有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)

【提出】: 2023/02/09 9:01
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【項目】: 17項目

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第15期中間計算期間自 2022年5月10日至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他中間財務諸表作成のための重要な事項	計算期間末日の取扱い当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2022年5月9日、当中間計算期間末日を2022年11月9日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第14期 2022年5月9日現在	第15期中間計算期間末 2022年11月9日現在
1.	期首元本額	47,050,497,080円	43,809,441,668円
	期中追加設定元本額	7,712,402,357円	11,151,764,099円
	期中一部解約元本額	10,953,457,769円	3,695,089,856円
2.	受益権の総数	43,809,441,668口	51,266,115,911口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第14期 2022年5月9日現在	第15期中間計算期間末 2022年11月9日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第14期 2022年5月9日現在	第15期中間計算期間末 2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.1890円	1.1668円
(1万口当たり純資産額)	(11,890円)	(11,668円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	20,326,297,952
国債証券	673,914,585,550
地方債証券	34,162,796,855
特殊債券	31,540,250,335
社債券	27,738,198,310
未収利息	901,624,467
前払費用	191,842,113
流動資産合計	788,775,595,582
資産合計	788,775,595,582
負債の部
流動負債
未払解約金	18,484,025,000
流動負債合計	18,484,025,000
負債合計	18,484,025,000
純資産の部
元本等
元本	613,650,260,161
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	156,641,310,421
元本等合計	770,291,570,582
純資産合計	770,291,570,582
負債純資産合計	788,775,595,582

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月10日至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年11月9日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	516,686,311,075円
	同期中追加設定元本額	467,737,429,578円
	同期中一部解約元本額	370,773,480,492円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM国内債券パッシブ・ファンド	25,500,888,673円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	61,432,879円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	132,398,059円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	86,818,398円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	703,377,405円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	137,321,063円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	46,191,975円
	たわらノーロード国内債券	17,502,947,898円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	3,417,744,686円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	1,126,375,084円
	たわらノーロードバランス(標準型)	1,968,885,662円
	たわらノーロードバランス(積極型)	250,831,559円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	99,053,366円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	1,496,054,313円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	1,596,968,360円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	461,791,398円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	82,271,941円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	23,146,813円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	18,094,941円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	150,862,768円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	6,123,137円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	963,760円
	DIAM国内債券インデックスファンド	13,910,453,994円
	Oneグローバルバランス	13,250,056円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	9,571,960,325円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	13,419,331,981円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	5,666,339,687円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,336,811,555円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,426,525,735円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	408,928,359円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	99,738,983円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,518,184,671円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	13,441,521円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	4,559,534,701円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	1,914,672,362円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	370,895,676円
	投資のソムリエ	187,814,134,546円
	クルーズコントロール	1,193,222,354円
	投資のソムリエ	12,998,975,909円
	DIAM 8資産バランスファンドN	5,331,866,139円
	4資産分散投資・ハイクラス	1,164,752,666円
	投資のソムリエリスク抑制型	15,519,181,071円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	70,630,389,939円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	353,778,402円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	177,099,998円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	105,921,351円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,637,774,005円
	4資産分散投資・スタンダード	3,221,254,056円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	5,820,445,183円
	9資産分散投資・スタンダード	5,296,990,619円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	495,547,354円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	181,446,295円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	117,980,951円
	4資産分散投資・ミドルクラス	992,720,223円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	22,449,182円
	DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,936,412,451円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,983,750,885円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	1,534,939,024円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	1,212,396,456円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,915,225,338円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	4,956,308,630円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	1,912,948,779円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	1,727,724,857円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	1,968,944,827円
	DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	9,127,677,109円
	Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	3,011,414,270円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	4,861,516,897円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	584,037,946円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	265,452,445円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	6,140,208,541円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	6,151,545,840円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	6,108,102,717円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	3,284,048,841円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	102,570,764円
	AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,076,896,904円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	185,998,680円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	158,193,329円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	102,185,167円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	23,174,353円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	96,778,708円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	32,497,715円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	326,885円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	27,081,860円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	108,229,468円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	3,241,170,306円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,197,721,865円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,286,594,994円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	64,279,569円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	154,922,143円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,913,233,941円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	159,562,268円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	523,838円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	2,028,313,339円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	44,723,242円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	297,704,048円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	457,531,011円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	860,189,688円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	280,765,252円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	96,664,950円
	コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	935,002,540円
	動的パッケージファンド	371,193,520円
	コア資産形成ファンド	249,183,177円
	MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)	47,650,083,631円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	48,883,246,209円
	MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	10,989,555,843円
	MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	1,705,511,104円
	計	613,650,260,161円
2.	受益権の総数	613,650,260,161口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.2553円
(1万口当たり純資産額)	(12,553円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)

開示資料

決算