有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

アジア好配当株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 7月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	73,821,727
コール・ローン	193,959
株式	1,681,244,097
派生商品評価勘定	431,714
未収入金	883,142
未収配当金	15,150,696
流動資産合計	1,771,725,335
資産合計	1,771,725,335
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	758,115
未払金	15,434,479
未払解約金	22,000,000
流動負債合計	38,192,594
負債合計	38,192,594
純資産の部
元本等
元本	1,471,934,944
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	261,597,797
元本等合計	1,733,532,741
純資産合計	1,733,532,741
負債純資産合計	1,771,725,335

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成28年 1月16日 至 平成28年 7月15日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2派生商品等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として時価で評価しております。
3外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、株式の配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年 7月15日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		1,471,934,944口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.1777円
		(1万口当たり純資産の額)	(11,777円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成28年 1月16日 至 平成28年 7月15日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 7月15日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)デリバティブ取引
	為替予約取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成28年 1月16日 至 平成28年 7月15日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	164,017,907
合計	164,017,907

(デリバティブ取引等に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(通貨関連)

(平成28年 7月15日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	15,002,765	-	15,434,479	431,714
	フィリピン・ペソ	15,002,765	-	15,434,479	431,714
	売建	37,002,765	-	37,760,880	△758,115
	米・ドル	37,002,765	-	37,760,880	△758,115
合計		52,005,530	-	53,195,359	△326,401

(注)時価の算定方法

(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(その他の注記)

期別 項目	(平成28年 7月15日現在)
期首	平成28年 1月16日
親投資信託の期首における元本額	1,578,774,384円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	106,839,440円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	1,471,934,944円
アジア3資産ファンド 分配コース	901,177,992円
アジア3資産ファンド 資産形成コース	570,756,952円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成28年 7月15日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米・ドル	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	43,000	6.13	263,590.00
小計	銘柄数:1	43,000		263,590.00
				(27,845,647)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
香港・ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	518,800	5.82	3,019,416.00
	CNOOC LTD	263,000	9.84	2,587,920.00
	BOC AVIATION LTD	57,600	38.80	2,234,880.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS	228,752	11.04	2,525,422.08
	NAGACORP LTD	280,000	5.24	1,467,200.00
	SANDS CHINA LTD	143,600	26.95	3,870,020.00
	BANK OF CHINA LTD-H	714,161	3.17	2,263,890.37
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	110,000	24.30	2,673,000.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	167,500	17.44	2,921,200.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	920,528	4.38	4,031,912.64
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	70,000	27.40	1,918,000.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	114,000	19.32	2,202,480.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	100,000	10.28	1,028,000.00
	CHINA MOBILE LIMITED	27,000	92.50	2,497,500.00
	HKBN LTD	356,000	8.81	3,136,360.00
	SMARTONE TELECOMMUNICATIONS	100,000	13.86	1,386,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	14,000	72.40	1,013,600.00
小計	銘柄数:17	4,184,941		40,776,801.09
				(555,380,030)
	組入時価比率:32.0%			33.1%
シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	26,522	15.95	423,025.90
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	17,462	18.62	325,142.44
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	170,000	1.88	319,600.00
	VENTURE CORP LTD	20,000	8.82	176,400.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	100,000	4.25	425,000.00
小計	銘柄数:5	333,984		1,669,168.34
				(131,280,089)
	組入時価比率:7.6%			7.8%
マレーシア・リンギット	SKP RESOURCES BHD	520,000	1.23	639,600.00
	PUBLIC BANK BERHAD	32,000	19.44	622,080.00
小計	銘柄数:2	552,000		1,261,680.00
				(33,775,173)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
タイ・バーツ	SIAM CITY CEMENT PCL-FOR	16,000	298.00	4,768,000.00
	SIAM COMMERCIAL BANK-FOR REG	100,500	151.00	15,175,500.00
	TISCO FINANCIAL - FOREIGN	56,000	51.25	2,870,000.00
	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	57,000	51.25	2,921,250.00
	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	44,000	172.00	7,568,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY	155,000	58.00	8,990,000.00
小計	銘柄数:6	428,500		42,292,750.00
				(127,724,105)
	組入時価比率:7.4%			7.6%
フィリピン・ペソ	CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES INC	631,800	10.85	6,859,768.50
	HOLCIM PHILIPPINES INC	953,700	15.18	14,477,166.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	115,572	94.00	10,863,768.00
	GLOBE TELECOM INC	4,300	2,304.00	9,907,200.00
小計	銘柄数:4	1,705,372		42,107,902.50
				(94,742,780)
	組入時価比率:5.5%			5.6%
インドネシア・ルピア	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	138,300	20,825.00	2,880,097,500.00
	BANK MANDIRI TBK	491,500	9,600.00	4,718,400,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSER	1,250,000	1,820.00	2,275,000,000.00
小計	銘柄数:3	1,879,800		9,873,497,500.00
				(79,975,329)
	組入時価比率:4.6%			4.8%
韓国・ウォン	KANGWON LAND INC	8,240	41,450.00	341,548,000.00
	KT&G CORP	3,435	124,000.00	425,940,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	815	1,213,000.00	988,595,000.00
	SK TELECOM	1,942	221,000.00	429,182,000.00
小計	銘柄数:4	14,432		2,185,265,000.00
				(204,103,751)
	組入時価比率:11.8%			12.1%
新台湾・ドル	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	31,000	257.00	7,967,000.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	609,020	17.65	10,749,203.00
	DELTA ELECTRONICS	46,831	165.00	7,727,115.00
	PEGATRON CORP	144,000	72.50	10,440,000.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	108,000	75.90	8,197,200.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	150,166	169.00	25,378,054.00
小計	銘柄数:6	1,089,017		70,458,572.00
				(232,513,287)
	組入時価比率:13.4%			13.8%
インド・ルピー	COAL INDIA LTD	85,736	324.65	27,834,192.40
	HDFC BANK LTD	13,000	1,386.00	18,018,000.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE	60,000	696.60	41,796,000.00
	YES BANK LTD	15,000	1,171.45	17,571,750.00
	BHARTI INFRATEL LTD	47,400	353.00	16,732,200.00
小計	銘柄数:5	221,136		121,952,142.40
				(193,903,906)
	組入時価比率:11.2%			11.5%
合 計		10,452,182		1,681,244,097
				(1,681,244,097)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.7%
香港・ドル	株式	17銘柄	100.0%	33.1%
シンガポール・ドル	株式	5銘柄	100.0%	7.8%
マレーシア・リンギット	株式	2銘柄	100.0%	2.0%
タイ・バーツ	株式	6銘柄	100.0%	7.6%
フィリピン・ペソ	株式	4銘柄	100.0%	5.6%
インドネシア・ルピア	株式	3銘柄	100.0%	4.8%
韓国・ウォン	株式	4銘柄	100.0%	12.1%
新台湾・ドル	株式	6銘柄	100.0%	13.8%
インド・ルピー	株式	5銘柄	100.0%	11.5%

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。