 9銘柄 | 17.06 | 17.64 |
| 香港・ドル | 株式 | 2銘柄 | 1.78 | 1.84 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAMグローバルREITマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,350,948 |
| コール・ローン | 1,354,587 |
| 投資信託受益証券 | 90,453,636 |
| 投資証券 | 694,874,293 |
| 未収入金 | 549,111 |
| 未収配当金 | 1,089,815 |
| 流動資産合計 | 792,672,390 |
| 資産合計 | 792,672,390 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 974,195 |
| 流動負債合計 | 974,195 |
| 負債合計 | 974,195 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 314,196,973 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 477,501,222 |
| 元本等合計 | 791,698,195 |
| 純資産合計 | 791,698,195 |
| 負債純資産合計 | 792,672,390 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2021年5月12日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 368,668,631円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 402,950円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 54,874,608円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAM6資産バランスファンド | 295,654,037円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 18,542,936円 | ||
| 計 | 314,196,973円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 314,196,973口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年5月12日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2021年5月12日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 8,340,965 |
| 投資証券 | 103,217,485 |
| 合計 | 111,558,450 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年6月11日から2021年5月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2021年5月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.5198円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,198円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2021年5月12日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | CHARTER HALL GROUP | 8,043.000 | 113,165.010 | |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 3,436.000 | 16,424.080 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 28,074.000 | 102,189.360 | |||
| GOODMAN GROUP | 15,139.000 | 289,760.460 | |||
| HOME CONSORTIUM LTD | 8,635.000 | 41,016.250 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 7,816.000 | 42,909.840 | |||
| STOCKLAND | 19,517.000 | 89,778.200 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 90,660.000 | 695,243.200 | |||
| (59,158,244) | |||||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 21,061.000 | 61,919.340 | ||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 47,800.000 | 100,380.000 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 52,976.000 | 78,404.480 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 16,656.000 | 45,304.320 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 48,597.000 | 95,736.090 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 187,090.000 | 381,744.230 | |||
| (31,295,392) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 277,750 | 90,453,636 | |||
| (90,453,636) | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1,307.000 | 231,404.350 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 2,833.000 | 105,160.960 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 3,605.000 | 55,012.300 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 1,431.000 | 153,961.290 | |||
| BROADSTONE NET LEASE INC | 1,942.000 | 39,364.340 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,232.000 | 151,018.560 | |||
| CUBESMART | 2,556.000 | 106,048.440 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 804.000 | 119,514.600 | |||
| EQUINIX INC | 545.000 | 391,331.800 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 1,269.000 | 88,512.750 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 2,691.000 | 199,645.290 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 2,258.000 | 55,840.340 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 656.000 | 190,587.680 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 738.000 | 84,286.980 | |||
| FIRST INDUSTRIAL RT | 1,905.000 | 93,916.500 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 4,589.000 | 150,656.870 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 2,144.000 | 92,856.640 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 3,416.000 | 93,427.600 | |||
| INVITATION HOMES INC | 3,883.000 | 136,215.640 | |||
| KILROY REALTY CORP | 1,349.000 | 90,868.640 | |||
| KIMCO REALTY | 4,758.000 | 100,298.640 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 4,923.000 | 59,371.380 | |||
| MID AMERICA | 342.000 | 53,929.980 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 2,767.000 | 99,833.360 | |||
| PROLOGIS INC | 4,660.000 | 535,247.600 | |||
| PUBLIC STORAGE | 907.000 | 248,808.240 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 1,521.000 | 80,932.410 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 1,043.000 | 79,549.610 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 2,090.000 | 256,317.600 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 1,983.000 | 90,048.030 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 959.000 | 157,103.380 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 6,072.000 | 74,017.680 | |||
| UDR INC | 3,063.000 | 141,265.560 | |||
| VENTAS INC | 815.000 | 43,692.150 | |||
| VEREIT INC | 2,404.000 | 109,694.520 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 6,504.000 | 199,412.640 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVST | 1,724.000 | 55,874.840 | |||
| WELLTOWER INC | 3,819.000 | 279,130.710 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 91,507.000 | 5,294,159.900 | |||
| (576,004,597) | |||||
| イギリス・ポンド | BIG YELLOW GROUP PLC | 1,050.000 | 13,293.000 | ||
| DERWENT LONDON PLC | 1,020.000 | 34,680.000 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 3,873.000 | 27,711.310 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 10,819.000 | 78,502.660 | |||
| SEGRO PLC | 8,941.000 | 88,462.250 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 3,687.000 | 23,467.750 | |||
| UNITE GROUP PLC | 4,221.000 | 47,528.460 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 33,611.000 | 313,645.430 | |||
| (48,194,757) | |||||
| カナダ・ドル | INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 3,678.000 | 57,854.940 | ||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,097.000 | 45,609.750 | |||
| SMARTCENTRES REIT | 2,490.000 | 72,060.600 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 8,265.000 | 175,525.290 | |||
| (15,769,192) | |||||
| ユーロ | AEDIFICA | 312.000 | 32,292.000 | ||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 1,851.000 | 26,265.690 | |||
| COVIVIO | 563.000 | 42,990.680 | |||
| GECINA SA | 672.000 | 87,528.000 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 4,682.000 | 42,372.100 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 698.000 | 50,262.980 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW | 800.000 | 23,328.000 | |||
| ユーロ 小計 | 9,578.000 | 305,039.450 | |||
| (40,283,510) | |||||
| 香港・ドル | LINK REIT | 14,000.000 | 1,043,700.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 14,000.000 | 1,043,700.000 | |||
| (14,622,237) | |||||
| 投資証券 合計 | 156,961 | 694,874,293 | |||
| (694,874,293) | |||||
| 合計 | 785,327,929 | ||||
| (785,327,929) | |||||
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 (%) | 組入 投資証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 38銘柄 | - | 72.76 | 73.35 |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 7銘柄 | - | 6.09 | 6.14 |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 7銘柄 | 7.47 | - | 7.53 |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | - | 1.99 | 2.01 |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 5銘柄 | 3.95 | - | 3.99 |
| ユーロ | 投資証券 | 7銘柄 | - | 5.09 | 5.13 |
| 香港・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | - | 1.85 | 1.86 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,200,723 |
| 国債証券 | 3,868,343,555 |
| 社債券 | 825,813,600 |
| 未収利息 | 4,395,281 |
| 前払費用 | 232,828 |
| 流動資産合計 | 4,736,985,987 |
| 資産合計 | 4,736,985,987 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,315,121,279 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,421,864,708 |
| 元本等合計 | 4,736,985,987 |
| 純資産合計 | 4,736,985,987 |
| 負債純資産合計 | 4,736,985,987 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2021年5月12日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 3,137,923,027円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 199,967,895円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 22,769,643円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAMライフ ナビゲーション インカム | 301,461,494円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2030 | 884,450,653円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2040 | 599,930,892円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2050 | 69,161,109円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド | 479,667,660円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 28,528,224円 | ||
| 日本3資産ファンド 安定コース | 644,388,916円 | ||
| 日本3資産ファンド 成長コース | 288,942,086円 | ||
| 日本3資産ファンド(年1回決算型) | 18,590,245円 | ||
| 計 | 3,315,121,279円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 3,315,121,279口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年5月12日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2021年5月12日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △5,993,860 |
| 社債券 | 1,769,300 |
| 合計 | △4,224,560 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年7月1日から2021年5月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2021年5月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4289円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,289円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2021年5月12日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 402回 利付国庫債券(2年) | 39,000,000 | 39,010,140 | |
| 410回 利付国庫債券(2年) | 100,000,000 | 100,172,000 | ||
| 423回 利付国庫債券(2年) | 35,000,000 | 35,092,400 | ||
| 129回 利付国庫債券(5年) | 111,000,000 | 111,074,370 | ||
| 131回 利付国庫債券(5年) | 140,000,000 | 140,256,200 | ||
| 136回 利付国庫債券(5年) | 276,000,000 | 277,366,200 | ||
| 140回 利付国庫債券(5年) | 200,000,000 | 201,496,000 | ||
| 143回 利付国庫債券(5年) | 215,000,000 | 216,913,500 | ||
| 144回 利付国庫債券(5年) | 152,000,000 | 153,410,560 | ||
| 146回 利付国庫債券(5年) | 290,000,000 | 292,749,200 | ||
| 10回 利付国庫債券(40年) | 30,000,000 | 32,321,400 | ||
| 345回 利付国庫債券(10年) | 31,000,000 | 31,314,030 | ||
| 354回 利付国庫債券(10年) | 137,000,000 | 138,183,680 | ||
| 355回 利付国庫債券(10年) | 322,000,000 | 324,608,200 | ||
| 356回 利付国庫債券(10年) | 128,000,000 | 128,961,280 | ||
| 357回 利付国庫債券(10年) | 102,000,000 | 102,700,740 | ||
| 358回 利付国庫債券(10年) | 25,000,000 | 25,154,500 | ||
| 359回 利付国庫債券(10年) | 106,000,000 | 106,576,640 | ||
| 360回 利付国庫債券(10年) | 140,000,000 | 140,651,000 | ||
| 361回 利付国庫債券(10年) | 43,000,000 | 43,143,620 | ||
| 30回 利付国庫債券(30年) | 7,000,000 | 9,316,930 | ||
| 38回 利付国庫債券(30年) | 26,000,000 | 33,148,180 | ||
| 44回 利付国庫債券(30年) | 61,000,000 | 77,033,850 | ||
| 45回 利付国庫債券(30年) | 58,000,000 | 70,768,700 | ||
| 51回 利付国庫債券(30年) | 50,000,000 | 47,190,500 | ||
| 57回 利付国庫債券(30年) | 29,000,000 | 30,646,910 | ||
| 58回 利付国庫債券(30年) | 28,000,000 | 29,568,560 | ||
| 61回 利付国庫債券(30年) | 19,000,000 | 19,519,270 | ||
| 63回 利付国庫債券(30年) | 25,000,000 | 23,683,500 | ||
| 69回 利付国庫債券(30年) | 49,000,000 | 49,855,540 | ||
| 126回 利付国庫債券(20年) | 37,000,000 | 43,987,080 | ||
| 135回 利付国庫債券(20年) | 28,000,000 | 32,774,280 | ||
| 144回 利付国庫債券(20年) | 17,000,000 | 19,683,960 | ||
| 147回 利付国庫債券(20年) | 29,000,000 | 34,117,630 | ||
| 150回 利付国庫債券(20年) | 149,000,000 | 172,370,650 | ||
| 153回 利付国庫債券(20年) | 87,500,000 | 100,358,125 | ||
| 156回 利付国庫債券(20年) | 70,000,000 | 71,350,300 | ||
| 161回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 10,444,800 | ||
| 163回 利付国庫債券(20年) | 36,000,000 | 37,530,000 | ||
| 164回 利付国庫債券(20年) | 18,000,000 | 18,459,000 | ||
| 166回 利付国庫債券(20年) | 21,000,000 | 22,184,400 | ||
| 167回 利付国庫債券(20年) | 39,000,000 | 39,837,720 | ||
| 168回 利付国庫債券(20年) | 112,000,000 | 112,374,080 | ||
| 171回 利付国庫債券(20年) | 18,000,000 | 17,657,640 | ||
| 172回 利付国庫債券(20年) | 25,000,000 | 24,934,250 | ||
| 174回 利付国庫債券(20年) | 33,000,000 | 32,822,790 | ||
| 175回 利付国庫債券(20年) | 45,000,000 | 45,569,250 | ||
| 国債証券 合計 | 3,748,500,000 | 3,868,343,555 | ||
| 社債券 | 15回 Zホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,072,000 | |
| 10回 新生銀行社債 | 100,000,000 | 100,213,000 | ||
| 17回 NTTファイナンス社債 | 100,000,000 | 100,725,000 | ||
| 74回 アコム社債 | 100,000,000 | 100,873,000 | ||
| 51回 野村ホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,140,000 | ||
| 162回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 99,900,000 | ||
| 425回 中国電力社債 | 100,000,000 | 100,665,000 | ||
| 427回 九州電力社債 | 110,000,000 | 113,192,200 | ||
| 320回 北海道電力社債 | 10,000,000 | 10,033,400 | ||
| 社債券 合計 | 820,000,000 | 825,813,600 | ||
| 合計 | 4,694,157,155 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 116,764,057 |
| 株式 | 5,979,335,210 |
| 未収入金 | 138,460,262 |
| 未収配当金 | 93,461,850 |
| 流動資産合計 | 6,328,021,379 |
| 資産合計 | 6,328,021,379 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 131,055,401 |
| 流動負債合計 | 131,055,401 |
| 負債合計 | 131,055,401 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,391,276,682 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,805,689,296 |
| 元本等合計 | 6,196,965,978 |
| 純資産合計 | 6,196,965,978 |
| 負債純資産合計 | 6,328,021,379 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2021年5月12日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,663,112,179円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 443,941円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 272,279,438円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 486,487,961円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド | 157,133,655円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 10,317,856円 | ||
| 日本3資産ファンド 安定コース | 228,206,726円 | ||
| 日本3資産ファンド 成長コース | 381,952,885円 | ||
| 日本3資産ファンド(年1回決算型) | 6,819,236円 | ||
| MHAM日本好配当株オープン | 120,358,363円 | ||
| 計 | 1,391,276,682円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,391,276,682口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年5月12日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2021年5月12日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 581,965,467 |
| 合計 | 581,965,467 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年12月11日から2021年5月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2021年5月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 4.4542円 |
| (1万口当たり純資産額) | (44,542円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2021年5月12日現在 | ||||
| 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 安藤・間 | 37,100 | 826.00 | 30,644,600 | |
| 西松建設 | 15,500 | 3,355.00 | 52,002,500 | |
| 熊谷組 | 13,200 | 3,075.00 | 40,590,000 | |
| 東洋建設 | 38,200 | 580.00 | 22,156,000 | |
| 五洋建設 | 37,600 | 773.00 | 29,064,800 | |
| 積水ハウス | 13,500 | 2,245.50 | 30,314,250 | |
| 協和エクシオ | 20,600 | 2,895.00 | 59,637,000 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 29,500 | 1,722.00 | 50,799,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 10,100 | 4,751.00 | 47,985,100 | |
| エービーシー・マート | 7,300 | 5,900.00 | 43,070,000 | |
| パルグループホールディングス | 30,400 | 1,569.00 | 47,697,600 | |
| J.フロント リテイリング | 41,700 | 1,002.00 | 41,783,400 | |
| マクニカ・富士エレホールディングス | 34,700 | 2,333.00 | 80,955,100 | |
| 野村不動産ホールディングス | 21,700 | 2,723.00 | 59,089,100 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 34,900 | 4,592.00 | 160,260,800 | |
| 住友化学 | 88,500 | 579.00 | 51,241,500 | |
| クレハ | 7,300 | 7,510.00 | 54,823,000 | |
| デンカ | 15,500 | 4,410.00 | 68,355,000 | |
| 三菱瓦斯化学 | 79,100 | 2,542.00 | 201,072,200 | |
| 三井化学 | 19,600 | 3,465.00 | 67,914,000 | |
| JSR | 38,400 | 3,190.00 | 122,496,000 | |
| 宇部興産 | 12,200 | 2,252.00 | 27,474,400 | |
| ADEKA | 25,700 | 2,053.00 | 52,762,100 | |
| 武田薬品工業 | 19,000 | 3,690.00 | 70,110,000 | |
| トレンドマイクロ | 5,700 | 5,160.00 | 29,412,000 | |
| ENEOSホールディングス | 233,300 | 472.80 | 110,304,240 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 16,100 | 2,434.00 | 39,187,400 | |
| AGC | 19,600 | 5,000.00 | 98,000,000 | |
| 東海カーボン | 12,100 | 1,773.00 | 21,453,300 | |
| 日本カーボン | 4,600 | 4,600.00 | 21,160,000 | |
| フジミインコーポレーテッド | 7,800 | 4,470.00 | 34,866,000 | |
| ニチアス | 12,500 | 2,854.00 | 35,675,000 | |
| 大和工業 | 9,100 | 3,565.00 | 32,441,500 | |
| アサヒホールディングス | 34,500 | 2,330.00 | 80,385,000 | |
| アマダ | 34,400 | 1,118.00 | 38,459,200 | |
| 小松製作所 | 11,600 | 3,227.00 | 37,433,200 | |
| 日本精工 | 15,400 | 1,060.00 | 16,324,000 | |
| 日立製作所 | 50,100 | 5,382.00 | 269,638,200 | |
| 三菱電機 | 88,500 | 1,647.00 | 145,759,500 | |
| 富士電機 | 10,100 | 4,925.00 | 49,742,500 | |
| マブチモーター | 8,500 | 4,290.00 | 36,465,000 | |
| セイコーエプソン | 61,700 | 1,894.00 | 116,859,800 | |
| デンソー | 25,100 | 7,046.00 | 176,854,600 | |
| 三菱重工業 | 7,400 | 3,310.00 | 24,494,000 | |
| トヨタ自動車 | 32,500 | 8,523.00 | 276,997,500 | |
| 本田技研工業 | 26,800 | 3,286.00 | 88,064,800 | |
| ヤマハ発動機 | 32,700 | 2,699.00 | 88,257,300 | |
| スター精密 | 67,100 | 1,656.00 | 111,117,600 | |
| トッパン・フォームズ | 15,600 | 1,114.00 | 17,378,400 | |
| 伊藤忠商事 | 80,100 | 3,309.00 | 265,050,900 | |
| 丸紅 | 111,800 | 940.70 | 105,170,260 | |
| 三井物産 | 79,100 | 2,426.50 | 191,936,150 | |
| 東京エレクトロン | 6,400 | 46,480.00 | 297,472,000 | |
| 三菱商事 | 19,800 | 2,904.50 | 57,509,100 | |
| 兼松エレクトロニクス | 3,400 | 3,765.00 | 12,801,000 | |
| 丸井グループ | 50,100 | 1,874.00 | 93,887,400 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 314,400 | 595.90 | 187,350,960 | |
| りそなホールディングス | 79,300 | 461.50 | 36,596,950 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 15,600 | 3,769.00 | 58,796,400 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 54,800 | 3,918.00 | 214,706,400 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 8,600 | 1,975.00 | 16,985,000 | |
| SBIホールディングス | 9,900 | 2,848.00 | 28,195,200 | |
| オリックス | 45,400 | 1,746.50 | 79,291,100 | |
| SOMPOホールディングス | 9,800 | 4,157.00 | 40,738,600 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 17,200 | 3,240.00 | 55,728,000 | |
| 第一生命ホールディングス | 44,800 | 2,002.50 | 89,712,000 | |
| 東京海上ホールディングス | 22,800 | 5,428.00 | 123,758,400 | |
| T&Dホールディングス | 8,400 | 1,366.00 | 11,474,400 | |
| 東京建物 | 29,000 | 1,632.00 | 47,328,000 | |
| 日本通運 | 5,400 | 8,660.00 | 46,764,000 | |
| 日本郵船 | 16,400 | 4,285.00 | 70,274,000 | |
| 日本電信電話 | 57,900 | 2,798.00 | 162,004,200 | |
| KDDI | 34,800 | 3,376.00 | 117,484,800 | |
| メイテック | 4,400 | 5,800.00 | 25,520,000 | |
| 日鉄物産 | 4,100 | 4,365.00 | 17,896,500 | |
| 因幡電機産業 | 6,300 | 2,520.00 | 15,876,000 | |
| 合計 | 2,674,100 | 5,979,335,210 | ||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 325,161,118 |
| 投資証券 | 58,980,445,450 |
| 未収入金 | 130,102,201 |
| 未収配当金 | 542,994,633 |
| 流動資産合計 | 59,978,703,402 |
| 資産合計 | 59,978,703,402 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 127,692,256 |
| 未払解約金 | 6,530,000 |
| 流動負債合計 | 134,222,256 |
| 負債合計 | 134,222,256 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,180,309,056 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 45,664,172,090 |
| 元本等合計 | 59,844,481,146 |
| 純資産合計 | 59,844,481,146 |
| 負債純資産合計 | 59,978,703,402 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2021年5月12日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 15,740,668,902円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 119,736,709円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 1,680,096,555円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| みずほ J-REIT ファンド | 11,375,134,436円 | ||
| MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 520,380,031円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド | 165,341,834円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 10,765,562円 | ||
| 日本3資産ファンド 安定コース | 247,514,455円 | ||
| 日本3資産ファンド 成長コース | 249,929,189円 | ||
| 日本3資産ファンド(年1回決算型) | 7,419,399円 | ||
| J-REITセレクション(毎月決算型) | 64,615,514円 | ||
| J-REITセレクション(年1回決算型) | 37,312,106円 | ||
| みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) | 1,495,766,227円 | ||
| MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用] | 6,130,303円 | ||
| 計 | 14,180,309,056円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 14,180,309,056口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年5月12日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2021年5月12日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資証券 | 9,227,422,737 |
| 合計 | 9,227,422,737 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年12月11日から2021年5月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2021年5月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 4.2203円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,203円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2021年5月12日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 5,062 | 871,676,400 | |
| GLP投資法人 | 18,339 | 3,326,694,600 | ||
| NTT都市開発リート投資法人 | 6,600 | 1,048,740,000 | ||
| Oneリート投資法人 | 1,560 | 475,020,000 | ||
| SOSILA物流リート投資法人 | 1,300 | 188,370,000 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 4,587 | 436,223,700 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2,694 | 1,352,388,000 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 4,982 | 1,741,209,000 | ||
| イオンリート投資法人 | 5,428 | 816,914,000 | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 23,913 | 520,107,750 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 24,720 | 1,062,960,000 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 13,404 | 2,569,546,800 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 1,317 | 162,122,700 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 2,034 | 1,627,200,000 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 2,278 | 505,488,200 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 3,128 | 860,825,600 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,375 | 824,125,000 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1,709 | 198,073,100 | ||
| サンケイリアルエステート投資法人 | 2,128 | 255,785,600 | ||
| ザイマックス・リート投資法人 | 320 | 36,544,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 19,083 | 1,232,761,800 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 6,918 | 1,045,309,800 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5,325 | 3,557,100,000 | ||
| スターアジア不動産投資法人 | 5,592 | 314,270,400 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 1,270 | 285,623,000 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 2,699 | 475,563,800 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 1,145 | 558,760,000 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 1,350 | 187,650,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 11,903 | 1,956,853,200 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 6,145 | 1,066,157,500 | ||
| 阪急阪神リート投資法人 | 710 | 109,695,000 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2,627 | 1,447,477,000 | ||
| 三菱地所物流リート投資法人 | 2,317 | 1,046,125,500 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 7,499 | 1,479,552,700 | ||
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 112 | 14,996,800 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 1,657 | 258,160,600 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 4,384 | 690,041,600 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 543 | 346,434,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 12,499 | 1,118,660,500 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 6,596 | 1,961,650,400 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 1,518 | 1,168,860,000 | ||
| 大和証券リビング投資法人 | 6,985 | 787,908,000 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 5,270 | 986,017,000 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,815 | 1,159,785,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 6,431 | 4,475,976,000 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 2,639 | 1,126,853,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 8,488 | 2,941,092,000 | ||
| 日本リート投資法人 | 1,810 | 782,825,000 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1,570 | 498,475,000 | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | 30,718 | 3,351,333,800 | ||
| 福岡リート投資法人 | 1,080 | 190,512,000 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 4,170 | 684,297,000 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 15,982 | 2,793,653,600 | ||
| 投資証券 合計 | 316,728 | 58,980,445,450 | ||
| 合計 | 58,980,445,450 | |||
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
