半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第13期中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第12期 2020年5月8日現在	第13期中間計算期間末 2020年11月8日現在
1.		期首元本額	62,430,938,507円	50,754,193,586円
		期中追加設定元本額	10,064,792,342円	2,583,533,152円
		期中一部解約元本額	21,741,537,263円	4,819,338,640円
2.		受益権の総数	50,754,193,586口	48,518,388,098口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第12期 2020年5月8日現在	第13期中間計算期間末 2020年11月8日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第12期 2020年5月8日現在	第13期中間計算期間末 2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.2241円	1.2187円
(1万口当たり純資産額)	(12,241円)	(12,187円)

(参考)
当ファンドは、「MHAM日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	643,231,966
国債証券	114,324,219,800
地方債証券	7,030,978,144
特殊債券	7,723,985,819
社債券	4,350,544,900
未収利息	240,842,607
前払費用	8,853,352
流動資産合計	134,322,656,588
資産合計	134,322,656,588
負債の部
流動負債
未払解約金	63,090,000
未払利息	1,390
流動負債合計	63,091,390
負債合計	63,091,390
純資産の部
元本等
元本	107,414,682,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,844,882,254
元本等合計	134,259,565,198
純資産合計	134,259,565,198
負債純資産合計	134,322,656,588

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	126,035,115,497円
		同期中追加設定元本額	7,803,816,145円
		同期中一部解約元本額	26,424,248,698円
		元本の内訳
		ファンド名
		動的パッケージファンド	292,736,967円
		コア資産形成ファンド	253,829,622円
		MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)	47,356,544,500円
		MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	43,893,920,351円
		MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	10,100,603,753円
		MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	5,517,047,751円
		計	107,414,682,944円
2.		受益権の総数	107,414,682,944口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.2499円
(1万口当たり純資産額)	(12,499円)