有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/14-2024/05/13)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM海外債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年7月1日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年4月23日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
MHAMグローバルREITマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年6月13日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年7月1日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年12月12日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年12月12日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2024年5月13日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | MHAM日本債券マザーファンド | 462,218,901 | 625,613,282 | |
| MHAM海外債券マザーファンド | 193,981,012 | 650,495,925 | ||
| MHAM好配当利回り株マザーファンド | 73,460,019 | 639,557,617 | ||
| 海外好配当株マザーファンド | 121,220,252 | 667,741,758 | ||
| MHAM J-REITマザーファンド | 151,258,027 | 628,235,089 | ||
| MHAMグローバルREITマザーファンド | 200,619,473 | 675,866,942 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,202,757,684 | 3,887,510,613 | ||
| 合計 | 3,887,510,613 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM海外債券マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,939,141 |
| 国債証券 | 4,659,483,549 |
| 未収入金 | 39,446,981 |
| 未収利息 | 43,768,407 |
| 前払費用 | 8,956,333 |
| 流動資産合計 | 4,775,594,411 |
| 資産合計 | 4,775,594,411 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 32,815,539 |
| 流動負債合計 | 32,815,539 |
| 負債合計 | 32,815,539 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,414,305,509 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,328,473,363 |
| 元本等合計 | 4,742,778,872 |
| 純資産合計 | 4,742,778,872 |
| 負債純資産合計 | 4,775,594,411 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2023年11月14日 至 2024年5月13日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2024年5月13日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,518,471,848円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 1,032,591円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 105,198,930円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAMライフ ナビゲーション インカム | 8,279,159円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2030 | 43,236,466円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2040 | 75,113,886円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2050 | 18,640,768円 | ||
| MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 1,052,570,150円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド | 193,981,012円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 22,484,068円 | ||
| 計 | 1,414,305,509円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,414,305,509口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2023年11月14日 至 2024年5月13日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2024年5月13日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年5月13日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △23,236,018 |
| 合計 | △23,236,018 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年7月1日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2024年5月13日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.3534円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,534円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2024年5月13日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US T N/B 0.625 08/15/30 | 1,510,000.000 | 1,193,194.910 | |
| US T N/B 1.625 05/15/31 | 2,520,000.000 | 2,091,009.340 | |||
| US T N/B 1.75 01/31/29 | 2,260,000.000 | 1,994,494.120 | |||
| US T N/B 2.0 08/15/51 | 640,000.000 | 376,599.980 | |||
| US T N/B 2.25 08/15/49 | 1,160,000.000 | 737,460.920 | |||
| US T N/B 2.25 11/15/27 | 3,410,000.000 | 3,150,320.490 | |||
| US T N/B 2.5 03/31/27 | 2,325,000.000 | 2,190,040.980 | |||
| US T N/B 2.75 11/15/42 | 620,000.000 | 467,760.910 | |||
| US T N/B 4.125 03/31/31 | 740,000.000 | 723,465.610 | |||
| US T N/B 4.125 11/15/32 | 305,000.000 | 296,779.290 | |||
| US T N/B 4.5 02/15/36 | 860,000.000 | 869,641.400 | |||
| US T N/B 4.625 02/28/26 | 970,000.000 | 965,093.160 | |||
| US T N/B 5.25 11/15/28 | 830,000.000 | 854,089.450 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 18,150,000.000 | 15,909,950.560 | |||
| (2,831,037,000) | (2,481,634,088) | ||||
| イギリス・ポンド | UK TREASURY 1.0 01/31/32 | 170,000.000 | 135,892.900 | ||
| UK TREASURY 1.625 10/22/28 | 240,000.000 | 217,021.630 | |||
| UK TREASURY 1.75 07/22/57 | 470,000.000 | 246,763.160 | |||
| UK TREASURY 3.25 01/31/33 | 440,000.000 | 412,750.800 | |||
| UK TREASURY 4.375 07/31/54 | 320,000.000 | 306,176.000 | |||
| UK TREASURY 4.75 12/07/38 | 290,000.000 | 300,737.470 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 1,930,000.000 | 1,619,341.960 | |||
| (376,813,200) | (316,160,324) | ||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN 1.25 05/21/32 | 740,000.000 | 590,659.030 | ||
| AUSTRALIAN 1.75 06/21/51 | 200,000.000 | 110,009.440 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 940,000.000 | 700,668.470 | |||
| (96,707,200) | (72,084,772) | ||||
| カナダ・ドル | CANADA 2.0 06/01/32 | 940,000.000 | 829,440.050 | ||
| CANADA 3.5 08/01/25 | 770,000.000 | 760,127.760 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 1,710,000.000 | 1,589,567.810 | |||
| (194,974,200) | (181,242,522) | ||||
| デンマーク・クローネ | DENMARK 0.5 11/15/27 | 1,500,000.000 | 1,395,935.700 | ||
| デンマーク・クローネ 小計 | 1,500,000.000 | 1,395,935.700 | |||
| (33,780,000) | (31,436,472) | ||||
| ノルウェー・クローネ | NORWAY 1.75 03/13/25 | 1,270,000.000 | 1,242,921.440 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 1,270,000.000 | 1,242,921.440 | |||
| (18,237,200) | (17,848,352) | ||||
| ポーランド・ズロチ | POLAND 6.0 10/25/33 | 660,000.000 | 679,311.600 | ||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 660,000.000 | 679,311.600 | |||
| (25,761,120) | (26,514,890) | ||||
| ユーロ | BUNDESOBL 1.3 10/15/27 | 300,000.000 | 286,776.000 | ||
| DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28 | 300,000.000 | 277,452.000 | |||
| DEUTSCHLAND 08/15/29 | 775,000.000 | 681,060.700 | |||
| DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32 | 290,000.000 | 273,557.000 | |||
| DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46 | 320,000.000 | 309,932.800 | |||
| FRANCE OAT 0.75 05/25/52 | 420,000.000 | 221,991.410 | |||
| FRANCE OAT 2.0 11/25/32 | 470,000.000 | 437,360.850 | |||
| FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 370,000.000 | 363,107.580 | |||
| FRANCE OAT 2.75 10/25/27 | 320,000.000 | 318,265.600 | |||
| FRANCE OAT 3.25 05/25/45 | 440,000.000 | 432,985.520 | |||
| NETHERLANDS 0.75 07/15/28 | 970,000.000 | 895,145.480 | |||
| SPAIN 1.95 07/30/30 | 1,800,000.000 | 1,692,180.000 | |||
| SPAIN 2.9 10/31/46 | 940,000.000 | 817,969.200 | |||
| SPAIN 3.55 10/31/33 | 2,070,000.000 | 2,116,782.000 | |||
| ユーロ 小計 | 9,785,000.000 | 9,124,566.140 | |||
| (1,643,488,600) | (1,532,562,129) | ||||
| 国債証券 合計 | 5,220,798,520 | 4,659,483,549 | |||
| (5,220,798,520) | (4,659,483,549) | ||||
| 合計 | 4,659,483,549 | ||||
| (4,659,483,549) | |||||
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 13銘柄 | 52.32 | 53.26 |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 6銘柄 | 6.67 | 6.79 |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 1.52 | 1.55 |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 3.82 | 3.89 |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.66 | 0.67 |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.38 | 0.38 |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.56 | 0.57 |
| ユーロ | 国債証券 | 14銘柄 | 32.31 | 32.89 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外好配当株マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 15,737,299 |
| コール・ローン | 7,730,084 |
| 株式 | 730,046,337 |
| 派生商品評価勘定 | 16,350 |
| 未収配当金 | 754,570 |
| 流動資産合計 | 754,284,640 |
| 資産合計 | 754,284,640 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,199,134 |
| 流動負債合計 | 3,199,134 |
| 負債合計 | 3,199,134 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 136,351,380 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 614,734,126 |
| 元本等合計 | 751,085,506 |
| 純資産合計 | 751,085,506 |
| 負債純資産合計 | 754,284,640 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2023年11月14日 至 2024年5月13日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2024年5月13日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 159,180,450円 | |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 22,829,070円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAM6資産バランスファンド | 121,220,252円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 15,131,128円 | ||
| 計 | 136,351,380円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 136,351,380口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2023年11月14日 至 2024年5月13日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2024年5月13日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年5月13日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 37,615,510 |
| 合計 | 37,615,510 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年4月23日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 2024年5月13日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 3,182,456 | - | 3,198,806 | 16,350 |
| デンマーク・クローネ | 3,182,456 | - | 3,198,806 | 16,350 |
| 合計 | 3,182,456 | - | 3,198,806 | 16,350 |
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2024年5月13日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 5.5085円 |
| (1万口当たり純資産額) | (55,085円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2024年5月13日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 275 | 167.150 | 45,966.250 | |
| AMGEN INC | 168 | 310.150 | 52,105.200 | ||
| APPLE INC | 724 | 183.050 | 132,528.200 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 780 | 209.730 | 163,589.400 | ||
| VERIZON COMM INC | 588 | 40.400 | 23,755.200 | ||
| UNITED RENTALS INC | 103 | 698.130 | 71,907.390 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 2,252 | 45.950 | 103,479.400 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 741 | 198.770 | 147,288.570 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 489 | 48.060 | 23,501.340 | ||
| EATON CORP PLC | 209 | 330.570 | 69,089.130 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 2,570 | 73.790 | 189,640.300 | ||
| INTUIT INC | 216 | 632.310 | 136,578.960 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 141 | 915.420 | 129,074.220 | ||
| ELI LILLY & CO | 199 | 760.000 | 151,240.000 | ||
| MCDONALD'S CORPORATION | 86 | 275.000 | 23,650.000 | ||
| MERCK & CO.INC. | 813 | 130.060 | 105,738.780 | ||
| MICROSOFT CORP | 565 | 414.740 | 234,328.100 | ||
| 3M CO | 484 | 98.930 | 47,882.120 | ||
| PEPSICO INC | 519 | 179.790 | 93,311.010 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 60 | 787.190 | 47,231.400 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 879 | 211.490 | 185,899.710 | ||
| CME GROUP INC | 555 | 208.460 | 115,695.300 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 71 | 1,310.490 | 93,044.790 | ||
| MASTERCARD INC | 255 | 456.980 | 116,529.900 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 344 | 195.690 | 67,317.360 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 916 | 156.060 | 142,950.960 | ||
| BROADCOM INC | 160 | 1,332.800 | 213,248.000 | ||
| ARAMARK | 2,488 | 33.290 | 82,825.520 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 17,650 | 3,009,396.510 | |||
| (469,405,667) | |||||
| イギリス・ポンド | UNILEVER PLC | 1,316 | 42.880 | 56,430.080 | |
| RIO TINTO PLC | 758 | 56.050 | 42,485.900 | ||
| SSE PLC | 4,152 | 18.120 | 75,234.240 | ||
| BP PLC | 17,215 | 5.062 | 87,142.330 | ||
| GSK PLC | 3,081 | 17.995 | 55,442.590 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 26,522 | 316,735.140 | |||
| (61,839,369) | |||||
| オーストラリア・ドル | MACQUARIE GROUP LTD | 917 | 193.270 | 177,228.590 | |
| AMCOR PLC-CDI | 5,413 | 15.600 | 84,442.800 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 6,330 | 261,671.390 | |||
| (26,920,753) | |||||
| スイス・フラン | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 234 | 225.100 | 52,673.400 | |
| スイス・フラン 小計 | 234 | 52,673.400 | |||
| (9,061,405) | |||||
| デンマーク・クローネ | NOVO NORDISK A/S-B | 363 | 883.200 | 320,601.600 | |
| デンマーク・クローネ 小計 | 363 | 320,601.600 | |||
| (7,219,948) | |||||
| ユーロ | AXA SA | 2,897 | 33.720 | 97,686.840 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 22 | 788.400 | 17,344.800 | ||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 558 | 39.580 | 22,085.640 | ||
| RENAULT SA | 475 | 48.300 | 22,942.500 | ||
| SAP SE | 579 | 176.060 | 101,938.740 | ||
| TOTALENERGIES SE | 1,602 | 68.680 | 110,025.360 | ||
| ALLIANZ SE | 346 | 265.500 | 91,863.000 | ||
| NN GROUP NV | 2,388 | 45.740 | 109,227.120 | ||
| SCOUT24 SE | 1,207 | 71.150 | 85,878.050 | ||
| ユーロ 小計 | 10,074 | 658,992.050 | |||
| (110,684,305) | |||||
| 香港・ドル | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 15,500 | 25.150 | 389,825.000 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 3,000 | 112.000 | 336,000.000 | ||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD | 84,000 | 9.220 | 774,480.000 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 8,700 | 86.200 | 749,940.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 111,200 | 2,250,245.000 | |||
| (44,914,890) | |||||
| 合計 | 172,373 | 730,046,337 | |||
| (730,046,337) | |||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 28銘柄 | 62.50 | 64.30 |
| イギリス・ポンド | 株式 | 5銘柄 | 8.23 | 8.47 |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 2銘柄 | 3.58 | 3.69 |
| スイス・フラン | 株式 | 1銘柄 | 1.21 | 1.24 |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 1銘柄 | 0.96 | 0.99 |
| ユーロ | 株式 | 9銘柄 | 14.74 | 15.16 |
| 香港・ドル | 株式 | 4銘柄 | 5.98 | 6.15 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
MHAMグローバルREITマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,637,725 |
| コール・ローン | 2,128,971 |
| 投資信託受益証券 | 94,899,433 |
| 投資証券 | 651,441,554 |
| 未収入金 | 11,799,654 |
| 未収配当金 | 1,568,160 |
| 流動資産合計 | 767,475,497 |
| 資産合計 | 767,475,497 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 8,690,022 |
| 流動負債合計 | 8,690,022 |
| 負債合計 | 8,690,022 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 225,230,768 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 533,554,707 |
| 元本等合計 | 758,785,475 |
| 純資産合計 | 758,785,475 |
| 負債純資産合計 | 767,475,497 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2023年11月14日 至 2024年5月13日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2024年5月13日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 243,426,442円 | |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 18,195,674円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAM6資産バランスファンド | 200,619,473円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 24,611,295円 | ||
| 計 | 225,230,768円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 225,230,768口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2023年11月14日 至 2024年5月13日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2024年5月13日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年5月13日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 17,420,082 |
| 投資証券 | 13,842,678 |
| 合計 | 31,262,760 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年6月13日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2024年5月13日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.3689円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,689円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2024年5月13日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD | 42,283.000 | 26,004.040 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 42,283.000 | 26,004.040 | |||
| (4,056,110) | |||||
| オーストラリア・ドル | CHARTER HALL GROUP | 8,887.000 | 108,154.790 | ||
| GOODMAN GROUP | 12,964.000 | 436,238.600 | |||
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 68,971.000 | 86,558.600 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 21,001.000 | 45,992.190 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 111,823.000 | 676,944.180 | |||
| (69,644,017) | |||||
| シンガポール・ドル | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 46,044.000 | 89,785.800 | ||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 32,012.000 | 32,652.240 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 30,280.000 | 41,483.600 | |||
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL | 16,300.000 | 20,212.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 124,636.000 | 184,133.640 | |||
| (21,199,306) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 278,742 | 94,899,433 | |||
| (94,899,433) | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | AGREE REALTY CORP | 1,853.000 | 111,457.950 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1,554.000 | 188,950.860 | |||
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 2,689.000 | 37,672.890 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 2,885.000 | 104,061.950 | |||
| AMERICAN TOWER CORP | 534.000 | 98,517.660 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 918.000 | 180,745.020 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 1,281.000 | 181,210.260 | |||
| EQUINIX INC | 606.000 | 459,154.080 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 1,221.000 | 76,666.590 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 1,690.000 | 112,892.000 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 862.000 | 87,682.640 | |||
| FIRST INDUSTRIAL RT | 1,999.000 | 95,392.280 | |||
| INVITATION HOMES INC | 4,140.000 | 143,989.200 | |||
| KILROY REALTY CORP | 1,935.000 | 65,828.700 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 5,674.000 | 119,664.660 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 2,390.000 | 73,349.100 | |||
| PROLOGIS INC | 2,929.000 | 314,838.210 | |||
| PUBLIC STORAGE | 662.000 | 182,672.280 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 518.000 | 54,876.920 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 872.000 | 128,811.840 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 1,197.000 | 140,647.500 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 5,195.000 | 53,300.700 | |||
| VENTAS INC | 595.000 | 28,298.200 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 8,228.000 | 242,726.000 | |||
| WELLTOWER INC | 3,969.000 | 392,256.270 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 56,396.000 | 3,675,663.760 | |||
| (573,330,033) | |||||
| イギリス・ポンド | BIG YELLOW GROUP PLC | 1,349.000 | 15,324.640 | ||
| DERWENT LONDON PLC | 641.000 | 14,114.820 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 4,994.000 | 33,384.890 | |||
| SEGRO PLC | 6,412.000 | 56,438.420 | |||
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 11,698.000 | 16,423.990 | |||
| UNITE GROUP PLC | 4,646.000 | 44,740.980 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 29,740.000 | 180,427.740 | |||
| (35,226,712) | |||||
| カナダ・ドル | BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 602.000 | 44,000.180 | ||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 3,061.000 | 37,160.540 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 3,663.000 | 81,160.720 | |||
| (9,253,945) | |||||
| ユーロ | GECINA SA | 347.000 | 34,700.000 | ||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 3,544.000 | 20,537.480 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 3,952.000 | 42,246.880 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW | 1,733.000 | 44,780.720 | |||
| ユーロ 小計 | 9,576.000 | 142,265.080 | |||
| (23,894,843) | |||||
| 香港・ドル | LINK REIT | 13,779.000 | 487,776.600 | ||
| 香港・ドル 小計 | 13,779.000 | 487,776.600 | |||
| (9,736,021) | |||||
| 投資証券 合計 | 113,154 | 651,441,554 | |||
| (651,441,554) | |||||
| 合計 | 746,340,987 | ||||
| (746,340,987) | |||||
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 (%) | 組入 投資証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.53 | - | 77.36 |
| 投資証券 | 25銘柄 | - | 75.56 | ||
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 6銘柄 | - | 4.64 | 4.72 |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 4銘柄 | 9.18 | - | 9.33 |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | - | 1.22 | 1.24 |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 4銘柄 | 2.79 | - | 2.84 |
| ユーロ | 投資証券 | 4銘柄 | - | 3.15 | 3.20 |
| 香港・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | - | 1.28 | 1.30 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM日本債券マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,058,877 |
| 国債証券 | 3,998,594,372 |
| 地方債証券 | 9,963,600 |
| 社債券 | 1,092,135,500 |
| 未収入金 | 9,905,600 |
| 未収利息 | 5,922,882 |
| 前払費用 | 528,291 |
| 流動資産合計 | 5,169,109,122 |
| 資産合計 | 5,169,109,122 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,000,000 |
| 流動負債合計 | 10,000,000 |
| 負債合計 | 10,000,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,811,567,900 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,347,541,222 |
| 元本等合計 | 5,159,109,122 |
| 純資産合計 | 5,159,109,122 |
| 負債純資産合計 | 5,169,109,122 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2023年11月14日 至 2024年5月13日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2024年5月13日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 3,693,184,010円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 137,302,616円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 18,918,726円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAMライフ ナビゲーション インカム | 300,996,584円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2030 | 1,172,076,344円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2040 | 832,508,119円 | ||
| MHAMライフ ナビゲーション 2050 | 135,988,257円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド | 462,218,901円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 53,380,763円 | ||
| 日本3資産ファンド 安定コース | 559,390,995円 | ||
| 日本3資産ファンド 成長コース | 274,854,615円 | ||
| 日本3資産ファンド(年1回決算型) | 20,153,322円 | ||
| 計 | 3,811,567,900円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 3,811,567,900口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2023年11月14日 至 2024年5月13日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2024年5月13日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年5月13日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △165,424,626 |
| 地方債証券 | △36,400 |
| 社債券 | △4,353,500 |
| 合計 | △169,814,526 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年7月1日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2024年5月13日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3535円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,535円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2024年5月13日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 452回 利付国庫債券(2年) | 10,000,000 | 9,975,900 | |
| 457回 利付国庫債券(2年) | 59,000,000 | 58,807,660 | ||
| 156回 利付国庫債券(5年) | 479,000,000 | 475,340,440 | ||
| 157回 利付国庫債券(5年) | 31,000,000 | 30,724,100 | ||
| 159回 利付国庫債券(5年) | 86,000,000 | 84,770,200 | ||
| 161回 利付国庫債券(5年) | 14,000,000 | 13,912,500 | ||
| 10回 利付国庫債券(40年) | 40,000,000 | 29,274,800 | ||
| 14回 利付国庫債券(40年) | 1,000,000 | 647,310 | ||
| 16回 利付国庫債券(40年) | 69,000,000 | 53,848,980 | ||
| 349回 利付国庫債券(10年) | 75,000,000 | 74,160,750 | ||
| 359回 利付国庫債券(10年) | 60,000,000 | 58,268,400 | ||
| 360回 利付国庫債券(10年) | 51,000,000 | 49,394,010 | ||
| 361回 利付国庫債券(10年) | 12,000,000 | 11,589,480 | ||
| 364回 利付国庫債券(10年) | 48,000,000 | 45,937,440 | ||
| 365回 利付国庫債券(10年) | 61,000,000 | 58,189,730 | ||
| 374回 利付国庫債券(10年) | 10,000,000 | 9,878,200 | ||
| 30回 利付国庫債券(30年) | 7,000,000 | 7,856,590 | ||
| 38回 利付国庫債券(30年) | 23,000,000 | 23,512,900 | ||
| 44回 利付国庫債券(30年) | 61,000,000 | 60,587,640 | ||
| 45回 利付国庫債券(30年) | 58,000,000 | 55,551,820 | ||
| 51回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 14,576,600 | ||
| 52回 利付国庫債券(30年) | 40,000,000 | 30,472,400 | ||
| 54回 利付国庫債券(30年) | 10,000,000 | 8,105,300 | ||
| 55回 利付国庫債券(30年) | 3,000,000 | 2,423,490 | ||
| 57回 利付国庫債券(30年) | 29,000,000 | 23,252,200 | ||
| 58回 利付国庫債券(30年) | 28,000,000 | 22,357,720 | ||
| 59回 利付国庫債券(30年) | 5,000,000 | 3,882,950 | ||
| 60回 利付国庫債券(30年) | 3,000,000 | 2,437,590 | ||
| 61回 利付国庫債券(30年) | 19,000,000 | 14,637,410 | ||
| 63回 利付国庫債券(30年) | 25,000,000 | 17,623,000 | ||
| 64回 利付国庫債券(30年) | 39,000,000 | 27,351,870 | ||
| 69回 利付国庫債券(30年) | 51,000,000 | 38,066,400 | ||
| 71回 利付国庫債券(30年) | 5,000,000 | 3,704,600 | ||
| 74回 利付国庫債券(30年) | 36,000,000 | 28,688,400 | ||
| 75回 利付国庫債券(30年) | 19,000,000 | 16,313,780 | ||
| 77回 利付国庫債券(30年) | 67,000,000 | 61,619,230 | ||
| 78回 利付国庫債券(30年) | 10,000,000 | 8,742,400 | ||
| 79回 利付国庫債券(30年) | 22,000,000 | 18,258,680 | ||
| 80回 利付国庫債券(30年) | 95,000,000 | 91,232,300 | ||
| 81回 利付国庫債券(30年) | 76,000,000 | 69,507,320 | ||
| 126回 利付国庫債券(20年) | 37,000,000 | 40,328,150 | ||
| 135回 利付国庫債券(20年) | 28,000,000 | 30,038,400 | ||
| 140回 利付国庫債券(20年) | 215,000,000 | 230,783,150 | ||
| 153回 利付国庫債券(20年) | 87,500,000 | 89,763,625 | ||
| 156回 利付国庫債券(20年) | 74,000,000 | 68,140,680 | ||
| 160回 利付国庫債券(20年) | 11,000,000 | 10,341,540 | ||
| 161回 利付国庫債券(20年) | 27,000,000 | 24,953,940 | ||
| 163回 利付国庫債券(20年) | 36,000,000 | 32,972,760 | ||
| 164回 利付国庫債券(20年) | 18,000,000 | 16,186,320 | ||
| 165回 利付国庫債券(20年) | 123,000,000 | 110,027,190 | ||
| 166回 利付国庫債券(20年) | 21,000,000 | 19,242,930 | ||
| 167回 利付国庫債券(20年) | 3,000,000 | 2,658,120 | ||
| 168回 利付国庫債券(20年) | 124,000,000 | 107,696,480 | ||
| 169回 利付国庫債券(20年) | 4,000,000 | 3,400,600 | ||
| 171回 利付国庫債券(20年) | 18,000,000 | 15,125,400 | ||
| 175回 利付国庫債券(20年) | 13,000,000 | 11,058,840 | ||
| 178回 利付国庫債券(20年) | 65,000,000 | 54,438,150 | ||
| 179回 利付国庫債券(20年) | 3,000,000 | 2,500,380 | ||
| 184回 利付国庫債券(20年) | 6,000,000 | 5,458,800 | ||
| 185回 利付国庫債券(20年) | 22,000,000 | 19,952,680 | ||
| 186回 利付国庫債券(20年) | 104,000,000 | 100,750,000 | ||
| 187回 利付国庫債券(20年) | 6,000,000 | 5,597,700 | ||
| 1220回 国庫短期証券 | 822,000,000 | 821,087,580 | ||
| 1227回 国庫短期証券 | 143,000,000 | 142,991,420 | ||
| 1228回 国庫短期証券 | 149,000,000 | 148,985,100 | ||
| 20回 物価連動国債(10年) | 50,000,000 | 55,185,075 | ||
| 26回 物価連動国債(10年) | 99,000,000 | 113,446,872 | ||
| 国債証券 合計 | 4,165,500,000 | 3,998,594,372 | ||
| 地方債証券 | 254回 共同発行市場公募地方債 | 10,000,000 | 9,963,600 | |
| 地方債証券 合計 | 10,000,000 | 9,963,600 | ||
| 社債券 | 24回 パナソニック社債 | 100,000,000 | 99,177,000 | |
| 14回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債 | 100,000,000 | 99,734,000 | ||
| 10回 新生銀行社債 | 100,000,000 | 99,775,000 | ||
| 23回 NTTファイナンス社債 | 100,000,000 | 99,160,000 | ||
| 58回 日産フィナンシャルサービス社債 | 100,000,000 | 99,510,000 | ||
| 16回 イオンフィナンシャルサービス社債 | 100,000,000 | 99,603,000 | ||
| 51回 野村ホールディングス社債 | 100,000,000 | 99,968,000 | ||
| 15回 ソフトバンク社債 | 100,000,000 | 96,396,000 | ||
| 48回 光通信社債 | 50,000,000 | 49,901,500 | ||
| 71回 東京電力パワーグリッド社債 | 50,000,000 | 49,774,000 | ||
| 22回 JERA社債 | 100,000,000 | 99,354,000 | ||
| 60回 ソフトバンクグループ社債 | 100,000,000 | 99,783,000 | ||
| 社債券 合計 | 1,100,000,000 | 1,092,135,500 | ||
| 合計 | 5,100,693,472 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 201,987,841 |
| 株式 | 4,902,845,540 |
| 未収入金 | 66,422,541 |
| 未収配当金 | 69,156,637 |
| 流動資産合計 | 5,240,412,559 |
| 資産合計 | 5,240,412,559 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 68,843,571 |
| 流動負債合計 | 68,843,571 |
| 負債合計 | 68,843,571 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 594,007,961 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,577,561,027 |
| 元本等合計 | 5,171,568,988 |
| 純資産合計 | 5,171,568,988 |
| 負債純資産合計 | 5,240,412,559 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2023年11月14日 至 2024年5月13日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2024年5月13日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 714,564,301円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 200,500円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 120,756,840円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 202,579,359円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド | 73,460,019円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 9,338,620円 | ||
| 日本3資産ファンド 安定コース | 106,671,901円 | ||
| 日本3資産ファンド 成長コース | 198,255,091円 | ||
| 日本3資産ファンド(年1回決算型) | 3,702,971円 | ||
| 計 | 594,007,961円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 594,007,961口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2023年11月14日 至 2024年5月13日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2024年5月13日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年5月13日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 825,126,461 |
| 合計 | 825,126,461 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年12月12日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2024年5月13日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 8.7062円 |
| (1万口当たり純資産額) | (87,062円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2024年5月13日現在 | ||||
| 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 西松建設 | 12,000 | 4,676.00 | 56,112,000 | |
| 東鉄工業 | 13,100 | 3,115.00 | 40,806,500 | |
| 東亜建設工業 | 80,800 | 1,025.00 | 82,820,000 | |
| 五洋建設 | 37,000 | 702.60 | 25,996,200 | |
| 住友林業 | 25,000 | 5,892.00 | 147,300,000 | |
| 積水ハウス | 20,000 | 3,610.00 | 72,200,000 | |
| エクシオグループ | 23,800 | 1,722.00 | 40,983,600 | |
| パルグループホールディングス | 6,500 | 1,817.00 | 11,810,500 | |
| マクニカホールディングス | 600 | 6,555.00 | 3,933,000 | |
| 野村不動産ホールディングス | 2,800 | 4,372.00 | 12,241,600 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 6,900 | 2,018.50 | 13,927,650 | |
| 東ソー | 26,500 | 2,167.00 | 57,425,500 | |
| 信越化学工業 | 12,800 | 5,813.00 | 74,406,400 | |
| 三菱瓦斯化学 | 34,000 | 3,091.00 | 105,094,000 | |
| 三井化学 | 29,500 | 4,482.00 | 132,219,000 | |
| 住友ベークライト | 19,000 | 4,621.00 | 87,799,000 | |
| 横浜ゴム | 13,700 | 4,066.00 | 55,704,200 | |
| ブリヂストン | 3,000 | 6,956.00 | 20,868,000 | |
| フジミインコーポレーテッド | 20,100 | 3,625.00 | 72,862,500 | |
| ニチアス | 41,100 | 4,305.00 | 176,935,500 | |
| アマダ | 30,000 | 1,765.00 | 52,950,000 | |
| CKD | 17,500 | 3,315.00 | 58,012,500 | |
| 日立製作所 | 8,800 | 14,295.00 | 125,796,000 | |
| デンソー | 35,900 | 2,554.00 | 91,688,600 | |
| いすゞ自動車 | 12,700 | 1,938.50 | 24,618,950 | |
| トヨタ自動車 | 35,900 | 3,366.00 | 120,839,400 | |
| 本田技研工業 | 60,000 | 1,756.00 | 105,360,000 | |
| ヤマハ発動機 | 13,600 | 1,392.50 | 18,938,000 | |
| 伊藤忠商事 | 32,900 | 7,131.00 | 234,609,900 | |
| 丸紅 | 51,400 | 3,021.00 | 155,279,400 | |
| 豊田通商 | 24,400 | 9,671.00 | 235,972,400 | |
| 三井物産 | 22,300 | 7,876.00 | 175,634,800 | |
| 東京エレクトロン | 2,800 | 34,640.00 | 96,992,000 | |
| 三菱商事 | 56,000 | 3,373.00 | 188,888,000 | |
| 丸井グループ | 16,700 | 2,384.50 | 39,821,150 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 166,300 | 1,600.50 | 266,163,150 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 7,200 | 3,283.00 | 23,637,600 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 26,600 | 9,104.00 | 242,166,400 | |
| SBIホールディングス | 13,300 | 3,913.00 | 52,042,900 | |
| オリックス | 60,800 | 3,334.00 | 202,707,200 | |
| 三菱HCキャピタル | 43,600 | 1,023.00 | 44,602,800 | |
| SOMPOホールディングス | 9,000 | 3,159.00 | 28,431,000 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 44,600 | 2,867.50 | 127,890,500 | |
| 東京海上ホールディングス | 76,100 | 5,037.00 | 383,315,700 | |
| 日本電信電話 | 1,050,700 | 160.20 | 168,322,140 | |
| KDDI | 37,700 | 4,469.00 | 168,481,300 | |
| ソフトバンク | 30,000 | 1,947.00 | 58,410,000 | |
| メイテックグループホールディングス | 20,900 | 3,168.00 | 66,211,200 | |
| イエローハット | 2,600 | 2,062.00 | 5,361,200 | |
| サンドラッグ | 11,400 | 4,233.00 | 48,256,200 | |
| 合計 | 2,449,900 | 4,902,845,540 | ||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 362,732,917 |
| 投資証券 | 39,676,745,400 |
| 未収入金 | 287,896,404 |
| 未収配当金 | 501,296,064 |
| 流動資産合計 | 40,828,670,785 |
| 資産合計 | 40,828,670,785 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 173,848,013 |
| 未払解約金 | 94,420,000 |
| 流動負債合計 | 268,268,013 |
| 負債合計 | 268,268,013 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,765,587,653 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 30,794,815,119 |
| 元本等合計 | 40,560,402,772 |
| 純資産合計 | 40,560,402,772 |
| 負債純資産合計 | 40,828,670,785 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2023年11月14日 至 2024年5月13日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2024年5月13日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 10,296,191,790円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 232,871,382円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 763,475,519円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| みずほ J-REIT ファンド | 7,535,117,144円 | ||
| MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 408,325,173円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド | 151,258,027円 | ||
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | 18,296,144円 | ||
| 日本3資産ファンド 安定コース | 208,360,981円 | ||
| 日本3資産ファンド 成長コース | 248,609,345円 | ||
| 日本3資産ファンド(年1回決算型) | 7,411,931円 | ||
| みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) | 1,183,999,941円 | ||
| MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用] | 4,208,967円 | ||
| 計 | 9,765,587,653円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 9,765,587,653口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2023年11月14日 至 2024年5月13日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2024年5月13日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年5月13日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資証券 | 491,762,857 |
| 合計 | 491,762,857 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年12月12日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2024年5月13日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 4.1534円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,534円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2024年5月13日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | GLP投資法人 | 16,967 | 2,276,971,400 | |
| KDX不動産投資法人 | 20,620 | 3,276,518,000 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 3,096 | 262,540,800 | ||
| いちごホテルリート投資法人 | 703 | 81,337,100 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 5,498 | 1,885,814,000 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 18,278 | 1,305,049,200 | ||
| エスコンジャパンリート投資法人 | 775 | 97,495,000 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 11,123 | 1,879,787,000 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 1,044 | 110,350,800 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3,436 | 1,181,984,000 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 967 | 106,950,200 | ||
| サンケイリアルエステート投資法人 | 999 | 90,909,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 12,653 | 1,069,178,500 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 10,399 | 1,313,393,700 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,702 | 910,570,000 | ||
| スターアジア不動産投資法人 | 18,440 | 1,152,500,000 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 2,053 | 432,772,400 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 2,265 | 345,865,500 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 984 | 450,672,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 12,299 | 1,863,298,500 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 21,127 | 3,300,037,400 | ||
| 阪急阪神リート投資法人 | 3,544 | 494,388,000 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 7,726 | 1,019,059,400 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 698 | 396,464,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 26,916 | 2,201,728,800 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 4,961 | 1,319,129,900 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 2,057 | 1,199,231,000 | ||
| 大和証券リビング投資法人 | 5,740 | 612,458,000 | ||
| 東海道リート投資法人 | 2,131 | 275,538,300 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 1,337 | 217,663,600 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 85 | 56,865,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 3,121 | 1,872,600,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 5,169 | 1,371,852,600 | ||
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 587 | 46,196,900 | ||
| 日本リート投資法人 | 2,894 | 1,031,711,000 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 2,437 | 684,065,900 | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | 24,564 | 2,311,472,400 | ||
| 福岡リート投資法人 | 3,967 | 659,712,100 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 1,455 | 206,901,000 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 1,966 | 305,713,000 | ||
| 投資証券 合計 | 266,783 | 39,676,745,400 | ||
| 合計 | 39,676,745,400 | |||
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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