半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第14期中間計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年5月10日、当中間計算期間末日を2021年11月10日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第13期 2021年5月10日現在	第14期中間計算期間末 2021年11月10日現在
1.		期首元本額	50,754,193,586円	47,050,497,080円
		期中追加設定元本額	7,089,886,377円	6,177,559,983円
		期中一部解約元本額	10,793,582,883円	3,336,485,428円
2.		受益権の総数	47,050,497,080口	49,891,571,635口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第13期 2021年5月10日現在	第14期中間計算期間末 2021年11月10日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第13期 2021年5月10日現在	第14期中間計算期間末 2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.2156円	1.2174円
(1万口当たり純資産額)	(12,156円)	(12,174円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,783,757,490
国債証券	426,431,898,250
地方債証券	27,525,063,850
特殊債券	28,693,581,882
社債券	20,918,044,550
未収利息	716,748,252
前払費用	114,765,299
流動資産合計	506,183,859,573
資産合計	506,183,859,573
負債の部
流動負債
未払解約金	214,060,000
流動負債合計	214,060,000
負債合計	214,060,000
純資産の部
元本等
元本	386,771,773,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	119,198,026,459
元本等合計	505,969,799,573
純資産合計	505,969,799,573
負債純資産合計	506,183,859,573

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	236,713,695,224円
		同期中追加設定元本額	301,267,478,588円
		同期中一部解約元本額	151,209,400,698円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	23,444,059,546円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	73,166,119円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	104,801,091円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	44,948,218円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	662,913,290円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	135,581,824円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	21,999,973円
		たわらノーロード 国内債券	15,253,477,485円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	2,245,816,842円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	807,991,755円
		たわらノーロード バランス(標準型)	1,351,107,054円
		たわらノーロード バランス(積極型)	169,518,264円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	63,593,240円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	1,154,017,240円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	1,151,939,338円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	306,496,553円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	21,260,843円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	15,767,875円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	12,345,479円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	77,976,281円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	5,141,353円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	776,072円
		DIAM国内債券インデックスファンド	14,349,457,287円
		Oneグローバルバランス	3,466,355円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	8,837,318,494円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	12,262,315,349円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	5,091,448,131円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,188,123,587円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,316,736,998円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	387,215,930円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	88,189,996円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,009,608,655円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	11,576,024円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	4,243,731,056円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	1,546,755,229円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	323,979,263円
		投資のソムリエ	45,892,158,392円
		クルーズコントロール	1,633,296,275円
		投資のソムリエ	2,344,608,359円
		DIAM 8資産バランスファンドN	4,434,624,694円
		4資産分散投資・ハイクラス	681,643,276円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	6,051,750円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	14,593,663円
		投資のソムリエリスク抑制型	5,040,812,208円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	46,659,264,768円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	28,251,009円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	14,570,326円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	50,368,966円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	84,026,700円
		4資産分散投資・スタンダード	2,124,582,996円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	6,383,684,831円
		9資産分散投資・スタンダード	5,160,689,807円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	22,156,493円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	10,897,693円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	8,708,454円
		4資産分散投資・ミドルクラス	232,475,558円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	413,483円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,173,132,460円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,202,167,391円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	1,298,284,921円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	731,255,263円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,155,812,786円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関投資家限定)	324,231,468円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	530,260,326円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	1,153,286,077円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	8,844,613,490円
		Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	510,704,750円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	1,246,093,307円
		Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(債券動的アロケーション型)(適格機関投資家限定)	266,317,607円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	282,890,018円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	5,234,218,423円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	5,245,490,399円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	5,178,498,774円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,969,022,131円
		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	19,492,401円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	175,135,766円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	101,089,849円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	34,684,112円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	103,445,782円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	46,647,043円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,369,715円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	30,631,293円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	128,040,314円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	3,825,435,479円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,444,043,387円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,659,853,576円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	123,472,377円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	205,210,662円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,307,444,664円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	191,817,814円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	11,778,215円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	2,386,477,681円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	53,889,533円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	366,885,465円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	579,091,466円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	1,075,179,025円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	319,221,589円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	105,351,341円
		Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限定)	1,254,866,754円
		コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	382,409,178円
		動的パッケージファンド	305,268,925円
		コア資産形成ファンド	231,311,641円
		MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)	46,426,637,239円
		MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	43,424,701,423円
		MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	14,608,671,912円
		MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	1,870,990,102円
		計	386,771,773,114円
2.		受益権の総数	386,771,773,114口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.3082円
(1万口当たり純資産額)	(13,082円)